Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn001

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HỒ THỊ HẠNH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ DIỆU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: HỒ THỊ HẠNH Sinh ngày 14 tháng 09 năm 1987 , tại: Thái Bình Hiện cơng tác tại: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Là học viên cao học khóa XII Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN” Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ DIỆU Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan tơi Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Tác giả HỒ THỊ HẠNH MỤC LỤC Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 THANH KHOẢN 1.1.1 Thanh khoản gì? 1.1.2 Các trạng thái khoản tài sản 1.1.3 Cung khoản, cầu khoản trạng thái khoản ròng 1.1.4 Các số thể khả khoản 1.2 RỦI RO THANH KHOẢN 1.2.1 Rủi ro khoản 1.2.2 Nguyên nhân gây rủi ro khoản 1.2.3 Tác động rủi ro khoản an toàn ngân hàng 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN 10 1.3.1 Quản trị rủi ro khoản 10 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro khoản 11 1.4 BÀI HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 21 1.4.1 Rủi ro khoản ngân hàng thương mại Nga năm 2004 21 1.4.2 Khủng hoảng Ngân hàng Northern Rock – Anh 23 1.4.3 Các học kinh nghiệm 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN 27 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 27 2.1.1.1 Giới thiệu chung 27 2.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 27 2.1.2 Kết hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn qua năm 2009-2012 29 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 35 2.2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 36 2.2.2 Chỉ số chứng khoán khoản H6 37 2.2.3 Chỉ số H8 38 2.2.9 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản 39 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGẦN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 40 2.3.1 Chiến lược quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 40 2.3.2 Phương pháp quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 41 2.3.2.1 Quản lý theo phương pháp phân tích khoản tĩnh (xác định giới hạn rủi ro) 41 2.3.2.2 Quản lý theo phương pháp khoản động (phân tích Gap) 42 2.3.2.3 Kết thực theo quy định quản lý rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 43 2.3.3 Mơ hình tổ chức quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 47 2.3.4 Tình hình kinh tế giai đoạn suy thối 2009 – 2012 biện pháp Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực để hạn chế rủi ro khoản 49 2.3.4.1 Tình hình kinh tế giai đoạn suy thối năm 2009 đến 2012 tác động đến khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49 2.3.4.2 Các biện pháp Ngân hàng TMCP Sài Gòn thực để hạn chế rủi ro khoản 52 2.4 THÀNH TỰU VÀ TỒN TẠI TRỌNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 53 2.4.1 Thành tựu 53 2.4.2 Những tồn quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 56 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ĐẾN NĂM 2015 56 3.1.1 Các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh khả khoản ngân hàng 56 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn đến năm 2015 58 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gòn 62 3.2.1 Hoàn thiện chế quản lý vốn tập trung 62 3.2.1.1 Lý lựa chọn chế quản lý vốn tập trung 62 3.2.1.2 Điều kiện để áp dụng chế quản lý vốn tập trung 63 3.2.2 Giải pháp tổ chức quản trị rủi ro khoản 65 3.2.3 Xử lý, thu hồi nợ nâng cao chất lượng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro khoản 67 3.2.4 Quản trị nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn 68 3.2.5 Các giải pháp khác 68 3.3 KIẾN NGHỊ 71 3.3.1 Kiến nghị phủ 71 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ALCO : Hội đồng quản lý tài sản - nợ ALM : Quản trị tài sản - nợ BOE : Ngân hàng Trung ương Anh FTP : Lãi suất điều chuyển vốn NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLRR : Quản lý rủi ro SCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại Cổ phần USD : Đô la Mỹ VND : Đồng Việt Nam DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Quy mô hoạt động kinh doanh SCB giai đoạn 2009 – 2012 30 Bảng 2.2: Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 36 Bảng 2.3: Chỉ số chứng khoán khoản H6 37 Bảng 2.4: Chỉ số H8 38 Bảng 2.5: Các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động 43 Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn huy động thị trường cho vay năm 2009 – 2012 44 Bảng 2.7: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn năm 2009 2012 44 Bảng 3.1: Các tiêu kế hoạch 2013 SCB 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Quy mô Tổng tài sản SCB qua năm 2009 - 2012 30 Biểu đồ 2.2: Tăng trưởng nguồn vốn huy động SCB năm 2009 - 2012 31 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng Dư nợ tín dụng SCB năm 2009 - 2012 32 Biểu đồ 2.4: So sánh lợi nhuận năm 2009 – 2012 34 Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng nguồn vốn huy động thị trường năm 2009 – 2012 45 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng cho vay năm 2009 – 2012 45 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình quản lý rủi ro khoản Ngân hàng TMCP Sài Gịn 47 Hình 3.1: Cơ chế quản lý vốn tập trung 62 Hình 3.2: Mơ hình quản lý khoản mơ hình đề xuất 66 ... trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 1 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH. .. trạng Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn để tìm tồn Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản. .. động rủi ro khoản an toàn ngân hàng 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN 10 1.3.1 Quản trị rủi ro khoản 10 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro khoản 11 1.4 BÀI HỌC QUẢN TRỊ RỦI RO