Tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THANH THỦY TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỒ THANH THỦY TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Năng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn TP HCM, tháng 03 năm 2017 Tác giả Hồ Thanh Thủy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 2.1 Thanh khoản Ngân hàng thương mại 2.1.1Khái niệm than 2.1.2Vai trò than 2.2 Rủi ro khoản 2.2.1Khái niệm rủi ro 2.2.2Nguyên nhân củ 2.2.3Đo lường rủi ro 2.2.4Các yếu tố tác đ 2.3 Hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại 2.3.1 Khái niệm hiệu hoạt động NHTM 2.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM 2.3.3Các nhân tố ảnh 2.4 Sự tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động NHTM 2.5 Lược khảo nghiên cứu có liên quan đến đề tài CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2008 – 2015 3.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015 3.1.1Tăng trưởng tổn 3.1.2Tăng trưởng tín 3.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn 2008 – 2015 3.2.1Lợi nhuận rò 3.2.2Tỷ suất lợi n 3.2.3Tỷ suất lợi n 3.3 Tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động ngân hàng 3.3.1Tỷ lệ an tồn 3.3.2Tỷ lệ cho vay CHƯƠNG MƠ HÌNH KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP 4.1 Mơ hình nghiên cứu 4.2 Mô tả biến giả thuyết nghiên cứu sử dụng mơ hình 4.2.1Biến phụ thuộc 4.2.2Biến độc lập 4.3Phương pháp nghiên cứu 4.3.1Phân tích thống 4.3.2Phân tích ma trậ 4.3.3Phân tích hồi qu 4.3.4Kiểm định vi ph 4.4Thu thập xử lý số liệu 4.4.1Mẫu nghiên cứu 4.4.2Nguồn liệu n 4.5Kết nghiên cứu 4.5.1Thống kê mơ tả 4.5.2Phân tích ma trậ 4.5.3Phân tích hồi qu 4.5.4Kiểm định vi ph 4.6Thảo luận kết nghiên cứu CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP VIỆT NAM 5.1Kết luận chung đề tài nghiên cứu 5.2Đề xuất số sách cho NHTMCP Việt Nam 5.2.1Kiểm soát kh 5.2.2Kiểm soát nợ 5.2.3Mở rộng quy 5.2.4 Tăng cường nắm giữ nhiều tài sản có tính khoản cao 86 5.3 Hạn chế đề tài 86 5.4 Gợi ý hướng nghiên cứu 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu FEM GLS NHTM NHTMCP NHTMNN NIM NPL OLS REM 10 ROA 11 ROE 12 SIZE 13 TCTD DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Ký hiệu Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 DANH MỤC CÁC HÌNH Ký hiệu Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY ROE MƠ HÌNH POOLED MƠ HÌNH FEM KIỂM ĐỊNH REDUNDANT MƠ HÌNH REM KIỂM ĐỊNH HAUSMAN PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN KIỂM ĐỊNH LM PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI KIỂM ĐỊNH WHITE KHƠNG CĨ TÍCH CHÉO PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY GLS PHỤ LỤC 10 DANH SÁCH 24 NHTMCP TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 T Ngân hàng TMCP Ngân Hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP Ngân hàng TMCP ... lường tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Từ đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khoản nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. .. trị rủi ro khoản yếu tố định đến an toàn hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Sau khủng hoảng, khoản tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam. .. thực trạng tác động rủi ro khoản đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đề xuất số giải pháp để nâng cao khả khoản nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần 1.2 Mục