Nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro trong cho vay tiêu dùng tín chấp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng – chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HUỲNH THỊ NGỌC HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨKINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HUỲNH THỊ NGỌC HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨKINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG Tp Hồ Chí Minh, Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi với hướng dẫn Thầy PGS.TS.Trương Quang Thông Nghiên cứu không chép tài liệu nào, chưa cơng bố tồn nội dung nơi đâu Trừ nội dung trích dẫn cách rõ ràng, thích hợp Nếu có gian lận tơi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng đánh kết Người cam đoan Huỳnh Thị Ngọc Hồng MỤC LỤC TRANG PHỤBÌA LỜI CAM ĐOAN MUCC̣ LUCC̣ ́ ́ DANH MUCC̣ KÝHIỆU, CHỮVIÊT TĂT ̀ DANH MUCC̣ HÌNH VẼ, ĐÔTHI C̣ DANH MUCC̣ CÁC BẢNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYÊT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Những vấn đề liên quan đến rủi ro rủi ro tín dụng 2.1.1 Khái niệm rủi ro 2.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.3 Yêu cầu Basel rủi ro tín dụng 2.1.3.1 Quá trình đời hiệp ước vốn Basel 2.1.3.2 Rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel 2.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng: 2.1.4.1 Rủi ro giao dịch 2.1.4.2 Rủi ro danh mục 2.1.5 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.5.1 Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp 2.1.5.2 Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp 2.1.5.3 Rủi ro tín dụng có tính tất yếu 2.1.6 Mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khác 2.1.7 Đo lường rủi ro tín dụng: 10 2.1.8 Hậu rủi ro tín dụng: 11 2.1.8.1 Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận ngân hàng 11 2.1.8.2 Rủi ro tín dụng gây ảnh hưởng uy tín ngân hàng 11 2.1.8.3 Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản ngân hàng 11 2.1.8.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng 12 2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp 12 2.2.1 Cho vay tiêu dùng 12 2.2.2 Cho vay tín chấp 13 2.2.3 Đặc điểm hoạt động tín dụng tiêu dùng tín chấp 13 2.2.3.1 Quy mô khoản vay nhỏ số lượng khoản vay lớn 13 2.2.3.2 Tín dụng cá nhân tín chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro 14 2.2.4 Vai trò cho vay tiêu dùng tín chấp hoạt động cho vay NHTM 15 2.2.4.1 Đối với kinh tế xã hội 15 2.2.4.2 Đối với hệ thống ngân hàng 16 2.2.4.3 Đối với khách hàng cá nhân 16 2.3 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 17 2.4 Đóng góp đề tài 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 23 3.1 Thực trạng cho vay VPBANK chi nhánh Đồng Nai 23 3.1.1 Sơ lược khách hàng vay Chi nhánh: 23 3.1.2 Phân tích tình hình lợi nhuận VPBank Đồng Nai 24 3.1.3 Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân VPBank Đồng Nai 25 3.1.4 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 28 3.2 Thực trạng mối tương quan nhân tố rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp VPBANK 30 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .40 4.1 Dữ liệu nghiên cứu cách tạo lập biến 40 4.1.1 Cơ cấu mẫu 40 4.1.2 Tạo lập biến 41 4.2 Trình bày kết nghiên cứu 42 4.2.1 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến lệnh cor 44 4.2.2 Kiểm tra đa cộng tuyến lệnh collin 45 4.2.3 Kết chạy hồi quy logit 46 4.2.4 Tính tác động biên: 47 4.2.5 Kiểm tra độ xác cuả mơ hình: 50 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 50 _Toc490731049CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 53 5.1 Đinḥ hướng hoaṭđôngC̣ cho vay tiêu dùng taịVPBANK Đồng Nai .53 5.2 Môṭ sốgiải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay tiêu dùng taịVPBANK Đồ ng Nai 53 5.2.1 Giải pháp thơng qua kết phân tích định lượng 54 5.2.1.1 Đối tượng cho vay 54 5.2.1.2 Mức lương (thu nhập) 55 5.2.1.3 Trình độ học vấn người vay 56 5.2.1.4 Kinh nghiệm người vay 56 5.2.1.5 Kinh nghiệm nhân viên thẩm định 57 5.2.2 Một số giải pháp chung 57 5.2.2.1 Cải thiện quy trình cho vay 57 5.2.2.2 Bảo hiểm tín dụng 60 5.2.2.3 Chấn chỉnh công tác xử lý nợ xấu 61 5.2.2.4 Cơ cấu lại thời hạn cho vay 62 5.2.2.5 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 62 5.2.2.6 Luân chuyển nhân viên thẩm định khách hàng 63 5.2.2.7 Rút ngắn khoảng cách đối tượng xa đơn vị cho vay .63 5.2.2.8 Đa dạng hóa đối tượng khách hàng 64 5.3 Haṇ chếcủa đềtài 64 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VPBANK : Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng NHNN : Ngân hàng Nhà Nước NHTM : Ngân hàng Thương Mại TCTD : Tổ chức tín dụng CN : Chi nhánh KH : Khách hàng THPT : Trung học phổ thông TCCĐ : Trung cấp cao đẳng ĐHSĐH : Đại học sau đại học KINHNGHIEM NVTD: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định HĐLĐ : Hợp đồng lao động DANH MỤC HÌNH VẼ , ĐỒ THỊ Biểu đồ 3.1: Tình hình cho vay VPBank Đồng Nai từ 2014 -2016 Biểu đồ 3.2: Lợi nhuận trước thuế VPBank Đồng Nai từ năm 2014 – 2016 Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo hình thức đảm bảo nợ vay VPBank Đồng Nai giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh Biểu đồ 3.6 : Phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.7: Phân loại đối tượng khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.8: Phân loại khách hàng theo trình độ học vấn nợ từ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.9: Phân loại khách hàng theo loại hình hợp đồng lao động nợ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.10: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định khách hàng nợ nhóm 2-5 Biểu đồ 3.11 : Phân loại thực địa khách hàng nợ từ nhóm 2-5 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình cho vay chung chi nhánh từ năm 2014 – 2016 Bảng 3.2 : Lợi nhuận trước thuế VPBank Đồng Nai Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo mục đích vay Bảng 3.5: Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu chi nhánh Bảng 3.6 : Phân loại khách hàng theo nơi cư trú có nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.7: Phân loại đối tượng khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.8: Phân loại khách hàng theo trình độ học vấn có nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.9: Phân loại khách hàng theo loại hình hợp đồng lao động nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.10: Kinh nghiệm nhân viên thẩm định khách hàng nợ từ nhóm 2-5 Bảng 3.11: Phân loại thực địa khách hàng có nợ từ nhóm 2-5 Bảng 4.1: Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình logit Bảng 4.2: Bảng thống kê mô tả Bảng 4.3: Bảng kết kiểm tra đa cộng tuyến lệnh cor Bảng 4.4: Bảng kết kiểm tra đa cộng tuyến lệnh collin Bảng 4.5 : Bảng kết hồi quy logit Bảng 4.6 : Bảng kết tác động biên Bảng 4.7 : Bảng kết kiểm tra độ xác mơ hình PHỤ LỤC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC KHẢO SÁT  Chúthích biến giả: RUI RO ̉ NƠI CƯ TRU ́ NGHÊ NGHIỆP ̀ ́ HỌC VÂN HĐLĐ (hợp đông lao động) ̀ THỰC ĐỊA ́ STT TÊN KHACH HANG HOANG THANH LE NGUYEN THI BICH LIEN PHAM TRUNG THANH VO THI TUYET NHUNG DO THI NGOC LAN ̀ TRUONG HUYNH NHAN HUYNH MAI PHUC SAM DINH NGHIEP TRUONG THI KIM HAI ́ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÊN KHACH HANG PHAM THI CAI NGUYEN THI HANH CHAU KIM THUAN LUAN VAN CHI NGUYEN DUC THUAN NGUYEN THI HOI TRAN THI THANH LAN VU THI NGAN NGUYEN THI SEN NGUYEN THI HA HOANG THE NAM PHAN THI MY LINH NGUYEN VAN TU LY THI GIAU BUI THI TUOI NGUYEN THI LE HA NGUYEN THI THANH DUNG NGUYEN THI NGOC LE VONG PHAM TU DANG DUY QUANG ̀ 30 BUI XUAN TUONG 31 VU THI LUU 32 DAO DUY HAI ́ STT 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 TÊN KHACH HANG NGUYEN THI THUYEN NGUYEN THI BICH THUY NGUYEN THUY TINH NGUYEN THI HUE HUYNH THI HIEN TRAN THI THUY PHUNG THI TO LICH TRAN THI MY LAN LE CHI HAI VU THI KIM ANH TRAN DUC VUONG HOANG TRONG DAI NGUYEN THI HONG PHUC DO THI NGOC NGUYEN CAO DUC VO THANH BINH LUU VAN NAM HOANG LE TRUNG TRAN THUY ANH LE CONG VAN ̀ 53 NGUYEN THI MAI HONG 54 BUI THAI BAO 55 NGO THANH PHONG ́ STT 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 TÊN KHACH HANG HO XUAN HAU LE TU THUAN KHANH NGUYEN QUOC TIEN TRAN THI THUY TIEN TRAN TRONG NHAN TRAN VAN DUNG VU NGUYEN VUONG DAO NGOC THANH NGUYEN NGOC LAN HO ANH MINH NGUYEN HUU HANH HUYNH THI THANH THAO NGUYEN THI LUU CO THANH TUNG NGUYEN HOAI AN HA DINH THANH LY ANH TU NGUYEN THUY VAN HUYNH THANH CHIEN DANG THI HONG ̀ 76 TRAN THI LE THUY 77 HO THI HUYEN 78 LUONG THI DUYEN ́ STT 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 TÊN KHACH HANG HO THI THU LE THI THAM CHU THI NGOC NGUYEN THI THUY MAI THI HIEN LAM THI THUY TRAN THI ANH DAO NGUYEN THI HUONG VO NGOC DIEP NGUYEN TIEN LONG LAM NGOC CHAU NGUYEN KHAC PHUONG NGUYEN DINH TUAN LE THI HUYNH DAO NGO THI THUY CAO THI THU TAM DAM MINH TRI GIENG NHAN COONG LE NGUYEN THANH DONG NGUYEN ANH TUAN ̀ 99 NGUYEN KIM LOAN 100 NGUYEN QUOC SON 101 NGUYEN TIEN THANH ́ STT 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 TÊN KHACH HANG NGUYEN THI BICH LOAN NGUYEN THIEN HUONG NGUYEN VAN DUNG PHAM HOANG DIEP PHUNG NGUYEN AI TRANG TA THI THU THUY THOONG VAN BA TRAN THI HUE TRAN THI KIM THOA VO THI KIM KHA TRAN THI MINH VI TRAN NGO DUONG BUI NGOC TAN BUI QUANG TRUNG HO VU AN LE ANH TUAN LE THI THU DIEN NGUYEN HAI CUONG NGUYEN THI GIANG NGUYEN VAN HUNG ̀ 122 TRAN NGOC QUANG 123 DANG THI HANG 124 LY DUC HUY ́ STT 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 TÊN KHACH HANG NGUYEN THI BICH NGOC NGUYEN THI LAN NGUYEN THI THUY PHAN XUÂN DUONG TRUONG THI MY DUNG VO THI KIM LIEN NGUYEN THI THUY AN PHAN THI NGHIEP VU THI THUY LINH NGUYEN TIEN THANH NGUYEN THI THU HUYEN VO PHI HUNG VO THI MY HANH NGUYEN VAN TRONG NGUYEN HOANG HIEN TRINH DIEU HIEN VU THI THANH LE THU TRANG NGUYEN THI PHUONG LAN TRAN VAN VO ̀ 145 TRAN VAN CHUNG 146 HUA NGOC CUA ́ STT 147 148 149 150 151 152 TÊN KHACH HANG VO HONG THAI VO THI TY NGUYEN TIEN LONG NGO VIET HA PHAM NGOC SON HOANG MINH CHI ̀ ... ? ?Nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân hàng VPBank – CN Đồng Nai? ?? 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Xác định nhân tố tác động đến rủi ro cho vay tiêu dùng. .. THỊ NGỌC HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201... nghiên cứu luận văn nhân tố tác động đến rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Ngân TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Đồng Nai Phạm vi nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu khoản vay tiêu dùng tín chấp