Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -oOo - NGUYỄN THANH ANH TUẤN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH- 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -oOo - NGUYỄN THANH ANH TUẤN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH- 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tác giả Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Nguyễn Thanh Anh Tuấn MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU LUẬN VĂN 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1.4 Tổng quan nghiên cứu rủi ro tín dụng giới 10 2.1.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 11 2.1.5.1 Nợ hạn: .11 2.1.5.2 Nợ xấu: 11 2.1.5.3 Dự phịng rủi ro tín dụng: 13 2.1.5.4 Tăng trưởng tín dụng: .13 2.1.6 Tác động rủi ro tín dụng 14 2.1.6.1 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng ngân hàng: 14 2.1.6.2 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng kinh tế: 15 2.1.6.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng khách hàng: 16 2.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 16 2.2.1 Các yếu tố nội ngân hàng 16 2.2.1.1 Tỷ lệ nợ xấu trước 16 2.2.1.2 Dự phịng rủi ro tín dụng 17 2.2.1.3 Tỷ lệ đòn bẩy .18 2.2.1.4 Khả toán 19 2.2.1.5 Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu 20 2.2.1.6 Kém hiệu chi phí hoạt động .21 2.2.1.7 Quy mô ngân hàng 22 2.2.1.8 Thu nhập lãi 23 2.2.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô 24 2.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng GDP thực 24 2.2.2.2 Lãi suất thực, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ thất nghiệp 26 2.3 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU: 32 2.3.1 Tỷ lệ nợ xấu năm trước 32 2.3.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 32 2.3.3 Tỷ lệ hiệu chi phí hoạt động 32 2.3.4 Tỷ lệ đòn bẩy 33 2.3.5 Tỷ lệ thu nhập lãi 33 2.3.6 Quy mô ngân hàng 33 2.3.7 Tỷ suất lợi nhuận 33 2.3.8 Tốc độ tăng trưởng GDP thực 34 2.3.9 Tỷ lệ lạm phát 34 2.3.10 Tỷ lệ thất nghiệp 34 2.3.11 Tỷ giá hối đoái 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 36 3.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHUNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM 36 3.2 TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC NHTM VIỆT NAM 38 3.2.1 Tình hình nợ xấu tổ chức tín dụng NHTM Việt Nam 38 3.2.2 Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng tổng dư nợ NHTM Việt Nam 44 3.2.3 Tăng trưởng tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam 47 3.3 THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ LÊN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC NHTM VIỆT NAM 49 3.3.1 Tăng trưởng GDP thực rủi ro tín dụng: 50 3.3.2 Tỷ lệ lạm phát rủi ro tín dụng: 51 3.3.3 Tỷ lệ thất nghiệp rủi ro tín dụng: 52 3.3.4 Tỷ giá hối đoái rủi ro tín dụng: 53 3.3.5 Lãi suất thực rủi ro tín dụng: 55 3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 59 4.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 59 4.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 60 4.3 MÔ TẢ CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 60 4.3.1 Biến phụ thuộc: 60 4.3.2 Biến độc lập 60 4.3.2.1 Biến đặc thù ngân hàng 60 4.3.2.2 Biến kinh tế vĩ mô .61 4.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 62 4.5 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU 62 4.6 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 65 4.7 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 66 4.7.1 Kiể m đinh ̣ các giả thú t hờ i quy mơ hình nghiên cứu 66 4.7.1.1 Kiểm định khơng có tự tương quan biến độc lập mô hình 66 4.7.1.2 Kiểm định phương sai sai số không đổi .67 4.7.1.3 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với 68 4.7.1.4 Tổng hợp kết kiểm định .68 4.7.2 So sánh mơ hình panel data 68 4.7.2.1 So sánh mơ hình Pooled Regression Fixed effects .68 4.7.2.2 So sánh mơ hình Pooled Regression Random effects 68 4.7.3 Kết hồi quy 69 4.7.4 Phân tích kết hồi quy 70 4.7.4.1 Tỷ lệ nợ xấu năm trước .70 4.7.4.2 Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 70 4.7.4.3 Tỷ lệ hiệu chi phí hoạt động 71 4.7.4.4 Tỷ lệ đòn bẩy .71 4.7.4.5 Tỷ lệ thu nhập lãi 71 4.7.4.6 Quy mô 72 4.7.4.7 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu .72 4.7.4.8 Tốc độ tăng trưởng GDP thực 72 4.7.4.9 Tỷ lệ lạm phát 73 4.7.4.10 Tỷ lệ thất nghiệp .73 4.7.4.11 Tỷ giá hối đoái 74 4.7.5 Kết luận 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 76 5.1 NHÓM CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG NGÂN HÀNG 76 5.1.1 Ngăn ngừa xử lý nợ xấu 76 5.1.2 Phân loại nợ trích lập dự phịng RRTD đầy đủ 77 5.1.3 Đa dạng hóa thu nhập lãi 77 5.1.4 Tăng trưởng quy mơ đa dạng hóa danh mục tín dụng 78 5.2 NHĨM CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ VĨ MÔ 78 5.2.1 Tăng trưởng kinh tế 78 5.2.2 Ổn định tỷ giá hối đoái 79 5.2.3 Ổn định kiềm chế tỷ lệ lạm phát 80 5.2.4 Hạn chế tỷ lệ thất nghiệp gia tăng thu nhập người lao động 80 5.2.5 Hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động hệ thống ngân hàng 80 5.2.6 Xây dựng phát triển thị trường mua bán nợ 81 5.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 82 5.3.1 Đóng góp đề tài 82 5.3.2 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 82 5.3.2.1 Hạn chế đề tài .82 5.3.2.2 Gợi ý hướng nghiên cứu 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt BCTC: Báo cáo tài M&A: Hợp sáp nhập NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại RRTD: Rủi ro tín dụng TCTD: Tổ chức tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm VAMC: Công Ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Tiếng Anh ER: Exchange rate FEM: Fix Effects Modal GDP: Gross Domestic Product GGDP: GDP growth GMM: General Method of Moments LLP: Loan Loss Provision NPL: Non-Performing Loans OSL: Ordinary Least Squares REM: Random Effects Modal RIR: Real Interest Rate ROA: Return on Asssets ROE: Return on Equity UNR: Unemployment rate VB: World Bank VIF: Variance Inflation Factor WTO: World Trade Organization PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 21 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TÊN NGÂN HÀNG Ngân Hàng TMCP Á Châu Ngân Hàng TMCP An Bình Ngân Hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân Hàng TMCP Kiên Long Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Nám Á Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM Ngân Hàng TMCP Phương Đông Ngân Hàng TMCP Quốc Dân Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân Hàng TMCP Sài Gịn-Hà Nội Ngân Hàng TMCP Việt Á Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu PETROLIMEX Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam MÃ NGÂN HÀNG ACB ABB CTG BIDV MSB KLB TCB NAB VCB HDB OCB NCB VIB SCB SGB STB SHB VAB VPB PGB EIB PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRONG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU MANH Nam NPL LLP EFF LEV NII Size ROE INF GGDP UNR EXR ACB 2006 0.0019 0.004 0.3885 0.963 0.311 17.614 0.3394 7.39 6.98 2.3 16054 ACB 2007 0.0008 0.004 0.2664 0.927 0.566 18.263 0.4425 8.30 7.13 2.3 16114 ACB 2008 0.0089 0.007 0.3753 0.926 0.356 18.472 0.3153 23.12 5.66 2.4 16977 ACB 2009 0.0041 0.008 0.3667 0.94 0.433 18.939 0.2463 7.05 5.40 2.6 17941 ACB 2010 0.0034 0.008 0.3935 0.945 0.242 19.139 0.2174 8.86 6.42 2.6 18932 ACB 2011 0.0089 0.010 0.4116 0.957 0.136 19.454 0.2749 18.68 6.24 20828 ACB 2012 0.0250 0.015 0.7319 0.928 -0.178 18.988 0.0638 9.09 5.25 1.8 20828 ACB 2013 0.0303 0.014 0.6654 0.925 0.224 18.931 0.0658 6.59 5.42 21036 ACB 2014 0.0218 0.014 0.6379 0.931 0.213 19.006 0.0765 4.09 5.98 1.86 21246 ACB 2015 0.0132 0.012 0.6465 0.937 0.054 19.121 0.0820 0.63 6.68 2.31 22381 BIDV 2006 0.0881 0.015 0.206 0.972 0.487 18.879 0.1423 7.39 6.98 2.3 16054 BIDV 2007 0.0360 0.022 0.2 0.943 0.378 19.136 0.2439 8.30 7.13 2.3 16114 BIDV 2008 0.0260 0.026 0.261 0.945 0.254 19.323 0.1902 23.12 5.66 2.4 16977 BIDV 2009 0.0270 0.026 0.447 0.94 0.313 19.507 0.2104 7.05 5.40 2.6 17941 BIDV 2010 0.0253 0.021 0.483 0.93 0.2 19.719 0.1684 8.86 6.42 2.6 18932 BIDV 2011 0.0276 0.020 0.432 0.94 0.18 19.821 0.0241 18.68 6.24 20828 BIDV 2012 0.0292 0.017 0.406 0.95 0.208 19.999 0.0577 9.09 5.25 1.8 20828 BIDV 2013 0.0237 0.016 0.3871 0.942 0.274 20.122 0.1241 6.59 5.42 21036 BIDV 2014 0.0203 0.015 0.3937 0.949 0.231 20.293 0.1898 4.09 5.98 1.86 21246 BIDV 2015 0.0168 0.013 0.4487 0.952 0.218 20.562 0.1506 0.63 6.68 2.31 22381 EIB 2006 0.0085 0.004 0.313 0.894 0.404 16.724 0.1328 7.39 6.98 2.3 16054 EIB 2007 0.0088 0.004 0.348 0.813 0.327 17.333 0.1125 8.30 7.13 2.3 16114 EIB 2008 0.0471 0.018 0.319 0.733 0.302 17.692 0.0743 23.12 5.66 2.4 16977 EIB 2009 0.0182 0.010 0.352 0.796 0.233 17.997 0.0865 7.05 5.40 2.6 17941 EIB 2010 0.0142 0.010 0.28 0.897 0.214 18.692 0.1351 8.86 6.42 2.6 18932 EIB 2011 0.0161 0.008 0.306 0.911 0.15 19.028 0.2039 18.68 6.24 20828 EIB 2012 0.0132 0.008 0.426 0.907 0.09 18.952 0.1332 9.09 5.25 1.8 20828 EIB 2013 0.0198 0.009 0.6528 0.914 0.158 18.95 0.0432 6.59 5.42 21036 EIB 2014 0.0246 0.012 0.6962 0.913 0.079 18.898 0.0039 4.09 5.98 1.86 21246 EIB 2015 0.0186 0.010 0.6066 0.895 0.106 18.643 0.0030 0.63 6.68 2.31 22381 STB 2006 0.0072 0.006 0.384 0.884 0.36 17.025 0.1976 7.39 6.98 2.3 16054 STB 2007 0.0023 0.005 0.304 0.886 0.528 17.983 0.2736 8.30 7.13 2.3 16114 STB 2008 0.0060 0.007 0.518 0.887 0.533 18.041 0.1264 23.12 5.66 2.4 16977 STB 2009 0.0064 0.009 0.4 0.899 0.438 18.46 0.1803 7.05 5.40 2.6 17941 STB 2010 0.0054 0.010 0.431 0.908 0.231 18.842 0.1500 8.86 6.42 2.6 18932 STB 2011 0.0056 0.010 0.531 0.897 0.135 18.768 0.1365 18.68 6.24 20828 STB 2012 0.0207 0.015 0.606 0.91 0.052 18.84 0.0710 9.09 5.25 1.8 20828 STB 2013 0.0148 0.012 0.5533 0.894 0.128 18.899 0.1449 6.59 5.42 21036 STB 2014 0.0118 0.011 0.5407 0.905 0.204 19.061 0.1256 4.09 5.98 1.86 21246 STB 2015 0.0190 0.007 0.5228 0.923 0.218 19.494 0.0564 0.63 6.68 2.31 22381 VCB 2006 0.0275 0.022 0.241 0.933 0.229 18.933 0.2891 7.39 6.98 2.3 16054 VCB 2007 0.0329 0.022 0.282 0.931 0.289 19.101 0.1897 8.30 7.13 2.3 16114 VCB 2008 0.0449 0.037 0.315 0.937 0.327 19.219 0.1972 23.12 5.66 2.4 16977 VCB 2009 0.0240 0.034 0.376 0.935 0.3 19.359 0.2556 7.05 5.40 2.6 17941 VCB 2010 0.0283 0.033 0.397 0.933 0.289 19.544 0.2284 8.86 6.42 2.6 18932 VCB 2011 0.0203 0.025 0.383 0.922 0.165 19.72 0.1699 18.68 6.24 20828 VCB 2012 0.0239 0.022 0.399 0.899 0.274 19.842 0.1255 9.09 5.25 1.8 20828 VCB 2013 0.0272 0.024 0.4027 0.91 0.305 19.966 0.1039 6.59 5.42 21036 VCB 2014 0.0230 0.022 0.3963 0.923 0.32 20.169 0.1072 4.09 5.98 1.86 21246 VCB 2015 0.0184 0.022 0.3918 0.933 0.271 20.329 0.1203 0.63 6.68 2.31 22381 CTG 2006 0.0141 0.007 0.468 0.958 0.225 18.724 0.1133 7.39 6.98 2.3 16054 CTG 2007 0.0102 0.017 0.29 0.936 0.296 18.928 0.1412 8.30 7.13 2.3 16114 CTG 2008 0.0181 0.018 0.57 0.936 0.173 19.081 0.1570 23.12 5.66 2.4 16977 CTG 2009 0.0061 0.010 0.583 0.948 0.183 19.312 0.2057 7.05 5.40 2.6 17941 CTG 2010 0.0066 0.012 0.484 0.951 0.186 19.723 0.2210 8.86 6.42 2.6 18932 CTG 2011 0.0075 0.010 0.406 0.938 0.104 19.948 0.2658 18.68 6.24 20828 CTG 2012 0.0135 0.011 0.43 0.933 0.161 20.037 0.1973 9.09 5.25 1.8 20828 CTG 2013 0.0082 0.009 0.4549 0.906 0.161 20.172 0.1318 6.59 5.42 21036 CTG 2014 0.0090 0.010 0.4662 0.917 0.164 20.309 0.1046 4.09 5.98 1.86 21246 CTG 2015 0.0073 0.009 0.4713 0.928 0.172 20.474 0.1019 0.63 6.68 2.31 22381 SHB 2006 0.0245 0.003 0.534 0.613 0.105 14.095 0.0138 7.39 6.98 2.3 16054 SHB 2007 0.0050 0.002 0.28 0.824 0.659 16.331 0.0944 8.30 7.13 2.3 16114 SHB 2008 0.0189 0.004 0.399 0.842 0.663 16.481 0.0876 23.12 5.66 2.4 16977 SHB 2009 0.0279 0.010 0.396 0.912 0.252 17.129 0.1360 7.05 5.40 2.6 17941 SHB 2010 0.0140 0.011 0.457 0.918 0.182 17.748 0.1498 8.86 6.42 2.6 18932 SHB 2011 0.0223 0.012 0.505 0.918 0.148 18.078 0.1504 18.68 6.24 20828 SHB 2012 0.0882 0.022 0.5712 0.922 0.362 18.574 0.2200 9.09 5.25 1.8 20828 SHB 2013 0.0406 0.016 0.7858 0.928 0.111 18.783 0.0855 6.59 5.42 21036 SHB 2014 0.0202 0.010 0.4987 0.938 0.163 18.948 0.0759 4.09 5.98 1.86 21246 SHB 2015 0.0172 0.011 0.5279 0.945 0.061 19.137 0.0706 0.63 6.68 2.31 22381 MSB 2006 0.0376 0.013 0.356 0.907 15.958 0.0995 7.39 6.98 2.3 16054 MSB 2007 0.0208 0.005 0.317 0.893 0.188 16.682 0.0918 8.30 7.13 2.3 16114 MSB 2008 0.0149 0.008 0.355 0.943 0.115 17.301 0.1691 23.12 5.66 2.4 16977 MSB 2009 0.0063 0.007 0.304 0.944 0.237 17.973 0.2848 7.05 5.40 2.6 17941 MSB 2010 0.0187 0.010 0.358 0.945 0.256 15.563 0.2342 8.86 6.42 2.6 18932 MSB 2011 0.0227 0.010 0.521 0.917 0.354 18.555 0.1008 18.68 6.24 20828 MSB 2012 0.0264 0.026 0.7083 0.917 0.233 18.515 0.0244 9.09 5.25 1.8 20828 MSB 2013 0.0270 0.027 0.6991 0.912 0.332 18.489 0.0357 6.59 5.42 21036 MSB 2014 0.0515 0.023 0.6215 0.909 0.498 18.463 0.0151 4.09 5.98 1.86 21246 MSB 2015 0.0341 0.021 0.7254 0.869 0.04 18.463 0.0101 0.63 6.68 2.31 22381 TCB 2006 0.0150 0.003 0.207 0.898 0.252 16.668 0.1850 7.39 6.98 2.3 16054 TCB 2007 0.0140 0.002 0.2 0.91 0.238 17.493 0.1910 8.30 7.13 2.3 16114 TCB 2008 0.0252 0.012 0.159 0.905 0.444 17.899 0.2550 23.12 5.66 2.4 16977 TCB 2009 0.0249 0.012 0.302 0.921 0.362 18.344 0.2630 7.05 5.40 2.6 17941 TCB 2010 0.0229 0.012 0.336 0.938 0.325 18.828 0.2480 8.86 6.42 2.6 18932 TCB 2011 0.0280 0.014 0.315 0.931 0.205 19.011 0.2880 18.68 6.24 20828 TCB 2012 0.0270 0.016 0.5717 0.926 0.112 19.008 0.0593 9.09 5.25 1.8 20828 TCB 2013 0.0356 0.017 0.5942 0.912 0.232 18.884 0.0484 6.59 5.42 21036 TCB 2014 0.0238 0.012 0.4828 0.915 0.188 18.985 0.0749 4.09 5.98 1.86 21246 TCB 2015 0.0167 0.010 0.3941 0.914 0.229 19.073 0.0973 0.63 6.68 2.31 22381 ABB 2006 0.0270 0.013 0.219 0.618 0.373 14.951 0.0486 7.39 6.98 2.3 16054 ABB 2007 0.0151 0.008 0.347 0.856 0.231 16.659 0.0652 8.30 7.13 2.3 16114 ABB 2008 0.0420 0.012 0.732 0.707 0.196 16.418 0.0103 23.12 5.66 2.4 16977 ABB 2009 0.0146 0.011 0.418 0.831 0.179 17.093 0.0694 7.05 5.40 2.6 17941 ABB 2010 0.0117 0.011 0.438 0.878 0.101 17.453 0.1085 8.86 6.42 2.6 18932 ABB 2011 0.0282 0.016 0.471 0.886 -0.019 17.542 0.0655 18.68 6.24 20828 ABB 2012 0.0283 0.022 0.6121 0.894 0.047 17.648 0.0830 9.09 5.25 1.8 20828 ABB 2013 0.0674 0.028 0.6692 0.9 0.212 17.87 0.0264 6.59 5.42 21036 ABB 2014 0.0275 0.018 0.6558 0.915 0.119 18.027 0.0204 4.09 5.98 1.86 21246 ABB 2015 0.0172 0.012 0.6033 0.91 0.165 SCB 2006 0.0083 0.005 SCB 2007 0.0034 0.004 0.399 0.897 SCB 2008 0.0057 0.008 0.38 SCB 2009 0.0128 0.011 SCB 2010 0.1140 0.023 SCB 2011 0.0725 0.025 SCB 2012 0.0723 0.011 0.7108 0.924 SCB 2013 0.0163 0.007 0.7073 SCB 2014 0.0490 0.005 0.5409 SCB 2015 0.0034 0.007 VPB 2006 0.0580 VPB 2007 VPB 17.98 0.0154 0.63 6.68 2.31 22381 16.208 0.1955 7.39 6.98 2.3 16054 0.354 17.073 0.1511 8.30 7.13 2.3 16114 0.927 0.171 17.469 0.1705 23.12 5.66 2.4 16977 0.427 0.916 0.219 17.814 0.0851 7.05 5.40 2.6 17941 0.388 0.922 0.696 17.913 0.0598 8.86 6.42 2.6 18932 18.791 0.0325 18.68 6.24 20828 0.035 18.821 0.0056 9.09 5.25 1.8 20828 0.928 0.224 19.014 0.0035 6.59 5.42 21036 0.946 0.35 19.305 0.0069 4.09 5.98 1.86 21246 0.5228 0.951 0.1 19.557 0.0052 0.63 6.68 2.31 22381 0.002 0.247 0.918 0.239 16.134 0.1950 7.39 6.98 2.3 16054 0.0048 0.002 0.486 0.88 0.294 16.713 0.1503 8.30 7.13 2.3 16114 2008 0.0341 0.006 0.648 0.871 0.062 16.738 0.0629 23.12 5.66 2.4 16977 VPB 2009 0.0163 0.008 0.519 0.907 0.16 17.131 0.1198 7.05 5.40 2.6 17941 VPB 2010 0.0120 0.009 0.416 0.913 0.177 17.907 0.1298 8.86 6.42 2.6 18932 VPB 2011 0.0182 0.011 0.518 0.928 0.187 18.232 0.1428 18.68 6.24 20828 VPB 2012 0.0272 0.010 0.6002 0.935 0.053 18.446 0.1019 9.09 5.25 1.8 20828 VPB 2013 0.0281 0.012 0.5578 0.936 0.198 18.613 0.1417 6.59 5.42 21036 VPB 2014 0.0254 0.014 0.5873 0.945 0.156 18.911 0.1501 4.09 5.98 1.86 21246 VPB 2015 0.0269 0.015 0.4718 0.945 0.142 19.083 0.2142 0.63 6.68 2.31 22381 SGB 2006 0.0048 0.008 0.316 0.851 0.09 15.647 0.1550 7.39 6.98 2.3 16054 SGB 2007 0.0040 0.008 0.297 0.859 0.116 16.136 0.1440 8.30 7.13 2.3 16114 SGB 2008 0.0069 0.009 0.407 0.869 0.27 16.232 0.1110 23.12 5.66 2.4 16977 0.925 0.922 SGB 2009 0.0178 0.013 0.38 0.837 0.123 16.29 0.1230 7.05 5.40 2.6 17941 SGB 2010 0.0191 0.014 0.225 0.79 0.531 16.638 0.2910 8.86 6.42 2.6 18932 SGB 2011 0.0475 0.021 0.346 0.759 0.088 16.584 0.0820 18.68 6.24 20828 SGB 2012 0.0293 0.010 0.3643 0.762 0.081 16.514 0.0869 9.09 5.25 1.8 20828 SGB 2013 0.0224 0.095 0.4976 0.762 0.103 16.502 0.0491 6.59 5.42 21036 SGB 2014 0.0211 0.008 0.4021 0.788 0.154 16.615 0.0518 4.09 5.98 1.86 21246 SGB 2015 0.0188 0.008 0.5388 0.809 0.111 16.692 0.0125 0.63 6.68 2.31 22381 VIB 2006 0.0138 0.009 0.974 0.928 -0.945 16.62 0.1640 7.39 6.98 2.3 16054 VIB 2007 0.0120 0.008 0.439 0.944 0.198 17.487 0.1830 8.30 7.13 2.3 16114 VIB 2008 0.0185 0.009 0.666 0.934 0.1 17.363 0.0750 23.12 5.66 2.4 16977 VIB 2009 0.0127 0.009 0.544 0.948 0.288 17.852 0.1770 7.05 5.40 2.6 17941 VIB 2010 0.0160 0.010 0.47 0.93 0.173 18.357 0.1660 8.86 6.42 2.6 18932 VIB 2011 0.0270 0.016 0.482 0.916 -0.061 18.39 0.0870 18.68 6.24 20828 VIB 2012 0.0262 0.017 0.557 0.871 0.083 17.99 0.0630 9.09 5.25 1.8 20828 VIB 2013 0.0282 0.026 0.6212 0.896 0.23 18.158 0.0061 6.59 5.42 21036 VIB 2014 0.0251 0.023 0.4708 0.895 0.339 18.206 0.0634 4.09 5.98 1.86 21246 VIB 2015 0.0207 0.016 0.6026 0.898 0.2 18.25 0.0609 0.63 6.68 2.31 22381 NCB 2006 0.0160 0.002 0.757 0.537 0.044 13.935 0.0400 7.39 6.98 2.3 16054 NCB 2007 0.0016 0.001 0.739 0.942 0.469 16.108 0.1359 8.30 7.13 2.3 16114 NCB 2008 0.0291 0.004 0.565 0.901 0.226 16.205 0.0691 23.12 5.66 2.4 16977 NCB 2009 0.0245 0.010 0.547 0.938 0.22 16.743 0.1270 7.05 5.40 2.6 17941 NCB 2010 0.0224 0.012 0.554 0.899 0.014 16.812 0.0984 8.86 6.42 2.6 18932 NCB 2011 0.0292 0.012 0.517 0.857 0.031 16.929 0.0630 18.68 6.24 20828 NCB 2012 0.0564 0.017 0.8764 0.852 0.03 16.887 0.0007 9.09 5.25 1.8 20828 NCB 2013 0.0607 0.016 0.9274 0.89 0.093 17.185 0.0058 6.59 5.42 21036 NCB 2014 0.0252 0.012 0.9109 0.919 -0.004 17.422 0.0025 4.09 5.98 1.86 21246 NCB 2015 0.0215 0.010 0.8547 0.933 0.005 17.691 0.0020 0.63 6.68 2.31 22381 HDB 2006 0.007 0.323 0.825 0.159 15.206 0.1270 7.39 6.98 2.3 16054 HDB 2007 0.0030 0.004 0.328 0.946 0.219 16.442 0.1680 8.30 7.13 2.3 16114 HDB 2008 0.0193 0.006 0.616 0.825 0.467 16.073 0.0500 23.12 5.66 2.4 16977 HDB 2009 0.0110 0.008 0.407 0.906 0.524 16.767 0.1120 7.05 5.40 2.6 17941 HDB 2010 0.0083 0.007 0.476 0.931 0.265 17.353 0.1300 8.86 6.42 2.6 18932 HDB 2011 0.0163 0.010 0.477 0.921 -0.05 17.623 0.1440 18.68 6.24 20828 HDB 2012 0.0235 0.009 0.5232 0.898 0.442 17.782 0.0730 9.09 5.25 1.8 20828 HDB 2013 0.0353 0.016 0.7212 0.9 0.786 18.272 0.0311 6.59 5.42 21036 HDB 2014 0.0187 0.012 0.6279 0.911 0.438 18.416 0.0546 4.09 5.98 1.86 21246 HDB 2015 0.0130 0.012 0.583 0.912 0.215 18.484 0.0562 0.63 6.68 2.31 22381 PGB 2006 0.001 0.271 0.82 -0.083 13.986 0.0590 7.39 6.98 2.3 16054 PGB 2007 0.0060 0.002 0.281 0.884 0.134 15.359 0.1080 8.30 7.13 2.3 16114 PGB 2008 0.0142 0.007 0.487 0.834 0.339 15.638 0.0840 23.12 5.66 2.4 16977 PGB 2009 0.0123 0.008 0.366 0.895 0.319 16.159 0.1650 7.05 5.40 2.6 17941 PGB 2010 0.0142 0.010 0.425 0.867 0.222 16.611 0.1340 8.86 6.42 2.6 18932 PGB 2011 0.0206 0.015 0.388 0.853 0.063 16.682 0.1870 18.68 6.24 20828 PGB 2012 0.0844 0.023 0.4807 0.834 0.12 16.773 0.0830 9.09 5.25 1.8 20828 PGB 2013 0.0298 0.014 0.6994 0.871 0.235 17.029 0.0119 6.59 5.42 21036 PGB 2014 0.0248 0.012 0.6384 0.87 0.126 17.065 0.0400 4.09 5.98 1.86 21246 PGB 2015 0.0275 0.011 0.6488 0.863 0.123 17.022 0.0122 0.63 6.68 2.31 22381 NAB 2006 0.0162 0.003 0.452 0.846 0.159 15.172 0.0990 7.39 6.98 2.3 16054 NAB 2007 0.0200 0.003 0.408 0.873 0.235 15.472 0.1190 8.30 7.13 2.3 16114 NAB 2008 0.0300 0.005 0.819 0.781 0.3 15.589 0.0100 23.12 5.66 2.4 16977 NAB 2009 0.0200 0.005 0.588 0.878 0.079 16.208 0.0430 7.05 5.40 2.6 17941 NAB 2010 0.0218 0.010 0.427 0.85 0.644 16.49 0.0790 8.86 6.42 2.6 18932 NAB 2011 0.0284 0.008 0.405 0.833 0.218 16.754 0.0900 18.68 6.24 20828 NAB 2012 0.0271 0.010 0.4946 0.795 0.298 16.589 0.0562 9.09 5.25 1.8 20828 NAB 2013 0.0148 0.007 0.6157 0.887 0.407 17.175 0.0413 6.59 5.42 21036 NAB 2014 0.0146 0.009 0.5916 0.911 0.13 17.434 0.0568 4.09 5.98 1.86 21246 NAB 2015 0.0091 0.009 0.5426 0.904 0.097 17.384 0.0576 0.63 6.68 2.31 22381 OCB 2006 0.005 0.219 0.871 0.259 15.678 0.1660 7.39 6.98 2.3 16054 OCB 2007 0.0139 0.005 0.38 0.859 0.108 16.28 0.1360 8.30 7.13 2.3 16114 OCB 2008 0.0287 0.008 0.64 0.842 0.197 16.128 0.0400 23.12 5.66 2.4 16977 OCB 2009 0.0264 0.010 0.421 0.816 0.116 16.356 0.1050 7.05 5.40 2.6 17941 OCB 2010 0.0205 0.009 0.401 0.841 0.105 16.796 0.1110 8.86 6.42 2.6 18932 OCB 2011 0.0280 0.013 0.47 0.852 0.003 17.051 0.0880 18.68 6.24 20828 OCB 2012 0.0280 0.018 0.4787 0.861 -0.111 17.127 0.0607 9.09 5.25 1.8 20828 OCB 2013 0.0290 0.010 0.4962 0.879 -0.023 17.306 0.0620 6.59 5.42 21036 OCB 2014 0.0300 0.014 0.528 0.897 0.13 17.482 0.0553 4.09 5.98 1.86 21246 OCB 2015 0.0194 0.009 0.5578 0.915 0.068 17.716 0.0508 0.63 6.68 2.31 22381 KLB 2006 0.0192 0.009 0.683 0.615 -0.666 13.626 0.1000 7.39 6.98 2.3 16054 KLB 2007 0.0127 0.005 0.295 0.71 0.01 14.604 0.1130 8.30 7.13 2.3 16114 KLB 2008 0.0166 0.005 0.597 0.562 0.076 14.688 0.0440 23.12 5.66 2.4 16977 KLB 2009 0.0117 0.006 0.464 0.851 0.045 15.828 0.0850 7.05 5.40 2.6 17941 KLB 2010 0.0110 0.009 0.383 0.745 -0.052 16.351 0.0900 8.86 6.42 2.6 18932 KLB 2011 0.0277 0.011 0.387 0.806 0.041 16.697 0.1180 18.68 6.24 20828 KLB 2012 0.0293 0.015 0.5122 0.815 0.027 16.738 0.1017 9.09 5.25 1.8 20828 KLB 2013 0.0247 0.010 0.5525 0.837 0.027 16.878 0.0906 6.59 5.42 21036 KLB 2014 0.0195 0.010 0.6554 0.854 0.01 16.956 0.0514 4.09 5.98 1.86 21246 KLB 2015 0.0113 0.009 0.6735 0.867 0.031 17.047 0.0490 0.63 6.68 2.31 22381 VAB 2006 0.0196 0.006 0.628 0.819 0.079 15.246 0.0990 7.39 6.98 2.3 16054 VAB 2007 0.0607 0.004 0.488 0.86 0.119 16.063 0.1410 8.30 7.13 2.3 16114 VAB 2008 0.0180 0.009 0.547 0.86 0.301 16.145 0.0520 23.12 5.66 2.4 16977 VAB 2009 0.0131 0.010 0.387 0.892 0.365 16.577 0.1330 7.05 5.40 2.6 17941 VAB 2010 0.0252 0.015 0.42 0.859 0.273 16.997 0.1040 8.86 6.42 2.6 18932 VAB 2011 0.0256 0.016 0.505 0.841 0.242 16.93 0.0710 18.68 6.24 20828 VAB 2012 0.0465 0.015 0.593 0.856 0.409 17.019 0.0462 9.09 5.25 1.8 20828 VAB 2013 0.0288 0.013 0.7636 0.867 0.122 17.113 0.0169 6.59 5.42 21036 VAB 2014 0.0233 0.012 0.8274 0.898 0.051 17.388 0.0131 4.09 5.98 1.86 21246 VAB 2015 0.0226 0.011 0.5014 0.906 -0.259 17.55 0.0217 0.63 6.68 2.31 22381 PHỤ LỤC 3: BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ GIÁ TRỊ CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 4: MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN QUAN SÁT PHỤ LỤC 5: BẢNG HỆ HỐ VIF PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH WHITE PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO POOLED REGRESSIO PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO FIXED EFFECTS MODEL PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO RADOM EFFECTS MODEL PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH BREUSCH AND PAGAN LAGRANGIAN MULTIPLIER PHỤ LỤC 12: KẾT QUẢ HỒI QUY NPL THEO GMM ... lý thuyết liên quan đến rủi ro tín dụng yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng NHTM Việt Nam Chương 4: Phương... VỀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng Cũng loại hình kinh doanh khác, hoạt động ngân. .. NHTM Việt Nam 44 3.2.3 Tăng trưởng tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam 47 3.3 THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ LÊN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC NHTM VIỆT