Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - NGUYỄN ĐỨC DUY GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN ĐỨC DUY GIẢI PHÁP PHỊNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH XUÂN CƢỜNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc dẫn có nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Đức Duy LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp cho tơi có kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, TS Đinh Xuân Cƣờng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ đƣa lời góp ý suốt trình nghiên cứu giúp tơi hồn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, gia đình, ngƣời ln kịp thời động viên tạo điều kiện giúp tơi vƣợt qua khó khăn học tập nhƣ sống để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Đức Duy MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 1.1.2 Những khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu 1.2 Khái quát rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.2.4 Biểu rủi ro tín dụng 13 1.2.5 Hậu rủi ro tín dụng 15 1.2.6 Các giải pháp hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng 16 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 19 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.2 Sự cần thiết việc quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.4 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 35 1.3.5 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 36 1.3.6 Các tiêu chí đánh giá quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 38 1.3.7 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 40 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 51 3.1 Tổng quan Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt 51 3.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt 53 3.2.1 Kết huy động vốn 53 3.2.2: Kết cho vay 57 3.3 Thực trạng quản trị RRTD Agribank chi nhánh Hồng Quốc Việt 62 3.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng: 62 3.3.2 Nhận diện rủi ro tín dụng: 63 3.3.3 Đo lƣờng rủi ro tín dụng 66 3.3.4 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 70 3.3.5 Tài trợ rủi ro tín dụng 74 3.3.6 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hồng Quốc Việt 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 93 4.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt 93 4.1.1 Định hƣớng kinh doanh 93 4.1.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng 94 4.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hoàng Quốc Việt 95 4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 95 4.2.2 Hồn thiện cơng tác điều hành tổ chức tín dụng 96 4.2.3 Hồn thiện cơng tác thẩm định, xét duyệt cho vay 97 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán tín dụng 99 4.2.5 Tăng cƣờng công tác quản lý, hạn chế rủi ro tín dụng 100 4.2.6 Biện pháp giải nợ có vấn đề nợ hạn 102 4.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam CBTD Cán tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh DPRR Dự phịng rủi ro HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hoạt động tín dụng 10 LSCB Lãi suất 11 NH Ngân hàng 12 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 13 NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 14 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 15 NQH Nợ hạn 16 RRTD Rủi ro tín dụng 17 TCKT Tổ chức kinh tế 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TMCP Thƣơng mại cổ phần 20 TSĐB Tài sản đảm bảo 21 TT-NHNN Thông tƣ - ngân hàng nhà nƣớc 22 XHCN Xã hội chủ nghĩa i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Huy động vốn theo đồng tiền Bảng 3.2 Huy động vốn theo kỳ hạn 52 Bảng 3.3 Huy động vốn theo thành phần kinh tế 54 Bảng 3.4 Tình hình dƣ nợ theo loại tiền năm 2014 - 2016 55 Bảng 3.5 Dƣ nợ phân theo thời gian năm 2014 - 2016 56 Bảng 3.6 Dƣ nợ theo thành phần kinh tế năm 2014 - 2016 58 Bảng 3.7 Kết tài Agribank chi nhánh Hồng Quốc Việt 59 năm 2014-2016 Bảng 3.8 Bảng tiêu chí sử dụng để chấm điểm tín dụng doanh 65 nghiệp Bảng 3.9 Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghiệp 10 Bảng 3.10 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh 66 66 nghiệp 11 Bảng 3.11 Tình nợ hạn Chi nhánh giai đoạn 2014-2016 79 12 Bảng 3.12 Tình hình nợ xấu Chi nhánh giai đoạn 2014-2016 81 13 Bảng 3.13 Tình hình nợ có khả vốn Chi nhánh giai 83 đoạn 2014-2016 14 Bảng 3.14 Tình hình trích lập DPRR Chi nhánh giai đoạn 2014-2016 ii 84 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Biểu đồ 3.1 Huy động vốn theo đồng tiền 51 Biểu đồ 3.2 Huy động vốn theo kỳ hạn 52 Biểu đồ 3.3 Huy động vốn theo thành phần kinh tế 54 Biểu đồ 3.4 Tỷ Lệ NQH Chi nhánh giai đoạn 2014-2016 80 Biểu đồ 3.5 Tình hình nợ nhóm 3,4,5 Chi nhánh giai 82 đoạn 2014-2016 iii Trang