Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ THU HUYỀN QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HƢNG YÊN Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ THÁI HÀ Hà Nội – 2015 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tơi, Tơi trực tiếp làm hướng dẫn giáo viên hướng dẫn: cô PGS.TS Trần Thị Thái Hà Các số liệu, kết tính tốn nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên / Học Viên Lê Thị Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy giáo khoa Tài Chính Ngân Hàng trường Đại Học Kinh tế- ĐHQGHN đặc biệt cô PGS.TS Trần Thị Thái Hà - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em q trình hồn thành luận văn./ Trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên, em nhận chia sẻ bảo tận tình anh chị Ngân Hàng TMCP BIDV- chi nhánh Hưng Yên./ Em xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2015 / Học viên TÓM TẮT Đề tài luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên” học viên trình bày theo chương Phần mở đầu tác giả đề cập đến tính cấp thiết đề tài, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cuối bố cục luận văn Trong chương đề cập đến cơng trình nghiên cứu, đóng góp đề tài nghiên cứu trước đây, đưa điểm khác biệt, đóng góp so với đề tài nghiên cứu trước Học viên trình bày vấn đề lý thuyết bản, bao gồm khái niệm tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng nội dung quản lý rủi ro tín dụng dùng luận văn Trong chương Phương pháp nghiên cứu luận văn, để triển khai nghiên cứu nội dung luận văn, sở thu thập thông tin sơ cấp thông tin thứ cấp, học viên sử dụng phương pháp định tính vấn chuyên gia phương pháp định lượng để mơ tả phân tích hoạt động tín dụng chi nhánh ngân hàng BIDV Hưng Yên nhằm tìm nguyên nhân gây rủi ro đề xuất giải pháp Chương tác giả đã vào phân tích, đánh giá thực tra ̣ng rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên, phần tác giả đến thực trạng nợ xấu xây dựng chiến lược nhằm quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Nhìn chung, Ngân Hàng TMCP BIDV- chi nhánh Hưng Yên đã có sự chủ ̣ng nâng cao hoạt động tín dụng trọng tới công tác quản lý rủi ro từ đem lại những tác động tích cực cho Ngân Hàng đến nề n kinh tế địa bàn thành phố Tuy nhiên, viê ̣c quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hưng Yên cịn nhiều hạn chế Vì chương tác giả trình bày giải pháp kiến nghị để chi nhánh Hưng Yên củng cố chấ t lươ ̣ng, nâng cao công tác quản lý rủi ro góp phần thúc đẩy nề n kinh tế đ ịa bàn thành phố Hưng Yên ngày phát triển MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Tổng quan kết nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài 1.1.2 Những đóng góp luận văn 1.2 Cơ sở lý luận tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 1.3 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng nội dung quản lý rủi ro tín dụng 13 1.3.1.Rủi ro tín dụng 13 1.3.2 Quản lý rủi ro tín dụng NHTM 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phƣơng pháp sử dụng 36 2.1.1 Phương pháp định tính 36 2.1.2 Phương pháp định lượng 36 2.2 Phƣơng pháp tiến hành 37 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 2.2.2 Phương pháp mô tả 37 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RRTD TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HƢNG YÊN 39 3.1 Khái quát chung Ngân Hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam BIDV- Chi nhánh Hƣng Yên 39 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 41 3.1.3 Tình hình hoạt động Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam BIDV- chi nhánh Hưng Yên 43 3.2 Thực trạng rủi ro công tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Hƣng Yên 47 3.2.1 Tình hình hoạt động cho vay Ngân Hàng BIDV- chi nhánh Hưng Yên 47 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng NH BIDV- chi nhánh Hưng Yên 56 3.2.3 Công tác quản lý RRTD NH BIDV- chi nhánh Hưng Yên 68 3.2.4 Đánh giá công tác quản lý RRTD NH BIDV- chi nhánh Hưng Yên 76 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RRTD TẠI NH TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV- CHI NHÁNH HƢNG YÊN 82 4.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH TMCP BIDV- chi nhánh Hƣng Yên đến năm 2015-2016 82 4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH BIDV- chi nhánh Hƣng Yên 84 4.2.1 Xây dựng chế quản lý điều hành theo hướng vừa tạo điều kiện tốt để tăng trưởng tín dụng vừa kiểm sốt tốt rủi ro 84 4.2.2 Thẩm định tốt trước định tín dụng 84 4.2.3 Tăng cường hiệu đảm bảo tín dụng 86 4.2.4 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chặt chẽ 87 4.2.5 Xử lý nợ xấu, nợ hạn dứt điểm 88 4.2.6 Trích lập dự phịng RRTD theo chuẩn mực kế toán quốc tế 89 4.2.7 Đa dạng hố danh mục đầu tư tín dụng nhằm giảm thiểu RRTD 90 4.2.8 Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng 92 4.2.9 Thực bảo hiểm tín dụng 92 4.2.10 Thực mua bán nợ 93 4.2.11 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 93 4.3 Một số kiến nghị 95 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan 95 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 96 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở 97 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản BCTC Báo cáo tài BIDV CAR Tỷ lệ an toàn vốn CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN DV Dịch vụ 10 IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 NHNN Ngân hàng Nhà Nước 14 NHTM Ngân hàng thương mại 15 NQH Nợ hạn 16 PGD Phòng giao dịch 17 QHKH Quan hệ khách hàng 18 QLRR Quản lý rủi ro 19 QLKH Quản lý khách hàng 20 QTRR Quản trị rủi ro 21 RRTD Rủi ro tín dụng 22 SMEs Doanh nghiệp vừa nhỏ 23 TCTD Tổ chức tín dụng 24 TMCP Thương mại cổ phần Bank for Investment and Development Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Doanh nghiệp Nhà Nước i 25 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 26 TSĐB Tài sản đảm bảo 27 TSC Tài sản có 28 VND Việt Nam đồng 29 XNK Xuất nhập ii khả phân tích phán đốn xử lý tình Ngồi ra, cán tín dụng cịn phải nhân viên am hiểu thị trường, pháp luật, nhạy bén thay đổi Hiện nay, Chi nhánh Hưng n cịn có chênh lệch trình độ cán quy trình tuyển chọn, sử dụng nhân viên chưa hiệu Để hướng tới nâng cao chất lượng cán tín dụng, Chi nhánh cần trọng vào vấn đề sau : Một là, nâng cao nhận thức rủi ro cho cán tín dụng : để cán tín dụng nhận thức rõ rủi ro tín dụng hậu để từ họ làm việc có trách nhiệm Chính vậy, Chi nhánh Hưng n cần có buổi thảo luận khố học nâng cao nhận thức cán nhân viên, đặc biệt cán tín dụng thẩm định, quản lý rủi ro Hai là, tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán tín dụng tăng cường nguồn nhân lực cho phận tín dụng : Chi nhánh Hưng Yên cần mạnh dạn đầu tư cho nhân viên từ tuyển dụng, tạo cho họ phong cách làm việc chuyên nghiệp từ đầu Hoạt động đào tạo cần xem xét tất mặt : phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn, phong cách giao tiếp Việc đào tạo tiến hành cách tự đào tạo thuê chuyên gia đào tạo Quy trình tuyển chọn nhân lực cho phận tín dụng : - Tiến hành tuyển mộ tuyển chọn rộng rãi nhân viên cho phận tín dụng, đặc biệt tuyển dụng cán có kinh nghiệm cơng tác tín dụng - Ngân hàng tự đào tạo thuê chuyên gia đào tạo kết hợp với cán có nhiều kinh nghiệm Chi nhánh đào tạo cho nhân viên kỹ nghiệp vụ cần thiết - Tạo điều kiện cho họ làm việc thực tế cách giao cho họ công việc từ đơn giản đến phức tạp, trình làm việc phải cịn có hướng dẫn cán cũ đồng thời theo dõi khả làm việc nhân viên - Những nhân viên đáp ứng yêu cầu Chi nhánh giữ lại làm việc, cịn nhân viên khơng đáp ứng u cầu phải thực sa thải thuyên chuyển sang làm việc phận khác phù hợp với lực 94 - Đối với nhân viên có biểu tốt phù hợp với cơng việc tiến hành cho đào tạo dài hạn, chuyên sâu để nâng cao trình độ, sau công tác tốt sở kiến thức họ học - Với nhân viên hồn thành xuất sắc cơng việc, làm việc tích cực cần biểu dương, khen thưởng vật chất tinh thần, xem xét tới việc thăng chức, tiến cử cho tương xứng với kết mà họ đạt Bên cạnh có hình thức kỷ luật, khiển trách với nhân viên có sai phạm Ngồi ra, Chi nhánh xây dựng “trung tâm thư viện” để cán tín dụng có điều kiện nghiên cứu, tham khảo, có lưu trữ sở liệu ngành, hồ sơ tín dụng tiêu biểu, đề tài nghiên cứu khoa học, báo, tạp chí, trang thiết bị tra cứu đại nhằm hỗ trợ tốt cho trình tác nghiệp Chi nhánh cần tạo lập môi trường “văn hố doanh nghiệp” để tạo gắn bó lâu dài nhân viên với Chi nhánh, văn hoá doanh nghiệp thể qua mối quan hệ nhân viên Chi nhánh với nhau, cán cấp nhân viên cấp tạo môi trường hoà đồng, thân thiện khiến nhân viên có ý thức trách nhiệm với mơi trường làm việc 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan Tín dụng hoạt động có nhiều rủi ro Các tổn thất hoạt động tín dụng khơng gây thiệt hại cho ngân hàng mà ảnh hưởng tới người gửi tiền, đến an toàn hệ thống ngân hàng đến ổn định kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng không trách nhiệm ngành ngân hàng mà cần có phối hợp Chính phủ ngành liên quan - Trong năm vừa qua, sau thời kỳ chống lạm phát, diễn biến thị trường bất động sản thị trường chứng khốn có nhiều biến động, kế chịu tác động đáng kể từ ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu, kinh tế Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn Đây vấn đề đa ngành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hệ thống ngân hàng đặc biệt hoạt động tín dụng Vì vậy, liền với kế hoạch kích thích kinh tế thơng qua gói hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh tín dụng, Chính 95 phủ cần có biện pháp kèm để bình ổn thị trường nói trên, hạn chế tăng trưởng tín dụng nóng gia tăng tổng phương tiện tốn, phịng ngừa nguy tái lạm phát, kiểm sốt dịng vốn tín dụng hướng hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng đối tượng hạn chế rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống ngân hàng kinh tế - Nhà nước Chính phủ cần thực chiến lược cải cách hệ thống ngân hàng thương mại nhằm khôi phục lại lành mạnh hệ thống, cải thiện tính an tồn, hiệu chức trung gian tài cho kinh tế Xây dựng hệ thống giám sát tài – ngân hàng đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống tài Việt Nam phù hợp với nguyên tắc chuẩn mực quốc tế Phấn đấu đến năm 2016, hệ thống giám sát tài – ngân hàng Việt Nam đáp ứng chuẩn mực quốc tế Basel II, tiến tới Basel III sau 2016 - Nhà nước cần tổ chức nghiên cứu tới việc thành lập quan chuyên trách việc thống kê tổng hợp tỷ lệ tài ngành kinh tế, nhằm rút hệ thống tỷ lệ trung bình hàng năm, để ngân hàng dựa vào làm phân tích kinh tế, so sánh đánh giá trạng doanh nghiệp - Cần để cao, chấn chỉnh trách nhiệm, vai trò quan quản lý XNK Trước hết cần đảm bảo cân đối, tránh tượng xuất - nhập tràn lan, hạn chế mức dẫn tới biến động thị trường năm 2011 Hai sách xuất nhập phải ổn định tương đối lâu dài, tránh tình trạng vốn tín dụng vừa tới doanh nghiệp xuất nhập có thay đổi sách dẫn tới hoạt động kinh doanh bị đình chệ, khó khăn ảnh hưởng tới việc trả nợ ngân hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 4.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm CIC Việc nắm bắt thông tin DN giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu Sự hoạt động CIC bổ sung thêm kênh thông tin qua cải thiện tình trạng thiếu thơng tin tín dụng TCTD Tuy nhiên, thơng tin từ CIC chưa đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng Có thể xem xét nâng cao hoạt động CIC sau : - Từng bước hoàn thiện mơ hình tổ chức, hoạt động./ 96 - Xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin tín dụng, xây dựng văn đủ hiệu lực, quy định cụ thể tác nghiệp nguồn cung cấp thông tin, người sử dụng thông tin, quy trình thu thập tiêu thức phân tích, đánh giá - Đa dạng hố thơng tin đầu ra, mở rộng phạm vi thu thập thông tin, áp dụng công nghệ đại thu thập, xử lý cung cấp thơng tin 4.3.2.2 Phối hợp với Bộ tài hồn thiện ban hành hệ thống kế tốn theo chuẩn mực quốc tế IAS 4.3.2.3 Các biện pháp cần thực khác Trợ giúp NHTM xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nợ xấu, lành mạnh hố tình hình tài chính, làm bảng cân đối tiền tệ NHTM, tiến tới minh bạch hoá hệ thống tài theo chuẩn mực quốc tế, tăng cường lực tự giám sát quản lý rủi ro nội NHNN cần có phân tích báo cáo dự báo diễn biến thị trường tín dụng thời kỳ sở gắn kết biến số kinh tế vĩ mô thông qua mơ hình định tính định lượng phù hợp Thơng qua cung cấp đánh giá dự báo vĩ mơ diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lượng cao để NHTM có sở tham khảo cách tin cậy hoạch định chiến lược quản lý RRTD Xây dựng hệ thống biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế nợ nước ngồi, tập trung vào chế giám sát cho vay vay ngoại tệ NHTM để tránh rủi ro tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn, qua có cảnh báo sớm cho NHTM, để từ ngân hàng có định hướng tốt cho vay ngoại tệ Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đẩy mạnh việc sử dụng giấy tờ có thương phiếu, chứng tiền gửi loại hối phiếu, kỳ phiếu NHTM Triển khai mạnh thị trường tiền tệ nghiệp vụ, công cụ phái sinh hạn chế rủi ro tín dụng 4.3.3 Kiến nghị với Hội sở - NH TMCP ĐT&PT Việt Nam nên xem xét, có thêm văn hướng dẫn chi tiết việc thực quy trình tín dụng mới, quản lý rủi ro tín dụng theo mơ hình tình hình kinh tế 97 - Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, kịp thời chủ trương, sách Chính phủ, NHNN - Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, sách dự phịng rủi ro, hồn thiện khung sổ tay tín dụng cập nhật tồn hệ thống - Hỗ trợ Chi nhánh Hưng Yên công tác tuyển dụng đào tạo cán KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng RRTD Chi nhánh Hưng Yên kết hợp với định hướng phát triển Chi nhánh, chương đưa hệ thống giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Từ đưa kiến nghị nhằm mục đích tăng cường hiệu hoạt động tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng mức thấp giúp cho cơng tác quản trị RRTD Chi nhánh nâng cao./ 98 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường cịn nhiều biến động, hoạt động tín dụng NHTM nói chung NH TMCP BIDV - chi nhánh Hưng Yên nói riêng gặp nhiều rủi ro Để tồn phát triển Ngân hàng phải biết vượt lên mình, đẩy lùi khó khăn vướng mắc cịn tồn hoạt động kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhiều biện pháp khác Và vấn đề quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng quan tâm Trong phạm vi luận văn “ Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hưng Yên” luận văn vào làm rõ: - Nêu lên vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng./ - Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Hưng Yên, đánh giá kết đạt vấn đề hạn chế./ - Trên sở thực trạng trên, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh./ Mặc dù cố gắng nghiên cứu nhiều hạn chế hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo hồn chỉnh có ý nghĩa thực tiễn hơn./ Em xin chân thành cảm ơn ! 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tuấn Anh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Quang Chính, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP An Bình chi nhánh Đà Nẵng Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Hồ Diệu, 2005 Tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Nguyễn Thúy Dung, 2010 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long - Chi nhánh Hà Nội Luận văn Thạc sĩ Trường Học viện Ngân Hàng Phan Thanh Hiền, 2011 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển KomTum Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng Trần Huy Hoàng Khủng hoảng kinh tế, quản trị ngân hàng vấn đề nợ xấu Tạp chí Cơng Nghệ Ngân Hàng, số 73, tháng 4/2012, trang 4-9 Nguyễn Lan Khanh, 2010 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB- Thực trạng giải pháp Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Ngoại Thương Nguyễn Thị Mùi, 2010 Giáo trình Nghiệp vụ Ngân Hàng Thương Mại Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng số 493/2005/QĐ-NHNN Hà Nội, tháng năm 2005 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005 - NHNN ngày 22/4/2005 Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước số 18/2007/QĐ - NHNN Hà Nội, tháng năm 2007 100 11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước số 02/2013/TT-NHNN Hà Nội, tháng năm 2013 12 Ngân Hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV- chi nhánh Hưng Yên,2011,2012,2013,2014 Bảng cân đối kế toán Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên năm 2011,2012,2013,2014 13 Ngân Hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV- chi nhánh Hưng Yên, 2011,2012,2013,2014 Báo cáo tài Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên năm 2011,2012,2013,2014 14 Nhóm Nghiên Cứu Đề Tài Cấp Ngành Ngân Hàng 2013, 2014 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng theo thơng lệ Basel NHTM Việt Nam : Kết ban đầu khuyến nghị Tạp Chí Ngân Hàng, số 4/2014, trang 8-16 15 Nguyễn Văn Tiến, 2005 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 16 Nguyễn Văn Tiến, 2012 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 17 Đào Thị Thanh Tú, 2014 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Tài Chính, số 6/2014, [Báo điện tử] [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2014] 18 Trần Trung Tường, 2011 Quản trị tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh 101 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUN GIA Đối tượng vấn: Ơng Đồn Đình Tun Chức danh: Trƣởng phịng quản lý rủi ro ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam - chi nhánh Hƣng Yên Câu 1: Thông qua luận văn “ Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát Triển Việt Nam- chi nhánh Hƣng n” Ơng có đánh giá công tác quản lý rủi ro đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng luận văn đƣa ra? Bài luận văn “ Quản lý rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng Yên” cần thiết cho chi nhánh nay, đánh giá tốt xác tình hình hoạt động tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh Hưng Yên đưa số hướng giải pháp để hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng, góp phần giúp cho chi nhánh nhận điểm hạn chế giải mặt tồn đọng, góp phần phát triển cho chi nhánh Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hưng n Câu 2: Theo Ơng q trình thực chức quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thực tốt hay chƣa? Tại sao? Hiện cơng tác thực chức quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng thực tốt đem lại nhiều hiệu quả, nhiên chi nhánh số tồn cần giải khắc phục cấu cho vay chi nhánh chưa phân bổ cách hợp lý, chưa đa dạng hóa ngành nghề cho vay mức độ tập trung tín dụng chủ yếu số khách hàng làm cho nguy gây rủi ro cao Hiện phận chức ban quản lý rủi ro chi nhánh hồn thành nhiệm vụ giao, nhiên phịng quản lý rủi ro chưa phân thành mảng rủi ro riêng nên phòng quản lý tất rủi ro ảnh hưởng tới hoạt động chi nhánh, thời gian tới chi nhánh bổ xung thành lập phòng ban chuyên trách nhiệm vụ quản lý rủi ro tín dụng để đảm bảo hiệu tốt cho trình thực nhiệm vụ xây dựng chiến lược phù hợp để tránh rủi ro tiềm ẩn phát triển cho chi nhánh Hưng Yên Câu 3: Xin Ông cho biết chiến lƣợc chi nhánh ngân hàng thực chiến lƣợc có gặp khó khăn khơng? Các cơng tác liên quan tới chiến lược chi nhánh chuẩn bị thực tốt đáp ứng yêu cầu từ Ngân Hàng Hội Sở Chính đề ra, hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh chi nhánh BIDV Hưng Yên Chi nhánh Hưng Yên thực chiến lược theo dõi sát tình hình tài khách hàng có tình trạng dần xấu theo trích lập khoản dự phòng dựa vào đánh giá cán chi nhánh thực việc chấm điểm phân loại tín dụng khách hàng theo phân loại NH BIDV Bên cạnh chiến lược quản lý rủi ro tín dụng theo cách truyền thống chi nhánh xây dựng quy trình cho vay bám sát với chuẩn mực quốc tế quản lý rủi ro vốn theo thông lệ quốc tế quy định Mặc dù, chi nhánh chịu nhiều ảnh hưởng nhân tố khác kinh tế chi nhánh Hưng Yên đề hướng giải đạt số thành công định Câu 4: Ơng đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng nay? Theo tơi đánh giá cơng tác quản lý rủi ro chi nhánh BIDV Hưng Yên thực tốt đạt thành công định Chi nhánh quan tâm đặt lên hàng đầu chiến lược công tác quản lý rủi ro tín dụng để phát khắc phục sớm hậu rủi ro mang lại quan trọng giảm thiểu tối đa tổn thất cho chi nhánh Câu 5: Theo Ông vấn đề chi nhánh cịn chƣa thực tốt cơng việc cần ƣu tiên giải trƣớc? Vì sao? Theo tơi vấn đề cần giải hoàn thiện cấu tổ chức chi nhánh, thành lập phòng ban chuyên trách quản lý rủi ro tín dụng để thực cách tốt chiến lược chi nhánh BIDV Hưng Yên Kèm theo chi nhánh cần đưa giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng đầu tư đào tạo đội ngũ nhân có chất lượng cao để đưa đánh giá xác rủi ro tiềm ẩn Xin cảm ơn Ông! Đối tượng vấn: Ông Nguyễn Tuấn Anh Chức danh: Tiến sĩ ngành Kinh Tế Tài Chính Ngân Hàng Câu 1: Ơng đánh giá tình hình nợ xấu NHTM Việt Nam nhƣ nào? Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu tổ chức tín dụng 3,25%, tỷ lệ nợ xấu bắt đầu giảm liên tiếp phản ánh xác, minh bạch Điều cho thấy chất lượng tín dụng có chiều hướng cải thiện với nỗ lực tổ chức tín dụng nói riêng hệ thống ngân hàng tồn kinh tế nói chung Tuy nhiên, nhiều khoản nợ xấu chưa giải triệt để, đặc biệt khoản nợ Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mua vào, chưa có chế để xử lý Câu 2: Theo Ơng khả tiếp cận khoản tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ dàng khơng? Doanh nghiệp nhỏ vừa loại hình doanh nghiệp chiếm đa số kinh tế, đóng vai trị quan trọng tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Ngân hàng thương mại doanh nghiệp chọn tiếp cận vốn, song vay vốn từ ngân hàng không dễ dàng Trong quan hệ tín dụng, tài sản chấp mang tính chất quan trọng việc giải nợ cho vay Đây cản trở lớn DNVVN tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Như lâu dài, để phát triển bền vững giảm bớt khoảng trống ngân hàng DN việc đảm bảo tài sản khơng quan trọng mà hiệu phương án kinh doanh Do đó, để đảm bảo khoảng cách ngân hàng DNVVN việc cấp tín dụng, ngân hàng phải xác định DN có đủ điều kiện phát triển hay nói cách khác có dự án với tính khả thi cao Câu 3: Ơng đƣa số giải pháp tối ƣu để tăng cƣờng hiệu quản lý rủi ro tín dụng NHTM khơng? Theo tơi NHTM nên tiếp cận chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban BASEL, kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam để hạn chế nợ xấu Với việc tuân thủ chuẩn mực quốc tế, hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày lành mạnh hơn, khả cạnh tranh ngân hàng ngày nâng cao tính an tồn hoạt động ngày đảm bảo Nhiệm vụ quan trọng trọng tâm ngân hàng thương mại phải nâng cao chất lượng tín dụng, đưa biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu nợ xấu đến mức thấp Xin cảm ơn Ông! Đối tượng vấn: Bà Nguyễn Thị Nguyện Chức danh: Phó Giám Đốc Ngân Hàng TMCP Hàng Hải- chi nhánh Quảng Ninh Câu 1: Bà đánh giá tình hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM nay? Đến tháng 10/2014 xử lý 54,3% tổng số nợ xấu xác định thời điểm tháng 9/2012, chủ yếu giải pháp đôn đốc thu hồi nợ, sử dụng dự phòng rủi ro, bán, xử lý nợ tài sản bảo đảm, có bán nợ xấu cho Cơng ty quản lý tài sản TCTD (VAMC) Song, xét tỷ lệ nợ xấu, đáng nói nằm nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đa số tổ chức có tỷ lệ vượt 3% ngưỡng an toàn Ngân hàng Nhà nước tổ chức quốc tế đặt Vậy nên tình hình quản lý rủi ro tín dụng thực tốt đáp ứng linh hoạt với tình hình kinh tế thị trường Việt Nam Câu 2: Theo Bà giải pháp tốt để giải tình hình nợ xấu NHTM Việt Nam? Hướng xử lý nợ xấu tăng cường hỗ trợ, hợp tác tư vấn với doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo dòng tiền trả nợ Bên cạnh đó, NHTM đẩy mạnh xử lý, bán lại tài sản đảm bảo để thu hồi vốn; thực cấu lại nợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời có phương án kinh doanh tốt; tiếp tục bán lại nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) Câu 3: Theo bà muốn tăng trƣởng tín dụng cao nhƣng rủi ro tín dụng giảm cần có giải pháp nào? Có thể thấy, rào cản lớn với doanh nghiệp tư nhân tiếp cận tín dụng nợ xấu, đó, tốc độ xử lý nợ xấu chủ yếu dừng mức “khoanh nợ, giữ nợ” nay, tín dụng khó xoay chuyển Vấn đề với nỗ lực xử lý nợ xấu Chính phủ, doanh nghiệp phải tự nâng cao sức khỏe tăng tính minh bạch tiếp cận vốn ngân hàng Về phía ngân hàng, tất nhiên, việc hạ chuẩn cho vay làm tăng nguy rủi ro, song không thực đồng hành doanh nghiệp tình trạng tắc tín dụng luẩn quẩn xử lý nợ xấu gánh nặng lớn với nhiều ngân hàng năm tới Xin cảm ơn Bà!