Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại

Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ THƯƠNG MẠI

Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy

Từ xu hướng phát triển của hiện tượng nghiên cứu ta xác định được phương trình hồi quy lý thuyết, đó là phương trình phù hợp với xu hướng và đặc điểm biến động của hiện tượng nghiên cứu, từ đó có thể ngoại suy hàm xu thế để xác định mức độ phát triển trong tương lai.

1.1 Mô hình hồi quy theo thời gian

* Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy đường thẳng:

Y∧ = a+ bt

Trong đó: a,b là những tham số quy định vị trí của đường hồi quy.

Hằng số a là điểm cắt trục tung (biểu hiện của tiêu thức kết quả) khi tiêu thức nguyên nhân x bằng 0 Độ dốc b chính là lượng tăng giảm của tiêu thức kết quả khi tiêu thức nguyên nhân thay đổi.

Hoặc thông qua việc đặt thứ tự thời gian (t) trong dãy số để tính các tham số a,b.

Nếu đặt thứ tự thời gian t sao cho t∑ khác 0 ( t∑ =0), ta có các công thức tính tham số sau:

(Trong đó a1 : hệ số hồi quy.)

* Quy trình dự báo bằng hàm hồi quy

Bước1 : tính các số trung bình trượt từ số liệu đã có về Yt

Bước2 : mô tả số bình quân trượt trên đồ thị từ đó chọn hàm dự báo hồi quy thích hợp

Bước3 : áp dụng phương pháp bình quân tối thiểu tính hệ số hàm hồi để dự báo.Bước4 : sử dụng hàm hồi quy vừa xây dựng để dự báo.

I Xác định quy luật biến động của từng chi tiêu qua các năm.

 Ta xác định quy luật biến động bằng phương pháp vẽ đồ thị thông qua cách tính các số trung bình trượt, với hệ số k=3

Thu nhập bình quân / người

Năm t Thu nhập bình quân đầu

Chi mua hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu

Bình quân trượt thu nhập bình quân đầu người

Bình quân trượt chi mua hàng hóa và dịch vụ

bình quân đầu người

bqt thu nhập bqđầu người

Bqt chi mua hànghóa và dịch vụ bqđầu người

 Nhìn vào đồ thị ta thấy số bình quân trượt tăng dần -> xu hướng phát triển của hiện tượng tăng dần và có dạng gần giống với đường parabol: Yt= a0+a1t+a2t2

 Do xu hướng phát triển cả 2 chỉ tiêu đều có dạng prabol nên ta sẽ chọn hàm dự báo hồi quy bằng phương pháp bình quân tối thiểu để dự báo cho các năm tiếp theo.

II Mô hình tiến hành dự báo :

1 Ta có bảng tính đối với chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người

∑t 2Yt=401030

∑t4=4676 Lập phương trình Yt= a0+a1t+a2t2

tY =>78270=28a0+140a1+784a2 (**)

 Nhân 2 vế phương trình với t2:

tt

 phương trình hàm hồi quy: Yt= 16880/7+565/42*t+475/42*t2

Ta chỉ dự báo cho đến năm 2011 vì khoảng dự báo không nên vượt quá 1/3 độ dài của các năm đã cho như vậy độ chính xác mới cao.

2 Đối với chi tiêu chi mua hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người.

62460 ∑t2=140

∑ t2Yt=325020

∑ t4=4676Lập phương trình Yt= a0+a1t+a2t2

tY =>62460=28a0+140a1+784a2 (**)

Nhân 2 vế phương trình với t2:

 phương trình hàm hồi quy: Yt= 12610/7-155/7*t+135/7*t2

 Tại sao lại lựa chọn mô hình này Ta so sánh với mô hình dự báo bằng đường

tY => 78270=28a0 + 140a1 (**) và 62460=28a1+140a1 (2)

Từ (*)và (**) ta có

Từ (1) và(2) ta có

 ta có phương trình hàm hồi quy theo đường thẳng: Y1t= 15930/7+1455/14*t

- Dự báo cho các năm tiếp theo:

Y12010= 15930/7+1455/14*8 = 3107.14Y12011= 15930/7 + 1455/14*9 =3211.07Y22010=1570+925/7*8=2627.14

Y22011=1570+925/7*9=2759.29.

Thu nhập

bình quân đầu

Giá trị dự báo theo hàm hồi quyYt=

∆t =Y^t-Yt

Yt= 16880/7+565/42*t+

∆t =Y^t-Yt

=27.37

t Chi mua hàng hóa dịch vụ

bình đầu người

Giá trị dự báo theo hàm hồi quyYt=

∆t =Y^t-Yt

Yt= 12610/7-15

∆t =Y^t-Yt

Dựa và giá trị dự báo ta thấy nên sử dụng mô hình hồi quy có dạng

Yt= a0+a1t+a2t2 vì giá trị dự báo sát với giá trị thực tế và σ ( độ lệch ) nhỏ hơn so với σ khi sử dụng mô hình hồi quy có dạng Yt= a0+a1t.