Ứng dụng mô hình toán kinh tế dự báo tổng sản phẩm nội địa của Tp. HCM giai đoạn 2001-2005

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐINH QUANG HÙNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2001 CHƯƠNG I MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU GDP TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) I Hệ thống tài khoản quốc gia Khái niệm Các tài khoản chủ yếu SNA II Khái niệm phương pháp tính GDP Khái niệm Phương pháp tính a Tính GDP theo phương pháp sản xuất b Tính GDP theo phương pháp phân phối thu nhập c Tính GDP theo phương pháp chi tiêu cuối Mối quan hệ thu nhập quốc dân MPS GDP SNA Một số vấn đề việc tính toán GDP Tỉnh / Thành phố 10 CHƯƠNG II: MÔ HÌNH TOÁN ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO KINH TẾ I Dự báo kinh tế 12 Khái niệm 12 Dự báo kinh tế mô hình toán dựa dãy số thời gian 13 Quy trình dự báo mô hình toán kinh tế 14 Vai trò dự báo công tác kế hoạch 17 Ưu điểm hạn chế việc ứng dụng mô hình toán kinh tế để dự báo tiêu kinh tế vó mô 18 Việc ứng dụng mô hình toán kinh tế Việt Nam 19 II Một số mô hình toán ứng dụng dự báo 21 Mô hình hồi quy đơn 21 Trang CHƯƠNG I a Dạng mô hình 21 b Xác định hệ số 21 c Lỗi dự báo mô hình 22 d Hệ số tương quan 22 e Hệ số xác định 22 f Kiểm định hệ số mô hình 23 g Kiểm định tính thích hợp mô hình 23 Mô hình hồi quy bội 24 a Dạng mô hình 24 b Lựa chọn phương trình hồi quy tốt 24 Mô hình ngoại suy số liệu chuỗi thời gian 26 Các phương pháp kiểm định mô hình hồi quy 28 a Kiểm tra giả định sai số tuân theo phân phối chuẩn 28 b Kiểm tra tượng đa cộng tuyến 28 c Kiểm tra tượng phương sai không đồng 30 d Kiểm tra tượng tự tương quan 31 CHƯƠNG III: DỰ BÁO GDP CỦA TP.HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2001-2005 I Xây dựng mô hình hồi quy theo phương án 34 Mô hình hồi quy giá trị tăng thêm khu vực Nông Lâm Thủy Sản ( VA1 ) 34 Mô hình hồi quy giá trị tăng thêm khu vực Công Nghiệp, Xây dựng ( VA ) 38 Mô hình hồi quy giá trị tăng thêm khu vực Thương Mại, Dịch vụ ( VA ) 40 Lựa chọn mô hình hồi quy GDP theo phương án 43 II Xây dựng mô hình hồi quy theo phương án 44 Mô hình hồi quy GDP ( GDP ) 45 Mô hình hồi quy cấu giá trị tăng thêm khu vực CN,XD GDP( CC VA ) 47 Mô hình hồi quy cấu giá trị tăng thêm khu vực TM,DV GDP( CC VA ) 48 Kết mô hình hồi quy theo phương án 49 Trang CHƯƠNG I III Xây dựng mô hình hồi quy theo phương án 50 Mô hình hồi quy GDP ( GDP ) theo hàm sản xuất Cobb_douglas 50 Kết mô hình hồi quy theo phương án 52 IV Dự báo GDP Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2005 54 KẾT LUẬN 55 Trang CHƯƠNG I MỞ ĐẦU Từ sau cách mạng Tháng Mười Nga thành công, kinh tế giới tồn hai hệ thống đo lường kết kinh tế xã hội: MPS(Material Product System = System Balances of the Nation Economic - Hệ thống bảng cân đối kinh tế quốc dân) SNA (System of Nation Account - Hệ thống tài khoản quốc gia) nhằm đo lường phản ánh trình tái sản xuất xã hội tầm vó mô, phục vụ yêu cầu quản lý, hoạch định điều hành kinh tế quốc gia Giai đoạn từ 1975 tới 1992, hệ thống MPS triển khai phạm vi nước Việt Nam Từ năm 1986, Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, cấu kinh tế có chuyển đổi, việc tính toán tiêu tổng hợp kinh tế quốc dân dựa mô hình tái sản xuất hệ thống cân đối vật chất (MPS) đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường, so sánh với nước giới yêu cầu tổ chức quốc tế ( tiêu tính toán hạn chế phạm vi ngành sản xuất sản phẩm vật chất, chưa xem xét ngành sản xuất sản phẩm dịch vụ ), đòi hỏi phải chuyển sang hệ thống thông tin thống kê phù hợp với chế quản lý đặc điểm sản xuất Theo định 183/TTg ngày 25-12-1992 Thủ tướng Chính phủ, từ năm 1993, Việt Nam bắt đầu thực hạch toán thống theo hệ thống Tài khoản quốc gia -SNA, theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc Tổng sản phẩm nước - Gross Domestic Product (GDP) tiêu quan trọng SNA, tiêu kinh tế tổng hợp dùng để phân tích kinh tế quốc dân, vừa mục tiêu đồng thời phản ảnh kết cuối sản xuất xã hội, phản ánh cấu kinh tế, xác định mối quan hệ kinh tế Trang CHƯƠNG I Dự báo kinh tế nói chung dự báo GDP nói riêng, có ý nghóa quan trọng việc quản lý kinh tế dự báo phần hoạch định chiến lược, dự báo giúp ta có nhận định tương lai làm tảng cho định chiến lược Mặt khác tất biến số kinh tế thị trường biến số không chắn, việc dự báo không tốt việc hoạch định sách thường phải chạy theo biến động thị trường nên khó chủ động dẫn dắt kinh tế theo mục tiêu mong muốn sách đưa chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan, cảm tính Ngoài ra, để đảm bảo tính xác kết dự báo phải kết hợp nhiều mô hình dự báo khác mô hình dự báo phải thường xuyên xây dựng lại để cập nhật phản ánh xu hướng biến động kinh tế Đó mục tiêu luận văn Về công trình nghiên cứu trước lónh vực này, có số đề tài thực chủ yếu tập trung phương diện tính GDP nước (Mô hình VN-GEM trung tâm nghiên cứu Việt Nam trung tâm nghiên cứu sách Úc thực hiện; Mô hình cân tổng thể dạng động Viện chiến lược phát triển; Mô hình kinh tế lượng vó mô dạng cấu trúc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương …) Về lónh vực dự báo GDP Tỉnh/Thành phố có đề tài “Phân tích dự báo GDP tỉnh An Giang “ tác giả Hạng Minh Tuấn 1997 Tuy nhiên đề tài chưa thật toàn diện đầy đủ, cần phải bổ sung thêm lý luận phương pháp thực thực tiễn Xuất phát từ tình hình trên, luận văn tập trung giải vấn đề “ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ ĐỂ DỰ BÁO TỔNG SẢN PHẨM NỘI ĐỊA CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2001-2005” Luận văn tập trung dự báo GDP theo nhiều mô hình khác nhau, phân tích kiểm định mô hình nhằm lựa chọn đưa mô hình dự báo có độ xác cao Các kết Trang CHƯƠNG I dự báo tài liệu cần thiết cho nhà hoạch định sách phát triển kinh tế xã hội Tp.HCM Phương pháp nghiên cứu luận văn chủ yếu sử dụng công cụ phân tích định lượng Việc tính toán thực máy tính sử dụng công cụ phần mềm SPSS10.0 để ước lượng mô hình Cấu trúc luận văn: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm chương: Phần mở đầu: Giới thiệu khái quát vấn đề mục tiêu nghiên cứu Chương I: Giới thiệu sơ lược hệ thống tài khoản quốc gia - SNA, phương pháp tính GDP, mối quan hệ tiêu Thu nhập quốc dân hệ thống MPS tiêu GDP hệ thống SNA, số vấn đề việc tính toán GDP Tỉnh / Tp Chương II: Giới thiệu số khái niệm dự báo, phương pháp dự báo kiểm định mô hình dự báo Chương III: Xây dựng mô hình, kiểm định mô hình tiến hành dự báo GDP Tp.HCM, phân tích kết dự báo Phần kết luận: Đánh giá ngắn gọn kết định luận văn kiến nghị nhằm bảo đảm cho kết nghiên cứu hoàn thiện có giá trị thực tiễn cao Tuy có nhiều cố gắng, với kiến thức hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong giúp đỡ, góp ý Thầy, Cô để luận văn hoàn thiện Trang CHƯƠNG I CHƯƠNG I:NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ TIÊU GDP TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA (SNA) I Hệ thống tài khoản quốc gia – System of National Accounts (SNA): Khái niệm:SNA mô hình quản lý kinh tế vó mô sản xuất xã hội, thiết kế nhằm phản ánh điều kiện, kết sản xuất tổng hợp, trình phân phối phân phối lại thu nhập ngành kinh tế, khu vực thể chế nhóm dân cư, phản ánh trình sử dụng kết sản xuất cho nhu cầu tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản toàn kinh tế quốc dân, xuất hàng hóa dịch vụ với nước Với nội dung trên, SNA công cụ tảng quan trọng nhấât để đánh giá hiệu sản xuất, xu phát triển kinh tế nước thời kỳ định SNA Liên hợp quốc nghiên cứu xây dựng công bố lần vào năm 1952 Sau vào năm 1968, Ủy ban thống kê LHQ công bố SNA mới, có mở rộng chi tiết hóa tài khoản, xây dựng mô hình toán học hỗ trợ cho phân tích kinh tế phân tích sách Liên hợp quốc hoàn thiện hệ thống SNA công bố vào năm 1993 Hệ thống SNA Việt Nam xây dựng dựa nguyên tắc hệ thống SNA Các tài khoản chủ yếu SNA: Trong SNA, tiêu kinh tế tổng hợp trình bày dạng số tài khoản tổng hợp Mối quan hệ tài khoản SNA biểu qua mô hình sau: Thù lao cho người LĐ Thuế gián thu ròng Thặng dư nghiệp vụ TK sản xuất Chi tiêu dùng cuối Trích KH TSCĐ Tồn vốn Nhập Tài khoản thu nhập chi tiêu Tiết kiệm Tài khoản vốn, tài sản tài Xuất Thù lao cho người LĐ ròng từ nước Thu nhập khác từ nước Chuyển giao thường xuyên với nước TK quan hệ kinh tế với nước Cho vay ròng Chuyển giao vốn ròng Trang 10 CHƯƠNG I II Khái niệm phương pháp tính GDP: Khái niệm: Tổng sản phẩm nội địa - Gross Domestic Product (GDP) tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng hệ thống SNA Tổng sản phẩm nội địa GDP, tiêu đo lường kết hoạt động kinh tế, giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ thời kỳ (1) ( Sản phẩm dịch vụ cuối sản phẩm dịch vụ mua cho mục đích sử dụng cuối cho mục đích chế biến sản xuất sản phẩm khác Tổng sản phẩm nội địa (GDP) kết sản xuất năm thực tất ngành kinh tế thuộc lónh vực sản xuất vật chất lónh vực không sản xuất vật chất (sản xuất dịch vụ) lãnh thổ kinh tế quốc gia * GDP Danh nghóa (GDPn): GDP tính theo giá hành, tức tính GDP năm sử dụng giá năm * GDP Thực (GDPr) : GDP tính theo giá cố định thời kỳ lấy làm gốc ( chọn giá năm làm gốc, tính cho tất năm) * GDPn GDPr liên hệ với thông qua số giá cả, gọi số lạm phát tính theo GDP (ddef) : d def = GDPn 100% GDPr Phương pháp tính:Có phương pháp tính GDP là: phương pháp sản xuất, phương pháp phân phối thu nhập phương pháp chi tiêu cuối a Tính GDP theo phương pháp sản xuất: GDP theo phương pháp sản xuất xác định theo công thức sau: Tổng sản phẩm nội địa (1) = Tổng giá trị sản xuất toàn xã hội - Chi phí trung gian toàn xã hội Giáo Trình Kinh Tế Vó Mô – Dương Tấn Diệp - NXB Thống Kê - 1998 Trang 11 CHƯƠNG I GO = GDP IC - Công thức tổng quát tính GDP nhö sau: k GDP = GDP = ki ∑ ∑(go−ic) ij i=1 j=1 k ki ∑ ∑ VA i=1 j =1 ij + Thuế nhập hàng hoá, dịch vụ - Chi phí dịch vụ ngầm ngành ngân hàng + Thuế nhập hàng hoá, dịch vụ - Chi phí dịch vụ ngầm ngành ngân hàng Trong đó: i: Ngành kinh tế i k ngành kinh tế, theo bảng phân ngành kinh tế j: Cơ sở j hoạt động ngành kinh tế i ( j = 1, k i ; ki : tổng số sở kinh tế ngành kinh tế i ) Tổng Giá trị sản xuất - Gross output (GO): Là tiêu phản ánh kết sản xuất toàn hoạt động sản xuất kinh tế thời kỳ Chi phí trung gian – Intermediate Consumption(IC): Bao gồm toàn chi phí sản phẩm vật chất dịch vụ cho sản xuất (không bao gồm khấu hao TSCĐ) Giá trị tăng thêm-Value Added (VAij ): Giá trị tăng thêm sở i ngành j Khi tính giá trị tăng thêm (VA) ngành hay nhóm ngành, phải ý tách chuyển giá trị sản xuất ngành kinh tế đơn vị thuộc ngành kinh tế khác ngành b Tính GDP theo phương pháp phân phối thu nhập: GDP tính theo phương pháp phân phối theo công thức sau: GDP = k ki ∑ ∑ VA i=1 j =1 ij + Thuế nhập hàng hoá, dịch vụ - Chi phí dịch vụ ngầm ngành ngân hàng Với giá trị gia tăng (VAij) đơn vị tổng hợp nguồn hình thành toàn xã hội đơn vị Bao gồm: V: Tổng thu nhập toàn người lao động đơn vị kinh tế thường trú tất ngành kinh tế, không kể thành phần kinh tế cá thể Trang 12 CHƯƠNG I Từ kết hồi quy, ta thaáy: dU =1,604 < d = 1,61 < – dU = 2,396 Như ta kết luận tượng tự tương quan Để kiểm tra tượng phương sai sai số không đồng nhất, ta ta dùng phép kiểm định Park sau:(kết chi tiết trình bày phần III, phụ lục – trang 99).Ta coù t = β2 seβ = (-0,057) > tα = (-2,262) nên ta chấp nhận giả thiết H0, tức ta chấp nhận phương sai sai số đồng Ỵ Kết luận: phân tích kết hồi quy GDP theo mô hình trên, ta kết luận mô hình kết hợp hồi quy theo thời gian tự hồi quy thích hợp để tiến hành dự báo GDP (*) Mô hình hồi quy cấu giá trị tăng thêm khu vực CN,XD GDP( CC VA ): BẢNG 3.6 :Cơ cấu giá trị tăng thêm khu vực CN,XD từ năm 1990-2000 Đơn vị tính: % Năm 1990 CC VA 32,91 1991 33,36 1992 34,95 1993 36,68 1994 37,77 1995 38,50 1996 39,56 1997 40,30 1998 41,80 1999 42,92 2000 44,21 CC VA : cấu giá trị tăng thêm khu vực CN,XD (nguồn : tổng hợp từ niên giám thống kê 1993,1996,1999,2000) Mô hình hồi quy CC VA theo thời gian: CC VA = a0 + a1t Kết hồi quy sau: CC VA = -2.216,766 + 1,130 t t= - 35,390 36,004 F= 1.296,263 r2 = 0,993 S= 0,3293 V= 0,86% DW = 1,542 Với α = 5%, n = 11 k = ta coù: tα = 2,262 Fα = 5,117 dL = 0,927 dU = 1,324 ( kết chi tiết trình bày phụ lục –trang 100- 102) Trang 52 CHƯƠNG I Nhìn vào kết ta nhận thấy : t = 36,004 > tα = 2,262 ; F = 1.296 > Fα = 5,117 Ỉ ta chấp nhận mô hình Hệ số xác định r2 = 0,993 cho thấy mức độ tương quan cao Sai số dự báo chuẩn S = 0,3293 : cho thấy giá trị thống kê CC VA nằm cách đường hồi quy khoảng điển hình 0,3293 Hệ số sai số ngẫu nhiên V = 0,86% : cho thấy giá trị dự báo CC VA khác biệt với CC VA thực tế tỷ lệ chuẩn 0,86% Từ kết hồi quy, ta thấy: dL = 1,324 < d = 1,542 < - dL = 2,676 Như ta kết luận tượng tự tương quan Ỵ Kết luận: phân tích kết hồi quy CC VA theo mô hình trên, ta kết luận mô hình hồi quy theo thời gian thích hợp để tiến hành dự báo CC VA (**) Mô hình hồi quy cấu giá trị tăng thêm khu vực TM,DV GDP( CC VA ): BẢNG 3.7 :Cơ cấu giá trị tăng thêm khu vực TM,DV từ năm 1990-2000 Đơn vị tính: % Năm 1990 CC VA 62,05 1991 61,88 1992 60,64 1993 59,31 1994 58,54 1995 58,14 1996 57,44 1997 56,99 1998 55,79 1999 54,76 2000 53,58 CC VA : cấu giá trị tăng thêm khu vực TM,DV (nguồn : tổng hợp từ niên giám thống kê 1993,1996,1999,2000) Mô hình hồi quy CC VA theo thời gian: CC VA = a0 + a1t Kết hồi quy sau: CC VA = 1.710,089 - 0,828 t t= 25,665 -24,793 F= 614,683 r2 = 0,986 S= 0,35029 V= 0,60% DW = 1,354 Với α = 5%, n = 11 k = ta có: tα = 2,262 Fα = 5,117 DL = 0,927 vaø dU = 1,324 Trang 53 CHƯƠNG I ( kết chi tiết trình bày phụ lục – trang 103-105) Nhìn vào kết hồi quy, ta nhận thaáy : t = (-36,004) < tα = (-2,262) ; F = 614,683 > Fα = 5,117 Ỉ ta chấp nhận mô hình Hệ số xác định r2 = 0,993 cho thấy mức độ tương quan cao Sai số dự báo chuẩn S = 0,35029 : cho thấy giá trị thống kê CC VA nằm cách đường hồi quy khoảng điển hình 0,35029 Hệ số sai số ngẫu nhiên V = 0,6% : cho thấy giá trị dự báo CC VA khác biệt với CC VA thực tế tỷ lệ chuẩn 0,6% Từ kết hồi quy, ta thấy: dL = 1,324 < d = 1,354 < - dL = 2,676 Như ta kết luận tượng tự tương quan Ỵ Kết luận: phân tích kết hồi quy CC VA theo mô hình trên, ta kết luận mô hình hồi quy theo thời gian thích hợp để tiến hành dự báo CC VA (***) Kết mô hình hồi quy theo phương án 2: Từ (*), (**) (***) ta có kết mô hình dự báo GDP theo phương án sau: Biểu Đồ 3.4:GIÁ TRỊ THỐNG KÊ VÀ ĐƯỜNG HỒI QUY GDP ( giá so sánh 1994) 55.000 50.000 Tỷ đồng 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 Giá trị thố n g kê 20.000 Đườ ng hồ i quy 15.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Năm Trang 54 CHƯƠNG I BẢNG 3.8: KẾT QUẢ DỰ BÁO GDP THEO PHƯƠNG ÁN Đơn vị tính: tỷ đồng VA1 Năm VA2 Giá trị Giá trị dự báo thống kê 868,504 5.921 VA3 Giá trị giá trị dự báo thống kê 5.746,518 11.164 GDP 1990 Giá trị thống kê 908 giá trị giá trị giá trị dự báo thống kê dự báo 10.905 17.993 17.520,080 1991 934 924,113 6.549 6.736,053 12.146 12.193 19.629 19.852,770 1992 967 972,230 7.664 7.831,649 13.299 13.534 21.930 22.337,540 9.049 1993 988 1.023,368 9.144,661 14.631 15.100 24.668 25.267,840 1994 1.043 1.067,756 10.677 10.633,189 16.551 16.790 28.271 28.490,900 1995 1.093 1.112,620 12.551 12.417,418 18.952 18.763 32.596 32.293,480 1996 1.120 1.149,687 14.788 14.479,081 21.472 20.951 37.380 36.579,760 1997 1.136 1.169,576 16.885 16.762,843 23.879 23.241 41.900 41.173,550 1998 1.100 1.157,186 19.096 19.076,461 25.487 25.357 45.683 45.590,470 1999 1.125 1.107,051 20.818 21.277,754 26.557 27.129 48.500 49.513,640 2000 1.165 1.020,664 23.370 23.282,022 28.325 28.486 52.860 52.788,960 Dạng mô hình hồi quy Mô hình hồi quy Mô hình kết hợp hồi theo thời gian quy theo thời gian &ø tự hồi quy 396,93 570,09 2,06% 1,69% Mô hình hồi quy CC VA theo thời gian CC VA Sai số chuẩn 56,58 216,50 Hệ số sai số ngẫu nhiên 5,37% 1,62% III XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY THEO PHƯƠNG ÁN : Mô hình hồi quy GDP ( GDP ) theo hàm sản xuất Cobb_douglas: BẢNG 3.9: GDP, Vốn, Lao động TP.HCM từ naêm 1990-2000 Naêm GDP K 1990 62,05 1991 61,88 1992 60,64 1993 59,31 1994 58,54 1995 58,14 1996 57,44 1997 56,99 1998 55,79 1999 54,76 2000 53,58 18.256 18.818 51.458 77.428 104.791 140.379 205.916 271.363 322.651 264.781 280.385 L 1.571 1.609 1.642 1.668 1.698 1.741 1.850 1.975 2.062 2.157 2.237 (nguồn : tổng hợp từ niên giám thống kê 1993,1996,1999,2000) GDP tính theo giá so sánh 1994 (đơn vị tính: tỷ đồng) L : Lao động làm việc (đơn vị tính: ngàn người) Chúng ta dùng tài sản cố định, đại diện cho lượng vốn đầu tư máy móc, thiết bị để đại diện cho biến K Tuy nhiên, có số liệu TSCĐ theo nguyên giá nên phải cố định giá trị biến K cách quy đổi giá trị theo đồng USD (vì hầu hết máy móc thiết bị phải nhập từ nứoc ngoài) Trang 55 CHƯƠNG I K : Vốn (đơn vị tính: triệu USD) gt α β Hàm sản xuất dạng Cobb_Douglas : Q = Ae K L (*) Lấy Ln hai vế (*), ta có : LnQ = LnA + gt +α LnK + βLnL (**) Tiến hành hồi quy (**), ta kết sau: LnQ = -150,308 +0,079 t +0,0842 LnK +0,266 LnL t= -2,831 2,757 2,200 0,512 Tolerance VIF F= 538,604 r2 = 0,996 S= 0,02983 V= 0,29% DW = 0,95 0,01 0,055 101,66 18,328 Với α = 5%, n =11, k = ta coù: tα = 2,364 0,021 Fα = 4,346 47,382 d = 0,509 vaø d = 1,928 L U ( kết chi tiết trình bày phần I, phụ lục 7- trang106-109 ) Nhìn vào kết hồi quy, ta nhận thấy : Biến LnK có giá trị kiểm định t = 2,2 < tα = 2,364 ; biến LnL có giá trị kiểm định t = 0,152 < tα = 2,364 Ỉ hệ số hồi quy ý nghóa Hệ số xác định r2 = 0,996 cho thấy mức độ tương quan cao Độ chấp nhận biến (Tolerance) thấp ; VIF lại có giá trị cao Ta nhận thấy hệ số hồi quy ý nghóa , hệ số xác định cao, Độ chấp nhận biến thấp , VIF cao Ỉ Có tượng cộng tuyến biến độc lập (hiện tượng đa cộng tuyến) Để khắc phục tượng đa cộng tuyến, ta sử dụng biện pháp bỏ bớt biến Ta chọn biến t để loại bớt khỏi mô hình Kết hồi quy tính lại sau: Trang 56 CHƯƠNG I LnQ = -3,98 + 0,177 LnK + 1,636 LnL t= -3,031 7,242 7,916 tα = 2,306 Tolerance 0,244 0,244 Fα = 4,458 VIF 4,103 4,103 dL = 0,658 vaø dU = 1,604 F= 440,64 r2 = 0,991 S= 0,04029 V= 0,39% Với α = 5%, n =11, k = ta coù: DW = 1,657 ( kết chi tiết trình bày phần II,phụ lục 7- trang 109-112) Nhìn vào kết hồi quy, ta nhận thấy : Biến LnK có giá trị kiểm định t = 7,242 > tα = 2,306 ; biến LnL có giá trị kiểm định t = 7,916 < tα = 2,306 Ỉ hệ số hồi quy có ý nghóa Hệ số xác định r2 = 0,991 cho thấy mức độ tương quan cao Sai số dự báo chuẩn S = 0,04029 : cho thấy giá trị thống kê LnQ nằm cách đường hồi quy khoảng điển hình 0,04029 Hệ số sai số ngẫu nhiên V = 0,39% : cho thấy giá trị dự báo LnQ khác biệt với LnQ thực tế tỷ lệ chuẩn 0,39% Ta nhận thấy hệ số hồi quy có ý nghóa, độ chấp nhận biến cao giá trị VIF giảm nhiều Ỉ không tượng đa cộng tuyến Từ kết hồi quy, ta thấy: dL = 1,604 < d = 1,657 < - dL = 2,396 Như ta kết luận tượng tự tương quan Kết kiểm định Park sau:(kết chi tiết trình bày phần III, phụ lục – trang 113 ) Ta coù t = β2 seβ = 0,562 < tα = 2,262 nên ta chấp nhận giả thiết H0, tức ta chấp nhận phương sai sai số đồng Ỵ Kết luận: Từ kết phân tích ta kết luận mô hình thích hợp để tiến hành dự báo GDP Trang 57 CHƯƠNG I Kết mô hình hồi quy theo phương án 3: Biểu Đồ 3.5: GIÁ TRỊ THỐNG KÊ VÀ ĐƯỜNG HỒI QUY GDP THEO HÀM COB-DOUGLAS ( giá so sánh 1994) 55.000 50.000 45.000 Tỷ đồng 40.000 35.000 30.000 Giá trị thố n g kê 25.000 Đườ ng hồ i quy BẢNG 3.10: KẾT QUẢ DỰ BÁO GDP THEO PHƯƠNG ÁN 20.000 15.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Năm Đơn vị tính: tỷ đồng VA1 Năm VA2 Giá trị Giá trị dự báo thống kê 895,1 5.921 VA3 Giá trị giá trị Dự báo thống kê 5.922,8 11.164 GDP 1990 Giá trị thống kê 908 giá trị giá trị dự báo thống kê 11.239,6 17.993 giá trị dự báo 18.057,6 1991 934 878,7 6.549 6.405,0 12.146 11.593,5 19.629 18.877,2 1992 967 1.016,0 7.664 8.184,6 13.299 14.143,5 21.930 23.344,3 1993 988 1.042,6 9.049 9.316,1 14.631 15.382,9 24.668 25.741,5 1994 1.043 1.048,2 10.677 10.438,7 16.551 16.482,9 28.271 27.969,8 1995 1.093 1.056,7 12.551 11.793,0 18.952 17.820,0 32.596 30.669,7 1996 1.120 1.139,8 14.788 14.354,7 21.472 20.771,0 37.380 36.265,4 1997 1.136 1.204,0 16.885 17.255,9 23.879 23.924,7 41.900 42.384,6 1998 1.100 1.190,7 19.096 19.629,1 25.487 26.091,3 45.683 46.911,1 1999 1.125 1.090,2 20.818 20.954,2 26.557 26.716,3 48.500 48.760,7 2000 1.165 1.010,7 23.370 23.055,3 28.325 28.208,8 52.860 52.274,8 Daïng mô hình hồi quy Mô hình hồi quy Mô hình hồi quy theo theo thời gian hàm Cobb_douglas 647,01 1.101,27 3,35% 3,26% Mô hình hồi quy CC VA theo thời gian CC VA Sai số chuẩn 73,06 437,34 Hệ số sai số ngẫu nhiên 6,94% 3,26% Trang 58 CHƯƠNG I IV DỰ BÁO GDP CỦA TP.HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2001-2005 : Như thông qua việc xây dựng mô hình hồi quy theo ba phương án trên, ta nhận thấy : Phương án thích hợp đường hồi quy theo phương án có hệ số sai số ngẫu nhiên thấp nhất, sai số chuẩn dự báo thấp Điều có nghóa đường hồi quy theo phương án nằm gần với giá trị thực tế Do phương án lựa chọn để tiến hành dự báo GDP BẢNG 3.11:DỰ BÁO GDP THEO GIÁ SO SÁNH 1994 Đơn vị tính: tỷ đồng 2001 57.290,663 1.157,879 25.527,811 30.604,973 2002 61.478,746 1.172,094 27.702,109 32.604,543 2003 65.667,989 1.185,006 29.886,978 34.596,005 GDP Nông Lâm Thuỷ Sản Công Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Cơ cấu GDP Nông Lâm Thuỷ Sản 2,021% 1,907% 1,805% Công Nghiệp Xây Dựng 44,558% 45,060% 45,512% Thương Mại Dịch Vụ 53,421% 53,034% 52,683% 7,73% 6,81% 6,38% Tốc độ tăng GDP Tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005: 6,62% 2004 69.857,909 1.196,734 32.078,623 36.582,552 2005 74.048,119 1.207,386 34.274,612 38.566,121 1,713% 45,920% 52,367% 6% 1,631% 46,287% 52,083% 5,66% BẢNG 3.12: DỰ BÁO GDP THEO GIÁ HIỆN HÀNH Đơn vị tính: tỷ đồng GDP Nông Lâm Thuỷ Sản Công Nghiệp Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 2001 87.028,527 1.419,870 39.366,484 46.242,173 2002 2003 2004 2005 96.566,511 106.606,070 117.128,660 128.121,758 1.282,944 1.094,450 847,648 540,354 44.773,063 50.632,553 56.954,982 63.748,262 50.510,504 54.879,067 59.326,029 63.833,142 Trang 59 CHƯƠNG I KẾT LUẬN Để đánh giá chất lượng mô hình này, Chúng ta so sánh hệ số sai số ngẫu nhiên mô hình với mô hình dự báo GDP xây dựng đề tài khác như: - Đề tài :Phân tích dự báo GDP Tỉnh An Giang - Người thực hiện: Hạng Minh Tuấn (đề tài 1) - Đề tài :Ứng dụng mô hình KTL việc dự báo lập kế hoạch kinh tế vó mô địa bàn Tp.HCM - Người thực : PTS Lê Văn Phi ; GV: Nguyễn Đăng Cao (đề tài 2) Mô hình dự báo Mô hình dự báo Mô hình dự báo theo phương án theo để tài theo để tài Dạng mô hình - Mô hình tự hồi quy Hệ số sai số ngẫu nhiên - Mô hình hồi quy phương pháp lặp lại - Mô hình kết hợp hồi quy theo thời gian &ø tự hồi quy - Mô hình hồi quy theo thời gian 6,17% - Mô hình hồi quy : Ln Y K = a + a1Ln + a t L L 2,63% 1,6% Như ta kết luận mô hình dự báo theo phương án có độ xác cao so với mô hình đề tài đề tài Hệ số sai số ngẫu nhiên 1,6% thấp, sử dụng mô hình để dự báo GDP ngắn hạn với độ tin cậy cao Tuy nhiên, giống đề tài nghiên cứu khác, luận văn gặp trở ngại độ dài chuỗi số liệu ngắn nên hệ số mô hình có độ tin cậy không cao, thiếu số liệu thống kê nên nhiều biến giải thích quan trọng đưa vào mô hình làm giảm thiểu độ tin cậy dự báo Trang 60 CHƯƠNG I Do thu thập đủ số liệu để phân chia nhóm ngành theo yếu tố tác động (vốn, lao động,…) mà phải sử dụng phân tổ khu vực theo quy ước thực tế ( Khu vực Nông Lâm Thuỷ Sản ; Khu vực Công nghiệp, Xây dựng ; Khu vực Thương mại Dịch vụ ).nên làm giảm bớt tính xác mô hình Do cần phải tiếp tục bổ sung để hoàn chỉnh mô hình điều kiện số liệu cho phép Việc sử dụng mô hình toán kinh tế để xử lý số liệu khứ đưa kết dự báo xác cho tương lai gần Tuy nhiên thời gian dự báo ngày xa vào tương lai, phương pháp định lượng bị thiếu tính xác Ngoài mô hình lượng hoá tác động thành phần ngẫu nhiên, bất thường khủng hoảng Tài Tiền tệ Châu , tình hình giảm phát kinh tế VN, ảnh hưởng khủng bố ngày 11/9/2001 Mỹ …, thực tế để có dự báo xác ta cần kết hợp việc sử dụng mô hình toán kinh tế với việc sử dụng phương pháp dự báo định tính khác Trang 61 CHƯƠNG I TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYỄN THỊ CÀNH Vận dụng mô hình toán phân tích dự báo kinh tế NXB Thống Kê-1999 DƯƠNG TẤN DIỆP Giáo trình môn Kinh tế Vó Mô - NXB Thống Kê - 1998 ĐẶNG VĂN GIÁP Phân tích liệu khoa học chương trình MS-EXCEL NXB Giáo dục – 1997 NGUYỄN TRỌNG HOÀI Mô hình hóa dự báo chuỗi thời gian kinh doanh kinh tế NXB ĐHQG Tp.HCM 2001 NGUYỄN TRỌNG HOÀI Phân tích liệu mô hình hóa dự báo chuỗi thời gian ĐH Kinh Tế TP.HCM-1999 KTV LOAN LÊ Hệ thống dự báo, điều khiển kế hoạch, định NXB Thống Kê-09/2000 NGÔ THỊ TƯỜNG NAM Xây dựng hàm sản xuất số ngành công nghiệp quan trọng thuộc khu vực Nhà nước địa bàn Tp.HCM ĐH Kinh Tế TP.HCM-2000 PHẠM PHỤ Ứng dụng SPSS For Windows - NXB Khoa học Kỹ Thuật - 1997 NGUYỄN VĂN QUỲ Sử dụng mô hình kinh tế lượng việc phân tích sách dự báo kinh tế vó mô (KX-03-23) 1995 NGUYỄN VĂN QUỲ Hệ thống tài khoản quốc gia ứng dụng trọng phân tích kinh tế công tác kế hoạch TRẦN VĂN THỌ Kinh tế Việt Nam 1955 - 2000 - Tính toán mới, phân tích NXB Thống Kê-12/2000 VŨ TIẾN (chủ biên) Giáo trình Kinh Tế Lượng -Khoa Kinh Tế Lượng Trường ĐHKT Quốc Dân - NXB Khoa học Kỹ Thuật -2001 HOÀNG TRỌNG Phân tích liệu đa biến ứng dụng kinh tế kinh doanh NXB Thống Kê-1999 HẠNG MINH TUẤN Phân tích dự báo GDP Tỉnh An Giang thời kỳ 1989 - 2000 ĐH Kinh Tế TP.HCM – 1997 VŨ QUỐC CHINH ; TÔ THANH SƠN Xử lý liệu nghiên cứu Marketing SPSS) LÊ VĂN PHI; NGUYỄN ĐĂNG CAO Ứng dụng mô hình KTL việc dự báo lập kế hoạch kinh tế vó mô địa bàn Tp.HCM - Đề tài khoa học cấp bộ(B97-22-11) ĐHKT Tp.HCM –1998 CỤC THỐNG KÊ TP.HCM NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 1993,1996,1999,2000 (& hướng dẫn sử dụng VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ Tiếp cận phân tích định lượng kinh tế Việt Nam KINH TẾ TW NXB Giao thông Vận tải – 12/1999 HIROYUKI KAWAKATSU Econometric Model and Economic Forecasts Irwin McGraw-Hill-1998 PETER SHEARER Business Forecasting and Planning Prenticle Hall - 1994 Trang 62 CHƯƠNG I PHỤ LỤC 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA TNQD VÀ GDP Quan hệ TNQD GDP theo phương pháp sản xuất Chỉ tiêu Mã Dấu GDP GDP + TNQD + Thu nhập quốc dân I Giá trị sản xuất: • Các đơn vị SX dịch vụ thường trú VN đóng lãnh thổ VN + • Các đơn vị SXVC nước đóng lãnh thổ VN năm - • Các đơn vị SXVC nước đóng lãnh thổ VN năm + • Các đơn vị SXVC VN hoạt động nước năm + • Các đơn vị SXVC VN hoạt động nước năm sứ + - quán, tổ chức quân từ năm trở lên II • Chi phí sản xuất: Chi phí dịch vụ cho SX ngành SXVC (không kể công tác phí, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm) • Tiền tàu xe, khách sạn người công tác ngành SXVC - • Dịch vụ phí ngân hàng, phí bảo hiểm ngành SXVC - • Khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất ngành SXVC + • Chi phí sản phẩm vật chất ngành không SXVC ( SX dịch vụ ) 10 - • Chi phí dịch vụ cho SX ngành SXDV 11 - (không kể công tác phí, dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm) • Tiền tàu xe, khách sạn người công tác ngành SXDV 12 - • Dịch vụ phí ngân hàng, phí bảo hiểm ngành SXDV 13 - • Hao hụt tổn thất SX ngành SXDV định mức 14 - GDP = TNQD + - + + + - - - + - 10 - 11 - 12 - 13 -14 Trang 118 Trang 63 CHƯƠNG I Quan hệ TNQD GDP theo phương pháp cuối Chỉ tiêu GDP Thu nhập quốc dân Mã Dấu GDP + TNQD + + Phần lại tiêu dùng dịch vụ hoạt động vô vị lợi (ngoài phần chi phí SP vật chất khấu hao TSCĐ ) + • Phần lại nhu cầu tiêu dùng cuối (ngoài phần chi phí SP vật chất khấu hao TSCĐ ) • Tiêu dùng hàng hóa DV người VN sống lãnh thổ nước + năm • Chi phí SPVC dùng cho nhu cầu SX sản phẩm dịch vụ (không kể dịch vụ quản lý nhà nước ANQP) • Khấu hao TSCĐ dùng cho nhu cầu SX sản phẩm dịch vụ (không kể dịch vụ quản lý nhà nước ANQP) • Tiêu dùng làø DV người nước sống lãnh thổ VN năm + • Phần lại DV quản lý nhà nước ANQP (ngoài CP trung gian SPVC khấu hao TSCĐ) + • Tiêu dùng hàng hóa & DV người VN sống lãnh thổ nước thuộc quan sứ quán, tổ chức quốc phòng • Tiêu dùng làø DV người nước sống lãnh thổ VN thuộc quan sứ quán, tổ chức quốc phòng 10 • Tích lũy TSCĐ đơn vị thường trú VN nước + 11 • Hao hụt, tổn thất TSCĐ biến cố rủi ro, thiên tai 12 • Khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất 13 • Khấu hao TSCĐ dùng cho không sản xuất 14 • TSCĐ vô hình sản xuất không sản xuất + 15 • Tài sản q + 16 • Tích lũy TSLĐ đơn vị thường trú VN nước + 17 • Sản phẩm xây dựng bỏ dở 18 • Hao hụt, tổn thất TSLĐ biến cố rủi ro, thiên tai 19 • Xuất nhập dịch vụ 20 • Xuất nhập hàng hóa DV cho đơn vị thường trú nước 21 • Xuất nhập hàng hóa DV cho đơn vị thường trú VN nước GDP = TNQD + + + - - - + + - + 10 - 11 -12 - 13+ 14 + 15 + 16 -17 - 18 -19 -20 -21 • Trang 64 CHƯƠNG I Trang 119 Quan hệ TNQD GDP theo phương pháp phân phối: Chỉ tiêu GDP Thu nhập quốc dân I A • • • • B • • • • • • • • II A • B • • • • • • • • • Thu nhập lần đầu dân cư : Khu vực sản xuất vật chất: Bảo hiểm xã hội trả thay lương Khấu hao TSCĐ kinh tế cá thể tư nhân Thu nhập người lao động làm thuê đơn vị thường trú nước Thu nhập người lao động làm đơn vị không thường trú nước nước Khu vực sản xuất dịch vụ: Tiền lương khoản có tính chất lương Thu nhập túy kinh tế cá thể & kinh tế phụ gia đình sau nộp thuế trả dịch vụ có liên quan đến sản xuất Thu nhập từ lãi XN, XN phân phối tính chi phí sản xuất Bảo hiểm xã hội trả thay lương Công tác phí (phụ cấp lưu trú) Thu nhập người làm đơn vị thường trú nước Thu nhập người làm đơn vị không thường trú nước Khấu hao TSCĐ kinh tế cá thể Thu nhập lần đầu xí nghiệp: Khu vực sản xuất vật chất: Khấu hao TSCĐ Khu vực sản xuất dịch vụ: Thu nhập XN đơn vị thường trú làm việc nước Thuếâ SX hàng hóa (đã trừ phần Nhà nước hỗ trợ) Kết sản xuất (sau khấu trừ khoản khấu trừ phân phối cho người SX từ lãi) Các khoản nộp khác XN lên cấp tính vào chi phí sản xuất Lợi tức trả tiền vay tính lãi cổ phần, chi mua BH (đã trừ dịch vụ phí ) Xí nghiệp nộp phạt tiền bồi thường Các khoản chi phí khác tính vào chi phí SX Khấu hao TSCĐ Thu nhập XN đơn vị thường trú làm việc nước Mã Dấu GDP + TNQD + - - 10 11 12 - 13 + 14 15 16 + + + 17 18 19 20 21 22 + + + + + + GDP = TNQD -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 Trang 65 CHƯƠNG I Trang 120 Trang 66