Đề cương học phần Kinh tế lượng với mục tiêu ung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi quy, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm chuyên dùng.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần: Kinh tế lượng (Econometrics) Mã học phần: AMAT 0411 Số tín chỉ: (36, 9) (để học học phần này, người học phải dành 90 chuẩn bị cá nhân) Điều kiện học phần: - Học phần tiên quyết: - Học phần học trước: Lý thuyết xác suất thống kê toán Mã HP: AMAT 0111 - Học phần song hành: - Điều kiện khác: Đánh giá: - Điểm chuyên cần: 10% - Điểm thực hành: 30% - Điểm thi hết HP: 60% Thang điểm: 10 sau quy đổi sang thang điểm chữ Cán giảng dạy học phần: 7.1 CBGD hữu: GV ThS Nguyễn Đức Minh GV.ThS Vũ Thị Huyền Trang GV.ThS Hoàng Thị Thu Hà GV.CN Mai Hải An GV CN Vũ Trọng Nghĩa GV Ths Lương Hương Ly 7.2 CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: Nguyễn Thọ Liễn Hồng Văn Lâm Trần Dỗn Phú CB thực tế báo cáo chuyên đề: Mục tiêu học phần: - Mục tiêu chung: cung cấp kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mơ hình hồi quy, cách phân tích tính đắn mặt kỹ thuật kinh tế mơ hình Học phần trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng cơng cụ phân tích định lượng vào số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh sở sử dụng phần mềm chuyên dùng Học phần tảng bổ trợ kiến thức cho học phần khác Các phương pháp mô hình dự báo kinh tế xã hội, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô… - Mục tiêu cụ thể: Về mặt lý thuyết, học phần cung cấp cho sinh viên kỹ thuật ước lượng mơ hình hồi quy kỹ phân tích hồi quy, kĩ thuật xây dựng mơ hình kiểm định việc chọn mơ hình, giải tốn dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt dựa vào mơ hình hồi quy xây dựng Về thực hành, sinh viên xây dựng mơ hình hồi quy để giải tốn phân tích định lượng kinh tế thường gặp, với hỗ trợ phần mềm chuyên dùng Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phương pháp ước lượng mơ hình hồi quy hai biến nhiều biến Các nội dung phân tích hồi quy (xác định khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết hệ số hồi quy, dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt) Các vấn đề liên quan đến giả thiết mơ hình hồi quy Chọn mơ hình kiểm định việc định mơ hình The Method of Estimation of Simple and Multiple Regression Models The Problems of Regression Analysis: Interval Estimation and Hypothesis Testing for Regression coefficients, Mean and Individual Prediction Relaxing the Assumptions of the Classical Model Model Specification and Diagnotic Testing 10 Tài liệu tham khảo: 10.1 TLTK bắt buộc: [1] Nguyễn Quang Dong, Bài giảng kinh tế lượng, NXB Thống Kê, 2008 [2] Phạm Trí Cao – Vũ Minh châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống Kê, 2010 [3] Nguyễn Quang Dong, Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2008 [4] Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, 4th Edition, Mc Graw Hill International Editions 2004 [5] WilliamH Greene, Econometrics Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011 10.2 TLTK khuyến khích (Websites): [6] Bộ mơn Tốn kinh tế, khoa Tốn thống kê, Giáo trình Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2005 [7] Bộ mơn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Bài tập Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2005 [8] Griffiths William E., R Carter Hill and Geoge G Judge, Learning and Practising Econometric, John Wiley & Sons Inc, 1993 [9] Goldberger A., A Course in Econometrics, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1990 [10] http://www.forecastingprinciples.com/ [11] http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/econometrics.htm 11 Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Tài liệu tham khảo Số TLTK Trang [1] - 20 [2] – 22 [4] – 36 Mở đầu Chương I Tổng quan kinh tế lượng 1.1 Kinh tế lượng ? 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Phân tích hồi quy 1.2.2 Mơ hình hồi quy tổng thể mơ hình hồi quy [5] 1–5 mẫu 1.2.3 Sai số ngẫu nhiên Chương II Mơ hình hồi quy biến [1] 21 - 29 2.1 Mô hình hồi quy biến phương pháp bình [2] 25 – 39 phương nhỏ 58 – 81 2.1.1 Mơ hình hồi quy biến [4] 100 - 106 2.2.3 Giả thiết phân phối xác suất sai số ngẫu nhiên Chương III Mơ hình hồi quy nhiều biến [1] 52 - 76 3.1 Mơ hình hồi quy nhiều biến phương pháp bình [2] 103 – 136 [4] 203 - 296 2.1.2 Nội dung phương pháp bình phương nhỏ 2.1.3 Các tính chất ước lượng bình phương nhỏ 2.2 Các giả thiết mơ hình hồi quy hai biến 2.2.1 Các giả thiết phương pháp bình phương nhỏ 2.2.2 Định lý Gauss – Markov phương nhỏ 3.1.1 Mơ hình hồi quy nhiều biến 3.1.2 Các giả thiết mơ hình hồi quy nhiều biến – 11 3.1.3 Phương pháp bình phương nhỏ 3.1.4 Các tính chất ước lượng bình phương nhỏ 3.2 Xác định khoảng tin cậy kiểm định giả thiết hệ số hồi quy 3.2.1 Ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy mẫu 3.2.2 Xác định khoảng tin cậy hệ số hồi quy 3.2.3 Kiểm định giả thiết hệ số hồi quy 13 – 31 [5] 31 – 35 47 – 55 111 – 115 3.3 Hệ số xác định bội kiểm định giả thiết đồng thời 3.3.1 Hệ số xác định bội 3.3.2 Kiểm định giả thiết đồng thời 3.4 Phân tích hồi quy dự báo 3.4.1 Dự báo giá trị trung bình 3.4.2 Dự báo giá trị cá biệt Chương IV Mơ hình hồi quy với biến giả [1] 83 – 103 4.1 Mơ hình hồi quy với biến giả [2] 143 – 170 4.1.1 Khái niệm biến giả [4] 297 – 324 [1] 125 – 153 [2] 217 – 242 [4] 387 – 428 4.1.2 Mơ hình hồi quy với biến chất lượng có phạm trù 4.1.3 Mơ hình hồi quy với biến chất lượng có nhiều phạm trù 4.1.4 Mơ hình hồi quy với nhiều biến chất lượng 4.1.5 Mơ hình hồi quy hỗn hợp 4.2 Ứng dụng mơ hình hồi quy với biến giả 4.2.1 So sánh hai hồi quy 4.2.2 Phân tích thời vụ 4.2.3 Hồi quy tuyến tính đoạn Chương V Phương sai sai số thay đổi 5.1 Phương sai sai số thay đổi – Nguyên nhân hậu 5.1.1 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi nguyên nhân 5.1.2 Hậu tượng phương sai sai số thay đổi 437 – 440 5.2 Phát khắc phục phương sai sai số thay đổi 5.2.1 Phát phương sai sai số thay đổi 5.2.2 Biện pháp khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Chương VI Tự tương quan 6.1 Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân hậu 6.1.1 Hiện tượng tự tương quan nguyên nhân [1] 159 – 188 [2] 247 – 279 [4] 441 – 490 504 – 505 6.1.2 Ước lượng bình phương nhỏ có tự tương quan 6.1.3 Hậu tượng tự tương quan 6.2 Cách phát biện pháp khắc phục tượng tự tương quan 6.2.1 Cách phát tồn tượng tự tương quan 6.2.2 Các biện pháp khắc phục tượng tự tương quan Chương VII Đa cộng tuyến [1] 107 – 120 [2] 183 – 209 [4] 341 – 375 Chương VIII Chọn mơ hình kiểm định việc chọn [1] 192 – 206 mơ hình [2] 287 – 311 7.1 Đa cộng tuyến hậu đa cộng tuyến 7.1.1 Bản chất đa cộng tuyến 7.1.2 Hậu đa cộng tuyến 7.2 Phát đa cộng tuyến biện pháp khắc phục 7.2.1 Phát tồn đa cộng tuyến 7.2.2 Biện pháp khắc phục hiên tượng đa cộng tuyến 8.1 Lựa chọn mơ hình [4] 506 – 548 556 – 560 8.1.1 Các thuộc tính mơ hình tốt 8.1.2 Cách tiếp cận để lựa chọn mơ hình [5] 148 – 161 [3] – 96 8.2 Các loại sai lầm thường mắc chọn mơ hình 8.2.1 Bỏ sót biến thích hợp 8.2.2 Đưa vào mơ hình biến khơng thích hợp 8.2.3 Chọn dạng hàm không 8.3 Phát kiểm định sai lầm định 8.3.1 Phát có mặt biến không cần thiết 8.3.2 Kiểm định biến bị bỏ sót 8.3.3 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews Phân bổ thời gian: TT Chương Tổng số (tiết) Lý thuyết Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận I.Mở đầu 3 II Mơ hình hồi quy hai biến 4 III Mơ hình hồi quy nhiều biến 10 IV Mơ hình hồi quy với biến giả 5 V Phương sai sai số thay đổi VI Tự tương quan VII Đa cộng tuyến VIII Chọn mơ hình kiểm định 3 việc chọn mơ hình Hướng dẫn thực hành phần mềm Eview 6 45 36 Đề cương thông qua Hội đồng khoa ngày tháng năm 2012 CHỦ TỊCH HĐ KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) HIỆU TRƯỞNG Duyệt ... Bộ mơn Tốn kinh tế, khoa Tốn thống kê, Giáo trình Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, 2005 [7] Bộ mơn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Bài tập Kinh tế lượng, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí... định lượng vào số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh sở sử dụng phần mềm chuyên dùng Học phần tảng bổ trợ kiến thức cho học phần khác Các phương pháp mô hình dự báo kinh tế xã hội, Kinh tế vi... http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/text/econometrics.htm 11 Đề cương chi tiết học phần: Nội dung Tài liệu tham khảo Số TLTK Trang [1] - 20 [2] – 22 [4] – 36 Mở đầu Chương I Tổng quan kinh tế lượng 1.1 Kinh tế lượng ? 1.2 Các khái