Đề tài tập trung nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói chung và hoạt động cho vay không có tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân nói riêng trong lĩnh vực ngân hàng.
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ MAI HỒNG SINH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình đƣợc hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Phản biện 1: PGS.TS PHẠM THỊ LAN HƢƠNG Phản biện 2: PGS.TS ĐOÀN HỒNG LÊ Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập thị trƣờng tài cơng nghiệp dịch vụ tài chính, đặc biệt thực cam kết mở cửa hồn tồn lĩnh vực tài ngân hàng đòi hỏi ngân hàng Việt Nam phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nƣớc quốc tế Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân hoạt động sinh lãi cao gắn liền với rủi ro lớn Cũng thấy phát triển tín dụng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân xu hƣớng đắn đảm bảo mang lại thu nhập cao cho ngân hàng nhƣng hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn có khả tác động xấu đến ngân hàng không đƣợc kiểm soát chặt chẽ Với đặc thù hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân, đặt yêu cầu phải kết hợp cách chặt chẽ việc mở rộng kinh doanh với việc quản trị rủi ro Việc mở rộng tín dụng thực mang lại hiệu liền với cơng tác quản trị rủi ro hiệu Từ định hƣớng chung VPBank sau thời gian cơng tác Phòng quản lý thu hồi nợ khách hàng cá nhân – Khối quản trị rủi ro - VPBank, cá nhân nhận thấy cần thiết nhƣ tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân tơi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận có liên quan đến cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói chung hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân nói riêng lĩnh vực ngân hàng Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng, từ đƣa số giải pháp quản trị rủi ro có hiệu nhằm hạn chế tác hại xấu đồng thời giúp ngân hàng phát triển bền vững Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nhận dạng, đo lƣờng, quản lý, kiểm soát xử lý rủi ro đồng thời phân tích nhân tố gây rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân nhằm đề giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tế nhân tố dẫn đến rủi ro cho vay Hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng hoạt động liên quan đến công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng giai đoạn năm 2015 - 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu xuyên suốt đề tài là: Phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu từ báo cáo thống kê Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng, ngân hàng niêm yết thị trƣờng chứng khoán nhƣ hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Trao đổi kinh nghiệm với chuyên viên tƣ vấn tài chính, cán hổ trợ tín dụng, cán trung tâm phê duyệt tập trung, chuyên gia phê duyệt cán công tác hệ thống ngân hàng Tham khảo báo cáo nghiên cứu đánh giá số chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa vấn đề tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại, quy trình quản trị rủi ro tín dụng nhƣ nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thƣơng mại Tổng hợp, phân tích, đánh giá nhân tố gây rủi ro thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng Luận văn đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm có 03 phần chính: Chƣơng I: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Chƣơng II: Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng Chƣơng III: Các giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - VPBank Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiện ngồi nƣớc có nhiều tài liệu cơng trình nghiên cứu thảo luận xung quanh vấn đề quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu, đề tài tham chiếu số tài liệu cơng trình nghiên cứu cụ thể: Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mai – Trầm Thị Xuân Hƣơng Hoàng Thị Minh Ngọc chủ biên, nhà xuất kinh tế năm 2012 Giáo trình Quản trị tín dụng ngân hàng thƣơng mại – Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc chủ biên, nhà xuất tài năm 2012 Giáo trình Quản trị ngân hàng thƣơng mại – Trần Huy Hoàng chủ biên, nhà xuất lao động xã hội năm 2011 Đỗ Thùy Dung (2009), “Rủi ro tín dụng – cách tiếp cận lượng hóa”, Tạp chí ngân hàng, (số 11 tháng 06 năm 2009) Nguyễn Thị Thu Đông (2012) Nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam trình hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY (TÍN DỤNG) CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng (cho vay) “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi” (khoản 16 điều 4, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12 ngày 16/06/2010) 1.1.2 Phân loại tín dụng Phân loại theo thời hạn cấp tín dụng: Phân loại theo tính chất đảm bảo tín dụng: Phân loại theo mục đích sử dụng vốn tín dụng: Phân loại theo kỹ thuật cấp tín dụng: 1.2 RỦI RO CHO VAY (RỦI RO TÍN DỤNG) 1.2.1 Khái niệm rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) NHTM Có thể có nhiều cách khác để định nghĩa rủi ro tín dụng, song quan niệm rủi ro tín dụng hội tụ với chất là: Rủi ro tín dụng khả (xác xuất) xảy thiệt hại kinh tế mà NHTM phải gánh chịu khách hàng cấp tín dụng khơng thực nghĩa vụ cam kết với NH 1.2.2 Đặc điểm rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) Rủi ro mang tính gián tiếp Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp Rủi ro mang tính tất yếu, ln tồn gắn liền với hoạt động cho vay (tín dụng) ngân hàng thƣơng mại 1.2.3 Phân loại rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) a Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau: Rủi ro giao dịch: Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro danh mục: Rủi ro nội Rủi ro tập trung b Căn vào phương diện quản lý giám sát ngân hàng Rủi ro tín dụng nhận diện đƣợc: Rủi ro tín dụng chƣa nhận diện đƣợc: 1.2.4 Những chủ yếu để xác định rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) Nợ hạn: Nợ xấu: Phân loại nợ: Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: Nhóm (Nợ dƣới tiêu chuẩn) bao gồm: Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: 1.2.5 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) a Những nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn b Những nguyên nhân từ phía ngân hàng c Những nguyên nhân khách quan 1.2.6 Tác động rủi ro cho vay (rủi ro tín dụng) a Tác động ngân hàng b Tác động khách hàng c Tác động kinh tế - xã hội 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY (TÍN DỤNG) 1.3.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Khái niệm Quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Quản trị rủi ro tín dụng q trình Ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực giám sát kiểm tra tồn hoạt động cấp tín dụng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận Ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận a Sự cần thiết phải thực công tác quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) b Mục tiêu hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Tối đa hóa lợi nhuận sở giữ mức độ rủi ro tổn thất tín dụng mức ngân hàng chấp nhận đƣợc phạm vi nguồn lực tài ngân hàng Hoạch định phƣơng hƣớng, kế hoạch phòng chống rủi ro Xây dựng chƣơng trình nghiệp vụ, cấu kiểm sốt phòng chống rủi ro, phân quyền hạn trách nhiệm cho thành viên, lựa chọn công cụ kỹ thuật phòng chống rủi ro, xử lý rủi ro giải hậu rủi ro gây cách nghiêm túc Kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo việc thực theo kế hoạch phòng chống rủi ro hoạch định, phát rủi ro tiềm ẩn, sai sót thực giao dịch, sở kiến nghị biện pháp điều chỉnh bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 1.3.2 Quy trình hoạt động quản trị rủi ro cho vay (tín dụng) Nhận biết rủi ro Kiểm soát Đo lƣờng rủi xử lý rủi ro ro Quản lý rủi ro Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý rủi ro tín dụng a Nhận biết rủi ro tín dụng Các phƣơng pháp nhận biết rủi ro: Phân tích thơng tin tài chính, phi tài Phƣơng pháp thẩm định thực tế Phƣơng pháp lập bảng điều tra Phƣơng pháp phân tích số liệu hồ sơ tổn thất khứ Phƣơng pháp phân tích lƣu đồ b Đo lường rủi ro tín dụng Đo lường định tính: Mơ hình 6C Đo lường định lượng Mơ hình xếp hạng Moody’s Standard & Poor’s Mơ hình điểm số Z 10 bảo Hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội tổ chức tín dụng b Nhân tố khách quan Những vấn đề xuất phát từ phía khách hàng vay vốn Mơi trƣờng kinh tế Mơi trƣờng trị pháp lý 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.4.1 Đặc điểm rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN a Đặc điểm Đối tƣợng cho vay Quy mô khoản vay Mục đích vay Tài sản đảm bảo b Rủi ro 1.4.2 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN a Đặc điểm rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN Ngun nhân rủi ro đa dạng loại hình tín dụng khác Nguy xảy rủi ro lớn Khả nhận biết rủi ro khó Tổn thất không đƣợc xử lý nguồn phát TSĐB b Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN Các nội dung quản trị rủi ro phải tập trung vào chủ thể 11 khoản vay Quy trình quản trị rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng nói chung quản trị rủi hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN nói riêng Trong đó, q trình nhận dạng rủi ro tín dụng đóng vai trò định nhận diện rủi ro cách xác, toàn diện giúp cho nhà quản trị đánh giá, đo lƣờng đề giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý rủi ro kịp thời có hiệu Đồng thời u cầu tính minh bạch xác thực thông tin quan trọng hàng đầu 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VPBANK ĐÀ NẴNG 2.1.1 Vài nét Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – VPBank Đà Nẵng a Lịch sử hình thành phát triển VPBank Đà Nẵng Chi nhánh VPBank Đà Nẵng đƣợc thành lập theo giấy phép số 0026/GTC ngày 22/07/1995 thống đốc NHNN Việt Nam cấp Ngày 14/09/1995 chi nhánh VPBank Đà Nẵng thức vào hoạt động đặt 112 Phan Châu Trinh – TP Đà Nẵng Chức Nhiệm vụ b Cơ cấu tổ chức chức phòng ban Ngân hàng VPBank Đà Nẵng Cơ cấu tổ chức Chức nhiệm vụ phòng ban Giám đốc Trung tâm SME phòng giao dịch Phòng kinh doanh Phòng dịch vụ khách hàng Phòng hành 2.1.2 Tình hình hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng Nhìn chung hoạt động cho vay VPBank Đà Nẵng tăng 13 trƣởng liên tục qua năm, nhiên tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ mảng KHCN tăng vƣợt cả, cụ thể: Năm 2015 dự nợ cá nhân chiếm tỷ trọng 67.3% tổng dƣ nợ cho vay nhƣng đến 2017 dƣ nợ cá nhân chiếm tỷ trọng 75.1% tổng dƣ nợ cho vay Điều cho thấy trọng tăng trƣởng phát triển mãng KHCN VPBank khu vực Đà Nẵng 2.1.3 Tình hình kinh doanh dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân VPBank Đà Nẵng Các số hoạt động kinh doanh mãng KHCN VPBank Đà Nẵng qua năm 2015, 2016 2017 liên tục có tăng trƣởng khởi sắc Dƣ nợ bình quân sản phẩm cho vay KHCN tăng đặc biệt sản phẩm cho vay TSĐB Tổng thu nhập tăng mạnh với mức 42,860 tỷ năm 2015 lên đến 127,297 tỷ năm 2017, tăng 197%.Tổng thu nhập tăng trƣởng cao chủ yếu nhờ vào mức Margin khoản vay khơng có TSĐB bình quân mức 10% khoản phí thu đƣợc liên quan đến khoản vay khơng có TSĐB Bên cạnh tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay có TSĐB giảm dần từ 1.32% năm 2015 xuống 0.87% năm 2017, tỷ lệ nợ xấu cho vay khơng có TSĐB khơng cao nhƣng có xu hƣớng tăng nhanh năm gần từ 0.62% năm 2015 lên 1.72% năm 2017 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 2.2.2 Tình hình nợ hạn, nợ xấu 2.2.3 Rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN 14 2.2.4 Những nhân tố chủ yếu anhrh ƣởng đến rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng thời gian quan a Nhóm nhân tố xuất phát từ phía khách hàng vay vốn Thơng tin thiếu minh bạch Hối lộ nhân viên ngân hàng Thay đổi tình hình tài b Nhóm nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng Quy trình nghiệp vụ Rủi ro từ công tác thẩm định Công tác kiểm tra chéo, thực địa trƣớc sau vay chƣa đƣợc thực nguyên tắc Vấn đề sa sút đạo đức nghề nghiệp nhân viên ngân hàng c Nhóm nhân tố xuất phát từ môi trường kinh doanh Cạnh tranh ngân hàng cơng ty tài địa bàn thành phố Đà Nẵng Môi trƣờng pháp lý Môi trƣờng cơng nghệ 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Các dấu hiệu từ phía khách hàng Các dấu hiệu từ phía ngân hàng 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng a Đo lường rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN 15 theo phương pháp xếp hạng tín dụng b Thực Đo lường rủi ro tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước 2.3.3 Quản lý rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 2.3.4 Kiểm soát xử lý rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 2.3.5 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng a Hạn chế Quy định chƣa rõ ràng, chƣa gắn kết trách nhiệm nhiều Xãy việc đùn đẩy trách nhiệm thờ Việc chấp hành quy chế cho vay VPBank Đà Nẵng chƣa đảm bảo Chất lƣợng tín dụng chƣa cao Chất lƣợng thẩm định chƣa cao Năng lực thẩm định nhân viên kinh doanh kém, chƣa đƣợc đào tạo nhiều nghiệp vụ chuyên môn, chủ yếu đào tạo sản phẩm, đánh giá rủi ro Quá trình quản lý khoản vay sau giải ngân chƣa chặc chẽ Công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng thiếu, thơng tin phòng ngừa rủi ro không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên Xa sút đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Danh mục hồ sơ theo checklist thiếu xác thực thông tin b Nguyên nhân hạn chế Xuất phát từ phía Ngân hàng Xuất phát từ phía khách hàng Xuất phát từ môi trƣờng kinh tế - xã hội – pháp lý 16 Trên đây, nêu khái quát thực trạng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng, sâu phân tích xem xét kết đạt đƣợc nhƣ hạn chế, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Việc đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tín chấp khách hàng cá nhân yêu cầu cấp thiết VPBank Đà Nẵng, giúp cho hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân đạt đƣợc hiệu cao thời gian tới Trên sở phân tích lý luận kết hợp với phân tích thực trạng, tác giả đƣa số giải pháp nhƣ kiến nghị nhằm hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích, nhận xét đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN giai đoạn 2015 – 2017 VPBank Đà Nẵng thấy cơng tác quản trị rủi ro cho vay tín chấp đơn vị bất cập chƣa phát huy hiệu Từ đó, tác giả đƣa định hƣớng, mục tiêu giải pháp khắc phục, hạn chế rủi ro cho vay tín chấp chƣơng làm để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng 17 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 3.1.1 Dự báo tình hình năm 2018 a Dự báo tình hình kinh tế năm 2018 b Dự báo nhu cầu vay tiêu dùng khơng có TSĐB KHCN năm 2018 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng năm 2018 VPBank Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán lẻ mở rộng thị trƣờng theo định hƣớng chung VPBank Đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng TSĐB KHCN kèm với việc bán chéo sản phẩm Mở rộng hoạt động tín dụng tín chấp rộng khắp sở chọn lọc, an toàn hiệu quả, đảm bảo danh mục tín dụng tín chấp hợp lý Tăng trƣởng hoạt động cho vay TSĐB KHCN kèm với chất lƣợng tín dụng 3.1.3 Định hƣớng quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Cải tiến quy trình cho vay giảm thiểu rủi ro Đảm bảo tính chặt chẽ quy trình cho vay đồng thời thống phối hợp nhịp 18 nhàng phận tham gia quy trình cho vay Thực nghiêm túc tuân thủ quy định quy chế cho vay ngân hàng, coi trọng tuân thủ giám sát trƣớc sau giải ngân VPBank Đà Nẵng thƣờng xuyên kiểm tra tình hình thực tế để nắm vững thực trạng tài chính, lực kinh doanh khó khăn thực khách hàng Triển khai linh hoạt, đồng biện pháp giám sát xử lý thu hồi nợ phù hợp VPBank Đà Nẵng thực trích lập dự phòng đảm bảo nguồn tài dự phòng đầy đủ cho tổn thất xảy VPBank Đà Nẵng tăng cƣờng quản trị rủi ro tín dụng đƣợc tiến hành đồng thời với quản trị loại rủi ro khác nhƣ rủi ro tác nghiệp, rủi ro thị trƣờng Nâng cao lực đội ngũ cán ngân hàng VPBank nói chung cán làm cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói riêng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác nhận dạng rủi ro Thực công tác cán tín dụng thƣờng xuyên tiếp xúc khách hàng để nắm bắt tình hình thực tế, hạn chế rủi ro VPBank Đà Nẵng cần thực thực địa chéo đơn vị kinh doanh để nâng cao tính xác thực thơng tin VPBank Đà Nẵng cần thực kết nối đơn vị với quyền địa phƣơng nắm bắt thực tế thông tin hoạt động khách hàng, chiều hƣớng thay đổi nguồn thu Thực trao đổi nội lãnh đạo chuyên viên 19 VPBank Đà Nẵng VPBank cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho khoản vay có vấn đề VPBank Đà Nẵng cần tăng cƣờng công tác giám sát danh mục cho vay, nâng cao tính sâu xát khách hàng chuyên viên VPBank cần gắn trách nhiệm cụ thể đơn vị, phân công nhiệm vụ, KPIs rõ ràng Liên tục đào tạo nghiệp vụ nhận biết rủi ro cho cán VPBank Đà Nẵng tham gia quy trình cho vay Gắn kết đơn vị quản trị rủi ro hội sở VPBank với đơn vị kinh doanh địa bàn tạo thông suốt thông tin, hỗ trợ liên tục 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đo lƣờng rủi ro VPBank cần tuân thủ thực tiêu chí phản ánh rủi ro cho vay theo quy định NHNN Nâng cao hiệu phƣơng pháp xếp hạng nội VPBank cách thực xếp hạng chéo VPBank nâng cao tính độc lập cách tách biệt phận khối QTRR chịu trách nhiệm xếp hạng VPBank cần đảm bảo tính minh bạch hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhƣ chấm điểm tín dụng VPBank cần quy định trách nhiệm rõ ràng cán bộ, phận liên quan đến việc xây dựng thực hệ thống xếp hạng tín dụng nội chấm điểm tín dụng Nâng cao tính tuân thủ quy định nội chế tài gắn kết trách nhiệm phát sinh 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý rủi ro a Xây dựng thực sách cho vay thích hợp Chính sách lãi suất: 20 Chính sách khách hàng: Chính sách sản phẩm tín dụng: Checklist hồ sơ: Gắn kết trách nhiệm liên đới b Hoàn thiện nâng cao tính chặt chẽ quy trình cho vay Để quy trình đạt đƣợc hiệu cần phải thực chặt chẽ giai đoạn sau: Giai đoạn thu thập kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng Giai đoạn thẩm định: Giai đoạn trình đẩy check call khoản vay: Giai đoạn kiểm tra sau vay: c Thực cảnh báo nợ sớm, quản lý danh mục phân tán rủi ro 3.2.4 Nâng cao vai trò kiểm sốt rủi ro hiệu công tác xử lý rủi ro Đây giải pháp mà VPBank Đà Nẵng cần đặc biệt trọng nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay TSĐB KHCN a Nâng cao vai trò kiểm soát rủi ro VPBank cần ƣu tiên việc thực kiểm soát độc lập Kiểm soát chéo giữ đơn vị VPBank Đà Nẵng hoạt động kiểm soát ban đầu VPBank cần quy trách nhiệm cụ thể đơn vị có tính kiểm sốt rủi ro, cán kiểm sốt, có chế độ khuyến khích thƣởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát VPBank VPBank cần gắn KPIs cho đơn vị hỗ trợ kiểm soát có khả gây rủi ro cao 21 VPBank Đà Nẵng cần liên tục kiểm soát tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ, nợ hạn, nợ xấu, thực phân tán rủi ro hợp lý Lãnh đạo đơn vị kinh doanh VPBank Đà Nẵng cần tăng cƣờng kiểm sốt tính xác thực hồ sơ vay vốn khách hàng trƣớc trình vay Bên cạnh việc phát triển khách hàng VPBank Đà Nẵng cần tập trung kiểm soát sau vay b Nâng cao hiệu cơng tác xử lý rủi ro VPBank nói chung VPBank Đà Nẵng nói riêng cần thực nghiêm túc phân loại nợ, đánh giá chuẩn sát số liệu theo thực tế VPBank Đà Nẵng thực trính lập dự phòng theo quy định dự phòng theo kế hoạch kinh doanh VPBank Đà Nẵng cần thực cấp vay với điều kiện kèm bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm nhân thọ VPBank Đà Nẵng cần xây dựng mối quan hệ gắn kết với đơn vị bảo hiểm liên kết với VPBank VPBank cần gắn trách nhiệm hỗ trợ đôn đốc xử lý nợ đơn vị VPBank Đà Nẵng cần đẩy nhanh trình xử lý nợ xấu VPBank AMC Phối hợp với đơn vị quản trị rủi ro hội sở đặt địa bàn VPBank Đà Nẵng cần tranh thủ hỗ trợ quan ban ngành liên quan trình xử lý nợ 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Năng lực công tác: Phẩm chất đạo đức ý thức trách nhiệm: VPBank cần có chế độ đãi ngộ khen thưởng hợp lý, công bằng: 22 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HỮU QUAN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHƠNG CĨ TÀI SẢN ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK ĐÀ NẴNG 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc Đảm bảo môi trường kinh tế, trị, xã hội ổn định Hồn thiện mơi trường pháp lý Tăng cường tính minh bạch thông tin Chế tài cụ thể rõ ràng với đơn vị/cá nhân hổ trợ gian lận 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Hoàn thiện khung pháp lý hoạt động ngân hàng Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng Hồn thiện mơ hình tra theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương Hỗ trợ đào tạo cán KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lí luận rủi ro tín dụng chung quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN Chƣơng nói riêng với phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng nhƣ công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Chƣơng định hƣớng cơng tác quản trị rủi ro cho vay tín chấp VPBank Đà Nẵng, tác giả đƣa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng với số kiến nghị Nhà nƣớc NHNN Việt Nam 23 KẾT LUẬN Cho vay hoạt động truyền thống hệ thống ngân hàng thƣơng mại nói chung VPBank Đà Nẵng nói riêng Nhìn chung lợi nhuận ngân hàng chủ yếu đƣợc sinh từ lợi nhuận hoạt động cho vay Do rủi ro phát sinh hoạt động cho vay gây hậu nặng nề NHTM đồng thời làm ảnh hƣởng đến kinh tế Với định hƣớng chung việc phát triển ngân hàng bán lẻ xu hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo hệ thống ngân hàng VPBank Đà Nẵng đẩy mạnh tăng trƣởng cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Tuy nhiên hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN lại tồn nhiều rủi ro Để phát triển ổn định bền vững ngân hàng cần phải trọng đến hoạt động quản trị rủi ro Do tác giả lựa chọn đề tài “ Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn Luận văn tập trung giải vấn đề liên quan đến sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN quản trị rủi ro cho vay TSĐB KHCN cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro, rủi ro tín dụng, rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN, quản trị rủi ro cho vay TSĐB KHCN NHTM - Hệ thống hóa số học kinh nghiệm cơng tác quản trị rủi ro tín cho vay NHTM giới từ rút học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Trong năm vừa qua, công tác quản trị rủi ro cho vay 24 khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng đạt đƣợc thành tựu đáng kể, đặc biệt thực vƣợt mức mục tiêu lợi nhuận song hành với việc kiểm soát nợ xấu dƣới 3% giai đoạn từ 2015 – 2017 Tuy nhiên thấy tỷ lệ nợ xấu VPBank Đà Nẵng năm gần có xu hƣớng tăng ngày tăng nhanh Do để làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng, luận văn tập trung vào nội dung cụ thể nhƣ: - Đánh giá thực trạng rủi ro cho vay quản trị rủi ro cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 - Tìm hiểu nguyên nhân tồn công tác quản trị rủi ro cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng Dựa phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro cho vay công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khơng có TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng, luận văn đƣa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động cho vay TSĐB KHCN VPBank Đà Nẵng