MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động tín dụng bán lẻ 7 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại 10 1.1.3. Phân loại tín dụng của Ngân hàng thương mại 12 1.1.4. Quy trình tín dụng 15 1.2. PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.2.1. Khái niệm 18 1.2.2. Nội dung phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 20 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 21 1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại 27 1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG”TÍN DỤNG BÁN LẺ”TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31 1.3.1. Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại 31 1.3.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 34 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÃI CHÁY 37 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY CHÁY 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 37 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân Hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 38 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 39 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY 43 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 43 2.2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 50 2.2.3. Thực trạng biện pháp phát triển hoạt động tín dụng Bán Lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 67 2.3. ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY 68 2.3.1. Kết quả đạt được 68 2.3.2. Hạn chế 69 2.3.3. Nguyên nhân 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY 76 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY 76 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 76 3.1.2. Mục tiêu phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân Hàng Thương Mại Cỏ Phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bãi Cháy 77 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÃI CHÁY 79 3.2.1. Tăng cường hoạt động Marketing 79 3.2.2. Nâng cao công tác chăm sóc khách hàng 81 3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82 3.2.4. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại 87 3.3. KIẾN NGHỊ 88 3.3.1. Đối với các cơ quan Sở Ban Ngành 88 3.3.2. Đối với hội sở của Vietinbank 90 3.3.3. Đối với Ngân hàng nhà nước 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ MINH TRANG Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng Mã số: 60.34.0201 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Cao Cự Bội DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TT Họ tên Nơi công tác Chức trách HĐ PGS.TS Tô Ngọc Hưng Học viện Ngân hàng Chủ tịch PGS.TS Trần Thị Tuấn Nghĩa Học viện Ngân hàng Phản biện TS Nguyễn Tiến Đông Ngân hàng Nhà nước Phản biện TS Trần Hữu Ý Ngân hàng Chính sách Ủy viên TS Nguyễn Thị Hoài Thu Học viện Ngân hàng Thư ký Hà Nội, ngày 06/04/2015 MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu cho NHTM Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tác động rủi ro tín dụng NHTM Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank Nội dung nghiên cứu • Giải pháp hồn thiện nâng cao quản trị rủi ro tín dụng VPB Chương • Thực trạng rủi ro tín dụng hoạt động rủi ro tín dụng VPB Chương • Cơ sở lý luận tín dụng QTRRTD ngân hàng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM NỘI DUNG CHÍNH Tín dụng ngân hàng vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường Rủi ro tín dụng (RRTD) Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) Kinh nghiệm QTRRTD ngân hàng nước CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM RỦI RO TÍN DỤNG Phân loại Tỷrolệtín an rủi dụngvốn tồn tối thiểu Hệ số nợ hạn Căn xác định rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Tỷ lệ nợ xấu Nguyên nhân rủi ro tín dụng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Mơ hình phân • Xây dựng mơi trường tín dụng thích tích đánhhợp giá( rủi sách, quy định, ) Chấm điểm dụng ro tín dụngtín • Thựcpháp cấp tín dụngthống, lành mạnh (thị • Phương truyền định trường mục tiêu, đối tượng khách hàng, Quản trị rủi giátínrủi ro thơng qua 2tính để điềuđánh kiện cấp dụng, ) ro tín dụng nghiên cứu hồ sơ khách hàng • Duy Mơ hình chotrìđiểm đểtrình lượng rủi ro q quảnhóa lý, đo Xây dựng mơ hình tín dụnglường theo dõi tín dụng phù hợp quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK Tổng quan VPBank Thực trạng hoạt động kinh doanh VPBank Thực trạng rủi ro tín dụng VPBank Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN Đơn vị: Tỷ đồng 2009 Năm 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng Nguồn vốn huy động 16490 100 23970 100 29412 100 59514 100 83844 100 Tổ chức kinh tế 2976 30 5411 30 9815 30 17300 30 25169 30 Cá nhân 13499 65 17861 65 19048 65 37876 65 54448 65 15 697 549 4338 4229 Đối tượng khác CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK Tình hình hoạt động kinh doanh cho vay CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK Kết hoạt động kinh doanh VPBank Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 910131 1288447 2452441 3114000 4969000 10605 20199 62883 122000 120000 477857 544303 1302340 1875000 2838000 60247 148729 148729 413000 896000 382632 615614 1064255 948000 1355000 Thu nhập từ hoạt động Thu nhập từ hoạt động khác (góp vốn,mua cổ phần, hoạt động khác,…) Chi phí hoạt động Chi phí dự phòng rủi ro Lợi nhuận trước thuế (Thu nhập thuần) 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Quản lý danh mục tín dụng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011 Năm 2010 Năm 2009 Ngắn hạn 24.575.232 22.745.669 20.279.497 18.309.558 11.422.035 Trung hạn Dài hạn 18.734.481 9.164.410 10.211.494 3.946.142 5.707.593 3.196.553 4.558.396 2.456.469 2.421.035 1.970.352 Tổng 52.474.123 36.903.305 29.183.643 25.324.423 15.813.423 Thành phần kinh tế Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh nghiệp nhà nước 459.736 1.273.255 1.453.967 Công ty trách nhiệm hữu hạn 6.326.375 9.129.350 14.591.969 Công ty cổ phần 4.860.509 8.038.951 12.757.141 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 16.192 130.446 226.724 Doanh nghiệp tư nhân 574.215 590.401 494.031 Cho vay cá nhân cho vay khác 16.946.616 17.740.902 22.950.291 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG Chất lượng tín dụng Năm Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2009 2010 2011 2012 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 15.813.4 25.324 29.183 36.903 52.474 23 423 643 305 123 1.15% 1.03% 1.08% 0.91% 0.82% Tỷ lệ trích dự phòng RRTD (%) 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng VPBank 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Các sách quản trị rủi ro tín dụng Xây dựng sách, quy định, quy trình cấp tín dụng Xây dựng hệ thống cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng Quản lý, giám sát danh mục cho vay Trích lập dự phòng rủi ro 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Quản lý khách hàng vay vốn Kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng KHDN Giám sát trước cho vay Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng KHCN Giám sát sau cho vay 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ưu điểm • Xây dựng cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng • Dự nợ cho vay tăng trưởng mức cao VPBank ln trọng dự phòng rủi ro thực cơng tác phòng ngừa rủi ro Hạn chế • Chưa tn thủ sách tín dụng • Chính sách, quy định, quy trình chưa chặt chẽ • Chất lượng thơng tin phân tích tín dụng • Cơng tác giám sát sau vay chưa hiệu 14 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK Định hướng phát triển VPBank Nội dung giải pháp • Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng • Nhóm giải pháp xử lý, hạn chế tổn thất rủi ro tín dụn 15 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK Tập trung trọng tâm kinh doanh vào thúc đẩy tăng trưởng tín dụng Tăng sở khách hàng hai phân khúc KHSME KHCN Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hệ thống quản trị rủi ro mô hình quản lý tập trung 16 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK NỘI DUNG GIẢI PHÁP Xây dựng sách tín dụng phù hợp thực tuân thủ quy trình Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mơ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng tín dụng Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng 17 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK Nội dung giải pháp Tổ chức giám sát thu hồi nợ xấu Xây dựng hệ thống tiêu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng thẩm định nợ có vấn đề Biện pháp giải nợ có vấn đề nợ hạn Nhóm giải pháp xử lý, hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng 18 CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! ... HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK Tình hình hoạt động kinh doanh cho vay CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK HOẠT ĐỘNG... 896000 382632 615614 1064255 948000 1355000 Thu nhập từ hoạt động Thu nhập từ hoạt động khác (góp vốn,mua cổ phần, hoạt động khác,…) Chi phí hoạt động Chi phí dự phòng rủi ro Lợi nhuận trước thuế (Thu...MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu cho NHTM Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tác động rủi ro tín dụng NHTM