GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN HÀNG hải hà nội

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI 3.1.1 Mục tiêu chung Xây dựng Maritime Bank Ha Noi thành chi nhánh dẫn đầu toàn hệ thống Maritime Bank, cung cấp dịch vụ ngân hàng như, tín dụng, chuyển tiền, tốn, LC, bảo lãnh , hoạt động theo thơng lệ quốc tế, chất lượng ngang tầm ngân hàng tiên tiến khu vực Đông Nam Hoạt động an toàn, quản lý rủi ro giới hạn hợp lý, phát triển mạnh bền vững, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng với đa lĩnh vực - đa sản phẩm - dịch vụ - tiện ích có chất lượng ngày đổi mới, hoàn thiện Các mục tiêu ưu tiên ngân hàng giai đoạn 2010 2015 là: - Tiếp tục chi nhánh dẩn đầu hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng hàng đầu Việt Nam - Đạt bảng cân đối kế toán lành mạnh; giải triệt để vấn đề nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ hạn - Tăng trưởng ngân hàng Lrcn sở khả sinh lời bền vững - Áp dụng thông lệ quốc tế tốt - Cải thiện phát triển phát triển rộng hệ thống phòng giao dịch thuộc chi nhánh - Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho thị trường mục tiêu lựa chọn; phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm Các tiêu giai đoạn 2010 - 2015: + Tốc độ tăng trưởng bình quân: tổng tài sản 20%/năm, nguồn vốn 21%/năm, tín dụng 17%/năm, đầu tư 31%/năm + Chỉ số CAR tối thiểu 10% + Khả sinh lời: ROA >1%; ROE > 25%; + Khơng có nợ xấu 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới Định hướng hoạt động tín dụng phận cụ thể hoá mục tiêu định hướng kinh doanh ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội Các mục tiêu tín dụng nhằm đảm bảo cấu tài sản có, cấu tín dụng xây dựng sở thực trạng hoạt động tín dụng tại, môi trường kinh tế xã hội, thị trường tài năm tới nguyên tắc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng gắn với phát triển kinh tế đất nước an toàn ổn định, mục tiêu tín dụng cụ thể sau: - Mức tăng trưởng tín dụng: đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đáp ứng u cầu kiểm sốt an tồn, tranh thủ thời phát triển kinh tế yêu cầu cấu lại tài sản Maritime Bank Ha Noi, định hướng mức tăng trưởng tín dụng bình quân giới hạn 80% giai đoạn 2010 2015 - Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo giai đoạn 2010 2015 tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ mức 5% theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế, tỷ lệ nợ hạn/ tổng dư nợ 0,5% - Cơ cấu tín dụng: Tăng cường kiểm sốt qui mơ tín dụng trung dài hạn Phấn đấu giai đoạn 2010 - 2015 tỷ trọng tín dụng trung dài hạn 35% tổng dư nợ, tín dụng dài hạn Hây dựng chiến lược rủi ro tín dụng: Maritime Bank phải đề chiến lược kinh doanh tín dụng sở phân tích tình hình kinh doanh tại, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay khả chịu đựng rủi ro Chiến lược phải ban điều hành xem xét lại hàng năm, phải lập kế hoạch xu hướng tổng thể hoạt động kinh doanh tín dụng Chiến lược phải cụ thể hoá văn phổ biến nội ngân hàng > Ban hành, áp dụng sổ tay nghiệp vụ quản lý tín dụng Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng Maritime Bank phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an tồn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững kiểm sốt rủi ro tiến dần đến thông lệ quốc tế, sách tín dụng Maritime Bank cần phải hồn thiện, cần phải có sổ tay nghiệp vụ quản lý tín dụng, nêu rỏ quy trình quản lý tín dụng phận đến cá nhân thực nội dung sau đây: - Cơ chế phân cấp uỷ quyền: việc phân cấp, uỷ quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: + Tuân thủ quy định pháp luật chế độ ngân hàng Hàng Hải Việt Nam hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu + Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tuân thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm sốt + Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm đơn vị, phù hợp với lực người phân cấp, uỷ quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp - Tập trung vào nội dung: + Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, kêt hợp toàn giai đoạn từ cung ứng tín dụng đến bảo lãnh, phát hành LC quy trình phải phù hợp với lĩnh vực, gắn liền với nhu cầu khách hàng, yêu cầu cấu nguồn vốn doanh nghiệp, tính đặc thù kinh doanh ngành nghề + Tín dụng dịch vụ hai hoạt động gắn kết với nhau, để khai thác toàn diện tiềm hợp tác với khách hàng doanh nghiệp, cần xây dựng chế, quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ - tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế đồng thời triển khai việc áp dụng lãi suất cho vay phí dịch vụ linh hoạt theo nguyên tắc gói sản phầm, dịch vụ thu Trên sở sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử dụng Maritime Bank tín dụng, tiền gửi, toán quốc tế, nước, mua bán ngoại tệ đồng thời với việc triển khai áp dụng loại phí cam kết, phí trả nợ trước hạn, phí đầu mối, phí thẩm định dự án, phí cấp hạn mức tín dụng Maritime Bank cần xây dựng sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng + Đối với tín dụng doanh nghiệp Maritime Bank cần trọng đến hoạt động tài trợ xuất nhập Đây lĩnh vực ngày phát triển Việt Nam gia nhập wto, vậy, Maritime Bank nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, xây dựng sách cụ thể theo nhóm khách hàng lĩnh vực xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, kiến nghị Maritime Bank xây dựng tổ chức hội nghị khách hàng lĩnh vực xuất nhập theo khu vực, bao gồm khách hàng có khách hàng tiềm + Đối với tín dụng bán lẻ: Maritime Bank xây dựng, đánh giá hiệu hoàn thiện chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua tơ, cho th tài chính, tín dụng tiêu dùng việc ban hành sản phẩm phải gắn liền với thực tiễn, theo sản phẩm đưa nhánh triển khai khách hàng chấp nhận Đối với sản phẩm đưa cần có kế hoạch nghiên cứu lựa chọn địa bàn để triển khai, lựa chọn khách hàng đánh giá hiệu Việc mở rộng sản phẩm phải triển khai cụ thể hoá bước, gắn liền với kiểm soát, đánh giá tiện ích chất lượng 3.33.3 Ban hành đầy đủ hệ thống sổ tay nghiệp vụ khối tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực Hiện ngân hàng quản lý theo mơ hình tập trung khối có chức nhiệm vụ chung nhiên khơng phải tất khối có sổ tay nghiệp vụ để thể quy trinhg nghiệp vụ đặc biết Khối quản lý rủi ro Đây khối có vai trò quan trong việc quản lý rủi ro tín dụng tồn hệ thống nói chung MSB Hà Nội nói riêng Do để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cần phải có sổ tay nghiệp vụ giới thiệu quy trinh thực cụ thể Bên cạnh việc ban hành sổ tay nghiệp vụ bao gồm quy trinh nghiệp vụ cơng tác đào tạo hội sở cần thiết, cần phải có lớp đào tạo để giới thiệu cho cán hiểu quy trình nắm bắt chun mơn nâng cao nghiệp vụ để giảm thiểu rui ro tín dụng 3.33.4 Phải tập trung việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề cơng tác dự báo tốt Maritime Bank cần có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành cụ thể phải nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phaỉo có dự báo để phòng sách tín dụng có dự báo có sách kịp thời thời kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.33.5 Thực tốt công tác kiểm tra nội việc thực sách tín dụng việc cấp tín dụng theo điều khoản phê duyệt Maritime Bank Cần phải có kiểm tra tính tn thủ tính khắc phục việc thực cấp tín dụng chi nhánh để kịp thời có điều chỉnh sữa đổi phù hợp cán tín dụng chi nhánh, khách hàng Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ thường xuyên sẻ làm cho cán tín dụng chi nhánh ý thực việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đề làm giảm rủi ro tín dụng 3.33.6 Áp dụng mơ hình phương pháp kỹ thuật để đo lường rủi ro tín dụng Đối với khoản cho vay rủi ro rủi ro tín dụng, người cho vay biết phần khoản vay không trả, tổn thất tổn thất dự kiến Sự khác tổn thất thực tế tổn thất dự kiến tổn thất dự kiến Mặc dù tổn thất ngồi dự kiến đơi số có thổ lớn Các mơ hình var liên quan đến hoạt động ngân hàng ước tính giới hạn rủi ro tín dụng Có hai mơ hình tính tốn rủi ro tín dụng mơ hình tính xác suất khơng thu hồi nợ Một mơ hình khác khơng tính xác suất vỡ nợ mà tính xác suất chất lượng xếp hạng tín dụng nợ giảm Các mơ hình tương tự mơ hình var liên quan đến hoạt động giao dịch kinh doanh, mơ hình Var liên quan đến hoạt động giao dịch ước tính tổn thất tiềm ẩn thay đổi giá tri khoản cho vay ngân hàng Bất kỳ giá tri khoản cho vay phụ thuộc vào khả chi trả người vay xếp hạng tín dụng dựa khả Vì vậy, ngân hàng cung cấp khoản vay khả trả nợ nợ giảm có nghĩa giá trị khoản vay mang lại cho ngân hàng giảm Về bản, mô hình rủi ro tín dụng sử dụng xếp hạng tín dụng Nhìn chung mơ hình giúp ngân hàng có phương pháp tính tốn tốt tổn thất tiềm ẩn ngân hàng mơ hình liên quan chặt chẽ với tác động làm giảm rủi ro cỉa phương pháp phân bổ cho vay nhằm giảm thiểu rủi ro biện pháp dự phòng tổn thất Các mơ hình đo lường tỷ lệ an toàn vốn ngân hàng Rủi ro tín dụng khoản vay thời kỳ bao gồm xác suất vỡ nợ (PD) phần giá trị khoản vay bị người vay vỡ nợ (LGD) LGD khoản tín dụng phụ thuộc vào cấu khoản vay PD thường phụ thuộc vào người vay ngân hàng thường giả định nợ khơng trả tất khoản nợ người vay không trả khoản nợ Mức tổn thất dự tính (EL) tích PD LGD khoản vay Nói chung, hệ thống xếp hạng theo hai tiêu chí thường tốt so với hệ thống tiêu chí cách đánh giá cách riêng rẽ PG LGD, hệ thống hai tiêu chí nâng cao hiệu qủa truyền đạt thông tin rủi ro, giảm bớt xu hướng xếp hạng chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo, thúc đẩy phát triển công cụ xếp hạng để hỗ trợ trình xếp hạng rủi ro, phù hợp với kỹ thuật phân bổ vốn, dự phòng vốn định giá tín dụng dựa vào rủi ro phát triển sau tăng tương thích mức xếp hạng nội mức xếp hạng bên cơng ty xếp hạng có kinh nghiệm đưa Tóm lại, hệ thống tăng tính xác tính thống việc xếp hạng thông qua việc ghi nhận cách riêng biệt đánh giá ngân hàng PD EL không gộp lẫn chúng với hệ thống xếp hạng tiêu chí KẾT LUẬN CHƯƠNG III Cùng với mục tiêu MSB trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, MSB HN định hướng chi nhánh dẩn đầu tồn hệ thống MSB HN ln thực tốt kế hoạch giao doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh đố việc quản lý hạn chế rủi ro MSB HN xác định quan trọng quán triệt nhiệm vụ hàng đầu Hiện MSB HN thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng quản lý rủi ro ngân hàng NN, ban điều hành MSB đưa lại kết đạt tự hào Tuy nhiên số lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà Chi nhánh tồn số vấn đề trình bày chương II Hi vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng MSB HN giúp MSB HN ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển bền vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hồn thành nhiệm vụ sau: - lìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng, tìm hiểu kinh nghiêm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Maritime Bank Ha Noi, sâu phân tích, lý giải thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank Ha Noi qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn quản lý rủi ro tín dụng Maritíme Bank Ha Noi - Trên sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank Ha Noi luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank Ha Noi - Luận văn đưa số kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước, với Nhà Nước, với Maritime Bank Với xu phát triển nay, quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội TÃI LIỆU THAM KHẢO David cox (1997), nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia Ts Hồ Diệu (2001), giáo trình tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê Edward w.reed & Edward k.gill (1993), ngân hàng thương mại, nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Fredric s.mishkin (2001), tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, nhà xuất Khoa học kỹ thuật Ths Lê Đình Hạc (2004), “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, tạp chí ngân hàng, (số 12), tr 28 - 30 Pgs.Ts Lưu Thị Hương (1998), Giáo trinh tài doanh nghiệp, nhà xuất Giáo dục Peter s.rose (2001), quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất Tài 2001 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: quy trình cho vay quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội ( 2007, 2008, 2009), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2004), Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học ngân hàng 11 Ts Tô Kim Ngọc (2004), giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, nhà xuất Thống Kê 12 Pgs.Ts Nguyên Bạch Nguyệt (2005), giáo trình lập dự án đẩu tư, nhà xuất Thống Kê 13 Pgs Mai Siêu, Ts Đào Minh Phúc Nguyễn Quang Tuấn (1998), cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê 14 Pgs.Ts Nguyễn Văn Tiến (2005), quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất Thống Kê LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trinh nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN PHAN LÊ DUẨN ... nghiệp, nhà xuất Giáo dục Peter s.rose (2001), quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất Tài 2001 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: quy trình cho vay quản lý tín dụng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội. .. sử dụng Hợp đồng quyền tín dụng sử dụng để bảo vệ ngân hàng trước rủi ro chi phí vay vốn tăng chất lượng tín dụng ngân hàng giảm Ví dụ ngân hàng lo ngại mức xếp hạng tín dụng giảm trước ngân hàng. .. hạng tín dụng nội ngân hàng nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tất doanh nghiệp, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo