Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam chi

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ PHÊ LÊ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Lê Thế Giới Phản biện 1: TS Trần Trung Vinh Phản biện 2: PGS.TS Bùi Dũng Thể Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thơng tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, hoạt động Maritime Bank (MSB)- chi nhánh Đà Nẵng góp phần đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trong hoạt động đó, phải nhắc đến đóng góp chủ yếu mảng tín dụng, đặc biệt cho vay doanh nghiệp Song song với phát triển quy mô dư nợ cho vay để tạo thu phải nhắc đến trình quản trị để đảm bảo chất lượng khoản cho vay Trên thực tế tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng MSB Đà Nẵng năm gần 2015- 2017: tăng từ 0.28% lên 0.34% Năm 2016 nợ hạn có giảm nợ xấu chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng dư nợ cho vay (0,34%) Nợ hạn nhóm (nợ có khả vốn) tồn từ 250 triệu đồng đến 350 triệu đồng năm giai đoạn 2014-2017 Trên sở nhận thức cần thiết phải hạn chế rủi ro sở quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng, học viên chọn đề tài “Quản trị rủi ro cho vay Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng" để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ – chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề rủi ro hoạt động cho vay quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng hoạt động cho vay quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- chi nhánh Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung QTRR cho vay DN gì? Các biện pháp QTRR cho vay DN nhằm đạt tiêu chí đánh giá nào? - Tình hình cơng tác QTRR cho vay DN MSB Đà Nẵng nào? - Các giải pháp giúp tăng cường hiệu hoạt động QTRR cho vay doanh nghiệp thời gian đến? Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro cho vay quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Namchi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp + Về không gian: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CN Đà Nẵng + Về thời gian: liệu giai đoạn từ năm 2015-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích quan điểm hệ thống thực tiễn hoạt động cho vay quản lý rủi ro cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam- CN Đà Nẵng, đưa đánh giá trung thực, hướng tới số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam- CN Đà Nẵng Cấu trúc luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận Quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CN Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CN Đà Nẵng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (KHDN) CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO CHO VAY 1.1.1 Các khái niệm a) Khái niệm hoạt động cho vay: “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác địnhtrong thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi.” b) Khái niệm Rủi ro cho vay: “Là khả xảy tổn thất hoạt động NH khách hàng không thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” c) Khái niệm Quản trị rủi ro cho vay “Là trình ngân hàng tiến hành hoạch định, tổ chức triển khai thực giám sát kiểm tra toàn hoạt động cấp cho vay, nhằm tối đa hoá lợi nhuận ngân hàng với mức rủi ro chấp nhận.” 1.1.2 Các nhân tố dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay 1.1.2.1 Các nhân tố bên  Rủi ro xuất phát từ môi trường kinh doanh: + Môi trường trị pháp lý: Q trình tra, kiểm tra giám sát NHNN chưa thực hiệu quả, Hệ thống thơng tin quản lý chưa hồn thiện, hoạt động cho vay bị phụ thuộc vào sách Chính phủ ban hành, Cơ quan pháp luật địa phương hoạt động hiệu công tác cưỡng chế thu hồi nợ,… + Môi trường kinh tế: Sự biến động không lường trước thị trường kinh tế giới ảnh hưởng đến kinh tế VN, Tự hóa tài hội nhập quốc tế làm cho DN đinh chế tài nước ngồi bước đặt chân vào thị trường Việt Nam, Phát triển kinh tế thiếu định hướng, quy hoạch, phân cơng, chun mơn hóa lao động điều tiết vĩ mô nhà nước, Các nhân tố khách quan khác: thiên tai hỏa hoạn, biến động thị trường quan hệ cung cầu…  Rủi ro xuất phát từ phía Doanh nghiệp vay: Năng lực quản lý, điều hành khách hàng yếu kém, Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, Sử dụng vốn sai mục đích, khơng có thiện chí việc trả nợ vay, tạo hồ sơ giả, hợp đồng mua bán vòng vo nhằm vay vốn NH.,… 1.1.2.2 Các nhân tố bên - Do sách tín dụng ngân hàng - Do yếu cán tín dụng - Thiếu giám sát quản lý sau cho vay - Quy trình duyệt cấp tín dụng, sách, quy trình cho vay lỏng lẻo - Sự hợp tác NHTM lỏng lẻo, vai trò CIC chưa thực hiệu 1.1.3 Tác động rủi ro hoạt động cho vay 1.1.3.1 Đối với ngân hàng 1.1.3.2 Đối với kinh tế 1.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO CHO VAY KHDN TẠI CÁC NHTM 1.2.1 Tổng quan cho vay KHDN NHTM 1.2.1.1 Khái niệm cho vay KHDN: Cho vay DN việc thỏa thuận NHTM doanh nghiệp, theo NHTM giao cho DN sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian vay định thoe thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi 1.2.1.2 Phân loại cho vay KHDN  Theo thời hạn cho vay: ngắn hạn, trung hạn dài hạn  Theo mục đích sử dụng vốn: Bất động sản, xây lắp, kinh doanh xuất nhập khẩu,…  Theo hình thức đảm bảo tiền vay: có TSĐB tín chấp  Theo phương thức cho vay: Cho vay theo món, hạn mức, đồng tài trợ, dự án,… 1.2.1.3 Đặc điểm cho vay KHDN - Mục đích sử dụng vốn doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh - Đối tượng khách hàng đa dạng - Thủ tục quy trình cho vay doanh nghiệp phức tạp - Nguồn trả nợ người vay từ tiền bán hàng (T-H-T’), lợi nhuận, khấu hao nguồn thu hợp pháp khác - So với cho vay khách hàng cá nhân hộ kinh doanh, khách hàng doanh nghiệp có hệ thống thông tin tốt hơn, chặt chẽ - Rủi ro xảy từ cho vay doanh nghiệp thường gây tổn thất lớn cho ngân hàng 1.2.2 Rủi ro hoạt động cho vay KHDN NHTM 1.2.2.1 Phân loại RR cho vay KHDN  Căn theo phạm vi gây RR: RR tín dụng đặc thù RRTD hệ thống  Căn theo nguồn gốc phát sinh sinh rủi ro: Rủi ro giao dịch RR danh mục 1.2.2.2 Đặc điểm RR cho vay KHDN - RR cho vay mang tính gián tiếp - RR cho vay có tính chất đa dạng phức tạp - RR cho vay có tính tất yếu 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Mục tiêu Quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Là giúp ngân hàng khống chế mức thấp chi phí rủi ro, làm cực đại kết kinh doanh đảm bảo an tồn tài ngân hàng, tối đa hố tỉ lệ thu nhập điều chỉnh rủi ro việc trì mức độ rủi ro cho vay phạm vi chấp nhận 1.3.2 Nội dung Quản trị rủi ro hoạt động cho vay KHDN NHTM 1.3.2.1 Nhận dạng rủi ro cho vay doanh nghiệp  Nhận diện RRTD trước cấp tín dụng: RRTD trước cấp tín dụng chủ yếu tập trung vào rủi ro lựa chọn đối nghịch với dấu hiệu khách hàng nơn nóng vay tiền giá chấp nhận lãi suất cao; Không xem xét điều khoản hợp đồng cách kỹ lưỡng dễ dàng chấp nhận điều khoản bất lợi cho người vay; Sẵn sàng lại cho ngân hàng,  Nhận diện RRTD sau cấp tín dụng: RRTD thường biểu nhiều dấu hiệu Tuy nhiên, dấu hiệu có tác dụng cảnh báo sớm khả trả nợ khách hàng khách hàng chậm trễ nộp báo cáo tài chính; Khách hàng chậm trễ, né tránh, cản trở cán ngân hàng kiểm tra sở sản xuất kinh doanh; Chỉ số tài khách hàng: Chỉ tiêu khoản giảm, hệ số nợ tăng, tiêu sinh lời giảm; Sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng; 1.3.2.2 Đánh giá rủi ro cho vay KHDN Đo lường RRTD thực chất q trình sử dụng cơng cụ, kỹ thuật phương pháp để xác định mức độ RRTD Đánh giá RRTD việc xác định, mức độ tổn thất RRTD xảy để từ chấp nhận từ bỏ Cụ thể thông qua tiêu: ● Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn = Dư nợ hạn / Tổng dư nợ cho vay x 100% Nợ hạn khoản nợ mà phần toàn gốc và/hoặc lãi hạn ● Tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu = Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ cho vay x 100% ● Tỷ lệ nợ xóa ròng ● Hệ số rủi ro tín dụng Ngày hầu hết ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng thơng qua mơ hình định tính mơ hình định lượng Mơ hình định tính: Mơ hình 6C: Tư cách người vay (Character), Năng lực người vay (Capacity), Thu nhập người vay (Cash), Bảo đảm tiền vay (Collateral), Các điều kiện (Conditions), Kiểm sốt (Control) Ngồi ra, có mơ hình đánh 5P (dựa yếu tố: Purpose, Payment, Protection, Pilicy, Pricing), nhóm đánh giá CAMPARI (dựa yếu tố: Character, Ability, Magin, Purspose, Amount, Repayment, Insurance),… Mơ hình định lượng 10 + Xếp hạng tín dụng: Đây kỹ thuật đánh giá rủi ro tín dụng tổ chức xếp hạng thực cơng bố dựa tiêu chí phản ánh uy tín tín dụng người vay nợ 1.3.2.3 Kiểm soát rủi ro cho vay KHDN Kiểm soát RR cho vay bao gồm hoạt động: - Kiểm sốt trước cho vay: Kiểm sốt q trình thiết lập sách, thủ tục, quy trình cho vay; kiểm tra trình lập hồ sơ vay vốn thẩm định, kiểm tra viên thực đối chiếu với quy định để kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp hồ sơ vay vốn, kiểm tra tính xác số liệu tính tốn thẩm định hồ sơ tín dụng; kiểm tra tờ trình cho vay hồ sơ liên quan để tìm hiểu quan điểm cán tín dụng, ý kiến phụ trách phận tín dụng, xét duyệt ban lãnh đạo trình duyệt trường hợp vượt thẩm quyền phán - Kiểm soát cho vay: Kiểm sốt lần hợp đồng tín dụng; kiểm tra trình giải ngân bao gồm đối chiếu xác nhận khách hàng với số liệu ngân hàng để từ phát trường hợp vay hộ, lập hồ sơ giải ngân vay vốn, kê khai khống tài sản đảm bảo, cán tín dụng thu nợ, lãi không nộp ngân hàng, điều tra việc sử dụng vốn vay khách hàng có mục đích xin vay hay không, giám sát thường xuyên khoản vay Kiểm sốt sau cho vay: Kiểm sốt việc đơn đốc thu hồi nợ, kiểm sốt tín dụng nội độc lập, đánh giá lại sách tín dụng để rút kinh nghiệm cho năm tới 1.3.2.4 Tài trợ rủi ro cho vay DN Tài trợ rủi ro tín dụng bao gồm: Bảo đảm tín dụng, chuyển giao rủi ro tín dụng lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 11 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 1, luận văn hệ thống hóa khái niệm, kiến thức rủi ro cho vay, dạng rủi ro hoạt động cho vay quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp hoạt động NHTM; phương pháp đo lường, giảm thiểu rủi ro nội dung QT rủi ro cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Đây tiền đề để nghiên cứu chương luận văn 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM ( MSB) - CN ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MSB ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung MSB chi nhánh Đà Nẵng 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức MSB Đà Nẵng 2.1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ chi nhánh nay: MSB chi nhánh Đà Nẵng hoạt động kinh doanh theo luật tổ chức tín dụng điều lệ MSB Với chức thực kinh doanh tiền tệ, tín dụng dịch vụ Ngân hàng mà đối tượng phục vụ tất khách hàng thuộc thành phần kinh tế 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh giai đoạn 2015-2017 2.1.2.1 Huy động vốn Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn qua năm So sánh Chỉ tiêu (trđ) 2015 2016 2017 2016 /2015 Tổng NV huy động 537,893 565,881 611,152 105% Huy động thị trƣờng 537,893 565,856 611,134 105% Tiền gửi CKH 257,034 287,934 348,300 112% Tiền gửi KKH 279,483 276,139 260,584 99% Tiền gửi ký quỹ 1,376 1,783 2,251 130% Huy động thị trƣờng 25 18 Tiền gửi TCTD 25 18 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng) 2017/ 2016 108% 108% 121% 94% 126% 72% 72% 13 Qua bảng 2.1 ta thấy tổng nguồn vốn huy động vào cuối năm 2017 611,152 triệu đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2016 Nhìn chung, nguồn vốn huy động MSB - Đà Nẵng ba năm qua tăng lên cách đáng kể Như ta khẳng định MSB - Đà Nẵng có tín nhiệm lớn nơi người dân địa bàn mà khó Ngân hàng làm điều 2.1.2.2 Hoạt động cho vay Bảng 2.2 Dư nợ cho vay qua năm So sánh 2016 2017 Chỉ tiêu (trđ) 2015 2016 2017 /2015 /2016 Tổng dƣ nợ 389,345 404,562 427,212 104% 106% Dư nợ ngắn hạn 313,456 324,257 357,534 103% 110% Dư nợ trung dài hạn 75,889 80,305 69,678 106% 87% Dư nợ SME 204,017 225,341 272,988 110% 121% (Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng) Nhìn chung chất lượng tín dụng MSB Đà Nẵng ba năm qua có dư nợ cho vay không ngừng tăng lên, điều phản ánh hoạt động cho vay ngân hàng ngày phát triển Bên cạnh đó, Chi Nhánh xây dựng mức tăng trưởng tín dụng vững phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta giai đoạn 2.1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 14 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh So sánh 2016 2017 Chỉ tiêu (trđ) 2015 2016 2017 /2015 /2016 Tổng thu 21,309 23,564 27,941 111% 119% Thu từ hoạt động tín dung 19,989 22,157 25,937 111% 117% Thu hoạt động khác 1,320 1,407 2,004 107% 142% Chi phí 17,439 18,652 21,867 107% 117% Lợi nhuận 3,870 4,912 6,074 127% 124% (Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng) Qua số liệu Bảng 2.3 ta thấy lợi nhuận ngân hàng tăng từ 4.912 triệu đồng năm 2016 lên 6.074 triệu đồng năm 2017, tăng 1.162 triệu đồng (tương đương 24%) Lợi nhuận trước thuế = Tổng thu nhập – Tổng chi phí Tổng thu năm 2017 tăng lên so với 2016, với tốc độ tăng trưởng 19% Ngoài ra, năm 2017 thu từ hoạt động dịch vụ tăng, đạt tốc độ tăng trưởng 17% so với năm trước Lợi nhuận tăng cao chứng tỏ Ngân hàng hoạt động ngày hiệu 2.2 PHÂN TÍCH Q TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN TẠI MSB ĐÀ NẴNG 2.2.1 Phân quyền công tác quản trị rủi ro cho vay KHDN MSB Đà Nẵng 2.2.1.1 Cơ cấu mơ hình quản trị RRCV Chi Nhánh Theo quy trình tín dụng MSB bắt đầu tiếp nhận hồ sơ khách hàng kết thúc tất toán, lý hợp đồng tín dụng Đối với khoản cho vay KHDN hồ sơ chuyển lên Trung tâm phê duyệt tín dụng 02 Miền Bắc, Nam, Chi Nhánh 15 hồn tồn khơng phân quyền phán hoạt động tín dụng 2.2.1.2 Cơ chế phân cấp ủy quyền phê duyệt tín dụng “ Thẩm quyền phán hoạt động cấp tín dụng khách hàng tổ chức trừ cho vay (phát hành bảo lãnh mở LC, phát hành xác nhận cam kết tín dụng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…) cho khách hàng phát sinh chi nhánh tối đa tỷ đồng phải đảm bảo 100 % giấy tờ có giá MSB chấp nhận Tồn khoản vay khơng có thiếu phần tài sản đảm bảo khoản vay vượt thẩm quyền phán , chi nhánh phải trình hội sở phê duyệt theo quy định.” 2.2.2 Thực trạng nhận dạng RR cho vay KHDN ➢Các dấu hiệu từ phía Khách hàng: - Khách hàng vay khơng tuân thủ quy định thỏa thuận việc sử dụng vốn vay trả nợ - Cản trở ngân hàng việc kiểm tra định kỳ, đột xuất, có dấu hiệu khơng thực đầy đủ quy định hợp đồng tín dụng - Giá trị tài sản bảo đảm bị sụt giảm so với định giá ban đầu, gia tăng bất thường hàng tồn kho, khoản nợ - Không thường xuyên kiểm tra tình hình tài - Báo cáo tài thiếu minh bạch, thuyết phục - Tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ - Xuất mâu thuẫn, bất đồng quản trị điều hành - Chấp nhận nguồn vốn vay với lãi suất cao ➢Các dấu hiệu từ phía ngân hàng: - Vì mục tiêu thực hiên tiêu tăng trưởng tín dụng nên đơi lúc xem nhẹ mục tiêu an toàn, hiệu 16 - Hồ sơ tín dụng khơng đầy đủ; khơng thực kịp thời, thường xuyên giám sát khoản vay, khách hàng vay vốn - Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp số cán không tốt - Tuy nhiên, công tác nhận diện rủi ro số vấn đề cần nghiên cứu khắc phục là: + Chưa tổng kết, dự báo để đưa bảng thống kê dấu rủi ro tín dụng phục vụ cho cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng nhân viên ngân hàng cách có hệ thống, chủ động, khoa học + Cán ngân hàng thu thập thông tin, nhận diện rủi ro tín dụng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, kiến thức nên chưa đảm bảo tính minh bạch, khách quan, hiệu chưa cao + Việc cung cấp thông tin để phục vụ việc nhận diện rủi ro chủ yếu từ phía khách hàng, thơng tin khách hàng cung cấp có độ tin cậy chưa cao 2.2.3 Thực trạng đánh giá rủi ro cho vay KHDN 2.2.3.1 Quy trình chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp thực theo trình tự sau Bước : Thu thập thông tin Bước : Xác định ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Bước : Chấm điểm qui mô doanh nghiệp Bước 4: Chấm điểm số tài chính, số tài chấm điểm theo thang điểm ngành Bước 5: Chấm điểm tiêu chí phi tài Bước 6: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng Tuỳ theo kết chấm điểm tín dụng, khách hàng chia làm mức độ rủi ro tín dụng khác 2.1.1.1 Đánh giá tín dụng kết hợp 17 Phê duyệt khoản tín dụng đạt kết đánh giá tín dụng kết hợp từ “Trung bình” trở lên Ưu tiên khoản tín dụng có mức đánh giá “Tốt” “Xuất sắc” Áp dụng mức lãi suất phí bình thường theo quy định hành MSB khách hàng loại “Trung bình” áp dụng lãi suất phí giảm dần theo thứ tự ưu tiên khách hàng thuộc loại: Trung bình - Tốt - Xuất sắc 2.1.1.1 Những hạn chế hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Hệ thống tiêu chưa phản ánh đặc thù hoạt động ngành riêng biệt - Phương pháp xếp hạng mang tính chủ quan, phương pháp đánh gía MSB áp dụng phương pháp mà Cán thẩm định trực tiếp cập nhật thông tin cho điểm tiêu đánh giá theo hướng dẫn cho điểm mà hội sở dã ban hành - Ngoài ra, nguồn tin sử dụng công tác XHTD MSB hạn chế 2.2.4 Thực trạng kiểm sốt rủi ro cho vay KHDN 2.2.4.1 Kiểm soát nguồn gây RR CV 2.2.4.2 Kiểm sốt q trình thẩm định giải ngân khoản vay 2.2.4.3 Kiểm soát chiến lược đa dạng hóa 2.2.4.4 Kiểm sốt việc tiến hành kiểm tra, kiểm toán nội thường xuyên 2.2.4.5 Tuân theo quy trình thẩm định xét duyệt cho vay Chi nhánh 2.2.4.6 Thực biện pháp đảm bảo tiền vay 2.2.4.7 Phân tán rủi ro 2.2.5 Thực trạng tài trợ rủi ro cho vay KHDN 18 Bảng 2.5 Tình hình nợ hạn chi nhánh So sánh Chỉ tiêu (trđ) 2015 2016 2017 2016 2017 /2015 /2016 Tổng dƣ nợ 204,017 225,341 272,988 110% 121% Nợ hạn 1,724 2,016 1,543 117% 77% Tỷ lệ nợ hạn 0.84% 0.89% 0.57% 106% 64% Nợ Xấu 1,102 1.294 1,452 117% 112% Tỷ lệ nợ xấu 0.54% 0.57% 0.53% 106% 93% Nợ xấu nhóm 250 273 345 109% 126% Tỷ lệ nợ xấu 0.12% 0.12% 0.13% 100% 108% nhóm (Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng) Theo kết cấu dư nợ xử lý rủi ro, phần lớn khoản dư nợ xử lý DNNQD, tỉ trọng dư nợ xử lý rủi ro thành phần kinh tế chiếm đến 78% tổng dư nợ xử lý rủi ro Kế hoạch thu hồi nợ xấu đến ngày 31/12/2017 chi nhánh 1.452 triệu đồng 2.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QTRR CHO VAY KHDN TẠI NGÂN HÀNG MSB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Bảng 2.6 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng Năm 2015 Chi tiêu Tổng dư nợ (TDN) Trích lập DPRR Tỷ lệ DPRR/TDN Năm Năm 2015 2017 204,017 225,341 272,988 664 768 848 0.32% 0.34% 0.31% (Nguồn: Báo cáo thường niên MSB Đà Nẵng) 19 Bảng 2.7: Tổng hợp số tiêu đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng MSB Đà Nẵng STT Chỉ tiêu Năm Năm Tăng/ Năm Tăng/ 2015 2016 Giảm 2017 Giảm 16/15 Tổng dư nợ tín dụng 33,89% 37,16 3,27% tổng tài sản có Hiệu suất sử dụng vốn 17/16 34,36% -2,8% % 39,68% 42,98 3,3% 39,04% -3,94% % Dư nợ bình quân 920 1.291 371 1.037 -254 khách hàng (triệu đồng) Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 0.44% 0.50% 0.06% 0.36% - 0.14% Nợ xấu/ nợ hạn 63.92% 64.18 0.26% 94.10% 32.92% % Tỷ lệ vốn tự có tổng 8,52% 9,90% 1,38% 5,53% 4,37% tài sản có Tỷ lệ vốn Tỷ lệ dự phòng 4,27% 3,16% -1,11% 1,88% -1,28% - 0.32% 0.34% 0.02% 0.31% 0.03% 10,58% 7,76% -2,82% 12,26% 4,5% Tỷ lệ sinh lời 10 Vòng quay vốn tín dụng 47,52% 81,93 34,41% 56,81% -25,12% % 11 Tỷ lệ chi phí cho 1,81% 9,64% 7,83% 24,88% 15,24% đồng vốn cho vay 12 Thu nhập từ hoạt động 19.989 22.157 2.168 tín dụng (triệu đồng) 25.937 3.780 20 STT Chỉ tiêu Năm Năm Tăng/ Năm Tăng/ 2015 2016 Giảm 2017 Giảm 16/15 13 Cơ cấu thu nhập từ hoạt 58,73% 49,85 -8,88% động tín dụng 14 17/16 50,99% 1,14% % Lợi nhuận trước thuế 3.870 4.912 1.042 6.074 1.162 (triệu đồng) 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QTRR CHO VAY KHDN TẠI MSB ĐÀ NẴNG 2.4.1 Những kết đạt đƣợc nguyên nhân 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG Thời gian qua chi nhánh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Đà Nẵng có nhiều cố gắng việc quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp, nhiên nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan phân tích trên, nên cơng tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh MSB Đà Nẵng nhiều hạn chế, chưa thực phát huy hết vai trò cơng tác quản lý, giám sát rủi ro cho hoạt động tín dụng chi nhánh Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh MSB Đà Nẵng để thực cơng cụ đắc lực cho Ban lãnh đạo ngân hàng công tác quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng hiệu 21 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN CỦA MSB ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 2017 – 2019 3.1.1 Môi trƣờng ngành kinh tế Tài ngân hàng Đà Nẵng 3.1.1.1 Mơi trường cạnh tranh cao khu vực đông dân cư 3.1.1.2 Môi trường cạnh tranh khốc liệt 3.1.1.3 Người dân sử dụng số lượng dịch vụ ngân hàng 3.1.1.4 Khách hàng thói quen lựa chọn ngân hàng quốc doanh 3.1.2 Điểm mạnh điểm yếu MSB Đà Nẵng 3.1.2.1 Điểm mạnh - Về khách hàng: Trong vòng 18 năm qua, định hướng Maritime Bank tập trung chủ yếu vào KHDN nên số lượng KHDN truyền thống, lâu năm, uy tín tương đối nhiều - Về sản phẩm: Nhiều sản phẩm đặc thù cho KHDN mà Ngân hàng khác khơng có sản phẩm Cho vay tín chấp, cho vay preshipment, upas LC , cho vay ô tô đại lý… - Về mạng lưới hoạt động: Maritime Bank Đà Nẵng có 04 PGD đặt quận trung tâm, có dân số đơng dàn trải khắp địa bàn đà nẵng đảm bảo việc giao dịch thuận lợi cho KH - Về công nghệ thông tin - Về người - Về quản lý 22 3.1.2.2 Điểm yếu Maritime Bank Đà Nẵng - Maritime Bank hạn chế yếu tố người, thiếu cán có kinh nghiệm, am hiểu hệ thống ngân hàng, đặc biệt phân hệ tín dụng để huớng dẫn chi nhánh - Hệ thống corebanking trang bị từ lâu nên lạc hậu thiếu nhiều chức so với ngân hàng khác - Hệ thống văn pháp lý Maritime Bank sơ sài, thiếu tính cập nhật - Chưa có hệ thống ISO quản lý chất lượng triển khai đồng toàn hệ thống 3.1.3 Định hƣớng phát triển MSB Đà Nẵng năm 2018 – 2020 Về khách hàng: + Đối với nhóm KHDN: Mảng sản phẩm truyền thống tiền gửi tiền vay nhóm KHDN vừa nhỏ đem lại lợi ích khơng nhỏ nhóm KHDN lớn, nhóm KHDN vừa nhỏ lại đem lại rủi ro thấp hẳn nhóm KHDN lớn, Maritime Bank lựa chọn nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ “doanh nghiệp xuất nhập khẩu”, “doanh nghiệp xây dựng”, “doanh nghiệp thương mại” có doanh thu năm từ 17 tỷ đến 500 tỷ đồng + Đối với nhóm KHCN: Maritime Bank lựa chọn phân khúc thị trƣờng cá nhân có thu nhập khá, tổng thu nhập 200 triệu đồng/ năm trở lên để phát triển thời gian tới ➢Về sản phẩm ➢Về quản lý rủi ro ➢Về nhân 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHDN TẠI MSB ĐÀ NẴNG 23 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro cho vay KHDN 3.2.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro cho vay KHDN theo hƣớng sử dụng công nghệ đại 3.2.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay KHDN 3.2.4 Giải pháp hồn thiện công tác tài trợ rủi ro cho vay KHDN 3.2.5 Các giải pháp khác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NH MARITIME BANK 24 KẾT LUẬN Trong loại rủi ro ngân hàng RRCV rủi ro phức tạp nhất, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh ngân hàng gây loại rủi ro khác rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, mà RRCV thường nhà nghiên cứu nhà kinh doanh ngân hàng quan tâm Để cạnh tranh, tồn phát triển, NHTM cần phải phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng để có giải pháp hạn chế RRCV nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ... ro cho vay quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Namchi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: quản trị rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp. .. hạn chế rủi ro sở quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Đà Nẵng, học viên chọn đề tài Quản trị rủi ro cho vay Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng"... hoạt động quản trị rủi ro cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CN Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam CN Đà