Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đà nẵng

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ SONG THƢƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG U N V N THẠC S QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2017 i ỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người thực Vũ Thị Song Thương ii MỤC ỤC ỜI CAM ĐOAN i MỤC ỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý U N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.3 Nguyên tắc cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Đặc điểm cho vay doanh nghiệp NHTM 1.1.5 Vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại .9 1.1.6 Phân loại cho vay doanh nghiệp NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 12 iii 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.3 Một số tiêu phản ánh RRTD 16 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Khái niệm mục đích 23 1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 38 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK ĐÀ NẴNG 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động Agribank ĐN 40 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ phận 41 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ phận 43 2.1.5 Khái quát hoạt động kinh doanh chủ yếu chi nhánh giai đoạn 2013-2015 44 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 48 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 48 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 49 2.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 57 2.3.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam 57 2.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 60 iv KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG 3: KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2017 71 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 72 3.2.1 Kiến nghị hoàn thiện cơng tác nhận dạng rủi ro tín dụng 72 3.2.2 Kiến nghị kiểm sốt rủi ro tín dụng 73 3.2.3 Kiến nghị hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng 76 3.2.4 Kiến nghị cho công tác hỗ trợ 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN KHÁC HỖ TRỢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐÀ NẴNG 84 3.3.1 Xây dựng sách khách hàng phù hợp 84 3.3.2 Xây dựng cấu tín dụng đa dạng danh mục tín dụng 85 3.3.3 Hồn thiện mơ hình tổ chức cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng 86 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng 86 3.3.5 Chính sách lựa chọn tài sản đảm bảo 87 3.3.6 Nâng cao vai trò kiểm sốt nội ngân hàng 88 KẾT LU N 90 DANH MỤC TÀI IỆU THAM KHẢO 92 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NH : Ngân hàng DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại TCTD : Tổ chức tín dụng CBTD : Cán tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng TDDN : Tín dụng doanh nghiệp XDTD : Xây dựng tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo HĐKD : Hoạt động kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh RRTD : Rủi ro tín dụng vi DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Đà Nẵng 40 2.2 Tỷ lệ nợ xấu ngành ngân hàng 2011-2015 50 2.3 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 so với tỷ lệ nợ xấu Ngành 51 2.4 Cơ cấu tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng trung tâm điều hành 58 2.5 Sơ đồ cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh cấp 60 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 1.1 Phân loại nhóm nợ 17 1.2 Các yếu tố xem xét chấm điểm tín dụng FICO 29 1.3 Ví dụ kết chấm điểm theo hệ thống chấm điểm FICO 30 1.4 Ví dụ xếp hạng tín dụng theo hệ thống chấm điểm FICO 30 1.5 Mơ hình xếp hạng MOODY’S STANDARD & POOR’S 32 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 -2015 45 2.2 Tình hình cho vay chung chi nhánh 2013 – 2015 46 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Đà Nẵng 2013-2015 47 2.4 Tình hình cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 48 2.5 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 51 2.6 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thời hạn 2013-2015 52 2.7 Tình hình RRTD cho vay DN phân theo thành phần kinh tế 2013-2015 53 2.8 Tình hình RRTD cho vay DN theo ngành sản xuất kinh doanh 2013-2015 55 viii 2.9 Tình hình RRTD cho vay DN theo hình thức đảm bảo 2013-2015 56 2.10 Các số đánh giá rủi ro tổng thể Agribank Đà Nẵng 2013-2015 63 2.11 Kết phân loại nợ cho vay doanh nghiệp Agribank Đà Nẵng 2013-2015 63 2.12 Trích lập dự phòng rủi ro chi nhánh khách hàng Doanh nghiệp thời kỳ 2013-2015 69 2.13 Kết thu hồi nợ xử lý rủi ro nợ bán VAMC qua xử lý tài sản 69 ... lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM - Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng -... THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 71 3.1 ĐỊNH HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA... vay, quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp