Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ cơ bản nhất của ngân hàng là huy động vốn và cho vay vốn; là cầu nối giữa các tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi rồi bơm vào nơi khan thiếu phục vụ cho mọi nhu cầu về vốn của mọi tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội. Tại các nước đang phát triển như Việt Nam, hoạt đông cho vay của ngân hàng thương mại thực sự đóng một vai trò rất quan trọng, vì nó đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu thông và có vậy mới góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị trường còn non yếu. Nếu các doanh nghiệp không đầu tư vốn để mở rộng sản xuất thì khó có thể tồn tại lâu dài; các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức nếu không vay vốn tạo điều kiện phục vụ các nhu cầu cần thiết cho công việc, cuộc sống thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Với Ngân hàng, hoạt động cho vay là hoạt động đem lại thu nhập lớn cho Ngân hàng, bù đắp các chi phí hoạt động khác và là một trong những hoạt động có tính chiến lược của Ngân hàng. Trong giai đoạn kinh tế đang phát triển và có nhiều biến đổi như hiện nay, có rất nhiều Ngân hàng cùng tồn tại và phát triển tạo nên sự cạnh tranh giữa các ngân hàng, hoạt động cho vay của ngân hàng tuy đã đạt được nhiều thành tựu nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Do đó vấn đề “Phân tích hiệu quả cho vay” nhằm nâng cao, mở rộng hoạt động cho vay giúp Ngân hàng có thể tăng cường hoạt động kinh doanh của mình, hội nhập với nền tài chính trong khu vực là rất cần thiết. Năm 2005-2006, Việt Nam đã tiến hành cổ phần hóa các Ngân hàng nhà nước với mục đích quan trọng nhất là nâng cao các năng lực tài chính của các tổ chức này. Tính đến 2-2007 đã có 34 Ngân hàng hoàn tất việc cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ trên 21.000 tỷ đồng. Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thăng Long, em xin lựa chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề được kết cấu như sau: _Lời nói đầu _Chương I: Lý luận chung về Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Vài nét về hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long. _ Chương II: Phân tích hiệu quả cho vay của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long từ 9/2007 đến 12/2008.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG I/ Lý luận chung hoạt động Ngân hàng thương mại 1/ Sự đời ngân hàng thương mại 2/ Chức Ngân hàng thương mại II/ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 1/ Nghiệp vụ nguồn vốn Ngân hàng thương mại 2/ Nghiệp vụ cho vay 3/ Các nghiệp vụ khác Ngân hàng thương mại 3.1/ Cho thuê tài 3.2/ Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập .8 3.3/ Nghiệp vụ toán NHTM 3.4/ Nghiệp vụ bảo lãnh 10 3.5/ Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 11 3.6/ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán 12 3.7/ Nghiệp vụ Ngân hàng điện tử 13 IV/ Nghiệp vụ cho vay Ngân Ngân hàng thương mại 13 1/ Một số quy định cho vay 13 1.1/ Đối tượng cho vay 13 1.2/ Nguyên tắc cho vay vốn 14 Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.3/ Điều kiện vay 14 2/ Các hình thức cho vay Ngân hàng thương mại .15 2.1/ Dựa theo mục đích sử dụng tiền vay .15 2.2/ Dựa theo thời hạn cho vay 16 2.3/ Dựa theo hình thức đảm bảo khoản vay .17 3/ Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động cho vay ngân hàng 18 3.1/ Các nhân tố ảnh hưởng thuộc thân ngân hàng .18 3.2/ Các đối thủ cạnh tranh .21 3.3/ Sự phát triển kinh tế 21 3.4/ Hệ thống pháp luật 22 4/ Vai trò nghiệp vụ cho vay ngân hàng thương mại .22 V/ Tìm hiểu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long 24 1/ Tìm hiểu chung Ngân hàng Ngoại thương 24 2/ Tìm hiểu chung Ngân hàng Ngoại thương Việt nam chi nhánh Thăng Long 25 2.1/ Đặc điểm hoạt động 25 2.2/ Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 26 2.3/Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: .27 2.4/ Vài nét sơ hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long hai năm 2007, 2008 31 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG TỪ THÁNG 9/2007 ĐẾN 12/2008 34 I/ Mô tả liệu: 34 1/ Danh sách biến sử dụng: 34 2/ Bảng số liệu sử dụng: .36 II/ Phân tích hiệu hoạt động cho vay 40 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1/ Phân tích sơ hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thăng Long (sử dụng thống kê mô tả) 40 1.1/ Cơ cấu tổng cho vay chi nhánh qua tháng 9/2007 đến 12/2008 40 1.2/ Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn ngắn hạn dài hạn chi nhánh 41 1.3/ Cơ cấu cho vay ngoại tệ quy VND cho vay VND chi nhánh 42 1.4/ Diễn biến tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ từ 9/2007 đến 12/2008 43 2/ Cơ cấu tổng cho vay thể nhân phòng giao dịch 45 2.1/ Cơ cấu tổng cho vay trung bình tháng phòng giao dịch từ 112008 đến 1-2009 .45 2.2/ Xem xét hiệu cho vay phòng giao dịch 47 3/ Ảnh hưởng số nhân tố đến hiệu hoạt động cho vay chi nhánh (Dùng phân tích tương quan phần mềm SPSS) .50 3.1/ Ảnh hưởng số nhân tố đến tổng lượng cho vay 50 3.2/ Ảnh hưởng số nhân tố đến tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ 54 4/ Xây dựng mơ hình hồi quy phân tích hiệu cho vay 60 4.1/ Mơ hình hồi quy dư nợ cho vay phục thuộc vào tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn (Sử dụng phần mềm stata) 60 4.2/ Mơ hình hồi quy tỷ trọng nợ hạn tổng cho vay phụ thuộc vào tổng cho vay nợ hạn (sử dụng phần mềm stata) .63 5/ Dự báo lượng cho vay theo phương pháp san mũ Holt- winter số thời ký (sử dụng phần mềm Eviews) 66 6/ Một số đề xuất nhằm gia tăng lượng vốn cho vay ngân hàng 68 6.1/ Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long: 68 6.2/ Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác cho vay ngân hàng 69 KẾT LUẬN 72 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp BẢNG CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTW: Ngân hàng trung ương NHNT: Ngân hàng Ngoại thương TMCP: Thương mại cổ phần TTCP: Thủ tướng Chính phủ BHYT: bảo hiểm y tế BHXH: bảo hiểm xã hội CBCNV: cán cơng nhân viên PGD: Phòng giao dịch LVL : Lê Văn Lương LLQ: Lạc Long Quân OCD: Ô Chợ Dừa PVg: Phố Vọng Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thể nhiệm vụ ngân hàng huy động vốn cho vay vốn; cầu nối tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi bơm vào nơi khan thiếu phục vụ cho nhu cầu vốn tầng lớp dân chúng, loại hình doanh nghiệp tổ chức khác xã hội Tại nước phát triển Việt Nam, hoạt đông cho vay ngân hàng thương mại thực đóng vai trò quan trọng, đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) kinh tế lưu thơng có góp phần bơi trơn cho hoạt động kinh tế thị trường non yếu Nếu doanh nghiệp không đầu tư vốn để mở rộng sản xuất khó tồn lâu dài; cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không vay vốn tạo điều kiện phục vụ nhu cầu cần thiết cho công việc, sống gặp nhiều khó khăn Với Ngân hàng, hoạt động cho vay hoạt động đem lại thu nhập lớn cho Ngân hàng, bù đắp chi phí hoạt động khác hoạt động có tính chiến lược Ngân hàng Trong giai đoạn kinh tế phát triển có nhiều biến đổi nay, có nhiều Ngân hàng tồn phát triển tạo nên cạnh tranh ngân hàng, hoạt động cho vay ngân hàng đạt nhiều thành tựu gặp nhiều khó khăn Do vấn đề “Phân tích hiệu cho vay” nhằm nâng cao, mở rộng hoạt động cho vay giúp Ngân hàng tăng cường hoạt động kinh doanh mình, hội nhập với tài khu vực cần thiết Năm 2005-2006, Việt Nam tiến hành cổ phần hóa Ngân hàng nhà nước với mục đích quan trọng nâng cao Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lực tài tổ chức Tính đến 2-2007 có 34 Ngân hàng hồn tất việc cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ 21.000 tỷ đồng Từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễn thời gian thực tập Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thăng Long, em xin lựa chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chuyên đề kết cấu sau: _Lời nói đầu _Chương I: Lý luận chung Ngân hàng thương mại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.Vài nét hoạt động Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long _ Chương II: Phân tích hiệu cho vay Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long từ 9/2007 đến 12/2008 _ Kết luận Với hiểu biết chưa thật đầy đủ lý luận bị hạn chế số liệu, đề tài em khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót; em mong muốn nhận đóng góp thầy cô cán ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Thái Ninh, cô giáo Hồng Thị Thanh Tâm chú, anh chị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long tận tình hướng dẫn em trình tìm hiểu thực tế hoạt động Ngân hàng hồn thành chuyên đề thực tập Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH THĂNG LONG I/ Lý luận chung hoạt động Ngân hàng thương mại Sự đời ngân hàng thương mại Ngân hàng bắt nguồn từ công việc đơn giản giữ đồ vật quý cho người chủ sở hữu nó, tránh gây mát Đổi lại, người chủ sở hữu phải trả cho người giữ khoản tiền công Khi cơng việc mang lại nhiều lợi ích cho người gửi, đồ vật cần gửi ngày đa dạng hơn, đa đại diện cho vật có giá trị tiền, dần dần, ngân hàng nơi giữ tiền cho người có tiền Khi xã hội phát triển, thương mại phát triển, nhu cầu tiền ngày lớn, tức phát sinh nhu cầu vay tiền ngày lớn xã hội Khi nắm tay lượng tiền, người giữ tiền nảy nhu cầu cho vay số tiền đó, lượng tiền tay họ khơng phải bị đòi thời gian, tức có độ chênh lệch lượng tiền cần gửi lượng tiền cần rút người chủ sở hữu Từ phát sinh nghiệp vụ ngân hàng nói chung, huy động vốn cho vay vốn Ngân hàng thương mại phát triển qua ba giai đoạn sau: *Giai đoạn 1: từ kỷ XV đến kỷ XVIII Trong giai đoạn hoạt động Ngân hàng có hai đặc trưng: _Các Ngân hàng hoạt động độc lập chưa tạo hệ thống, không chịu ràng buộc phụ thuộc lẫn _ Mỗi Ngân hàng có chức hoạt động bao gồm nhận ký thác khách hàng, chiết khấu cho vay, phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông, thực nghiệp vụ tiền tệ khác đổi tiền chuyển ngân Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp *Giai đoạn 2: từ kỷ XVII đến kỷ XX Đầu kỷ XVIII lưu thơng hàng hóa mở rộng quy mô phạm vi Trong điều kiện nhiều ngân hàng phát hành với nhiều loại khác làm cản trở trình phát triển kinh tế, nhà nước can thiệp vào hoạt động ngân hàng cách ban hành đạo luật để hạn chế số lượng ngân hàng phép phát hành Trong giai đoạn hệ thống ngân hàng chia làm hai loại: _ Các Ngân hàng không phát hành tiền gọi ngân hàng trung gian chủ yếu ngân hàng thương mại _ Các ngân hàng phép phát hành tiền gọi ngân hàng phát hành *Giai đoạn 3: từ đầu kỷ XX đến Từ cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX, phần lớn nước phát triển đac thực chế ngân hàng độc quyền phát hành, nhiên ngân hàng thuộc quyền sở hữu tư nhân Ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng cấp đời tồn từ 1955 đến 1987 gắn liền với chế quản lý theo kế hoạch tập trung Trong giai đoạn NHNN vừa đóng vai trò NHTW vừa đóng vai trò trung gian Hệ thống ngân hàng hai cấp đời năm 1988 chia hệ thống ngân hàng làm hai loại: NHTW quan quản lý Nhà nước lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thơng; ngân hàng trung gian đóng vai trò doanh nghiệp thực kinh doanh tiền tệ Chức Ngân hàng thương mại Luật tín dụng Quốc hội khóa X thơng qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: NHTM loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan NHTM có ba chức kinh tế: _ Chức trung gian tài chính, bao gồm trung gian tín dụng trung gian Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp toán doanh nghiệp kinh tế _ Chức tạo tiền, tức chức sáng tạo bút tệ góp phần gia tăng khối tiền tệ cho kinh tế _ Chức “sản xuất” bao gồm việc huy động sử dụng nguồn lực để tạp “sản phầm” dịch vụ ngân hàng cung cấp cho kinh tế II/ Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 1/ Nghiệp vụ nguồn vốn Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ngân hàng- trung gian tài cung ứng vốn chủ yếu, hữu hiệu cho kinh tế Việc tạo lập tổ chức quản lý vốn ngân hàng thương mại nội dung quan trọng hàng đầu NHTM Một ngân hàng bắt đầu hoạt động nghiệp vụ huy động vốn gọi nghiệp vụ tài sản nợ Ngân hàng huy động vốn hình thức sau đây: _ Nhận tiền gửi tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng khác hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn loại tiền gửi khác _ Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác để huy động vốn tổ chức, cá nhân nước nước _ Vay vốn tổ chức tín dụng khác hoạt động Việt Nam tổ chức tín dụng nước _ Vay vốn ngắn hạn NHNN theo quy định Luật NHNN Việt Nam Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực nghiệp vụ kinh doanh khác Không có nghiệp vụ huy động vốn,NHTM khơng có đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại đo Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế Chuyên đề thực tập tốt nghiệp f Ảnh hưởng loại nợ hạn đến tỷ trọng nợ hạn tổng dư nợ Correlat ions tt_nqh tt_nqh tt_nqhnh tt_nqhdh nqh_nh nqh_dh nqh Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N tt_nqhnh tt_nqhdh nqh_nh nqh_dh 976** 765** 699** 700** 000 001 003 003 16 16 16 16 16 976** 607* 724** 534* 000 013 002 033 16 16 16 16 16 765** 607* 411 980** 001 013 114 000 16 16 16 16 16 699** 724** 411 452 003 002 114 079 16 16 16 16 16 700** 534* 980** 452 003 033 000 079 16 16 16 16 16 781** 758** 611* 971** 652** 000 001 012 000 006 16 16 16 16 16 nqh 781** 000 16 758** 001 16 611* 012 16 971** 000 16 652** 006 16 16 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Nhận xét: Các cặp biến (nợ hạn với tỷ trọng nợ hạn); ( nợ hạn với tỷ trọng nợ hạn ngắn hạn); (nợ hạn dài hạn với tỷ trọng nợ hạn dài hạn) có mối tương quan tuyến tính thuận chiều Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 59 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 4/ Xây dựng mơ hình hồi quy phân tích hiệu cho vay 4.1/ Mơ hình hồi quy dư nợ cho vay phục thuộc vào tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn (Sử dụng phần mềm stata) * Ta tiến hành ước lượng hàm hồi quy phương pháp bình phương bé với biến phụ thuộc tổng dư nợ cho vay, biến giải thích tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn; với mức ý nghĩa 10% (α=0.1) Ta có kết ước lượng sau: reg tcv tg_ckh tg_kkh Source | SS df MS Number of obs = 16 -+ -F( 2, 13) = 16.06 Model | 2.6956e+23 1.3478e+23 Prob > F = 0.0003 Residual | 1.0912e+23 13 8.3937e+21 R-squared = 0.7118 -+ -Adj R-squared = 0.6675 Total | 3.7868e+23 15 2.5245e+22 Root MSE = 9.2e+10 -tcv | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -tg_ckh | 1531767 0663635 2.31 0.038 009807 2965464 tg_kkh | 1.09886 3560388 3.09 0.009 3296851 1.868035 _cons | 1.82e+11 9.94e+10 1.83 0.090 -3.28e+10 3.97e+11 -Cặp giả thiết cần kiểm tra: : hệ số biến khơng (tức khơng có ý nghĩa thống kê) : hệ số biến khác khơng (tức có ý nghĩa thống kê) Căn vào kết ước lượng trên, ta thấy: _ Hệ cố chặn hệ số biến tiền gửi có kỳ hạn, khơng kỳ hạn có ý Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 60 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nghĩa thống kê giá trị P-value tương ứng nhỏ 0.1 nên đủ sở bác bỏ giả thiết Ho _ Giá trị Prob>F= 0.0003 < α nên mơ hình hồi quy có ý nghĩa _ Với hệ số R-square = 0.7118 có nghĩa biến tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn giải thích 71,18% độ biến thiên tổng dư nợ cho vay _Ta có phương trình hồi quy sau: Tcv = 0.1531767*tg_ckh + 1.09886*tg_kkh + 182000000000 Do tg_ckh tăng thêm 0.1531767 đơn vị tg_kkh tăng thêm 1.09886 đơn vị tổng cho vay tăng thêm đơn vị * Ta tiến hành kiểm tra số bệnh mơ hình _ Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy linktest Source | SS df MS Number of obs = 16 -+ -F( 2, 13) = 17.09 Model | 2.7435e+23 1.3717e+23 Prob > F = 0.0002 Residual | 1.0433e+23 13 8.0256e+21 R-squared = 0.7245 -+ -Adj R-squared = 0.6821 Total | 3.7868e+23 15 2.5245e+22 Root MSE = 9.0e+10 -tcv | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -_hat | 2.352891 1.760444 1.34 0.204 -1.450318 6.156099 _hatsq | -9.02e-13 1.17e-12 -0.77 0.454 -3.43e-12 1.62e-12 _cons | -4.91e+11 6.48e+11 -0.76 0.462 -1.89e+12 9.10e+11 -Nhận xét: ta thấy giá trị Prob>F=0.002 < α,vậy kết luận mơ hình tiến hành hồi quy phù hợp _ Kiểm định dạng hàm thiếu biến ovtest Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 61 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ramsey RESET test using powers of the fitted values of tcv Ho: model has no omitted variables F(3, 10) = 0.90 Prob > F = 0.4731 Nhận xét: Giá trị Prob> F= 0.4731 lớn mức ý nghĩa α nên chưa đủ sở bác bỏ giá thiết Ho; mơ hình có dạng hàm phù hợp _ Kiểm định phương sai sai số thay đổi tiêu chuẩn CookWesberg hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of tcv chi2(1) = 10.71 Prob > chi2 = 0.0011 Nhận xét: Giá trị Prob>F=0.0011 nhỏ mức ý nghĩa α nên đủ sở để bác bỏ giả thiết Ho; mơ hình có phương sai sai số thay đổi _ Kiểm định tượng tự tương quan mơ hình Ta tạo biến sai số ngẫu nhiên đặt tên e lệnh sau: predict e, resid Sau có biến e, ta kiểm định tượng tự tương quan với kết sau: runtest e N(e 21739697664) = obs = 16 N(runs) = z = -.52 Prob>|z| = Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 62 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhận xét: giá trị Prob>|z| = lớn mức ý nghĩa α nên chưa đủ sở để bác bỏ giả thiết Ho, với giả thiết Ho phần dư e độc lập (mơ hình khơng có tượng tự tương quan) Vậy mơ hình khơng có tượng tự tương quan 4.2/ Mơ hình hồi quy tỷ trọng nợ hạn tổng cho vay phụ thuộc vào tổng cho vay nợ hạn (sử dụng phần mềm stata) * Ta tiến hành ước lượng hàm hồi quy phương pháp bình phương bé với biến phụ thuộc tỷ trọng nợ hạn tổng cho vay; biến giải thích nợ hạn, tổng cho vay; với mức ý nghĩa 10% (α=0.1) Ta có kết ước lượng sau: reg tt_nqh nqh tcv Source | SS df MS Number of obs = -+ F( 2, 16 13) = 209.94 Model | 031307865 015653933 Prob > F = 0.0000 Residual | 00096935 13 000074565 R-squared = 0.9700 -+ -Total | 032277215 Adj R-squared = 0.9653 15 002151814 Root MSE = 00864 -tt_nqh | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -nqh | 1.48e-12 7.54e-14 19.58 0.000 tcv | -1.87e-13 1.50e-14 -12.47 0.000 _cons | 1278644 0111792 11.44 0.000 1.31e-12 1.64e-12 -2.19e-13 -1.54e-13 1037132 1520156 -Cặp giả thiết cần kiểm tra: : hệ số biến khơng (tức khơng có ý nghĩa thống kê) Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 63 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp : hệ số biến khác không (tức có ý nghĩa thống kê) Căn vào kết ước lượng trên, ta thấy: _ Hệ cố chặn hệ số biến tiền gửi có kỳ hạn, khơng kỳ hạn có ý nghĩa thống kê giá trị P-value tương ứng nhỏ 0.1 nên đủ sở bác bỏ giả thiết Ho _ Giá trị Prob>F= 0.0000 < α nên mơ hình hồi quy có ý nghĩa _ Với hệ số R-square = 0.97 có nghĩa biến tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn giải thích 97% độ biến thiên tổng dư nợ cho vay _Ta có phương trình hồi quy sau: Tt_nqh = 1.48e-12*nqh + -1.87e-13*tcv + 0.1278644 Do nqh tăng lên 1.48e-12 đơn vị tổng cho vay giảm 1.87e-13 đơn vị tt_nqh tăng lên đơn vị * Ta tiến hành kiểm tra số bệnh mơ hình _ Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy linktest Source | SS df MS Number of obs = -+ -Model | 031584676 Residual | 000692539 F( 2, Total | 032277215 13) = 296.45 015792338 Prob > F 13 000053272 R-squared -+ 16 = 0.0000 = 0.9785 Adj R-squared = 0.9752 15 002151814 Root MSE = 0073 -tt_nqh | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -_hat | 3711902 2789205 _hatsq | 2.132186 9353713 1.33 0.206 2.28 0.040 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 64 -.231381 1114387 9737614 4.152932 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp _cons | 0421834 0195856 2.15 0.051 -.0001286 0844954 -Nhận xét: tương tự với xét mơ hình phần a, ta thấy mơ hình hồi quy phù hợp _ Kiểm định dạng hàm thiếu biến ovtest Ramsey RESET test using powers of the fitted values of tt_nqh Ho: model has no omitted variables F(3, 10) = 1.48 Prob > F = 0.2787 Nhận xét: mơ hình có dạng hàm phù hợp _ Kiểm định phương sai sai số thay đổi tiêu chuẩn CookWesberg hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of tt_nqh chi2(1) = 0.82 Prob > chi2 = 0.3647 Nhận xét: mơ hình có phương sai sai số khơng đổi _ Kiểm định tượng tự tương quan predict e, resid runtest e N(e -.0007861731573939) = Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 65 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp obs = 16 N(runs) = z = -.52 Prob>|z| = Nhận xét: mơ hình khơng có tượng tự tương quan 5/ Dự báo lượng cho vay theo phương pháp san mũ Holt- winter số thời ký (sử dụng phần mềm Eviews) *Ta có biểu đồ tổng cho vay từ tháng 9/2007 đến 12/2008 sau: 1.2E+12 1.1E+12 1.0E+12 9.0E+11 8.0E+11 7.0E+11 6.0E+11 5.0E+11 4.0E+11 2007:10 2008:01 2008:04 2008:07 2008:10 TCV *Công thức dự báo san mũ _ Tại thời điểm n, cần dự báo giá trị n+1; n+2;… _ Với giá trị tổng cho vay thời điểm tại; yếu tố xu tổng cho vay thời điểm tại; h số thời kỳ dự báo; ta có cơng thức dự báo sau: = +h* Ta tiến hành dự báo khơng có yếu tố mùa vụ, thu kết sau: Date: 04/28/09 Time: 11:28 Sample: 2007:09 2008:12 Included observations: 16 Method: Holt-Winters No Seasonal Original Series: TCV Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 66 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Forecast Series: TCVSM Parameters: Alpha Beta Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: Mean Trend 0.85999 9.6846216 9439e+22 778003120 75.2 1.0907752 6569e+12 393620921 46.9 Từ công thức dự báo, ta có giá trị tổng cho vay tháng 1/2009 sau: = 1.09077526569e+12 +1* 39362092146.9 = 1.130137357e+12 Từ cơng thức dự báo, ta có giá trị tổng cho vay tháng 1/2009 sau: = 1.09077526569e+12 +2* 39362092146.9 = 1.169499499e+12 Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 67 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 6/ Một số đề xuất nhằm gia tăng lượng vốn cho vay ngân hàng 6.1/ Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long: Các năm tới, với nhiều thách thức vận hội ngân hàng Quốc doanh chuyển đổi sang mơ hình Cổ phần, mục tiêu NHNT nói chung Chi nhánh nói riêng khơng nằm ngồi việc hướng tới phục vụ khách hàng, nhanh xử lý tác nghiệp, cao chất lượng dịch vụ xa mạng lưới Để thực hóa mục tiêu đó, năm 2008 Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Thăng Long tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch khu vực kinh tế trọng điểm khu đô thị tập trung địa bàn Hà Nội, nhằm tạo thuận tiện, giảm thiểu thời gian lại chờ đợi quý khách hàng Song song, hệ thống Ngân hàng điện tử với nhiều tính ưu việt nữavà khả bảo mật an toàn tối đa triển khai cung cấp đến quý khách hàng NHNT chi nhánh Thăng Long triển khai ứng dụng dịch vụ Home-banking, theo q khách hàng tra cứu thơng tin thực số giao dịch từ trụ sở mình; dịch vụ Ngân hàng tự động ATM EFT/POS cho phép quý khách hàng sử dụng loại thẻ khác để rút tiền mặt, chuyển khoản, gửi tiền, phát hành séc…trên hàng ngàn máy ATM NHNT VN Ngân hàng đại lý… Trên sở đó, dịch vụ trả lương tự động tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, nhân lực vật lực, bước nâng cao hiệu kinh doanh Kiên trì với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ,NHNT chi nhánh Thăng Long cam kết đồng hành quý khách hàng vượt qua khó khăn tại, phối hợp phấn đấu đạt hiệu kinh doanh cao Một Ngô Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 68 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp lượng vốn lớn với sách lãi suất linh hoạt chuẩn bị sẵn sàng để tham gia đầu tư vào dự án có hiệu quý khách hàng năm 2008 Bên cạnh đó, Ngân hàng đẩy mạnh việc triển khai loại hình sản phẩm ngân hàng bán lẻ đa dạng thiết kế phù hợp với yêu cầu khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ, như: thẻ tín dụng Visa, Amex, thẻ ghi nợ Visa, MTV, Connect 24…Các loại hình cho vay bán lẻ theo nhu cầu theo nhu cầu khách hàng như: cho vay trả góp mua nhà dự án, với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà dự án Chi nhánh tham gia tài trợ; cho vay mua ôtô; hợp tác với Doanh nghiệp vay tín chấp cán cơng nhân viên, góp phần cải thiện đời sống CBCNV thắt chặt mối quan hệ Doanh nghiệp người lao động…Với sách sản phẩm này, NHNT CN TL tin tưởng nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng 6.2/ Một số giải pháp nhằm tăng cường cơng tác cho vay ngân hàng a Với Chính phủ: _ Chính phủ người đứng đầu nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM phát triển tạo lập môi trường pháp lý, khuyến khích cạnh tranh bình đẳng thời kỳ hội nhập _ Chính phủ cần tăng cường quản lý kinh tế quốc doanh nhằm hạn chế rủi ro, làm ăn hiệu số doanh nghiệp _Chính phủ cần khuyến khích có biện pháp vay tiêu dùng phát triển Ở Việt Nam, dư nợ cho vay tiêu dùng ngân hàng tính đến tháng 12/2008 chiếm chưa đến 10% tổng dư nợ tín dụng kinh tế Theo thống kê NHNN Việt Nam, dự nợ vay tiêu dùng bình qn tính đầu người chưa đến triệu đồng Đây số khiêm tốn so với số dân nước khoảng 86 triệu người Dân số Việt Nam trẻ có khoảng Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 69 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10% có tài khoản ngân hàng Cho nên, cho vay tiêu dùng lĩnh vực tiềm để ngân hàng khai thác thời gian tới b Với ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long Trước thực trạng tình hình tài nước quốc tế có nhiều biến đổi, kết hợp với thực trạng hoạt động tín dụng Vietcambank Thăng Long qua tìm hiểu báo chí, tơi xin tổng kết số giải pháp sau: _Lãi suất phí dịch vụ phải ln điều chỉnh đề phù hợp với thị trường dịch vụ ngân hàng Việt Nam: +Lãi suất phải điều chỉnh linh hoạt thời kỳ nhằm thu hút khách hàng đến vay mà đảm bảo an toàn cho ngân hàng +Phần đông doanh nghiệp người dân Viêt Nam chưa am hiểu sâu săc dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thu phí bảo lãnh ngân hàng, dịch vụ tốn,…ngân hàng cần tính tốn thu phí cho hợp lý để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ _Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho loại khách hàng thị trường phù hợp với pháp luật để mở rộng thị trường Đây yếu tố vô quan trọng khơng có ý nghĩa với việc trì khách hàng cũ, thu hút khách hàng mà tạo thu nhập lớn cho ngân hàng Ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu phân tích khách hàng để hiểu phục vụ nhóm khách hàng nào, khách hàng khách hàng chủ yếu, tiềm lâu dài…Trên sở đó, ngân hàng có chủ trương sách riêng để tối ưu hóa hoạt động cho vay _Phát triển chất lượng cán tín dụng: Nguồn nhân lực yếu tố trung tâm hoạt động kinh tế, hoạt động cho vay ngày phát triển số lượng chất lượng đòi hỏi cán tín dụng phải người có đạo đức chun mơn nghiệp vụ tốt Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 70 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Muốn vậy, ngân hàng phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách đào tạo đào tạo lại cán năm; có sách khuyến khích thỏa đáng nguồn nhân lực có trình độ làm việc ngân hàng _Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng, đổi đại hóa để đảm bảo dịch vụ cung cấp nhanh chóng, xác, an tồn, đem lại lợi ích cho ngân hàng, khách hàng kinh tế + Hiện đại hóa hệ thống tốn liên hàng giao dịch điện tử thu hút nhiều khách hàng từ thành phần kinh tế mở tài khoản toán qua ngân hàng Việc làm tăng số dư tiền gửi có nghĩa hoạt động cho vay tăng cường + Phát triển dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sau cho vay để đảm bảo khoản vay sử dụng mục đích tạp lợi nhuận lớn nhất, tăng khả hoàn trả cho ngân hàng _Nâng cao lực tài Ngân hàng giải pháp tăng vốn tự có, vốn lưu động, đa dạng hóa hình thức huy động, loại kỳ hạn để tăng khả sinh lời cho ngân hàng _Tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng có tác dụng nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế tạo nhiều lợi nhuận cho ngân hàng + Sự gia tăng ngân hàng gần làm cho mơi trường cạnh tranh thị trường tài ngày trở nên khốc liệt Mở rộng cho vay tiêu dùng nghĩa cho vay với số tiền nhỏ dùng để mua sắm trang thiết bị, dụng cụ sinh hoạt hay thiết bị, vật tư để nâng cao mức sống tái sản xuất mở rộng + Như nói trên, cho vay tiêu dùng lĩnh vực tiềm để ngân hàng nói chung ngân hàng Vietcombank Thăng Long nói riêng khai thác thời kỳ tới Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 71 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập tìm hiểu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long, em hiểu thêm nhiều điều Ngân hàng thương mại; nghiệp vụ ngân hàng thương mại nói chung nghiệp vụ cho vay nói riêng Trong điều kiện năm 2008 có nhiều khó khăn hoạt động ngành ngân hàng lãi suất biến động; tỷ giá, giá vàng, thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long tồn phát triển Thực tế dẫn đến tốn làm để chủ động hoạt động cho vay ngân hàng, giảm thiểu rủi ro tín dụng điều kiện kinh tế vĩ mô vi mô có nhiều biến đổi; hệ thống pháp luật khung pháp lý chưa thực hợp lý phù hợp với thơng lệ quốc tế Phân tích hiệu hoạt động cho vay công việc quan trọng công tác quản trị ngân hàng, giúp ngân hàng tồn phát triền Từ cuối năm 2007 hết quý IV năm 2008, hoạt động cho vay Vietcombank Thăng Long đạt kết cao bên cạnh thiếu xót, khó khăn cần khắc phục Ngân hàng Ngoai thương Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ linh hoạt với Ngân hàng Nhà nước để hồn thiện phát huy vai trò hoạt động cho vay Ngân hàng Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Thái Ninh, cô giáo Hồng Thị Thanh Tâm chú, anh chị Vietcombank Thăng Long giúp em tìm hiểu hồn thành chun đề thực tập tốt nghiệp Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Toán kinh tế 72 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng -TS Nguyễn Minh Kiều Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại -Trường Đại học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội Hướng dẫn sử dụng stata8 –TS Trần Thái Ninh Giáo trình thống kê thực hành- Ngơ Văn Thứ-Trường Đại học Kinh tế quốc dân Giáo trình Kinh tế lượng nâng cao-Trường Đại hoc Kinh tế quốc dân Tạp chí Ngân hàng số 1,2,3,4/2009 Nội san NCKH số 50-Trường Cao đẳng TCKT Bách khoa toàn thư Wikipedia.org Trang web NHNT Việt Nam http://vietcombank.com.vn 10 Trang web ngoại giao Việt Nam http://mofa.gov.vn 11 Trang web tin tức kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn 12 Chuyên đề thực tập số anh chị khóa trước Ngơ Thị Thu Huyền – Khoa Tốn kinh tế 73