ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ZSCORE VÀO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANKCN TÂN BÌNH

Phương pháp nghiên cứu khoa học Trần Thị Kim Hồng Đặt vấn đề (tại chọn đề tài này?) Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng đáng kể nơng nghiệp, cơng nghiệp dịch vụ, đặc biệt phát triển trở lại ngành kinh tế trọng điểm sau khủng hoảng kinh tế th ế gi ới Tình hình kinh tế phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng tác đ ộng kh ủng hoảng dần tạo nhiều hội thách thức doanh nghi ệp Việt Nam Và kinh doanh ngân hàng, vi ệc ph ục h ồi n ền kinh t ế tác động lớn đến phát triển ngân hàng Hiện tại, kinh doanh ngân hàng phải đối mặt với rủi ro ti ềm ẩn từ khoản tín dụng,rủi ro đặc trưng gia tăng rui ro hệ thống kinh tế điều tất yếu Vì vậy, việc qu ản lý đánh giá r ủi ro, vỡ nợ đặt vấn đề trọng tâm hoạt động đ ầu tư c ngân hàng, tổ chức tín dụng nhà đầu tư Thực tế hoạt đ ộng thời gian qua cho thấy, việc quản lý rủi ro, vỡ nợ nước ta r ất nhi ều y ếu như: lạc hậu quản lý rủi ro, quản lý hàng hoá rủi ro mơ hình kỹ thuật chưa áp dụng Và kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại sử dụng phân tích chấm ểm đ ể x ếp hạng uy tín khách hàng Mỗi ngân hàng xây dựng h ệ th ống x ếp hạng tín dụng dựa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, vi ệc chấm điểm xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp đơi l ại đem đ ến k ết chưa xác thông tin không đầy đủ thi ếu minh bạch M ột ph ần ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu dựa vào kết qu ả x ếp hạng tín dụng nội để hạn chế rủi ro, công ty s ắp phá s ản v ẫn xếp hạng an tồn mức cho phép Việc xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp thường khơng xác hay dẫn đến rủi ro không mong muốn kinh doanh Vì việc xây dựng cơng cụ hỗ tr ợ việc quản trị rủi ro, phân tích xếp hạng doanh nghi ệp theo tiêu chí chuẩn cần triển khai đưa vào sử dụng toàn h ệ th ống Ngân Phương pháp nghiên cứu khoa học Trần Thị Kim Hồng hàng thương mại Việt Nam hạn chế việc sử dụng cách xếp hạng n ội ảnh hưởng yếu đến phát triển hệ thống ngân hàng Việc thực kiểm sốt rủi ro tín dụng NHTMVN hi ện v ẫn chưa trọng đến, dẫn đến yếu Ngân hàng tình hình hội nhập kinh tế với nước khu vực, buộc ngân hàng ph ải thực tái cấu trúc hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Để tái c ấu trúc h ệ thống NHTM câu hỏi đặt làm đ ể quản lý đánh giá, d ự báo r ủi ro tín dụng khách hàng nhằm kịp thời đưa biện pháp can thi ệp giải pháp thích hợp Dựa mơ hình Z-score, có th ể dự báo m ột cơng ty có kh ả phá sản hay khơng, luận án cố gắng phát tri ển m ột phương pháp để hỗ trợ việc định việc phê duyệt khoản vay cho công ty Và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam sử dụng hệ th ống xếp h ạng tín d ụng nội xây dựng triển khai từ năm 2014 Tuy nhiên tình hình n ợ x ấu phải trích lập dự phòng nhiều rủi ro vốn xảy gần Đi ều tạo nhiều rủi ro cho MSB Tân Bình trình cấp tín dụng Đó lý chọn đề tài : “ỨNG DỤNG MƠ HÌNH Z-SCORE VÀO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MARITIME BANK” Việc xây dựng mơ hình Z-Score quy trình thẩm định tín dụng đ ối Ngân hàng Hàng hải nói riêng tồn hệ thống Ngân hàng thương mại nói chung tạo hệ thống ngân hàng phát tri ển hạn ch ế rủi ro đáng k ể Ngoài luận văn trình bày hệ thống tương đối q trình xây d ựng mơ hình Z-Score tiếng giới sử dụng Việt Nam Khơng luận văn nghiên cứu tập tring vào vi ệc áp d ụng mô hình Z-Score xếp hạng tín dụng doanh nghi ệp nh ằm nâng cao hiệu quản trị tín đơn vị Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu khoa học Trần Thị Kim Hồng Hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường hoạt động kinh tế có nhiều rủi ro hết Có thể nói rủi ro xem yếu tố tách rời với trình hoạt động NHTM thị trường Rủi ro ngân hàng đến từ nhiều nguyên ngân khác ngồi ngun nhân chủ quan mình, mà gánh ch ịu rủi ro khách hang gây Hơn thế, rủi ro hoạt động ngân hàng gây tổn thất to lớn cho kinh tế rủi ro loại hình doanh nghiệp khác Các NHTM Việt Nam thường dựa vào kết xếp hạng tín dụng nội để đánh giá rủi ro hạn chế cho vay Tuy nhiên ch ỉ tiêu c b ản đ ể chấm điểm rủi ro chưa phản ánh xác rủi ro, tình tr ạng công ty phá sản xếp hạng an tồn v ẫn cấp tín dụng bình thường Và việc NHTM sử dụng công cụ nội để đánh giá tình trạng cơng ty chưa xác Vì mục tiêu luận văn nhằm đánh giá lại công cụ xếp hạng tín dụng n ội b ộ NHTM từ tìm giải pháp để có th ể hạn chế r ủi ro nâng cao quy trình thẩm định phê duyệt tín dụng Ngồi mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm phát tri ển n ội dung sau: Giới thiệu vận dụng mơ hình Z-Score cơng tác x ếp h ạng tín d ụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Tập trung phân tích hoạt động ki ểm sốt tín dụng hệ th ống Ngân hàng thương mại tìm giải pháp để cải thiện Phân tích quy trình xếp hạng tín dụng nội Maritime bank quy trình xếp hạng khách hàng cơng tác thực quy trình cho vay Đề xuất lộ trình xây dựng mơ hình Z-Score phù hợp với ngành ngh ề kinh tế theo điều kiện kinh tế Việt Nam nhằm hỗ tr ợ NHTM cơng tác: định cấp tín dụng, xác định hạn mức tín d ụng, th ời hạn, m ức lãi suất, biện phát bảo đảm tiền vay, phê duyệt hay khơng phê duyệt Ngồi hỗ trợ giám sát đánh giá khách hàng tín dụng khoảng tín dụng Phương pháp nghiên cứu khoa học Trần Thị Kim Hồng dư nợ Còn hạng khách hàng cho phép Ngân hàng l ường tr ước nh ững d ấu hiệu cho thấy khoản vay có chất lượng xấu có nh ững bi ện pháp kịp thời xử lý Không xếp hạng tín dung nhằm mục đích: phát tri ển chi ến lược marketing nhằm hướng tới khách hàng có rủi ro h ơn; ước l ượng mức vốn cho vay không thu hồi để trích dự phòng rủi ro tín dụng Câu hỏi nghiên cứu (tôi cần trả lời câu hỏi nào? Tôi thắc mắc việc gì?) Làm để đánh giá rủi ro doanh nghiệp xác đ ể hạn chế rủi ro cho ngân hàng phạm vi cho phép? NHTMVN thường dùng biện pháp để hạn chế rủi ro trước sau cho vay? Các công cụ đánh giá rủi ro ngân hàng có nh ững r ủi ro gì? Cần phải thay đổi cơng tác đánh giá? Việc đánh giá lại rủi ro khoản tín dụng có th ể ảnh h ưởng NHTM nay? Và cần có bi ện pháp đ ể khắc ph ục tình trang đó? Ngân hàng Nhà nước triển khai quản lý rủi ro theo hi ệp ước Basel II ngân hàng trọng điểm Việc áp dụng Basel II tác đ ộng nh th ế đến công tác quản lý rủi ro NHTM Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: tập trung nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng Maritime bank vận dụng mơ hình Z-Score xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn TP.Hồ Chí Minh  Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Các liệu Maritime, liệu thứ cấp có từ báo cáo tài công ty cung cấp Phương pháp nghiên cứu khoa học Trần Thị Kim Hồng Thời gian: báo cáo tài Maritime từ năm 2010 đến năm 2016 Học thuyết: Sử dụng mơ hình Z-Score để áp dụng cho Maritime Bank (Z, Z ', Z ")  Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa,ngành sản xuất, Z-Score tính theo cơng thức Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 - Nếu Z>2.99: Doanh nghiệp nằm vùng an toàn - Nếu 1.8