thuyết trình kinh tế lượng

Phân tích các mối quan hệ kinh tế1.. Mô tả số liệuSố liệu được lấy từ các trang web: worldbank.org, statista.com... Phân tích kết quả thực nghiệm5... Phân tích kết quả thực nghiệm6... Do

Trang 1

Phân tích các mối quan hệ kinh tế

1 Huỳnh Đoàn Thục Quyên

Trang 5

Mô tả số liệu

Số liệu được lấy từ các trang web: worldbank.org, statista.com

Trang 6

Kết quả chạy hồi quy từ phần mềm Eview 8

Mô hình hồi quy mẫu

= 77.00 + 4.28pop + 0.26export + 70.11umemploy - 157.46inflation

C 77.00136 1337.738 0.057561 0.9549

R-squared 0.433369 Mean dependent var 1085.751

Adjusted R-squared 0.231001 S.D dependent var 2615.803

S.E of regression 2293.865 Akaike info criterion 18.55719

Sum squared resid 73665459 Schwarz criterion 18.85591

Log likelihood -179.5719 Hannan-Quinn criter 18.61550

F-statistic 2.141487 Durbin-Watson stat 2.573228

Prob(F-statistic) 0.120222

Trang 7

Phân tích kết quả thực nghiệm

Biến pop có t = 3.20 ảnh hưởng đến GDP nhiều nhất

Trang 8

Sum squared resid 1.01E+08 Schwarz criterion 18.57174

Trang 9

Durbin-Watson stat 2.359072

Trang 10

DANSO^2 0.004565 0.004730 0.965071 0.3480

Trang 11

5 log(GDP) =

log(GDP)= 5.04+ 0.0018pop

Nếu pop tăng 1 triệu người thì GDP tăng 18% tỉ USD

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Sum squared resid 53.96488 Schwarz criterion 4.130051

Trang 12

6 log(GDP) =

log(GDP)= 3.56+ 0.47log(pop)

Nếu pop tăng 1% thì GDP tăng 0.47%

Dependent Variable: LOG(GDP)

Trang 13

log(GDP)= 3.56 + 0.47log(pop)

Từ MH1 MH4 chọn MH3

Từ MH5 MH6 chọn MH6

Trang 14

Do đó biến develop không có ý nghĩa thống kê trong mô hình này.

1 Kiểm định ý nghĩa biến định tính trong mô hình

Hàm hồi quy tổng thể:

GDP=

Trang 16

F = =

TILELAMPHAT -147.5988 271.7810 -0.543080 0.5946

SUPHATTRIEN -271.7944 1590.695 -0.170865 0.8665

Adjusted R-squared -0.163990 S.D dependent var 2615.803

Trang 17

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std Err

C(1) 4.278524 1.339018

-3 + C(2) -2.740716 1.114883

4 + C(3) 74.10727 138.3361

p_value = 0.0057 < 0.05: bác bỏ

Trang 19

Kiểm định và đánh giá

4 Xác định VIF để xem có đa cộng tuyến hay không

Dependent Variable: DANSO

Các mô hình hồi quy phụ theo các biến



Trang 20

Dependent Variable: XUATKHAU



Trang 21

Dependent Variable: TILETHATNGHIEP

R-squared 0.201430 Mean dependent var 4.510000Adjusted R-squared -0.011521 S.D dependent var 4.256957S.E of regression 4.281410 Akaike info criterion 5.958760Sum squared resid 274.9571 Schwarz criterion 6.207693Log likelihood -54.58760 Hannan-Quinn criter 6.007354F-statistic 0.945896 Durbin-Watson stat 1.439873Prob(F-statistic) 0.464671



Trang 22

Dependent Variable: TILELAMPHAT

R-squared 0.269520 Mean dependent var 2.680000Adjusted R-squared 0.074725 S.D dependent var 2.751813S.E of regression 2.647002 Akaike info criterion 4.997050Sum squared resid 105.0993 Schwarz criterion 5.245984Log likelihood -44.97050 Hannan-Quinn criter 5.045645F-statistic 1.383609 Durbin-Watson stat 2.956192Prob(F-statistic) 0.286597



Trang 23

Dependent Variable: SUPHATTRIEN

XUATKHAU -3.46E-05 0.000215 -0.160855 0.8744

TILETHATNGHIEP -0.020886 0.026191 -0.797451 0.4376

TILELAMPHAT -0.074580 0.038728 -1.925745 0.0733



Tất cả các giá trị

Trang 24

5 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay không

p_value = 0.0724 > 0.05

Do đó chấp nhận Vậy phần dư có phân phối chuẩn

Trang 25

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 34.32485 Prob F(5,14) 0.0000

Obs*R-squared 18.49158 Prob Chi-Square(5) 0.0024

Scaled explained SS 19.98030 Prob Chi-Square(5) 0.0013

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

R-squared 0.924579 Mean dependent var 3683273.

Adjusted R-squared 0.897643 S.D dependent var 7936027.

S.E of regression 2538999 Akaike info criterion 32.57576

Kiểm định Breusch-Pagan cho phương sai thay đổi

p_value < 0.05: bác bỏ giả thuyết không về phương sai thuần nhất

Vậy mô hình có phương sai thay đổi

Trang 26

XIN CHÂN THÀNH

CẢM ƠN!

Định dạng
Số trang	27
Dung lượng	1,59 MB