thuyết trình kinh tế lượng

Phân tích mối quan hệ kinh tế Huỳnh Đồn Thục Qun Ngơ Thị Phương Ngọc Nguyễn Trọng Doanh Nguyễn Thị Hồng Lê Tự Thuận Đinh Thị Mỹ Dung GV: Phạm Trí Cao Nội dung Xây dựng mơ hình Mơ tả số liệu Phân tích kết thực nghiệm Kiểm định đánh giá Xây dựng mơ hình Mơ hình gồm biến: Biến phụ thuộc: Tổng sản phẩm quốc nội GDP ( tỉ USD) Biến độc lập: + Dân số - pop ( triệu người) + Tỉ lệ lạm phát - inflation (%) + Tỉ lệ thất nghiệp – unemploy ( %) + Xuất - export (tỉ USD) + Trình độ phát triển – develop Hàm hồi quy tổng thể: GDP= Mô tả số liệu Số liệu lấy từ trang web: worldbank.org, statista.com Phân tích kết thực nghiệm Kết chạy hồi quy từ phần mềm Eview Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 16:52 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DANSO XUATKHAU TILETHATNGHIEP TILELAMPHAT SUPHATTRIEN C 4.278524 0.259284 70.10727 -157.4620 497.1958 77.00136 1.339018 1.114883 138.3361 223.7526 1335.750 1337.738 3.195271 0.232566 0.506789 -0.703733 0.372222 0.057561 0.0065 0.8195 0.6202 0.4931 0.7153 0.9549 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.433369 0.231001 2293.865 73665459 -179.5719 2.141487 0.120222 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1085.751 2615.803 18.55719 18.85591 18.61550 2.573228 Mơ hình hồi quy mẫu = 77.00 + 4.28pop + 0.26export + 70.11umemploy - 157.46inflation + 497.20develop Phân tích kết thực nghiệm Biến pop có t = 3.20 ảnh hưởng đến GDP nhiều GDP = Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 10:18 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO 248.6283 4.031930 531.6320 1.194408 0.467670 3.375673 0.6456 0.0034 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.387654 0.353635 2103.022 79608627 -180.3478 11.39516 0.003368 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1085.751 2615.803 18.23478 18.33435 18.25422 2.411245 GDP= 248.63+ 4.03pop Nếu pop tăng triệu người GDP tăng 4.03 tỉ USD Phân tích kết thực nghiệm GDP = Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 10:20 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(DANSO) -1601.970 684.8204 1293.822 300.7878 -1.238169 2.276756 0.2316 0.0352 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.223590 0.180456 2368.052 1.01E+08 -182.7216 5.183616 0.035245 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat GDP= -1601.97+ 684.82log(pop) Nếu pop tăng 1% GDP tăng 6.85 tỉ USD 1085.751 2615.803 18.47216 18.57174 18.49160 2.167610 Phân tích kết thực nghiệm GDP = Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 10:21 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DANSO 4.292492 1.034552 4.149129 0.0005 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.380214 0.380214 2059.330 80575939 -180.4686 2.359072 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 1085.751 2615.803 18.14686 18.19664 18.15657 GDP= 4.29pop Nếu pop tăng triệu người GDP tăng 4.29 tỉ USD Phân tích kết thực nghiệm GDP = Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 10:22 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO DANSO^2 634.0002 -2.179784 0.004565 665.7108 6.546839 0.004730 0.952366 -0.332952 0.965071 0.3543 0.7432 0.3480 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.419460 0.351161 2107.043 75473727 -179.8144 6.141537 0.009830 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1085.751 2615.803 18.28144 18.43080 18.31060 2.638861 GDP= 634.00 – 2.18pop + 0.0046 = -2.18 + 2(0.0046)pop => pop tăng từ triệu người lên triệu người GDP tăng -2.18 x 2(0.0046)(1) = -2.17 tỉ USD Phân tích kết thực nghiệm MH1: GDP= 248.63 + 4.03pop MH2: GDP= -1601.97 + 684.82log(pop) MH3: GDP= 4.29pop MH4: GDP= 634.00 – 2.18pop + 0.0046 MH5: log(GDP)= 5.04+ 0.0018pop MH6: log(GDP)= 3.56 + 0.47log(pop) Từ MH1 MH4 chọn MH3 Từ MH5 MH6 chọn MH6 Kiểm định đánh giá Kiểm định ý nghĩa biến định tính mơ hình Hàm hồi quy tổng thể: GDP= Trong MH có biến develop biến định tính với develop = nước phát triển develop = nước chưa phát triển Ta tiến hành kiểm định ý nghĩa biến mơ hình Giả thuyết: Ta có: p_value ( Do biến develop khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Kiểm định đánh giá Kiểm định ý nghĩa đồng thời ( kiểm định Wald) GDP= Gọi biến theo thứ tự MH trở thành: GDP= Giả thuyết: sai Đặt + Thay vào pt (1) ta mơ sau: GDP= Vì + sai Kiểm định đánh giá GDP= sai Mơ hình (2) sau gán ràng buộc: GDP= Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 10:55 Sample: 20 Included observations: 20 Ta có: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C TILETHATNGHIEP-0.75*XUATKHA TILELAMPHAT SUPHATTRIEN 1619.525 0.259409 -147.5988 -271.7944 1285.406 1.730075 271.7810 1590.695 1.259933 0.149941 -0.543080 -0.170865 0.2258 0.8827 0.5946 0.8665 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.019798 -0.163990 2822.147 1.27E+08 -185.0524 0.107721 0.954355 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1085.751 2615.803 18.90524 19.10439 18.94412 2.080595 F= = = 7.37 Kiểm định đánh giá Chọn mức tin cậy 5% cho kiểm định Ta có : F > : bác bỏ Vậy hay * Kiểm định cách sử dụng kiểm định Wald Eview Wald Test: Equation: EQ01 Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 6.464329 19.39299 (3, 14) 0.0057 0.0002 Null Hypothesis: C(1)=0, C(2)=3, C(3)=-4 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(1) -3 + C(2) + C(3) Value Std Err 4.278524 -2.740716 74.10727 1.339018 1.114883 138.3361 Restrictions are linear in coefficients p_value = 0.0057 < 0.05: bác bỏ Kiểm định đánh giá Xác định khoảng tin cậy 92% cho = 77.00 + 4.28 + 0.26 + 70.11 - 157.46 + 497.20 (1337.74) (1.34) (1.11) n = 20, Khoảng tin cậy: )  4.28  4.28 hay ( 2.28 ; 6.68 ) (lấy (138.34) (223.75) (1335.75) Kiểm định đánh giá Xác định VIF để xem có đa cộng tuyến hay khơng Các mơ hình hồi quy phụ theo biến Dependent Variable: DANSO Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 11:14 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C XUATKHAU TILETHATNGHIEP TILELAMPHAT SUPHATTRIEN 345.5125 -0.098814 -13.36466 1.538666 -174.5374 242.0345 0.213460 26.45080 43.14372 253.5956 1.427534 -0.462916 -0.505265 0.035664 -0.688251 0.1739 0.6501 0.6207 0.9720 0.5018 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.053368 -0.199067 442.3194 2934696 -147.3426 0.211415 0.928041 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 207.6233 403.9376 15.23426 15.48319 15.28285 0.992822  Kiểm định đánh giá Dependent Variable: XUATKHAU Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 11:14 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO TILETHATNGHIEP TILELAMPHAT SUPHATTRIEN 504.6222 -0.142539 -37.83075 2.910165 -49.71772 281.0805 0.307915 30.51228 51.81402 309.0835 1.795294 -0.462916 -1.239854 0.056166 -0.160855 0.0928 0.6501 0.2341 0.9560 0.8744 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.103747 -0.135253 531.2426 4233281 -151.0063 0.434088 0.781963 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 297.2950 498.5934 15.60063 15.84957 15.64923 2.189251  Kiểm định đánh giá Dependent Variable: TILETHATNGHIEP Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 11:15 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO XUATKHAU TILELAMPHAT SUPHATTRIEN 5.395618 -0.001252 -0.002457 0.257108 -1.947296 2.072038 0.002478 0.001982 0.412315 2.441899 2.604015 -0.505265 -1.239854 0.623570 -0.797451 0.0199 0.6207 0.2341 0.5423 0.4376 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.201430 -0.011521 4.281410 274.9571 -54.58760 0.945896 0.464671 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 4.510000 4.256957 5.958760 6.207693 6.007354 1.439873  Kiểm định đánh giá Dependent Variable: TILELAMPHAT Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 11:15 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO XUATKHAU TILETHATNGHIEP SUPHATTRIEN 3.001218 5.51E-05 7.23E-05 0.098277 -2.657886 1.335089 0.001545 0.001286 0.157603 1.380186 2.247954 0.035664 0.056166 0.623570 -1.925745 0.0400 0.9720 0.9560 0.5423 0.0733 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.269520 0.074725 2.647002 105.0993 -44.97050 1.383609 0.286597 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.680000 2.751813 4.997050 5.245984 5.045645 2.956192  Kiểm định đánh giá Dependent Variable: SUPHATTRIEN Method: Least Squares Date: 12/01/17 Time: 11:16 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO XUATKHAU TILETHATNGHIEP TILELAMPHAT 0.640782 -0.000175 -3.46E-05 -0.020886 -0.074580 0.198726 0.000255 0.000215 0.026191 0.038728 3.224458 -0.688251 -0.160855 -0.797451 -1.925745 0.0057 0.5018 0.8744 0.4376 0.0733 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.297839 0.110597 0.443402 2.949075 -9.236363 1.590658 0.228027 Tất giá trị Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.300000 0.470162 1.423636 1.672569 1.472231 1.625835  Kiểm định đánh giá Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay không p_value = 0.0724 > 0.05 Do chấp nhận Vậy phần dư có phân phối chuẩn Kiểm định đánh giá Kiểm định Breusch-Pagan cho phương sai thay đổi Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 34.32485 18.49158 19.98030 Prob F(5,14) Prob Chi-Square(5) Prob Chi-Square(5) 0.0000 0.0024 0.0013 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/02/17 Time: 00:18 Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DANSO XUATKHAU TILETHATNGHIEP TILELAMPHAT SUPHATTRIEN -1291365 19304.95 1242.920 111003.2 -162596.3 1773667 1480695 1482.112 1234.025 153119.4 247663.9 1478494 -0.872134 13.02530 1.007208 0.724945 -0.656520 1.199644 0.3978 0.0000 0.3309 0.4804 0.5221 0.2502 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.924579 0.897643 2538999 9.03E+13 -319.7576 34.32485 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3683273 7936027 32.57576 32.87448 32.63408 2.399029 p_value < 0.05: bác bỏ giả thuyết không phương sai Vậy mơ hình có phương sai thay đổi XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... thuyết: Ta có: p_value ( Do biến develop khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Kiểm định đánh giá Kiểm định ý nghĩa đồng thời ( kiểm định Wald) GDP= Gọi biến theo thứ tự MH trở thành: GDP= Giả thuyết: ... + Tỉ lệ lạm phát - inflation (%) + Tỉ lệ thất nghiệp – unemploy ( %) + Xuất - export (tỉ USD) + Trình độ phát triển – develop Hàm hồi quy tổng thể: GDP= Mô tả số liệu Số liệu lấy từ trang web:... Durbin-Watson stat 3683273 7936027 32.57576 32.87448 32.63408 2.399029 p_value < 0.05: bác bỏ giả thuyết không phương sai Vậy mơ hình có phương sai thay đổi XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!