Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh hải phòng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CN VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CN VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60340410 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Hồng Vân HẢI PHÒNG - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân hướng dẫn từ PGS.TS.Nguyễn Hồng Vân Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trình tìm hiểu, nghiên cứu thân tơi (ngồi trừ phần trích dẫn) chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu hay phương tiện thông tin đại chúng Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có thích nguồn gốc sau trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng Nếu có phát gian lận nào, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết luận văn thân Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2016 Tác giả Vũ Thị Phương Thảo LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.Nguyễn Hồng Vân – Trường Đại học Hàng hải, trực tiếp bảo, hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi q trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc toàn thể cán bộ, nhân viên Vietinbank chi nhánh Hải Phòng giúp thu thập số liệu xác đáng phục vụ cho luận văn Do kiến thức chun mơn kinh nghiệm nghiên cứu hạn chế nên q trình thực luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận cố vấn, góp ý quý thầy, để luận văn hồn chỉnh mang tính ứng dụng thực tế cơng việc cao MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích NHTM NHTMVN Vietinbank Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, Vietinbank Hải Phòng chi nhánh Hải Phòng TCTD Tổ chức tín dụng NHNN Ngân hàng Nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro CN Chi nhánh NHNN Ngân hàng Nhà nước QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam AMC Cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội RBS Risk Base Branch Supervision COSO Committee of Sponsoring Organization TSC Trụ sở CBQHKH Cán quan hệ khách hàng XHTD Xếp hạng tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm CIC Credit Information Center HĐQT Hội đồng quản trị QLTD Quản lý tín dụng KH Khách hàng TMCP Thương mại cổ phần HTXHTDNB Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ĐVT Đơn vị tính VNĐ Việt Nam đồng HTTD Hỗ trợ tín dụng NH Ngân hàng TMCP Thương mại cổ phần CBTĐ Cán thẩm định QĐ Quyết định DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Hải Phòng giai đoạn 2011- 2015 26 2.2 Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng theo trình độ học vấn giai đoạn 2011- 2015 33 2.3 Đánh giá nguồn nhân lực phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng theo độ tuổi giai đoạn 2011- 2015 37 2.4 Doanh số cho vay Vietinbank Hải Phòng theo kỳ hạn giai đoạn 2011- 2015 43 2.5 Phân tích nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 20112015 47 2.6 Bảng tổng hợp kết phân loại nợ năm giai đoạn 20112015 49 2.7 Các số phản ánh rủi ro tín dụng so sánh mức độ tăng trưởng số phản ánh rủi ro tín dụng Vietinbank Hải Phòng qua năm 2011- 2015 61 2.8 Danh mục phân tán giới hạn rủi ro 65 2.9 Chỉ tiêu đo lường tín dụng 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Những chức ngân hàng đại 1.2 Sơ đồ khung quản trị rủi ro tín dụng 17 2.1 Sơ đồ tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng 23 2.2 Tình hình tổng dư nợ tổng nguồn vốn Vietinbank Hải Phòng giai đoạn 2011- 2015 27 2.3 Bộ máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Hải Phòng 30 2.4 Trình độ học vấn cán phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng theo năm từ 2011- 2015 34 2.5 Độ tuổi nguồn nhân lực phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Hải Phòng từ năm 2011- 2015 38 2.6 Tình hình cho vay Vietinbank Hải Phòng theo kỳ hạn giai đoạn 2011- 2015 44 2.7 Tình hình phân loại nợ theo nhóm giai đoạn 2011- 2015 50 2.8 Lưu đồ quy trình quản lý danh sách khách hàng đen 51 2.9 Quy trình cấp tín dụng Vietinbank Hải Phòng 52 2.10 Tổng kết tình hình nợ xấu tổng dư nợ giai đoạn 2011- 2015 62 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự kiện Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào ngày 11/01/2007 đánh dấu bước phát triển cho kinh tế nói chung thị trường tài chính- ngân hàng Việt Nam với nhiều hội thách thức Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, với bước chuyển đáng ghi nhận tiếp thu học tập kinh nghiệm quý báu từ phát triển kinh tế quốc gia khu vực giới trình tăng trưởng phát triển Hệ thống Ngân hàng Việt Nam khơng đứng ngồi dòng chảy Hoạt động ngân hàng có lẽ hoạt động mang tính cơng chúng lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hoạt động kinh tế- tài Sức ảnh hưởng khơng xuất phát từ lý nguồn vốn hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại nguồn huy động từ cơng chúng mà chúng tác động trực tiếp vào luồng luân chuyển kinh tế với phụ thuộc đan xen mang tính dây chuyền Sự sụp đổ ngân hàng, tổ chức tín dụng dẫn đến sụp đổ hệ thống ngân hàng tài chính, chí ảnh hưởng theo hiệu ứng Domino bình diện quốc tế Vì thế, rủi ro tín dụng khơng nguy cá biệt ngân hàng thương mại mà nỗi lo chung, mối quan tâm sâu sắc hệ thống ngân hàng mà đứng đầu ngân hàng trung ương hay ngân hàng nhà nước phạm vi quốc gia phạm vi toàn cầu Hạn chế rủi ro tín dụng đưa biện pháp phòng ngừa vấn đề mang tính cấp bách, quan tâm đặc biệt ngân hàng thương mại Do vậy, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sĩ 10 - Chi nhánh phải đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh phải thống với tinh thần chung ngân hàng Cơng Thương quy trình quản trị rủi ro tín dụng; - Đảm bảo đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động tín dụng Chi nhánh nắm bắt nội dung tuân thủ vị rủi ro tín dụng - Xây dựng kế hoạch cấu danh mục tín dụng chi nhánh phù hợp với vị rủi ro tín dụng báo cáo lên Trưởng phòng Quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư Trụ sở danh mục tín dụng Chi nhánh Ban lãnh đạo cần đặt mục tiêu cụ thể chất lượng tín dụng Chi nhánh, đảm bảo giới hạn kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh phù hợp với vị rủi ro tín dụng NHCT Việt Nam Đồng thời, ban lãnh đạo chi nhánh liên tục giám sát rủi ro khả sinh lời danh mục CBQHKH nhằm quản lý khen thưởng hiệu hoạt động cán Báo cáo đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ cán tín dụng cần cung cấp thông tin số khách hàng, dư nợ, bình qn gia quyền xếp hạng tín dụng, lợi nhuận…theo cán tín dụng để mang tính khách quan 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- chi nhánh Hải Phòng Để góp phần tiếp tục hồn thiện cơng tác QTRRTD, giảm nợ xấu đồng thời nâng cao chất lượng hiệu hoạt động Vietinbank Hải Phòng, cá nhân tơi có vài đề xuất sau: 3.2.1 Hoàn thiện sở pháp lý Vietinbank cần thiết lập, kiện toàn hệ thống sở pháp lý, sách tín dụng hồn chỉnh quản trị rủi ro tín dụng phù hợp giúp cán tín dụng dễ tra cứu, cập nhập thông tin nhanh đầy đủ Đồng thời chi nhánh cần đưa sách hợp lý để phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm tuân thủ phương pháp xếp hạng nội Basel II phải tiếp tục hồn thiện cụ thể hóa quy định toàn khâu thực chi nhánh từ bước nhận dạng, đo lường, đánh giá, kiểm sốt xử lý rủi ro 82 Bên cạnh đó, Vietinbank cần hồn thiện quy trình, hệ thống chế sách, cơng cụ quản lý tài sản bảo đảm nội ngân hàng dựa văn pháp luật quy định Ngân hàng nên xác định sách quản trị rủi ro tín dụng tài sản bảo đảm theo vị rủi ro ngân hàng 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng kiểm sốt tín dụng Vietinbank Hải Phòng cần đào tạo phát triển văn hóa quản trị rủi ro hoạt động tín dụng theo thông lệ phổ biến đến ban lãnh đạo, cán tín dụng, phận kiểm sốt phận, phòng ban có liên quan đến cơng tác tín dụng Chi nhánh cần yêu cầu cán nhận thức đắn tồn diện mơ hình định lượng rủi ro, phát triển văn hóa giám sát theo Basel II chuyển đổi từ tập trung kiểm tra tuân thủ sang kết hợp kiểm tra tuân thủ đánh giá rủi ro Điều đòi hỏi cán cơng tác tín dụng phải có thay đổi đáng kể thực hành quản trị rủi ro tín dụng Một vấn đề quan trọng công tác quản trị yếu tố nguồn nhân lực định tất Vì vậy, để thực tốt cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh, vấn đề cốt lõi thực quán chặt chẽ chế phân cấp ủy quyền, thực sách khách hàng đắn Đồng thời, cán thực nghiệp vụ cấp tín dụng cho khách hàng phải có ý thức thẩm định khách hàng, tài sản bảo đảm cách khách quan, khơng lý mà thay đổi quan điểm, nhận định Bên cạnh đó, cán cần quản lý khoản vay cách chặt chẽ, nâng cao lực, trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp làm tốt việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro để có giải pháp quản lý xử lý phù hợp Vietinbank Hải Phòng cần có kế hoạch cụ thể đào tạo cán nhân viên có chun mơn cao thường xun kiểm tra chất lượng cơng việc; kiểm tra đánh giá trình độ chuyên môn cán hoạt động công tác tín dụng Bên cạnh đó, chi nhánh cần có kế hoạch đề xuất lên hội sở tuyển dụng cán bộ, cơng nhân viên phải có trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức nghề nghiệp Chi nhánh 83 cần nghiên cứu ban hành quy chế chặt chẽ kiểm soát hoạt động cán bộ, công nhân viên; phân biệt, tách biệt trách nhiệm phận để tránh rủi ro Một việc quan trọng ngân hàng nên làm tập trung phổ biến kiến thức pháp lý, kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ cán nhân viên làm công tác quản lý cho vay, nhận tài sản bảo đảm ngân hàng để phòng tránh rủi ro pháp lý tiềm ẩn nhận xử lý tài sản bảo đảm Chi nhánh cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối tượng có hành vi gian lận, giả mạo giấy tờ, thực sai quy định quy trình quản lý tín dụng tài sản bảo đảm Các cán tín dụng cần xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể, bám sát định hướng khách hàng để cấu danh mục theo hướng giảm thiểu mức độ tập trung vào hay số khách hàng, ngành nghề đặc biệt ngành hạn chế cấp tín dụng theo quy định Vietinbank, tiềm ẩn rủi ro cao Để thực nội dung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đưa nội dung vào thực tiễn cách hiệu quả, cán có liên quan đến hoạt động tín dụng chi nhánh cần có nguyên tắc sau: - Nỗ lực bảo vệ nâng cao uy tín, trì chuẩn mực nghề nghiệp đạo đức kinh doanh ngân hàng; - Đảm bảo thực nguyên tắc tảng quán trình hoạt động tín dụng chi nhánh khơng thiết loại bỏ hoàn toàn rủi ro mà quan trọng phải quản lý rủi ro tín dụng, chấp nhận mức độ rủi ro định nhằm đạt lợi nhuận kỳ vọng, quản lý rủi ro tín dụng làm gia tăng giá trị hệ thống NHCT; - Đảm bảo định cấp tín dụng đưa sau xem xét kỹ lưỡng đến yếu tố rủi ro, đánh giá rủi ro xảy đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp Các sáng kiến chiến lược hay sản phẩm dịch vụ cán áp dụng triển khai sau nghiên cứu đầy đủ khía cạnh lợi ích rủi ro liên quan; 84 - Nhận thức đầy đủ quản trị rủi ro tín dụng: khơng trách nhiệm cán thuộc khối Quản lý rủi ro tín dụng hay thuộc phận Kiểm tra kiểm sốt nội hay Ban lãnh đạo chi nhánh tuân thủ mà trách nhiệm tất cán liên quan đến hoạt động tín dụng, bao gồm phận quan hệ khách hàng với vai trò lớp phòng rủi ro tín dụng ngân hàng; - Tuân thủ quy định, quy trình tín dụng NHCT nhằm kiểm sốt rủi ro, đảm bảo đánh giá đầy đủ rủi ro xảy có biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, báo cáo kịp thời trường hợp nhận thấy rủi ro không quản lý đầy đủ hay xảy tình xấu Đồng thời, cán dự tính rủi ro kèm đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; - Ban lãnh đạo chi nhánh, phận kiểm tra kiểm soát nội cán phục vụ cơng tác tín dụng phải ln trì mơi trường kiểm sốt hiệu để giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng, phấn đấu phát triển bền vững NHCT 3.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin đại, cập nhập phát huy hiệu tác dụng công cụ hỗ trợ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank cần xây dựng thành cơng quy trình lượng hóa dự báo rủi ro tín dụng: lựa chọn phương pháp luận dự báo phù hợp kết hợp linh hoạt phương pháp để xây dựng mơ hình định lượng rủi ro tín dụng điều kiện quan trọng để áp dụng thành cơng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời, ngân hàng cần xây dựng quy trình lượng hóa xác suất khơng trả nợ khách hàng đầu tư mua công cụ định lượng rủi ro Vietinbank nói chung chi nhánh Hải Phòng nói riêng cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo phương pháp tiên tiến, dễ thực hiện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu định tính định lượng, đảm bảo cập nhật thường xuyên hệ thống để cảnh báo rủi ro tự động cần thiết Chi nhánh cần có biện pháp kiểm sốt rủi ro hoạt động trọng yếu như: đẩy mạnh kiểm sốt an tồn mạng an tồn hệ thống thơng tin điện tử, đảm bảo thông tin khách hàng thông tin kinh doanh ngân hàng không bị phát tán sai quy định Đồng thời, Vietinbank Hải Phòng cần chủ động triển khai 85 biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro rác nghiệp rủi ro gián đoạn hoạt động kinh doanh lỗi hệ thống phần mềm Để hướng tới QTRRTD theo Basel II, bên cạnh HTXHTDNB theo quan điểm chuyên gia tiếp tục sử dụng cải tiến, NHCT Việt Nam cần xây dựng HTXHTDNB theo quan điểm thống kê có đầy đủ công cụ hỗ trợ liên quan, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro theo Basel II Theo đó, mơ hình xếp hạng tín dụng nội phương pháp xếp hạng khác kiểm tra xác thực độ tin cậy khả dự báo, sử dụng để ước tính xác suất khách hàng khơng trả nợ (Probability of Default- PD), tỷ lệ tổn thất khách hàng không trả nợ (Loss Given Default- LGD) số dư rủi ro thời điểm không trả nợ (Exposure of Deflault, EAD) cho giao dịch số dư rủi ro tín dụng Đây công cụ hỗ trợ NHCT chi nhánh Hải Phòng ước lượng hiệu rủi ro tín dụng từ cấp độ giao dịch cụ thể đến cấp độ danh mục, tính tốn nhu cầu vốn cần thiết cho hoạt động tín dụng 3.2.4 Kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kiểm tra vốn vay sau giải ngân để có biện pháp phù hợp kịp thời, nâng cao vai trò cơng tác kiểm sốt trước, sau giải ngân Vietinbank Hải Phòng cần xây dựng trì hiệu chế kiểm tra giám sát hoạt động mơ hình dự báo định lượng rủi ro bao gồm thiết kế triển khai cấu kiểm soát với nhân tố độc lập, minh bạch, liên tục, phân định trách nhiệm rõ ràng, chế sử dụng kết xếp hạng, rà soát HTXHTDNB, kiểm toán nội giám sát HĐQT ban điều hành chặt chẽ Đồng thời, chi nhánh phải tích hợp cơng việc kiểm tra, kiểm sốt đầy đủ để đảm bảo hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo mục tiêu đề Đối với loại tài sản bảo đảm, ngân hàng nên thường xuyên đánh giá, kiểm tra lại tài sản theo định kỳ đột xuất nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro Khi tiến hành xử lý tài sản bảo đảm, để việc xử lý đạt hiệu cao, Vietinbank Hải Phòng cần phải phối hợp với khách hàng quan tố tụng để xử lý, phát mại tài sản kịp thời Đồng thời, để giảm thiểu rủi ro khách quan mang 86 lại, ngân hàng cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản bảo đảm nhận tài sản mua bảo hiểm Việc nhằm đảm bảo lợi ích cho chi nhánh góp phần tăng khả bán chéo sản phẩm dịch vụ cho Công ty Bảo hiểm Bảo ngân trực thuộc Vietinbank quản lý 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Vietinbank Hải Phòng cần nâng cao hiệu hoạt động Hệ thống XHTDNB bao gồm nâng cao chất lượng nguồn liệu thu thập từ khách hàng hoàn thiện việc lưu trữ quản lý sở liệu nội ngân hàng cách đầy đủ, hiệu phục vụ cho q trình chấm điểm tín dụng cấp giới hạn tín dụng cho khách hàng Chuẩn hóa sở liệu, bao gồm việc nâng cao chất lượng thu thập thông tin từ khách hàng, việc lưu trữ quản lý liệu nội bộ; phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin tổng thể chủ trương đại hóa cơng nghệ ngân hàng 3.2.6 Nâng cao chất lượng quản lý nợ xấu, nợ có vấn đề, ngăn chặn nguy dẫn đến nợ nhảy nhóm Đối với khoản nợ xấu phân loại đánh giá khả thu hồi nợ, chi nhánh cần xác định phương thức xử lý nợ xấu phù hợp sở tận dụng tối đa nguồn lực huy động Đối với khách hàng có nợ xấu hoạt động có khả phục hồi, chi nhánh xem xét tiếp tục cấp tín dụng kèm với giải pháp cấu lại khoản nợ phù hợp lợi ích rủi ro khách hàng lẫn thân Vietinbank Hải Phòng Đối với khoản nợ xấu khơng có khả thu hồi, chi nhánh nhanh chóng thực biện pháp xử lý nợ xấu lý tài sản bảo đảm, sử dụng DPRR để xóa nợ bán khoản nợ cho tổ chức có khả xử lý nợ chuyên nghiệp VAMC 3.2.7 Hoạch định chiến lược tín dụng cụ thể Chính sách tín dụng xây dựng sở định hướng phát triển Vietinbank Hải Phòng phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa bàn thành phố Hải Phòng Chính sách tín dụng vừa đảm bảo mục tiêu tối đa hóa 87 lợi nhuận vừa giảm thiểu tối đa rủi ro đồng thời đảm bảo tăng trưởng tín dụng cở sở chất lượng an toàn Với định hướng: “Tăng trưởng tín dụng thận trọng, tập trung nâng cao chất lượng hướng tới áp dụng chuẩn mực quốc tế”, Vietinbank Hải Phòng cần xây dựng sách tín dụng hiệu sở yêu cầu cụ thể sau: - Chính sách tín dụng phải phù hợp với tính chất đặc thù riêng địa bàn Hải Phòng, phát huy tối đa mạnh địa phương hạn chế cấp tín dụng cho dự án đầu tư vào lĩnh vực hay ngành nghề khơng có lợi cạnh tranh kinh doanh - Chính sách tín dụng phải đảm bảo hiệu kinh doanh, tăng thị phần Vietinbank Hải Phòng địa bàn, tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro Chính sách tín dụng phải phát huy lực cạnh tranh lợi so sánh Vietinbank Hải Phòng so với NHTM cổ phần khác địa bàn Xây dựng sách tín dụng nghĩa xác định định hướng cho hoạt động tín dụng, từ nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn 3.2.8 Thay đổi cấu cho vay Đối tượng khách hàng Vietinbank Hải Phòng DNNN với hoạt động xuất nhập hàng hóa Đặc biệt, nguồn vốn lại tập trung vào số khách hàng lớn Ngoài ra, mạnh Vietinbank ngân hàng bán buôn Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay tiêu dùng hạn chế Vì vậy, Vietinbank Hải Phòng cần xây dựng cấu cho vay hợp lý hơn, cụ thể sau: - Vietinbank Hải Phòng cần trọng vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp hỗ trợ nhà nước tổ chức nước - Vietinbank Hải Phòng nên đưa sách phát triển sản phẩm bán lẻ, đặc biệt sản phẩm tín dụng ví dụ gói sản phẩm tín dụng đồng cho vay cán nhân viên, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ôtô… Để có 88 thể phát triển sản phẩm Vietinbank Hải Phòng phải đảm bảo khả kiểm soát quản lý hiệu khoản vay đưa giải pháp tổng thể gói sản phẩm đồng - Bên cạnh gói sản phẩm bán lẻ, Vietinbank Hải Phòng tiếp tục trì phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Trong q trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế gia nhập vào tổ chức thương mại giới, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam ngày tăng Đặc biệt, Hải Phòng thành phố thu hút số lượng doanh nghiệp FDI lớn Đây nhóm khách hàng tiềm với lực tài quản lý tốt Tuy nhiên, Vietinbank Hải Phòng chưa tiếp cận nhiều doanh nghiệp FDI Vì vậy, Vietinbank Hải Phòng cần có sách cụ thể hợp lý để thu hút nhiều nhóm đối tượng khách hàng tiềm 3.2.9 Nâng cao chất lượng thẩm định, phân tích ngành, mặt hàng lĩnh vực Mỗi khoản tín dụng cán ngân hàng khơng phân tích, thẩm định kỹ dễ dẫn đến rủi ro Chính vậy, khâu phân tích thẩm định tín dụng đóng vai trò quan trọng quy trình tín dụng Mục đích q trình phân tích, thẩm định tín dụng đánh giá khả hoàn trả nợ vay khách hàng, đưa rủi ro xảy định cấp tín dụng Chất lượng q trình phân tích, thẩm định tín dụng phụ thuộc vào ba yếu tố chính: - Trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tế cán thẩm định; - Nguồn thông tin sử dụng q trình phân tích, thẩm định; - Các cơng cụ phục vụ cho q trình phân tích, thẩm định Đối với khách hàng, việc đánh giá phân tích phải rủi ro tổng thể mà khách hàng gây xác định mức rủi ro tối đa mà ngân hàng chấp nhận thông qua việc định kỳ năm xác định giới hạn tín dụng cho khách hàng lần Để đưa giới hạn tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng, cán khách hàng phải lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng dựa số liệu (ví dụ tiêu tài chính, vòng quay vốn ) đồng 89 thời kết hợp việc phân tích định tính (ví dụ phân tích mơi trường vĩ mơ, vi mơ, mơi trường nội tín dụng khách hàng, đối tác khách hàng ) Từ ngân hàng thấy rủi ro tiềm ẩn dự phòng biện pháp kiểm sốt, hạn chế rủi ro Nói chung, q trình phân tích thẩm định phải đảm bảo vấn đề sau: - Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư có tính hiệu tính thực tiễn triển khai không? - Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư có rủi ro khơng, yếu tố gây rủi ro gì? - Mức độ thiệt hại ngân hàng rủi ro xảy - Ngân hàng có khả kiểm sốt rủi ro không phương pháp xử lý rùi ro xảy - Điều kiện để đồng ý cấp tín dụng cho khách hàng Ngồi ra, việc phân tích triển vọng ngành/lĩnh vực mặt hàng kinh doanh bước thẩm định tín dụng Vì vậy, q trình thẩm định tín dụng thật hiệu quả, cán khách hàng cần thu thập thông tin ngành/lĩnh vực mặt hàng kinh doanh từ nhiều nguồn đồng thời thường xuyên cập nhật xu hướng biến đổi ngành hàng 90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong vài năm trở lại đây, với xu hướng tồn cầu hóa kinh tế quốc tế để Việt Nam theo kịp với quốc gia khu vực giới, doanh nghiệp phải cố gắng để hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lực cạnh tranh thương trường quốc tế Về mặt lý thuyết, ngân hàng ngành nghề kinh doanh rủi ro, hiệu hoạt động phụ thuộc nhiều vào mức độ rủi ro Trong năm 1990, lịch sử hoạt động ngành ngân hàng chứng kiến khơng ngân hàng TMCP bị sát nhập vào tổ chức tài mạnh khơng gánh tổn thất xảy rủi ro từ hoạt động tín dụng Thời điểm giai đoạn 2010-2013, ngành tài ngân hàng Việt Nam đối mặt với loạt thách thức khó khăn tình hình kinh tế suy thối, nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thua lỗ dẫn đến khả trả nợ cho ngân hàng nguyên nhân khiến cho tình trạng nợ xấu gia tăng đáng kể thời gian Sau tranh kinh tế ảm đạm đó, ngân hàng thương mại phần nhận thức mạnh mẽ tầm quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn vốn kinh doanh ngân hàng hoạt động hiệu Tuy số ngân hàng thương mại áp dụng tốt hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế giúp cho tình trạng nợ xấu giảm mạnh, song phải tiếp tục giải hậu tồn đọng Do đó, quản trị rủi ro tín dụng ln việc thiết yếu nhà đầu tư nào, nâng cao lực quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro rủi ro tín dụng việc làm cấp thiết vô quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Vì vậy, Vietinbank nói chung Vietinbank Hải Phòng nói riêng phải đặc biệt quan tâm đến việc hồn thiện nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng 91 Luận văn với đề tài “Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng” hồn thành nội dung sau: Hệ thống hoá sở lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank Hải Phòng từ năm 2011 - 2015 Đề xuất số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Vietinbank Hải Phòng Trong q trình làm luận văn với vấn đề nghiên cứu rộng kiến thức phức tạp, yêu cầu phải cập nhật thường xuyên quản trị rủi ro tín dụng, dù cố gắng nhiều song hạn chế định trình độ tác giả giới hạn thời gian nên Luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì vậy, tác giả chân thành mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, để Luận văn hồn thiện Kiến nghị Đối với Chính phủ: Chính phủ sách nhằm điều chỉnh tác động trực tiếp lên kinh tế vĩ mơ, có tác động lớn doanh nghiệp kinh tế nước nhà Chính phủ cần có sách tích cực xây dựng môi trường kinh tế- xã hội ổn định nhằm tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước hoạt động, đầu tư vào Việt Nam Việc giảm thuế, phí, lệ phí sách ưu đãi doanh nghiệp giúp làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh doanh nghiêp, tiền đề cho phát triển kinh tế bền vững tạo mơi trường tín dụng lành mạnh cho ngân hàng thương mại phát triển ngành tài chính- ngân hàng theo xu hướng phát triển kinh tế thị trường 92 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần có phương án thúc đẩy mạnh mẽ chức hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia CIC để đảm bảo ln có đầy đủ thơng tin xác, cập nhật để phản hồi nhanh thông tin cần cung cấp ngân hàng thương mại Các thông tin bao gồm: thông tin khách hàng thể nhân, pháp nhân, thông tin tài sản bảo đảm, tài sản chấp, thông tin vĩ mô, thông tin vi mô, thông tin cảnh báo rủi ro, thơng tin hạng tín dụng khách hàng, khả trả nợ khách hàng (nếu có) tổ chức tín dụng khác, thơng tin danh sách khách hàng đen, phòng chống rửa tiền Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm toán để kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Kết kiểm tra, kiểm toán phải công bố rõ ràng đồng thời vấn đề cần khắc phục Những kết giúp ngân hàng thương mại có định hướng điều chỉnh, quản lý chất lượng danh mục tín dụng theo hướng nhằm hạn chế tối đa rủi ro Đối với Vietinbank Khơng riêng Vietinbank Hải Phòng mà tất chi nhánh khác hệ thống cần hỗ trợ tích cực từ Hội sở chính, trung tâm công nghệ thông tin tất hoạt động kinh doanh chi nhánh công tác quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời Vietinbank cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội để phát sớm rủi ro xảy Ngồi ra, để tăng trưởng tín dụng lành mạnh, Hội sở nên hỗ trợ tích cực chi nhánh nguồn vốn với mức lãi suất mua bán vốn ưu đãi để tăng khả cạnh tranh lãi suất với ngân hàng khác địa bàn thành phố 93 Trường Đào tạo nguồn nhân lực Vietinbank nên thường xuyên tổ chức khóa học đào tạo nghiệp vụ, hướng dẫn chuyển đổi mô hình theo phương pháp giảng dạy trực tiếp online training cho cán nắm rõ quy trình, nghiệp vụ Đồng thời buổi hội thảo cần tăng cường tổ chức nhiều nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tế đặc biệt điều kiện cho phép cử cán học tập dự hội thảo nước ngồi để bổ sung, cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích, mang tầm vóc quốc tế ngân hàng đại Đối với Vietinbank Hải Phòng, chi nhánh cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngắn hạn đồng thời kiểm sốt chặt chẽ tăng trưởng dư nợ tín dụng trung dài hạn, tăng cường tỷ lệ cấp tín dụng có bảo đảm tài sản khoản tốt, hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng đến kết phân loại nợ theo phương pháp định tính để tăng cường khả thu hồi nợ có rủi ro xảy Chi nhánh cần tập trung nhận diện đơn vị kinh doanh tiềm ẩn rủi ro cao cần có hỗ trợ đặc biệt tăng cường hỗ trợ để khắc phục tồn khó khăn, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO S.Rose, Peter (2001) Quản trị Ngân hàng thương mại (xuất lần thứ tư) Hà Nội: NXB Tài Nguyễn Văn Tiến (2005) Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng (Xuất lần thứ hai) Hà Nội: NXB Thống kê Luật tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2004 Báo cáo kiểm toán nhà nước- Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (giai đoạn 2011-2014) Báo cáo họp giao ban tháng 1-2016 Vietinbank – Chi nhánh Hải Phòng Giáo trình Ngân hàng thương mại - Học viện Ngân hàng Giáo trình Tín dụng ngân hàng - Học viện Ngân hàng Tạp chí Ngân hàng Quyết định số 493/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD 10 11 Báo cáo thường niên 2014,http://vietinbank.com.vn/ Rủi ro, https://vi.wikipedia.org/wiki/Rủi_ro 12 Các định, quy định Pháp luật ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, hội đồng quản trị ngân hàng Công thương Việt Nam,… 13 Hồ sơ quản lý nhân Phòng tổ chức hành Vietinbank Hải Phòng 14 QĐ 769/2013/QĐ- HĐQT- NHCT35, Quyết định việc ban hành Quy định khung quản trị rủi ro tín dụng hội đồng quản trị ngân hàng Công thương Việt Nam 15 Báo cáo quản lý nhân Vietinbank chi nhánh Hải Phòng 95 16 Cơng văn 3653/QĐ- NHCT35 v/v Ban hành hướng dẫn xác định quản lý khách hàng đen ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng 17 Quyết định số 699/2013/QĐ- HĐQT- NHCT35 ngày 2/7/2013 HĐQT NHCT Việt Nam cấp quản lý giới hạn tín dụng hệ thống ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 18 Quyết định số 2438/2013/QĐ-HĐQT-NHCT35 việc Ban hành Quy định Quản lý danh mục tín dụng hệ thống ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 96 ... Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng 12 Chương Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Thương. .. tài công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng nói riêng Phạm vi đề tài nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín. .. quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam Chương Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng Chương Một