báo cáo mẫu thực hành bằng phần mềm kiểm định các dạng hàm môn kinh tế lượng. bài báo cáo mẫu kiểm định chượng 5,6,7,8 trong chương trình của môn học, và cách khắc phục hàm đã chọn: đa cộng tuyến, phương sai sai số ngẫu nhiên....
Đề tài nghiên cứu: Mối quan hệ tổng sản phẩm quốc nội – GDP(tỷ đồng) với tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài- FDI ( triệu USD) thu nhập(tỷ đồng) (Từ năm 1992 đến 2015) Nhóm Các thành viên: A Đặt vấn đề: Cơ sở lí luận: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiêu có tính sở phản ánh tăng trưởng kinh tế, quy mơ kinh tế, trình độ phát triển kinh tế bình quân đầu người, cấu kinh tế thay đổi mức giá quốc gia Bởi vậy, GDP công cụ quan trọng, thích hợp dùng phổ biến giới để khảo sát phát triển thay đổi kinh tế quốc dân Nhận thức xác sử dụng hợp lý tiêu có ý nghĩa quan trọng việc khảo sát đánh giá tình trạng phát triển bền vững, nhịp nhàng, toàn diện kinh tế Đầu tư vốn trực tiếp nước di chuyển vốn, tài sản, công nghệ tài sản từ nước đầu tư sang nước tiếp nhận đầu tư với mục đích kinh doanh có lãi Tổng thu nhập quốc gia thu nhập tạo tất hoạt động sản xuất nước quốc tế công ty quốc gia, giá trị hoạt động sản xuất kinh tế nội địa cộng với thu nhập ròng (như tiền th, lợi nhuận, thu nhập nhân cơng) từ nước ngồi vòng năm Đứng góc độ kinh tế vĩ mô, GDP phụ thuộc vào nhiều nhân tố, có đầu tư trực tiếp nước ngoài, thu nhập quốc gia Đầu tư trực tiếp nước (FDI) yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia phát triển FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải việc làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cấu kinh tế mở rộng thị trường xuất Tại Việt Nam FDI trung bình giai đoạn 2005 – 2015 đầu tư FDI cung cấp lượng vốn 1.806 tỷ đồng/năm, giải việc làm cho 16 vạn lao động năm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất Việt Nam Trên góc độc khác, ta lấy GDP cộng với thu nhập từ xuất nhập khẩu, hoạt động quốc tế công ty quốc gia thu nhập quốc gia Dựa vào bảng số liệu thu thập được, chúng em lập mơ hình hồi qui biểu thị mối quan hệ GDP với thu nhập quốc gia (TN), FDI giai đoạn từ năm 19922015 Các biến mô hình hồi quy: + Biến phụ thuộc : GDP + Biến độc lập : TN, FDI B Báo cáo EVIEWS: I Thu thập số liệu: NĂM GDP( tỷ đồng) FDI(triệu USD TN(tỷ đồng) 1992 110532 574.9 106757 1993 140258 1117.5 134913 1994 178543 2240.6 174217 1995 228892 2792 228677 1996 272036 2938.2 2696654 1997 313623 3277.2 308600 1998 361017 2372.4 352836 1999 399942 2528.3 392693 2000 441646 2398.7 435319 2001 481295 2225.6 474855 2002 535762 2884.7 527056 2003 613443 2723.3 603688 2004 715307 2708.4 701906 2005 914001 3300.5 897222 2006 1061565 4100.4 1038755 2007 1246769 8034.1 1211806 2008 1616047 11500.2 1567964 2009 1809148 10000.5 1731221 2010 2157828 11000.3 2075578 2011 2779880 11000.1 2660076 2012 3245519 10046.6 3115227 2013 2014 2015 35844262 3937856 4192862 11500 12500 14500 3430668 3750823 3977609 Nguồn số liệu: http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/92-7662-nhin-lai-giatri-cua-fdi-o-viet-nam-sau-gan-30-nam.html http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 II Đưa báo cáo 1.Lựa chọn mơ hình hồi quy Ta lựa chọn mơ hình hồi quy tổng thể sau: PRM: E(GDPi /TNi , FDIi ) = β1 + β2 log(FDIi )+ β3 log(TNi)+ Ui Trong đó: GDP: biến phụ thuộc FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài), TN( thu nhập quốc gia) : biến độc lập β1: hệ số chặn ( cho biết giá trị GDP giá trị đầu tư trực tiếp nước thu nhập 0) β2, β3: hệ số góc mơ hình hồi quy tổng Ui : yếu tố ngẫu nhiên Sau có mơ hình hồi quy tổng thể, để dễ tính tốn xử lí số liệu ta thu nhỏ mơ hình hồi quy tổng thể để có mơ hình hồi quy gọi mơ hình hồi quy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ có kết luận cho tổng thể: SRM: LOG(GDP) = + 2LOG(FDIi )+ 3LOG(TNi )+ ei Trong đó: , , , :là hệ số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3 ei: phần dư ( sai lệch giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) 2.Ước lượng mơ hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 06:59 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(TN) 0.535837 0.811028 0.465909 1.676714 0.342736 0.265367 0.319576 2.366338 1.755718 0.7524 0.0277 0.0937 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.789947 0.769942 0.635738 8.487413 -21.58089 39.48745 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.64293 1.325438 2.048407 2.195664 2.087475 1.586157 Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy: β1=0.535837, khơng có thu nhập đầu tư nước ngồi GDP 0.535837 tỷ đồng β2 =0.811028, FDI tăng 1% điều kiện khơng có thu nhập GDP trung bình tăng 0.811028 % β3 =0.465909, thu nhập tăng % điều kiện khơng có FDI, giá trị GDP trung bình tăng 0.465909 % Kết luận: β2, β3 đồng thời lớn mơ hình hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế III - Tiến hành số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy 1.Kiểm định hệ số hồi quy phù hợp hàm hồi quy 1.1 Kiểm định β1 Tiến hành kiểm định: mức ý nghĩa Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa là: Theo báo cáo Eview ta có tqs = 0.319576 Mà < 1,721 Chưa có sơ bác bỏ H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% cho hệ số chặn khơng có ý nghĩa thống kê thực tế 1.2 Kiểm định β2 Có ý kiến cho FDI khơng có ảnh hưởng đến GDP, để biết điều có xác khơng ta tiến hành kiểm định: mức ý nghĩa Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa là: Theo báo cáo Eview ta có: tqs= 2.366338 Mà 1,721 > 1,721 tqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% cho ta thấy GDP Việt Nam chịu ảnh hưởng FDI 1.3 Kiểm định Để kiểm tra xem thu nhập có ảnh hưởng tới GDP Việt Nam hay không ta kiểm định: mức ý nghĩa Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa là: Theo báo cáo Eview ta có: tqs= 1.755718 Mà 1.755718> 1,721 tqs Wα Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 Kết luận: Với mức ý nghĩa 10% ý kiến đầu đưa sai, tức thu nhập có ảnh hưởng tới GDP Việt Nam 1.4 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy Có ý kiến cho hàm hồi quy không phù hợp, để kiểm tra ý kiến khơng ta kiểm định: mức ý nghĩa Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa 10%: Theo kết báo cáo Eview thì: Fqs= 39.48745 Mà Ta thấy Fqs Wα Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận: Sau kiểm định, với mức ý nghĩa 10% ta khẳng định mơ hình hồi quy hồn tồn phù hợp Phát mơ hình chứa biến khơng phù hợp Từ kiểm định ta nhận thấy tất khác khơng Điều chứng tỏ biến mơ hình phù hợp Kết luận: Mơ hình khơng chứa biến không phù hợp IV Kiểm tra khuyết tật: 1.Kiểm định mơ hình có đa cộng tuyến khơng? Kiểm định hồi quy phụ: Ước lượng mơ hình hồi quy sau: Log(TNi )= + Vi Dependent Variable: LOG(TN) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:24 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 4.004927 1.152442 0.796184 0.786919 0.510764 5.739352 -16.88603 85.94038 0.000000 1.041932 0.124314 3.843750 9.270403 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0009 0.0000 13.61558 1.106492 1.573836 1.672007 1.599881 2.213040 + Lập cặp giả thuyết H0: TN khơng có quan hệ tuyến tính với FDI H1: TN có quan hệ tuyến tính với FDI Mức ý nghĩa 10% Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ với mức ý nghĩa 10% là: Từ báo cáo ta có Fqs = 85.94038 Mà 4,3 85.94038 > 4,3 Fqs miền bác bỏ giả thuyết Ho Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận đối thuyết H1 Kết luận: TN có quan hệ tuyến tính với FDI , hay nói cách khác mơ hình có đa cộng tuyến Độ đo Theil: Hồi quy GDP theo FDI ta mơ sau: SRM: log(GDPi )= Nhập số liệu vào Eviews ta báo cáo Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:32 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 2.401769 1.347961 0.759114 0.748165 0.665147 9.733262 -23.22447 69.32954 0.000000 1.356867 0.161889 1.770085 8.326436 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0906 0.0000 13.64293 1.325438 2.102039 2.200210 2.128084 1.299807 Thu 0,759114 Hồi quy GDP theo TN ta mơ hình sau: SRM: LOG(GDPi )= Nhập số liệu vào Eviews ta báo cáo Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:34 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(TN) -0.329667 1.026221 1.799277 0.131732 -0.183222 7.790211 0.8563 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.733938 0.721844 0.699043 10.75054 -24.41735 60.68739 0.000000 Thu 0,733938 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.64293 1.325438 2.201446 2.299617 2.227491 2.024530 Cùng với báo cáo ban đầu ta có R2 = 0.789947 =0,759114+0,733938 - 0.789947 = 0,703105 Kết luận: Vậy với m = 0,703105,mơ hình có ĐCT vừa Kiểm định phương sai sai số ngẫu nhiên có thay đổi khơng? Kiểm định White: Chạy Eview ta báo cáo: Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.833581 1.765191 3.496370 Prob F(2,21) Prob Chi-Square(2) Prob Chi-Square(2) 0.4484 0.4137 0.1741 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:39 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI)^2 LOG(FDI) -9.243208 -0.150659 2.406164 9.091775 0.133756 2.212904 -1.016656 -1.126373 1.087333 0.3209 0.2727 0.2892 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.073550 -0.014684 0.534287 5.994725 -17.40844 0.833581 0.448366 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Kiểm định cặp giả thuyết: 0.239140 0.530407 1.700703 1.847960 1.739770 1.436859 H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Mức ý nghĩa 10% Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,1 Ta có: 1.765191 Tra bảng được: Chưa có sở bác bỏ H0 Kết luận: Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi Kiểm định biến phụ thuộc: Ta hồi quy mơ hình sau: = + + Thêm biến IMF Ta báo cáo Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:49 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(GDPF)^2 0.543267 -0.044611 1.697849 0.248522 0.319974 -0.179507 0.7520 0.8592 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.001463 -0.043926 0.541932 6.461175 -18.30761 0.032223 0.859183 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.239140 0.530407 1.692301 1.790472 1.718346 1.357636 Cặp giả thuyết H0 : Mơ hình hồi quy khơng có phương sai sai số thay đổi H1: Mơ hình hồi quy có phương sai sai số thay đổi Tiêu chuẩn kiểm định : Miền bác bỏ: Dựa vào báo cáo: 24*0.001463 = 0.035112 Tra bảng được: Chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0 Kết luận: Mơ hình khơng có phương sai sai số thay đổi 3.Kiểm tra mơ hình có bỏ sót biến không: Kiểm định Ramsey: Ramsey RESET Test Equation: EQ01 Specification: LOG(GDP) C LOG(FDI) LOG(TN) Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 1.161010 2.767232 df (2, 19) Probability 0.3344 0.2507 Sum of Sq 0.924300 8.487413 7.563113 7.563113 df 21 19 19 Mean Squares 0.462150 0.404163 0.398059 0.398059 Value -21.58089 df 21 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL -20.19727 19 Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:53 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(TN) FITTED^2 FITTED^3 -115.1751 26.91466 15.56816 -2.584357 0.068193 183.3615 38.72942 22.39703 3.641908 0.091827 -0.628131 0.694941 0.695099 -0.709616 0.742625 0.5374 0.4955 0.4954 0.4866 0.4668 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.812823 0.773417 0.630919 7.563113 -20.19727 20.62698 0.000001 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.64293 1.325438 2.099773 2.345201 2.164885 1.696909 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,1 Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Giá trị thống kê quan sát : = 1.161010 Mà ta thấy Chưa có sở để bác bỏ giả thuyết H0 , tạm thời chấp nhận giả thuyết H0 Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mô hình định khơng bỏ sót biến Kiểm định Lagrange: Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 09:02 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LOG(FDI) LOG(TN) LOG(GDPF)^2 LOG(GDPF)^3 8.173179 4.689482 -5.627434 -5.252604 6.142198 3.518802 4.249426 3.952536 1.330660 1.332693 -1.324281 -1.328920 0.1983 0.1976 0.2003 0.1988 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.081807 -0.055922 0.624223 7.793082 -20.55672 1.671499 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 3.62E-15 0.607468 2.046393 2.242735 2.098483 Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình bỏ sót biến Mức ý nghĩa 0,1 Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Dựa vào báo cáo: 24* 0,081807 = 1,963368 Tra bảng được: KL: Chưa có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mơ hình định khơng bỏ sót biến Kiểm định tự tương quan: Kiểm định BG Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:58 0.389611 0.945503 Prob F(2,19) Prob Chi-Square(2) 0.6826 0.6233 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(TN) RESID(-1) RESID(-2) 0.255651 0.058331 -0.054567 0.207557 -0.041056 1.769929 0.360891 0.280342 0.235151 0.233594 0.144442 0.161631 -0.194645 0.882655 -0.175756 0.8867 0.8733 0.8477 0.3885 0.8623 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.039396 -0.162836 0.655063 8.153043 -21.09857 0.194805 0.938083 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.62E-15 0.607468 2.174881 2.420309 2.239993 1.942140 Lập cặp giả thuyết: H0: Mơ hình khơng có tự tương quan H1: Mơ hình có tự tương quan Mức ý nghĩa 0,1 Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Miền bác bỏ: Dựa vào báo cáo: Tra bảng được: KL: Chưa có sở bác bỏ H0 Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mơ hình định khơng có tự tương quan Kiểm định DURBIN-WATSON Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 06:59 Sample: 1992 2015 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(FDI) LOG(TN) 0.535837 0.811028 0.465909 1.676714 0.342736 0.265367 0.319576 2.366338 1.755718 0.7524 0.0277 0.0937 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.789947 0.769942 0.635738 8.487413 -21.58089 39.48745 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 13.64293 1.325438 2.048407 2.195664 2.087475 1.586157 Durbin – Watson phương pháp thông dụng để phát tự tương quan chuỗi dựa thống kê Durbin – Watson : Bước : Theo báo cáo dqs = 1,586157 Bước : Với α = 0,1; n = 24; k = → k’ = 2=> tra bảng ta có => Lập bảng định: Tự tương quan (+) Không có kết Khơng có tự Khơng có kết Tự tương luận tương quan luận quan (-) 1,188 1,546 2,454 2,812 Nhận thấy dqs nằm khoảng từ 1,546 – 2,454 khơng có tự tương quan Vậy với mức ý nghĩa 0,1 mơ hình khơng có tự tương quan C Phân tích đánh giá mơ hình Tìm khoảng tin cậy βj Khoảng tin cậy β2 + Khoảng tin cậy phía: tα/2 (n – 3)= = 1,721 =>0,811028 – 0,342736 x 1,721 ≤ β2 ≤ 0,811028 + 0,342736 x 1,721 0,22118≤ β2 ≤ 1,40088 Vậy FDI thay đổi triệu USD GDP thay đổi khoảng từ 0,22118 -1,40088 tỷ đồng + Khoảng tin cậy bên trái: = = 1,323 => β2 ≤ 0,811028 + 0,342736 x 1,323 => β2 ≤ 1,26447 Vậy TNkhông đổi, FDI tăng triệu USD GDP tăng tối đa 1,159248 tỷ đồng +Khoảng tin cậy bên phải: => β2 ≥ 0,811028 - 0,342736 x 1,323 => β2 ≥ 0,35759 Vậy FDI không đổi, thu nhập tăng tỷ đồng GDP tăng tối thiểu 0,35759 tỷ đồng Khoảng tin cậy β3 + Khoảng tin cậy phía: tα/2 (n – 3)= = 1,721 =>0,465909 – 0,265367 x 1,721≤ β3 ≤ 0,465909 + 0,265367 x 1,721 0,00921≤ β2 ≤ 0,92261 Vậy thu nhập thay đổi tỷ đồng GDP thay đổi khoảng 0,00921 - 0,92261 tỷ đồng + Khoảng tin cậy bên trái: = 1,323 => β3 ≤ 0,465909 + 0,265367 x 1,323 => β3 ≤ 0,81699 Vậy FDI không đổi, TN tăng tỷ đồng GDP tăng tối đa 0,81699 tỷ đồng + Nhập tăng tối thiểu: => β3 ≥ 0,465909 – 0,265367 x 1,323 => β3 ≥ 0,11483 Vậy FDI không đổi, TN tăng tỷ đồng GDP tăng tối thiểu 0,11483 tỷ đồng Khoảng tin cậy : + Khoảng tin cậy phía: χ= χ= 32,6706; χ= χ= 11,5913 0,2593≤≤ 0,73084 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi đoạn [0,2593; 0,73084] +Khoảng tin cậy bên trái : χ= χ= 13,2396 ≤ 0,64106 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối đa 0,64106 đơn vị + Khoảng tin cậy bên phải : χ= χ= 29,6151 => ≥ 0,28659 Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối thiểu 0,28659 tỷ đồng Dự báo: TN (2016) =4003452 FDI (2016)= 15500 Dự báo GDP 2016 Last updated: 09/18/17 - 10:29 Modified: 1992 2016 // fit(f=actual,d) gdpf 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11.08371 11.73182 12.41513 12.72030 13.91130 12.98990 12.79028 12.89176 12.89710 12.87685 13.13582 13.15237 13.21816 13.49289 13.73714 14.35443 14.76537 14.69820 14.86000 14.97559 14.97564 15.13016 15.23935 15.38707 15.44418 Nhận xét: Từ kiểm định trên, kết luận, GDP phụ thuộc vào FDI thu nhập quốc gia, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận Theo lý thuyết kinh tế thu nhập tăng kéo theo chi tiêu tăng, yếu tố tác động đến tăng lên tổng cầu từ tăng GDP Khi FDI tăng lên, kinh tế bổ sung thêm nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thương mại xuất khẩu, làm tăng trực tiếp GDP Tuy nhiên thực tế việc sử dụng FDI chưa thực mang lại lợi ích hồn hảo cho nước ta Vẫn tượng doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường, luật thuế thu nhập doanh nghiệp chưa rõ ràng gây nhiều tác động không tốt đến kinh tế Việt Nam Do đó, để đạt thu kết cao từ FDI, Nhà nước Chính phủ cần có sách cụ thể rõ ràng: ngồi điều luật khuyến khích, thu hút FDI cần có quy định thuế suất, quy chuẩn kĩ thuật, để phát triển kinh tế theo hướng bền vững Trên số vấn đề mà chúng em đưa cho đề tài nghiên cứu Bài làm khó tránh khỏi số khiếm khuyết định Nhóm chúng em mong nhận quan tâm ý kiến đóng góp giáo Chúng em xin chân thành cảm ơn! ... năm 19922015 Các biến mơ hình hồi quy: + Biến phụ thuộc : GDP + Biến độc lập : TN, FDI B Báo cáo EVIEWS: I Thu thập số liệu: NĂM GDP( tỷ đồng) FDI(triệu USD TN(tỷ đồng) 1992 110532 574.9 106757... đa cộng tuyến Độ đo Theil: Hồi quy GDP theo FDI ta mơ sau: SRM: log(GDPi )= Nhập số liệu vào Eviews ta báo cáo Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:32... 2.128084 1.299807 Thu 0,759114 Hồi quy GDP theo TN ta mơ hình sau: SRM: LOG(GDPi )= Nhập số liệu vào Eviews ta báo cáo Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 09/18/17 Time: 07:34