Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn thành phố hà nội (tt)

1 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Nước ta thời kỳ đổi kinh tế, đặc biệt thúc đẩy tự hóa kinh tế để trở thành địa điểm đầu tư ngày hấp dẫn nhờ sách ngoại thương, thu hút đầu tư cải tiến mạnh mẽ năm gần Việc tham gia WTO, hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự với EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), tạo nhiều hội thách thức cho kinh tế đất nước ngành Ngân hàng ngành đóng vai trò quan trọng có ảnh Chương 1: Tổng quan nghiên cứu có liên quan hiệu hoạt động tín dụng phương pháp nghiên cứu Chương 2: Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 3: Thực trạng hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội hưởng lớn trình hội nhập Trên địa bàn thành phố Hà nội tập trung phần lớn hội sở NHTM lớn với thị trường CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tiềm đa dạng Sự phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn đạt thành tựu quan trọng, cung cấp nguồn vốn cho phát triển thành phố với nhiều lĩnh vực khác từ 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan hiệu tín dụng nhân tố ảnh hưởng sản xuất đến thương mại dịch vụ, từ thành thị đến nông thôn, đóng vai trò quan trọng việc cấu ngành 1.1.1 Các nghiên cứu nước nghề, phát triển chung thành phố Hà nội Bên cạnh đó, ngân hàng phải đối mặt trực tiếp với áp lực Allen N.BERGER& Gregory F.UDELL(1990), Paul S.Calem & Michael LaCour(2001) đưa cạnh tranh thách thức đối mặt sau thời gian tăng trưởng nóng, nợ xấu tăng cao, hiệu tín luận điểm hữu ích để đề cập đến mối quan hệ tài sản đảm bảo chất lượng tín dụng rủi dụng thấp Từ đó, hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn thời gian qua bộc lộ nhiều khó khăn ro ngân hàng, nội dung hình thành lên hiệu tín dụng NHTM bất cập việc đảm bảo tính an toàn, biện pháp quản lý rủi ro, xử lý nợ xấu Mặc dù thời gian vừa qua có nhiều luận văn, luận án đề cập đến hiệu hoạt động tín dụng góc độ khác trình nghiên cứu giai đoạn khác phạm vi nghiên Herrero(2003) từ việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng Venezuela tác giả nêu yếu tố làm cho hiệu tín dụng thấp lợi nhuận thấp hay lãi ròng kinh doanh thấp, ngân hàng để xảy vấn đề thất bại hoạt động ngân hàng cứu khác nhau, đề tài nghiên cứu hoạt động tín dụng vấn đề nóng bỏng A.Burak Guner(2007) nghiên cứu đánh giá hội cho vay chất lượng tín dụng (tiêu chuẩn tín có nhiều điểm đòi hỏi phải có nghiên cứu khác phù hợp đặc biệt tình hình rủi ro lĩnh vực dụng), phân tích danh mục tín dụng ngân hàng, đa dạng sản phẩm danh mục tín dụng tín dụng ngân hàng ngày tăng cao Để góp phần tìm kiếm giải pháp tác giả lựa chọn đề tài” Nâng phân tán rủi ro, nghiên cứu nói đến chặt chẽ tiêu chuẩn tín dụng phụ cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà Nội” thuộc vào yếu tố bên khách hàng vay tiềm ngân hàng Đây nghiên cứu tiêu Mục đích nghiên cứu chuẩn tín dụng nói chung ngân hàng nước phương tây, luận án vận dụng vào tình Đánh giá thực trạng hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội từ đánh hình thực tế NHTM giá đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Glen Bullivant(2010) nêu vấn đề công tác quản lý tín dụng theo tác giả đưa nội địa bàn thông qua tiêu đánh giá nhân ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng dung dòng tiền, lợi nhuận nâng cao nhiều biện pháp phù hợp Cũng liên quan đến vấn đề địa bàn rủi ro tín dụng yếu tố gây nợ xấu tác giả MarrisonC(2002) nêu rõ việc quản lý kiểm soát Đối tượng phạm vi nghiên cứu cách có hiệu rủi ro tín dụng làm giảm nguy vỡ nợ từ phía khách hàng Liên quan đến Đối tượng nghiên cứu luận án hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà nội không nhà nước chi phối Phạm vi nghiên cứu: Trong luận án tác giả nghiên cứu hiệu hoạt động tín dụng phương rủi ro tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận từ tín dụng ngân hàng, tác giả N.Grace(2012) qua trình nghiên cứu ngân hàng Kenya giai đoạn 2007-2011 tác giả hiệu việc quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Kenya diện tỷ suất lợi nhuận đạt từ hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP không nhà nước chi Paula Hill(2009) nghiên cứu đề cập đến khác hiệu tín dụng tiếp cận từ số tín phối địa bàn TP Hà nội, lấy 05 ngân hàng TMCP làm đối tượng nghiên cứu so sánh với dụng , đề cập đến số xếp hạng tín dụng quan xếp hạng tín dụng có uy tín Standards ngân hàng: MBB,TCB,VPB,SHB,MSB, đồng thời để tăng tính thực tiễn luận án so sánh thêm với and Poor(S&P), Moody’s and Fitch VCB ngân hàng lớn nhà nước chi phối có hoạt động kinh doanh lành mạnh hiệu Thời gian Felicia Omowunmi Olokoyo(2011) đưa nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng qua việc nghiên nghiên cứu chủ yếu từ hoạt động kinh doanh 05 ngân hàng làm đại diện thời gian từ 2012-2016, cứu hành vi cách thức cho vay NHTM Nigeria Theo tác giả đưa mô hình nghiên cứu trình nghiên cứu có so sánh với ngân hàng TMCP khác nước Var dựa liệu 89 ngân hàng giai đoạn 1980-2005 1.1.2 Các nghiên cứu nước Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục công trình nghiên cứu có liên quan công bố, danh mục bảng biểu số liệu kèm theo, luận án bao gồm 04 chương: Hiệu tín dụng vấn đề rộng có số tác giả đề cập đến qua luận án, đề tài khoa học cấp ngành tiếp cận nhiều khía cạnh khác Qua trình nghiên cứu, tác giả thu thập chắt lọc điểm quan trọng liên quan đến luận án qua số nghiên cứu bật nước sau: Nghiên cứu tác giả Trần Thị Hồng Hạnh(1996) làm rõ thêm tín dụng, chất lượng tín dụng, Phân tích thực trạng HĐTD, nhân tố ảnh hưởng chế quản lý chất lượng tác giả sử dụng nguồn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, website lĩnh vực tài ngân hàng như: cafef.vn, antt.vn HĐTD NHTM Việt Nam giai đoạn 1990 – 1996 Việc nghiên cứu chất lượng tín dụng đóng vai CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG trò quan trọng NHTM giai đoạn mà kinh tế trình phát triển CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Nguyễn Văn Hưng(2003) nghiên cứu quy chế đảm bảo tiền vay nhân tố quan trọng tác động đến hiệu tín dụng ngân hàng nhằm giảm nợ xấu chi phí dự phòng ngân hàng 2.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1 Tín dụng Nguyễn Thị Thu Đông (2012) nghiên cứu chất lượng tín dụng với phạm vi nghiên cứu VCB, tác giả Tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hóa Sự đời phát triển tín đưa giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng NHTM việc áp dụng quy dụng trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội Tín dụng thể mối quan hệ vay mượn có hoàn trả trình cho vay, hệ thống quản trị rủi ro, chất lượng thẩm định khoản cho vay tiền tệ trung gian giao dịch Tín dụng báo gồm loại hình sau: Nguyễn Thị Như Thủy(2015) nêu hiệu tín dụng từ góc độ ngân hàng dựa hai nhóm tiêu Xét mục đích vay bao gồm: Cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp thương mại, cho vay gồm: Đo lường hiệu tín dụng thông qua nhóm tiêu trung gian gồm: nhóm tiêu đánh giá tín chứng khoán, cho vay nông nghiệp, cho vay định chế tài chính, cho vay cá nhân, cho thuê dụng chung (quy mô tín dụng tiêu phản ánh tốc độ tăng doanh số từ hoạt động tín dụng) nhóm Xét thời gian cho vay bao gồm: cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn, cho vay dài hạn tiêu đánh giá hiệu trực tiếp (nợ xấu, hiệu sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng, hệ số thu nợ, vòng quay vốn tín dụng Nhóm tiêu thứ hai đo lường hiệu tín dụng qua nhóm tiêu xác định hiệu tín dụng cuối quy mô tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Lâm Chí Dũng & Phan Đình Anh(2009) sử dụng mô hình KMV- MERTON để định lượng rủi ro tín dụng Với nghiên cứu tác giả lượng hóa phần rủi ro tín dụng hữu ích cho ngân hàng vận dụng phần lớn khoản cho vay dựa tài sản đảm bảo, nhân tố quan Xét mức độ tín nhiệm uy tín khách hàng bao gồm; Cho vay không tài sản bảo đảm, cho vay có bảo đảm Xét hình thức cho vay bao gồm: Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân, doanh nghiêp, cho vay theo dự án đầu tư 2.1.2 Ngân hàng thương mại Theo Peter S.Rose (2001) Ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch trọng ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng vụ tài đa dạng – đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán – thực nhiều chức 1.2 Những nội dung thống khoảng trống cần nghiên cứu luận án hiệu hoạt động tín tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế dụng ngân hàng Luận án tập trung nghiên cứu hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội Hoạt động NHTM bao gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi thông qua việc mở tài khoản giao dịch cho khách hàng, quản lý tiền mặt, tiền tiết kiệm, trao đổi ngoại tệ, cho vay, cho thuê tài chính, tư vấn tài không nhà nước chi phối nội dung luận án giới hạn tập trung giải vấn đề chính, dịch vụ bảo hiểm, môi giới đầu tư chứng khoán, dịch vụ quỹ tương hỗ trợ cấp bao gồm: 2.2 Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Luận án tập trung nghiên cứu tiêu quan trọng để đo lường đánh giá hiệu hoạt động tín dụng tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động tín dụng Nghiên cứu so sánh số liệu thực trạng hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội không nhà nước chi phối giai đoạn 2012-2016 lấy số liệu 05 ngân hàng TMCP địa 2.2.1.Khái niệm hiệu tín dụng Với quan niệm “hiệu quả” “ tín dụng” theo quan niệm khác nhà kinh tế học nói hiệu tín dụng ngân hàng kết lợi ích mà ngân hàng nhận từ hoạt động tín dụng sau loại bỏ chi phí phải bỏ cho hoạt động tín dụng bàn Hà nội không nhà nước chi phối chiếm tỷ chủ yếu để phân tích là: MB, TCB, VPB, SHB, MSB Trong hoạt động NHTM Việt Nam nay, tính hiệu hoạt động tín dụng hoạt động Những hội thách thức Ngân hàng TMCP địa bàn việc phát triển tín dụng an tín dụng phải đảm bảo an toàn vốn, tối đa lợi nhuận cho ngân hàng có đóng góp chung cho kinh tế, toàn thời kỳ ngành ngân hàng tái cấu, sáp nhập đồng thời mở cửa cạnh tranh gay gắt tạo hài lòng thỏa mãn đối tượng khách hàng ngân hàng cấp tín dụng nhằm nâng cao ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Các giải pháp khuyến nghị mà Chính phủ, NHNN cần thực hỗ trợ để ngân hàng TMCP khả cạnh tranh ngân hàng thị trường, bên cạnh công cụ để ngân hàng nhà nước điều hành sách tín dụng sách tiền tệ cho kinh tế thời kỳ phát triển nâng cao hiệu tín dụng từ làm cho hoạt động ngân hàng hoạt động an toàn hiệu 2.2.2 2.2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 1.3 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp thống kê, so sánh đối chứng, so sánh tương quan, phương pháp tổng hợp Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Tỷ suất lợi phân tích kinh tế, phương pháp mô hình hóa đồ thị Nguồn số liệu tác giả sử dụng luận án số liệu thứ cấp chủ yếu lấy từ: Báo cáo thường niên, báo Thu nhập từ HĐTD nhuậnthuần từ = x100% Tổng dư nợ bình quân HĐTD Thu nhập từ cho vay tính toán theo công thức sau: cáo tài Ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối có trụ sở đóng Hà nội, số liệu Thu nhập thu thập giai đoạn 2012 – 2016 qua báo cáo đăng tải wedsite ngân hàng Ngoài từ Doanh thu = Chi phí trả - từ lãi cho Chi phí - lãi cho Chi phí - dự phòng hoạt động HĐTD vay (1) vay (2) (3) tăng ngược lại khác (4) (1) = Dư nợ tín dụng * Lãi suất cho vay bình quân (2) = Dư nợ tín dụng * Lãi suất huy động bình quân (3) Đây loại dự phòng mà ngân hàng phải trích để đảm bảo an toàn vốn cho hoạt động tín dụng Đây khoản chi phí để trì hoạt động kinh doanh doanh ngân hàng hàng ngày Nếu yếu tố khác không đổi chi phí hoạt động tăng làm cho thu nhập từ hoạt động tín dụng giảm từ hiệu tín dụng giảm ngược lại 2.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu tín dụng số ngân hàng giới học rút xảy rủi ro tính toán sau: % trích lập Giá trị giảm trừ tài Chi phí = ( Nợ xấu ) sản đảm bảo dự phòng x dự phòng (4) = Chi phí lương + Chi tài sản + chi phí quản lý + Chi phí khác 2.2.2.2 Chỉ tiêu ROA, ROE - ROA: tỷ số tài dùng để đo lường khả sinh lợi đồng tài sản doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế ROA ROE: có nghĩa Lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay lợi nhuận vốn 2.3.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hệ thống Ngân hàng thương Lợi nhuận sau thuế ROE NHTM Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu tín dụng số ngân hàng giới Liên quan đến nhân tố tác động đến hiệu tín dụng ngân hàng nước giới trọng nhằm nâng cao hiệu tín dụng kinh nghiệm quản trị rủi ro Citibank, Kinh nghiệm xử lý nợ ngân hàng Hàn Quốc, kinh nghiệm cải tiến quy trình tín dụng Ngân hàng Thái Lan, kinh nghiệm từ việc ứng dụng nguyên tắc Basel II hoạt động cho vay ngân hàng = Tổng tài sản bình quân - Giá trị tài sản đảm bảo có quan hệ ngược chiều với chi phí dự phòng: Khi giá trị tài sản đảm bảo cao giá trị nghĩa vụ bảo đảm tài sản khoản vay cao chi phí dự phòng ngân hàng phải trích giảm 2.2.3.4 Chi phí cho hoạt động tín dụng ngân hàng mại Việt Nam = Vốn chủ sở hữu Các ngân hàng cần phải đẩy mạnh công tác chăm sóc quan tâm đến khách hàng đặc biệt khách 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng hàng VIP 2.2.3.1 Quy mô cho vay Việc cho vay khách hàng không dựa vào tài sản chấp Các ngân hàng phải tuân thủ Quy mô cho vay phản ánh khả tăng giảm dư nợ ngân hàng, đồng thời phản ánh khả nghiêm quy trình cho vay trì mở rộng thị phần cho vay Nếu dư nợ tín dụng ngân hàng tăng trưởng ổn định ngân hàng khác địa bàn khẳng định lực cạnh tranh ngân hàng đó, quy mô cho vay Cần phải tách bạch công tác kiểm soát quản trị rủi ro với công tác cho vay, việc cho vay kiểm soát cho vay diễn cách độc lập thể qua số: Tốc độ tăng trưởng tín dụng, Cơ cấu cho vay bao gồm cấu cho vay theo thành Cần phải có công ty độc lập xử lý nợ xấu phần kinh tế, cấu cho vay theo ngành Cần có lộ trình áp dụng nghiêm túc theo nguyên tắc Basel hoạt động NHNN 2.2.3.2 Chênh lệch lãi suất NHTM Trong đề tài nghiên cứu, chênh lệch lãi suất phản ánh đến chênh lệch lãi suất cho vay bình quân lãi suất huy động bình quân, mức độ ảnh hưởng chênh lệch lãi suất hiệu tín dụng thể qua mối liên quan thu nhập chênh lệch lãi suất ( lãi suất cho vay bình quân – lãi suất huy động bình quân) CHƯƠNG 3: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội Thu nhập Dư nợ tín = từ lãi cho vay ( dụng Lãi suất huy động Lãi suất cho vay bình quân ) bình quân Theo công thức mức dư nợ cố định lãi suất chênh lệch cao làm cho thu nhập từ lãi cho vay cao hiệu tín dụng cao ngược lại 2.2.3.3 Nợ xấu tài sản đảm bảo Định nghĩa nợ xấu Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) áp dụng phổ biến hành giới “Nợ xấu khoản nợ hạn trả lãi và/hoặc gốc 90 ngày khả trả nợ đáng lo ngại” Như nợ xấu xác định dựa yếu tố: (i) hạn trên90 ngày (ii) khả trả nợ thấp Tài sản đảm bảo tiền vay tài sản mà khách hàng dùng để cầm cố chấp để vay vốn ngân hàng, tài sản đảm bảo tồn ba hình thức chủ yếu vật, giấy tờ có giá quyền tài sản Nợ xấu có quan hệ thuận chiều với chi phí dự phòng, nợ xấu tăng xu hướng chi phí dự phòng 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội Hiện địa bàn thành phố Hà nội tính đến 31/12/2016 theo số liệu từ NHNN có 17 Ngân hàng TMCP có 03 ngân hàng TMCP nhà nước chi phối BIDV-VCB-Vietinbank 14 ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Nhìn chung tình hình kinh doanh ngân hàng năm gần có chiều hướng giảm thị trường kinh doanh khó khăn ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nợ xấu tăng cao Trong nhóm ngân hàng TMCP địa bàn không nhà nước chi phối có MB hoạt động bền vững có hiệu quả, ngân hàng khác nhìn chung có xu hướng giảm hiệu kinh doanh hiệu hoạt động cho vay phần lớn thu nhập từ lãi cho vay giảm đáng kể mặt lãi suất cho vay giảm, chênh lệch cho vay huy động vốn ngày thấp nợ xấu chi phí dự phòng ngày tăng cao Trong mối tương quan so sánh với VCB thấy ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối có tăng trưởng mạnh tổng tài sản năm gần nhiên so với Ngân hàng Bảng 3.1 : Tỷ suất lợi nhuận từ HĐTD ngân hàng Đơn vị: % TMCP nhà nước chi phối chiếm tỷ trọng hạn chế, riêng tổng tài sản VCB 70% tổng tài sản 05 ngân hàng cộng lại 3.2 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn Hà Nội 3.2.1 Chỉ tiêu phân tích hiệu hoạt động tín dụng (2012-2016) 3.2.1.1 Tỷ suất thu nhập từ hoạt động tín dụng Trong giai đoạn 2011-2016 hoạt động ngân hàng địa bàn có nhiều biến động, ngân hàng giai đoạn tái cấu sau giai đoạn phát triển nóng tín dụng, việc xác định lợi nhuận thực STT Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 MB TCB VPB SHB MSB VCB 3.37 0.59 2.08 1.77 -0.92 0.72 1.84 -0.63 0.95 1.10 -1.42 0.40 2.03 0.11 0.96 0.53 -3.93 0.19 1.59 -0.10 1.42 0.66 -2.90 0.30 1.30 -0.17 HĐTD ngân hàng đóng vai trò quan trọng, nhiều ngân hàng lợi nhuận từ 2.47 0.25 -4.39 0.51 Nguồn: Tính toán tác giả từ báo cáo thường niên ngân hàng cho vay giai đoạn có tăng trưởng mạnh dư nợ nguyên nhân chủ yếu chi phí Trong năm gần đặc biệt năm 2013, 2014, 2015 ảnh hưởng suy giảm kinh tế trích dự phòng, tỷ suất lợi nhuận từ HĐTD ngân hàng địa bàn Hà nội tác giả tính tỷ lệ nợ xấu tăng cao, chi phí dự phòng cho vay cao, chi phí hoạt động ngân hàng không giảm (lạm toán sau: phát cao) hiệu từ HĐTD ngân hàng có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt năm 2015,2016 tiêu giảm mạnh cho thấy suy giảm hiệu tín dụng thấy TCB giảm mạnh xuống mức âm 0,17% ngân hàng năm phải trích dự phòng rủi ro nhiều, NIM từ cho vay thấp, lãi suất đầu có xu hướng giảm 3.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà Nội (2012 -2016) 3.2.2.1 Quy mô cho vay Quy mô cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập từ lãi cho vay ngân hàng, quy mô cho vay đánh giá mức tăng trưởng dư nợ, dư nợ cao tác động đến mức tăng trưởng nhu nhập từ lãi cho vay, quy mô cho vay thể qua giá trị dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, có cấu cho vay ngân hàng 9 10 Bảng 3.2: Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng MB, TCB, VPB, SHB, MSB, Biểu đồ 3.1: So sánh chênh lệch lãi suất ngân hàng địa bàn TP Hà nội (2012-2016) VCB(2012-2016) Nguồn: NHNN Đơn vị: Tỷ đồng/% Tên ngân hàng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 MB Dư nợ TT 74,478 26.1 87,277 17.2 100,569 15.2 121,349 20.7 150,737 24.2 TCB Dư nợ TT 68,261 70,274 80,307 111,625 142,616 VPB Dư nợ TT 7.6 36,903 26.5 2.9 52,474 42.2 14.3 78,379 49.4 39.0 116,804 49.0 27.8 144,673 23.9 SHB Dư nợ TT 56,939 76,509 104,095 131,427 162,376 95.3 34.4 36.1 26.3 23.5 Dư nợ TT 28,944 27,409 23,509 28,091 35,119 -23.3 241,167 15.2 -5.3 274,314 13.7 -14.2 323,338 17.9 19.5 387,151 19.7 25.0 460,808 19.0 MSB VCB Dư nợ TT Theo phân tích thực trạng lãi suất cho vay bình quân lãi suất huy động bình quân thấy chệnh lệch lãi suất huy động cho vay ngày giảm sách tiền tệ NHNN nhu cầu thị trường sau thời kỳ bùng nổ tăng trưởng tín dụng Theo tính toán NCS, chênh lệch lãi suất năm 2011 7% đến băn 2015 3,6%, năm 2016 3.4% cho thấy biên cho vay có xu hướng ngày giảm, hiệu cho vay giảm 3.2.2.3 Nợ xấu tài sản đảm bảo Bảng 3.3: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Đơn vị: % STT Nguồn: Tính toán tác giả từ báo cáo thường niên ngân hàng Có thể nói dư nợ tín dụng năm ngân hàng chiếm tới 60% Tổng dư nợ ngân hàng Ngân hàng 2012 2013 2014 2015 2016 MB 1.84 2.46 3.72 2.75 1.32 TCB 2.70 3.65 2.38 1.67 1.58 VPB 2.72 2.81 2.54 5.95 2.91 SHB 8.81 5.66 2.02 1.72 1.88 MSB 3.00 4.42 3.15 3.41 2.36 VCB 2.40 2.63 2.31 1.84 1.51 TMCP không nhà nước chi phối đóng địa bàn TP Hà Nội hầu hết tăng trưởng dư nợ qua năm năm sau tăng năm trước điều phù hợp với việc tăng quy mô phát triển ngân hàng, nhiên mức tăng qua năm có xu hướng giảm Trong ngân hàng nghiên cứu có MSB có mức dư nợ giảm không theo quy luật chung ngân hàng khác điều thể rõ qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên ngân hàng năm gần MSB ngân hàng tự cấu lại danh mục cho vay, giảm dự nợ kinh tế đất nước phát triển chậm nợ xấu tăng cao qua tăng đầu tư tài để mang lại lợi nhuận thời kỳ này, định hướng đem lại hiệu thị trường có chiều hướng xuống nhiên lâu dài MSB không tăng trưởng tín dụng cấu hoạt động truyền thống cho vay phát sinh nhiều rủi ro tương lai Xét thực trạng dư nợ vay toàn ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội thấy: Theo báo cáo tài ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà nội năm 2016 đạt tổng mức dư nợ khoảng: Nguồn: Tính toán tác giả từ báo cáo thường niên ngân hàng Qua bảng số liệu biểu đồ thấy diễn biến tỷ lệ nợ xấu ngân hàng địa bàn ngày tăng, tăng đột biến vào năm 2012 sau giảm mạnh vào 2014,2015 2016 Theo báo cáo tài số ngân hàng cổ phần địa bàn tỷ lệ nợ xấu năm 2012 tăng đột biến, đặc biệt SHB sau sáp nhập HBB tỷ lệ nợ xấu mức gần 9%, ngân hàng khác có tỷ lệ 3% nhiên đánh giá số chưa xác so với thực trạng nợ xấu ngân hàng ngân hàng bán phần lớn nợ xấu cho VAMC Trong năm 2012 nợ xấu ngân hàng tăng đột biến nhiên số đến năm 2014,2015,2016 lại giảm, việc giảm ngân hàng xử lý nợ xấu mà chủ yếu bán nợ cho VAMC Bảng 3.4: Nợ hạn, nợ xấu, nợ có khả vốn, nợ bán VAMC ngân hàng MB,TCB,VPB,SHB,MSB,VCB năm 2016 2.864.449 tỷ đồng khối ngân hàng TMCP nhà nước chi phối đạt khoảng 1.846.492 tỷ đồng chiếm gần 64%, ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối đạt 1.017.957 tỷ đồng chiếm 36% Tổng dư nợ Ngân hàng TMCP có trụ sở Hà nội 3.2.2.2 Chênh lệch lãi suất Đơn vị: Tỷ đồng Tên ngân hàng/giá trị nợ hạn MB TCB VPB SHB MSB VCB Nợ hạn 3,893 4,413 12,163 5,274 2,286 14,860 Nợ cần ý 1,904 2.166 7,955 2,229 1,456 7,923 Nợ xấu 1,989 2,247 4,208 3,045 830 6,937 615 1,375 896 1,786 675 4,247 3,404 2,922 4,136 7,302 8,873 Nợ có khả vốn Mệnh giá trái phiếu đặc biêt (nợ bán VAMC) Nguồn: Tính toán tác giả từ báo cáo thường niên ngân hàng Trong cấu nợ hạn nợ cóa khả vốn ngân hàng có xu hướng gia tăng chiếm 11 12 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN chủ yếu HÀ NỘI Nhìn chung, phân tích tỷ lệ nợ xấu vấn đề gây nhiều tranh cãi nhiều ngân hàng tìm cách giấu nợ xấu có cách tính toán khác nợ bán VAMC không ngân hàng tính toán 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng vào tỷ lệ nợ xấu Về thực chất nợ bán cho VAMC nợ xấu, số ngân hàng nợ bán cho VAMC lớn Về định hướng hoạt động ngân hàng nói chung HĐTD nói riêng thời gian tới NHNN đưa nhiều nợ hạn bảng cân đối tài ngân hàng, xem xét trường hợp MSB nợ mục tiêu điều hành sách tiền tệ cách chủ động, kiểm soát lạm phát 5% góp phần tăng trưởng hạn tính nợ bán VAMC nợ hạn ngân hàng lên tới 45% kinh tế mức 6,7% NHNN tiếp tục điều hành sách lãi suất, tỷ giá phù hợp theo diễn biến thị 3.2.2.4 Chi phí lương cán nhân viên trường Tăng trưởng phải gắn liền với chất lượng tín dụng, trọng phát triển lĩnh vực ưu tiên Nhìn vào cấu chi phí hoạt động ngân hàng cho thấy chiếm chủ yếu chi phí cho nhân viên, chi phí chiếm chủ yếu thường chiếm 50% chi phí hoạt động ngân hàng, với quy mô ngân nông nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ, hạn chế cho vay lĩnh vực rủi ro nhiều kinh doanh bất động sản, cho vay dự án BOT giao thông hàng hàng tăng chi phí cho nhân viên lớn thấy VPB ngân hàng có chi phí cao 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa khối Ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối năm 2016 ngân hàng tăng mạnh bàn Hà nội số lượng nhân viên lên số lượng 15.000 nhân viên gần ngang với ngân hàng TMCP nhà nước chi 4.2.1 Tăng trưởng tín dụng ổn định Để tăng trưởng tín dụng ổn định, Chính phủ cần có sách hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô như: phối VCB 3.3 Đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP địa bàn thành phố Hà Nội - Cơ cấu nguồn vốn huy động chưa hiệu quả, việc huy động nguồn vốn trung dài hạn hạn chế, ngân hàng chủ yếu huy động nguồn vốn ngắn hạn với kỳ hạn ngắn chủ yếu kỳ hạn từ 01 - biện pháp kích cầu tiêu dùng nước, cần tạo lập cố lòng tin người lao động ổn định kinh tế vĩ mô cải thiện khả tăng trưởng kinh tế Ngân hàng nhà nước cần điều hành sách tiền tệ quản lý HĐTD ngân hàng có hiệu như; có chế sách cấp tín dụng khách hàng có nợ xấu có phương án sản xuất - 06 tháng - Hoạt động cho vay ngân hàng tập trung vào số lĩnh vực nhạy cảm có mức độ rủi ro cao cho vay bất động sản, dự án BOT giao thông - Việc cho vay khách hàng số ngân hàng nhiều bất cập, doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, có sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp… 4.2.2 Tăng chênh lệch lãi suất cho vay huy động vốn - Quản lý lãi suất cho vay hợp lý - Giảm thiểu chi phí lãi suất đầu vào nhỏ khó tiếp cận - Việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng hạn chế - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cao, nợ có khả vốn ngày tăng 4.2.3 Giảm nợ xấu NHNN cần tăng cường công tác tra, giám sát chất lượng tín dụng việc chấp hành - Quy trình tín dụng chưa chặt chẽ phù hợp thông lệ quốc tế quy định pháp luật tín dụng, phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro nhằm làm rõ thực trạng - Công tác thu thập thông tin cho trình thẩm định nhiều bất cập, việc thu thập thông tin nợ xấu có biện pháp xử lý nợ xấu phù hợp Các TCTD tích cực trích lập sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu Các ngân hàng cần có phối nhiều thời gian - Đội ngũ cán tín dụng ít, trẻ, thiếu kinh nghiệm khó khăn vấn đề mở hợp chặt chẽ với quan, tổ chức có liên quan hoàn thiện khung pháp lý cho việc mua bán nợ xấu qua VAMC Trong việc xử lý nợ xấu cần có phối hợp chặt chẽ quan công an, quan tố tụng rộng tín dụng - Thu nhập hoạt động kinh doanh hầu hết ngân hàng chủ yếu từ tín dụng Điều cho thấy thu nhập hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro phụ thuộc nhiều vào hiệu sử dụng tòa án, thi hành án, đặc biệt có phối hợp chặt chẽ quyền địa phương việc đấu xử lý tài sản đảm bảo Các TCTD địa bàn cần phải triển khai tốt thị số thị 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 vốn vay khách hàng - Tỷ suất lợi nhuận từ cho vay ngân hàng có xu hướng giảm cho thấy công tác quản lý hiệu tín dụng chưa cao, có ngân hàng hiệu đem lại từ HĐTD NHNN việc thực sách tiền tệ đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu năm 2017 Thực tốt đề án tái cấu TCTD giai đoạn 2(2016-2020) theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày - Hiệu tín dụng ngân hàng chi phối áp lực tiêu kinh doanh hội sở giao cho 19/7/2017 thủ tướng phủ đồng thời triển khai tốt Nghị 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ chi nhánh, phòng giao dịch áp lực từ đối thủ cạnh tranh (lãi suất, hạn mức, hình thức bảo đảm ) xấu tổ chức tín dụng Quốc hội thông qua ngày 21/06/2017 có hiệu lực thi hành ngày để tăng trưởng ngân hàng phải chấp nhận mức rủi ro cao 15/08/2017 - Quá trình tái cấu Tổ chức tín dụng địa bàn đạo liệt nhiên hiệu chưa cao, số Ngân hàng hoạt động yếu nợ xấu tăng cao, sở hữu chéo gây rủi ro tiềm ẩn 4.2.4 Nâng cao công tác định giá tài sản đảm bảo Các ngân hàng cần phải đổi nhận thức định giá tài sản chấp coi việc xác định giá trị tài sản chấp khâu then chốt vay công cụ quan trọng để giảm thiểu rủi ro xử lý tài sản chấp Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin bất động sản Phối hợp với tổ chức môi CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ giới, công ty nghiên cứu thị trường xây dựng liệu thông tin thị trường phục vụ cho toàn hệ thống ngân hàng 13 4.2.5 Nâng cao công tác quản lý chi phí lương nhân viên Các ngân hàng cần phải cải tiến quy trình, đầu tư công nghệ nhằm tiết giảm số lượng nhân viên tăng 14 4.3 Một số khuyến nghị 4.3.1 Một số khuyến nghị quan quản lý nhà nước suất lao động, đặc biệt nên hạn chế số lượng nhân viên phục vụ công tác vận hành không tạo lợi - Hoàn thiện ổn định sách phát triển kinh tế xã hội nhuận - Hoàn thiện môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động cho vay 4.2.6 Các giải pháp khác - Tăng cường công tác tra giám sát hệ thống ngân hàng - Nâng cao công tác thẩm định cải tiến quy trình thẩm định - Nâng cao công tác quản lý cho vay kiểm soát sau cho vay - Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng theo thông lệ quốc tế - Giải pháp nâng cao lực nhân cho hoạt động cho vay - Thực có hiệu đề án tái cấu ngành ngân hàng 4.3.2.Một số khuyến nghị Ngân hàng TMCP địa bàn TP Hà nội - Chủ động tự tái cấu hoạt động kinh doanh - Nâng cao vai trò quản lý Cổ đông, HĐQT ngân hàng - Hoạt động ngân hàng gắn với hiệu kinh tế địa phương, Thực tốt sách chủ trương, pháp luật nhà nước KẾT LUẬN Hiện với xu tái cấu ngân hàng diễn mạnh mẽ, ngân hàng trải qua giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng, bộc lộ nhiều rủi ro, việc cho vay siết chặt, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế bước đầu có dấu hiệu tốt, tín dụng cho kinh tế có triển vọng Vì để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng vay vốn đồng thời nâng cao hiệu HĐTD ngân hàng đưa nhiều giải pháp, đầu tư mạnh cho công nghệ, sở vật chất, mạng lưới nâng cao khả quản trị rủi ro để thu hút khách hàng đồng thời cạnh tranh với Ngân hàng khác lĩnh vực cho vay, đưa nhiều sản phẩm cho vay ưu việt, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng với mục tiêu thu hút đối tượng khách hàng tốt có tiềm lực sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, thời gian vừa qua sau hệ thống ngân hàng trải qua thời kỳ tín dụng tăng trưởng nóng NHTM nói chung ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội nói riêng bộc lộ nhiều hạn chế chưa trọng đến việc quản trị điều hành, công tác quản trị rủi ro, chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ, mạng lưới chi nhánh hạn chế dẫn đến hiệu kinh doanh ngân hàng hiệu nợ xấu phát sinh nhiều, phần lớn Ngân hàng TMCP không nhà nước chi phối có tỷ lệ chia cổ tức thấp Với luận án nghiên cứu toàn diện với nội dụng làm rõ tổng quan nghiên cứu đề tài, thu thập tham khảo công trình nghiên cứu có liên quan trước từ thấy khoảng trống cần nghiên cứu tiếp theo, luận án hệ thống hóa lý luận hiệu tín dụng đặc biệt phân tích thực trạng hiệu HĐTD Ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội giai đoạn 2011-2015 giai đoạn vừa chịu tăng trưởng nóng tín dụng giai đoạn tái có cấu mạnh mẽ ngân hàng sau nợ xấu phát sinh nhiều Từ phân tích tiêu hiệu lợi nhuận từ HĐTD nhân tố tác động đồng thời tìm giải pháp tối ưu phù hợp với thời điểm để nâng cao hiệu HĐTD Luận án nêu lên thuận lợi khó khăn kiến nghị đề xuất Ngân hàng TMCP địa bàn Hà nội quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu HĐTD ngân hàng cách thuyết phục, phù hợp với thực tiễn đưa nhiều giải pháp có tính khả thi  ... 3: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội Thu nhập Dư nợ tín =... trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội Hiện địa bàn thành phố Hà nội tính đến 31/12/2016 theo số liệu từ NHNN có 17 Ngân hàng TMCP có 03 ngân hàng TMCP nhà nước chi phối BIDV-VCB-Vietinbank... động sản, cho vay dự án BOT giao thông hàng hàng tăng chi phí cho nhân viên lớn thấy VPB ngân hàng có chi phí cao 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần địa