KINH TẾ KINH DOANH Chapter 7VSV s2 1314 rủi ro và bất trắc

CHƯƠNG 7: RỦI RO VÀ BẤT TRẮC Nội dung chương học Rủi ro vs Bất trắc Bất trắc • Khái niệm • Bất trắc Hành vi tiêu dùng • Giá trị kz vọng, Phương sai, Độ lệch chuẩn • Bất trắc Doanh nghiệp • Bất trắc Thị trường Thái độ Rủi ro, bất trắc Ra QĐ điều kiện Rủi ro • Thích/ Không thích/ Trung lập với Rủi ro • Tiêu chí • Độ thỏa dụng kz vọng • Cách áp dụng • Phân tích đường bàng quan Tài liệu chương học • Tài liệu bắt buộc: Business Economics and Managerial Decision Making – Chương • Tài liệu đọc thêm: 01 Rủi ro Bất trắc Rủi ro Bất trắc Rủi ro Không biết điều xảy ► Biết xác suất kết xảy ► Dựa vào kinh nghiệm ► Rủi ro đề cập tới tình xác suất kết xảy tương lai dự đoán trước dựa vào kinh nghiệm Rủi ro vs Bất trắc Bất trắc đề cập tới tình dự đoán kết xảy tương lai không dự đoán xác suất kết Bất trắc Không biết điều xảy ► Không biết xác suất kết xảy ► Sử dụng độ tin cậy ước lượng ► Rủi ro Bất trắc Rủi ro Bất trắc Giá trị kỳ vọng Phương sai Độ lệch chuẩn Tổng hợp thông tin trường hợp bất trắc Rủi ro Bất trắc • Giá trị kz vọng: 𝐸 𝑥 = 𝑝1 𝑥1 + 𝑝2 𝑥2 + ⋯ + 𝑝𝑛 𝑥𝑛 𝑥1 , 𝑥2 , , 𝑥𝑛 : kết có biến ngẫu nhiên 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 : xác suất tương ứng kết Rủi ro Bất trắc • Phương sai: 𝜎 = 𝑝1 (𝑥1 −𝐸 𝑥 )2 + 𝑝2 (𝑥2 −𝐸 𝑥 )2 + ⋯ + 𝑝𝑛 (𝑥𝑛 −𝐸 𝑥 )2 𝑥1 , 𝑥2 , , 𝑥𝑛 : kết có biến ngẫu nhiên 𝑝1 , 𝑝2 , … , 𝑝𝑛 : xác suất tương ứng kết 𝐸 𝑥 : Giá trị kz vọng biến x Rủi ro Bất trắc • Độ lệch chuẩn: 𝜎 = 𝜎2 = 𝑝1 (𝑥1 −𝐸 𝑥 )2 + 𝑝2 (𝑥2 −𝐸 𝑥 )2 + ⋯ + 𝑝𝑛 (𝑥𝑛 −𝐸 𝑥 )2 Bất trắc • Bất trắc doanh nghiệp Bất trắc • Bất trắc thị trường – Thông tin bất cân xứng: • • • Là tình vài người có thông tin tốt so với người khác Nhóm người có thông tin từ chối không tham gia thị trường Ảnh hưởng đến lợi nhuận định quản lý khác Bất trắc • Bất trắc thị trường: – Đặc tính ẩn: đặc tính mà có bên giao dịch kinh tế nắm thông tin – Hành động ẩn: Là hành động thực bên mà bên giám sát Bất trắc • Bất trắc Thị trường – Lựa chọn nghịch: – Rủi ro đạo đức: 04 Ra định điều kiện rủi ro Ra định điều kiện rủi ro • Cây định: – Đưa định dựa phụ thuộc tương tác chuỗi kết – Chuỗi lựa chọn thể dạng sơ đồ Ra định điều kiện rủi ro • Cây định: Ra định điều kiện rủi ro Ra định Maxi - Maxi - max Mini – max regret Bayes’-Hurwicz’s 𝜶 Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định Maxi-min: – Lựa chọn dự án với giá trị kz vọng cao kết với giá trị thấp – Là tiêu chí định người ghét rủi ro Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định Maxi - max: – Lựa chọn dự án với giá trị kz vọng cao kết với giá trị cao – Là tiêu chí định người ưa thích rủi ro Ra định điều kiện rủi ro Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định mini – max regret: – So sánh chi phí hội lựa chọn sai lầm – Cho phép người quản lý phân tích lợi ích/ thiệt hại kèm với định – Lựa chọn dự án nhằm hạn chế hối tiếc Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định Mini-max regret: Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định Hurwicz’s alpha: Ra định điều kiện rủi ro • Tiêu chí định Hurwicz’s alpha: ... x Rủi ro Bất trắc • Độ lệch chuẩn: