Bài tập kinh tế lượng

CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Cho kết hồi quy sau, với MR cầu tiền (tỉ), R lãi suất (%), GDP tổng sản phẩm quốc nội (tỉ) Cho  = 5% Dependent Variable: MR - Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 102.5835 8.652193 11.85635 0.0000 R -7.387650 1.555809 -4.748431 0.0001 GDP 0.081544 0.006189 13.17416 0.0000 GDP(-1) 0.070892 0.065113 1.088758 0.2859 R-squared 0.995095 Mean dependent var 369.7000 Durbin-Watson stat 0.740335 Prob(F-statistic) 0.000000 Viết hàm hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa kết ước lượng hệ số góc mô hình Biến độc lập thực giải thích cho biến động cầu tiền Hàm hồi quy có phù hợp không? Nếu lãi suất tăng 1% cầu tiền giảm trung bình tối đa bao nhiêu? Nếu GDP thời kỳ tăng tỷ cầu tiền tăng khoảng nào? Phải lãi suất tăng 1% cầu tiền giảm nhiều tỷ Hệ số xác định mô hình ước lượng bao nhiêu? Ý nghĩa số đó? Có thể nói GDP năm trước không tác động tới cầu tiền năm nay? Nhận xét ý kiến cho GDP có tác động thuận chiều tới cầu tiền 10 Nếu bỏ bớt biến GDP(-1) khỏi mô hình mô hình có hệ số xác định 0.8874 Vậy có nên bỏ biến không? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 11 Cho biết kết sau dùng để làm gì, cho kết luận gì? Ramsey RESET Test: F-statistic 0.429809 Probability 0.517842 Log likelihood ratio 0.508275 Probability 0.475886 12 Các thống kê dùng để kiểm định tính nào, kết luận mô hình ban đầu qua thông tin này? Cross terms White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.093254 Probability 0.375808 Obs*R-squared 2.345513 Probability 0.309513 Bài Cho kết hồi quy (1) sau, với GDP tổng sản phẩm quốc nội, K tổng lượng vốn đầu tư, L tổng lực lượng lao động  = 5% Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518 LOG(K) 1.165264 0.030192 38.59463 0.0000 LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000 R-squared 0.994209 Mean dependent var 7.415479 Durbin-Watson stat 0.879920 Prob(F-statistic) 0.000000 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Viết hàm hồi quy mẫu Viết hàm hồi quy mẫu với biến ban đầu Giải thích ý nghĩa kết ước lượng hệ số Nếu lao động tăng thêm 1%,các yếu tố khác không đổi GDP tăng %? Vốn tăng lên có làm cho GDP tăng lên hay không? Có thể nói vốn tăng thêm 1% GDP tăng 1% hay không (GDP tăng nhanh tăng vốn) Mô hình có tự tương quan bậc không? Phải biến độc lập không tác động tới biến phụ thuộc? Nếu vốn lao động tăng 1% GDP có tăng khoảng nào? Biết hiệp phương sai ước lượng hệ số góc 0,025 Phải trình sản xuất có hiệu không đổi theo quy mô? 10 Kết cho biết điều mô hình ban đầu? Nêu cách tính thống kê F Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 6.261164 Probability 0.006031 Obs*R-squared 10.07707 Probability 0.006483 11 Mô hình dùng để làm gì, cho kết luận mô hình ban đầu? Dependent Variable: LOG(K) Included observations: 31 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.114270 0.120685 0.946840 0.3518 LOG(L) 0.347990 0.044254 7.863503 0.0000 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Cho kết hồi quy (1) sau với Y GDP, FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài, RES đầu tư cho nghiên cứu phát triển, biến có đơn vị tỷ đồng  = 5% Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 6.818210 1.684174 4.048401 0.0004 FDI 0.320012 0.107807 2.968379 0.0062 RES 0.123140 0.056221 2.190176 0.0373 R-squared 0.246119 Mean dependent var 8.373533 Adjusted R-squared 0.190276 S.D dependent var 2.841277 Durbin-Watson stat 2.245781 Prob(F-statistic) 0.022059 Viết phương trình ước lượng Giải thích ý nghĩa kết hệ số ước lượng Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết không? Tìm ước lượng điểm GDP vốn đầu tư trực tiếp nước 5000 tỷ Đầu tư cho nghiên cứu phát triển 1000 tỷ Khi Đầu tư trực tiếp tăng lên tỷ đồng GDP thay đổi nào, cho độ tin cậy 0,95 Với mức ý nghĩa 5% cho Đầu tư cho giáo dục đào tạo tăng tỷ GDP tăng 0,1 tỷ đồng Khi yếu tố khác không đổi, Đầu tư nước giảm tỷ đồng GDP giảm tối đa bao nhiêu? Các biến độc lập giải thích % biến động GDP? Các kết luận có đáng tin cậy hay không? Hàm hồi quy có phù hợp hay không? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Cho kết hồi quy, với QA lượng bán (nghìn lít), PA giá bán (nghìn đồng/lít) hãng nước giải khát A, D biến nhận giá trị quan sát vào mùa hè, H quan sát vào thời gian khác năm Dependent Variable: QA Method: Least Squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 972.7741 356.8199 2.726233 0.0130 PA -57.15100 9.466111 -6.037431 0.0000 D 85.55651 85.88635 0.996160 0.3311 D*PA 27.11565 10.98241 2.469006 0.0227 R-squared 0.676992 F-statistic 13.97265 Sum squared resid 636775.7 Prob(F-statistic) 0.000038 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số PA D*PA bằng: – 32,89 a Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè thời gian khác b Tìm ước lượng điểm lượng bán hãng giá bán nghìn vào mùa hè thời gian khác c Hệ số chặn mô hình có khác hai thời kỳ không? d Hệ số góc có khác hai thời kỳ không? Nếu có chênh lệch khoảng nào? e Phải vào mùa hè việc tăng giá có tác động đến lượng bán so với thời gian khác? f Vào mùa hè, giảm giá nghìn lượng bán tăng khoảng nào? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG g Đánh giá việc đưa yếu tố mùa hè-thời gian khác vào mô hình, biết hồi quy QA theo PA hệ số chặn hệ số xác định 0,557 tổng bình phương phần dư 873438,5 h Có ý kiến cho từ đầu năm 2006 sau, bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá có tác động đến lượng bán mạnh so với trước Hãy nêu xây dựng mô hình để kiểm tra đánh giá ý kiến Bài Với NX biến nhị phân, NX = có lạm phát cao, NX = ngược lại, hồi quy mô hình Logit sau: Dependent Variable: NX Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -0.351871 1.035516 -0.339802 0.7340 GDP 0.006161 0.000397 15.49797 0.0000 Viết kết hồi qui mẫu xác định xác suất có lạm phát cao kinh tế phân tích ý nghĩa Khi GDP = 1500 tỉ khả để có lạm phát cao ? Với giả thiết câu (2.), GDP tăng thêm tỉ khả để có lạm phát cao thay đổi nào? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Với biến GDP trên, Y = có thặng dư ngân sách, Y = trường hợp ngược lại, hồi quy kết sau: Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -0.526434 0.399498 -1.317740 0.1876 GDP 0.000290 0.000160 1.811060 0.0701 Viết phương trình hồi qui mẫu xác định xác suất có thặng dư ngân sách phân tích ý nghĩa Tính khả để có thặng dư ngân sách GDP 1000 đơn vị Nếu GDP tăng từ 1000 lên 1001 đơn vị khả có thặng dư ngân sách thay đổi nào? Bài Dựa giả thiết biến đổi Koych mô hình trễ phân phối vô hạn, hồi quy mô hình tự hồi quy Dependent Variable: GDP - Method: Least Squares - observations: 31 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -106.7104 61.63163 -1.731422 0.0948 K 0.740684 0.056222 13.17416 0.0000 L 0.170697 0.054364 3.139841 0.0041 GDP(-1) 0.935133 0.088391 10.57946 0.0000 R-squared 0.999122 Mean dependent var 2185.546 Durbin-Watson stat 1.653123 Prob(F-statistic) 0.000000 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Cho biết tác động dài hạn biến K L đến GDP bao nhiêu? Có thể dùng kiểm định DW để kiểm định tự tương quan không, Bài Dựa biến đổi Koych trễ vô hạn, có kết sau Dependent Variable: GDP Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 10.45760 1.723856 6.066400 0.0000 K 1.383621 0.007849 17.62774 0.0000 GDP(-1) 0.803223 0.189671 4.234804 0.0014 Tìm tác động ngắn dài hạn vốn đến GDP? Từ cách xây dựng mô hình trễ phân phối kết trên, tìm tác động vốn đầu tư từ năm trước đến GDP năm Bài Cho hệ phương trình sau đây: (a) GDP = 11 + 12 K + 13 L + 14 GDP(-1) + 15 K(-1) + u1 (b) K = 21 + 22 GDP + 33 GDP(-1) + u2 Dùng điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b) Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình Bài 10 Với biến AD chi phí quảng cáo, B thưởng cho nhân viên bán hàng, M chi phí quản lý, cho hệ (a) Y = 11 + 12P + 13 AD + 14 B + 15 M + u1 (b) P = 21 + 22Y + 13 AD + u2 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG (c) B = 31 + 32 Y + u3 Dùng điều kiện cần để định dạng cho mô hình Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c) Có thể dùng phương pháp ước lượng để ước lượng phương trình trên? Bài 11 Cho kết san mũ Holt-Winters yếu tố thời vụ GDP Date: 8/27/08 Time: 07:23 Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters No Seasonal Original Series: GDP Parameters: Alpha 1.0000 Beta 0.2799 End of Period Levels: Mean 4868.000 Trend 4.722234 Dự báo giá trị GDP vào quý năm 1992, quý năm 1992 Viết công thức dự báo tổng quát giá trị GDP cho thời kỳ sau Bài 12 Cho kết san mũ Holt-Winters có yếu tố thời vụ GDP, mô hình nhân Sample: 1970:1 1991:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: GDP Parameters: Alpha 1.0000 Beta 0.2600 Gamma 0.0000 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG End of Period Levels: Mean 4872.932 Trend 6.310281 Seasonals: 1991:1 1.000316 1991:2 1.000424 1991:3 1.000273 1991:4 0.998988 Dự báo giá trị GDP vào quý năm 1992 Viết công thức dự báo tổng quát cho quý hàng năm 10 CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ... phát cao kinh tế phân tích ý nghĩa Khi GDP = 1500 tỉ khả để có lạm phát cao ? Với giả thiết câu (2.), GDP tăng thêm tỉ khả để có lạm phát cao thay đổi nào? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Với... vào mùa hè việc tăng giá có tác động đến lượng bán so với thời gian khác? f Vào mùa hè, giảm giá nghìn lượng bán tăng khoảng nào? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG g Đánh giá việc đưa yếu tố mùa hè-thời... có đáng tin cậy hay không? Hàm hồi quy có phù hợp hay không? CÁC DẠNG BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Bài Cho kết hồi quy, với QA lượng bán (nghìn lít), PA giá bán (nghìn đồng/lít) hãng nước giải khát