Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 129 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
129
Dung lượng
2,2 MB
Nội dung
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HÀ MẠNH TUẤN ` QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠINGÂNHÀNG THƢƠNG MẠICỔPHẦNCÔNG THƢƠNG VIỆTNAM–CHINHÁNH LƢU XÁ LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂNHÀNG Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - HÀ MẠNH TUẤN ` QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠINGÂNHÀNG THƢƠNG MẠICỔPHẦNCÔNG THƢƠNG VIỆTNAM–CHINHÁNH LƢU XÁ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂNHÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂNHÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trịrủirotíndụngngânhàngthươngmạicổphầnCôngThươngViệtNam–chinhánhLưu Xá” công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác Hà Nội , ngày… tháng……năm… Tác giả luận văn Hà Mạnh Tuấn LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến quý thầy cô Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Đặc biệt xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Phí Mạnh Hồng hƣớng dẫn tận tình, giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, anh chị cán công nhân viên, khách hàngngânhàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- chinhánh Lƣu Xá nhiệt tình giúp đỡ trình hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Kính mong nhận đƣợc bảo, góp ý quý thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội , ngày… tháng……năm… Tác giả luận văn Hà Mạnh Tuấn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CBTD Cán tíndụng DN Doanh nghiệp DNCV Dƣ nợ cho vay DPRR Dự phòng rủiro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngânhàng NHCT NgânhàngCông Thƣơng NHNN Ngânhàng Nhà nƣớc 10 NHTM Ngânhàng thƣơng mại 11 NHTMCP Ngânhàng thƣơng mạicổphần 12 NHTW Ngânhàng trung ƣơng 13 QTRR Quảntrịrủiro 14 QTRRTD Quảntrịrủirotíndụng 15 RRTD Rủirotíndụng 16 SXKD Sản xuất kinh doanh 17 TSĐB Tài sản đảm bảo 18 Vietinbank Ngânhàng thƣơng mạicổphầnCông Thƣơng ViệtNam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 29 Bảng 1.2 Xếp hạng doanh nghiệp Standard & Poor’s 29 Bảng 2.1 Thang đánh giá Likert 45 Bảng 2.2 Khung phân tích luận văn 47 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 10 Bảng 3.6 11 Bảng 3.7 12 Bảng 3.8 13 Bảng 3.9 14 Bảng 3.10 15 Bảng 3.11 16 Bảng 3.12 17 Bảng 3.13 18 Bảng 3.14 19 Bảng 3.15 20 Bảng 3.16 Cơ cấu nguồn nhân lực giai đoạn 2012 - 2015 Vietinbank Lƣu Xá Kết kinh doanh Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Tình hình huy động vốn Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Kết hoạt động cho vay Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 - 2015 Dƣ nợ cho vay theo loại tiền giao dịch Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Dƣ nợ cho vay theo thời gian Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Dƣ nợ theo tài sản đảm bảo Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn Vietinbank - chinhánh Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủiro Vietinbank - chinhánh Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Thang điểm xếp hạng theo hệ thống xếp hạngtíndụng nội Vietinbank Lƣu Xá Nợ hạn Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012-2015 Nợ theo nhóm Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Nợ hạn theo thành phần kinh tế Vietinbank Lƣu Xá giai đoạn 2012 – 2015 Các nhóm nguyên nhân rủirotíndụng Vietinbank Lƣu Xá Đánh giá rủirotíndụng từ phía khách hàng 21 Bảng 3.17 Rủiro thẩm định hồ sơ ngânhàng 88 22 Bảng 3.18 Rủiro cán tíndụngngânhàng 89 23 Bảng 3.19 Rủiro tác động môi trƣờng bên 90 24 Bảng 3.20 Tổng hợp phiếu điều tra từ cán tíndụng 90 ii 60 63 64 66 67 68 69 69 74 76 77 81 82 82 85 86 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Hình Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Các phậnrủirotíndụng theo Gup (2007) 10 Sơ đồ 3.1 Mô hình tổ chức Vietinbank Lƣu Xá 57 Biểu đồ 3.1 So sánh quy mô lao động NHTM địa bànThái Nguyên năm 2015 Biểu đồ 3.2 So sánh mạng lƣới ngânhàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên Sơ đồ 3.2 Mô hình tổ chức quảntrị RRTD chinhánh Biểu đồ 3.3 Cơ cấu cho vay theo ngành Vietinbank Lƣu Xá 84 Sơ đồ 4.1 Hợp đồng quyền chọn tíndụng 107 Sơ đồ 4.2 Hợp đồng trao đổi khoản tíndụngrủiro 107 Sơ đồ 4.3 Sơ đồ mô tả hoán đổi tíndụng 108 iii 61 62 72 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNG CỦA NGÂNHÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNG CỦA NGÂNHÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Rủirotíndụng hoạt động kinh doanh ngânhàng thƣơng mại 1.2.2 Quảntrịrủirotíndụng NHTM 16 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 43 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 43 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 45 2.2.3 Khung phân tích 47 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 47 2.3.1 Chỉ tiêu hoạt động tíndụng 47 2.3.2 Các tiêu phản ánh rủirotíndụng 48 2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quảntrịrủirotíndụng 51 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆTNAM - CHINHÁNH LƢU XÁ 54 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆTNAM–CHINHÁNH LƢU XÁ 54 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên 54 3.1.2 Tổng quan Vietinbank - chinhánh Lƣu Xá 55 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank Lƣu Xá 62 3.2 THỰC TRẠNG QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI VIETINBANK –CHINHÁNH LƢU XÁ 63 3.2.1 Hoạt động tíndụng Vietinbank –chinhánh Lƣu Xá 63 3.2.2 Quảntrịrủirotíndụng Vietinbank –chinhánh Lƣu Xá 70 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI VIETINBANK –CHINHÁNH LƢU XÁ 93 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 93 3.3.2 Một số tồn nguyên nhân 94 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆTNAM - CN LƢU XÁ 97 4.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆTNAM–CHINHÁNH LƢU XÁ 97 4.1.1 Định hƣớng hoạt động tíndụng 97 4.1.2 Định hƣớng quảntrịrủirotíndụng 97 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢNTRỊRỦIROTÍNDỤNGTẠI NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆTNAM - CN LƢU XÁ 99 4.2.1 Giải pháp với sách tíndụng chiến lƣợc quảntrịrủirotíndụng 99 4.2.2 Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phòng quảntrịrủiro 100 4.2.3 Tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tíndụng 100 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay 101 4.2.5 Tăng cƣờng hiệu xử lý nợ hạn, nợ xấu 103 4.2.6 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán ngânhàng 104 4.2.7 Xây dựng áp dụngcông cụ cảnh báo, đo lƣờng RRTD theo thông lệ quốc tế NHTMCP Công thƣơng ViệtNam 105 4.2.8 Các giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủiro 106 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC - Xây dựng chế độ đánh giá, khen thƣởng kỷ luật dựa chất lƣợng tíndụng hiệu công việc mà cán thực Các quy định phải đƣợc thống toàn hệ thống phải đƣợc thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tíndụng cán 4.2.7 Xây dựng áp dụngcông cụ cảnh báo, đo lƣờng RRTD theo thông lệ quốc tế NHTMCP Công thƣơng ViệtNam 4.2.7.1 Xây dựng thông tin hoạt động quảntrị RRTD Giải pháp đòi hỏi Vietinbank Lƣu Xá cần áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lƣợng thông tin sử dụng hoạt động tíndụng nói riêng hoạt động kinh doanh NH nói chung Theo chinhánh cần hoàn thiện nâng cao hiệu hệ thống xếp hạngrủiro DN: đánh giá dựa nhiều nguồn thông tin khác cần bảo đảm xác thông tin đánh giá, số biện pháp nâng cao chất lƣợng thông tin Đặc biệt cần ý: + Đảm bảo trung thực, xác thông tin thu thập được: Hiện nay, thiếu đồng tín hiệu lực văn pháp lý nên hầu hết thông tin mà DN quan chức cung cấp hầu hết thiếu xác Do vậy, cần thu thập xác thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng, bảo đảm trung thực, xác thông tin để giúp nâng cao hiệu công tác tíndụng hạn chế rủiro + Xử lý thông tin khoa học, kịp thời, phù hợp với nhu cầu cho vay: thẩm định dự án giai đoạn định an toàn khoản tín dụng, CBTD phải nắm bắt đƣợc thông tintài nhƣ thông tin phi tài DN để định cho vay bảo đảm có hiệu Để đạt đƣợc điều đó, CBTD cần thu thập từ nhiều kênh khác Hiện nay, CBTD lấy thông tin từ trung tâm thông tintíndụng (CIC) NHNN Những thông tin chƣa kịp thời nhƣng quan trọng cần thiết Đồng thời CBTD cần phải tự thu thập thông tin từ KH, bạn hàng, đối tác KH, phối hợp chặt chẽ với quan hữu quan nhƣ quan thuế, công an, sở Kế hoạch đầu tƣ, sở Công thƣơng 4.2.7.2 Xây dựng áp dụngcông cụ cảnh báo RRTD Việc xây dựng áp dụng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần đƣợc đặc biệt quan tâm Hệ thống phải bao gồm thủ tục quy trình thích hợp để xây dựng hệ thống cảnh báo toàn diện Một quy trình cảnh báo sớm điển hình bao gồm nhiều yếu tố bản, tính đầy đủ, cập nhật xác thông tin 105 yếu tố then chốt Khi xây dựng hệ thống cảnh báo sớm RRTD cần ý nội dung là: xây dựng hệ thống kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm khoản nợ có vấn đề; xác định nhiệm vụ máy từ CBTD đến lãnh đạo Vietinbank Lƣu Xá, thực kế hoạch hành động khoản nợ có vấn đề… 4.2.7.3 Xây dựng áp dụngcông cụ đo lường RRTD Vietinbank Lƣu Xá phải xây dựng phƣơng pháp QTRRTD tính toán đƣa thông số (lƣợng hóa) cách xác, phù hợp thay cho phƣơng pháp cảm tính nhƣ Phƣơng pháp bao gồm kỹ định giá, đánh giá, đo lƣờng điều kiện môi trƣờng có biến động liên tục công nghệ, pháp luật yếu tố vĩ mô Phƣơng pháp QTRR phải đáp ứng đƣợc yêu cầu sau: đa dạng thích hợp (do tính đa dạng rủi ro, đòi hỏi cách thức quảntrịrủiro phải thay đổi thích ứng với loại rủiro khác nhau); khả thi (có khả áp dụng vào thực tế); đem lại hiệu cao (có tính đến yếu tố phát triển, đảm bảo hiệu cao với chi phí thấp nhất), mền dẻo, linh hoạt (phù hợp với thời điểm hoàn cảnh khác nhau) Tích cực hoàn thiện công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc đo lƣờng đánh giá rủiro cách đầy đủ đáp ứng kịp thời nhu cầu QTRRTD theo thông lệ quốc tế nhƣ: Mô hình phân tích định tính chất lƣợng 6C, phƣơng pháp đo lƣờng rủiro RAROC, mô hình xếp hạng Moody’s Standard&Poor’s, mô hình điểm số Z Hiện theo đạo NHTMCP Công thƣơng Việt Nam, Vietinbank Lƣu Xá triển khai hệ thống QTRRTD (FIRB) theo chuẩn mực Basel II, giúp Vietinbank Lƣu Xá bƣớc kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng tíndụng từ mô hình tổ chức, quy trình cấp quảntrịtín dụng, công cụ đo lƣờng rủiro dựa chuẩn mực thông lệ quốc tế tốt với tảng công nghệ đại 4.2.8 Các giải pháp trực tiếp phòng ngừa rủiro Nhìn chung, giải pháp đƣợc nêu hƣớng đến mục tiêu hạn chế rủiro tổn thất RRTD xảy Tuy nhiên giải pháp đề cập đến biện pháp trực tiếp mà Vietinbank Lƣu Xá cần ý triển khai để phòng ngừa RRTD 4.2.8.1 Đa dạng hóa danh mục cho vay, đa dạng hóa sản phẩm Việc đa dạng hóa danh mục cho vay biện pháp nhằm phòng ngừa, phân tán RRTD Trong hoạt động tíndụng cần ý đa dạng hóa danh mục cho vay đƣợc thể dƣới hình thức: cho vay KH, cho vay nhiều ngành nghề kinh 106 tế, cho vay nhiều khu vực kinh tế, phối hợp với nhiều NH vay đối tƣợng (cho vay đồng tài trợ), cho vay hợp vốn…Đa dạng danh mục cho vay góp phần giảm thiểu RRTD NH thực đa dạng danh mục cho vay theo hƣớng nhƣ: đa dạng hóa KH, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm Căn vào trình phân tích nguồn lực sẵn có mà NH xem xét, định lựa chọn đối tƣợng tíndụng giai đoạn để tập trung mở rộng tíndụng theo tiêu chí sau: (i) Theo ngành, chuyên ngành sản phẩm mũi nhọn; (ii) Theo đối tƣợng KH: KH DN: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, DN vừa nhỏ…, KH cá nhân (iii) Theo loại tín dụng, sản phẩm tín dụng: lựa chọn loại hình tíndụng sản phẩm tíndụng phù hợp thời kỳ nhƣ: Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn; Cho vay bất động sản; Tíndụng tiêu dùng; Các sản phẩm tíndụng NH đại: thấu chitài khoản, bảo lãnh, thuê mua, bao toán 4.2.8.2 Mua bảo hiểm cho khoản vay có mức độ rủiro cao Trên nguyên tắc chấp nhận rủiro mức cho phép để mong muốn có thu nhập tối ƣu hoạt động nghiệp vụ tín dụng, xuất phát từ quan điểm: RRTD hữu khách quan vốn có, loại bỏ hoàn toàn Đối với loại rủiro khả điều tiết cần phải đƣợc san sẻ RRTD cách hợp lý sang công ty bảo hiểm Để thực biện pháp này, Vietinbank Lƣu Xá cần chủ động mua bảo hiểm để phòng ngừa, hạn chế RRTD khả điều tiết nhƣ: (i) cho vay phƣơng án, dự án có tỷ suất lợi nhuận cao đồng thời mức độ mạo hiểm rủiro cao có thời gian thu hồi vốn dài; (ii) loại TSĐB tiền vay pháp luật không quy định bắt buộc đăng ký quyền sở hữu; (iii) loại TSĐB tiền vay dễ bị tác động môi trƣờng 107 KẾT LUẬN Rủiro tƣợng song hành với hoạt động tín dụng, đƣợc hình thành từ nguyên nhân chủ quan khách quan RRTD xảy không làm ảnh hƣởng đến lợi nhuận mà ảnh hƣởng đến tồn tại, phát triển NHTM Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề quảntrịrủirotín dụng, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản trịrủirotíndụngngânhàngthươngmạicổphầnCôngthươngViệtNam - chinhánhLưu Xá” làm luận văn Qua trình nghiên cứu, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến QTRRTD, phân tích thực trạng Vietinbank Lƣu Xá, luận văn cho thấy thực trạng công tác QTRRTD Vietinbank Lƣu Xá đạt đƣợc kết định: dƣ nợ tăng trƣởng qua năm; nợ xấu đƣợc kiểm soát mức dƣới 5%; quy trình tíndụng chặt chẽ để phòng ngừa nhận diện sớm rủi ro; mô hình QTRRTD chinhánhcó tính độc lập tƣơng đối việc quản lý khách hàng, quảntrịrủiro kiểm tra, giám sát tín dụng; áp dụng số công cụ QTRRTD bản… Mặc dù công tác QTRRTD đƣợc trọng nhƣng Vietinbank Lƣu Xá số hạn chế nhƣ: nợ hạn tăng nhanh, nợ xấu chiếm tỷ lệ cao nợ hạn; quy trình cấp tíndụng bất cập; chƣa áp dụng phƣơng pháp đo lƣờng rủiro theo phƣơng pháp định lƣợng hƣớng theo tiêu chuẩn quốc tế; chất lƣợng đội ngũ cán Vietinbank Lƣu Xácó bất cập mà công tác thẩm định, kiểm soát tíndụng chƣa tốt… Vì vậy, để kiểm soát RRTD tốt hơn, luận văn cho Vietinbank Lƣu Xá cần thực đồng số giải pháp nhƣ: tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng; nâng cao chất lƣợng thẩm định kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phòng quan hệ khách hàng phòng quảntrịrủi ro; đa dạng hóa danh mục cho vay; sử dụng nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa RRTD… Hi vọng với số giải pháp nhƣ vậy, công tác QTRRTD Vietinbank Lƣu Xá ngày hoàn thiện Luận văn hoàn thành đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề Tuy nhiên, trình độ thời gian có hạn, luận văn không tránh khỏi hạn chế định Mặc dù vậy, tác giả cho từ hạn chế sở cho nghiên cứu công tác quảntrịrủirotíndụng NHTM Em mong đƣợc đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học, thầy cô giáo 108 nhƣ bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện có tính thực tiễn cao hoạt động quảntrị RRTD Vietinbank Lƣu Xá thời gian tới Em xin trân trọng cảm ơn! 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Diệu Anh, 2013 Hoạt động kinh doanh ngânhàng Hà Nội: Nhà xuất Phƣơng Đông Nguyễn Đăng Đờn, 2010 Quảntrịngânhàngthươngmại đại Hồ Chí Minh: nhà xuất Phƣơng Đông Phan Thị Thu Hà, 2014 Ngânhàngthươngmại Hà Nội: nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Thúy Hà, 2015 Quảntrịrủirotíndụng NHTMCP CôngThươngViệtNam–chinhánh Phú Thọ Luận văn thạc sĩ Trƣờng đại học Kinh tế Quảntrị kinh doanh Thái Nguyên Dƣơng Ngọc Hào, 2015 Giải pháp hoàn thiện quảntrịrủirotíndụngngânhàngthươngmạiViệtNam Luận án tiến sĩ Đại học Ngânhàng thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều, 2011 Nghiệp vụ ngânhàngthươngmại Hà Nội: nhà xuất Lao động xã hội Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tíndụng thẩm định tíndụngngânhàng Hà Nội: nhà xuất Lao động xã hội Nguyễn Minh Kiều, 2012 Quảntrịrủirotài Hà Nội: nhà xuất Tài Cấn Văn Lực, 2013 Quảntrịrủiro NHTM Việt Nam: thực trạng giải pháp Hội thảo quảntrịrủi ro, trang 17-20 Hà Nội, tháng năm 2013 10.Frederic S.Mishkin, 1994 Tiền tệ, Ngânhàng thị trường tài Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch: Nguyễn Văn Ngọc, 2015 Hà Nội: Nhà xuất đại học Kinh tế quốc dân 11 Nguyễn Thị Thúy Ngân, 2014 Quảntrịrủirotíndụng NHTMCP Kỹ ThươngViệtNam–chinhánhViệtTrì Luận văn thạc sĩ Trƣờng đại học Kinh tế Quảntrị kinh doanh Thái Nguyên 12 Bùi Thị Lệ Thủy, 2015 Quảntrịrủirotíndụng NHTMCP CôngThươngViệtNam–chinhánh Đền Hùng Luận văn thạc sĩ Trƣờng đại học Kinh tế Quảntrị kinh doanh Thái Nguyên 13 Peter Rose, 1998 QuảntrịNgânhàngthươngmại Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch: Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Đức Hiển, 2010 Hà Nội: Nhà xuất Tài 110 14 Nguyễn Văn Tiến, 2008 Quảntrịrủiro kinh doanh Ngânhàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 15 Nguyễn Thị Mỹ Tâm, 2015 Quảntrịrủirotíndụng NHTMCP CôngThươngViệtNam–chinhánh Thăng Long Luận văn thạc sĩ Trƣờng đại học Kinh tế Quảntrị kinh doanh Thái Nguyên 16 Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủirotíndụngngânhàngthươngmạicổphầnCôngThươngViệtNam Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 17 Ngânhàng Nhà nƣớc ViệtNam–chinhánh Thái Nguyên 2013-2015 Báo cáo tổng kết năm 2013-2015 18 Ngânhàng Nhà nƣớc, 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủiro việc sử dụng quỹ dự phòng rủiro hoạt động tổ chức tín dụng, chinhánhngânhàng nước ban hành kèm theo Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Hà Nội 19 Ngânhàng Nhà nƣớc, 2014 Thông tư 09 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngânhàng Nhà nước quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủiro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủiro hoạt động tổ chức tín dụng, chinhánhngânhàng nước ban hành kèm theo thông tƣ 09/2014/TT-NHNN Hà Nội 20 Quốc hội, 2011 Luật tổ chức tíndụng số 47/2010/QH12 ban hành ngày 01/01/2011 21 Vietinbank –chinhánh Lƣu Xá 2013, 2014, 2015 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh qua năm Tiếng Anh 22 Anthony, S.B Cornett, M.M, 2006 Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, McGraw-Hill IRWIN, Fifth Edition 23 Basel Committee on Banking Supervision, 2000 Principal for the management of credit risk 24 Bessis, J.E., 1999 Risk management in Banking, John & Sons Edition 25 Chrisstoffersen, P.F., 2003 Elenments of Financial Risk Management, Elsevier Science Edition 26 E.I Altman, A Saunders, 1998 Journal of banking & finance 210 111 27 Gup, Avram, Beal, Lambert, and Kolari, 2007 Commercial Banking - The management of risk 28 A Saunder & H Lange, 2005 Financial Institutions Management – A Modern Perpective, McGraw-Hill Education - Europe, 3th Edition 29 Peter S Rose and Sylvia C Hudgins, 2010 Bank management and Financial Services, McGraw-Hill Irwin, 8th Edition Website: 30 http://www.vietinbank.vn 31 http://www.vneconomy.com.vn 32 http://www.sbv.gov.vn 33 www.mof.gov.vn 34 http://www.thainguyen.gov.vn 35 http://www.cafef.vn 36 http://chinhphu.vn 112 PHỤ LỤC Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trịrủirotíndụngngânhàngthươngmạicổphầnCôngThươngViệtNam–chinhánhLưu Xá” học viên Hà Mạnh Tuấn thuộc lớp cao học K23-Tài ngânhàng 3, trƣờng đại học Kinh tế, đại học Quốc Gia Hà Nội Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin ngƣời đƣợc xin ý kiến đánh giá đƣợc giữ kín đƣợc công bố có đồng ý ngƣời Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA CÁN BỘ NGÂNHÀNG I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên: Giới tính Nam Nữ Độ tuổi bạn Dƣới 25 tuổi Từ 25-30 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Từ 30-35 tuổi Bằng cấp chuyên môn bạn Trung cấp, Cao đẳng PTTH Đại học Trên đại học Thời gian làm việc ngânhàng Dƣới năm Từ –năm Từ – 10 năm Trên 10 năm II NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦIROTÍNDỤNG Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Không xảy ; Rất xảy ; 3.Ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến a Nguyên nhân từ khách hàng - Do khách hàngcố ý không trả nợ - Do khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh yếu b Nguyên nhân từ phía ngânhàng - Do ngânhàng đầu tƣ mức vào số khách hàng - Do thiếu để thẩm định thông tin khách hàng cung cấp 5 5 - Do trình độ cán tíndụng yếu - Do thiếu kiểm tra, kiểm soát cho vay - Do xử lý tài sản đảm bảo khó khăn Khối lƣợng công việc tải Do công cụ hỗ trợ (tin học) chƣa đáp ứng nhu cầu quản lý c Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên - Do khủng hoảng kinh tế, thiên tai… - Do thay đổi chế sách Nhà nƣớc - Do thiếu hợp tác ngânhàng thƣơng mại d Các nguyên nhân khác (nếu có) Tôi xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG Phiếu điều tra phần đề tài nghiên cứu “Quản trịrủirotíndụngngânhàngthươngmạicổphầnCôngThươngViệtNam–chinhánhLưu Xá” học viên Hà Mạnh Tuấn thuộc lớp cao học K23-Tài ngânhàng 3, trƣờng đại học Kinh tế, đại học Quốc Gia Hà Nội Kết điều tra sử dụng mục đích khoa học đề tài nghiên cứu Thông tin ngƣời đƣợc xin ý kiến đánh giá đƣợc giữ kín đƣợc công bố có đồng ý ngƣời PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ NGƢỜI ĐƢỢC XIN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Đối tƣợng khách hàng xin ý kiến đánh giá + Khách hàng doanh nghiệp lớn + Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ + Khách hàng cá nhân, hộ gia đình - Địa chỉ: - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: … - Vốn đăng ký kinh doanh: Thông tin chủ doanh nghiệp, cá nhân - Họ tên: Nam: Nữ: - Trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cao nhất: PTTH Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦIROTÍNDỤNGTẠI VIETINBANK LƢU XÁ Nguyên nhân rủirotíndụng từ phía khách hàng A Cố ý không trả nợ Có Không - Do sử dụng vốn sai mục đích Có Không - Do kinh doanh thua lỗ Có Không - Do lực quản lý Có Không - Thẩm định chi phí sản xuất chƣa Có Không - Chƣa thẩm định đƣợc dòng tiền Có Không B Không trả nợ Rủiro thẩm định hồ sơ ngânhàng - Chƣa thẩm định đƣợc nợ phải trả Có Không - Chƣa thu hồi đƣợc tiền hàngCó Không - Thẩm định khả toán thấp Có Không - Khả kiểm soát quản lý Có Không - Chƣa đánh giá lực điều hành Có Không - Do hệ thống kiểm tra, kiểm soát yếu Có Không - Kiểm soát khoản vay chƣa thƣờng xuyên Có Không cá nhân Có Không - Kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Có Không - Cho vay khách hàng với nhiều Có Không - Không chấm điểm tíndụngCó Không - Sai quy trình tíndụngCó Không - Cho vay sở tài sản đảm bảo Có Không - Ảnh hƣởng thiên taiCó Không - Ảnh hƣởng từ dịch bệnh Có Không - Ảnh hƣởng tăng giá xăng dầu Có Không - Ảnh hƣởng giá bán giảm Có Không - Ảnh hƣởng luật thay đổi không kịp thích ứng Có Không Rủiro cán tíndụngngânhàng *) Cán làm sai - Gia hạn điều chỉnh vốn vay khách hàng theo ý * Do không thực quy trình, quy chế Rủiro môi trƣờng Tôi xin trân trọng cảm ơn! Phụ lục 3: CHẤM ĐIỂM QUY MÔ DOANH NGHIỆP Tiêu chí STT Trị số Từ 50 tỷ đồng trở lên Nguồn vốn kinh doanh Lao động Doanh thu Nộp ngân sách Điểm 30 Từ 40 tỷ đến dƣới 50 tỷ đồng 25 Từ 30 tỷ đến dƣới 40 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đến dƣới 30 tỷ đồng 15 Từ 10 tỷ đến dƣới 20 tỷ 10 Dƣới 10 tỷ Từ 1500 ngƣời trở lên 15 Từ 1000 ngƣời đến dƣới 1500 ngƣời 12 Từ 500 ngƣời đến dƣới 1000 ngƣời Tƣ 100 ngƣời đến dƣới 500 ngƣời Từ 50 ngƣời đến dƣới 100 ngƣời Dƣới 50 ngƣời Từ 200 tỷ đồng trở lên 40 Từ 100 tỷ đồng đến dƣới 200 tỷ đồng 30 Từ 50 tỷ đồng đến dƣới 100 tỷ đồng 20 Từ 20 tỷ đồng đến dƣới 50 tỷ đồng 10 Từ tỷ đồng đến dƣới 20 tỷ đồng Dƣới tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng trở lên 15 Từ tỷ đến 10 tỷ đồng 12 Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Từ tỷ đồng đến tỷ đồng Dƣới tỷ đồng QUY MÔ DOANH NGHIỆP Điểm Từ 70 – 100 điểm Từ 30 – 69 điểm Dƣới 30 điểm Quy mô Lớn Vừa Nhỏ Phụ lục 4.1: CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ TÌNH HÌNH VÀ UY TIN GIAO DỊCH VỚI NGÂNHÀNG STT Điểm chuẩn Quan hệ tíndụng 10 Trả nợ gốc hạn Luôn trả hạn/3 năm qua Luôn trả hạn Luôn trả hạn Khách hàng Không hạn Số lần gia hạn nợ Không có lần/3 năm lần/1 năm lần/1 năm >5 lần/1 năm Không có 30 ngày/3 năm 30ngày/1 năm 60 ngày/ năm 90 ngày/1 năm Nợ hạn khứ Không Từng khả toán năm Từng khả toán năm lần lần >2 lần Không trả đƣợc lãi >5 năm 3-5 năm 1-3 năm 100 lần 60-100 lần 30-60 lần 15-30 lần 6 5-6 3-4 1-2 Số dƣ tiền gửi trung bình hàng tháng >100 tỷ đồng 60-100 tỷ 30-60 tỷ 10-30 tỷ 5 Phụ lục 4.2: CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ STT Điểm chuẩn 20 16 12 > lần> lần>1 lần