Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam theo hiệp ước basel II

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - PHẠM HOÀNG YẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM THEO HIỆP ƯỚC BASEL II Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam theo Hiệp ước Basel 2” công trình nghiên cứu riêng Những thông tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Tác giả đề tài: Phạm Hoàng Yến ii MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………… … 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu nội dung nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM VÀ HIỆP ƢỚC BASEL II 1.1 Những vấn đề chung quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.1.2 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.2 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Nội dung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 11 1.1.2.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 12 1.1.2.4 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 13 1.2 Hiệp ước quốc tế quản trị rủi ro ngân hàng 15 1.2.1 Hiệp ước Basel I 15 1.2.2 Những quy định hiệp ước Basel II công tác quản trị rủi ro NHTM 17 1.2.3 Những sửa đổi Hiệp ước Basel II so với Basel I 20 1.3 Sự cần thiết ứng dụng Basel II quản trị rủi ro ngân hàng 20 1.4 Kinh nghiệm ứng dụng Basel II nước giới 21 1.4.1 Tình hình ứng dụng Basel II nước giới 21 1.4.2 Lộ trình ứng dụng Basel II số quốc gia giới 23 iii 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 24 1.5 Điều kiện ứng dụng Hiệp ước Basel II Việt Nam 24 Kết luận chương 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV 27 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV 29 2.1.3 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh BIDV 30 2.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV 32 2.2.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng BIDV 32 2.2.2 Cơ cấu chất lượng tín dụng BIDV thời gian qua 33 2.2.3 Tình hình công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV 38 2.2.4 Những kết đạt công tác quản trị rủi ro tín dụng 41 2.2.5 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV 43 2.3 Khảo sát nguyên nhân tác động đến việc ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD BIDV 45 2.3.1 Mô hình nghiên cứu 45 2.3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 45 2.3.1.2 Dữ liệu nghiên cứu 47 2.3.1.3 Đề xuất mô hình nghiên cứu 47 2.3.1.4 Phương pháp kiểm định mô hình 50 2.3.2 Kết mô hình hồi quy 52 2.3.2.1 Thống kê mô tả 52 2.3.2.2 Kết kiểm định Cronbach Anphal phân tích nhân tố 56 2.3.2.3 Kiểm định ý nghĩa kết phù hợp mô hình 61 2.3.3 Kết nghiên cứu việc ứng dụng Basel II công tác QTRRTD BIDV 65 Kêt luận chƣơng 67 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI BIDV THEO HIỆP ƢỚC BASEL II 68 3.1 Định hướng BIDV công tác QTRRTD thời gian tới 68 iv 3.1.1 Định hướng chung BIDV công tác QTRRTD thời gian tới 68 3.1.2 Mục tiêu BIDV công tác QTRRTD thời gian tới 69 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV theo Hiệp ước Basel II 70 3.2.1 Giải pháp chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng 70 3.2.2 Giải pháp đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống công nghệ đại 72 3.2.3 Gải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.2.4 Các giải pháp thị trường 75 3.2.5 Giải pháp tăng cường sức mạnh tài 76 3.2.6 Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 77 3.2.7 Kiến nghị với BIDV Hội sở 78 3.3 Các giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD NHTMCP BIDV 79 3.3.1 Đối với Chính phủ 79 3.3.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước 80 Kết luận chƣơng 84 KẾT LUẬN 85 Tài liệu tham khảo Phụ lục v DANH MỤC VIẾT TẮT  BCBS Basel Committee on Banking supervision CBTD Cán tín dụng CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng HĐQT Hội đồng quản trị HĐKD Hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo VPĐD Văn phòng đại diện WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1: Lộ trình ứng dụng Hiệp ước Basel II nước Châu Á 23 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV 2011 -2012 30 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012 35 Bảng 2.3: Phân loại nợ giai đoạn 2009-2012 37 Bảng 2.4: Diễn giải biến độc lập mô hình 48 Bảng 2.5: Xây dựng thang đo 48 Bảng 2.6: Đánh giá quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ tín dụng 52 Bảng 2.7: Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội 53 Bảng 2.8: Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng 54 Bảng 2.9: Kiểm định Cronbach Anphal lần 56 Bảng 2.10: Kết phân tích nhân tố khám phá 57 Bảng 2.11: Kiểm định Cronbach Anphal lần 60 Bảng 2.12: Đánh giá phù hợp mô hình 62 Bảng 2.13: Bảng ANOVA 62 Bảng 2.14: Hệ số mô hình hồi quy mẫu 63 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ  Biểu đồ 1.1: Tình hình ứng dụng phương pháp đánh giá RRTD Basel ngân hàng nhóm 22 Biểu đồ 1.2: Tình hình ứng dụng phương pháp đánh giá RRTD Basel ngân hàng nhóm 22 Hình 2.1: Mô hình tổ chức BIDV 29 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2009 – 2012 34 Hình 2.3: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề giai đoạn 2009-2012 36 Hình 2.4: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2009-2012 37 Hình 2.5: Chức vụ công tác 52 Hình 2.6: Đánh giá rủi ro tín dụng 54 Hình 2.7: Quyết định cấp tín dụng 55 Hình 2.8: Sơ đồ nhân tố ảnh hưởng tới khả ứng dụng Hiệp ước Basel II công tác QTRRTD 64 PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu xây dựng kinh tế có khả hội nhập toàn cầu trở thành xu tất yếu thời đại, diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực khác Trong bối cảnh chung đó, việc ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với thách thức nào, tận dụng hội cách để biến thách thức thành hội, biến khó khăn thành lợi Để tham gia tốt vào sân chơi chung quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải tuân thủ theo số điều ước quốc tế, luật pháp quốc tế, từ có sở so sánh, đánh giá xếp hạng ngân hàng Việt Nam với ngân hàng nước ngoài, với hệ thống ngân hàng quốc gia khác giới Trong trình hội nhập kinh tế giới, thị trường mở cửa tạo nhiều hội thách thức cho thị trường Việt Nam Môi trường cạnh tranh gay gắt bối cảnh kinh tế giới nước tạo tỷ lệ nợ xấu tăng cao đòi hỏi ngân hàng thương mại cần có biện pháp quản lý rủi ro cách có hiệu Một điều ước quốc tế nhà quản trị ngân hàng đặc biệt quan tâm hiệp ước quốc tế an toàn vốn hoạt động ngân hàng – Hiệp ước Basel Ra đời cách 20 năm, hiệp ước nhiều quốc gia giới áp dụng làm chuẩn mực để đánh giá giám sát hoạt động hệ thống ngân hàng Riêng Việt Nam, việc ứng dụng hiệp ước Basel công tác giám sát quản trị ngân hàng nhiều vướng mắc, nên dừng lại việc lựa chọn số tiêu chí đơn giản phiên thứ để vận dụng chưa tiếp cận nhiều với phiên hai Tuy nhiên, tương lai, ngân hàng Việt Nam, đặc biệt ngân hàng có hoạt động quốc tế, sớm hay muộn phải tuân thủ chuẩn mực Basel II để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu thật sâu nắm hiểu rõ quy định Basel II, nghiên cứu khó khăn, nguyên nhân Việt Nam chưa ứng dụng Basel II sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia giới ứng dụng Basel II Nắm bắt lợi ích to lớn tính ứng dụng thực tiễn Hiệp ước Basel II công tác quản trị rủi ro tín dụng, tác giả định thực đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (BIDV) theo hiệp ƣớc Basel II” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu Hiệp ước Basel II, yêu cầu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng - Phân tích tình hình hoạt động thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam theo yêu cầu Hiệp ước Basel II - Xác định khó khăn, thách thức áp dụng Hiệp ước Basel II, từ đề xuất giải pháp để giúp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam theo Hiệp ước Basel II - Phạm vi nghiên cứu: số liệu nghiên cứu từ năm 2009 đến năm 2012 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu thực dựa phương pháp sau: phương pháp nghiên cứu định tính phương pháp nghiên cứu định lượng - Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: Phương pháp tiến hành với kỹ thuật thảo luận nhóm, nhóm lựa chọn gồm chuyên viên trực tiếp thực quản lý rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tác nghiệp ban thuộc Hội sở - Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, số cán phòng chức PHỤ LỤC PHẦN THỐNG KÊ MÔ TẢ Statistics Chức vụ công tác N Valid Missing 153 Mean 3.31 Median 3.00 Chức vụ công tác Frequency Percent Cumulative Percent Giám đốc/Phó Giám Đốc 12 7.8 7.8 7.8 Trưởng (phó) phòng QHKH 24 15.7 15.7 23.5 51 33.3 33.3 56.9 CV Quản trị tín dụng 36 23.5 23.5 80.4 CV Quản lý rủi ro 30 19.6 19.6 100.0 153 100.0 100.0 Valid CV Quan hệ khách hàng Total Statistics Thâm niên công tác N Valid Percent Valid Missing 153 Mean 2.48 Median 2.00 Thâm niên công tác Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới năm 27 17.6 17.6 17.6 Từ đến năm 55 35.9 35.9 53.6 Valid Từ đến năm Trên năm 42 27.5 27.5 81.0 29 19.0 19.0 100.0 153 100.0 100.0 Total Statistics Quy trình thẩm định, xét duyệ hồ sơ tín dụng Valid N 153 Missing Mean 2.69 Median 3.00 Đánh giá quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ tín dụng Frequency Percent Giá trị Valid Percent Cumulative Percent Rất phức tạp 15 9.8 9.8 9.8 Phức tạp 55 35.9 35.9 45.8 Bình thường 53 34.6 34.6 80.4 Đơn giản 23 15.0 15.0 95.4 Rất đơn giản 4.6 4.6 100.0 153 100.0 100.0 Total Đánh giá công tác thẩm định trƣớc cho vay Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rất tốt Tốt Tạm ổn Không tốt Total Valid 22 58 63 10 153 14.4 37.9 41.2 6.5 100.0 14.4 37.9 41.2 6.5 100.0 Statistics Hệ thống xếp hạng tín dụng nội N Valid 153 Missing Mean 1.74 Median 2.00 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội Frequency Percent Cumulative Percent Tốt 59 38.6 38.6 38.6 Tạm ổn 75 49.0 49.0 87.6 19 12.4 12.4 100.0 153 100.0 100.0 Valid Không tốt Total Statistics Công tác quản trị rủi ro tín dụng N Valid Percent Valid Missing 153 Mean 1.88 Median 2.00 14.4 52.3 93.5 100.0 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Tốt 43 28.1 28.1 28.1 Tạm ổn 86 56.2 56.2 84.3 Không tốt 24 15.7 15.7 100.0 153 100.0 100.0 Total Đánh giá rủi ro tín dụng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Mô hình 8C 52 33.99 33.99 33.99 Kết chấm điểm XHTD 41 26.80 26.80 60.79 Báo cáo tài 33 21.57 21.57 82.36 Tình hình thực tế khách hàng 15 9.80 9.80 92.19 Mô hình Z 12 7.84 7.84 100.0 153 100.0 100.0 Total Quyết định tín dụng Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Tài sản đảm bảo 62 40.52 40.52 40.52 Kết chấm điểm tín dụng 26 16.99 16.99 57.51 Phương án vay vốn 26 16.99 16.99 74.5 Tình hình kinh doanh 21 13.73 13.73 88.23 Nguồn trả nợ 18 11.77 11.77 100.0 153 100.0 100.0 Total Ý kiến đóng góp nâng cao chất lƣợng QTRRTD Frequency Percent Valid Percent Cumulati ve Percent Thẩm định chặt chẽ, kỹ càng, quy 20 13.1 13.1 13.1 định Giám sát việc sử 20 13.1 13.1 26.1 dụng vốn vay Theo dỏi diễn biến 21 13.7 13.7 39.9 ngành Yêu cầu hồ sơ pháp 18 11.8 11.8 51.6 lý chặt chẽ Không có đề xuất 17 11.1 11.1 62.7 Thường xuyên kiểm tra nợ vay, nhắc nhỏ Valid 14 9.2 9.2 71.9 khách hàng trả nợ hạn Nâng cao nghiệp vụ 15 9.8 9.8 81.7 cho cán tín dụng Hạn chế giải ngân cho khách hàng 13 8.5 8.5 90.2 có nợ hạn với ngân hàng Tăng cường nhân viên kiểm tra, kiểm 15 9.8 9.8 100.0 soát rủi ro tín dụng Total 153 100.0 100.0 PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO THANG ĐO NỘI DUNG Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 708 709 m13.1 m13.2 m13.3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 7.9346 1.640 520 8.1765 1.383 549 8.2288 1.678 515 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 271 625 301 592 266 631 THANG ĐO HỆ THỐNG Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Items Based on Standardize d Items 766 776 m14.1 m14.2 m14.3 m14.4 m14.5 Scale Mean if Item Deleted 14.8170 14.9085 14.6013 14.6863 14.3987 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 5.914 471 6.123 654 6.491 609 6.756 496 6.557 499 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 248 759 468 684 385 703 271 737 342 736 THANG ĐO NỘI TẠI NGÂN HÀNG Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 731 737 m15.1 m15.2 m15.3 m15.4 m15.5 Scale Mean if Item Deleted 16.8889 16.6993 17.0719 16.6863 16.4706 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 4.915 585 5.462 554 4.738 508 5.822 444 6.488 414 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 366 646 339 663 308 688 221 703 236 716 THANG ĐO THANH TRA GIÁM SÁT Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 792 798 m16.1 m16.2 m16.3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected if Item Variance if Item-Total Deleted Item Deleted Correlation 7.6340 2.089 765 7.4510 2.289 646 7.4118 2.310 512 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 628 579 558 706 301 855 THANG ĐO HỆ THỐNG THÔNG TIN Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 728 729 m17.1 m17.2 m17.3 m17.4 Scale Mean if Item Deleted 11.3072 11.2092 11.0131 10.8824 Item-Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 3.385 516 3.101 596 3.197 483 3.526 483 Squared Cronbach's Multiple Alpha if Item Correlation Deleted 315 668 379 620 243 691 237 687 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .857 1191.723 190 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Com pone % of % of Cumulativ Cumulativ nt Total Varianc Total Varianc e% e% e e 6.541 32.706 32.706 6.541 32.706 32.706 2.244 11.222 43.928 2.244 11.222 43.928 1.295 6.474 50.402 1.295 6.474 50.402 1.183 5.914 56.315 1.183 5.914 56.315 998 4.992 61.308 960 4.799 66.107 845 4.226 70.333 755 3.774 74.106 688 3.441 77.548 10 598 2.991 80.539 11 584 2.920 83.459 12 559 2.794 86.252 13 493 2.467 88.719 14 435 2.177 90.896 15 414 2.068 92.964 16 337 1.687 94.652 17 315 1.577 96.228 18 301 1.504 97.732 19 266 1.330 99.062 20 188 938 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulativ Total Varianc e% e 3.803 19.017 19.017 2.893 14.467 33.484 2.528 12.642 46.127 2.038 10.189 56.315 Rotated Component Matrixa Component 821 757 689 623 542 519 503 740 715 672 660 596 804 715 666 555 512 m16.1 m16.2 m17.2 m16.3 m17.4 m17.3 m17.1 m14.2 m14.3 m14.1 m14.4 m14.5 m15.1 m15.2 m15.3 m15.4 m15.5 m13.1 m13.3 m13.2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 671 572 563 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CRONBACH ANPHAL SAU KHI HIỆU CHỈNH THANG ĐO TTGS_TT Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 839 839 Scale Mean if Item Deleted m16.1 m16.2 m16.3 m17.1 m17.2 m17.3 m17.4 22.4379 22.2549 22.2157 22.5556 22.4575 22.2614 22.1307 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Item Deleted Deleted 11.761 699 636 799 11.744 700 629 799 12.104 537 352 827 12.906 525 346 826 12.289 614 429 813 12.155 582 349 818 13.193 488 254 831 THANG ĐO NỘI DUNG Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 708 709 THANG ĐO HỆ THỐNG Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted m13.1 m13.2 m13.3 Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Item Deleted Deleted 7.9346 1.640 520 271 625 8.1765 1.383 549 301 592 8.2288 1.678 515 266 631 Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Based Items on Standardize d Items 766 776 Scale Mean if Item Deleted m14.1 m14.2 m14.3 m14.4 m14.5 14.8170 14.9085 14.6013 14.6863 14.3987 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Item Deleted Deleted 5.914 471 248 759 6.123 654 468 684 6.491 609 385 703 6.756 496 271 737 6.557 499 342 736 THANG ĐO NỘI TẠI NGÂN HÀNG Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's N of Alpha Alpha Items Based on Standardize d Items 731 737 Scale Mean if Item Deleted m15.1 m15.2 m15.3 m15.4 m15.5 16.8889 16.6993 17.0719 16.6863 16.4706 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Correlation Correlation Item Deleted Deleted 4.915 585 366 646 5.462 554 339 663 4.738 508 308 688 5.822 444 221 703 6.488 414 236 716 PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY Mode l Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed Method NỘI DUNG, NỘI TẠI NGÂN HÀNG, HỆ THỐNG, Enter THANH TRA GIÁM SÁT – THÔNG TINb a Dependent Variable: Ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD b All requested variables entered Model Summaryb Mo R R Adjusted Std Change Statistics del Squar R Square Error of R Square F df1 df2 Sig F e the Change Chang Change Estimate e 38.63 715a 511 498 57009 511 148 000 a Predictors: (Constant), ND, NTNH, HT, TTGS - TT b Dependent Variable: Ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD Model ANOVAa df Sum of Mean F Sig Squares Square Regression 50.227 12.557 38.637 000b Residual 48.100 148 325 Total 98.327 152 a Dependent Variable: Ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD b Predictors: (Constant), ND, NTNH, HT, TTGS - TT Model Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardiz t Sig ed Coefficient s B Std Error Beta (Constant) 3.895 046 84.520 000 TTGS - TT 399 046 496 8.619 000 HT 297 046 369 6.427 000 NTNH 358 046 0472 6.258 000 ND 283 046 351 6.113 000 a Dependent Variable: Ứng dụng hiệp ước Basel II công tác QTRRTD ... chung quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Hiệp ước Basel II  Chương 2: Thực trạng ứng dụng hiệp ước Basel II công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam (BIDV) theo hiệp ƣớc Basel II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu Hiệp ước Basel II, yêu cầu công tác quản trị rủi. .. VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NHTM VÀ HIỆP ƢỚC BASEL II 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.1.1 Rủi ro