Slide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCUSlide Kinh tế lượng VCU
TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Quang Dong “Bài Giảng Kinh Tế Lượng”, NXB Thống Kê 2006 Nguyễn Cao Văn – Trần Thái Ninh “ Lý Thuyết Xác Suất Thống Kê Toán”, NXB Giáo Dục Damodar N Gujarati “Basic Econometrics”, McGRAWHILL International Edition Nguyễn Quang Dong “ Bài tập Kinh Tế Lượng”, NXB Thống Kê Phần mềm EVIEWS, MFIT Chương MỞ ðẦU Chương MỞ ðẦU 1.1 Kinh tế lượng gì? 1.2 Các khái niệm kinh tế lượng Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.1 Khái niệm Tiếng anh: econometrics – ño lường kinh tế Là môn học ñược hình thành phát triển sở ngành khoa học khác: kinh tế học, thống kê học toán học Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.2 Nội dung nghiên cứu Kinh tế lượng Thiết lập mô hình toán học mô tả mối quan hệ ñại lượng kinh tế (biến kinh tế) ðo lường mức ñộ ảnh hưởng biến kinh tế ñến biến kinh tế khác Dựa vào mô hình toán học ñể dự báo tượng kinh tế Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.3 Phương pháp luận Kinh tế lượng Dựa vào lý thuyết kinh tế ñể ñưa giả thiết mối quan hệ biến kinh tế quan tâm Thiết lập mô hình toán học ñể mô tả mối quan hệ biến kinh tế Thu thập số liệu Chương §1.1 Kinh tế lượng Ước lượng tham số Phân tích kết quả: ñánh giá ñộ tin cậy kiểm ñịnh tính ñúng ñắn, xác ước lượng ñã nhận ñược Chương §1.1 Kinh tế lượng Dự báo: sử dụng mô hình ñã xây dựng ñược ñể dự báo tượng kinh tế giá trị biến kinh tế mà ta quan tâm ảnh hưởng biến kinh tế khác ðề sách phù hợp nhằm ñạt ñược mục tiêu ñã ñịnh Chương §1.2 Các KN kinh tế lượng 1.2.1 Phân tích hồi quy phân tích tương quan: a Phụ thuộc hàm số phụ thuộc thống kê - Biến Y phụ thuộc hàm số theo biến X ứng với giá trị X có qui luật xác ñịnh giá trị Y - Biến Y phụ thuộc TK theo X với giá trị X có dãy giá trị Y, Xi thay ñổi E(Y/Xi) thay ñổi Chương §1.2 Các KN kinh tế lượng b Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giá trị biến Y - gọi biến phụ thuộc hay biến ñược giải thích với giá trị nhiều biến khác Xj (j=1, ,m) – biến gọi biến ñộc lập hay biến giải thích Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Logarit hóa (8.1) ta có lnYi = lnβ1 + β2lnXi +Ui ðặt Yi’ = lnYi βI’ = lnβ1 Yi’=βI’ + β2 Xi’+Ui (8.2) Xi’ = lnXi (8.3) Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng ðồ thị hàm sản xuất Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Hàm sản xuất với nhiều yếu tố ñầu vào β2 β ui Yi = β1.K i Li e Yi : sản lượng Ki : lượng vốn Li : lượng lao ñộng sử dụng Ui : sai số ngẫu nhiên (8.4) Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Logarit hóa (8.4) ta có lnYi = lnβ1 + β2lnKi + β3lnLi + Ui (8.5) β2 : ñộ co giãn riêng sản lượng ñối với vốn β3: ñộ co giãn riêng sản lượng ñ/với lñộng Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Tổng (β2 + β3) ñể ñánh giá hiệu việc tăng quy mô sản xuất - β2 =0 β3 =0 phát triển không hiệu - (β2 + β3)< tăng quy mô hiệu - (β2 + β3)> tăng quy mô có hiệu Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng 8.4.2 Hàm tăng trưởng kinh tế: Hàm tăng trưởng kinh tế có dạng: Yt = Y0(1+r)t t : thời gian Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng lnYt = lnY0 + t*ln(1+r) ðặt Yt’ = lnYt, β1 = lnY0, β2 =ln(1+r) Yt’ = β1 + β2t Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Ta có: d ln Yt (1 / y )dy dy / y β2 = = = dt dt dt β2 : tỉ số thay ñổi tương ñối Y với thay ñổi tuyệt ñối t Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng 8.4.3 Mô hình Hyperbol (Mô hình nghịch ñảo) Yi = β1 + β +Ui Xi Mô hình phi tuyến với X, tuyến tính với β1 β2 Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng a β1,β2 >0 Thường dùng phân tích chi phí X ñể sản xuất sản phẩm Chương §8.4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng b β1 >0, β2 [...]... fˆ ( X ji ) ) Yi fˆ là ước lượng của E(Y / Xji) là ước lượng của f (2) Chương 1 §1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng 1.2.3 Sai số ngẫu nhiên Ui = Yi – E(Y/Xji), j=1, ,m; i=1, ,n Ui ñược gọi là sai số ngẫu nhiên (nhiễu ngẫu nhiên), biểu thị ảnh hưởng của các yếu tố khác ngoài các biến giải thích Xj tới giá trị của biến Y Chương 1 §1.2 Các khái niệm cơ bản của kinh tế lượng 1.2.3 Sai số ngẫu nhiên... Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng d Sự khác nhau giữa PTHQ và PTTQ: - PT tương quan ño mức ñộ kết hợp tuyến tính giữa hai biến, còn PT hồi qui lại ước lượng hoặc dự báo một biến (có tính ngẫu nhiên) trên giá trị ñã cho của các biến khác(phi ngẫu nhiên) - PT tương quan không có sự khác nhau giữa các biến, nó có tính ñối xứng Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng 1.2.2 Mô hình hồi quy...Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Ta thường giả thiết Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác ñịnh Các biến ñộc lập Xj không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng là xác ñịnh Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Phân tích hồi quy giúp ta: - Ước lượng giá trị của biến phụ thuộc Y khi ñã biết giá trị của (các)... ji ) = f ( X ji ) (1) Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Nếu (1) biểu diễn mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y và một biến giải thích X thì (1) ñược gọi là mô hình hồi quy ñơn hay mô hình hồi quy 2 biến Nếu số biến giải thích nhiều hơn 1 thì (1) ñược gọi là mô hình hồi quy bội (hồi quy nhiều biến) Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Giả sử ta có hàm PRF là hàm tuyến tính: E (Y / X... biến giải thích Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng • Khái niệm hồi quy tuyến tính ñược hiểu là tuyến tính với các tham số Nó có thể tuyến tính hoặc phi tuyến với các biến • Ví dụ: Các hàm hồi quy sau ñây là tuyến tính hay không? E (Y / X ) = β1 + β 2 X E (Y / X ) = β1 + β 2 X E (Y / X ) = β1 + β 2 X −1 Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Mô hình hồi quy mẫu (hàm hồi quy mẫu - SRF)... §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng c ðồ thị về ñám mây tương quan giữa hai biến có quan hệ thống kê: Scatter plot of MOBIL on TANDY Scatter plot of K on Y 0.4 0.15 0.3 0.2 0.10 0.1 MOBIL K 0.0 0.05 -0.1 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 TANDY Trường hợp không có tương quan 0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 Y Trường hợp có tương quan 0.4 Chương 1 §1.2 Các KN cơ bản của kinh tế lượng Trường hợp có tương... hai biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất Mô hình hồi quy mẫu xây dựng dựa trên mẫu ngẫu nhiên kích thước n: {(Yi , X i ), i = 1, n} Yˆi = βˆ1 + βˆ2 X i ( 2 2) Trong ñó: Yˆi ước lượng của E(Y/Xi) ( i = 1, n ) βˆ j ước lượng của hệ số hồi quy tổng thể ( j = 1,2 ) Chương 2 §2.1 Mô hình hồi quy hai biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.1.2 Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) Từ hàm hồi qui mẫu... 1000 1000 Yi 2000 3000 X 4000 5000 6000 7000 Chương 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Chương 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.2 Các giả thuyết cơ bản của MHHQ hai biến 2.3 Ước lượng và kiểm ñịnh GT về hệ số HQ 2.4 Phân tích phương sai và sự phù hợp của MH 2.5 Phân tích hồi quy và dự báo Chương 2 §2.1 Mô hình hồi quy hai biến và phương pháp bình phương nhỏ nhất 2.1.1 Mô hình ... ảnh hưởng biến kinh tế ñến biến kinh tế khác Dựa vào mô hình toán học ñể dự báo tượng kinh tế Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.3 Phương pháp luận Kinh tế lượng Dựa vào lý thuyết kinh tế ñể ñưa giả... học khác: kinh tế học, thống kê học toán học Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.2 Nội dung nghiên cứu Kinh tế lượng Thiết lập mô hình toán học mô tả mối quan hệ ñại lượng kinh tế (biến kinh tế) ðo lường...Chương MỞ ðẦU Chương MỞ ðẦU 1.1 Kinh tế lượng gì? 1.2 Các khái niệm kinh tế lượng Chương §1.1 Kinh tế lượng 1.1.1 Khái niệm Tiếng anh: econometrics – ño lường kinh tế Là môn học ñược hình thành