Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà nội

LÊ HẢI YẾN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LÊ HẢI YẾN  QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA CH2010B HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LÊ HẢI YẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐÀO THANH BÌNH HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LÊ HẢI YẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu Các số liệu, thơng tin luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí, sách, nghiên cứu trang website theo danh mục tài liệu luận văn Tác giả luận văn Lê Hải Yến Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐẾ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng NHTM 1.1.1 Tín dụng NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Sự cần thiết phải quản lý RRTD 16 1.2.3 Nội dung quản trị RRTD 17 1.2.4 Nguyên tắc Quản lý rủi ro tín dụng .28 1.2.5 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 29 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nước học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 34 1.3.1 Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng nước giới: 34 1.3.2 Bài học Ngân hàng thương mại Việt Nam 36 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN HÀ NỘI 39 2.1 Đặc điểm Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Hà Nội 39 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội 39 2.1.2 Chức năng, nhiêm vụ Ngân hàng No&PT Hà Nội .40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 42 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội 44 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội .51 2.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng nơng nhiệp phát triển nông thôn Hà Nội 52 Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội 56 2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội 61 2.3.1 Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 61 2.3.2 Các số đo lường rủi ro tín dụng NHNN&PTNT HN 62 2.3.3 Quy trình thực quản trị rủi ro tín dụng NHNN&PTNT HN .63 2.3.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội 79 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ NỘI 85 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Nội 85 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh tới năm 2015 85 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tới năm 2015 85 3.1.3 Định hướng hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng tới năm 2015 86 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn -Chi nhánh Hà Nội .87 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 87 3.2.2 Hoàn thiện nâng cấp hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng 92 3.2.3 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 93 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 96 3.2.5 Nghiêm túc thực trích lập DPRR theo quy định NHNN 97 3.2.6 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó địi nợ q hạn 98 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 99 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .99 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 101 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT NHTM NHNo &PTNT NHNN TCTD QĐ TGTCKT TGDC DNNN : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn : Ngân hàng nhà nước : Tổ chức tín dụng : Quy định : Tiền gửi tổ chức kinh tế : Tiền gửi dân cư : Doanh nghiệp nhà nước DNNQD HTX G ĐCT SXKD RRTD : Doanh nghiệp ngồi quốc doanh : Hợp tác xã : Gia đình cá thể : Sản xuất kinh doanh : Rủi ro tín dụng Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Xếp hạng doanh nghiệp Moody’s 22 Bảng 1.2: Hệ thống xếp hạng rủi ro tín dụng 25 Bảng 1.3 : Xếp hạng tài sản bảo đảm 26 Bảng 1.4: Tỷ lệ trích lập dự phòng 27 Bảng 1.5: Xếp hạng khách hàng 30 Bảng 1.6: Đánh giá rủi ro khách hàng 31 Bảng 2.1: Các phòng giao dịch trực thuộc .44 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn năm 2009– 2011 46 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn năm 2009– 2011 47 Bảng 2.4: Lãi suất huy động tiền gửi thông thường VND 48 Bảng 2.5: Lãi suất huy động TGTK thông thường USD, EUR .49 Bảng 2.6: Kết hoạt động tín dụng 50 Bảng 2.7: Hoạt động tín dụng NH nơng nghiệp Hà Nội từ 2009 – 2011 .52 Bảng 2.8: Hoạt động tín dụng NH nông nghiệp Hà Nội từ 2009 – 2011 53 Bảng 2.9: Hoạt động tín dụng NH NN&PTNT Hà Nội từ 2009 – 2011 55 Bảng 2.10: Thực trạng chất lượng tín dụng từ năm 2009 – 2011 56 Bảng 2.11: Phân loại nợ hạn 2009-2011 57 Bảng 2.12: Phân loại nợ hạn 2009 – 2011 theo thời hạn 59 Bảng 2.13: Phân loại nợ hạn 2009– 2011 theo TPKT 60 Bảng 2.14: Chỉ số đo lường RRTD NHNN&PTNT Hà Nội 63 Bảng 2.15: So sánh số tiêu RRTD NHNN&PTNT HN 2011 .63 Bảng 2.16: Bảng liệt kê rủi ro doanh nghiệp 64 Bảng 2.17: Hệ thống tiêu tài 66 Bảng 2.18: Tỷ trọng chấm điểm tiêu tài 67 Bảng 2.19: Tỷ trọng chấm điểm tiêu phi tài 70 Bảng 2.20: Trọng số áp dụng cho tiêu 70 Bảng 2.21: Bảng xếp loại khách hàng doanh nghiệp theo điểm số .71 Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN Bảng 2.22: Chính sách tín dụng theo mức độ rủi ro 71 Bảng 2.23: Ma trận rủi ro 74 Bảng 2.24: Tỷ lệ thu hồi nợ hạn năm 2010 năm 2011 78 Bảng 3.1: Bảng tiêu chấm điểm tín dụng tiêu dùng 95 Bảng 3.2: Quyết định tín dụng dựa điểm số 96 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn qua năm 2009, 2010, 2011 46 Biểu đồ 2.2: So sánh theo thời gian cho vay 2009 - 2011 .52 Biểu đồ 2.3: So sánh dư nợ theo thành phần kinh tế 2009 - 2011 54 Biểu đồ 2.4: So sánh dư nợ tín dụng theo loại tiền 2009 - 2011 55 Biểu đồ 2.5: So sánh cấu nợ xấu năm 58 Biểu đồ 2.6: So sánh cấu nợ hạn theo thời gian 59 Biểu đồ 2.7: So sánh nợ hạn theo thành phần kinh tế 60 Biểu đồ 2.8: Khả thu hồi nợ hạn 78 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Chi nhánh NHNO&PT Hà Nội 42 Sơ đồ 3.1: Bộ máy tổ chức cấp tín dụng 61 Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN LỜI MỞ ĐẦU Bất kỳ doanh nghiệp đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro Tuy nhiên thực tế lợi nhuận rủi ro song hành với nhau, lợi nhuận cao rủi ro cao ngược lại Rủi ro trở thành điều phổ biến gần mang tính tất yếu tượng tự nhiên lẫn đời sống kinh tế xã hội người Vì vậy, chấp nhận đối đầu với rủi ro điều không tránh khỏi Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt chuyên kinh doanh tiền tệ với vai trò quan trọng cung ứng vốn cho kinh tế, hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn (trên 60%) danh mục tài sản có ngân hàng, đồng nghĩa với rủi ro từ hoạt động tín dụng loại rủi ro lớn nhất, phức tạp Cùng với thời gian, tính chất rủi ro tín dụng thay đổi doanh nghiệp phải cạnh tranh ngày khốc liệt việc đưa sản phẩm dịch vụ nhằm chiếm lĩnh thị trường nước quốc tế, họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro tín dụng nhiều Trong năm qua, hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam đạt thành tựu khơng nhỏ đóng góp vào phát triển chung kinh tế đất nước Dư nợ tín dụng ngân hàng tăng mạnh đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao bối cảnh hoạt động thị trường chứng khoán thị trường vốn nhiều hạn chế Nền kinh tế thị trường với xu hướng tồn cầu hóa kinh tế quốc tế hóa luồng tài tạo mơi trường cạnh tranh gay gắt khiến cho doanh nghiệp cá nhân sản xuất kinh doanh phải đối mặt với nguy thua lỗ quy luật chọn lọc khắc nghiệt thị trường Hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày trở nên phức tạp phải đối mặt với nhiều rủi ro đòi hỏi ngân hàng phải có giải pháp hữu hiệu để quản lý rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Là chi nhánh Ngân hàng lớn hệ thống Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hà Nội trọng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhiều năm nay, nhiên hiệu chưa mong muốn Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, định chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn- Chi nhánh Hà Nội” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Học viên: Lê Hải Yến Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN nguồn lý tưởng để trả nợ Cán tín dụng phải cố gắng tránh quan điểm cho vay hoàn toàn dựa vào tài sản đảm bảo trực tiếp bên thứ ba bảo lãnh xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ vay trình diễn lâu dài, nhiều thời gian thiệt thịi ln nghiêng phía người cho vay Đồng thời, ngân hàng nên yêu cầu doanh nghiệp vay phải có số liệu báo cáo hàng tháng, hàng quý tình hình hoạt động kinh doanh với nguồn vốn vay ngân hàng thời hạn vay vốn nhằm phát thay đổi có chiều hướng xấu doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời Ngoài ra, ngân hàng tăng cường thuê đội ngũ thẩm định chuyên nghiệp phương án xin vay lớn, mang tính kỹ thuật sâu để phân tích xác tính khả thi trước định cho vay - Giai đoạn định cho vay Trước cán tín dụng đề xuất cho vay lãnh đạo ngân hàng định cho vay cần phải tập hợp số thơng tin thị trường, sách kinh tế,… để có nhìn hệ thống rủi ro xảy bối cảnh cụ thể trước định Việc định cho vay cần phải có kiểm tra kỹ lưỡng thay kiểm tra sơ sài định theo đề nghị cán tín dụng hiệu phịng ngừa rủi ro cao - Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay Một khoản vay có hiệu phụ thuộc khơng vào việc kiểm tra tín dụng Ngay khoản vay tốt cần có số kiểm tra định, định kỳ để đảm bảo hoạt động theo dự kiến, tình trạng khoản vay khơng xấu Vì vậy, giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro trước xảy ra, gây hậu nặng nề với phần vốn vay Tuy nhiên, cơng tác cịn thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra không cao Các vấn đề cần phải xem xét sau cho vay: + Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch + Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu + Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử Học viên: Lê Hải Yến 90 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN dụng dịch vụ Ngân hàng, qua vừa kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu + So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra + Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận môi trường, hiệu công việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh Ngồi ra, có thay đổi nhân việc chuyển giao hồ sơ từ cán tín dụng sang cán tín dụng khác cần phải quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh tài để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi chuyển giao hồ sơ cán tín dụng Việc giảm sát kiểm tra sau vay đòi hỏi cấp thiết đặt cho NH nói chung cán tín dụng nói riêng Trong công tác ngân hàng cần chủ động hơn, điều giúp ngân hàng sớm phát dấu hiệu rủi ro Không dừng lại báo cáo tài chính, cán tín dụng cần chủ động xuống tận sở để kiểm tra, việc kiểm tra phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh, nên tiến hành quý lần Theo dõi tình hình thị trường, ngành hàng sản xuất kinh doanh khách hàng có ảnh đến vốn vay ngân hàng Đánh giá lại tài sản chấp theo giá hành, giảm so với giá chấp cần phải bổ sung tài sản chấp khác dư nợ giảm tương ứng Đối với khoản vay lớn cần có phận chuyên trách đánh giá Chi nhánh cần Học viên: Lê Hải Yến 91 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN quy định việc cán tín dụng xuống sở khách hàng để thu nợ tới kỳ hạn Quy định thể quan tâm theo dõi sát ngân hàng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nâng cao ý thức trách nhiệm với khoản vay Như vậy, với biện pháp giám sát chặt chẽ, thẩm định xác từ khách hàng lập hồ sơ vay vốn đến theo dõi giải ngân thu hồi nợ trình cho vay theo quy trình đồng thời nâng cao lực cán tín dụng Ngân hàng NN&PTNT HN tránh rủi ro đáng tiếc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng 3.2.2 Hồn thiện nâng cấp hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng Trong ngành tài ngân hàng thơng tin yếu tố có vai trị định thành bại trung gian tài Chính mà nâng cao hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng địi hỏi tất yếu khách quan NH Khó khăn lớn phải kể chi nhánh khâu thu thập thơng tin liên quan đến q trình thẩm định như: thông tin khách hàng, thông tin đánh giá giá trị tài sản đảm bảo, thông tin tiềm phát triển dự án…Thơng tin tín dụng khởi đầu cho hoạt động kinh tế định đầu tư tín dụng Nếu hệ thống thơng tin tín dụng khơng có đầy đủ liệu khơng xác việc phân tích khách hàng ngân hàng gặp khó khăn khơng thực hồn chỉnh Trong thực tế nay, cơng tác tín dụng chi nhánh hoạt động thụ động việc cập nhật thông tin từ đối tượng cho vay, nguồn gốc thông tin chủ yếu dựa vào hồ sơ cho vay, hồ sơ dự án…có nguồn thơng tin ngân hàng tổng quan không chi tiết cụ thể nên tính xác, khoa học khách quan nhiều hạn chế Do nguồn thông tin thu thập để đánh giá đưa định cho vay thiếu xác gây nhiều rủi ro giảm lợi nhuận cho thân ngân hàng Bên cạnh đó, khách hàng phải gặp nhiều khó khăn bất lợi cán tín dụng đánh giá thấp doanh nghiệp Để hoàn thiện nâng cấp hệ thống thông tin cần: + Đầu tiên nên lập ngân hàng liệu, tức tập hợp thơng tin có theo ngăn riêng để dễ dàng quản lý sử dụng, ngăn chứa đựng thơng tin tính chất đặc điểm Trong năm tiếp sau nên sớm thiết lập hệ thống thơng tin có sử dụng chương trình phần mềm tin học đủ mạnh như: IPCAS, thiết lập hệ thống bảo mật thông tin tránh trường hợp bị thất thốt, dị rỉ thơng tin + Tiếp theo cần đa dạng hố nguồn thơng tin, nguồn thơng tin phải thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, cụ thể như: Học viên: Lê Hải Yến 92 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN + Từ hồ sơ vay vốn khách hàng, cần phải có xác nhận kiểm toán cấp tuỳ loại hình khách hàng vay vốn đồng thời bổ sung, cập nhật thường xuyên + Điều tra qua việc thâm nhập thực tế, mua tin từ tổ chức trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN thuê chuyên gia giúp tư vấn thẩm định tiêu thơng số kỹ thuật Ngồi cịn thu thập tin tức từ đối tác khách hàng hay ngân hàng bạn + Thành lập tổ thơng tin tín dụng, để bổ sung thêm kênh thơng tin giúp chi nhánh đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng nhằm hạn chế rủi ro + NH nên chủ động xây dựng mạng lưới thông tin liên quan tới giá trị thị trường tài sản đảm bảo theo dõi diễn biến giá bất động sản, thiết bị máy móc… 3.2.3 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng Hệ thống chấm điểm tín dụng ngân hàng xây dựng chi tiết xác Tuy cán tín dụng gặp khó khăn áp dụng nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân số liệu kháỏch hàng cung cấp khơng xác Các số liệu báo cáo tài khó kiểm sốt, cán tín dụng khơng coi trọng vấn đề chấm điểm tín dụng q trình cho vay chủ yếu dựa vào trình thẩm định, quan sát đánh giáỏ cán tín dụng Vì thực trạng hệ thống chấm điểm tín dụng nên khơng thể cơng cụ để xét duyệt khoản vay mà công cụ hỗ trợ cho việc định cuối Như chi nhánh cần có mơ hình đánh giá tổng hợp, bao gồm tiêu thể sổ sách tiêu bên điều kiện làm việc, trình độ học vấn cơng nhân viên,…Việc thu thập thơng tin xác từ khách hàng vấn đề đặt ra, địi hỏi nỗ lực từ phía ngân hàng, hợp tác khách hàng, việc giám sát, chuẩn hoá báo cáo tài doanh nghiệp Nhà nước, kiểm tra quy trách nhiệm Ngoài NN&PTNT HN cần tiến hành chấm điểm xếp hạng tín dụng cho toàn khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân mơ hình lượng hóa rủi ro thích hợp nhằm đảm bảo 100% khách hàng NN&PTNT HN xếp hạng tín dụng, làm sở cho việc cấp tín dụng cho khách hàng Để thực điều này, đòi hỏi NN&PTNT HN phải: - Liên tục nâng cấp, chỉnh sửa mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cho phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tình Học viên: Lê Hải Yến 93 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN hình phát triển kinh tế đất nước giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế - Nhanh chóng xây dựng đưa vào áp dụng mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay ngân hàng ngân hàng lượng hố mức độ rủi ro xác Một mơ hình mà NN&PTNT HN nghiên cứu áp dụng vào hệ thống mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng ngân hàng Mỹ  Giới thiệu mơ hình điểm số tín dụng tiêu dùng Ngày nay, nhiều ngân hàng sử dụng phương pháp cho điểm để xử lý đơn xin vay người tiêu dùng Thực tế, nhiều TCTD sử dụng mơ hình điểm số để xử lý số lượng đơn yêu cầu ngày gia tăng, ngân hàng sử dụng mơ hình để đánh giá khoản tín dụng mua sắm xe hơi, trang thiết bị gia đình, mua bất động sản kinh doanh nhỏ lẻ Nhiều khách hàng ưa thích thuận tiện nhanh chóng u cầu tín dụng họ xử lý hệ thống cho điểm tự động thơng qua hệ thống máy tính nối mạng, sở liệu khách hàng, vòng vài phút ngân hàng thơng báo kết tín dụng cho khách hàng Các yếu tố quan trọng liên quan đến khách hàng sử dụng mơ hình cho điểm tín dụng tiêu dùng bao gồm: hệ số tín dụng, tuổi đời, trạng thái tài sản, số người phụ thuộc, sở hữu nhà, thu nhập, điện thoại cố định, số loại tài khoản cá nhân, thời gian công tác Mơ hình cho điểm tín dụng tiêu dùng thường sử dụng từ đến 12 hạng mục, hạng mục cho điểm từ đến 10 Ví dụ, Bảng 3.1 cho thấy hạng mục điểm chúng thường sử dụng NH Mỹ Học viên: Lê Hải Yến 94 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN Bảng 3.1: Bảng tiêu chấm điểm tín dụng tiêu dùng STT Các hạng mục xác định chất lượng tín dụng Nghề nghiệp người vay Chuyên gia hay phụ trách kinh doanh Công nhân có kinh nghiệm (tay nghề cao) Nhân viên văn phịng Sinh viên Cơng nhân khơng có kinh nghiệm Cơng nhân bán thất nghiệp Trạng thái nhà Nhà riêng Nhà thuê hay hộ Sống bạn hay người thân Xếp hạng tín dụng Tốt Trung bình Khơng có hồ sơ Tồi Kinh nghiệm nghề nghiệp Nhiều năm Từ năm trở xuống Thời gian sống địa hành Nhiều năm Từ năm trở xuống Điện thoại cố định Có Khơng Số người sống (phụ thuộc) Không Một Hai Ba Nhiều ba Các tài khoản ngân hàng Cả tài khoản tiết kiệm phát hành séc Chi tài khoản tiết kiệm Chỉ tài khoản tiết kiệm phát hành séc Khơng có Điểm số 10 10 5 2 3 4 Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Học viên: Lê Hải Yến 95 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN Khách hàng có số điểm cao theo mơ hình với hạng mục nêu 43 điểm, thấp điểm Giả sử ngân hàng biết rằng, mức 28 điểm ranh giới khách hàng có tín dụng tốt khách hàng có tín dụng xấu Trên sở đó, NH hình thành khung sách tín dụng tiêu dùng theo mơ hình điểm số (Xem bảng 3.2) Bảng 3.2: Quyết định tín dụng dựa điểm số Tổng số điểm khách hàng Quyết định tín dụng Từ 28 điểm trở xuống Từ chối tín dụng 29 - 30 điểm Cho vay đến $500 31 - 33 điểm Cho vay đến $1000 34 - 36 điểm Cho vay đến $2500 37 - 38 điểm Cho vay đến $3500 39 - 40 điểm Cho vay đến $5000 41 - 43 điểm Cho vay đến $8000 Nguồn: PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Rõ ràng là, mơ hình điểm số loại bỏ phán xét chủ quan trình cho vay giảm đáng kể thời gian định tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, mơ hình có số nhược điểm như: Khơng thể tự điều chỉnh cách nhanh chóng để thích ứng với thay đổi kinh tế thay đổi sống gia đình nên cần phải chỉnh sửa cập nhập thường xuyên 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng thỡ yếu tố người lại đóng vai trũ quan trọng, nú định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hỡnh ảnh ngõn hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Vỡ vậy, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa tập trung vào số nội dung sau: - Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để cập nhật kiến thức nghiệp vụ quy định pháp luật Nếu chưa gửi người đào tạo kịp thời đào tạo chỗ, giảng viên Học viên: Lê Hải Yến 96 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN lãnh đạo phòng hay chuyên viên có kinh nghiệm.Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Và ngân hàng cần mở lớp học bồi dưỡng ngoại ngữ nhằm rèn luyện nâng cao khả ngoại ngữ cho nhân viên để phục vụ cho nhóm khách hàng có vốn đầu tư nước - Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, địi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: +Về lực cơng tác: địi hỏi cán có liên quan đến hoạt động cho vay phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng + Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: yêu cầu cán ngân hàng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm Cán cương vị cao phải gương mẫu Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, cơng bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể Đồng thời, ngân hàng bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng 3.2.5 Nghiêm túc thực trích lập DPRR theo quy định NHNN Chấp hành tốt quy định NHNN tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng theo định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005, quy định phân loại nợ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng TCTD theo Quyết định số 193/2005/QĐ-NH 22/4/2005 Thống đốc NHNN ban hành quy định liên quan đảm bảo tiền vay, đảm bảo tất chi nhánh hệ thống thực quy định NHNN NN&PTNT VN Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng phải thực dựa chất lượng khoản tín dụng khơng phải dựa vào sở nợ hạn Tuy nhiên, việc trích lập dự phịng rủi ro có ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương, thu nhập CBNV nên thường chi nhánh có tâm lý đối phó Do đó, phận kiểm sốt nội Học viên: Lê Hải Yến 97 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN NN&PTNT HN cần có chương trình hành động để kiểm tra việc thực nghiêm túc vấn đề nhằm đảm bảo việc trích lập DPRR đầy đủ theo quy định NHNN 3.2.6 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó địi nợ hạn Ngân hàng cần quản lý khoản nợ q hạn, nợ khó địi, nợ tồn đọng cách hiệu thông qua việc thực theo quy trình quản lý nợ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Thường xuyên định kỳ tiến hành phân tích đánh giá khoản nợ tồn đọng, hạn, tìm nguyên nhân để có giải pháp thu hồi nợ cho phù hợp Thực biện pháp thu hồi nợ hạn Đối với khoản nợ hạn bỡnh thường, cán tăng cường đôn đốc, thu hôi nợ kết hợp với việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn, tình hình tài chính, tình hình tài sản đảm bảo Đồng thời cần có biện pháp thích hợp để giúp đỡ khách hàng giải khó khăn tài chính, trả nợ ngân hàng, tạm hỗn thu lãi định kỳ khoản nợ chuyển hạn chậm trả phần gốc lãi theo điều 22 Quy định 1627 Tuỳ theo tình hình cụ thể khoản nợ, tiến hành xử lý theo hướng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, khoanh nợ xoá nợ, lý doanh nghiệp, khởi kiện, bán nợ cho tổ chức có chức mua, sử dụng quỹ dư phịng, trích lập sử dụng dự phịng để xử ly rủi ro Quỹ dự phòng giúp ngân hàng đảm bảo an toàn cho khoản nợ hạn Nó giúp bù đắp tổn thất hoạt động tín dụng, trì vốn tự có ngân hàng, đồng thời tránh biến động ảnh hưởng tới khả toán ngân hàng Trong trường hợp nguyên nhân khách quan dẫn đến phát sinh khoản nợ hạn khách hàng, ngân hàng gia hạn nợ, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ Nếu khoảng thời gian mà khách hàng chưa có khả tốn ngân hàng thu hồi nợ sau: + Đối với nợ có khả thu hồi: NH yêu cầu người vay hay người bảo lónh phỏt mại tài sản đảm bảo trả nợ; yêu cầu gán nợ cho ngân hàng tài sản đảm bảo; phát mại tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay; tiến hành thủ tục pháp lý có tượng chây ỳ + Đối với khoản nợ khơng có khả thu hồi: ngân hàng làm thủ tục trích quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp Đối với khoản nợ khơng thu hồi có tài sản đảm bảo, ngân hàng khơng tự xử lý ngân hàng cú thể chuyển giao toàn khoản nợ tài sản đảm bảo cho công ty mua bán nợ Học viên: Lê Hải Yến 98 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN 3.3 Một số kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.3.1.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho ngân hàng thương mại thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để ngân hàng thương mại có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp ngân hàng thương mại, quy định chặt chẽ trách nhiệm ngân hàng thương mại việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với ngành có liên quan trỡnh xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm Tổ chức Tín dụng, quan Cơng an, Chính quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 3.3.1.2 Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hỡnh thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm soát ngân hàng thương mại, thể vai trị cảnh báo, ngăn chặn Học viên: Lê Hải Yến 99 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt thực công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng thương mại, mặt khác đưa nhận định, kết luận giúp ngân hàng thương mại nâng cao hiệu hoạt động Hiện hoạt động tra ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn ngân hàng thương mại Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa thực việc cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại qua tra Vì vậy, để tra Ngân hàng Nhà nước thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro ngân hàng thương mại, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động ngồi tra tn thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với ngõn hàng thương mại Tuy nhiên, điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thơng tin để bảo vệ bí mật kinh doanh ngân hàng thương mại 3.3.1.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Một phận ngân hàng thương mại sử dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (mạng CIC) Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng Tổ chức Tín dụng giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tinvề tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, Ngân hàng Nhà nước cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC không am hiểu công nghệ thông tin Học viên: Lê Hải Yến 100 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân hàng thương mại tham khảo Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc ngân hàng thương mại hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay Ngồi ra, NHNN cần xây dựng hệ thống liệu lịch sử tín dụng bất động sản Việt Nam (tỷ lệ nợ xấu, khả thu hồi) đảm bảo đủ độ tin cậy độ dài để thực thống kê, từ đưa cảnh báo sớm nhằm giúp hệ thống NHTM phũng trỏnh rủi ro 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - NHNo & PTNT VN cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh trực thuộc Việc kiểm tra, giám sát cần tiến hành thường xun, tồn diện xác để kịp thời xử lý rủi ro tiềm ẩn, đồng thời cần phải có đạo, hướng dẫn chi nhánh phối hợp nhịp nhàng, tránh cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng tới xu phát triển chung NHNo & PTNT VN - NHNo & PTNT VN cần xây dựng tảng công nghệ đại, đảm bảo yêu cầu quản lý nội ngân hàng, thỏa mãn yêu cầu phát triển giao dịch kinh doanh ngày đa dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý khoản, có khả kết nối với ngân hàng khác Triển khai nhanh chúng hệ thống đồng chương trình đại hố cơng nghệ ngân hàng kết hợp với hệ thống bảo mật hiệu quả, viếc triển khai hệ thống đại hoá tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin khách hàng hệ thống nhanh chóng Phát triển Học viên: Lê Hải Yến 101 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN dịch vụ ngân hàng đại sở đảm bảo phòng chống rủi ro, bảo mật hoạt động an toàn Đồng thời cần đạo trung tâm cụng nghệ thụng tin hỗ trợ giúp chi nhánh khai thác tốt liệu trọng trình tAc nghiệp nõng cao hiệu việc bảo đảm biện pháp bảo đảm tín dụng ngân hàng - Xây dựng hồn thiện chiến lược, sách quản trị rủi ro (trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến rủi ro tín dụng) phù hợp Thành lập phận chuyên trách quản lí rủi ro Nâng cao chất lượng cơng cụ lượng hố rủi ro tiếp tục áp dụng công cụ đo lường mới, giúp lượng hoá mức độ rủi ro, phát sớm dấu hiệu rủi ro, nhận biết xác nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro để có giải pháp kịp thời hữu hiệu - Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trÌnh độ chuyên môn nghiệp vụ kiến thức quản lý rủi ro cho cỏc cỏn ngân hàng Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng, thẩm định pháp luật để nâng cao trình độ cán làm cơng tác thẩm định tín dụng - Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng, thực coi hồ sơ tín dụng tài sản quan trọng ngân hàng, sở khẳng định sở hữu ngân hàng phần tài sản chiếm tỷ trọng lớn - Ban lãnh đạo hướng dẫn kịp thời chủ trương, sách phủ cho chi nhánh Tóm lại, giải pháp hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng No&PTNT Hà Nội tập trung vào xử lý tồn công tác xử lý nợ, nâng cao khả phòng ngừa rủi ro thơng qua việc thực nghiêm ngặt quy trình tín dụng đạt chuẩn quốc tế,ứng dụng rộng rãi cơng nghệ thơng tin giao dịch tín dụng …Đồng thời kiến nghị với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước quản lý điều hành, tra kiểm tra, tạo lập môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh an toàn, hợp lý hiệu cho hoạt động quản lý rủi ro tớn dụng Kiến nghị Ngân hàng No&PTNT Việt Nam xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, thành lâp phận chuyên trách quản lý rủi ro Với gói giải pháp đồng đưa giúp Ngân hàng No&PTNT HN quản lý rủi ro tín dụng hiệu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng tín dụng nhanh an tồn, bền vững, đảm bảo vị cạnh tranh Chi nhánh kinh tế Học viên: Lê Hải Yến 102 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng đẩy ngân hàng vào cạnh tranh giành giật thị phần huy động vốn tín dụng Khi đó, chất lượng tín dụng khơng ý mức bị giảm sút nghiêm trọng kinh tế bị sa vào khủng hoảng Ngân hàng gặp phải rủi ro tín dụng lớn, bị uy tín, lợi cạnh tranh bị phá sản…Do việc hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro nhiệm vụ quan trọng cuả Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội giai đoạn Luận văn sâu vào nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại , dựa sở phân tích thực trạng rủi ro tín dụng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng No&PTNT HN hạn chế cần khắc phục nguyên nhân hạn chế Trên sở đó, tác giả đưa số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng NN&PTNT HN Mặc dù tác giả có cố gắng vận dụng hiểu biết lý luận quản lý rủi ro tín dụng thực tiễn cơng tác tín dụng để đưa vào luận văn hạn chế lý thuyết thực tiễn môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong gúp ý thầy cô anh chị em đồng nghiệp để luận văn hồn thiện có tính thực tế Qua xin chân thành cảm ơn Thầy TS Đào Thanh Bình tận tình hướng dẫn tác giả hồn thành luận văn này! Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng No&PTNT HH tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn này! Học viên: Lê Hải Yến 103 Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Bách Khoa HN TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 Quản trị ngân hàng thương mại - GS.TS Lê Văn T­ (2005), , NXB Tµi chÝnh Luật NHNN TCTD Giáo trình Lý thuyết tài tiền tệ, chủ biên TS Nguyễn Hữu tài – NXB Thống kê Quyết định cho vay số 1627/2001/QĐNHNN Thống Đốc NHNN Quy định 457, 493 NHNN Quyết định 636/Q Đ –TDNHoVN, định 72 Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam Báo cáo tổng kết năm 2009, 2010, 2011 Luận văn Thạc sỹ năm 2008 tác giả Trần Tiến Chương Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng- Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê năm 2005 Sổ tay tín dụng Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Các tạp chí kinh tế phát triển, tạp chí Ngân hàng, tạp chí kế tốn… Học viên: Lê Hải Yến 104