với việc học môn kinh tế lượng dàn trải nhiều kiến thức khiến các bạn sinh viên khó năm bắt được kiến thức và đơn giản hóa các bài tập vì vậy mình muốn cung caapstaif liệu nay giúp các ban dễ dàng trong vấn đề học
2/22/2016 KINH TẾ LƯỢNG Econometrics Nguyễn Văn Tùng KINH TẾ LƯỢNG Econometrics Chương KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG Nguyễn Văn Tùng – ĐHNH TP HCM Nội dung chương 1: 1.1 Khái niệm kinh tế lượng 1.2 Phương pháp luận kinh tế lượng 1.3 Dữ liệu nghiên cứu kinh tế lượng 1.4 Phân loại biến ngẫu nhiên 2/22/2016 1.1 KINH TẾ LƢỢNG LÀ GÌ? Kinh tế lƣợng đƣợc xem nhƣ khoa học xã hội, công cụ lý thuyết kinh tế, toán học suy đoán thống kê đƣợc áp dụng để phân tích vấn đề kinh tế.(1) (1) Arthur S.Goldberger, Econometric Theory, John Wiley & Sons, New York, 1964, p.1, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang 1.2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN KINH TẾ LƢỢNG1 (Methodology of Econometrics) Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ƣớc lƣợng tham số Kiểm định mô hình Diễn dịch kết Dự báo, định (1) Phương pháp luận cách thức tiến hành nghiên cứu khoa học, phương pháp công cụ nghiên cứu khoa học (methods, tools, techniques) phương pháp công cụ cụ thể sử dụng trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật chọn mẫu xác suất, phương pháp phân tích nhân tố, hồi qui, ANOVA… Ví dụ: Phân tích tác động GDP lên chi tiêu cá nhân Việt Nam giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2007 2/22/2016 Bƣớc 1: Nêu lý thuyết Keynes cho rằng, theo qui luật tâm lý bản, ngƣời thƣờng tăng tiêu dùng thu nhập họ tăng lên, nhƣng không nhiều nhƣ gia tăng thu nhập (1) (1) John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Econometrics, 4th, 2004, trang consumption expenditure Keynes cho xu hƣớng tiêu dùng biên (marginal propensity to consume MPC) tăng lên thu nhập tăng đơn vị tiền tệ < MPC < Y MPC X income Bƣớc 2: Thiết lập mô hình Dạng hàm đơn giản thể mối quan hệ tiêu dùng thu nhập, theo Keynes, dạng hàm tuyến tính TD = + 2TN + u Trong 1, tham số < < u: Yếu tố ngẫu nhiên 2/22/2016 Bƣớc 3: Thu thập số liệu Đơn vị: Tỉ đồng Năm GDP Chi tiêu cá nhân 1995 195567 142916 1996 213833 155909 1997 231264 165125 1998 244596 172498 1999 256272 176976 2000 273666 182420 2001 292535 190577 2002 313247 205113 2003 336243 221545 2004 362435 237262 2005 393031 254484 2006 425372 275723 2007 461344 305504 Nguồn: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011, Asian Development Bank 10 (ADB) Bƣớc 4:Ƣớc lƣợng tham số Để ước lượng hệ số hồi quy, sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Squares) thu kết hồi quy sau: TD = 25583,39 + 0,588455TN + ui t (5,192652) (37,97578) R2 = 0,992430 Trong đó: TD chi tiêu; TN GDP 11 Bƣớc 5: Kiểm định mô hình - Xác định mức độ phù hợp mặt lý thuyết mô hình1 - Xác định dạng mô hình chẩn đoán dấu hiệu vi phạm giả thiết cổ điển mô hình kinh tế lượng (1) Kiểm định lý thuyết tiêu dùng biên Keynes: < 2 < 12 2/22/2016 Bƣớc 6: Diễn giải kết Với kết hồi quy sau: TD = 25583,39 + 0,588455TN + ui t (5,192652) (37,97578) R2 = 0,992430 Chi tiêu tự định quốc gia là: 25583,39 tỷ đồng Hệ số chi tiêu biên 0,588455 tức GDP tăng tỷ đồng chi tiêu tăng 0,588455 tỷ đồng 13 Bƣớc 7: Dự báo phân tích sách Dự báo: Giả sử năm GDP năm 325000 tỷ đồng, dự báo chi tiêu là: TD = 25583,39 + 0,588455 x 325000 = 216831,3 tỷ đồng Phân tích sách: Giả sử Chính phủ cần trì tỉ lệ thất nghiệp ứng với mức thất nghiệp đó, xác định mức GDP cần phải đạt 14 1.3 SỐ LiỆU CHO NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƢỢNG: * Số liệu chéo: Là số liệu hay số biến thu thập thời điểm Quan sát Y X1 X2 X3 70 80 810 65 100 1009 3 90 120 1273 15 2/22/2016 * Số liệu theo thời gian: Là số liệu mà biến quan sát thu thập theo thời gian obs Năm TN TD 1970Q1 48856 42065 1970Q2 48921 43636 1970Q3 50727 44994 1970Q4 50929 47521 16 * Số liệu hỗn hợp: Có thành phần số liệu chuỗi thời gian số liệu chéo 17 Năm Y X1 X2 1935 33.1 209.9 317.6 1936 45 355.3 391.8 25.9 2015.8 1807.1 4661.7 1937 77.2 469.9 410.6 35.05 2803.3 2673.3 5387.1 1938 44.6 262.3 257.7 1939 48.1 230.4 330.8 1940 74.4 361.6 461.2 … … … … 12.93 1170.6 1362.4 3078.5 191.5 97.8 53.8 2.8 1.8 516 104.4 50.5 52.6 0.8 118 118.1 156.9 7.4 22.89 2039.7 1801.9 2792.2 560.4 156.2 260.2 209.2 18.1 18.84 2256.2 1957.3 4313.2 519.9 172.6 312.7 203.4 23.5 28.57 2132.2 2202.9 4643.9 628.5 186.6 254.2 207.2 26.5 … … … … 729 … … … … … 2/22/2016 1.4 PHÂN LOẠI BIẾN NGẪU NHIÊN: Biến ngẫu nhiên rời rạc Biến ngẫu nhiên gọi rời rạc giá trị có lập nên tập hợp hữu hạn đếm (có thể liệt kê tất giá trị có nó) Biến ngẫu nhiên liên tục Biến ngẫu nhiên gọi liên tục giá trị có lắp đầy khoảng trục số (không thể liệt kê tất giá trị có nó) 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ths Phạm Trí Cao – Ths Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống kê, TP HCM, 2009 PGS.TS Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Giao thông vận tải, 2008 Nguyễn Quang Dong – Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 20 Ths Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB Lao động – Xã hội, 2008 Ths Hoàng Ngọc Nhậm (Chủ biên), Bài tập Kinh tế lượng, 2009 PGS.TS Nguyễn Cao Văn – Ths Bùi Dương Hải, Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết giải tập, NXB Tài chính, 2009 21 2/22/2016 PGS.TS Nguyễn Cao Văn – TS Trần Thái Ninh, Giáo trình Lý thuyết xác suất Thống kê toán, NXB Giáo Dục, 2006 Damodar N Gujarati, Basic Econometrics, Forth Edition, McGraw-Hill Inc - 2004 22