26 đề thi môn kinh tế lượng

BÀI TẬP Câu I Cho số liệu giá nhà địa phương sau: P_ giá nhà, S_ diện tích nhà, KC_khoảng cách từ nhà tới trung tâm, T1_ (T1 = nhà tầng, T1 = nhà tầng trở lên), T2_ (T2 = nhà tầng trở lên, T2 = nhà tầng) Hồi qui mô hình [1]: Pi = β1 + β2Si + β3T1i + β4T2i + β5KCi + ui Mô hình [1] mắc khuyết tật gì? Tại sao? Nêu giải pháp cho vấn đề Hồi qui mô hình [2]: Pi = β1 + β2Si + β3KCi + β4T2i + ui Hãy viết hàm hồi qui mẫu cho trường hợp nhà tầng trường hợp nhà cao tầng Nêu cách kiểm tra xem điều kiện yếu tố khác không đổi, có khác biệt giá nhà tầng nhà cao tầng không? Kết hồi qui mô hình [2] cho thống kê DW nằm khoảng 4-D L Mô hình [2] có khuyết tật gì? Nếu có, trình bày cách khắc phục tương ứng Câu II Hồi qui mô hình cầu lại xe buýt (nghìn giờ) _BUÝT , mật độ dân (người/dặm vuông) _MD, thu nhập bình quân đầu người (USD) _TN, dân số (nghìn người) _DS, 23 thành phố quốc gia, α = 0.05 kết hồi qui sau: [1] Dependent Variable: BUÝT Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob 2351.496 0.151433 2.102152 3.336846 10.08986 -2.773575 0.0491 0.0035 0.0000 0.0121 C MD DS TN -0.194838 1118.614 0.045382 0.194783 0.070248 R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.891461 712.9451 9657523 1.382585 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 1760.461 2011.076 52.01740 0.000000 Tìm giá trị ước lượng hệ số ứng với DS kết hồi qui mô hình [1] Từ đó, tìm ước lượng điểm mức cầu lại xe buýt MD = 6000 người/dặm, DS = 900 nghìn người, TN = 17000 USD/người Trong mô hình trên, coi vận chuyển xe buýt loại hàng hoá thứ cấp Nhận xét ý kiến Khi thu nhập bình quân đầu người tăng 100USD cầu lại xe buýt giảm tối đa bao nhiêu? Kiểm tra ý kiến cho TN MD đồng thời không ảnh hướng tới cầu lại xe buýt Biết hồi qui cầu lại xe buýt theo dân số, kí hiệu mô hình [2], cho kết sau: Dependent Variable: BUÝT Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic DS C 2.131143 -108.7275 0.224159 9.507290 270.8955 -0.401363 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.811471 0.802493 893.7572 16774840 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.6922 1760.461 2011.076 90.38857 0.000000 E2 phần dư thu từ mô hình hồi qui [2] Cho biết mô hình sau dùng để làm gì? Kết luận mô hình [2] E2 Cho hình làm luận [1]? Dependent Variable: E2 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C DS DS^2 0.115701 -0.000304 1.03E-07 0.279481 0.413987 0.000521 -0.583523 1.45E-07 0.714166 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.033737 -0.062889 0.517920 5.364823 Mean dependent var S.D dependent var biết mô hồi qui sau dùng để 0.6833 gì? Kết 0.5661 thể 0.4834 mô hình Prob 1.07E-15 0.502364 Dependent Variable: DS Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic MD C 0.085842 315.5774 0.043702 330.9398 1.964268 0.953580 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.155213 0.114985 799.7009 13429954 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic 877.0826 850.0655 3.858347 Hồi qui mô hình [1] thu phần dư, kí hiệu E1 Hồi qui mô hình [3] sau: E1i = α1 + α2MDi + α3DSi + α4TNi + α5 BUYTFi + α6 BUYTFi + v, với BUYTF giá trị ước lượng BUÝT Hồi qui [3] dùng để làm kết luận mô hình [1] R thu từ hồi qui [3] 0.33? BÀI TẬP Câu I Cho số liệu giá nhà địa phương sau: P_ giá nhà, PN_số phòng ngủ, V1_ (V = nhà có vườn, V1 = nhà vườn), V0_ (V0 = nhà vườn, V0 = nhà có vườn).Si? Hồi qui mô hình [1]: Pi = β1 + β2Si + β3V1i +β4V2i + β5PNi + ui Mô hình [1] mắc khuyết tật gì? Tại sao? Nêu giải pháp cho vấn đề Hồi qui mô hình [2]: Pi = β1 + β2Si + β3PNi + β4V2i + ui Hãy viết hàm hồi qui mẫu cho trường hợp nhà có vườn nhà vườn Nêu cách kiểm tra xem, điều kiện yếu tố khác không đổi, có khác biệt giá nhà có vườn nhà vườn không? Hồi qui mô hình [3]: Si = α1 + α2PNi + vi Hồi qui [3] dùng để làm gì? Nếu R2 mô hình có ý nghĩa thống kê kết luận mô hình [2] Khi đó, ước lượng nhận từ mô hình [2] ước lượng BLUE không? Vì sao? Câu II Hồi qui cầu lại xe buýt (nghìn giờ) _BUÝT , mật độ dân (người/dặm vuông) _MD, thu nhập bình quân đầu người (USD) _TN, dân số (nghìn người) _DS, 23 thành phố nước, L_ kí hiệu logarit số tự nhiên biến số, α = 0.05 kết hồi qui mô hình [1] sau: Dependent Variable: L_BUÝT Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L_MD L_DS L_TN 42.46401 1.219761 0.895982 -5.336627 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.638847 0.581823 0.850871 13.75566 12.73550 0.361105 0.259954 1.403299 3.334302 3.377854 3.446688 -3.802916 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 0.0035 0.0032 0.0027 0.0012 6.866277 1.315782 11.20311 0.000186 Tìm ước lượng điểm mức cầu lại xe buýt MD = 6000 người, DS = 900 nghìn người, TN = 17000 USD/người Trong mô hình trên, coi vận chuyển xe buýt loại hàng hoá thứ cấp Nhận xét ý kiến Khi thu nhập bình quân đầu người tăng 10% cầu lại xe buýt giảm tối đa %? Với số liệu trên, hồi qui mô hình [2] sau: Dependent Variable: L_BUÝT Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L_DS L_TN 38.54335 1.109760 -3.993339 15.63858 0.310901 1.659449 2.464632 3.569502 -2.406425 0.0229 0.0019 0.0259 R-squared Adjusted R-squared 0.421968 0.364164 Mean dependent var S.D dependent var 6.866277 1.315782 Có thể thu gọn mô hình [1] mô hình [2] không? Vì sao? Kiểm tra ý kiến cho DS TN đồng thời không ảnh hướng tới cầu lại xe buýt mô hình [2] Mô hình hồi qui sau dùng để làm gì, biết FITTED giá trị ước lượng L_BUÝT hồi qui [2]? Kết luận hồi qui [2]? Dependent Variable: L_BUÝT Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L_DS L_TN FITTED^2 FITTED^3 3510.924 107.1831 -386.2980 -13.83299 0.659918 1877.417 57.35057 206.7006 7.483943 0.357877 1.870082 1.868911 -1.868877 -1.848356 1.843978 0.0778 0.0780 0.0780 0.0810 0.0817 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.514283 Mean dependent var 0.406346 S.D dependent var 1.013797 F-statistic 18.50010 Prob(F-statistic) 6.866277 1.315782 4.764651 0.008469 Hồi qui mô hình [2] thu phần dư E Hồi qui mô hình [3] sau: Dependent Variable: E^2 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L_DS L_DS^2 L_TN L_TN^2 2522.428 9.468795 -0.703269 -530.9301 27.59518 1274.114 7.587544 0.563159 262.0884 13.49146 1.979751 1.247939 -1.248794 -2.025768 2.045381 0.0632 0.2280 0.2277 0.0579 0.0557 0.371453 0.231776 1.740146 54.50592 Mean dependent var S.D dependent var Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.957227 1.985371 1.884578 Mô hình [3] dùng để làm kết luận mô hình [2]? BÀI TẬP Câu I Cho số liệu gồm biến số kinh tế theo năm quốc gia giai đoạn 1990-2010 sau: tổng cầu lượng (D), giá lượng (P) GDP Xây dựng mô hình hồi qui [1] đó, tổng cầu lượng phụ thuộc vào giá lượng, GDP cầu lượng năm trước kiểm định giả thiết cho cầu lượng năm trước có tác động dương tới cầu lượng năm sau Có thể dùng thống kê Durbin_Watson để kiểm định tự tương quan mô hình [1] không? Nếu có, trình bầy cách kiểm đinh thống kê Durbin_Watson Nếu không, nêu rõ lý trình bày cách khác để kiểm định tự quan mô hình [1] Hồi qui mô hình [2]: Pt = α1 + α2GDPt + vt Hồi qui [2] dùng để làm gì? Nếu R mô hình có ý nghĩa thống kê kết luận mô hình [1] Khi đó, ước lượng nhận từ mô hình [2] ước lượng BLUE không? Vì sao? Câu II Nghiên cứu mối quan hệ doanh thu vận tải (Y, đơn vị triệu đồng) khối lượng hàng vận chuyển (X1, đơn vị 1000 tấn), lượng khách vận chuyển (X2, đơn vị 1000 người) Thừa Thiên Huế thời gian 30 năm (1976-2005) người ta tiến hành hồi qui thu kết hồi qui mô hình [1] sau: Dependent Variable: LOG(Y) Sample: 1976 2005 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) -10.68118 1.046613 1.579532 2.689562 0.208399 0.380913 -3.971347 5.022153 4.146698 0.0005 0.0000 0.0003 0.808581 0.794401 0.727743 14.29947 0.898156 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 10.12824 1.604974 57.02577 0.000000 Trong đó, LOG logarit số tự nhiên biến số, cho α = 0.05 Viết hàm kinh tế ban đầu cho biết ước lượng điểm doanh thu vận tải khối lượng hàng vận chuyển 4.000 đơn vị, lượng khách vận chuyển 9.000 đơn vị Mô hình [2] dùng để làm gì? Kết luận mô hình [1]? Nêu cách khắc phục tương ứng Biết E phần dư thu từ hồi qui [1] Dependent Variable: E Sample (adjusted): 1977 2005 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic C LOG(X1) LOG(X2) E(-1) 2.161665 -0.027888 -0.223863 0.598535 2.402646 0.180307 0.331971 0.172689 0.899702 -0.154668 -0.674344 3.465977 R-squared Durbin-Watson stat 0.324562 1.440476 Mean dependent var F-statistic Prob 0.000342 4.004338 Khi lượng khách vận chuyển tăng 1% doanh thu tăng tối thiểu %? Kiểm định giả thuyết cho lượng hàng vận chuyển tăng đơn vị lượng khách vận chuyển · · ,β tăng đơn vị có tác động đến doanh thu vận tải, biết cov β log ( X1) log ( X2 ) = -0.05 ( ) Có ý kiến cho doanh thu vận tải trước sau năm 1990 biến động khác Do đó, biến giả D90 =1 với năm 1976-1990 D90 = với năm 1991-2005 đưa vào mô hình hồi qui [3], log(Yi) = β1 + β2log(X1i) + β3log(X2i) + β4D90i + ui [3] Hồi qui trước sau năm 1990 có khác không R2 thu từ hồi qui [3] 0.967? Mô hình [4] dùng để làm gì, kết luận mô hình [1]? Biết E phần dư thu từ hồi qui [1] X2 Dependent Variable: E^2 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X1) LOG(X2) LOG(X1)^ LOG(X2)^ 32.75884 4.313278 -11.03767 -0.328519 0.656038 52.83177 2.581445 12.40504 0.187706 0.728614 0.620059 1.670877 -0.889773 -1.750179 0.900393 0.5408 0.1072 0.3821 0.0924 0.3765 R-squared Sum squared resid 0.134226 13.28895 Mean dependent var S.D dependent var 0.476649 0.727519 Mô hình [5] dùng để làm gì, kết luận mô hình [1]? Dependent Variable: LOG(Y) Sample: 1976 2005 Included observations: 30 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C LOG(X1) LOG(X2) FITTED^2 40.35458 -2.793700 -3.335813 0.168348 21.12826 1.590506 2.051048 0.069215 1.909982 -1.756485 -1.626394 2.432251 R-squared Sum squared resid 0.844062 11.64895 Mean dependent var S.D dependent var 10.12824 1.604974 BÀI TẬP Câu I Cho số liệu cầu lại xe buýt (nghìn giờ) _BUÝT , mật độ dân (người/dặm) _MD, thu nhập bình quân đầu người (USD) _TN 23 thành phố quốc gia Xây dựng mô hình hồi qui [1] cầu lại xe buýt phụ thuộc vào mật độ dân, thu nhập bình quân đầu người dạng hàm Cobb_Douglas nêu cách kiểm tra giả thiết cho dịch vụ vận chuyển xe buýt hàng hóa thứ cấp Trong trường hợp mô hình [1] có R = 0.99 đồng thời thu nhập bình quân đầu người ý nghĩa thống kê mô hình [1] có khả mắc khuyết tật gì? Khi đó, ước lượng nhận ước lượng BLUE không, sao? Nêu giải pháp cho vấn đề Với hàm hồi qui [1], trình bày kiểm định Chow để kiểm định giả thiết cho cầu lại xe buýt 10 thành phố có thu nhập cao khác với cầu lại xe buýt 13 thành phố lại Câu II Nghiên cứu mối quan hệ doanh thu vận tải (Y_triệu đồng) khối lượng hàng vận chuyển (X_1000 tấn) Thừa Thiên Huế thời gian 30 năm (1976-2005) người ta tiến hành hồi qui thu kết hồi qui mô hình [1] sau: Dependent Variable: Y Sample (adjusted): 1977 2005 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D90 X Y(-1) -7180.422 23253.11 14.82668 0.817987 3500.702 5904.984 3.796207 0.060230 -2.051138 3.937878 3.905656 13.58095 0.0509 0.0006 0.0006 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.987979 0.986537 11037.28 3.05E+09 1.824789 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 76839.72 95122.54 684.9002 0.000000 Trong đó, D90 = với năm 1976 -1990 D90 = với năm 1991- 2005, Y(-1) biến trễ thời kì Y, cho α = 0.05 Viết hàm hồi qui mẫu cho trường hợp trước sau năm 1990 Cho biết điều kiện yếu tố khác không đổi, doanh thu vận tải trước năm 1990 nhiều hay sau năm 1990 chênh lệch bao nhiêu? Cho biết khối lượng hàng vận chuyển tăng đơn vị doanh thu tăng tối đa bao nhiêu? Cho mô hình [2] sau Cho biết có nên bỏ D90 X khỏi mô hình không? Dependent Variable: Y Sample (adjusted): 1977 2005 Included observations: 29 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C Y(-1) R-squared Sum squared resid 4272.858 1.082121 0.976428 5.97E+09 3512.187 0.032357 1.216581 33.44289 Mean dependent var S.D dependent var 0.2343 0.0000 76839.72 95122.54 Mô hình [5] dùng để làm gì, kết luận mô hình [1], biết FITTED giá trị ước lượng Y, Y(-1) giá trị trễ thời kì Y mô hình hồi qui [1] ? Dependent Variable: Y Included observations: 29 Variable Coefficient Std Error t-Statistic C D90 X Y(-1) FITTED^2 -10486.26 19496.16 19.30629 0.944409 -5.78E-07 4113.708 6331.672 4.829592 0.105166 3.98E-07 -2.549101 3.079149 3.997498 8.980128 -1.451487 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.988949 0.987107 10800.78 2.80E+09 1.952464 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 76839.72 95122.54 536.9436 0.000000 Mô hình hồi qui [3] sau dùng để làm gì? Kết luận nào? Biết E phần dư thu từ hồi qui [1] Dependent Variable: E Sample (adjusted): 1979 2005 Included observations: 27 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic C E(-1) E(-2) -143.5592 0.091871 -0.287486 2063.563 0.196218 0.198993 -0.069569 0.468210 -1.444698 R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat 0.085057 0.008812 2.006352 Mean dependent var S.D dependent var Prob -307.7023 10753.56 Cho biết, dùng thống kê Durbin-Watson để phát tự tương quan mô hình hồi qui [1] không? Nếu có, kết luận hồi qui [1] Nếu không, cho biết lý sao? 2 Hồi qui mô hình [4] sau: Et = α1 + α D90t + α X t + α X t + α 5Yt −1 + α 6Yt −1 + vt , với E phần dư thu từ hồi qui [1] Mô hình [4] dùng để làm gì, kết luận mô hình [1], biết R2 thu từ hồi qui [4] 0.42? Câu I Cho số liệu gồm biến số kinh tế sau: tiêu dùng (TD_tỉ đồng) số giá tiêu dùng (CPI_%) GDP_tỉ đồng Việt Nam giai đoạn (1986-2007) Xây dựng mô hình qui [1] đó, tiêu dùng năm phụ thuộc vào số giá tiêu dùng GDP năm phụ thuộc vào tiêu dùng năm trước Trình bày kiểm định lý thuyết kinh tế Keynes cho MPC số nhỏ Trình bày cách kiểm tra giả thuyết cho hàm hồi [1] giai đoạn trước sau khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997 khác Thực kiểm định phương sai sai số thay đổi cho mô hình [1] cho thấy mô hình [1] có phương sai sai số thay đổi theo biến phụ thuộc Hãy trình bày cách khắc phục tương ứng BÀI TẬP Câu II Nghiên cứu mối quan hệ tiêu dùng (TD_tỉ đồng) số giá tiêu dùng (CPI_%) GDP_tỉ đồng Việt Nam giai đoạn (1986-2007) người ta tiến hành hồi qui thu kết hồi qui mô hình [1] sau: Dependent Variable: TD Sample: 1986 2007 Included observations: 22 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CPI GDP 22381.59 -37.65286 0.680640 4186.345 14.82527 0.007950 5.346332 -2.539775 85.61022 0.0000 0.0200 0.0000 0.997923 0.997704 10959.51 2.28E+09 1.028615 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 264982.9 228718.9 4563.601 0.000000 Cho α = 0.05 Hồi qui mô hình [1] thu phần dư, kí hiệu E giá trị ước lượng TD, kí kiệu TDF Khi CPI tăng 1% tiêu dùng giảm tối đa tỉ đồng Kiểm tra ý kiến cho CPI tăng 1% đồng thời GDP tăng 50 tỉ tiêu dùng không đổi biết cov β· , β· = 0.05 ( CPI GDP ) Mô hình [1] có bị tự tương quan không? Nếu có, trình bày cách khắc phục Cho mô hình hồi qui [2] sau: TDt = β1 + β 2CPI t + β 3GDPt + α LSt + ut , thu R2=0.998 Trong đó, LS lãi suất Cho biết có nên đưa lãi suất vào mô hình không? Cho biết mô hình [3] dùng để làm gì, kết luận mô hình [1]?2 Dependent Variable: E^2 Sample (adjusted): 1986 2007 Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic TDF^2 C 7.26E-05 95022241 0.000146 30080745 0.495517 3.158906 0.012128 1.14E+08 Mean dependent var S.D dependent var R-squared S.E of regression 1.04E+08 1.12E+08 Mô hình hồi qui [4] dùng để làm gì? Kết luận mô hình [1]? Dependent Variable: E Sample (adjusted): 1986 2007 Included observations: 22 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic C CPI GDP TDF^2 -4674.962 8.584912 0.030765 -5.88E-08 5849.341 16.54265 0.028221 5.17E-08 -0.799229 0.518956 1.090159 -1.135446 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.066837 -0.088690 10877.04 2.13E+09 1.081258 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 2.51E-11 10424.58 0.429746 0.734181 BÀI TẬP I Lý thuyết Có số liệu điều tra tiền lương người lao động doanh nghiệp sau: W: tiền lương người lao động bình quân tháng (USD); EX: số năm kinh nghiệm (Năm); AG: tuổi (năm); ED: số năm đến trường người lao động (Năm); YI: suất lao động (USD); D1 loại hình doanh nghiệp mà lao động làm việc (D1=1 làm việc loại hình doanh nghiệp nhà nước D1=0 làm việc doanh nghiệp khác) D2: khu vực làm việc (D2=1 làm việc khu vực thành thị D2=0 làm việc khu vực nông thôn) Có ý kiến cho tiền lương người lao động phụ thuộc vào suất lao động, trình độ học vấn số năm kinh nghiệm theo dạng logarit bán phần Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích mối quan hệ mô hình theo nhận định Có ý kiến cho mô hình theo câu (1) chưa xác kinh nghiệm làm việc ảnh hưởng lên tiền lương bình quân tháng theo dạng bậc dạng bậc Hãy xây dựng lại mô hình kiểm định nhận định Nhận định cho người lao động nên tìm việc doanh nghiệp nhà nước để có tiền lương cao Hãy nêu cách phân tích nhằm hỗ trợ định người lao động nên tìm việc lĩnh vực Có ý kiến nhận kinh nghiệm làm việc trình độ học vấn người lao động có tượng đa cộng tuyến Hãy nêu cách kiểm định nhận định nêu cách khắc phục II Bài tập Kết hồi qui nhu cầu tiêu dùng nước chanh số địa phương Việt nam sau Trong đó, Qd nhu cầu tiêu dùng nước chanh (triệu lít), P giá nước chanh (USD/ lít), Temp nhiệt độ địa phương (độ Co), Psoda giá nước Soda (USD/ lít) Với mức ý nghĩa α = % Source | SS df MS Number of obs = -+ -Model | 90515419 Residual | 1.87484579 301718063 26 072109453 -+ -Total | 2.77999998 29 095862068 F( 3, 30 26) = 4.18 Prob > F R-squared = 0.0152 = 0.3256 Adj R-squared = 0.2478 Root MSE = 26853 qd | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -p | -.0232156 0075396 -3.08 0.005 -.0387136 -.0077177 temp | 0099513 0046104 2.16 0.040 0004746 019428 psoda | 4749682 1862424 2.55 0.017 0921415 8577948 _cons | 2.172882 6675194 3.26 0.003 8007759 3.544987 c Durbin-Watson: 2.148 Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu cho biết kết ước lượng có có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Hãng sản xuất nước chanh dự định sử dụng sách khác làm thay đổi nhu cầu tiêu dùng nước chanh thời gian tới Tuy nhiên, có nhận định cho nhu cầu tiêu dùng nước chanh lượng cố định sách kích cầu ý nghĩa Theo anh chị nhận định hay sai ? Trong thời gian tới, hãng sản xuất nước soda nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam xác định thị trường mục tiêu địa phương Nhằm trì lượng tiêu dùng nước chanh, hãng sản xuất nước chanh dự định giảm giá Theo anh chị, hãng nên thực sách không ? Khi giá nước chanh giảm USD/lít, nhu cầu tiêu dùng nước tăng tối đa tối thiểu bao nhiêu? Có ý kiến cho rằng, giá nước chanh tăng thêm USD / lít, nhiệt độ tăng lên C o nhu cầu tiêu dùng nước chanh không đổi Hãy kiểm định ý kiến biết cov(p, temp)= -.00002364 Có ý kiến cho phần dư có tượng tự tương quan bậc Hãy kiểm định ý kiến BÀI TẬP I Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc hộ gia đình khoảng thời gian 1980 đến 2005 cung cấp số liệu số biến sau: D: lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm; CT: chi tiêu hộ gia đình năm; P1: giá hàng may mặc; P2: giá lương thực phẩm; Y: thu nhập hộ gia đình năm; D(-1): lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước Có ý kiến cho lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc, lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước thu nhập hộ gia đình Hãy đề xuất mô hình nêu cách phân tích ý kiến thu nhập gia đình tăng lượng cầu may mặc tăng Cho mô hình xây dựng có tượng tự tương quan số liệu năm phụ thuộc vào số liệu năm trước Hãy nêu cách phát tự tương quan bậc mô hình Có ý kiến cho để kích cầu may mặc năm nhà sản xuất hàng may mặc nên có sách hạ giá để khuyến mại Theo anh chị vào yếu tố mô hình để nhà sản xuất có sách II Cho kết hồi quy sau với S diện tích trồng mía, PM lợi nhuận trung bình cho đơn vị diện tích trồng mía, PK lợi nhuận trồng khác, LnS, LnPM LnPK logarit số tự nhiên biến tương ứng Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: LnS Included observations: 17 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.5076 0.1938 LnPM 1.0810 0.0584 LnPK -0.6265 0.0527 R-squared 0.90778 Mean dependent var 7.4828 Adjusted R-squared 0.89461 S.D dependent var 0.089767 S.E of regression 0.02914 F-statistic Durbin-Watson stat 1.6635 Sum squared resid 0.01189 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? 10 Lợi nhuận trồng mía tăng lên diện tích trồng mía có tăng lên nhiêu không? Khi lợi nhuận trồng khác tăng 1% diện tích trồng mía giảm khoảng nào? Cho Lợi nhuận trồng mía lợi nhuận trồng khác không ảnh hưởng tới diện tích trồng mía có không? Khi hồi quy biến LnPM theo LnPK có hệ số chặn thu hệ số góc 0.031 độ lệch chuẩn tương ứng 0.0261 Kết cho biết điều gì? Cho mô hình hồi quy phụ sau: LnS = β + β LnPM + β LnPK + β LnSˆ + β LnSˆ + V (*) ( ) ( ) ( ) Thu R2 = 0.9201, LnSˆ giá trị ước lượng LnS Cho biết mô hình dùng để làm cho kết luận mô hình ban đầu? Dựa vào giá trị thống kê Durbin Watson kết luận tượng tự tương quan mô hình? BÀI TẬP I Có số liệu nghiên cứu biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch đến địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý); QC: chi phí cho quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng; ĐT: mức đầu tư thêm cho sở vật chất; D: biến giả nhận giá trị ứng với quý 2, quý (mùa nóng), nhận giá trị ứng với quý khác (mùa lạnh) Cho lượng khách du lịch phụ thuộc vào chi phí quảng cáo, mức đầu tư cho sở vật chất mùa du lịnh (nóng hay lạnh) Hãy xây dựng mô hình mô tả mối quan hệ viết phương trình hồi quy tương ứng với mùa Có ý kiến cho Chi phí cho quảng cáo có quan hệ cộng tuyến với mức đầu tư thêm cho sở vật chất Hãy nêu cách phân tích ý kiến Có ý kiến để tăng lượng khách đến với điểm du lịch phải tập trung đầu tư vào khâu quảng cáo Dựa vào mô hình xây dựng câu nêu cách kiểm tra II Cho kết hồi quy sau với S diện tích trồng mía, PM lợi nhuận trung bình cho đơn vị diện tích trồng mía, PK lợi nhuận trồng khác, LnS, LnPM LnPK logarit số tự nhiên biến tương ứng Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: LnS Included observations: 17 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.5076 0.1938 LnPM 1.0810 0.0584 LnPK -0.6265 0.0527 R-squared Mean dependent var 7.4828 Adjusted R-squared 0.89461 S.D dependent var 0.089767 S.E of regression 0.02914 F-statistic (3,21) Durbin-Watson stat 1.6635 Sum squared resid 0.01189 Ước lượng điểm diện tích trồng mía PM = 80 triệu PK = 50 triệu Ước lượng khoảng tin cậy tối đa cho diện tích trồng mía lợi nhuận trồng mía tăng đơn vị? Lợi nhuận trồng khác tăng diện tích trồng mía giảm có không? Tính hệ số xác định cách cho biết ý nghĩa kết nhận được? 2 Hồi quy mô hình: e = α + α ln PM + α ln PK + α (ln PM ) + α (ln PK ) + V thu R2 = 0.5012 Mô hình dùng để làm kết luận cho mô hình ban đầu? Nếu thêm vào mô hình ban đầu biến D khoảng cách từ nơi trồng mía tới nhà máy đường T biến xu thời gian ước lượng lại mô hình ban đầu thu hệ số xác định 0.9957 Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên đưa thêm hai biến vào mô hình không? Cho lợi nhuận trồng mía 80 triệu, lợi nhuận trồng khác 50 triệu, dự báo diện tích trồng mía trung bình Biết ma trận hiệp phương sai hệ số mô hình là: − 0.03  0.0375 0.05   cov(βˆ ) =  0.05 0.0034 0.02   − 0.03 0.02 0.0028 BÀI TẬP 11 I Có số liệu nghiên cứu hãng mỹ phẩm sau: M: thị phần sản phẩm kem đánh PS (%); P: giá sản phẩm PS PT: giá sản phẩm CLOSE UP; AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị ST: chi phí khuyến mại Có ý kiến cho thị phần hãng phụ thuộc vào giá sản phẩm chi phí cho quảng cáo Quảng cáo biện pháp cạnh tranh thị phần tốt Hãy xây dựng mô hình nêu cách phân tích mô hình để kiểm tra ý kiến Nếu cho mô hình câu chưa đầy đủ cần đưa thêm biến chi phí cho khuyến mại giá sản phẩm thay CLOSE UP Hãy nêu cách để kiểm tra xem có nên đưa thêm hai biến vào mô hình hay không? Giả sử mô hình (1) có tượng tự tương quan bậc một, viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục tượng II Cho kết ước lượng mô hình sau: Dependent Variable: CF Included observations: 20 Variable Coefficient C 598.9134 PV -0.2467 PG 0.6507 R-squared 0.8043 Adjusted R-squared 0.78127 S.E of regression 33.7625 Durbin-Watson stat 1.590 Std Error t-Statistic 169.9814 0.0667 0.3428 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Sum squared resid Prob 745.75 72.1916 19378.4 Trong đó: CF lượng cà phê xuất (nghìn tấn/năm), PV giá cà phê nước (USD/tấn), PG giá cà phê giới (USD/tấn) Cho mức ý nghĩa 5% Viết hàm hồi quy mẫu cho biết kết ước lượng có phù hợp với thực tế không? Giá cà phê nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất không? Khi giá cà phê giới tăng đơn vị lượng cà phê xuất tăng tối đa bao nhiêu? Cho hai biến giá cà phê nước giới không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất có không? Tại sao? Tìm ước lượng điểm lượng cà phê xuất giá cà phê nước 1000 USD/tấn giá cà phê giới 1200 USD/tấn Ký hiệu e phần dư thu từ kết ước lượng Hồi quy mô hình phụ sau: e = α + α PV + α PG + α PV + α PG + v Thì thu R2 = 0.342 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết luận cho mô hình ban đầu? Giả thiết lượng cà phê xuất phụ thuộc vào tình hình cà phê Mexico mùa hay mùa Đề xuất mô hình nêu cách đánh giá nhận xét trên? BÀI TẬP 10 I Cho biến kinh tế sau: NS: suất người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật Hãy xây dựng mô hình suất người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho lao động mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Nêu cách phân tích mối quan hệ Có ý kiến cho suất lao động phụ thuộc vào giới tính người lao động Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu để kiểm tra phân tích ý kiến trên? Nghi ngờ mô hình xây dựng câu mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến II Cho kết ước lượng mô hình sau với W lượng gạo xuất (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo nước (USD/tấn), PE – giá gạo giới (USD/tấn) Cho α =0.05 Dependent Variable: W 12 Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.8264 PI -0.1803 PE 1.1076 R-squared 0.31839 Adjusted R-squared 0.2382 S.E of regression 26.1209 Durbin-Watson stat 1.8879 Std Error t-Statistic 20.9761 0.2719 0.4876 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic (3,21) Sum squared resid Prob 574.8 29.9273 11599.1 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết kết ước lượng có phù hợp với thực tế không? Giá gạo nước giảm có làm cho lượng gạo xuất tăng không? Nếu giá gạo giới tăng đơn vị lượng cà phê xuất tăng tối thiểu bao nhiêu? Cho hai biến giá cà phê nước giới không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất có không? Tại sao? Ký hiệu e phần dư thu từ kết ước lượng Hồi quy mô hình phụ sau: ˆ + v (*) thu R2 = 0.342 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết luận e = α1 + α W cho mô hình ban đầu? Nếu phát khuyến tật cho mô hình ban đầu từ kết câu nêu cách khắc phục phù hợp Cho biết giá gạo nước 300 USD/tấn giá gạo giới 400 USD/tấn Hãy dự báo lượng gạo xuất trung bình biết ma trận hiệp phương sai hệ số: − 0.01 0.05   440   cov(βˆ ) = − 0.01 0.074 − 0.025  0.05 − 0.025 0.2377  BÀI TẬP 11 I Có số liệu nghiên cứu biến kinh tế sau: K: lượng khách du lịch đến địa điểm du lịch (nghìn lượt/quý) QC: chi phí cho quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng ĐT: mức đầu tư thêm cho sở vật chất D: biến giả nhận giá trị ứng với quý 2, quý (mùa nóng), nhận giá trị ứng với quý khác (mùa lạnh) Căn vào thực tiễn đề xuất mô hình thể mối quan hệ biến Cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy mô hình Có ý kiến cho lượng khách du lịch khác rõ ràng mùa (nóng lạnh) Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến Cho biết mô hình câu có tượng tự tương quan bậc hệ số tương quan -1 Hãy đề xuất cách khắc phục cho trường hợp II Cho kết ước lượng mô hình sau: Dependent Variable: CF Included observations: 20 Variable Coefficient C 598.9134 PV -0.2467 PG 0.6507 R-squared Adjusted R-squared 0.78127 S.E of regression 33.7625 Durbin-Watson stat 1.590 Std Error t-Statistic 50.102 0.0667 0.3428 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Sum squared resid Prob 745.75 72.1916 19378.4 Trong đó: CF lượng cà phê xuất (nghìn tấn/năm), PV giá cà phê nước (nghìn USD/tấn), PG giá cà phê giới (nghìn USD/tấn) Cho mức ý nghĩa 5% Ngoài hai yếu tố PV PG yếu tố ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất không? Nếu giá cà phê giới tăng nghìn USD/tấn lượng cà phê xuất tăng tối đa bao nhiêu? 13 Có phải giá cà phê nước giảm làm cho lượng cà phê xuất tăng không? Tính hệ số xác định cách nêu ý nghĩa kết nhận được? Hồi quy mô hình: PV = α + α PG + e (*) thu hệ số góc độ lệch chuẩn tương ứng 0.1253 0.0267 Kết dùng để làm kết luận cho mô hình ban đầu? Cho mô hình ban đầu bỏ sót biến thích hợp biến Hãy nêu cách phát kiểm định Ramsey để kiểm tra ý kiến Cho mức giá cà phê nước nghìn USD/tấn cà phê giới 1.2 nghìn USD/tấn Hãy dự báo lượng cà phê xuất trung bình Cho ma trận hiệp phương sai hệ số sau: 0.5  2510.21 − 0.8  0.0044 − 0.2  cov(βˆ ) =  − 0.8 − 0.2 0.1175  0.5 BÀI TẬP 12 I Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc hộ gia đình khoảng thời gian 1980 đến 2005 cung cấp số liệu số biến sau: D: lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm; CT: chi tiêu hộ gia đình năm P1: giá hàng may mặc; P2: giá lương thực phẩm; Y: thu nhập hộ gia đình năm D(-1): lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước Có ý kiến cho lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc, lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước thu nhập hộ gia đình Hãy đề xuất mô hình nêu cách phân tích ý kiến Có ý kiến cho từ 1990 sách mở cửa, hàng may mặc nhập nhiều nên tác động giá với nhu cầu may mặc thay đổi so với trước Hãy đề xuất cải tiến mô hình để có cách phân tích tình Có thể dùng kiểm định Durbin Watson để phát tự tương quan bậc mô hình không? Tại sao? Nếu không đề xuất cách khác để phát II Cho kết hồi quy sau, DT doanh thu (triệu đồng), CP chi phí cho cửa hàng (triệu đồng), P giá bán trung bình mặt hàng (nghìn đồng) cửa hàng may mặc, T biến xu thời gian nhận giá trị theo tháng từ tháng năm 1996 đến tháng 11 năm 1997 Cho α = 5% Dependent Variable: DT Included observations: 23 Variable Coefficient C -5.8958 CP 1.3359 P -0.4822 R-squared Adjusted R-squared 0.88742 S.E of regression 23.575 Durbin-Watson stat 1.9713 Std Error 3.6025 0.0374 t-Statistic Prob -3.5622 Mean dependent var 145 S.D dependent var 70.2605 F-statistic Sum squared resid 11115.61 Viết hàm hồi quy mẫu dự báo giá trị ước lượng điểm doanh thu tháng 12/1997 chi phí 70 triệu giá trung bình 80 nghìn đồng? Khi giá tăng lên nghìn doanh thu giảm khoảng nào? Khi tăng chi phí đồng thời giảm giá đơn vị doanh thu có tăng không? Nêu cách kiểm tra Tính R2 hai cách cho biết ý nghĩa kết nhận được? Bỏ bớt biến giá hồi quy mô hình sau với số liệu trên: DT= -9.43 + 1.532 CP + e RSS = 20103.5 a Cho biết có nên bỏ biến giá khỏi mô hình ban đầu hay không? b Với kết ước lượng dự báo doanh thu trung bình chi phí 100 triệu đồng? Ký hiệu e phần dư thu từ ước lượng mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau: e = α + α CP + α P + α CP + α P + v (*) thu R2= 0.2547 Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm kết luận khuyết tật mô hình ban đầu? BÀI TẬP 13 14 I Cho biến kinh tế sau: NS: suất người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật Có ý kiến suất người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho lao động mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật theo dạng hàm Cobb-Douglas Xây dựng mô hình hồi quy nêu cách phân tích mô hình để biết có phải đầu tư cho lao động tăng suất tăng không? Nghi ngờ mô hình có tượng đa cộng tuyến, nêu cách phát khuyết tật Cho mô hình có tượng tự tương quan bậc hệ số tương quan Hãy đề xuất cách khắc phục II Cho kết ước lượng mô hình sau với W lượng gạo xuất (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo nước (USD/tấn), PE – giá gạo giới (USD/tấn) Cho α =0.05 Dependent Variable: W Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.8264 PI -0.1803 PE 1.1076 R-squared Adjusted R-squared 0.2382 S.E of regression 26.1209 Durbin-Watson stat 1.8879 Std Error t-Statistic 20.9761 0.2719 0.4876 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic (3,21) Sum squared resid Prob 574.8 29.9273 11599.1 Ngoài hai yếu tố PI PE yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng gạo xuất không? Ước lượng điểm lượng gạo xuất giá gạo nước 250 USD/tấn giá gạo giới 300 USD/tấn Cho giá gạo nước đồng thời giá gạo giới tăng lượng gạo xuất tăng Nêu cách phân tích kiểm tra biết cov(βˆ , βˆ 3) = 0.025 Tính R2 hai cách nêu ý nghĩa kết nhận Khi giá gạo giới tăng USD/tấn lượng gạo xuất tăng khoảng nào? Ký hiệu Wˆ giá trị ước lượng W, hồi quy mô hình sau: ˆ +β W ˆ + v thu R2 = 0.6012 W = β + β PI + β PE + β W Cho biết mô hình dùng để làm có kết luận cho mô hình ban đầu? Với số liệu nói trên, hồi quy mô hình lượng gạo xuất phụ thuộc vào giá gạo ˆ = 294.8 + 1.25 PE với giới thu được: W RSS =12340 a Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến giá gạo nước khỏi mô hình ban đầu hay không? b Cho mức giá gạo giới 500 USD/tấn Hãy dự báo lượng gạo xuất trung bình BÀI TẬP 14 I Cho biến kinh tế sau: NS: suất người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật Hãy xây dựng mô hình suất người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho lao động mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Nêu cách phân tích mối quan hệ Có ý kiến cho suất lao động phụ thuộc vào giới tính người lao động Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu để kiểm tra phân tích ý kiến trên? Nghi ngờ mô hình xây dựng câu mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến II Cho kết ước lượng sau với D lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm, P giá hàng may mặc (nghìn đồng), Y thu nhập hộ gia đình năm (nghìn đồng), D(-1) lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: D 15 Included observations: 17 Variable Coefficient C 107.5508 P -2.5365 Y 0.2084 D(-1) 0.4206 R-squared Adjusted R-squared 0.81726 S.E of regression 5.6193 Durbin-Watson stat 1.4245 Std Error t-Statistic Prob 40.7170 0.6029 0.0613 0.2729 Mean dependent var 112.3438 S.D dependent var 13.14489 F-statistic (3,21) Sum squared resid 410.4893 Các nhà sản xuất hàng may mặc định hạ giá để khuyến mại Họ có hy vọng bán nhiều hơn hạ giá không? Tại sao? Thu nhập tăng đơn vị mức tiêu thụ hàng may mặc tăng khoảng Tính R2 cách nêu ý nghĩa kết nhận Cho biết dùng thống kê DW để phát tự tương quan bậc mô hình ban đầu hay không? Tại sao? Hãy đề xuất cách phát khác Ký hiệu e2 bình phương phần dư thu sau ước lượng mô hình ban đầu, hồi quy mô hình phụ sau: e = α + α Dˆ i2 + v (*) thu R*2 = 0.3148 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết luận mô hình ban đầu? Có ý kiến cho nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước khỏi mô hình Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến không? Biết hệ số xác định mô hình D phụ thuộc vào P Y 0.8109 Giả bỏ biến D(-1) ước lượng lại ta mô hình (2): D = 121.50 − 2.75 P + 0.25Y + e Hãy dự báo giá trị trung bình lượng cầu hàng may mặc năm theo mô hình (2), biết mức giá 100 thu nhập hộ gia đình năm 15000 nghìn đồng 0.025 − 0.065  180   cov(βˆ ) =  0.025 0.004 − 0.05  Cho − 0.065 − 0.05 0.001  BÀI TẬP 15 I Cho số liệu gồm 20 quan sát doanh nghiệp sản xuất xi măng với biến sau: Q: lượng tiêu thụ xi măng nội địa thị trường; P: giá loại xi măng doanh nghiệp NK: Lượng xi măng nhập Cho lượng tiêu thụ xi măng nội địa thị trường phụ thuộc vào giá loại xi măng lượng xi măng nhập theo dạng hàm Cobb-Douglas Hãy viết phương trình hồi quy mô tả quan hệ biến Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng mô hình Dựa vào mô hình trên, đề xuất cách kiểm tra xem sách giảm giá để tăng cầu có hiệu không? Nghi ngờ mô hình có tượng đa cộng tuyến Hãy nêu cách phát khuyết tật II Cho kết hồi quy số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR tỷ suất lợi nhuận đơn vị vốn (đơn vị: %), K tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: PR Included observations: 17 Variable C I K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic 13.1830 3.5116 0.1185 0.0265 -0.1229 0.0381 0.97403 Mean dependent var 0.97032 S.D dependent var 0.06687 F-statistic Sum squared resid Prob 10.04 0.3882 0.0626 16 Tìm ước lượng điểm mức tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 500 triệu mức lạm phát 2% Tỷ lệ lạm phát không đổi, vốn giảm 100 triệu tỷ suất lợi nhuận tăng lên 0.2 % có không? Khi tỉ lệ lạm phát tăng lên 1%, giả sử vốn không đổi, tỷ suất lợi nhuận thay đổi khoảng nào? Hồi quy mô hình sau, e phần dư thu từ việc ước lượng mô hình trên: e = α1 + α K + α I + α K + α I + v (*) Hãy cho biết mô hình (*) nhằm mục đích kết luận mô hình ban đầu? Biết hệ số xác định thu từ ước lượng mô hình (*) R2 = 0.4237 Vẫn với số liệu trên, bỏ bớt biến tỉ lệ lạm phát (I) hồi quy lại mô hình gồm biến tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào tổng vốn đầu tư thu kết sau: PRi = 15.043 - 0.132Ki + ei RSS = 0.1512 a Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến tỉ lệ lạm phát khỏi mô hình ban đầu hay không? b Cho vốn đầu tư trăm triệu, ước lượng tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng tin cậy 95% Người ta cho tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân Hãy đề xuất mô hình cách phân tích ý kiến BÀI TẬP 16 I Giả sử có số liệu từ năm 1978 đến 2000 biến số sau: CF lượng cà phê xuất khẩu; X1 lãi suất vay ngân hàng; X2 giá cà phê giới Hãy viết mô hình thể mối quan hệ biến nói trên, cho biết theo lý thuyết kinh tế quan hệ biến phụ thuộc với biến độc lập chiều hay ngược chiều? Nêu cách kiểm tra xem lãi suất giảm lượng cà phê xuất có thực tăng hay không? Có ý kiến lượng cà phê xuất phụ thuộc giá cà phê nước (X3) Hãy nêu bước phân tích (dùng kiểm định thu hẹp hồi quy) để kiểm tra xem có nên đưa thêm biến vào mô hình hay không? II Cho kết hồi quy số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR tỷ suất lợi nhuận đơn vị vốn (đơn vị: %), K tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: PR Included observations: 17 Variable C I K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat Coefficient 13.1830 0.1185 -0.1229 Std Error 3.5116 0.0265 0.0381 t-Statistic Mean dependent var 0.97032 S.D dependent var 0.06687 F-statistic Sum squared resid Prob 10.04 0.3882 0.0626 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết ý nghĩa hệ số hồi quy riêng mô hình Khi vốn tăng lên đơn vị tỷ suất lợi nhuận thay đổi khoảng nào? Có ý kiến vốn tăng 100 triệu đồng thời tỷ lệ lạm phát tăng 1% tỷ suất lợi nhuận không thay đổi Hãy kiểm định xem ý kiến cov( βˆ , βˆ3 )= -0.0001 Tính R2 cách cho biết ý nghĩa kết nhận được? Hồi quy mô hình K phụ thuộc vào I có hệ số chặn, thu hệ số góc -1.326 độ lệch chuẩn tương ứng 2.042 Cho biết mô hình dùng để làm kết luận nào? Cho kết ước lượng mô hình: et = α + α K t + α I t + α et −1 + α et −2 + vt với R2 = 0.2743 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết luận cho mô hình ban đầu Cho tổng vốn đầu tư trăm triệu đồng tỷ lệ lạm phát 2%, dự báo tỷ suất lợi nhuận trung bình biết ma trận hiệp phương sai hệ số là: 17 − 0.5 0.06  12.33   cov( βˆ )=  − 0.5 0.0007 − 0.0001  0.06 − 0.0001 0.0014  BÀI TẬP 17 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động ngành dịch vụ SW: lương bình quân ngành dịch vụ IW: lương bình quân ngành sản xuất Người ta nhận thấy lương bình quân ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội lương ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, hệ số co dãn lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu cách phân tích nhận định Dựa vào mô hình xây dựng câu (1), muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) lương ngành dịch vụ tổng sản phẩm quốc nội số lao động ngành dịch vụ tăng 2% cần có thông tin gì, công thức tính nào? Có ý kiến cho mức lương ngành dịch vụ phụ thuộc vào lương trung bình quý trước Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy với GOLD giá vàng, JPY giá đồng Yên Nhật, USD giá đồng đôla Mỹ, EUR giá đồng Euro Lấy α = % Cho kết hồi quy mô hình [1] sau: Dependent Variable: GOLD Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 02:24 Sample: 24 Included observations: 24 Variable C JPY EUR USD R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 0.9219 1.5967 0.81354 161.5894 1.8735 Std Error t-Statistic 1.4674 -1.3559 0.18122 -1.0783 0.10072 0.23458 6.8068 F-statistic (3,20) Prob(F-statistic) Mean dependent var Prob 0.192 0.252 35.5080 0.000 4.5476 Cho hiệp phương sai ứng với hệ số biến USD EUR 0,0155 Viết hàm hồi quy mẫu cho kết ước lượng Phải ba biến độc lập tác động đến giá vàng? Nếu giá đôla giảm đơn vị giá vàng thay đổi (yếu tố khác không đổi)? Phải giá vàng chịu ảnh hưởng đôla Mỹ nhiều ảnh hưởng giá Euro? Kiểm định tượng tự tương quan mô hình [1] Hồi quy mô hình [2] sau số liệu: GOLDt = - 0,882 + 1,7 USDt + e Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2 Dùng kiểm định phù hợp cho biết nên dùng mô hình [1] hay mô hình [2] phân tích? Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình giá vàng giá đôla Mỹ đơn vị? BÀI TẬP 18 I Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý năm 1982 đến quý năm 2005 số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 18 Có ý kiến cho tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng tỉ giá hối đoái, kinh tế tăng trưởng tỉ USD lạm phát tăng 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu chi tiết cách để phân tích nhận định Theo lý thuyết kinh tế thông thường, tỉ giá hối đoái lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với Nếu mô hình (1) có hậu gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến Có ý kiến cho tỉ lệ lạm phát vào quí thường cao quý khác 0,7% Hãy xây dựng mô hình nêu chi tiết cách phân tích ý kiến II Bài tập: Cho kết hồi quy sau địa phương, với: M lượng lao động hoạt động lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W: mức lương bình quân lĩnh vực sản xuất vật chất, S: lương bình quân lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: logarit số e biến tương ứng.Lấy α = % Dependent Variable: LM Method: Least Squares Date: 12/12/06 Time: 03:32 Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable C LW LS R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 1,5076 1.0810 -0.62654 161.5894 Std Error 0.19380 0.058441 0.052753 Mean dependent var F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 7.7791 18.4980 Prob 0.000 0.000 14.5476 1654.2 0.000 Cho hiệp phương sai ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc, kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LMˆ t Cho biết kết tính nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? e = α + α LW + α LS + α LMˆ + v (Mô hình [2]) t t t t t χ (1) = 0,053110 ; F (1,20) = 0,045331 Dựa thông tin câu 2, ước lượng có phải tốt Mô hình giải thích % biến động lượng lao động lĩnh vực sản xuất vật chất? Tìm ước lượng điểm phương sai sai số ngẫu nhiên? Phải lương ngành sản xuất vật chất tăng 1% lượng lao động ngành sản xuất vật chất tăng 1%? Nếu lương hai ngành sản xuất vật chất dịch vụ tăng 1% lượng lao động ngành sản xuất vật chất thay đổi nào? BÀI TẬP 19 I Lý thuyết Phòng kế hoạch doanh nghiệp có số liệu từ tháng năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 sau: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng Có người muốn phân tích biến động lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu cho tổng doanh thu tăng đơn vị lợi nhuận sau thuế tăng 0,2 đơn vị Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định Có ý kiến cho giá bán thị trường biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng Khi điều xảy với mô hình xây dựng câu (1) Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định Có ý kiến cho phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó, điều nêu cách khắc phục khuyết tật tìm II Bài tập Cho kết hồi quy với E chi tiêu cho loại hàng hoá, INCOM thu nhập, LE, LINCOM logarit số e biến tương ứng Lấy α = % 19 Dependent Variable: LÊ Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 15:24 Sample: 24 Included observations: 24 Variable C LINCOM R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient Std Error 0.41703 0.076494 0.85082 0.070238 0.81354 F-statistic (1,22) 0.80910 S.E of regression 1.2112 t-Statistic Prob 0.031518 Viết hàm hồi quy mẫu với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết hồi quy Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá không? Hàm hồi quy có phù hợp không? Có thể coi hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không? Khi thêm PLA, LPS (LPA LPS logarit số e biến PA PS) với PA giá hàng hoá thay thế, PS giá hàng hoá bổ sung ước lượng lại mô hình thu hệ số xác định 0,982 Vậy có nên thêm hai biến vào không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LEˆ t Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LINCOM + α LEˆ + v Thu giá trị F = 4,5331 cho biết giá trị tính t t t t nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì? Kiểm định tượng tự tương quan mô hình [1] Nếu mô hình có tự tương quan, nêu cách khắc phục tượng dựa thông tin có bảng BÀI TẬP 20 I Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý năm 1982 đến quý năm 2005 số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng Có ý kiến cho tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; nhận định thúc đẩy tăng trưởng xuất kinh tế tăng trưởng Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến Có ý kiến cho tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, mô hình xây dựng câu (1), có tượng đa cộng tuyến Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến Có ý kiến cho tổng sản phẩm quốc nội quý không bị tác động lượng xuất quý mà bị tác động lượng xuất quý trước với mức độ mạnh Hãy điều chỉnh mô hình câu [1] nêu cách kiểm tra ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy sau với LN lợi nhuận, SL lượng hàng bán (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT đầu tư cho phát triển Lấy α = 0,05 Dependent Variable: LN Sample: 24 Included observations: 24 Variable Coefficient SL 0.32332 DT 0.32206 C 27.8579 R-squared Adjusted R-squared 0.71704 Durbin-Watson stat 1.5261 Std Error 0.12329 0.02139 69.3069 F-statistic (2,21) Prob(F-statistic) S.E of regression t-Statistic 2.6224 15.051 0.40195 Prob 0.018 0.693 25.0732 0.000 15.6116 Cho hiệp phương sai hai ước lượng ứng với hai hệ số góc 0,0075 20 Tính hệ số xác định giải thích kết nhận Khi không bán hàng đầu tư thực có lợi nhuận hay không? Khi lượng bán hàng giảm nghìn sản phẩm lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu? Khi lượng bán đầu tư cho phát triển tăng đơn vị lợi nhuận tăng tối đa bao nhiêu? Khi thêm biến AD chi phí quảng cáo vào mô hình ước lượng hệ số xác định tăng lên đến 0,912 Vậy có nên thêm quảng cáo vào không? Dùng thông tin có bảng kết để kiểm định tượng tự tương quan mô hình? Hồi quy mô hình [1] thu et LNˆ t , Ước lượng mô hình [2]: et2 = α + α LNˆ t2 + vt thu được: χ (1) = 3,4316 F(1,22) = 3,2211 Các giá trị tính nào? Kết luận nào? BÀI TẬP 21 I Lý thuyết Phòng tài doanh nghiệp có số liệu từ quý năm 1994 đến quý năm 2005: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị Có ý kiến cho lương lao động phụ thuộc vào sản lượng doanh nghiệp, doanh thu, lượng thuế phải đóng; lương tăng sản lượng tăng, giảm thuế tăng Hãy xây dựng phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến Nếu cho mô hình câu (1) chưa đầy đủ cần thêm biến AD, PR vào mô hình Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến vào mô hình có cần thiết hay không? Nếu mô hình câu (1) có tượng tự tương quan bậc 1, viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục tượng II.Bài tập Cho kết hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập người dân D nhận giá trị với quan sát vào quý 4, D = ứng với quý khác Lấy α = 0,05 Dependent Variable: G Sample: 24 Included observations: 24 Variable Y P D C R-squared Adjusted R-squared Coefficient Std Error 0.20272 0.06433 -1.21933 0.28555 24.339 5.1527 85.8813 12.2974 0.76428 F-statistic (3,20) 0.72892 S.E of regression t-Statistic 3.1512 Prob 0.004 6.9837 21.6155 3.2397 Viết hàm hồi quy ứng với quý quý khác Khi thu nhập tăng lên, chi tiêu may mặc tăng lên tối đa bao nhiêu? Nếu giá thu nhập không đổi, tiêu may mặc quý nhiều quý khác 30 đơn vị? Nếu thu nhập tăng đơn vị, giá tăng đơn vị chi tiêu may mặc thay đổi nào, biết hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng 0.00122 Tìm ước lượng điểm phương sai yếu tố ngẫu nhiên Nếu bỏ hai biến Y D khỏi mô hình thu mô hình có hệ số xác định 0,412 Vậy nên dùng mô hình có biến giải thích hay mô hình có biến giải thích? Tại sao? Hồi quy mô hình [1] thu et Gˆ t , Ước lượng mô hình [2] et2 = α + α Gˆ t2 + vt thu được: χ (1) = 6,4316 F(1,22) = 4,2211 Các giá trị tính nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có, nêu cách khắc phục tượng BÀI TẬP 22 I Lý thuyết 21 Phòng tài doanh nghiệp có số liệu từ quý năm 1994 đến quý năm 2005: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị Có ý kiến cho lương lao động phụ thuộc vào sản lượng doanh nghiệp, doanh thu, lượng thuế phải đóng; lương tăng sản lượng tăng, giảm lượng thuế tăng Hãy xây dựng phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra ý kiến Nếu cho mô hình câu (1) chưa đầy đủ cần thêm biến AD, PR vào mô hình Hãy nêu cách kiểm tra xem việc đưa thêm hai biến vào mô hình có cần thiết hay không Nếu mô hình câu (1) có tượng tự tương quan bậc 1, viết phương trình sai phân tổng quát để khắc phục tượng II Bài tập Cho kết hồi quy với GOLD giá vàng, JPY giá đồng Yên Nhật, USD giá đồng đôla Mỹ, EUR giá đồng Euro Lấy α = % Cho kết hồi quy mô hình [1] sau: Dependent Variable: GOLD Sample: 24 Included observations: 24 Variable C JPY EUR USD R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 0.9219 1.5967 161.5894 0.8735 Std Error t-Statistic 1.4674 -1.3559 0.18122 -1.0783 0.10072 0.23458 6.8068 F-statistic (3,20) Prob(F-statistic) Mean dependent var Prob 0.192 0.252 0.000 35.5080 0.000 4.5476 Cho hiệp phương sai ứng với hệ số biến USD EUR 0,0155 Viết hàm hồi tổng thể hàm hồi quy mẫu Phải đồng Yên Nhật không tác động đến giá vàng? Nếu giá Euro tăng đơn vị giá vàng thay đổi (giả sử yếu tố khác không đổi) Mô hình giải thích % biến động giá vàng? Nếu mô hình [1] có tự tương quan, nêu cách khắc phục dựa thông tin có bảng Hồi quy mô hình [2] sau số liệu: GOLD = - 0,882 + 1,7 USD + e Se (0,7) (0,3) RSS = 168,2 Với mô hình [2], dự báo mức tối đa giá trị trung bình giá vàng giá đôla Mỹ đơn vị? Hồi quy mô hình [1] thu et GOLDˆ t , Ước lượng mô hình [3] et2 = α + α GOLDˆ t2 + vt thu được: χ (1) = 4,0145 F(1,22) = 4,4907 Các giá trị tính nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có, nêu cách khắc phục tượng BÀI TẬP 23 I Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý năm 1982 đến quý năm 2005 số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội; EX: tổng giá trị xuất EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng Có ý kiến cho tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; nhận định thúc đẩy tăng trưởng xuất kinh tế tăng trưởng Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến Có ý kiến cho tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, mô hình xây dựng câu (1), có tượng đa cộng tuyến Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến Có ý kiến cho tổng sản phẩm quốc nội quý không bị tác động lượng xuất quý mà bị tác động lượng xuất quý trước với mức độ mạnh Hãy điều chỉnh mô hình câu (1) nêu cách kiểm tra ý kiến II Bài tập 22 Cho kết hồi quy sau địa phương, với M lượng lao động hoạt động lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W mức lương bình quân lĩnh vực sản xuất vật chất, S lương bình quân lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS logarit số e biến tương ứng Lấy α = % Dependent Variable: LM Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable C LW LS R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 1,5076 1.0810 -0.62654 Std Error t-Statistic Prob 0.193800 7.7791 0.000 0.058441 18.4980 0.000 0.052753 Mean dependent var 14.5476 F-statistic 1654.2 Prob(F-statistic) 0.000 161.5894 Cho hiệp phương sai ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu, kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LMˆ t Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LW + α LS + α LMˆ + v Thu giá trị F (1,20) = 0,053110 , t t t t t giá trị tính nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? Khi lương lĩnh vực dịch vụ tăng 1% lượng lao động lĩnh vực sản xuất vật chất thay đổi nào? 10 Hàm hồi quy có phù hợp không? 11 Tìm ước lượng điểm khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên? 12 Nếu lương lĩnh vực dịch vụ tăng 1% lượng lao động ngành sản xuất vật chất giảm 1%? 13 Nếu lương hai ngành sản xuất vật chất dịch vụ tăng 2% lượng lao động ngành sản xuất vật chất thay đổi nào? BÀI TẬP 24 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động ngành dịch vụ SW: lương bình quân ngành dịch vụ IW: lương bình quân ngành sản xuất Người ta nhận thấy lương bình quân ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội lương ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, hệ số co dãn lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu cách phân tích nhận định Dựa vào mô hình xây dựng câu (1), muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) lương ngành dịch vụ tổng sản phẩm quốc nội số lao động ngành dịch vụ tăng 2% cần có thông tin gì, công thức tính nào? Có ý kiến cho mức lương ngành dịch vụ phụ thuộc vào lương trung bình quý trước Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy với E chi tiêu cho loại hàng hoá, INCOM thu nhập, LE, LINCOM logarit số e biến tương ứng Lấy α = % Dependent Variable: LE Sample: 24 Included observations: 24 Variable C LINCOME R-squared Adjusted R-squared Sum squared resid Coefficient 0.41703 0.85082 0.81354 0.80910 Std Error t-Statistic 0.076494 0.070238 F-statistic (1,22) S.E of regression Durbin-Watson stat Prob 0.031518 1.2112 23 Viết hàm hồi quy mẫu với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết hồi quy Phải thu nhập tăng đơn vị chi tiêu cho hàng hoá tăng 0,8 đơn vị? Có thể coi hàm chi tiêu cho hàng hoá xa xỉ không? Khi thêm PLA, LPS (LPA LPS logarit số e biến PA PS) với PA giá hàng hoá thay thế, PS giá hàng hoá bổ sung, hệ số xác định 0,982 Vật có nên thêm hai biến vào không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LEˆ t Ước lượng mô hình [2]: et = α + α LINCOM t + α LEˆ t2 + vt Thu giá trị χ (1) = 5,3110 , giá trị tính nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? Mô hình [1]có tự tương quan không? Nếu có nêu cách khắc phục tượng dựa thông tin có bảng Tìm ước lượng điểm phương sai số ngẫu nhiên mô hình [1] BÀI TẬP 25 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh tế sau: GDP: tổng sản phẩm quốc nội SL: tổng lao động ngành dịch vụ SW: lương bình quân ngành dịch vụ IW: lương bình quân ngành sản xuất Người ta nhận thấy lương bình quân ngành dịch vụ phụ thuộc vào tổng số lao động, tổng sản phẩm quốc nội lương ngành sản xuất theo dạng hàm mũ, hệ số co dãn lương ngành dịch vụ theo tổng sản phẩm quốc nội 1,5 Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu cách phân tích nhận định Dựa vào mô hình xây dựng câu (1), muốn ước tính mức thay đổi (tính theo %) lương ngành dịch vụ tổng sản phẩm quốc nội số lao động ngành dịch vụ tăng 2% cần có thông tin gì, công thức tính nào? Có ý kiến cho mức lương ngành dịch vụ phụ thuộc vào lương trung bình quý trước Hãy nêu cách xây dựng mô hình để phân tích ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy sau với LN lợi nhuận, SL lượng hàng bán (đơn vị: 1.000 sản phẩm), DT đầu tư cho phát triển Lấy α = 0,05 Dependent Variable: LN Sample: 24 Included observations: 24 Variable SL DT C R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient 0.32332 0.32206 27.8579 0.71704 1.5261 Std Error t-Statistic 0.12329 2.6224 0.02139 15.051 69.3069 0.40195 F-statistic (2,21) Prob(F-statistic) S.E of regression Prob 0.018 0.693 25.0732 0.000 15.6116 Cho hiệp phương sai hai ước lượng ứng với hai hệ số góc 0,0075 Viết hàm hồi quy mẫu ước lượng điểm lợi nhuận lượng bán 50, đầu tư cho phát triển 40 đơn vị Cho biết hai yếu tố đầu tư lượng bán giải thích % biến động lợi nhuận? Khi đầu tư cho phát triển giảm đơn vị lợi nhuận thay đổi tối đa bao nhiêu? Khi lượng bán đầu tư cho phát triển tăng đơn vị lợi nhuận tăng tối thiểu bao nhiêu? Khi mức đầu tư tăng thêm đơn vị lợi nhuận có tăng tương ứng không? Dùng thông tin có báo cáo để kiểm định tượng tự tương quan mô hình? Hồi quy mô hình [1] thu et LNˆ t ; Ước lượng mô hình [2] et2 = α + α LNˆ t2 + vt thu được: χ (1) = 4,6521 F(1,22) = 5,4718 Các giá trị tính nào? Kết luận gì? BÀI TẬP 26 24 I Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý năm 1982 đến quý năm 2005 số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng Có ý kiến cho tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng tỉ giá hối đoái, kinh tế tăng trưởng tỉ USD lạm phát tăng 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu chi tiết cách để phân tích nhận định Theo lý thuyết kinh tế thông thường, tỉ giá hối đoái lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với Nếu mô hình (1) có hậu gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến Có ý kiến cho tỉ lệ lạm phát vào quí thường cao quý khác 0,7% Hãy xây dựng mô hình nêu chi tiết cách phân tích ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy với: G lượng chi tiêu hàng may mặc quý; P: Giá hàng may mặc; Y: thu nhập người dân D nhận giá trị với quan sát vào quý 4, D=0 ứng với quý khác Lấy α = 0,05 Dependent Variable: G Sample: 24 Included observations: 24 Variable Y P D C R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient 0.20272 -1.21933 24.339 85.8813 0.76428 0.72892 1.8264 Std Error t-Statistic Prob 0.06433 3.1512 0.004 0.28555 5.1527 12.2974 6.9837 F-statistic (3,20) 21.6155 Prob(F-statistic) 0.000 S.E of regression 3.2397 Viết hàm hồi quy tổng thể hồi quy mẫu ứng với quý quý khác Phải thu nhập tăng lên đơn vị cầu chi tiêu cho may mặc tăng không 0,25 đơn vị? Nếu giá thu nhập không đổi, tiêu may mặc quý nhiều quý khác 30 đơn vị? Nếu thu nhập tăng đơn vị, giá tăng đơn vị chi tiêu may mặc thay đổi nào, biết hiệp phương sai ước lượng hai hệ số tương ứng 0.00122 Dùng thông tin có báo cáo để kiểm định tượng tự tương quan mô hình Nếu bỏ biến D khỏi mô hình thu mô hình có hệ số xác định 0,537 Vậy nên dùng mô hình có biến giải thích hay mô hình có biến giải thích? Tại sao? Hồi quy mô hình [1] thu et Gˆ t , Ước lượng mô hình [2] et2 = α + α Gˆ t2 + vt thu được: χ (1) = 6,4316 F(1,22) = 4,5211 Các giá trị tính nào? Phương sai yếu tố ngẫu nhiên có thay đổi không? Nếu có nêu cách khắc phục tượng 25 [...]... một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 18 1 Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu... một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 1 Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu... mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với thực tế không? 2 Giá cà phê trong nước có ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu không? 3 Khi giá cà phê thế giới tăng 1 đơn vị thì lượng cà phê xuất khẩu tăng tối đa bao nhiêu? 4 Cho rằng cả hai biến giá cà phê trong nước và thế giới đều không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất khẩu có đúng không? Tại sao? 5 Tìm ước lượng điểm của lượng cà phê xuất khẩu khi... UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng 1 Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến trên 2 Có ý kiến cho rằng tỷ giá hối đoái tác động đến mức... sau: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng 1 Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu và cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0,2 đơn vị Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra... quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội EX: tổng giá trị xuất khẩu EXC: tỷ giá hối đoái(đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng 1 Có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng của GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; và nhận định rằng khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu thì kinh tế cũng tăng trưởng Hãy xây dựng... 2005: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng W: lương/1lao động AD: chi phí cho quảng cáo tiếp thị 1 Có ý kiến cho rằng lương của lao động phụ thuộc vào sản lượng của doanh nghiệp, doanh thu, và lượng thuế phải đóng; khi đó lương sẽ tăng khi sản lượng tăng, nhưng sẽ giảm khi lượng thuế tăng Hãy... ước lượng ở trên Hồi quy mô hình phụ sau: e 2 = α 1 + α 2 PV + α 3 PG + α 4 PV 2 + α 5 PG 2 + v Thì thu được R2 = 0.342 Hãy cho biết mô hình trên dùng để làm gì và kết luận như thế nào cho mô hình ban đầu? 7 Giả thi t rằng lượng cà phê xuất khẩu còn phụ thuộc vào tình hình cà phê ở Mexico được mùa hay mất mùa Đề xuất mô hình và nêu cách đánh giá nhận xét trên? BÀI TẬP 10 I Cho các biến trong kinh tế. .. 1.0810 -0. 6265 4 Std Error t-Statistic Prob 0.193800 7.7791 0.000 0.058441 18.4980 0.000 0.052753 Mean dependent var 14.5476 F-statistic 1654.2 Prob(F-statistic) 0.000 161.5894 Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 7 Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 8 Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LMˆ t Ước lượng mô... Coefficient 1,5076 1.0810 -0. 6265 4 161.5894 Std Error 0.19380 0.058441 0.052753 Mean dependent var F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic 7.7791 18.4980 Prob 0.000 0.000 14.5476 1654.2 0.000 Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 1 Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? 2 Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et ... trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng tỉ giá hối đoái, kinh tế tăng trưởng tỉ USD lạm phát tăng 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu chi tiết cách để phân tích nhận định Theo lý thuyết kinh tế. .. trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng tỉ giá hối đoái, kinh tế tăng trưởng tỉ USD lạm phát tăng 0,2% Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng nêu chi tiết cách để phân tích nhận định Theo lý thuyết kinh tế. .. lao động phụ thuộc vào sản lượng doanh nghiệp, doanh thu, lượng thuế phải đóng; lương tăng sản lượng tăng, giảm lượng thuế tăng Hãy xây dựng phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để kiểm tra