Bài tập kinh tế lượng cơ bản

Phòng kế hoạch của một doanh nghiệp có các số liệu từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 như sau:Q: tổng sản lượng doanh nghiệpK: tổng nguồn vốnL: tổng lao động sử dụngTR: tổng doanh thuPR: tổng lợi nhuận trước thuếT: lượng thuế phải đóng1.Có người muốn phân tích sự biến động của lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu và cho rằng tổng doanh thu tăng 1 đơn vị thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 0,2 đơn vị. Hãy xây dựng và nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định trên.2.Có ý kiến cho rằng do giá bán trên thị trường là rất ít biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng. Khi đó điều gì sẽ xảy ra với mô hình xây dựng ở câu (1). Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định đó.3.Có ý kiến cho rằng phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng. Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó, và nếu điều đó là đúng hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật tìm được.

BÀI TẬP BỔ SUNG BÀI I Lý thuyết Phòng kế hoạch doanh nghiệp có số liệu từ tháng năm 2001 đến tháng 12 năm 2005 sau: Q: tổng sản lượng doanh nghiệp K: tổng nguồn vốn L: tổng lao động sử dụng TR: tổng doanh thu PR: tổng lợi nhuận trước thuế T: lượng thuế phải đóng Có người muốn phân tích biến động lợi nhuận sau thuế theo tổng sản lượng, tổng doanh thu cho tổng doanh thu tăng đơn vị lợi nhuận sau thuế tăng 0,2 đơn vị Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng để kiểm tra nhận định Có ý kiến cho giá bán thị trường biến động, nên tổng doanh thu phụ thuộc vào tổng sản lượng Khi điều xảy với mô hình xây dựng câu (1) Hãy nêu cách phân tích để kiểm tra nhận định Có ý kiến cho phương sai yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo tổng sản lượng Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó, điều nêu cách khắc phục khuyết tật tìm II Bài tập Cho kết hồi quy với E chi tiêu cho loại hàng hoá, INCOM thu nhập, LE, LINCOM logarit số e biến tương ứng Lấy α = % Dependent Variable: LÊ Method: Least Squares Date: 12/18/06 Time: 15:24 Sample: 24 Included observations: 24 Variable C LINCOM R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat Coefficient Std Error 0.41703 0.076494 0.85082 0.070238 0.81354 F-statistic (1,22) 0.80910 S.E of regression 1.2112 t-Statistic Prob 0.031518 Viết hàm hồi quy mẫu với biến ban đầu giải thích ý nghĩa kết hồi quy Thu nhập có ảnh hưởng đến chi tiêu hàng hoá không? Hàm hồi quy có phù hợp không? Có thể coi hàm chi tiêu cho hàng hoá thông thường không? Khi thêm PLA, LPS (LPA LPS logarit số e biến PA PS) với PA giá hàng hoá thay thế, PS giá hàng hoá bổ sung ước lượng lại mô hình thu hệ số xác định 0,982 Vậy có nên thêm hai biến vào không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LEˆ t Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LINCOM + α LEˆ + v Thu giá trị F = 4,5331 cho biết giá trị t t t t tính nào? Dùng để làm gì? Cho biết điều gì? Kiểm định tượng tự tương quan mô hình [1] Nếu mô hình có tự tương quan, nêu cách khắc phục tượng dựa thông tin có bảng Cho giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 , 05 = 1,729; t , 05 = 1,725; t , 05 = 1,721; t 0, 05 = 1,717; t 0, 025 = 2,093; t , 025 = 2,086; t , 025 = 2,080; t 0, 025 = 2,074 F0(,105,19 ) = 4,38; F0(,105, 20 ) = 4,35; F0(,105, 21) = 4,32; F0(,105, 22) = 4,3; F0(,205,18) = 3,55; F0(,205,19 ) = 3,52; F0(,205, 20) = 3,49; F0(,205, 21) = 3,47 F0(,305,18) = 3,16; F0(,305,19 ) = 3,12; F0(,305, 20) = 3,1; F0(,305, 21) = 3,07; F0(,405,18) = 2,93; F0(,405,19) = 2,9; F0(,405, 20 ) = 2,87; F0(,405, 21) = 2,84 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02,(051) = 3,841; χ 02,(052) = 5,99; χ 02,(025 = 43,17; χ 02,(925 = 9,59; χ 02,(025 = 35,48; χ 02,(975 = 10,28; χ 02,(025 = 36,78; χ 02,(975 = 10,98 α = 0,05, n = 24, k ' = : d L = 1,273, d U = 1,446; k ' = : d L = 1,188, d U = 1,546; k ' = : d L = 1,101, d U = 1,656 BÀI I Lý thuyết Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý năm 1982 đến quý năm 2005 số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội; EX: tổng giá trị xuất EXC: tỷ giá hối đoái (đồng VN so với USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp INF: lạm phát R: lãi suất ngân hàng Có ý kiến cho tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; nhận định thúc đẩy tăng trưởng xuất kinh tế tăng trưởng Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng tương ứng để nhận định ý kiến Có ý kiến cho tỷ giá hối đoái tác động đến mức xuất khẩu, mô hình xây dựng câu (1), có tượng đa cộng tuyến Hãy trình bày phương pháp kiểm tra ý kiến Có ý kiến cho tổng sản phẩm quốc nội quý không bị tác động lượng xuất quý mà bị tác động lượng xuất quý trước với mức độ mạnh Hãy điều chỉnh mô hình câu (1) nêu cách kiểm tra ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy sau địa phương, với M lượng lao động hoạt động lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W mức lương bình quân lĩnh vực sản xuất vật chất, S lương bình quân lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS logarit số e biến tương ứng Lấy α = % Dependent Variable: LM Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable C LW LS R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 1,5076 1.0810 -0.62654 Std Error t-Statistic Prob 0.193800 7.7791 0.000 0.058441 18.4980 0.000 0.052753 Mean dependent var 14.5476 F-statistic 1654.2 Prob(F-statistic) 0.000 161.5894 Cho hiệp phương sai ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu, kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LMˆ t Ước lượng mô hình [2]: e = α + α LW + α LS + α LMˆ + v Thu giá trị t t t t t F (1,20) = 0,053110 , giá trị tính nào? dùng để làm gì? Cho biết điều gì? Khi lương lĩnh vực dịch vụ tăng 1% lượng lao động lĩnh vực sản xuất vật chất thay đổi nào? Hàm hồi quy có phù hợp không? Tìm ước lượng điểm khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên? Nếu lương lĩnh vực dịch vụ tăng 1% lượng lao động ngành sản xuất vật chất giảm 1%? Nếu lương hai ngành sản xuất vật chất dịch vụ tăng 2% lượng lao động ngành sản xuất vật chất thay đổi nào? Cho giá trị tới hạn: ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) (19 ) ( 20 ) ( 21) ( 22 ) t 0(19 , 05 = 1,729; t 0, 05 = 1,725; t 0, 05 = 1,721; t 0, 05 = 1,717; t 0, 025 = 2,096; t , 025 = 2,086; t 0, 025 = 2,080; t , 025 = 2,074 ,19) , 20) , 21) , 22 ) F0(,105 = 4,38; F0(,105 = 4,35; F0(,105 = 4,32; F0(,105 = 4,3; F0(,205,18) = 3,55; F0(,205,19) = 3,52; F0(,205, 20) = 3,49; F0(,205,21) = 3,47 F0(,305,18) = 3,16; F0(,305,19) = 3,12; F0(,305, 20) = 3,1; F0(,305, 21) = 3,07; F0(,405,18) = 2,93; F0(,405,19) = 2,9; F0(,405, 20) = 2,87; F0(,405, 21) = 2,84 1) 20 ) 20 ) 21) 21) 22 ) 22 ) χ 02,(05 = 3,841; χ 02,(052) = 5,99; χ 02,(025 = 43,17; χ 02,(925 = 9,59; χ 02,(025 = 35,48; χ 02,(975 = 10,28; χ 02,(025 = 36,78; χ 02,(975 = 10,98 α = 0,05, n = 24, k ' = : d L = 1,273, d U = 1,446; k ' = : d L = 1,188, d U = 1,546; k ' = : d L = 1,101, d U = 1,656 BÀI I Cho biến kinh tế sau: NS: suất người lao động; DT: mức đầu tư trung bình cho lao động TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật Hãy xây dựng mô hình suất người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho lao động mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Nêu cách phân tích mối quan hệ Có ý kiến cho suất lao động phụ thuộc vào giới tính người lao động Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu để kiểm tra phân tích ý kiến trên? Nghi ngờ mô hình xây dựng câu mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến II Cho kết ước lượng mô hình sau với W lượng gạo xuất (ngàn tấn/năm), PI – giá gạo nước (USD/tấn), PE – giá gạo giới (USD/tấn) Cho α =0.05 Dependent Variable: W Method: Least Squares Included observations: 20 Variable Coefficient C 293.8264 PI -0.1803 PE 1.1076 R-squared 0.31839 Adjusted R-squared 0.2382 S.E of regression 26.1209 Durbin-Watson stat 1.8879 Std Error t-Statistic 20.9761 0.2719 0.4876 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic (3,21) Sum squared resid Prob 574.8 29.9273 11599.1 Viết hàm hồi quy mẫu cho biết kết ước lượng có phù hợp với thực tế không? Giá gạo nước giảm có làm cho lượng gạo xuất tăng không? Nếu giá gạo giới tăng đơn vị lượng cà phê xuất tăng tối thiểu bao nhiêu? Cho hai biến giá cà phê nước giới không ảnh hưởng đến lượng cà phê xuất có không? Tại sao? Ký hiệu e phần dư thu từ kết ước lượng Hồi quy mô hình phụ sau: ˆ + v (*) thu R = 0.342 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết e = α1 + α W luận cho mô hình ban đầu? Nếu phát khuyến tật cho mô hình ban đầu từ kết câu nêu cách khắc phục phù hợp Cho biết giá gạo nước 300 USD/tấn giá gạo giới 400 USD/tấn Hãy dự báo lượng gạo xuất trung bình biết ma trận hiệp phương sai hệ số: − 0.01 0.05   440   cov(βˆ ) = − 0.01 0.074 − 0.025  0.05 − 0.025 0.2377  Cho giá trị tới hạn: t 017.025 = 2.11 F0.05 (2, 17) = 3.59 17 t 0.05 = 1.74 F0.05 (1, 18) = 4.41 t 015.025 = 2.131 t 018.025 = 2.101 F0.05 (3, 17) = 3.32 χ 02.05 (1) = 3.84 BÀI I Một đơn vị nghiên cứu nhu cầu hàng may mặc hộ gia đình khoảng thời gian 1980 đến 2005 cung cấp số liệu số biến sau: D: lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm; CT: chi tiêu hộ gia đình năm P1: giá hàng may mặc; P2: giá lương thực phẩm; Y: thu nhập hộ gia đình năm D(-1): lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước Có ý kiến cho lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm phụ thuộc vào giá hàng may mặc, lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước thu nhập hộ gia đình Hãy đề xuất mô hình nêu cách phân tích ý kiến Có ý kiến cho từ 1990 sách mở cửa, hàng may mặc nhập nhiều nên tác động giá với nhu cầu may mặc thay đổi so với trước Hãy đề xuất cải tiến mô hình để có cách phân tích tình Có thể dùng kiểm định Durbin Watson để phát tự tương quan bậc mô hình không? Tại sao? Nếu không đề xuất cách khác để phát II Cho kết hồi quy sau, DT doanh thu (triệu đồng), CP chi phí cho cửa hàng (triệu đồng), P giá bán trung bình mặt hàng (nghìn đồng) cửa hàng may mặc, T biến xu thời gian nhận giá trị theo tháng từ tháng năm 1996 đến tháng 11 năm 1997 Cho α = 5% Dependent Variable: DT Included observations: 23 Variable Coefficient C -5.8958 CP 1.3359 P -0.4822 R-squared Adjusted R-squared 0.88742 S.E of regression 23.575 Durbin-Watson stat 1.9713 Std Error 3.6025 0.0374 t-Statistic Prob -3.5622 Mean dependent var 145 S.D dependent var 70.2605 F-statistic Sum squared resid 11115.61 Viết hàm hồi quy mẫu dự báo giá trị ước lượng điểm doanh thu tháng 12/1997 chi phí 70 triệu giá trung bình 80 nghìn đồng? Khi giá tăng lên nghìn doanh thu giảm khoảng nào? Khi tăng chi phí đồng thời giảm giá đơn vị doanh thu có tăng không? Nêu cách kiểm tra Tính R2 hai cách cho biết ý nghĩa kết nhận được? Bỏ bớt biến giá hồi quy mô hình sau với số liệu trên: DT= -9.43 + 1.532 CP + e RSS = 20103.5 a Cho biết có nên bỏ biến giá khỏi mô hình ban đầu hay không? b Với kết ước lượng dự báo doanh thu trung bình chi phí 100 triệu đồng? Ký hiệu e phần dư thu từ ước lượng mô hình ban đầu, hồi qui mô hình sau: e = α + α CP + α P + α CP + α P + v (*) thu R2= 0.2547 Hãy cho biết mô hình (*) dùng để làm kết luận khuyết tật mô hình ban đầu? BÀI I Cho biến kinh tế sau: NS: suất người lao động; động DT: mức đầu tư trung bình cho lao TH: mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức; L: tiền lương người lao động T: mức đầu tư cho máy móc kỹ thuật Hãy xây dựng mô hình suất người lao động phụ thuộc vào mức đầu tư trung bình cho lao động mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Nêu cách phân tích mối quan hệ Có ý kiến cho suất lao động phụ thuộc vào giới tính người lao động Hãy đề xuất cải tiến mô hình câu để kiểm tra phân tích ý kiến trên? Nghi ngờ mô hình xây dựng câu mức đầu tư cho lao động có quan hệ cộng tuyến với mức thưởng cho sản phẩm vượt định mức Hãy nêu cách kiểm tra ý kiến II Cho kết ước lượng sau với D lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm, P giá hàng may mặc (nghìn đồng), Y thu nhập hộ gia đình năm (nghìn đồng), D(-1) lượng cầu hàng may mặc hộ gia đình năm trước Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: D Included observations: 17 Variable Coefficient C 107.5508 P -2.5365 Y 0.2084 D(-1) 0.4206 R-squared Adjusted R-squared 0.81726 S.E of regression 5.6193 Durbin-Watson stat 1.4245 Std Error t-Statistic Prob 40.7170 0.6029 0.0613 0.2729 Mean dependent var 112.3438 S.D dependent var 13.14489 F-statistic (3,21) Sum squared resid 410.4893 Các nhà sản xuất hàng may mặc định hạ giá để khuyến mại Họ có hy vọng bán nhiều hơn hạ giá không? Tại sao? Thu nhập tăng đơn vị mức tiêu thụ hàng may mặc tăng khoảng Tính R2 cách nêu ý nghĩa kết nhận Cho biết dùng thống kê Durbin Watson để phát tự tương quan bậc mô hình ban đầu hay không? Tại sao? Nếu không đề xuất cách phát khác Ký hiệu e2 bình phương phần dư thu sau ước lượng mô hình ban đầu, hồi quy mô hình phụ sau: e = α + α Dˆ i2 + v (*) thu R*2 = 0.3148 Hãy cho biết mô hình dùng để làm kết luận mô hình ban đầu? Có ý kiến cho nên bỏ biến lượng cầu hàng may mặc năm trước khỏi mô hình Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến không? Biết hệ số xác định mô hình D phụ thuộc vào P Y 0.8109 Giả bỏ biến D(-1) ước lượng lại ta mô hình (2): D = 121.50 − 2.75 P + 0.25Y + e Hãy dự báo giá trị trung bình lượng cầu hàng may mặc năm theo mô hình (2), biết mức giá 100 thu nhập hộ gia đình năm 15000 nghìn đồng 0.025 − 0.065  180   cov(βˆ ) =  0.025 0.004 − 0.05  Cho − 0.065 − 0.05 0.001  BÀI I Cho số liệu gồm 20 quan sát doanh nghiệp sản xuất xi măng với biến sau: Q: lượng tiêu thụ xi măng nội địa thị trường; P: giá loại xi măng doanh nghiệp NK: Lượng xi măng nhập Cho lượng tiêu thụ xi măng nội địa thị trường phụ thuộc vào giá loại xi măng lượng xi măng nhập theo dạng hàm Cobb-Douglas Hãy viết phương trình hồi quy mô tả quan hệ biến Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng mô hình 2 Dựa vào mô hình trên, đề xuất cách kiểm tra xem sách giảm giá để tăng cầu có hiệu không? Nghi ngờ mô hình có tượng đa cộng tuyến Hãy nêu cách phát khuyết tật II Cho kết hồi quy số doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, với PR tỷ suất lợi nhuận đơn vị vốn (đơn vị: %), K tổng vốn đầu tư (đơn vị: trăm triệu), I tỷ lệ lạm phát (đơn vị: %) Cho mức ý nghĩa 5% Dependent Variable: PR Included observations: 17 Variable C I K R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic 13.1830 3.5116 0.1185 0.0265 -0.1229 0.0381 0.97403 Mean dependent var 0.97032 S.D dependent var 0.06687 F-statistic Sum squared resid Prob 10.04 0.3882 0.0626 Tìm ước lượng điểm mức tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư 500 triệu mức lạm phát 2% Tỷ lệ lạm phát không đổi, vốn giảm 100 triệu tỷ suất lợi nhuận tăng lên 0.2 % có không? Khi tỉ lệ lạm phát tăng lên 1%, giả sử vốn không đổi, tỷ suất lợi nhuận thay đổi khoảng nào? Hồi quy mô hình sau, e phần dư thu từ việc ước lượng mô hình trên: e = α1 + α K + α I + α K + α I + v (*) Hãy cho biết mô hình (*) nhằm mục đích kết luận mô hình ban đầu? Biết hệ số xác định thu từ ước lượng mô hình (*) R2 = 0.4237 Vẫn với số liệu trên, bỏ bớt biến tỉ lệ lạm phát (I) hồi quy lại mô hình gồm biến tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào tổng vốn đầu tư thu kết sau: PRi = 15.043 - 0.132Ki + ei RSS = 0.1512 a Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy cho biết có nên bỏ biến tỉ lệ lạm phát khỏi mô hình ban đầu hay không? b Cho vốn đầu tư trăm triệu, ước lượng tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng tin cậy 95% Người ta cho tỷ suất lợi nhuận phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước hay sở hữu tư nhân Hãy đề xuất mô hình cách phân tích ý kiến  ... trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP) phụ thuộc vào tổng giá trị xuất khẩu, tỷ giá hối đoái; nhận định thúc đẩy tăng trưởng xuất kinh tế tăng trưởng Hãy xây dựng nêu cách phân tích mô hình kinh tế lượng. .. tác động lượng xuất quý mà bị tác động lượng xuất quý trước với mức độ mạnh Hãy điều chỉnh mô hình câu (1) nêu cách kiểm tra ý kiến II Bài tập Cho kết hồi quy sau địa phương, với M lượng lao... phương sai ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu, kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Sau ước lượng mô hình [1] thu et LMˆ t Ước lượng mô hình