Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG & TÁC NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO Phần I: Kiến thức quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tác nghiệp (40% điểm) Khái niệm rủi ro,các loại rủi ro ngân hàng thương mại mối quan hệ loại rủi ro Vai trò ý nghĩa nghiệp vụ quản lý rủi ro tác nghiệp Nhận biết phân loại loại kiện, loại ảnh hưởng, loại nguyên nhân kiện rủi ro theo Basel II Vai trò trách nhiệm mô hình Quản lý rủi ro tác nghiệp theo Basel II Nội dung quy trình Quản lý rủi ro tác nghiệp công cụ quản lý rủi ro tác nghiệp Nội dung quy định quy trình phòng chống rửa tiền Bài tập phân tích tình thực tế Phần II: Kiến thức quản lý rủi ro thị trường (30% điểm) Vai trò ý nghĩa nghiệp vụ quản lý rủi ro thị trường Vai trò trách nhiệm mô hình tổ chức quản lý rủi ro thị trường Các công cụ quản lý rủi ro thị trường: loại hạn mức kiểm soát… Nội dung quy trình Quản lý rủi ro thị trường Khái niệm Phương pháp tính giá trị chịu RRTT (VaR) Bài tập tính VaR Nguồn tài liệu tham khảo: Hiệp ước Basel II Tài liệu đào tạo Ngân hàng nhà nước, Hiệp hội ngân hàng, LDC Asean, đối tác tư vấn Icoop.net, PWC, SAS, Reuter, Mysis, Murex… Quy định tạm thời quản lý rủi ro tác nghiệp (quyết định số 220/QĐ-NHCT7), Dự thảo Quy định Quản lý rủi ro tác nghiệp NHCT Việt Nam, dự thảo quy định Quản lý rủi ro thị trường Phần III: Kiến thức hoạt động tác nghiệp (30% điểm) Nội dung số quy định quy trình nghiệp vụ hoạt động tác nghiệp hoạt động hỗ trợ (Danh sách quy định quy trình đính kèm) Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] Danh sách Quy định, quy trình nghiệp vụ cần ôn tập TT SỐ VĂN BẢN MÃ SỐ VĂN BẢN TÊN VĂN BẢN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO NGÀY BAN HÀNH/SỬA ĐỔI NGÀY CÓ HIỆU LỰC Phòng ISO 20/9/2007 5/10/2007 15/08/2006 30/8/2006 Văn phòng TGĐ 26/6/2008 11/7/2008 CĐTD&ĐT 24/2/2010 15/3/2010 A TÀI LIỆU BẮT BUỘC CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1914/QĐ-NHCT29 QT.29.04 Qui trình đo lường hài lòng khách hàng KIỂM SOÁT HỒ SƠ TÀI LIỆU 1499/QĐ-NHCT99 Qđ.99.01 Quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn 1345/QĐ-NHCT99 Qđ.99.02 Quy định quản lý hồ sơ quản lý tài liệu B TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (35;06; 05;19;22;03) 208/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.19 Quy định giới hạn tín dụng thẩm quyền định giới hạn tín dụng 1652/QĐ-NHCT35 QT.35.04 QT xác định quản lý giới hạn tín dụng CĐTD&ĐT 13/09/2006 28/9/2008 072/QĐ-HĐQTNHCT35 Qui định cho vay tổ chức kinh tế CĐTD&ĐT 3/4/2006 18/4/2006 3.1 123/QĐ-HĐQTNHCT35 Sửa đổi, bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 16/5/2006 16/5/2006 3.2 225/QĐ-HĐQTNHCT35 Sửa đổi bổ sung QĐ số 072/QĐ-HĐQT-NHCT35 CĐTD&ĐT 7/8/2006 7/8/2006 Qui trình cho vay vốn lưu động KHDN V&N 12/12/2006 27/12/2006 Đối tượng thẩm định rủi ro độc lập CĐTD&ĐT 11/4/2007 2189/QĐ-NHCT6 1765/CV-NHCT35 QT.06.01 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 22 1222/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.16 Quy định gửi tiền, cho vay định chế tài thị trường liên ngân hàng CĐTD&ĐT 25/9/2009 9/9/2009 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1615/QĐ-NHCT19 QT.19.01 Qui trình cho vay tiêu dùng KHCN 7/9/2007 22/9/2007 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 10 102/QĐ-NHCT19 QT.19.07 Quy trình cho vay người lao động Việt Nam làm việc nước theo hợp đồng 11 2550/QĐ-NHCT19 HD.19.01 Hướng dẫn Cho vay mua nhà dự án KHCN 2/10/2009 2/10/2009 12 2549/QĐ-NHCT19 HD.19.02 Hướng dẫn Cho vay mua ô tô KHCN 02/10/2009 02/10/2009 13 1887/QĐ-NHCT19 HD.19.03 Hướng dẫn Cho vay du học KHCN 10/7/2009 10/7/2009 14 2918/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng Cán công nhân viên KHCN 16/11/2009 1/12/2009 KHCN 01/02/2010 01/02/2010 14.1 249/QĐ-NHCT19 HD.19.04 Sửa đổi, bổ sung lần thứ Hướng dẫn cho vay tiêu dùng Cán công nhân viên 15 3047/QĐ-NHCT19 HD.19.05 Hướng dẫn cho vay cá nhân kinh doanh chợ KHCN 4/12/2009 19/12/2009 HD.19.06 Hướng dẫn cho vay tiêu dùng có đảm bảo số dư tiền gửi, số/thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá KHCN 25/1/2010 05/2/2010 16 069/QĐ-NHCT19 BẢO LÃNH 311/QĐ-HĐQTNHCT35 Qđ.35.02 Quy định bào lãnh khách hàng CĐTD&ĐT 14/7/2008 29/7/2008 2937/QĐ-NHCT35 QT.35.06 Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh CĐTD&ĐT 26/12/2008 10/1/2009 3212/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.04 Quy trình xử lý nghiệp vụ bảo lãnh Sở GD III 24/12/2009 15/1/2010 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] BẢO ĐẢM TIỀN VAY (06;05;35;37;) 3067/QĐ-NHCT9 QT.09.01 QT quản lý danh mục tài sản bảo đảm QLRR TD&ĐT 30/11/2009 15/12/2009 QT.35.02 QT chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009 QT.35.03 QT kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng CĐTD&ĐT 13/03/2008 28/3/2008 QT.37.01 QT quản lý xử lý nợ có vấn đề Nợ CVĐ 23/10/2009 6/10/2009 Qđ.19.10 Quy định tiền gửi tiết kiệm hệ thống NHTMCP CTVN KHCN 10/7/2009 25/7/2009 Đính Quy định tiền gửi tiết kiệm hệ thống NH TMCP CTVN KHCN 16/12/2009 16/12/2009 Qui trình giao dịch tiền gửi KHCN 20/8/2009 20/8/2009 14/9/2009 14/9/2009 12/12/2007 27/12/2007 QUẢN LÝ TÍN DỤNG (35) 2960/QĐ-NHCT35 341/QĐ-NHCT35 TRÍCH LẬP RR, QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ 2670/QĐ-NHCT37 HUY ĐỘNG VỐN 1.1 565/Qđ-HĐQT 014/TB-NHCT19 2080/QĐ-NHCT19 2.1 6109/CV-NHCT19 QT.19.02 Đính quy trình giao dịch tiền gửi QT.19.02 ĐẦU TƯ 2409/QĐ-NHCT26 QT.26.01 Quy trình nghiệp vụ đầu tư Đầu tư TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI, ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 3209/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.01 Qui trình nghiệp vụ thư tín dụng Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 3210/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.02 Qui trình nghiệp vụ nhờ thu Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 3211/QĐ-NHCTSGD QT.SGD.03 Quy trình nghiệp vụ chiết khấu chứng từ xuất Sở GD 24/12/2009 15/1/2010 Qui định giao dịch mua bán ngoại tệ KDNT 15/6/2006 10 KINH DOANH NGOẠI TỆ (21) 2647/CV-NHCT21 1645/QĐ-NHCT21 QT.21.01 QT mua bán ngoại tệ áp dụng hệ thống NHCT VN KDNT 12/9/2006 12/9/2006 2.1 2476/QĐ-NHCT21 QT.21.01 Sửa đổi số nội dung QT.21.01 KDNT 25/12/2007 25/12/2007 Qui định trạng thái ngoại tệ Chi nhánh KDNT 25/01/2008 Quy trình xử lý giao dịch kiều hối tập trung DVKH 01/11/2007 528/CV-NHCT21 11 DỊCH VỤ KIỀU HỐI (30) 2165/QĐ-NHCT30 QT.30.03 01/11/2007 12 THANH TOÁN, CHUYỂN TiỀN 1702/QĐ-NHCT10 Qđ.10.03 Quy định giao dịch cửa hệ thống NHCT VN CĐKT 16/08/2007 16/8/2007 2548/QĐ-NHCT12 QT.12.01 Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền Hệ thống NHTMCP CTVN TTVNĐ 1/10/2009 15/10/2009 1809/QĐ-NHCT12 Qđ.12.01 Qui định Dịch vụ mở tài khoản nơi, giao dịch nhiều nơi TTVNĐ 12/09/2007 27/9/2007 13 DỊCH VỤ THẺ Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] O53/QĐ-HĐQTNHCT32 Qđ.32.01 Qui định nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ Epartner; toán thẻ Visa/ Mastercard, thẻ ATM Banknetvn ATM 1.1 170/QĐ-HĐQTNHCT32 Qđ.32.01 Bổ sung số điểm Qđ.32.01 TTT 22/4/2008 22/4/2008 2106/QĐ-NHCT32 QT.32.01 Qui trình phát hành sử dụng thẻ ATM hệ thống NHCT TTT 04/12/2006 19/12/2006 QT.32.10 Quy trình tạm thời phát hành, toán sử dụng thẻ Visa/MasterCard hệ thống Switch TTT 9/7/2009 9/7/2009 14 1870/QĐ-NHCT32 TTT 28/01/2008 12/02/2008 14 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01 Quy định tạm thời quản lý rủi ro hoạt động Internet Banking DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007 3099/QĐ-NHCT40 QT.40.01 Quy trình thực dịch vụ giao dịch chuyển khoản qua tin nhắn DVNHĐT 8/12/2009 22/12/2009 QT.08.01 Qui trình giao dịch tiền mặt hệ thống NHCT VN TTKQ 29/5/2009 28/6/2009 CĐKT 07/09/2006 15 TIỀN TỆ KHO QUĨ 1487/QĐ-NHCT8 17 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG 1609/QĐ-NHCT10 2.1 1797/QĐ-NHCT10 Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho đại hóa ngân hàng hệ thống toán NHCT (INCAS) Các văn bổ sung TK áp dụng cho HĐH ban hành theo QĐ 1609/QĐNHCT10 CĐKT Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 2926/CV-NHCT10 1657/QĐ-NHCT29 7.1 5497/CV-NHCT29 Hướng dẫn mở sử dụng tài khoản tiền gửi HT NHCTVN CĐKT QT.29.02 QT thiết lập quản lý hệ thống thông tin KH Phòng ISO 18/09/2006 3/10/2006 QT.29.02 Chỉnh sửa quy trình thiết lập quản lý hệ thống thông tin khách hàng phát triển hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng INCAS Phòng ISO 24/10/2007 24/10/2007 HD.10.02 Hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán hệ thống NHTM CP CTVN CĐKT 26/8/2009 26/8/2009 Qđ.10.16 Quy định phương pháp hạch toán kế toán trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng CĐKT 10/08/2009 10/08/2009 16/09/2003 18 HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 24 25 2098/HD-NHCT10 1981/QĐ-NHCT10 19 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 104/QĐ-HĐQTNHCT10 Qđ.10.02 Quy định chế độ chứng từ kế toán CĐKT 22/06/2007 22/6/2007 2489/QĐ-NHCT10 Qđ.10.09 Quy định mẫu sử dụng mẫu chứng từ kế toán thông thường CĐKT 28/9/2009 1/10/2009 20 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 347/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Quy chế Tài NHCT VN CĐKT 9/10/2007 9/10/2007 1.1 399/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01ngày 9/10/2007 CĐKT 15/9/2008 15/9/2008 1.2 147/QĐ-HĐQTNHCT10 QC.10.01 Sửa đổi QC.10.01 ngày 9/10/2007 CĐKT 2/4/2009 2/4/2009 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 21 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1496/QĐ-NHCT10 Hướng dẫn phương pháp tạo, lập, kiểm soát gửi báo cáo tài 1609/QĐ-NHCT10 Chế độ báo cáo tài hệ thống NHCT CĐKT 22/08/2008 CĐKT 30/03/2007 22 ĐIỀU HÀNH VỐN, LÃI SUẤT, PHÍ DỊCH VỤ 1886/QĐ-NHCT3 QT.03.01 Qui trình lập điều hành kế hoạch kinh doanh ALCO 31/10/2006 15/11/2006 279/QĐ-HĐQTNHCT3 QC.03.01 Quy chế lãi suất huy động, cho vay ALCO 15/11/2006 30/11/2006 Qđ.23.01 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro CNTT TTCNTT 08/11/2007 23/11/2007 Qđ.38.01 Qui định quản lý tài khoản trung gian hệ thông Incas INCAS 15/11/2006 15/11/2006 Đính Qđ.38.01 INCAS 12/3/2007 12/3/2007 23 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2184/QĐ-NHCT23 24 INCAS (38) 1996/QĐ-NHCT38 1.1 1136/QĐ-NHCT38 150/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Qui trình giao dịch với khách hàng hệ thống BDS INCAS 25/1/2007 25/1/2007 6.1 1562/QĐ-NHCT38 QT.38.04 Bổ sung QT.38.04 INCAS 26/6/2009 22/6/2009 3013/QĐ-NHCT38 QT.38.05 Quy trình tạm thời xử lý lỗi liệu hệ thống INCAS INCAS 31/12/2008 15/1/2009 26 QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 1445/QĐ-HĐQTNHCT1 582/QĐ-HĐQTNHCT1 1445/QĐHĐQTNHCT1 Quy chế Quản lý cán NH TMCP CTVN TCCB 10/12/2009 10/12/2009 Qđ.01.04 Quy định chức nhiệm vụ phòng, ban trách nhiệm quyền hạn Trưởng phó phòng, ban TSC TCCB 20/7/2009 20/7/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ mẫu phòng, ban Chi nhánh NHCT TCCB 6/3/2006 6/3/2006 704/QĐ-NHCT1 980/QĐ-NHCT29 MTVT.29.01 Mô tả vị trí công việc Phòng/Tổ nghiệp vụ chi nhánh ISO 8/4/2009 8/4/2009 10 1073/QĐ-HĐQTNHCT1 QC.01.07 Quy chế tổ chức hoạt động PGD thuộc hệ thống NH TMCP CTVN TCCB 12/8/2009 12/8/2009 20 3050/QĐ-NHCT1 Qđ.01.06 TCCB 1/12/2009 1/12/2009 2.1 126/QĐ-HĐQTNHCT2 Qđ.02.01 QLLĐTL 2/4/2008 Quy định sử dụng Chương trình phần mềm Quản lý nhân Quy định chi trả tiền lương hệ thống NHCT VN 28 KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN, PHÁP CHẾ Qđ.43.01 Chính sách kiểm toán nội Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát HĐQT 3/7/2007 3/7/2007 282/QĐ-HĐQTNHCT43 QT.43.01 Quy trình kiểm toán nội hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát 3/7/2007 3/7/2007 132/QĐ-HĐQTNHCT17 QC.17.02 Quy chế hoạt động hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội NHCTVN KTKSNB 20/3/09 9/4/2009 Qui định Phòng, chống rửa tiền hệ thống NHCTVN CĐKT 27/4/2007 Quy định tạm thời Quản lý rủi ro tác nghiệp QLRRTTTN 5/11/2007 281/QĐ-HĐQTNHCT43 29 QL RỦI RO TN & TT; ISO (07;29) 221/CV-NHCT10 220/QĐ-HĐQTNHCT7 Qđ.07.01 Chia Chia se se tu tu http://Clubtaichinh.net http://Clubtaichinh.net [[ Click Click ]] 2.1 3967/CV-NHCT7 Hướng dẫn PP ghi nhận, Phân tích RRTN theo QĐ220; 070 biện pháp thực QLRRTTTN Qui định Quản lý mua sắm tài sản cố định ĐTXDCB 30 QUẢN TRỊ, XÂY DỰNG CƠ BẢN (13; 16) 172/QĐ-HĐQTNHCT16 Qđ.16.02 10/4/2009 10/4/2009 10 ... Qđ.43.01 Chính sách kiểm toán nội Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban kiểm soát HĐQT 3/7/2007 3/7/2007 282/QĐ-HĐQTNHCT43 QT.43.01 Quy trình kiểm toán nội hệ thống Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Ban... đảm QLRR TD&ĐT 30/11/2009 15/12/2009 QT.35.02 QT chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng CĐTD&ĐT 30/12/2008 14/1/2009 QT.35.03 QT kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng. .. 1870/QĐ-NHCT32 TTT 28/01/2008 12/02/2008 14 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 1837/QĐ-NHCT40 Qđ.40.01 Quy định tạm thời quản lý rủi ro hoạt động Internet Banking DVNHĐT 18/09/2007 2/10/2007 3099/QĐ-NHCT40