Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hải dương

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương Phạm Thị Phương Thảo Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng; Mã số: 60 34 20 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thư Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro rín dụng tại các ngân hàng thương mại. Cập nhật một số thông tin về công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế giới để đúc rút một số kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp mới để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay. Keywords: Tài chính; Ngân hàng; Quản trị rủi ro; Tín dụng; Hải Dương Content PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong kinh doanh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đặt ra mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro. Song trên thực tế thì lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau, lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại. Vì vậy, chấp nhận và đối đầu với rủi ro là một điều không tránh khỏi. Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp đặc biệt, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với vai trò quan trọng trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, do đó hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 60%) trong danh mục tài sản có của ngân hàng và doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng vẫn là chủ yếu (trên 80%). Đồng nghĩa với nó, rủi ro từ hoạt động tín dụng là loại rủi ro lớn nhất, phức tạp nhất mà các ngân hàng thương mại luôn phải quan tâm. Trước những thời cơ và thách thức của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong việc chiếm lĩnh thị trường, vì vậy họ có thể phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, trong đó có rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp và nguy cơ khủng hoảng tín dụng tăng cao. Việt Nam là một nước có nền kinh tế mở nên không tránh khỏi những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới. Đứng trước tình hình đó, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất có thể những nguy cơ tiềm ẩn gây nên rủi ro. Là chi nhánh của một ngân hàng thương mại có mạng lưới rộng nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam và giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn và phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương đã luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa như ý muốn. Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương” tiến hành nghiên cứu những nguy cơ tiềm ẩn, tình hình kinh doanh tín dụng thực tế tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương để từ đó nhận diện dấu hiệu, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp hữu ích cho việc quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước đến nay đã có nhiều đề tài nghiên cứu về thực trạng công tác quản trị rủi ro tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Mỗi đề tài đều có những đóng góp nhất định trong việc đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý rủi ro cho các Ngân hàng thương mại. Cụ thể như đề tài “Quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam” của Nguyễn Tiến Chương năm 2008 đã đề cập đến thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tác giả đã đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động tín dụng để nâng cao công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng. Hay các luận văn khác, nghiên cứu về hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại một số các ngân hàng thương mại Cổ phần và Nhà nước khác. Các đề tài đều có những đóng góp nhất định trong việc đưa ra các giải pháp mới đề hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho các ngân hàng để từ đó nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng luôn chứa đựng và tiềm ẩn những rủi ro. Tuy nhiên, việc phân tích và đưa ra các giải pháp hữu ích cho công tác quản trị rủi ro tại từng chi nhánh của các Ngân hàng thương mại ở từng khu vực trong giai đoạn hiện nay chưa có nhiều đề tài đề cập đến. 3. Mục đích nghiên cứu đề tài - Đề tài nghiên cứu để hiểu sâu hơn những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro rín dụng tại các ngân hàng thương mại. - Cập nhật một số thông tin về công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng trên thế giới để đúc rút một số kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp mới để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Đề tài nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại một số nước như: Singapor, Thái Lan và Columbia, từ đó đúc rút kinh nghiệm và bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. + Nghiên cứu công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để phù hợp với nội dung, yêu cầu, mục đích của đề tài đề ra, đề tài sử dụng phép biện chứng duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp, so sánh số liệu trên quan điểm của ngân hàng về công tác quản trị rủi ro tín dụng. Đồng thời căn cứ trên cơ sở hoạt động thực tiễn của ngân hàng để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro trước những khó khăn, thách thức mà ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, luận văn sử dụng các bảng, biểu đồ để minh họa. 6. Những đóng góp mới của đề tài Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, công tác quản trị rủi ro tín dụng và kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số nước trên thế giới về nhận diện nguyên nhân rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương từ năm 2009 đến nay, đề tài nêu ra những hạn chế cũng như những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị, các giải pháp có hiệu quả và khả thi cho công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương. Trong đó, điểm nổi bật nhất của đề tài là nghiên cứu chi tiết về thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp mang tính thực tiễn góp phần hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng. 7. Bố cục của đề tài Sau phần mở đầu đề tài được kết cấu thành 3 chương Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro rín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 1.1.1. Tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Theo Luật các tổ chức tín dụng do Quốc Hội khoá X thông qua vào ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng ngày 15/06/2004 của Việt Nam định nghĩa “Ngân hàng thương mại (NHTM) là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan”, trong đó “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động ngân hàng” và “hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán”. 1.1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế Tín dụng ngân hàng góp phần giảm số vốn nhàn rỗi trong dân cư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thông qua việc cung cấp vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, là công cụ để Chính phủ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.2.1. Khái niệm RRTD cũng được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra khái niệm khác nhau. Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, RRTD trong hoạt động ngân hàng: là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. 1.1.2.2. Các loại rủi ro tín dụng + Rủi ro giao dịch (Transaction rish) + Rủi ro danh mục (Porfolio rish) + Rủi ro nội tại + Rủi ro tập trung 1.1.2.3. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng a. Rủi ro tín dụng do các nguyên nhân khách quan b. Rủi ro tín dụng do các nguyên nhân xuất phát từ phía ngân hàng c. Rủi ro tín dụng xuất phát từ phía khách hàng vay vốn 1.1.2.4 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng a. Đối với Ngân hàng thương mại b. Đối với hệ thống ngân hàng d. Đối với nền kinh tế e. Trong quan hệ kinh tế đối ngoại 1.2. Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Bản chất của quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM có thể hiểu là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của các nhà quản trị ngân hàng lên các đối tượng quản trị và khách thể kinh doanh nhằm mục tiêu phòng ngừa, hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh từ đó nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời và đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn của mỗi NHTM. 1.2.2 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng “Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) là việc tổ chức, điều khiển và thực thi các biện pháp, các quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng nhằm đảm bảo an toàn tín dụng, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất mà ngân hàng có thể chấp nhận được”. Quản trị RRTD bao gồm toàn bộ quá trình thẩm định đánh giá trước khi khoản vay được phê duyệt cùng với toàn bộ quá trình giám sát và báo cáo việc tuân thủ những cam kết tín dụng. Công tác quản trị này được thực hiện ngay từ khi xem xét hồ sơ xin vay vốn, thẩm định khách hàng, ký kết hợp đồng tín dụng và việc thực hiện giải ngân và kiểm soát khi cho vay đến việc thu nợ và xử lý nợ quá hạn. Quản trị RRTD có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.2.3. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng + Đối với ngân hàng + Đối với khách hàng + Đối với nền kinh tế 1.2.4 Các nhân tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng 1.2.5. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng 1.2.5.1 Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng Chiến lược quản trị RRTD của ngân hàng bao gồm các quan điểm, mục đích và mục tiêu cơ bản, giải pháp nhằm sử dụng một cách tốt nhất các nguồn lực của NHTM nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong việc kiểm soát RRTD của ngân hàng. Việc xây dựng chiến lược quản trị rủi ro của ngân hàng phụ thuộc vào từng thời kỳ nhất định, điều kiện bên trong và bên ngoài của ngân hàng, dựa trên một số căn cứ: 1.2.5.2. Đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng a. Đánh giá rủi ro tín dụng * Các yếu tố khách quan * Các yếu tố chủ quan * Mô hình phân tích đánh giá rủi ro tín dụng + Mô hình định tính Là mô hình truyền thống dựa vào đánh giá chủ quan của người cho vay, căn cứ vào việc trả lời một số câu hỏi để đưa ra quyết định có cấp tín dụng không ? Một kiểu mô hình định tính thường dùng là mô hình 6C (6 khía cạnh của người cho vay) (1) Character (tư cách người vay) (2) Capacity (năng lực của người cho vay) (3) Cash (thu nhập của người vay) (4) Collateral (bảo đảm tiền vay) (5) Conditions (các điều kiện) (6) Contron (kiểm soát) + Mô hình định lượng Mô hình điểm số Z Mô hình xếp hạng của Moody’s b. Đo lường rủi ro tín dụng 1.2.5.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng 1.2.6. Nguyên tắc và quy trình quản trị rủi ro tín dụng 1.2.6.1 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng * Thiết lập một môi trường tín dụng thích hợp * Thực hiện cấp tín dụng lành mạnh * Duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp. * Đảm bảo quy trình kiểm soát đầy đủ với RRTD 1.26.2. Quy trình quản trị rủi ro tín dụng a. Khởi đầu và giải ngân b. Giám sát và quản lý c. Thu hồi và xử lý nợ d.Thẩm định lại rủi ro tín dụng 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thƣơng mại nƣớc ngoài và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 1.3.1 Những kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các nước trên thế giới * Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp trích lập dự phòng * QTRRTD bằng biện pháp tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng. * Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp đặt ra hạn mức cho vay * Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp kiểm tra, giám sát * Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp quản trị hệ thống thông tin tín dụng 1.3.2. Bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam Từ những kinh nghiệm quản trị RRTD của các nước trên, các NHTM ở Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho mình: cần xây dựng ý thức về công tác quản trị rủi ro tín dụng tới từng cán bộ; áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; chú ý hơn đến việc phân quyền phán quyết tín dụng; ngân hàng nên tổ chức thu thập thông tin thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; ngân hàng cần hạn chế tối đa các nguyên nhân rủi ro tín dụng từ bên ngoài. CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dƣơng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Trải qua ba thời kỳ phát triển, chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã không ngừng phát triển về cơ sở vật chất cũng như trình độ chuyên môn cho các cán bộ, mở rộng và tăng cao các dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng. Đến 01/02/2008 theo quyết định 1377 của NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Hải Dương đã phân bố lại khâu tổ chức bộ máy cho tinh gọn và phù hợp với thời kỳ hội nhập của nhà nước ta với tổ chức thương mại quốc tế WTO. 2.1.1.2 Mô hình tổ chức Ban lãnh đạo của NHNN&PTNT tỉnh Hải Dương gồm có một Giám đốc và ba Phó giám đốc phụ trách ba mảng công việc khác nhau. Bộ máy tổ chức hành chính của chi nhánh được bố trí thành 8 phòng ban: phòng Tín dụng; phòng Kiểm tra - Kiểm soát nội bộ; phòng Hành chính nhân sự; phòng Kinh doanh ngoại hối; phòng Kế toán và ngân quỹ; phòng Kế hoạch nguồn vốn; phòng Dịch vụ và Marketing; phòng Điện toán.Hiện tại NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương có 12 chi nhánh huyện, thành phố gồm các chi nhánh: huyện Kim Thành, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện và chi nhánh Thành phố, chi nhánh Thanh Bình. 2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương 2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Trong những năm qua, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương luôn quan tâm mở rộng và tăng cường nguồn vốn của mình, hoạt động huy động vốn đã nhanh chóng đem lại những kết quả khả quan. Năm 2011 tổng nguồn vốn huy động là 4.691 tỷ VNĐ, chiếm 79% tổng nguồn vốn kinh doanh, đạt 98,7% chỉ tiêu kế hoạch được giao, so với năm 2010 tăng 14,7%; bình quân nguồn vốn huy động là 9,2 tỷ VNĐ/cán bộ, so với năm 2010 tăng 1,1 tỷ/cán bộ. Đây là nỗ lực lớn của Chi nhánh trong bối cảnh nền kinh tế đang trong giai đoạn hậu khủng hoảng và sự cạnh tranh khốc liệt của các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dƣơng Đơn vị: tỷ VNĐ STT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 I Theo đối tƣợng huy động 1/ Tiền gửi dân cư 2.804 3.431,8 4.251 2/ Tiền gửi tổ chức kinh tế 559,5 654,8 436 Trong đó : Tiền gửi Kho bạc nhà nước 137,4 140,2 124 3/ Tiền gửi tổ chức tín dụng và tiền gửi khác 5,4 2,9 4 II Theo kỳ hạn 1/ Nguồn vốn không kỳ hạn 423,4 510,8 467 2/ Nguồn vốn có kỳ hạn < 12 tháng 1.673,6 2.653,9 3.691 3/ Nguồn vốn có kỳ hạn >= 12 tháng 1.271,9 924,8 533 III Theo loại tiền tệ 1 Nguồn vốn nội tệ 2.754,4 3.391,7 4.098 2 Nguồn vốn ngoại tệ quy đổi 614,4 697,8 593 IV Tổng nguồn vốn huy động tại địa phƣơng 3.368,8 4.089,5 4691 V Tốc độ tăng trƣởng (%) 11,6 21,4 14,72 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009, 2010, 2011 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Hải Dương bao gồm hoạt động cho vay, bảo lãnh, chiết khấu trong đó hoạt động cho vay vẫn đóng vai trò chính. Trong giai đoạn 2009 - 2011 Ngân hàng đã có những bước tăng trưởng vượt bậc trong công tác tín dụng. Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay của NHNo&PTNT Hải Dƣơng năm 2009 - 2011 Đơn vị: tỷ VNĐ TT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 I Doanh số cho vay 4.812,5 5.126,3 7.998 Ngắn hạn 3.452,7 3.970,2 5278,6 Trung, dài hạn 1.359,8 1.156,1 2719,4 II Doanh số thu nợ 4.313,2 4.384,6 7.050 Ngắn hạn 2.986,2 3.414,2 4935 Trung,dài hạn 1.327 970,4 2115 III Tổng dƣ nợ 4.063,3 4.805 5.753 Ngắn hạn 2.289,5 2.845,5 3755 Trung, dài hạn 1.773,8 1.959,5 1998 Tốc độ tăng trưởng (%) 7 14 19,7 IV Nợ xấu 153 127,2 108,7 Tỷ lệ/Tổng dư nợ(%) 3,77 2,65 1,89 V Nợ quá hạn 76 78 112 Tỷ lệ/Nợ quá hạn(%) 1,87 1,62 1,94 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2009, 2010, 2011 Năm 2011 tổng dư nợ cho vay đến hết ngày 31/12/2011 là 5.753 tỷ VNĐ, so với năm 2010 tăng 19,7% (tăng 943 tỷ); chiếm 31,6% thị phần, bình quân dư nợ 11,3 tỷ VNĐ/cán bộ, tăng 1,8 tỷ/ cán bộ so với năm 2010. Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010 không cao nhưng xét trên tổng dư nợ và điều kiện chung của nền kinh tế thì đây cũng là một kết quả đáng khích lệ. 2.1.2.3 Cung cấp các dịch vụ khác Nhận rõ vai trò quan trọng của sản phẩm dịch vụ trong ngân hàng hiện đại và tăng cường tính cạnh tranh lành mạnh, NHNo&PTNT Hải Dương đã có rất nhiều cố gắng trong việc thực hiện tốt các sản phẩm dịch vụ đã có như: kinh doanh vàng bạc đá quý, kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, đại lý Western Union, thanh toán điện tử, thẻ ATM, ngân hàng đầu mối, ngân hàng phục vụ dự án, Bên cạnh đó còn phát triển một số sản phẩm dịch vụ mới như dịch vụ trả tiền lương qua thẻ. 2.1.2.4 Kết quả kinh doanh [...]... bức thiết với chi nhánh NHNo&PTNT Hải Dương CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƢƠNG 3.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng và hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dƣơng 3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh Năm 2012 và những năm tiếp theo, NHNo&PTNT tỉnh Hải Dương xác định... ngân hàng càng cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết Trong đó, quản trị rủi ro tín dụng là một vấn đề cấp thiết đối với tất cả các ngân hàng Qua quá trình nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương luận văn đã hoàn thành được một số nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng. .. Văn Hùng, Rủi ro tín dụng ngân hàng – nhìn từ góc độ đạo đức, Tạp chí Ngân hàng số 16 4 Bùi Thị Kim Ngân, Một số vấn đề nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề 5 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương (2009, 2010 & 2011), Báo cáo tổng kết, Hải Dương 6 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt... toàn tỉnh 2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương 2.2.3.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Nhận thức được những rủi ro gặp phải trong hoạt động tín dụng, chi nhánh đã chủ trương tăng trưởng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng tín dụng Theo đó, chi nhánh yêu cầu toàn thể cán bộ tín dụng phải tập trung đôn đốc thu hồi nợ bên... động tín dụng luôn chi m tỷ trọng cao trong tổng thu Tổng chi cũng tăng qua các năm, trong đó chi trả lãi huy động vốn chi m phần lớn tỷ trọng trong tổng chi Chênh lệch thu - chi trong giai đoạn 2009-2011 vượt kế hoạch được giao 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dƣơng 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp. .. tín dụng Một công cụ hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro tín dụng là các phái sinh tín dụng trong các nghiệp vụ tự phòng vệ Phái sinh tín dụng là các công cụ phái sinh được sử dụng để quản trị rủi ro tín dụng Chúng cho phép tách rủi ro tín dụng với các loại hình rủi ro khác vốn có trong mỗi công cụ cụ thể và chuyển rủi ro này từ người bán rủi ro (người mua sự bảo vệ tín dụng) đến người mua rủi ro. .. pháp đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro cho ngân hàng References 1 Trần Tiến Chương (2008), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 2 Hồ Diệu (2001), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Học viện ngân hàng, Hà Nội... nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương NHNo&PTNT Hải Dương đã từng bước thực hiện chi n lược hiện đại hoá và tăng trưởng hoạt động tín dụng trên nguyên tắc thận trọng, an toàn và hiệu quả Tổng dư nợ cho vay liên tục tăng qua các năm 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương 2.2.2.1 Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ Năm 2011 nợ xấu: 108,9 tỉ, chi m... xấu trên tổng dư nợ và không vượt quy định của ngân hàng Nhà nước - Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trung gian nhằm nâng cấp các kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá và phân tích cạnh tranh, quản lý rủi ro và quản trị nhân sự 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dƣơng 3.2.1 Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm... bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng Bảo hiểm có vị trí đặc biệt trong hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng - Thứ nhất: sử dụng dịch vụ bảo hiểm ngân hàng Bảo hiểm ngân hàng là một trong những sản phẩm chuẩn đối với các ngân hàng trên thị trường quốc tế, giúp giảm bớt thiệt hại tài chính khi ngân hàng gặp rủi ro - Thứ hai: yêu cầu khách hàng mua bảo . trạng rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dƣơng 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. tác quản trị rủi ro rín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG. TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƢƠNG 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng và hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và