Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 26 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
26
Dung lượng
464,65 KB
Nội dung
B GIÁO DO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LƯƠNG TẤN MINH KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 c hoàn thành ti I HNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phn bin 1: u Hòa Phn bin 2: TS. Tng Thic . Lu c bo v c Hng chm Lut nghip Thc Qun tr kinh doanh hp ti hng vào ngày 24 tháng 01 5. Có th tìm hiu lui: - Trung tâm Thông tin Hc lii hng; - i hc Kinh ti hng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chi “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cc trng ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip, nguyên nhân dn ri ro tín dng và công tác kim soát ri ro tín dng ti Chi nhánh. - xut mt s gii pháp ch yu nhm hoàn thin công tác kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip ti Chi nhánh. 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu n ca ch t bin chng, duy vt lch s, lu dng bu tra, thu thp, tng hp, phân tích d liu th làm rõ thc trng kim soát ri ro tín dng trong cho vay khách hàng doanh nghip t i pháp v kim soát ri ro tín dng trong cho vay khách hàng doanh nghip ti ngân hàng. 5. Bố cục của đề tài Trong phm vi lun m u và kt lun thì cu trúc g - lý lun v kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip ci - c trng kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip t t Nam Chi ng. - i pháp hoàn thin kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip tt Nam ng. 6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu Trong quá trình thc hi tài, tác gi o các nghiên cc có liên quan, t pháp nghiên cu cho phù hp v tài ca mình. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Tổng quan về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại a. Khái niệm về cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Cho vay DN là vic tha thun gia NHTM và doanh nghip, p s dng mt khon ti s dng vào m i gi an nh nh theo tha thun vi nguyên tc có hoàn tr c gc và lãi. b. Phân loại cho vay doanh nghiệp Theo thời hạn cho vay Theo mục đích sử dụng vốn vay Theo hình thức đảm bảo tiền vay Theo phương thức cho vay c. Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Cho vay doanh nghing là cho vay nhng món ln và cho vay chim t trng ln trong t vay ca ngân hàng. - ng quy mô ln, lc t hot i ro tín dng cao. - T. 4 1.1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại a. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Ri ro tín dng trong cho vay doanh nghic hiu là tn tht có kh i vi n vay ca doanh nghip ti NHTM do doanh nghip vay vn không thc hiúng hn hoc không có kh c hin mt phn hoc toàn b tr n ca mình theo cam kt. b. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Có nhi phân loi ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip tùy theo m yêu cu nghiên cu. Tùy theo tiêu chí phân loi ta chia ri ro tín dng thành các loi khác nhau. c. Đặc điểm của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Ri ro tín dng mang tính gián tip. - Ri ro tín dng có tính chng và phc tp. - Ri ro tín dng có tính tt yu, nó luôn tn ti và gn lin vi hong ci. d. Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Tác động đến ngân hàng Tác động đến nền kinh tế e. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Qun tr ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là quá trình ngân hàng vn d phù hp nhm nhn dng, kim soát và tài tr ri ro tín dng nht 5 c mc tiêu hn ch tn tht do ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip gây ra trong gii hn t nh. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Quá trình qun tr ri ro tín dng bao gm 4 ni dung: nhn dm soát và tài tr ri ro tín dng. - Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Tài trợ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 1.2. NỘI DUNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1. Quan điểm và mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Quan điểm về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Kim soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là vic NHTM s dng nhng cách thn pháp nhm vào mc mc tiêu ca NHTM. Nhng cách thc s da, gim thiu, chuyn giao ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip. b. Mục đích kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp M m soát ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là nhm phòng nga ri ro tín dng xy ra vi xác sut ri ro thp nht và hn ch tc tn tht thit hi mt khi ri ro tín dng xy ra. 6 1.2.2. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Né tránh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Né tránh ri ro tín dng là cách tip cn hiu qu ca qun tr ri ro tín dng. Bng cách né tránh ri ro tín dng, NHTM bit rng s không gánh chu nhng tn tht tim n và bnh mà ri ro tín dng gây ra. công tác né tránh ri ro tín dng có hiu qu, NHTM ng s dng các bin pháp sau: Từ chối cho vay Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá, sàng lọc doanh nghiệp vay vốn Yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp nhằm biến đổi rủi ro tín dụng về mức chấp nhận để cho vay Giới hạn tín dụng trên một khách hàng Giới hạn tỷ lệ dư nợ những lĩnh vực, ngành có rủi ro tín dụng cao trên tổng dư nợ Cho vay đồng tài trợ b. Ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip là hot ng ca NHTM nh n kh y ra ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip nhm gim thiu tn tht vn ca NHTM. Các bi a ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip gm: Tài sản đảm bảo nợ vay Tổ chức công tác cho vay nhằm hạn chế được rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Sử dụng các biện pháp tài chính 7 c. Giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Gim thiu tn tht trong cho vay doanh nghip c hiu là bin pháp gim thiu tn tht tn công vào các ri ro tín dng trong cho vay doanh nghip bng cách làm gim bt giá tr i khi tn tht xy ra. Các bin pháp gim thiu tn thng s dng trong cho vay doanh nghip là: Lập quỹ dự phòng rủi ro Áp dụng lãi suất cho vay theo mức độ rủi ro tín dụng d. Chuyển giao rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Chuyn giao ri ro tín dng là vic to ra nhiu thc th khác nhau thay vì mt thc th gánh chu ri ro tín dng, thông qua vic chuyn giao toàn b tài sn và hong có ri ro tín dn mt i hay mi khác hoc c hai. Chuyn giao ri ro tín dc thc hii các hình thc sau: Mua bảo hiểm Bảo lãnh của bên thứ ba Chứng khoán hóa 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp a. Tỷ lệ nợ xấu b. Biến động cơ cấu nợ xấu N xu bao gm 3 nhóm n: nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5. Mi nhóm n phn ánh hiu qu công tác kim soát ri ro tín dng khác 8 nhau, m ri ro và tn tht tín dc xp theo m t thn cao. c. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng d. Tỷ lệ xóa nợ ròng 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 1.3.1. Các nhân tố bên trong - Công tác kim tra giám sát các khon vay sau khi cho vay c thc hin mt cách có hiu qu. - c ca cán b tín dng. - c ngh nghip ca cán b tín dng. - Công tác kim tra, kim soát ni b. - Công ngh ngân hàng. 1.3.2. Các nhân tố bên ngoài - Thông tin doanh nghip vay vn. - DN s dng vn sai mn chí tr n. - ng kinh t không nh. - chính sách cc. [...]... CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2 Định hướng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. .. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng được tách ra từ Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trực thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam, ... động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Về hoạt động huy động b Về hoạt động cho vay c Về kết quả kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Về cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo... và thương mại dịch vụ, và tất cả các khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Các biện pháp sử dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng a Thực trạng sử dụng các biện pháp né tránh rủi ro tín dụng. .. đến kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng - Công tác kiểm tra giám sát các khoản vay sau khi cho vay - Trình độ chuyên môn và năng lực của cán bộ tín dụng - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ - Công nghệ ngân hàng - Môi trường kinh tế 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.4.1 Những mặt thành công Trong những năm qua, tuy tình hình thị trường tín. .. kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản - Về cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo phương thức cho vay: Cơ cấu cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức của Chi nhánh có xu hướng tăng qua các năm 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Thực trạng chung về RRTD trong cho vay doanh nghiệp Tỷ lệ nợ xấu cho vay. .. tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng Luận văn đã đánh giá toàn diện thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trên cơ sở đó phân tích, tìm hiểu, đánh giá những kết quả và tồn tại của các giải pháp mà Chi nhánh đang áp dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Trên cơ sở lý luận... TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Giải pháp né tránh rủi ro tín dụng Xây dựng một hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng và sàng lọc khách hàng thật chi tiết CN cần xây dựng một hệ thống đánh giá, xếp hạng tín dụng các KHDN đang hoạt động... dựa trên mức độ rủi ro CN cũng có thể áp dụng việc hạ mức lãi suất cho vay dựa vào việc yêu cầu tăng tài sản đảm bảo để giảm dự phòng rủi ro Thêm các điều khoản hạn chế rủi ro trong hợp đồng tín dụng Để đảm bảo một số biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng có tính pháp lý, Chi nhánh cần thỏa thuận với doanh nghiệp vay vốn nội dung các biện pháp kiểm soát rủi ro trong các hợp đồng tín dụng như: vốn tự... chỉ chi m tỷ trọng ít tuy nhiên dư nợ cho vay doanh nghiệp không có đảm bảo lại không có nợ xấu mà toàn bộ nợ xấu đến từ cho vay có đảm bảo Thực trạng RRTD trong cho vay doanh nghiệp theo kỳ hạn vay Nợ xấu cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh chủ yếu là cho vay ngắn hạn, nợ xấu cho vay trung và dài hạn chi m tỷ trọng rất ít RRTD trong cho vay trung và dài hạn thường cao hơn so với RRTD trong cho vay . dm soát và tài tr ri ro tín dng. - Nhận dạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh. TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1. Các biện pháp sử dụng để kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh. của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.2. Định hướng kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng