Kinh tế lượng ứng dụng - Phần cơ bản và cơ sở. Dành cho các khối tài chính, ngân hàng

ThS. PHẠM TRI CAO - ThS. vu MINH CHAU GIÀNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 3000021158 ThS. PHẠM TRÍ CAO - ThS. vũ MINH CHÂU ■ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Kinh Tế Luonci * PHẦN Cơ BẢN & Cơ SỞ Dành cho các khôi Tài chính, Ngân hàng. (Tái bản lần 1,có hiệu đính và bổ sung) NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ TP. HỔ CHÍ MINH - 2009 I LỜI NÓỈ ĐẦU & Lần xuất bản thi? 1 & Bạn đọc thân mến! Trong những năm gần đây, việc giảng dạy Kinh tế lượng cho các chuyên ngành khác nhau tại các trường đại học được chú trọng và trở nên phổ biến. Sở dĩ như vậy vì không thể phủ nhận được khía cạnh ứng dụng quan trọng của Kinh tế lượng trong thực tiễn, đặc biệt là khía cạnh phân tích hồi quy định lượng, ở những quốc gia phát triển, Kỉnh tế lượng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Marketing, Ngoài ra, theo phương pháp giáo dục đại học mới đòi hỏi có sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy, tránh tình trạng giảng dạy một chiều: thầy đọc, trò chép. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có một cuốn sách Kinh tế lượng được biên soạn sao cho có thể tự dọc h iểu dược. Do đó chúng tôi mạnh dạn biên soạn quyển "Kinh tế lượng ứng dụng (Phần cơ bản và cơsởj"dành cho sinh viên và bạn đọc quan tâm đến Kinh tế lượng. Các tác glả biên soạn cuon sách này là những giảng viên có nhiều năm kỉnh nghiệm giảng dạy Kinh tế lượng cho sinh viên các ngành kinh tế khác nhau. VỚI mục đích giúp sinh viên và các bạn đọc quan tâm dến việc ứng dụng Kinh tế lượng trong thực tiễn có được những khái niệm và kiến thức cơ bản về Kinh tế lượng, cuốn sách được kết cấu và trình bày một cách logic và khái quát, nhằm giúp người đọc, nhất là những người không thuộc chuyên ngành Toán, vẫn có thể hiểu được. Đe có thể đọc hiểu tốt quyển sách yêu cầu bạn đọc đã học qua các môn: Toán Cao cẩp, Xác suất thông kê, Kinh tế vỉ mô, Kỉnh tế vĩ m ô, Bố cục của cuôn sách được chia thành 10 chương và phần phụ lục. Để dễ dàng tiếp thu các nội dung của Kỉnh tế lượng, bạn đọc nên tham khảo trước phần phụ lục về Toán Cao cấp và Xác suât thống kê. Các chương chính của cuốn sách bao gồm: Chương 1; Nhập môn về Kinh tế lượng. Chương này nhằm giúp bạn đọc khái quát về Kinh tế lượng, phương pháp luận và một số dặc điểm khl vận dụng Kinh tế lượng trong thực tiễn. Chương 2: Hồi quy hai biến. Chương hai trình bày các Vcấn đề cơ bản trong Kỉnh tế lượng vận dụng trong trường hợp đơn giản nhất, dó là mô hình hồl quy tuyến tính hai biến, bao gồm việc ước lượng các tham số hồi quy trong mô hình Kinh tế lượng, đánh giá ý nghĩa thống kê của các tham số ước lượng, cũng như đánh giá sự phù hợp của mô hình hồl quy. Mặc dù trong thực tế quan hệ giữa các biến sô' kinh tế thường phức tạp, gồm nhiều yếu tố tác động, nên mô hình hai biến ít có ý nghĩa, nhưng nó đặc biệt có ích về mặt lý thuyết. Hiểu được các vấn đề cơ bản của Kinh tế lượng trong mô hình hal biến đơn giản giúp ta có thể vận dụng được trong những tình huống phức tạp hơn. Chương 3: M ột số ứng dụng hàm hồi quy hai biến. Chương này xét đến một số dạng hàm hồi quy hai biến khác nhau, phổ biến trong thực nghiệm cũng như đã được đề cập và phân tích trong lý thuyết kỉnh tế. Trọng tâm của chương là giúp người đọc nắm được ý nghĩa của các hệ số hồi quy tương ứng với các dạng mô hình hai biến khác nhau. ĩĩ Chương 4: Hồi quỵ nhiều biến. Trọng tâm của chương bôn là trình bày lại những nội dung cơ bản trong Kinh tố lượng nhưng được tiếp cận dưới dạng ma trận cho mô hình hồi quy nhiều biến. Ngoài ra chương này đề cập đến một số vấn đề đặc trưng liên quan tới mô hình nhiều biến như hiện tượng cộng tuyến, hệ s<ấ xác định bội hiệu chỉnh, hệ số tương quan riêng phần Chương 5: Biến giả trong phân tích hồi quy. Chương này nhắm tới việc vận dụng biến giả để lượng hóa các biến định tính. Ngoài ra cũng trình bày các klìía cạnh ứng dụng khác của biến giả như phân tích tác động thời vụ, kiểm định tính ổn định cấu trúc của mô hình hồi quy Chương 6: Đa cộng tuyến. Chương 7: Phương sai của nhiễu thay dổi. Chương 8: Tự tương quan của nhiễu. Các chương 6, 7, 8 bàn về một số giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, bao gồm bản chất của hiện tượng, hậu quả, biện pháp phát hiện và cách khắc phục một khi những giả thiết đó không thỏa mãn. Chương 9; Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình. Trọng tâm của chương chín là việc đánh giá và lựa chọn mô hình hồi quy theo một số tiêu chí được áp dụng rộng răi trong thực nghiệm. Chương này củng trình bày một số kiểm định liên quan đến sai số đặc trưng trong việc chỉ định mô hình, như kiểm định thừa biến, thiếu biến, kiểm định chọn lựa dạng hàm của mô hình Chương 10: ứng dụng mô hình phản tích hồi quy trong dự báo. Chương cuôl của cuốn sách bàn về khía cạnh ứng dụng quan trọng của Kinh tế lượng, đó là vân đề dự báo. Phương pháp dự báo và việc đánh giá độ chính xác của kết quả dự báo được bàn đến trong chương này. Cuốn sách 'Kinh tế lượng ứng dụng" ngoài mục đích cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về Kinh tế lượng, còn mang đến cho bạn dọc một số kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng EVIEWS 5.0. Hiểu biết về lý thuyết Kinh tế lương cộng với kỹ năng sử dụng phần mềm, chắc chắn bạn đọc sè khám phá được nhiều điều lý thú khi vận dụng Kinh tế lượng trong thực tiễn. Do cuốn sách được biên soạn lần đầu, chắc chắn không thể tránh khỏi nhừng thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được sự góp ý và phê bình của bcạn dọc. Các tác giả chân thành cám ơn các bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình cung cấp tài liệu, phần mềm để viết nên quyển sách này. Mọi chỉ tiết xỉn vui lòng liên hệ: Mail: kinhteluong.ungdung@gmail.com WebSite: http://kinhteluong.ungdung.googlepages.com Điện thoại: 08.39140519 (Cao) Tp. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2006. Các tác giả. LỜI NGỎ Lần xuất bản thứ 2 •& III Bạn đọc thân mến! Sau khi quyển sách dược xuất bản lần thứ nhất, chúng tôi đã nhận được nhiều sự góp ý thiết thực và chân tình từ quý thầy/cô và các bạn sinh viên. Bạn đọc đã góp ý về phần trình bày cũng như nội dung và một số sai sót trong quyển sách. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của bạn dọc tới quyển sách trong thời gian qua. Lần xuâd bản này chúng tôi đã sửa một số sai sót và bổ sung thêm một sô nội dung. Chúng tôi bổ sung thêm phần bài tập ở cuối mỗi chương, và dề thi mẫu dể các bạn kiểm tra khả năng tiếp thu của mình. Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thây, một số bạn sinh viên chỉ lo tập trung giải từng bài toán cụ thể mà không khái quát được dạng toán tổng quát. Cùng một bảng số liệu, cùng nội dung các câu hỏi nhưng khi dề thi hỏi với câu văn khác đi thì các bạn cảm thây lúng túng và không biết giải quyết như thế nào, trong khi thực chất dạng toán này mình đã làm qua rồi. Do đó ở phần lý thuyết chúng tôi cố gắng trình bày chi tiết mọi vấn đề và mọi dạng toán thường gặp, ở phần bài tập chúng tôi biên soạn với mức độ từ dễ đến khó, có tính khái quát cao, với hy vọng sau khi học xong các bạn nắm được cốt lõi của vân dề cần quan tâm. Tâm nguyện của chúng tôi là sau khi đọc xong quyển sách này, bạn dọc sẽ nắm vững những nội dung cơ bản nhất của Kinh tế lượng để ứng dụng vào học tập và công việc của mình. Một lần nữa, chúng tôi luôn mong nhận dược mọi sự góp ý và phê bình của bạn dọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2009. Các tác giả. MỤC LỤC V LỜI NÓI ĐẦU I LỜI NGỎ III MỤC LỤC V PHẦN I:KINH r Ế LƯỢNG c ơ BẢN CHƯƠNG I:NHẬP M ÔN KINH T Ế LƯỢNG 3 1.1 CÁC QUAN ĐIỂM VỀ KINH TẾ LƯỢNG. . 3 1 .2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN c ứ u CỦA KINH TẾ LƯỢNG 4 1.3 KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH H ồi QUY 10 1.3.1 Khái niệm về hàm hồi quy tổng thể 11 1.3.2 Hàm hồi quy mẫu SRF. 16 1.4 PHÂN BIỆT CÁC LOẠI QUAN HỆ 19 1.4.1 Quan hộ thông kê và quan hệ hàm số. 19 1.4.2 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả 19 1.4.3 Hồi quy và tương quan 20 1.5 SỐ LIỆU 20 1.5.1 Số liệu chuỗi thời gian 21 1.5.2 Số liệu chco. . 21 1.5.3 Số liệu hỗn hợp (số liệu bảng) 21 BÀI TẬP CHƯƠNG I . 1 23 CHƯƠNG 2:H ồ i QUY HAI BIÊ N . 25 2.1 ƯỚC LƯƠNG THAM s ố H ồi QUY BANG p h ư ơ n g PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT THÔNG THƯỜNG 25 2.2 CÁC TỔNG BÌNH PHƯƠNG ĐỘ LỆCH 31 2.3 HỆ SỐ XÁC ĐỊNH . . 32 2.4 CÁC GIẢ THIẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP 34 2.5 CÁC TÍNH CHẤT CỦA HỆ Số H ồi QUY 37 2.6 KHOẢNG TIN CẬY 39 2.6.1 Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy 39 2.6.2 Khoảng tin cậy của phương sai 41 2.7 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT. 42 2.7.1 Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy ; 42 2.7.1.1 Phương pháp khoảng tin cậy 42 2.7. 1.2 Phương pháp giá trị tới hạn 43 2. 7.1.3Phương Ị>háp giá trị p-value 43 VI 2.7.2 Kiểm định giả thiết về phương sai của nhiễu 45 2.7.3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 47 2.7.4 Một sô vân đề liên quan đến việc kiểm định giả thiết 48 2.8 HỒI QUY VÀ ĐƠN VỊ Đ O CỦA BIẾN 49 2.9 TRÌNH BÀY KẾT q u ả H ồi q u y 50 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 .65 CHƯƠNG 3:M Ộ T s ố ỨNG DỤNG HÀM H ồ i QUY HAI . 69 3.1 NHẮC LẠI KHÁI NIỆM VE BIÊN TẾ, HỆ s ố c o GIÃN 69 3.1.1 Khái niệm biên tế 69 3.1.2 Khái niệm hệ số co giãn 69 3.2 MÔ HÌNH HỒI QUY QUA G ố c TỌA ĐỘ 72 3.3 MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH LOG . 74 3.4 MÔ HÌNH BÁN LOGARIT ( SEMI LOG) 75 3.4.1 Mô hình ỉoỊị-lin 76 3.4.2 Mô hình I in-Ion 77 3.5 MÔ HÌNH NGHỊCH ĐẢO 77 3.6 SO SÁNH R2GIỮA CÁC MÔ HÌNH 80 3.7 CÁC THÍ DỤ 81 BÀI TẬP CHƯƠNG 3 96 CHƯƠNG 4:H ồ i QUY N H IÊU BIẾN 103 4.1 HÀM HỒI QUY TỔNG THE PRF, H ồi QUY MAU NHIÊU Bĩ ẾN 103 4.2 ƯỚC LƯỢNG THAM s ố HỎI QUY 104 4.3 HỆ SỐ XÁC ĐỊNH VÀ HỆ s ố TƯƠNG QUAN 107 4.3.1 Hệ số xác định 107 4.3.2 Hệ sô xác định hiệu chính ( Adjusted 108 4.3.3 Hệ sô tương quan (Coefficient o f C 108 4.3.4 Hệ sô tương quan ricng phần (Par 109 4.4 CÁC GIẢ THIẾT CỬA PHƯƠNG p h á p OLS t r ìn h b à y d ư ớ i d ạ n g MA TRẬN 112 4.5 CÁC TÍNH CHẤT CỦA HỆ s ố H ồi QƯY 113 4.6 KHOẢNG TIN CẬY 114 4.7 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIET 114 4.7.1 Kiểm định giả thiết về hệ sô hồi quy 114 4.7.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 116 4.7.3 Kiểm định giả thiết về phương sai của nhiễu 116 4.7.4 Kiểm định Wald. . 117 4.7.5 Kiểm định tổ hợp tuyến tính về hệ số hồi quy 118 4.7.6 Bảng phân tích phương sai (ANOVA 120 4.8 MỘT s ố THÍ DỤ 121 BÀI TẠP CHƯƠNG 4 137 CHƯƠNG 5:BIEN GIẢ TRONG PHẢN H ồ i QUY 143 5.1 KHÁI NIỆM VỀ BIẾN GIẢ 143 5.2 KỸ THUẬT SỬ DỤNG BIEN GIẲ 146 5.2.1 Mô hình có biến định tính (biến chất lượng) 146 5.2.1.1 TH I : Dịch chuyển số hạng tung độ gốc 146 5.2.1.2 77/2: Dịch chuyển số hạng độ dốc 147 5.2.1.3 TH3: Dịch chuyển cả sô hạng độ dốc và số hạng tung độ gốc . . ’ 148 5.2.2 So sánh câu trúc của mô hình hồi quy 150 5.2.2.1 Kiểm định Chow: phân cắt mẫu thành nhóm 151 5.2.2.2Phương pháp biến giả 152 5.2.3 Hồi quy tuyến tính từng khúc (Pielinear 152 5.2.4 Phân tích mùa 154 5.2.5 Sử dụng biến giả kết hợp số liệu chuỗi thời gian và sô liệu chéo 157 5.3 Ý NGHĨA HỆ s ố H ồi QUY CỦA BIẾN GIẢ • 159 5.3.1 Xét dạng hàm tuyến tính 159 5.3.2 Xét dạng hàm log-lin 160 5.3.3 Xét dạng hàm lin-log 160 5.4 MỘT SỐ THÍ DỤ 160 BÀI TẬP CHƯƠNG 5 171 VII PHẦN 2:KINH TỂ LƯỢNG c ơ SỜ 181 CHƯƠNG 6:ĐA CỘNG TUYẾN 6.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA ĐA CỘNG TUYEN 6.2 ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM s ố KHI c ó ĐA CỘNG TUYẾN. 6.2.1 Trương hợp đa cộng tuyến hoàn hảo 6.2.2 Trường hợp đa cộng tuyên không hoàn hảo 6.3 HẬU QUẢ CỦA ĐA CỘNG TUYẾN . 6.4 CÁCH PHÁT HIỆN ĐA CỘNG TUYEN 6.4.1 Hệ sô xác định R2cao nhưng tỷ sô t tháp 6.4.2 Hệ số tương quan giữa các cặp biến độc lập cao 6.4.3 Sử dụng hồi quy phụ 6.4.4 Nhân tử phóng đại phương sai VIF 6.5 CÁCH KHẮC PHỤC 6.5.1 Sử dụng thông tin tiên nghiệm 6.5.2 Thu thập thêm sô" liệu ho>ặc lây thêm mẫu mới 183 183 185 185 187 187 189 189 190 190 191 .191 191 ,193 VĨII 6.5.3 Kếl hợp số liệu chéo và sô liệu chuỗi thời gian 193 6.5.4 Bỏ bớt hiến độc lập 194 6.5.5 Sử dụng sai phân cấp 1 (first differ 194 6.5.6 Giảm cộng tuyến trong hồi quy đa thức 195 6.6 THÍ DỤ . . . 196 BÀI TẬP CHƯƠNG 6 210 CHƯƠNG 7:PHƯƠNG SAI CỦA NHlỄưTHAY Đổ1 . 217 7.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỬA HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 217 7.2 HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY Đ ổ i 220 7.3 CÁCH PHÁT HIỆN 221 7.3.1 Phương pháp định tính 221 7.3. ì ./ Dựa veto bân chất của vấn đ 221 7.3.1.2 Phương pháp đồ thị 222 7.3.2 Phương pháp định lượng 223 7.3.2. IKiềm định Park 223 7.3.2.2 Kiểm định Gl'ejser 224 7.3.2.3 Kiểm định Goldfeld-Quandt 224 7.3.2.4 Kiểm định White . 225 7.4 CÁCH KHẮC PHỤC 226 7.4.1 Trường hợp đã biết phương sai tổng thể ơ,2 226 7.4.2 Trường hợp không biết phương sai tổng thể ơ ; 227 7.4.2.1 Giä tjúếj7: Phương sai tổng thể tỷ lệ với bình phương của biến độc lập 1 . . . 227 7.4.2.2 QUÍ thiết 2:Phương sai tổng thể tỷ lệ với biến độc lập 228 7.4.2.3 Qidthiết 3:sử dụng phcp biến dổi . 228 7.5 THÍ DỤ 229 BÀI TẬP CHƯƠNG 7 243 CHƯƠNG 8:T ự TƯƠNG QƯAN CỦA NHIÊU 247 8.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA T ự TƯƠNG QUAN 247 8.2 HẬU QUẢ CỦA T ự TƯƠNG QUAN 251 8.2.1 Các hệ số hồi quy ước lượng được không còn tính chất 251 8.2.2 Ươc lượng của phương sai bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi thực hiện các kiểm định t, F. 253 8.2.3 Có khá năng ước lượng quá cao R2 253 8.2.4 Sai số của các giá trị dự báo có thể không còn hiệu quả 254 8.3 CÁCH PHÁT HIỆN 254 8.3.1 Phương pháp đồ thị 254 8.3.2 Kiểm định Durbin Watson 255 8.3.3 Kiểm định Breusch—Godfrey (BG) 257 8.3.4 Kiểm định chuỗi dấu (Runs test) 258 8.4 CÁCH KHẮC PHỤC 259 8.4.1 Trường hợp biết câu trúc của lự tương quan 259 8.4.2 Trường hợp chưa biết cấu trúc của tự tương quan 260 8.4.2.1 ước lượngp being thống kê 260 8.4.2.2 Phư<mgpháp Durbin-Watson 260 8.4.2.3Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt 2 bước . 261 8.4.2.4 Kiểm định Berenblutt-Webbcho 262 8.5 THÍ D ự . . . . .263 BÀI TẬP CHƯƠNG 8 280 CHƯƠNG 9:PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG VÀ LựA CHỌN MỎ H ÌN H . 287 9.1 CÁC THUỘC TÍNH CỦA MÔ HÌNH TốT . 287 9.2 CÁCH TIẾP CẬN ĐỂ LựA CHỌN MÔ HÌNH 288 9.3 HẬU QUẢ KHI CHỌN MÔ HÌNH SAI 290 9.4 KIỂM ĐỊNH B ỏ SÓT BIẾN 292 9.4.1 Trường hợp 1: Có s<ấ liệu về biến z. 292 9.4.2 Trường hựp 2: Không có số liệu về biến z 294 9.5 KIỂM ĐỊNH THỪA BIẾN 295 9.6 KIỂM ĐỊNH DẠNG HÀM CỦA MÔ HÌNH H ồ i QUY: CHỌN LựA GIỮA MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH VÀ TUYẾN TÍNH-LOG 296 9.7 MÔ HÌNH KHÔNG LONG NHAU (NONNESTED. ENCOMPASSING MODEL) 298 9.7.1 Phương pháp tiếp cận so sánh 299 9.7.2.Phương pháp tiếp cận loại trừ. 299 9. 7.2.I Kiểm định Echo sự không l 299 9.7.2.2 Kiểm định J của Davidson-MacKinno 300 9.8 THÍ DỤ 301 BÀI TẬP CHƯƠNG 9 312 CHƯƠNG 10:ỨNG DỤNG MÔ HỈNH PHẤN QUY TRONG D ự BÁO 323 10.1 D ự BÁO VỚI MÔ HÌNH HAI BIEN 324 10.1.1 Dự báo điểm (Point Prediction) 324 10.1.2 Dự báo khoảng ( Interval Prediction) 324 10.1.2.1Dự báo trung bình (Mean E(Y/Xo) . 325 10.1.2.2Dự báo cá biệt (Individual 325 10.2 D ự BÁO VỚI MÔ HÌNH NHIÊU BIEN .* 326 IX [...]... của kinh tế lượng thì rộng hơn nhiều M ột số quan điểm về kinh tế lượng có thể được trình bày tóm tắt như sau: • Kinh tế lượng là khoa học nghiên cứu những vấn đề thực nghiệm của các quy luật kinh tế • Kinh tế lượng vận dụng thống kê toán kết hợp với sô" liệu kinh tế để tìm kết quả bằng sô" của các mô hình toán do những nhà kinh tế đồ xuất • Kinh tế lượng là một phương pháp phân tích định lượng các. .. nhiều ứng dụng trong thực tế Nội dung của phần này sẽ trình bày những đặc trưng cơ bản nhất của lý thuyết hồi quy nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng về Kinh tê lượng cho người đọc CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KINH TẾ LƯƠNG 3 CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 1.1 CÁ C QUAN ĐIỂM VỀ KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng (Econometrics), nếu được diễn giải về mặt từ ngữ, có nghĩa là đo lường kinh tế Tuy nhiên, phạm vi ứng dụng. .. đề kinh tế dựa vào việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế, kết hợp với các phương pháp suy đoán thích hợp • Kinh tế lượng là tập hợp các công cụ nhằm mục đích dự báo các biến số kinh tế, thí dụ như dự báo doanh thu của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự biến động giá cố p h iếu , Tóm lại, kinh tế lượng là sự kết hợp chặt chẽ giữa sọ liệu thực tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán Kinh. .. Kinh tế lượng không chỉ được vận dụng trong lĩnh vực kinh tế mà còn được sử dụng trong các lĩnh vực xã hội khác như giáo dục, dân số, môi trường, Kinh tế lượng là một lĩnh vực nghiên cứu riêng bởi vì: • Lý thuyết kinh tế phát biểu hay nêu lên bản chat của các mối quan hệ kinh tế dưới góc độ định tính Thí dụ như lý thuyết kinh tế vĩ mô khẳng định rằng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, lượng. .. một loại hàng có quan hệ nghịch biến với giá của nó, nhưng không xác định rõ về mặt định lượng Với một sự thay đổi nhâ"t định về giá, lượng cầu sẽ thay đổi với số lượng cụ thể bao nhiêu là công việc của kinh tế lượng 4 KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG * PHAN cơ bản • Các nhà toán học có thể mô hình hóa lý thuyết kinh tế dưới dạng mô hình toán (các phương trình), nhưng không quan tâm âốn việc kiểm chứng những... thiết đối với nhà kinh tế lượng 1.2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN c ứ u CỦA KINH TẾ LƯỢNG Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng được cụ thể hóa thành sơ đồ trong hình 1.1 1 Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, cácnghiên cứu khác: Vấn đề nghiên cứu có thể xuất phát từ thực tế hoặc dựa trên CO sở lý ' thuyết kinh tế Các giả thiết nghiên cứu cũng có thể được xây dựng từ kinh nghiệm thực tế hoặc từ kết quả... mối quan hệ giữa X và Y biểu hiện tính châ"t tuyến tính chặt chẽ Tuy nhiên các điểm phân bô" không hocàn toàn trên đường thẳng, do đó mô hình kinh tế lượng theo (1.2) tỏ ra thích hợp trong trường hợp này 6 KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG * PHAN c ơ BẢN Hình 1.1 : Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng CHƯƠNG 1: NHẬP MỒN KINH TẾ LƯỢNG Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 7 Tổng sản phẩm trong... (giai đoạn 199 5-2 003): Ỷ = 43.08986 + 0 5 19794X, (1.3) 8 KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG * PHAN cơ bản X (1000 tĩ VNCh Hình 1.2: Biểu đồ phân tán của GDP (X) và tiêu dùng cá nhân (K) của Việt Nam (199 5-2 003) Điểm lưu ý đầu tiên về kết quả ước lượng trong (1.3) đó là việc sử dụng ký hiệu Ỳị Cần hiểu rằng (1.3) là kết quả ước lượng mô hình (1.2) khi sử dụng bảng sô" liệu 1.1, nhưng không có thành phần nhiễu trong... chứng những mô hình lý thuyết kinh tế dó bằng thực nghiệm Các nhà kinh tế lượng có nhiệm vụ sử dụng các phương trình toán học này, kết hợp với việc kiểm chứng bằng thực nghiệm • Thống kê học cỏ một vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý, trình bày số liệu, nhưng các nhà thống kê không quan tâm tới việc sử dụng các số liệu đã thu thập để kiểm định các lý thuyết kinh tế như th ế nào Tuy nhiên, những... sao cho Yf càng gần giá trị quan sát thực tế Yị càng tốt, tức là lơ,-l= IYị -Yl I càng nhỏ càng tốt Để khảo sát tất cả các quan sát cùng lúc thì n n n người ta xét y ơ ,2 (không xét y ơ , , tại sao?) và mong muốn y ơ ,2 -> min 1=1 /=1 /=I Ta có: ¿ ử = Z ( Y ,- Y , 2 Ý = ỵ,(Yi - /=1 Bài toán trở thành tìm ả , ß sao cho / '-> min Xét điều kiện cần: ❖ ôâ K = / â = l 2 ( y , - â - / ? * , ) ( - 1 )= 0 -> . chúng tôi mạnh dạn biên soạn quyển " ;Kinh tế lượng ứng dụng (Phần cơ bản và cơsởj" ;dành cho sinh viên và bạn đọc quan tâm đến Kinh tế lượng. Các tác glả biên soạn cuon sách này là những. dạy Kinh tế lượng cho sinh viên các ngành kinh tế khác nhau. VỚI mục đích giúp sinh viên và các bạn đọc quan tâm dến việc ứng dụng Kinh tế lượng trong thực tiễn có được những khái niệm và kiến. sách &apos ;Kinh tế lượng ứng dụng& quot; ngoài mục đích cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về Kinh tế lượng, còn mang đến cho bạn dọc một số kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên dụng EVIEWS