sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 18

. 436)  Cơ quan quản lý căn cứ vào giá trị có rủi ro để xác định số vốn cần thiết mà ngân hàng nắm giữ  Vốn rủi ro thị trường là k lần 99% giá trị có rủi ro trong 10 ngày, trong đó k ít nhất. John C. Hull 2005 18. 1 Chương 18 Giá trị có rủi ro Options, Futures, and Other Derivatives 6 th Edition, Copyright © John C. Hull 2005 18. 2 Câu hỏi được đặt ra về giá trị có rủi ro (VaR) “Đâu là. đổi phần trăm trong một ngày Options, Futures, and Other Derivatives 6 th Edition, Copyright © John C. Hull 2005 18. 12 Ví dụ về Microsoft (trang 440)  Chúng ta có một vị thế trị giá $10 triệu