1. Trang chủ
  2. Tài Chính - Ngân Hàng

CH17 basic numerical procedures

39 254 0
CH17 basic numerical procedures

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Basic Numerical Procedures Chapter 18 Tree Approaches to Derivatives Valuation  Trees  Monte Carlo simulation  Finite

Ngày đăng: 31/03/2015, 09:56

Xem thêm: CH17 basic numerical procedures, Movements in Time Dt (Figure 17.1, page 392), Example (continued) Figure 17.3, page 395, Alternative Binomial Tree (Section 17.4, page 406), A More Accurate Approach (Equation 17.15, page 412), Implicit Finite Difference Method (Equation 17.25, page 420)

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Slide 1

  • Tree Approaches to Derivatives Valuation

  • Binomial Trees

  • Movements in Time Dt (Figure 17.1, page 392)

  • 1. Tree Parameters for asset paying a dividend yield of q

  • Slide 6

  • The Complete Tree (Figure 17.2, page 394)

  • Backwards Induction

  • Example: Put Option (Example 17.1, page 394)

  • Example (continued) Figure 17.3, page 395

  • Calculation of Delta

  • Calculation of Gamma

  • Calculation of Theta

  • Calculation of Vega

  • Trees for Options on Indices, Currencies and Futures Contracts

  • Binomial Tree for Dividend Paying Stock

  • Extensions of Tree Approach

  • Alternative Binomial Tree (Section 17.4, page 406)

  • Trinomial Tree (Page 409)

  • Time Dependent Parameters in a Binomial Tree (page 409)

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan