| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| 4. Moorad Choudhry (2003). The Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis, Oxford Auckland Boston Johannesburg Melbourne New Delhi |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The Bond and Money Markets |
| Tác giả: |
Moorad Choudhry |
| Năm: |
2003 |
|
| 5. Sanjay K. Nawalkha, Gloria. M. Soto, Natalia A. Beliaeva (2005), Interest Rate Risk Modeling : The Fixed. Income Valuation Course, Wiley Finance |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Interest Rate Risk Modeling |
| Tác giả: |
Sanjay K. Nawalkha, Gloria. M. Soto, Natalia A. Beliaeva |
| Năm: |
2005 |
|
| 8. Deacon, M., and A. Derry (1994), Estimating the Term Structure of Interest Rates, Bank of England Working Paper No 24, July |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Estimating the Term Structure ofInterest Rates |
| Tác giả: |
Deacon, M., and A. Derry |
| Năm: |
1994 |
|
| 9. BIS (2005), Zero-coupon yield curves: technical documentation, BIS Papers, No. 25, BIS, Basle |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Zero-coupon yield curves: technical documentation |
| Tác giả: |
BIS |
| Năm: |
2005 |
|
| 10. McCulloch J.H (1971), Measuring the Term Structure of Interest Rates, Journal of Business, Vol. 44, p. 19-31 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Measuring the Term Structure of Interest Rates |
| Tác giả: |
McCulloch J.H |
| Năm: |
1971 |
|
| 11. McCulloch J.H (1975), The Tax-Adjusted Yield Curve, The Journal of Finance, Vol. 30, No. 3, p. 811-830 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The Tax-Adjusted Yield Curve |
| Tác giả: |
McCulloch J.H |
| Năm: |
1975 |
|
| 12. Nelson C.N., Siegel A.F. (1987), Parsimonious Modelling of Yield Curves, Journal of Business, Vol. 60(4), p. 473-489 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Parsimonious Modelling of YieldCurves |
| Tác giả: |
Nelson C.N., Siegel A.F |
| Năm: |
1987 |
|
| 14. Daniel F. Waggoner (1997), Spline Methods for Extracting Interest Rate Curves from Coupon Bond Prices, Federal Reserve Bank of Atlanta |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Spline Methods for Extracting Interest RateCurves from Coupon Bond Prices |
| Tác giả: |
Daniel F. Waggoner |
| Năm: |
1997 |
|
| 15. Fisher, M., D. Nychka and D. Zervos (1995), Fitting the Term Structure of Interest Rates with Smoothing Splines, Working Paper 95-1, Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Fitting the Term Structureof Interest Rates with Smoothing Splines |
| Tác giả: |
Fisher, M., D. Nychka and D. Zervos |
| Năm: |
1995 |
|
| 16. Alper, C.E., A. Akdemir and K. Kazimov (2004), Estimating the Term Structure of Government Securities in Turkey, Bogazaci University Research Paper: ISS/EC-2004-03 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Estimating the TermStructure of Government Securities in Turkey |
| Tác giả: |
Alper, C.E., A. Akdemir and K. Kazimov |
| Năm: |
2004 |
|
| 17. Cortazar, C. E.S. Schwartz and L. Naranjo (2007), Term Structure Estimation in Markets with Infrequent Trading, International Journal of Finance and Economics, 12 (4): 353-369 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Term StructureEstimation in Markets with Infrequent Trading |
| Tác giả: |
Cortazar, C. E.S. Schwartz and L. Naranjo |
| Năm: |
2007 |
|
| 18. Dutta, G., S. Basu and K. Vaidyanatha (2005), Term Structure Estimation in Illiquid Government Bond Markets: An Empirical Ananlysis For India, Journal of Emerging Market Finance, 4 (1): 63-80 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Term StructureEstimation in Illiquid Government Bond Markets |
| Tác giả: |
Dutta, G., S. Basu and K. Vaidyanatha |
| Năm: |
2005 |
|
| 1. Ts. Đào Lê Minh (2002), Những vấn đề cơ bản về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán |
Khác |
|
| 2. Ths. Lê Thị Mai Lan (2003), Phân tích đầu tư Chứng khoán.Tiếng Anh |
Khác |
|
| 3. Martellini L., Priaulet P., Priaulet S (2003). Fixed-Income Securities, Wiley |
Khác |
|
| 7. Carlen, W., and I. Cooper (1976), Estimation and Uses of the term Structure of Interest Rates |
Khác |
|
| 13. Svensson (1994), Estimating and Interpreting Forward Interest Rates |
Khác |
|