TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 Tài liệu dành cho các bạn nghiên cứu, tham khảo trong quá trình làm tiểu luận cũng như ôn tập của mình về vấn đề THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

MỤC LỤC CƠ SỞ LÝ THUYẾT I v t u tr t rủ r t rủ r t tì Các h số II v rủ r t ì t n CÁC VĂN BẢN PHP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Qu t Q -NHNN -CP 3 T ô t T ô t TT-NHNN 3 TT-NHNN Lộ trình th c hi n hi p ớc Basel III TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 III ố t í s , qu nh cơng cụ H r ể kiểm sốt tính kho n NH ph n ứng NH T ộ ủ 3.1 Thanh t ố vớ t ố v t NH n m 2008 3.2 Thanh NH 2009 – 2010 10 3.3 Thanh k giai 2011 – 2013 11 Thừa kho n th i gian gầ IV 12 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ THANH KHOẢN V phía CP 14 V phía NHNN 14 V phía NHTM .14 I CƠ SỞ LÝ THUYẾT K ủ  T ột t p p  T e p í t  Rủ r t u ể t r t t ột , vớ ột t ể ĩ ể p ụ vụ p s s t t tr :t u ầu ạt ộ rủ r t , C t p u ủ t u ô u t s v u vố vớ ột t t ộ ,v , ô ể pứ p ủ  Mất cân đối cấu tài sản nguồn vốn: N v qu u từ v t í ;s u u ể t s ầu t n t ố v gi a ti n nh n g i ti n cho vay  S t đ i t v su t t tr t tr v tr  Ngân ứ tr c i suất K t su t s p tr ủ t s t p ng c c i n s su t , r , , ột số t v tí ủ s t t ể e tr t tr u p ív c quản tr r i ro t u tí t n oản t p, tr r t vố t p su t ểt t t t ng p ủ t t ể ầu tí ụ u pv u t i u quả: ủ u ầu  Chi t khấu từ NHNN: Trái phi u CP ho c tín phi u kho bạc tài s n quan trọng cho ngân hàng ể nh n chi t kh u từ NHNN g p rủi ro kho số ng tài s n có giới hạn v t ng có nh ng NHTM lớn có l i th v vi c n m gi tài s n D   tr s ột tru p: tr t s t v tạ tr t ứ p: qu vớ ột t t p u Đ qu qu t tr t v t ô s tí ểv u t pứ qu u ầu t ,t t ạt tr , t ể : tr p t ủ tạ u ể u í u ể p ủ, tr p t u , tí ủ 4.1 C C C      t t t u từ vụ tí ụ tr v từ t tr t t s 4.2 T  tr t  p tí ụ  H tr  p í qu  Ch tr tứ t v từ TT t p í vụ ; t (Net Liquidity Position – NPL) T C C –C :  Thặng d t n oản: Khi cung kho v t cầu kho n (NPL>0), ngân hàng g trạng thái th t n Nhà qu n tr ngân hàng ph i cân nh ầu t số vốn th ng v u ể mang lại hi u qu chúng cầ c s dụ p ứng nhu cầu kho tr t  Thâm hụt khoản: Khi cầu kho n lớ n cung kho n (NPL vốn p áp đ n v p ép oạt ộ u ạt ộ t ì vốn điều th c 5.2 H số CAR (tỷ l an toàn vốn tối thiểu) CAR = (Vố Tạ V t Nam tỉ áp dụng p 5.3 C C số số ày h có/ Tổng tài s “ Có” ủ ro quy ổ ) x 100% 9%, g ố uẩ m c Basel mà C - C số H3 = T m t+T g i tạ TCTD/ T tài s “ ” 100% C số H6 = Chứng khoán kinh doanh+Chứng khoán sẵ sàng ể bán/ Tổng tài s “ Có” x 100% C số ố TCTD H7 = T g i cho vay TCTD/ T g i vay từ TCTD x 100% C số H số t ống NH t ấ - ấ H số ố H1 = Vố t có/ T u vố huy ộng x 100% H số ỷ ố ó ổ s “Có” H2 = Vố t có/ T tài s “ C ” x 100% C số H4 = C số T tài s “ C ” x 100% ợ H8 = T m t+ T g i tạ TCTD / T khách hàng x 100% V g i ủ T n g i khách hàng x 100% H5 = CÁC VĂN BẢN PHP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Q QĐ-NHNN Qu t qu t s u :  T t ểu  trừ t T T tí ụ ố vớ tố u ố vớ t ứ tí p vố , u trì t tố t ạt ộ , tí ụ p t tr ể , T T ố vớ ột p ụ ứ qu ộ ộ v qu tr , s ụ ể v tru v : ạ: u :3 p ầ : ột ầu t t p, qu ầu t ầu t tr t t u v qu tr N ủ t ủ T T tố ô tr ầu t ầu t t ứ tí ụ ủ T T v t qu vố ô v t qu ủ T T số vố T e u NĐ-CP ủ t tv s u: tố t ểu ố vớ í s  t p ụ ứ ầu t v u ủ vố í :3 v ô ô t tru  : tr u US , t t t u t í : t ủ NHNN qu v ố vớ T T t ô TT-NHNN t v ứ vố p p p p : í T T ụ T T p p t tr ể t t  p ủ t ố vớ T T p   vố t  T  p ạt ộ ố vớ  T T tr ủ   t ” rủ r p tr t u trì qu v  T s p ứv  T ụ vố tố t ểu: T T trừ vố t s vớ t t s “ v  trừ qu tí t t v t tố ủ u vố s ụ ể ạ:3 í v t t u t í :3  Qu tí ụ T vố u tru : s ụ v tru , d tí sau: [(A-B)/C] x 100% Trong đ :t v tru , :t u p vố tru v trừ t e qu C: t u vố T T t tí ụ ,  T t  s s ụ ụ v ể ể tru v tru , , s u trừ TT-NHNN v t t tr ạt ộ t s p ủ t ứ : vố tố t ểu v p r tí ụ t ể T T , trừ t tố t ểu vố t s vớ t “ u trì t ” rủ r ụ  T  ủ NHNN qu t vố tr p vố , u ứ p vố , ứ tí ụ  u  T   ứ ô p ầ p ầ ủ T T ô v t qu p vố , qu u p ầ vố u tr vố ột u p, qu ầu t , ầu t , t ủ T T : v qu tr ô v ầu t , t qu vố ầu t , T T u v qu  T p tí s vớ u ố vớ  ố vớ t ụ u vố tr t t ủ T T ô tr t tr t uộ t t ộ  ủ T T tr p, qu : ứ tí ụ p 10 L trình th c hi n hi c Basel III TT N Ch tiêu T l vốn chủ s h u tối thiểu (%) Vố m d phòng (%) VCSH tối thiểu cộng vố m d phòng (%) Loại trừ kh i VCSH kho n vốn ô ủ tiêu chuẩn (%) T l vốn c p tối thiểu (%) T l t ng vốn tối thiểu (%) : 2013 2014 3,5 4.0 4,5 4,5 0,6 3,5 4,0 4,5 20 5,5 8,0 4,5 8,0 2015 2016 2017 2018 2019 4,5 1.3 4,5 1,9 4,5 2,5 5,1 5,8 6,4 7,0 40 60 80 100 100 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0 T ng vốn tối thiểu cộng vố m d 8,0 8,0 8,0 8,6 9,1 9,9 phòng b t buộc (%) Loại trừ kh i vốn c p c p Th c hi n theo lộ trì t ầu từ kho ủ tiêu chuẩn Vốn d phịng chống hi u ứng chu k Tu t e u ki n quốc gia: mức từ 0% - 2,5% 10,5 (Ngu n: http://www.basel-iii-accord.com/)  Kh ủ Basel NH Vi t Nam: C HT ớc NHTM nhà ớc c phầ u m b o t l an toàn vốn tối thiểu 8% theo Quy t Q NHNN quy t nh b su Tu , 10, t l an toàn vốn tối thiểu theo quy nh củ T ô t TT-NHNN ph i 9% Các NH ph i có s u chỉnh nhẹ ể ạt c tiêu an toàn vốn tối thiểu t e qu nh NHNN ạt c t l này, NHTM ớc ta u ki n thu n l i tho mãn tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu củ se 2017 ph u t t l v t p theo từ 2018 tr ể ạt ct l vốn tối thiểu 10,5% kể c phần vố m d phịng tài  N u có v t ì ì g lo ngại vốn NHTM ớc ta hi n hầu h t vốn c p vốn chủ s h u Tu ,t e NHNN số li u sẵn có từ số NH, v n m chỗ, t l an tồn vốn nói t l tính tốn theo chuẩn m c k tốn Vi t Nam N u tính theo chuẩn m c k tốn quốc t t l an tồn vốn CAR NHTM Vi t Nam có s sai l ch xa Ví dụ: CAR NH Đ P Ch tiêu ển Vi t Nam 2005 2006 n 2005 – 2009 2007 2008 2009 CAR (%) theo VAS 6,9 9,1 - 8,9 9,5 CAR (%) theo IFRS 3,4 5,9 6,7 6,5 7,6 VI TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 Bố  Chính sách tín dụng nới l ng NHNN (từ n 2007, cung ti t gi lãi su t tỉ l d tr b t buộ ô n lạm phát liên tục nh y vọt n 12% vào cuối 2007 T gi a 2007 gần 1000 nghìn tỉ ba lần so với 2003 n m kho ng 90%-100% GDP 2007  Với lãi su t th dụng lãi su t t  , v ỗ mức cao, ,t ầu t ti n vào b t ộng s n chứng khoán b t ch p rủi ro tín su t th tr ng , NH t tr ng tín dụ tr ối NH c phầ , v tr ối NH quố tr NH ô ủ ộng c ể hạn ch rủi ro th t bại d án v ũ rủi ro lãi su t, ẩy rủi ro v p í i g i ti n C í s ,q nh cơng cụ NHNN ph n ng NH 2.1 Quy ể kiểm sốt tính kho n NH vốn  nh số 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006 ủ CP quy ố vớ NHTM, mức vố pháp áp dụng cho 31/12/2010 3.000 t ; hi nhánh NH n ngồi 15 tr u USD; vớ NH sách, NH phát tr ể 5.000 t ng; NH ầu t , NH p tác qu tín dụng nhân dân Trung 3.000 t g Mụ í củ sàn ọ h thống NH, ỉ có nh ng cá t ể t  Theo t ểu 3000 t d 2000 t v y NHNN p 2.2 tr , 31/12/2010 chót ể NH p m nâng vố lê tố ây áp l c r t ớn ố vớ NH , t NH có vốn u ng xoay quanh 1000 t Tuy nhiên NH ch a thể th c ộ hỗn t t vố u cho ngày 31/12/2011 Quy ố an toàn tố l ểu Điều 4, 5, thông t 13/2010/TT-NHNN qu đ n  T chức tín dụng, trừ chi nhánh NH ớc ngồi, ph i trì t l an tồn vốn tối thiểu 9% gi a vốn t có so với t ng tài s “ ” rủi ro t chức tín dụng (t l an tồn vốn riêng l ) Bên cạnh t ô t qu nh cụ thể v tỉ l vốn an toàn riêng l tỉ l vốn an tồn h p nh t  Tí 9, số t l an toàn vốn tối thiểu(CAR) hầu h t NHTM Vi t ạt 8%, mức cao nh t 26% th p nh t kho ng 8,11% u  Tí n th i ểm cuố số CAR toàn h thống NH ạt 14,25% nhìn chung h số CAR NH u 9%.T t c nh t i theo chi u ớng tốt kể tr u t ộ t t ủ HT V t 2.3 Quy gi i h tín ụ  T n cho vay t chức tín dụ ối với v t q 15% vốn t có t chức tín dụng.T cho vay số o lãnh t chức tín dụ ối với v t q 25% vốn t có t chức tín dụng, t cho vay ối với v t q 15% vốn t có t chức tín dụng  T chức tín dụ kh u gi y t 20% vốn 2.4 Quy ô u s dụ c c p tín dụng b m, c p tín dụng với nh u ki u p mà t chức tín dụng n m quy n kiểm soát T cho vay chi t ối với t t c khách hàng nh ầu t , ứ v t ủ t chức tín dụng vốn ắ cho vay trung dài  Thông t số 15/2009/TT-NHNN, qu nh t tố ủ ngu vốn s ụ ể cho vay trung dài ố vớ t chức tín ụ ạt ộ tạ V t Nam, trừ qu tí ụ nhân dân s  The , HT s ụ tố 30% u vố ể cho vay trung dài T t t ũ áp ụ vớ cơng ty tài cơng ty cho th tài Cịn qu tín ụ nhân dân trung c ỉ s ụ 20%.N m 2005, NHNN ũ hành quy v v này, ó cho phép HT dùng 40% vốn ng hạn cho vay trung dài  Các t chức tín ụ khác th c v ngu vố hạ , ht ngu vố theo t 30% T ô t mớ ban hành ũ quy nh ụ t ể u vố trung , dài ủ t chức tín ụ cách xác s ụng ể cho vay trung hạn dài V s a , sung qu v t tố vốn hạ dùng cho vay trung dài hạn nh m giúp t chức tí ụ m an tồn , bi t uk u tác ộ ủ uộ ủ ho ng tài tồn ầu suy thoái kinh t Tái ấ , hợ 2.5 ấ NH  N m 2012, ngân hàng g SCB, t, Tín ĩa, Habubank Tienphongbank c b n tr ể khai xong ph án tái u Tron ,3 g m SCB, t, Tín Nghĩa p p v p t u p t vớ thành NHTM phần Sài Gịn-SCB vớ quy mơ t ng tài s 150.000 t ây tr p ầu tiên p tt uy ể từ NHNN công ố ủ tr t c u toàn h t ố NH vào tháng 10/2011  Vớ tr p T e phongbank, NHNN p t u ph nhân s , hoạch h ớng chi n l kinh d vàng bạc quý DOJI, TienPhong Bank ã t ụ t ộ sang ĩ v c kinh doanh vàng t Vớ ô củ u, ủ y u s p p chi n l c T p ồn rộng ạt u Habubank thức m t t tr , NH p ầ ầu  Ngày 28/8/2012, th ng tiên củ Hà ộ sáp p SHB ột nh ng ểm ý t u củ Habubank.T hạ củ SHB sau sáp p vớ H u 21,32% 30/6/2013, t ng tài s ủ SHB ạt 104.524 t g; giúp SHB rút ng th i gian phát triển kinh doanh ể ạt ụ t u tr thành NHTM p ầ quy mô lớ , nh ng v x u v ch a có u t  N 2013, NHNN t p tụ trình T ủ t ý phê t thêm ph án u ủ NH y u khác g m Navibank, TrustBank Western Bank Trong , NH Western Bank h p t vớ PVFC thành NH Chúng PVcomBank vào nh ng ngày cuố tháng 9, a quy mô tài s nhà lên 100.000 t g Vốn u 9.000 t trì m 2013 2014 , sau 2015, NH t p tụ t ng vố lên 12.000 t ng  Bên v t p trung lý NH y u c xác từ ầu m 2012, NHNN t p tụ giá xác nh thêm số t ức tín dụng y u khác yêu cầu v xây d ng ph án c u trì NHNN phê t ể m lý dứt ểm NH y u ém n m 2013 G 2.6 quy nợ xấ  Giai 2008 – 2013 u ủ t ố NH liên tụ gia t tr t NH áp dụng u pháp qu t t ể gi m u, : u t í p Tr t vừ qu , H v v e t qu r t t uố ,t số u ỉ số u t Vớ tí ụ ỡ , tr u t p ỉ  , u H V trì V P t ô u u ủ t ố NH tí ụ tr p u t p tí t ủ NH u tr V ầ NH tốt V gian qua, thống vớ t , su t u v t , , số u trọ t qu t u t pv t ô t V u ủ t ứ t ể ầ ố, t u tr p u Đ 2.7 lãi suât huy  Tình trạ u t ng lãi su t cho vay lãi su t hu ộ 200 t n m 2012, nh ng biểu ủ t tr nh ng tháng ầu m 2010 s ểu rõ nét tình trạ t u ủ t ố NH V H a sách lãi su t huy ộ cao phù h p theo , NHNN tạ kho n tr cho thống NH 2009-2012  Theo , NHNN t p tụ p ụ trầ huy ộng 14%/n m thêm ột t gian tạ l c hút ti n nhàn rỗ xã hội vào NH, từ số ti g i t ức tín ụ n a uố 2012 t ng u xa mức t ng tr tí ụ ù t ểm  Ngồi v trì lãi su t t g i t t ki m cao t gian tạ uk n cho NH gi m s t uộ vào t tr ng liên NH, t làm cho NH có ngu ti n cung p cho t tr ng tạ t tr tí ụ tồn t ố g Khi có u u ủ NH t ố tốt v nh m hỗ tr cho doanh nghi p vay vốn H t hành u ỉnh trầ su t huy ộ g m dần uố gtheo gi Theo Thông t 15/2013/TTNHNN lãi su t huy ộng m uống 7%/n m N 2.8  ụ ng mở H p p p p T , pt v ủ t ó 6.1 Thanh k HT p u V cao: Lã s ấ v tr v ố u t uộ , u rủ r qu từ ộ t tỉ tr t uộ ộ p vố ể p v ô ủ ầu L pứ tr t su t i suất i n ngân Th p vụ t NH n m 2008 ô qu t p vố , t t ố ố  Tr sứ ép ủ p t v từ , H , H u ỉ t  t ô V ểm NH v t ộ s v p ẽ r tt r ut ô :t p ô ố vớ ộ t u ầu t tr p vụ t tr tí ụ NH ể tr tt tr v su t v u, u tí , vố NH t ng số thời điểm 15/02/2008 18/02/2008 19/02/2008 30,1% 33% 43%  Trên th tr ng ti n t NHTM liên tụ u ut su t u ộng vốn nội t , lãi su t c u chỉnh liên tục tuần số HT , ì u thống NH v n thi u ti n m t d n tín dụng c p cho n n kinh t ũ cạn ki t nhanh chóng H qu ng n hạn khủng ho ng kho n nhi u NH ph i ngừng cho vay, ho c cho vay với lãi su t r t cao (21%), n cho doanh nghi p thi u vốn nghiêm trọng, d án kinh doanh cần nhi u vố t ộng s n b ì ốn  Vi c NH su t ể s r tt u NH su t u su t  Tì trạ p t é t pv t , tr t , “ t” ột t r ố NH  uố t H t ô HT , r  S u t NH, , ẩ t ủt ể  ộ v , v r ut u ầu , H t ô p t số t u ộ trọ p t, P t ụ t => ỉ ì t t ố ,3 ủ p ô tr t uộ , ô u ộ p vố su t V I OR r t t NH, vừ p v t e t u NH su t tí p NH t t tr r t từ NH ô ủt uộ ,t u H uv t pt t ể tr P í s ộ t t ọ p vố v t uộ t tt t u ố vớ NH uố t p v ầu , tr t tr NH ể tr tt t p ír tt s HT v ể u tí p u su t t p, vừ ô p v V H v su t p p p t tr tru ạ t p t tr tr t ầu , p t tớ ể t ố NH ô r v tì trạ tt , H p t r tụ , ẳ vớ t ut v ầu ỉ tr tuầ vừ r , H p 33 ì tỉ v v t ố NH, p , ầ số t r t v qu tí p u t uộ Tì trạ t u t v t p ễ HT u ộ ủ ì tỉ từ tr ể u tí p u H ỗ t cho v ủ H t ìt ut ễ r , v H v p b m t u Những điều chỉnh c NHNN để chống đỡ với kh ng hoảng khoản 2007-2008:  Gi m L su t su t u ộ v ầ vớ  ầ t vớ t 24 tháng  T V su t tí p từ t v su t ứ ầu tr ô u t uộ , ì v , v t p p ì t uộ từ t t , su t t t ố vớ ố vớ t ỗ tr u tr , HT V t su t uố ố ì từ - HT  u ầ ỉ ớt, v 6.2 Thanh p v NH tr , tì ì t ẳ t ủ HT V t 2009 - 2010  Tình ì t ủ HT 2009, NHNN t t STT , ỉt u t ể phát t tr tì v trạ tí , NHNN t ễ ụ p ứ tạp u ut t t ầ t  NHNN ỉ HT ô t tr tí ụ qu , ể s t tố ộ t tr t NHNN ũ t ô ể s t t qu t tr ỉ ô ù vố v ầu t Sv t í ũ ột p p ể ứ t tr tí ụ H t ạt ộ p u ầu t  M ong nh ng diểm quan tâm n N 13 quy ố ố ể ủ NHTM 3000 ỷ g V t vố u yêu ầu p lý ủ NHNN ể m tính an tồn cho ạt ộ ủ NHTM Tuy nhiên, giai ạn NH t u vố ạt ộng kinh ủ ây ột v nan gi Chính t áp l c cao uố 2010 v có 10 NH c a p ứng yêu ầu v vố u tố t ểu Tí th i ểm 31/12/2010, ỉ có 27/37 NHTMCP vố u từ 3.000 t tr lên 10 NH cịn lạ có vố u từ 1.500- 2.800 t ng không t ể t vố ng t t tr ứng khố ễ khơng thu l i Tuy nhiên, sách k m t tr tín dụ n m 2009 nên k ủ thố NH khô h ng u  Tính uố , ầu t HT p ứng yêu ầu v số R tố t ểu ột số NH ch a p ứng bao g m VBARD (6,1%), MSB (8,1%), CTG (8,6%) NVB (8,9%), CTG NVB u t hành t ng vố nên t R ủ NH ũ ạt mức 9% MSB ũ ang t hành t vố từ 5.000 t lên 7.000 t ể p ứng mức CAR theo yêu ầu  số an toàn vố dù tình trạ t t v p ủ  Tố v tr u ộ v úng theo yêu ầu nh ng u v ủ t ố NH tr ức t tr u ộ v DP p tì trạ t ủ V t t s vớ tr uv ạt t ứ p tí ng ánh ụ ủ NH T ứ ột ột P P tr tí ụ ủ V t u s vớ tố ộ t tr u ộ t rủ r t Tí ụ t tru ì , u ộ t tr ỉt tru bình 7,15% V tí ụ t tr u ộ tr ầu t ũ làm t rủ ro ủ t ố NH â ũ lí loạt t quố t nh Fitch Rating, S&P Moody’s b p hạ tín ụ ủ V t am n m 2010 vớ v t ng tr tín dụng nóng 6.3 Thanh k  N m 2011 t vố từ giai v tr t t ứ 2011 - 2013 ố quan t sụt s us s vớ vớ t ố NH T tr tr T t u ủ ộ t 10 ứ t ủ t  C í t v t tạ s HT t tr , tố ộ u u ể t trầ su t u ộ V ứ r s su u vố u ộ từ í v uộ u su t HT t uố t p tụ tr vớ su t u ộ p ứ , t p t u su t ủ t v H p ộ NH HT t p p u t s p ẩ u ộ Qu v u ộ ọ t ể t ứ ộ t u ụt t trọ ủ NH tr ột số NH p p v t tr iên NH vớ su t r t  T t ẳ Tì ột p ầ t su trọ t u từ v t tí ụ t ộ s  Xu t s u ộ tr ột tr 2011  u ể t tr tí ụ vố su t u ộ từ t qu tr HT ủ v tố u ộ s ột ầu ột tr t, S u NH uộ p v V t Tí ĩ ba NH t ố u vố u ộ v tr qu ô , t qu v t ẳ t t t ể t í s t t ủ NHNN t t r t t  Từ t tr u vố t ố NH vớ t trạ v NH V t tr  L t v tr v  u qu ủ “ ộ trễ” ủ t tr ì t ủ ột số HT tr t ộ t , tr tí ụ t p tr tr tr ủ t tr vớ ứ u ộ ô t NH tr ột số p ụt t NH vớ t u  V NHTM L su t ụ V t ột p ầ tr t tr u p tr t ẳ qu u p HT tr t t v u ộ t p NH t tr s p p t u ụt t S qu r , tr rủ r t tr HT t é u t tố P tạ , ù NH t ì u t u ộ vố v tr s vớ v , t u ể qu tr t v từ NH , ộ ứ ộ rủ r ủ t ố su t v tạ t u u ầu v t u tí v tố ộ HT , ột số HT t su t v rủ r t p v r tạ ột số NH t NH tí t tạ ố ,s u t tru tuầ t ột số HT , tr tụ T s t tr t tr vớ ố ù pt t vĩ ô qu trọ u ô p ụ t ô ô p ụ t t tr ô ủ ứ tớ HT P ột tí , , p, t ộ ộ rõ v tr t NH vố t tr khơng cịn u qu , ủ ì ì tí t NH t ì t ì ứ v t ộ v ủ s , su t v 11 u, v t ộ t ì p t ì tr  H x u s u su t ô su t tr t tr , t vô ù NH, ù su t p Các NH t ì v t u ầu e NH tr t ì p í t ể , v ủ t e NH , u ạt ộ v p ầ t tr ứ NH t v ù v p ,s u t u vố ộ qu qu uố ủ NHNN Tuy ô vớ ột t t ứ v L ,s t su t – kh p v vố ũ v ô t ể v ẩ qu t ể ỡ Thừa kho n th i gian g  Vớ ụ t u ụ t u s vớ uố tạ r p ô p í s u ứ t CP ứ tr Quố ộ  ù ụ   t ìt tr tí r t tr tí ụ tr su t t v ô su t tr : , t trọ tí ụ tr ể ỉ , tr su t u tt ì t e u qu t ố NH t p tụ u tr u ểu tuầ t qu t  p t t tr tí ụ ộ vố t  S t : , ể t r t số  Cho tr tí ụ t từ ễ r suốt từ ầu t ố t tr tớ , , ứ ù CP vừ , t tr , - 3, t ỉ tí u tố ỗ tr s ỉ ạt ,3 p tr vố t trọ tí – tớ ỉ số v t p t tì , ì t , su t tr tr từ vố tr tuầ : , NHNN p - 13/6 t ố v t p ố ũ t e NHNN, tí tí ụ ỉt p v t ,3 tr ụ pt p : , r vào tháng 05/2014 í ạt u tố t trầ N u NHTM ô t t v NHNN, tr từ p í NHNN qua kênh ù , ể t tạ NHTM tr ì t su t V v t ộ t tr qu ộ tí ầu ủ ỉ số ụ t u v t ứ t p: qu t vố ụ ì t , ể từ S ,t uố t  su t - 3,2%/ tí p u t t tí ụ liên NH ễ t ,t trầ , ầu ễt t ụ t t t t tr - 13/6 NH - ,3 t ; t t trộ s vớ , u tr tr , V ộ ũ u u tố ỗ tr t v t p tụ , t ố vớ qu tuầ t , u trì tr t ủ t tr ụ t ể, tí ụ t su t ỉ tr NH u tố v t v vớ tố ộ , ỉ t số u ầu vố ủ STT-TT vớ r t u p qu t p, t p v pt ẩ t , NH tr u 12 r uố ,  Ở ộ tr u vớ t  t u t ứ t tr t p tí ụ doanh, vớ u ố vớ NH tr , vố qu ễ , tí t ụ t ỉ ầu ầu tí ụ ì tr ột t ột t HT p trí p u o VAMC, NHTM p ể p ầ trí p p vừ qu , NHTM V et ,V , H tu r t ứ ầu t t ; tr p tr uỗ vớ t số t L e V etP st ầ ô  T e ột t t t p tụ t t uố uố T tr t ể p trí t ô ứ , , NH t rủ r ể p ỗ s s I V, SH , L e V etP st , r , V et , uỗ t tr ĩ v v t ô vớ , NH t ỗ tr tí ụ t ũ t vố , NH su t tr t ầu t ủ Ủ s tt tí ột tốt ỗ t 9,9 v uố t í Quố qu ỉ số tí v t ,t tớ , t t từ  Trong t ,t t u p 9, v t t , s vớ ầu ; t từ ứ ,3 v uố 99, v uố t tí ụ V t tr ụ t u, t ì V ộ rõ: NH s t tr v , tr p ể ô , ứ , t t t t t tr t ủ ỗ tr ầu , ể t v t ột , t vố ụ ộ tạ s VII NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ THANH KHOẢN V phía CP  Tạ CP  H t s u rộ t t v ,  Tí ột NH tru ộ pv v NHNN t ể , t ộ ủ r t : qu t ột v t v tí ộ u í s pt v p ủ NHNN vớ t t ột u qu cao t ố u p pứ u ầu ộ p: V t ộ p v t uv v t ,v t p tụ t t ố p p u v t ố p p v ạt ộ NH r ầ p V t t ố u t p p t ố NHTM lành ,v t e t tr s ể s t p ủ CP t ĩ ộ trì t t t t t , ể ô p t v ể s t p t ủ NHNN t u o NHTM v s ộ ủ NHNN ỗ t v p t ụ t u ột t t ,v ạt ụ í , ể h ớng lạm phát kì vọng ộ trì , ỉ u tt í NH p p p t ểt t t , ô tạ r v su t V phía NHNN  Th c thi sách ti t linh ạt vừa ủ: NHNN u hành s t t ột cách th n trọ , ủ ộ linh ạt, theo nguyên t t tr ng; phố p t ẽ với sách tài khóa sách kinh t vĩ mơ khác nh m kiểm soát lạm phát, n kinh t vĩ mô Lãi 13 su t t giá t ố ,  T su t, u t qu c u hành u qu qu mức phù p vớ cân ố kinh t vĩ mô, ủ NHNN v qu ố ạt t e tí ố u – ầu t ,t tí ẩu, p s u, ầ tì trạ t tr t t NHNN p ố t ẽ t tr v v t tr t  H t sứ ép t  T v u tr t tr t ố NH ut tr t ô p vớ ô p vớ ễ tr v t ẩ t ; t qu t eo dõi, tr ộ, NHTM ầ u qu ,p ù t t m tr NHTM tr t s t từ ạt ộ ủ NHTM: Công tác s t từ v NHNN tạ tỉ , t p ốt tí t ủ s t ể p ụ vụ ô t qu vĩ ô , p tru t tì trạ ạt ộ u v tì trạ t r ủ NH Vì v y ầ p t tr ể thống c nh báo sớm (early warning syste , s dụ u t ố t tốn ể phân tích kho n, xây d ng t ố c ỉ số n, V phía NHTM 3.1 Cân ố ấ ỷ  ọ tài s vố t ứ ầ t ứ vố p p , ầ ạt ộ v ể ủ từ  T v tru v t  Xe u u ộ , u t tr v t ét u t p t NH v ỉ có cho phù hợp t: rõ r mb v ợ, tài s t p, NH p ỉ số Rp ù v NH v , tr t u ộ NH t tr ột t từ 2) t u ứ vố u p vớ qu ô, p vố , p ù pv v từ t p vụ u ộ t ô u ộ ứ ộ t , t tr t u t t ô t  Hạ  t p tru p ụ t ể, v Hạ , t ộ s v v t ụ ứ v Qu t ột số , v v ĩ v tr v t uộ v  Ưu t ầu t v t s ễ dàng chuyển v n m có u qu kinh doanh 3.2 T q ý ố ấ ợ í tí ụ ể tố u ộ rủ r v , ỳ ột số rủ r tí tr t thành t ụ v v ầu ủ NHNN m t cách nhanh chóng nh ng í ụ , ủ ã s ấ e ã s ấ  tố t ểu t uố u t v tru v t t u, qu , ầ t t r ột t p ù p vớ từ tì ểu t v v NH, từ t , tr v trù u u ộ t qu tì ể t 14  s v tr tì cho vay  t ố p ẩ , vụ p ù p từ trạ r t t t tr t , Qu , qu trì rủ r su t v v ể e qu t ột su t ố ọ v u ũ ộ g u qu 15 PHỤ LỤC : MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NIÊM YẾT Tổng quan Tổng tài sản (tỷ đồng) Tiền gửi khách hàng (tỷ đồng) Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) Thu nhập lãi (tỷ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) Chỉ số cổ phiếu Số CP lưu hành bình quân (triệu CP) Giá trị sổ sách/một cổ phiếu (BV) EPS EPS pha loãng Hiệu suất sinh lời Tăng trưởng PBT % ROAE % ROAA % ROA trước dự phòng % YEA % COF % NIM % Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/tổng thu Hiệu % nhậpquả quản lý Chi phí/thu nhập (Cost to income) % Chi phí/tổng nợ (Cost to loan) % Chi phí/ tổng tài sản (Cost to asset) Sức % mạnh tài Tỷ lệ cho vay/ Tổng tài sản (LAR) % Tỷ lệ cho vay/ Tổng tiền gửi (LDR) % Khả toán Vốn CSH / Nợ phải trả % Vốn CSH / Tài sản % Chất lượng tài sản NPL % Dự phịng cho vay/NPLs % Tỷ lệ trích lập dự phòng cho vay % CF Dự phòng / Dư nợ % Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản % Tốc độ tăng trưởng Vốn CSH % Tốc độ tăng trưởng thu nhập lãi Tốc độ % tăng trưởng EPS % CTG 576.368 364.497 54.075 18.277 7.751 5.808 ACB 166.599 138.111 12.504 4.386 1.036 826 BID 548.386 338.902 32.040 13.950 5.290 4.051 EIB 169.835 79.472 14.680 2.736 828 659 MBB 180.381 136.089 15.148 6.124 3.022 2.286 NVB 29.225 18.377 3.217 596 32 24 SHB 143.626 90.761 10.356 2.104 1.000 850 STB 161.378 131.645 17.064 6.627 2.961 2.229 VCB 468.994 332.246 42.386 10.782 5.743 4.378 3.183 14.523 1.824 1.560 930 13.569 889 897 2.507 11.397 1.616 1.441 1.236 11.882 533 533 1.074 13.458 2.127 2.031 298 10.807 81 81 886 11.687 959 959 1.069 14.935 2.085 1.951 2.317 18.290 1.889 1.889 -5,11 13,25 1,08 2,2 8,75 -5,92 3,61 83,9 -0,68 6,58 0,48 1,1 10,05 -6,98 2,9 77,64 20,9 13,84 0,78 2,28 8,88 -7,08 2,88 72,62 -70,96 4,32 0,39 0,66 7,19 -5,56 1,8 84,22 -2,2 16,32 1,28 2,76 8,25 -4,7 3,76 79,95 843,31 0,75 0,09 0,21 10,74 -7,13 2,99 89,42 -45,21 8,56 0,65 0,39 8,07 -6,04 1,85 88,85 116,45 14,49 1,42 2,17 12,21 -7,52 4,97 87,19 -0,37 10,43 0,99 2,1 6,7 -4,63 2,55 69,53 -45,49 -2,82 -1,84 -66,54 -66,54 -2,19 -38,71 -2,07 -1,44 -65,28 -2,7 -1,25 -35,85 -3,45 -1,54 -91,86 -91,86 -2,41 -78,58 -2,84 -1,43 -55,33 -4,12 -2,68 -40,27 -2,48 -1,41 64,71 102,33 63,41 76,49 70,19 113,57 48,66 103,99 47,66 63,17 45,39 72,19 52,44 82,99 67,68 82,96 57,11 80,62 10,36 9,38 8,11 7,51 6,21 5,84 9,46 8,64 9,2 8,4 12,37 11,01 7,77 7,21 11,82 10,57 9,94 9,04 1,01 -87,53 -0,88 -1,11 3,07 -47,73 -1,44 -0,81 2,3 -69,52 -1,57 -1,68 -43,03 -0,85 -0,36 5,95 - -26,52 -2,02 -1,55 -1,55 -2,2 -0,17 0,65 1,47 -83,95 -1,22 -0,4 2,79 -86,29 -2,35 -1,31 14,47 60,82 -5,86 -5,86 -5,51 -0,95 5,41 5,41 13,12 20,93 22,06 22,06 -0,19 -7,16 -69,2 -69,2 2,72 17,76 -1,48 -1,48 6,09 24,56 122,38 122,38 13,15 2,02 -0,98 -0,98 0.00 0.00 35,4 1,01 1.002,78 1.002,78 23,24 8,94 -49,64 -49,64 16 PHỤ LỤC 2: TỔNG TÀI SẢN – VỐN CSH VÀ LNST CỦA 33 NH NĂM -2013 ABBank TỔNG VỐN CSH 2013 SO NĂM (TỶ 2012 ĐỒNG) 5.744 17,23% ACB 12.504 -0,95% 166.599 -5,51% 826 5,41% BacA Bank 3.312 4,90% 50.460 49,47% 193 331,46% 172 BaoViet Bank 3.184 0,98% 16.789 26,39% 106 16,48% 173 BIDV 32.040 20,93% 548.386 13,12% 4.051 57,51% 174 DongA Bank 5.885 -3,59% 74.920 8,14% 328 -43,15% 175 Eximbank 14.680 -7,16% 169.835 -0,19% 659 -69,20% 176 HDBank 8.600 59,44% 86.227 63,36% 217 -33,44% 177 KienLong Bank 3.476 0,90% 21.372 15,02% 313 -10,71% 178 10 -1,62% 79.234 19,31% 566 -34,77% 179 11 LienVietPostBan 7.271 k MB 15.148 17,76% 180.381 2,72% 2.286 -1,48% 180 12 MDB 3.953 -0,85% 6.437 -25,12% 63 -44,85% 181 13 Maritime Bank 9.413 3,55% 107.115 -2,55% 330 45,69% 182 14 NamA Bank 3.258 -0,56% 28.782 79,79% 135 -25,36% 183 15 Navibank 3.204 0,58% 29.074 34,70% 18 748,46% 184 16 OCB 3.965 3,80% 32.795 19,59% 241 5,01% 185 17 OceanBank 4.355 -2,90% 67.075 4,05% 189 -22,44% 186 18 PGbank 3.210 1,20% 24.876 29,19% 38 -84,08% 187 19 PNB 4.317 -0,44% 77.558 3,04% 18 -85,10% 188 20 PvcomBank 9.694 0,29% 100.656 -0,90% 28 - 189 21 Sacombank 17.064 24,56% 161.378 6,09% 2.229 122,38% 190 22 SaiGonBank 3.500 -1,11% 15.293 -1,07% 173 -41,89% 191 23 SCB 13.113 15,41% 181.019 21,32% 43 -33,31% 192 24 SeAbank 5.726 2,58% 79.864 6,39% 152 187,61% 193 25 SHB 10.356 8,94% 143.626 23,24% 850 -49,64% 194 26 Techcombank 13.920 4,74% 158.897 -11,69% 659 -13,92% 195 27 TPBank 3.701 11,50% 32.088 112,22% 381 227,78% 196 28 VietABank 3.588 1,57% 27.033 9,85% 60 -63,36% 197 29 VIB 7.983 -4,64% 76.875 18,23% 50 -90,34% 198 30 Viet Capital Bank 3.219 -1,49% 23.059 11,54% 135 -50,88% 199 31 Vietcombank 42.386 2,02% 468.994 13,15% 4.378 -0,98% 200 32 Vietinbank 54.075 60,82% 576.368 14,47% 5.808 -5,86% 201 33 VPBank 7.727 15,17% 121.264 18,11% 1.018 42,23% 202 TÊN VIẾT TẮT TỔNG TÀI SẢN 2013 SO NĂM (TỶ 2012 ĐỒNG) 57.628 25,24% LNST 2013 SO NĂM (TỶ 2012 ĐỒNG) 141 -64,80% 170 171 TRANG 17 18 ... theo VAS 6,9 9,1 - 8,9 9,5 CAR (%) theo IFRS 3,4 5,9 6,7 6,5 7,6 VI TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 Bố  Chính sách tín dụng nới l ng NHNN (từ n 2007, cung ti t... T g i tạ TCTD / T khách hàng x 100% V g i ủ T n g i khách hàng x 100% H5 = CÁC VĂN BẢN PHP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM Q QĐ-NHNN Qu t qu t... p í vụ ; t (Net Liquidity Position – NPL) T C C –C :  Thặng d t n oản: Khi cung kho v t cầu kho n (NPL>0), ngân hàng g trạng thái th t n Nhà qu n tr ngân hàng ph i cân nh ầu t số vốn th ng v