Bài tập chơng 2 1. Một khách hàng vay NH A 1 khoản tiền 200 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng. Kế hoạch vay vốn và trả nợ gốc nh sau: - ngày 5/3 rút 80 triệu đồng - Ngày 10/4 rút 90 triệu - 3/5 rút 30 triệu đồng - Ngày 15/7 trả 50 trđ - ngày 10/8 trả 70trđ - Số còn lại trả khi hết hạn Yêu cầu: tính số lãi khách hàng trên phải trả vào các thời điểm trả nợ theo d nợ thực tế và theo số tiền trả gốc 2. Một khách hàng vay NHA 1 khoản tiền 200trđ, thời hạn 6 tháng, lãi suất 1%/tháng. Tiền vay rút toàn bộ 1 lần ngày 5/3. Việc trả nợ đợc thực hiện theo kế hoạch: - Sau 23 ngày kể từ ngày vay trả gốc 30trđ - sau 35 ngày kể từ ngày trả lần 1 trả 50trđ - sau 45 ngày kể từ ngày trả lần 2 trả 60trđ - sau 52 ngày kể từ ngày trả lần 3 trả 50 trđ - Số còn lại trả vào ngày đáo hạn Yêu cầu: 1. Xác định các thời điểm trả nợ theo kế hoạch 2. Tính số lãi khách hàng phải trả vào các thời điểm trả nợ 3. Trong năm N, DNA đợc NH cấp 1 HMTD 500trđ, tháng 3/N có 1 số giao dịch sau: - Ngày 5/3, DNA rút tiền vay 198 trđ - Ngày 10/3 rút 37 trđ - Ngày 18/3 trả nợ 230 trđ - Ngày 25/3 rút tiền vay 350 trđ Hãy tính lãi tiền vay DNA phải trả NH trong tháng 3/N (theo d nợ bình quân) biết d nợ TK cho vay đầu tháng là 95 trđ, lãi suất cho vay của NH là 1%/tháng 4. Giả sử 1 NH dự tính chi phí cận biên cho việc huy động vốn để thực hiện 1 khoản cho vay 10 tỷđ là 8,4%, chi phí hoạt động cho việc định giá và xử lý khoản vay này là 0,5%, phần bù rủi ro dự tính là 0,375%, phần bù rủi ro kỳ hạn dự tính là 0,625% và lợi nhuận cận biên của NH là 0,25%. Lãi suất cho vay nên xác định nh thế nào, hàng năm khách hàng phải trả bao nhiêu tiền lãi ? 5. Một khách hàng có nhu cầu xin tái gia hạn HMTD 10 tỷđ trong khoảng thời gian 10 tháng. dự tính nguồn thu và chi phí từ khoản vay này nh sau: a. nguồn thu dự tính : - Thu từ lãi cho vay hàng năm: lãi suất cơ sở tổng 1%, 11% - Phí cam kết 1% tính trên HMTD - Phí quản lý TKTG 4,5 trđ - Phí chuyển tiền: 3,5 trđ - Phí cho các dịch vụ đại lý: 8,8 trđ b. Chi phí dự tính: - Chi trả lãi TKTG của KH 9% - Chi phí huy động vốn : 9,75% - Chi phí cho các hoạ động của TK 19 trđ - Chi phí chuyển tiền : 1,3 trđ - chi phí xử lý khoản cho vay 12,4 trđ - chi phí cho việc ghi chép quản lý TK 4,5 trđ Những phân tích tín dụng cho thấy KH sẽ duy trì số d trên TKTG là 2125 trđ cho những hoạt động thờng xuyên hàng năm. Tỷ lệ thu nhập dự tính hàng năm là bao nhiêu nếu nh khách hàng sử dụng toàn bộ HMTD? NH sẽ đa ra quyết định nh thế nào trong điều kiện trên? Nếu bạn từ chối điều kiện này thì với điều kiện nào về thu nhập, chi phí, số d TK bạ sẽ thực hiện cho vay? Các tình huống: a. Hãy xác định mức lãi suất cơ sở hoà vốn trong quan hệ với KH với giả thiết thu nhập và chi phí khác không đổi b. Hãy xác định mức chi phí lãi hoà vốn trong quan hệ với KH với giả thiết lãi suất cơ sở, thu nhập và chi phí khác không đổi c. Việc định giá đối với KH này sẽ thay đổi nh thế nào nếu lãi suất cơ sở giảm từ 11% xuống 9% trong khi chi phí đối với NH không đổi ? d. Bạn có thể đa ra 1 kết luận khác với yêu cầu cho vay này nếu KH đồng ý mở 1 TKTG kỳ hạn với lãi suất 9,25% thay 9% và lãi suất huy động vốn cho khoản vay này tăng từ 9,75% lên 10,65% trong khi lãi suất cơ sở giảm xuống 9,5% ? bạn có đồng ý hay không ? tại sao ? 6. Nhằm thực hiện 1 khoản cho vay 10 tỷđ trong vòng 1 năm đối với 1 trong những khách hàng tốt nhất, NHA đã bán kỳ phiếu NH cho những ngời đầu t tổng trị giá 6 tỷđ, lãi suất hàng năm là 8,755 và vay 4 tỷđ từ thị trờng liên NH với lãi suất 8,4%. Chi phí cho việc quản lý, thẩm định tín dụng và chi phí giám sát TK dự tính là 25 trđ. Phòng phận tích tín dụng yêu cầu 1% phần bù rủi ro và 0,25% lợi nhuận. NH sử dụng phơng pháp định giá tổng hợp chi phí trong trờng hợp này. KH phải chịu 1 mức lãi suất là bao nhiêu ? Các tình huống : a. Giả sử NHA vay toàn bộ 10 tỷ trên thị trờng liên NH với lãi suất 8,4%, lãi suất cho vay xác định theo phơng pháp tổng hợp chi phí là bao nhiêu ? NH phải đối mặt với rủi ro gì khi toàn bộ 10 tỷ đợc huy động trên thị trờng liên NH ? b. Nếu những chi phí liên quan đến việc cho vay tăng lên 35 trđ và KH chỉ chấp nhận lãi suất trần là 10%. Điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập của NH 7. Một KH lớn yêu cầu Nh cho vay 15 tỷ VLĐ để tài trợ cho việc mua hàng dự trữ. NH đa ra mức lãi suất thả nổi kỳ hạn 90 ngày tơng đơng với libor trên thị trờng châu âu kỳ hạn 30 ngày (lãi suất 9,25%/năm) công 0,25%. Tuy nhiên KH muốn một mức lãi suất theo phơng pháp tích 1,025 libor. Nừu NH đồng ý với lãi suất này thì lãi suất cho vay sẽ là bao nhiêu tại ngày hôm nay? So sánh tơng quan với lãi suất cho vay mà NH mong muốn ? yêu cầu này của KH cho thấy lãi suất sẽ thay đổi nh thế nào trong thời gian tới? Giả sử NH đề nghị với KH nh sau : NH sẽ cho vay với lãi suất Libor cộng 1,8% đổi lại Kh phải duy trì trên TK giao dịch số d tối thiểu 250 trđ trong suốt thời gian của khoản vay ? KH có thể đồng ý với đề nghị này không ? Tại sao . trđ Những phân tích tín dụng cho thấy KH sẽ duy trì số d trên TKTG là 21 25 trđ cho những hoạt động thờng xuyên hàng năm. Tỷ lệ thu nhập dự tính hàng năm là bao nhiêu nếu nh khách hàng sử dụng toàn bộ. phí cho việc quản lý, thẩm định tín dụng và chi phí giám sát TK dự tính là 25 trđ. Phòng phận tích tín dụng yêu cầu 1% phần bù rủi ro và 0 ,25 % lợi nhuận. NH sử dụng phơng pháp định giá tổng hợp. rủi ro kỳ hạn dự tính là 0, 625 % và lợi nhuận cận biên của NH là 0 ,25 %. Lãi suất cho vay nên xác định nh thế nào, hàng năm khách hàng phải trả bao nhiêu tiền lãi ? 5. Một khách hàng có nhu cầu