BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ 1. Ngân hàng A yết giá như sau: GBP/USD = 1,8120 - 30 a. khách hàng có thể mua GBP của ngân hàng A với tỷ giá là bao nhiêu? b. ngân hàng A có thể bán USD với tỷ giá nào? 2. Ngân hàng có thể mua THB bằng VND với tỷ giá bao nhiêu nếu tỷ giá thị trường như sau: USD/THB = 41,50 – 42,20 , USD/VND = 15.750 – 60 . 3. Một công ty xuất nhập khẩu Việt Nam nhập khẩu lô hàng từ Đức tính theo giá CIF Sài Gòn 100.000 EUR, nếu bán ngay tại cảng Sài Gòn sẽ thu được 2 tỷ VND. Hỏi nhập lô hàng này công ty lãi/lỗ bao nhiêu? Nếu tỷ giá ở thời điểm này là: EUR/VND = 19.950 – 20.050 4. Tính điểm kỳ hạn và tỷ giá kỳ hạn trong bảng dưới đây. Đồng tiền Lãi suất gởI Lãi suất vay số ngày USD 1.75% 1.85% 360 GBP 5.00% 5.15% 360 EUR 2.0% 2.2% 360 S mua S bán Kỳ hạn Fp mua Fp bán F mua F bán GBP/USD 1.8120 1.8130 90 EUR/USD 1.2610 1.2620 180 USD/EUR 0.7920 0.7930 360 5. Bạn hãy cho một ví dụ về ứng dụng của hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và tính toán lãi lỗ. 6. Bạn hãy cho một ví dụ về nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối và tính toán lãi lỗ. 7. Ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực hiện Swap phục vụ cho khách hàng mình, mua giao ngay GBP và bán kỳ hạn đồng tiền này với số vốn ban đầu bằng 100 triệu EUR. Cho biết : tỷ giá giao ngay GBP/EUR = 1,6150 – 1,6160 Lãi suất EUR : 2.00% - 2.20%, GBP: 5.00% - 5.15% kỳ hạn 6 tháng Hỏi ngân hàng A thu lãi bao nhiêu từ nghiệp vụ này? 8. Tại ngân hàng Citi Bank New York có các mức lãi suất như sau USD: 1.80% - 1.95% 1 EUR: 2.20% - 2.30% Ngân hàng American vay 10 triệu USD từ Citi Bank, rồi dùng số tiền này thực hiện Swap với ngân hàng UK, mua giao ngay và bán kỳ hạn EUR kỳ hạn 1 năm,nếu tỷ giá EUR/USD thực hiện như sau: a. S = 1,2525 và F = 1,2462 b. S = 1,2575 và F = 1,2544 Hỏi ngân hàng American sẽ chọn thực hiện theo tỷ giá nào? Tính lãi/lỗ? 9. Tỷ giá giao ngay của franc Thuỵ sỹ là $0,90 và tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là $0,88. Đồng franc Thuỵ Sỹ được bán với phần bù hoặc chiết khấu bằng bao nhiêu? a. Phần bù 2,22% c. Khoản chiết khấu –2,22% b. Khoản chiết khẩu –9,09% d. phần bù 8,89% 10.Xét một người đang ở vị thế mua hợp đồng kỳ hạn 6 tháng đồng bảng Anh. Tỷ giá kỳ hạn là $1,75, quy mô hợp đồng là 62.500 bảng Anh. Vào ngày đáo hạn hợp đồng tỷ giá giao ngay trên thị trường là $1,65 = ₤1,00. vậy ông ta a. lỗ $625 c. kiếm được $6.250 b. lỗ $6.250 d. lỗ $66.287,88 11.Giả sử Darlene là một nhà đầu cơ mua 10 quyền chọn mua bảng Anh với giá thực hiện $1,50 và ngày hiệu lực vào tháng 3. Tỷ giá giao ngay hiện tại là $1,45. Darlene trả phí quyền chọn $0,01/đơn vị cho quyền chọn mua này. Vào ngày đáo hạn, tỷ giá giao ngay đạt mức $1,53 và Darlene thực hiện quyền chọn. Giả sử 1 quyền chọn là 31.250 đơn vị. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ của Darlene? a.$625 b.$3.125 c.$1.250 d.$6250 e. không câu nào đúng 12.Peter đã mua một quyền chọn mua đồng euro với giá thực hiện $1,06 và phí quyền chọn là $0,01. Tỷ giá giao ngay hiện tại của đồng euro là $1,04. Vào ngày đáo hạn, tỷ giá giao ngay của đồng euro là $1,09. Hãy tính lợi nhuận hoặc khoản lỗ trên một đơn vị của người bán quyền chọn này? a. lỗ $0,02 b. lời $0,02 c. lỗ $0,03 d. lời $0,03 13.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1 EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Người mua quyền chọn bán sẽ hoà vốn ở mức tỷ giá nào? a. 0,82 USD b. 0,80 USD c. 0,78 USD d. 2,00 USD 14.Xét trường hợp bán một quyền chọn bán 100.000 đồng euro. Giá thực hiện là 1 EUR = 0,08 USD và phí quyền chọn là 0,02 USD. Mức lãi tối đa lý thuyết trên vị thế này là bao nhiêu? a. có một giới hạn tăng lên b.78.000 USD c. 80.000 USD d. 2.000 USD 15.Nêu một ví dụ ứng dụng của hợp đồng quyền chọn ngoại hối. 16.Việc sử dụng Hợp đồng quyền chọn ngoại hối ở nước ta hiện nay. 2 . BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ 1. Ngân hàng A yết giá như sau: GBP/USD = 1,8120 - 30 a. khách hàng có thể mua GBP. ví dụ về ứng dụng của hợp đồng ngoại hối kỳ hạn và tính toán lãi lỗ. 6. Bạn hãy cho một ví dụ về nghiệp vụ hoán đổi ngoại hối và tính toán lãi lỗ. 7. Ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực