Ktra 03 7 2024 d10 kiểm Định các khuyết tật

KIEM TRA Câu 1 104 Dựa vào dữ liệu về tiên lương hàng tháng WAGE, đơn vị tính: USD và chỉ số thông minh IQ, đơn vị tính: điểm của một mẫu lớn gồm các sinh viên đã tốt nghiệp trường Đại

KIEM TRA Câu 1 (104)

Dựa vào dữ liệu về tiên lương hàng tháng (WAGE, đơn vị

tính: USD) và chỉ số thông minh (IQ, đơn vị tính: điểm) của

một mẫu lớn gồm các sinh viên đã tốt nghiệp trường Đại học

X được 5 năm, người ta thu được kết quả hồi quy:

Dependent Variable: WAGE

Method: Least Squares

Included observations: 901

Variable Coefficient Std Error t-Statis

C 1024.364 17.46236 58.661

Durbin-Watson stat 0.415645 —Prob(F-statistic)

a) Dựa vào kết quả của các kiêm định sau đây, hãy cho

biết mô hình vi phạm giả thiết nào của phương pháp

OLS với mức ý nghĩa 5%

White Heteroskedasticity Test

của hệ số hồi quy ứng với biến IQ trong mô hình trên hay không? Vì sao?

c) Nêu định nghĩa cho các hiện tượng ở câu a

Câu 2 (103)

Cho kết quả hồi quy với dữ liệu từ quý 1 năm 1990 đến quý 4

Durbin-Watson 0.447401 Prob(F-statistic) 0.0

stat

a)_ Cho kết quả hôi quy sau trên cùng bộ số liệu Nêu nhận xét của bạn về hiện tượng đa cộng tuyến của mô hình hồi quy ban đầu

Durbin-Watson stat 0.143833 Prob(F-statistic) 0

b)_ Đê xuât hướng khăc phục hiện tượng đa cộng tuyên

c)_ Nêu định nghĩa hiện tượng đa cộng tuyến

Câu 3 (100)

a) Kiém dinh Ramsey — Reset Test có cho phép kiểm định

dạng hàm sai theo nghĩa mối quan hệ giữa Y với Xa, X: không

ở dạng tuyến tính như trên mà là một dạng khác chăng hạn

như log — log không? Mục đích của Ramsey — Reset Test là

gì?

b) Khi phân tích tác động của lượng lao động (X2, đơn vị tính:

triệu ngày), lượng vốn sản xuất thực (Xạ, đơn vị tính: triệu

NT$), san lượng nông nghiệp thực (Y, đơn vị tính: triệu NT$)

ở Đài Loan ban đầu người ta dùng mô hình:

Y=f,+ B,X,+P,X,+u

b1) Đọc kết quả của kiểm định:

Ramsey Reset Test

F-statistic 0.915282 Probability 0.4007 Log likelihood ratio 1.836854 Probability 0.3991

b2) Gọi T là biến xu hướng trong giai đoạn điều tra Người ta

thực hiện hồi quy với dữ liệu 33 năm và thu được kết quả:

Dependent Variable: LOG(Y)

Nhận xét gì về dau của các hệ sô hôi quy? Dâu của các hệ sô

hồi quy mẫu và hệ số tương quan giữa các biến giải thích cho

ta dự đoán gì về khuyết tật của mô hình?

Câu 4 (99)

a)_ Nêu các tiêu chuẩn đề chọn lựa mô hình

b) Nêu mục đích của các kiểm định sau: White, Breusch- Godfrey, Jarque-Bera, Redundant Test

c)_ Cho kết quả các mô hình:

Mô hình 1: Y, = 20,7628+ 0,332085.Y,„ với R2 = 0,5477

Mô hình 2: Thêm biến X: vào mô hình 1

Dependent Variable: Y

Included observations: 33

Kí hiệu CT, TN, TS lân lượt là chỉ tiêu, thu nhập và tài sản của

người lao động: KV là biến giả đại diện cho khu vực sống của người lao động, KV = I1 nếu người lao động ở trung tâm thành phó, KV = 0 nếu người lao động ở ngoại thành

Với số liệu điều tra từ 35 người lao động, người ta thực hiện

hồi quy theo 2 mô hình:

Mô hình 1: C7 = Ø + Ø,7TN +w thu được hệ số xác định

RẺ=0,67

Mô hình 2: C7 = ø, +ø,TN +ø,KV +v thu được hệ số xác

định ®ÿ = 0,7

a) Với mức ý nghĩa 5%, theo kiểm định Wald ta có nên

bỏ biến KV ở mô hình 2 không?

b) Hãy cho kết luận về các kiểm định dưới đây ở mô hình 2 với mức ý nghĩa 5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 11.17674 Prob F(2,29) 0.0003

Prob Chi-

Heteroskedasticity Test: White

0,01 Hãy rút ra nhận xét về khuyết tật của mô hình

ban đầu với mức ý nghĩa 5% và hậu quả của nó

người lao động là nam, GT = 0 nếu người lao động là nữ

Với số liệu điều tra được trên §0 người lao động, người ta thực

hiện hồi quy tuyến tính theo 2 mô hình:

Mô hình 1: LUONG = £, + Ø,TN +u thu được hệ số xác

dinh R? = 0,76

M6 hinh 2: LUONG = a@, + a@,TN +a@,GT +v thu duge hệ

số xác dinh R; = 0,8

a) V6i mirc ý nghĩa 5%, theo kiểm định Wald ta có nên

đưa ỚT vào mô hình như trong mô hình 2 không? Cho biết #2 „„(1,77) =3,96

b)_ Nếu cần ước lượng chênh lệch mức lương trung bình của nam và nữ có cùng thâm niên lao động theo mô hình 2 thì làm thế nào?

c)_ Có ý kiến cho rằng những năm đầu làm việc, lương sẽ tăng dần qua các năm nhưng đến một lúc nào đó, lương sẽ giảm qua mỗi năm làm việc và mức tăng của lương sẽ giảm dần khi thâm niên làm việc tăng Hãy

đề xuất mô hình mới phù hợp với ý kiến ấy Kì vọng dấu của các hệ số hồi quy riêng như thế nào thì hợp lý?

Cho biết F 95 (1, 77) = 3,96

Câu 7 (92)

Kí hiệu LS là lợi suât cô phiêu của công ty theo tháng (đơn vị

tính: %), V là vốn chủ sở hữu của công ty (đơn vị tính: trăm tỷ

đồng) Có số liệu mẫu qua 33 tháng

a)_ Hồi quy mô hình tuyến tinh LS theo V có hệ số chặn Hãy nêu kết quả của các kiểm định với mức ý nghĩa 5%?

Heteroskedasticity Test: White

b)_ Có ý kiến cho rằng lợi suất cô phiếu của một công ty

có hiệu ứng tháng giêng, tức là lợi suất cô phiếu vào tháng I thường cao hơn các tháng khác khi có cùng mức vốn Hãy hiệu chỉnh mô hình ở câu a và nêu ý

tưởng đề kiểm định ý kiến này với mức ý nghĩa ø ? e)_ Gọi e là phần dư khi hồi quy LS theo V Người ta tiếp

tục thực hiện hồi quy e: theo e.¡ thu được ước lượng

hệ số góc là 1,248 và sai số chuẩn là 0,025 Mục đích

của việc làm này là gì? Cho kết luận với mức ý nghĩa

Câu 8 (91)

Gọi TR là tổng doanh thu của doanh nghiệp, L là số lao động,

K là vốn đầu tư vào doanh nghiệp Điều tra 32 doanh nghiệp may mặc, người ta thu được các kết quả hồi quy trên 2 mô hình như sau:

Mô hình 1: Hỏi quy TR theo L có hệ số chặn thu được hệ số xác định bằng 0.88

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

b) V6i mirc ý nghĩa 5%, theo kiêm định Wald ta có nên thêm biến K như trong mô hình 2 không?

c) Từ ý tưởng sản lượng của doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn và lao động theo hàm sản xuất Cobb-Douglas, hãy diễn giải dẫn đến mô hình hồi quy tuyến tính tương ứng và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy

Cho biết F, ,;(1,29) = 4,18

Câu 9 (90)

Giá cô phiếu (GIA, đơn vị tính: nghìn đồng/cô phiếu) của 40

công ty thuộc 3 nhóm ngành sản xuất thực phẩm, sản xuất

công nghiệp và xuất khẩu thủy sản phụ thuộc vào các yếu tố

lãi suất (LS, đơn vị tính: %/năm), tỷ giá hối đoái (TG, đơn vị

tính: VND/USĐ) như sau:

Ln(GIA) = 19,3-3,9D1 + 4,5D2 —0,05LS + 1,03Ln(TG) + e

(se) (2,4) (1,1) (1,8) (0,01) (0,01)

trong đó: DI = 1 nếu công ty thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, DI= 0 nếu công ty không thuộc nhóm ngành sản xuất

thực phẩm; D2 = I nếu công ty thuộc nhóm ngành sản xuất

công nghiệp và D2 = 0 nếu công ty không thuộc nhóm ngành

sản xuất công nghiệp

Hệ số xác định R? = 74,7%

a) Hãy giải thích ý nghĩa của hệ số ước lượng của biến LS và

Ln(TG)

b) Có sự khác biệt về giá cổ phiếu của các công ty thuộc 3

nhóm ngành hay không với mức ý nghĩa 5%? Biết nếu thực

hiện hồi quy trên mẫu nói trên nhưng không phân biệt ba

nhóm ngành thì hệ số xác định của mô hình bằng R? = 61,2% Cho biết:

fooss =1,690; to 95-46 =1,665;

đụ (2,35)=3,27

0,025;36

Xét các thông tin của ngân hàng thương mại: NPL (đơn vị tính: %) là tỉ lệ nợ xấu trên tông du ng, LTD (don vi tinh: %)

là tỉ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động, TR là tông tài sản

(đơn vị tính: tỷ đồng), GRO là tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sở

hữu (đơn vị tính: %) Thu thập dữ liệu của các ngân hang, thực

hiện hồi quy NPL theo LTD và In(TR) và GRO thu được hàm

hồi quy mẫu:

NPL = B, + 8,LTD + 8, InTR+ 8,GRO+e

Với mức ý nghĩa 5%, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Cho kết quả kiêm định Ramsey RESET như sau, hãy viết

hàm hồi quy phụ, cho biết ý tưởng và kết luận rút ra từ kiểm

định Ramsey RESET

Ramsey RESET Test Specification: NPL C LTD LOG(TR) GRO

Number of fitted term: |

Value df = Probability t-statistic 0.165484 21 0.8701

ấy của mô hình?

e) Nếu van đề chuyên gia đưa ra ở câu b là đúng, có thể sử dụng mô hình trên để kiêm định tác động của mức tăng trưởng vôn chủ sở hữu đên tỷ lệ nợ xâu trên tông dư nợ hay không?

Nghĩa là mô hình ban đâu không bị thiêu biên có dạng

bình phương của các biến độc lập đã có

b) Mô hình có thê có hiện tượng đa cộng tuyên cao Nếu

mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo thì mô

hình vi phạm giả thiết 4 của phương pháp OLS

Thực hiện hôi quy mỗi biên độc lập theo các biến độc lập

còn lại và tính hệ số xác định của mô hình hồi quy phụ

này

Nếu có hệ số xác định lớn hơn 0,9 thì có thể cho rằng mô

hình có hiện tượng đa cộng tuyến cao

e) Nếu ý kiên của chuyên gia đúng, mô hình có hiện

tượng đa cộng tuyến cao (vì GRO có tương quan tuyến

tính cao với InTR và LTD) Khi đó, có thể xảy ra trường

hợp dấu của hệ số ước lượng ngược với kì vọng Vì

thế không thể sử dụng mô hình đề kiểm định tác động

của mức tăng trưởng vốn chủ sở hữu đến tỷ lệ nợ xấu

trên tông dư nợ

Câu 2 (118)

Goi NPL (đơn vị tính: %) là tỉ lệ nợ xâu trên tông dư nợ, LTD

(đơn vị tính: %) là tỉ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động, TR

là tổng tài sản của các ngân hàng thương mại (đơn vị tính: tỷ đồng) Thu thập đữ liệu của 40 ngân hàng, thực hiện hồi quy

NPL theo LTD và In(TR) thu được hàm hồi quy mẫu:

NPL = B, + ,LTD + ô,InTR+e

Với mức ý nghĩa 5%, hay trả lời các câu hỏi sau:

a) Cac két qua sau đây thể hiện điều gì?

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

b) Với số liệu mau trên, tiếp tục thực hiện hồi quy bình phương phần dư e theo biến độc lập LTD thu được kết

quả sau:

e’ =0,123+1,335LTD+v R? =0,7855

Với kết quả trên, giả thiết nào của phương pháp OLS bị vi

phạm?

c) Hay đề xuất cách khắc phục hiện tượng được nêu ở câu b

Cho biét: F, ;(1,38) = 4,10 ; E; „;(2,38) = 3,24

a) Ho: Mô hình không có tự tương quan

H¡: Mô hình có tự tương quan

P-value > 0,05, chưa có cơ sở bác bỏ Hạ

KL: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình không có tự tương

P-value > 0,05, chưa có cơ sở bác bo Ho

KL: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình định dạng đúng

Vậy mô hình ở câu b là phù hợp nghĩa là mô hình ban

đầu có hiện tượng phương sai của sai số thay đồi

c) Theo kêt quả câu b, mô hình có hiện tượng phương sai

của sai số thay đổi Một cách khắc phục là thực hiện

phương pháp bình phương bé nhất có trọng số với trọng

số là /LTD

Câu 3 (116)

Cho EX 1a tong giá trị xuất khâu, GAP là tổng sản phẩm nông

nghiệp, GIP là tông sản phẩm công nghiệp của Việt Nam (đơn

vị tính: triệu USD) Thực hiện hồi quy với số liệu trong giai

đoạn 1986 — 2010 người ta thu được bảng kết quả:

Prob Chi-

a)_ Hãy nêu kết luận từ kiêm định White với mức ý nghĩa

5%

b)_ Hãy viết mô hình hồi quy phụ và nêu các bước thực

hiện kiểm định White

c)_ Nếu mục đích của phân tích hồi quy là xác định các ước lượng điểm cho các hệ số hồi quy thì kết quả ở

câu a ảnh hưởng như thế nào đến việc phân tích hồi

quy này?

a) * Kiém dinh White:

Ho: Phương sai sai số không đồi

Hi: Phuong sai sai số thay đồi

Vi p-value cua kiêm định White < 5% nên bác bỏ Họ,

chấp nhận H¡

Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có hiện tượng phương sai

sai sô thay đôi

b) Mô hình hôi quy phụ:

u; =a,+a,GAP +a,GIP +a,GAP”

+a,GIP° + a,GAP* GIP + v,

Các bước kiêm định White:

- Ước lượng hàm hồi quy ban đầu thu duge phan du ei

- Ước lượng mô hình hồi quy phụ thu được hệ số xác

dinh R?:

e- =a,+a,GAP +a,GIP + a,GAP’

+a,GIP° + a,GAP* GIP + v,

Xét Ho: @, =A, =A, =a, =a, =0

Hi: @ +a; +aj,+a;+a;, #0

- Nếu nR? > (5) thì bác bỏ giả thiết Ho Mô hình có

hiện tượng phương sai sai số thay đồi

- Nếu nR? < v7 (5) thì chưa đủ cơ sở để bác bỏ Hạ Mô

hình chưa tìm ra dấu hiệu cho thấy mô hình có hiện

tượng phương sai sai số thay đôi

e) Dù mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đôi

nhưng do ước lượng OLS vẫn là ước lượng không chệch

nên nêu mục đích của phân tích hồi quy là xác định các

ước lượng điểm cho các hệ số hồi quy thì kết quả ở câu a

không gây hậu quả đến mô hình

CÂU 4(114)_

Gọi QA là sô lượng xe máy bán được của hãng A, PA là đơn

giá bán xe máy của hãng A, PB là đơn giá bán xe máy của

hãng B

Xét mô hình hồi quy: QA = Ø, + Øđ,PA + Ø6,PB +u

Thực hiện hồi quy phụ thu được kết quả sau:

PB 24.76406 24.86943 0.995764 0.0005

R-squared 0.999643 _ F-statistic 1.636949 Durbin-

Watson stat 0.878599 Prob(F-statistic) 0.000000

c) Hay đề xuất một số cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình

- se( /, ) không quá lớn so với ,

- R? của mô hình cao hơn R? của mô hình hồi quy phụ

- Mục tiêu xây dựng mô hình là đê dự báo chứ không

phải kiểm định

c) Gợi ý: Bỏ bớt biên, sửa lại dạng hàm, tăng kích thước

mẫu, kết hợp các biến độc lập thành một biến duy nhất

Câu 5 (113)

Xét mô hình:

LP= Ø,+ Ø, In(GDP)+ Ø, In(M2,)+u,

trong đó LP, GDP, M2 lần lượt là tỉ lệ lạm phát, tông sản

phẩm quốc nội và cung tiền theo quý

a)_ Giả sử có số liệu qua 34 quý, hồi quy mô hình trên thu được phần dư e Hồi quy e, theo e_, và e,_„ có hệ SỐ chặn thu được thống kê F trong kiêm định sự phù hợp cua ham héi quy bang 5,538 va p-value = 0,025 Có thể kết luận gì về khuyết tật của mô hình trên với mức

ý nghĩa 5%

b)_ Hãy dự đoán một số nguyên nhân làm cho mô hình có

khuyết tật đã được đề cập ở câu a

c) Cé thé bé sung biến trễ của biến lạm phát vào làm

biến độc lập trong mô hình và dùng kiểm định Durbin

— Watson đề kiêm định khuyét tật đã đề cập ở câu a

được không? Tại sao?