Xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu quản lý tài sản – nợ tại ngân hàng bidv

Vì vậy, để nâng cao chất lượng quản lý Tài sản – Nợ các ngân hàng cần nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để có những thay đổi cơ bản từ việc hoàn thiện mô hình tổ chức, công nghệ, cơ chế

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN - NỢ TẠI NGÂN HÀNG BIDV

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

22A4040025 K22HTTTA

2019 – 2023 CHÍNH QUY

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN - NỢ TẠI NGÂN HÀNG BIDV

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

22A4040025 K22HTTTA

2019 – 2023 CHÍNH QUY

HÀ NỘI - 2023

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp "XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ TẠI NGÂN HÀNG BIDV " là công trình nghiên cứu cá nhân của tôi dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn Tôi đã thực hiện khóa luận một cách trung thực, chính xác và có nguồn gốc rõ ràng Tôi đã ghi rõ các tài liệu tham khảo và trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận

Tác giả khóa luận

Trịnh Thị Quỳnh

LỜI CÁM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân hàng đã tạo điều kiện cho em được học tập và nghiên cứu trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Bùi Thị Hồng Nhung, người đã hướng dẫn và động viên em không ngừng trong quá trình thực hiện đề tài

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị và bạn bè đã giúp đỡ em trong việc thu thập dữ liệu, phân tích kết quả và hoàn thiện bài luận Nhờ có sự hỗ trợ và góp ý của các anh chị và bạn bè mà em đã có thể hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình đã luôn yêu thương, quan tâm và động viên em trong suốt quá trình học tập và làm khóa luận Gia đình là nguồn động lực lớn nhất giúp

em vượt qua những khó khăn và thử thách để hoàn thành mục tiêu của mình

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu của đề tài 2

3 Đối tượng và phạm vi 2

4 Kết cấu nội dung khóa luận 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ 3

1.1 Giới thiệu về ngân hàng BIDV 3

1.2 Giới thiệu bài toán quản lý Tài sản – Nợ 3

1.3 Cơ sở lý thuyết quản lý Tài sản – Nợ 4

1.3.1 Các khái niệm về quản lý Tài sản – Nợ 4

1.3.2 Mục đích quản lý Tài sản – Nợ 6

1.3.3 Phạm vi quản lý Tài sản – Nợ 7

1.3.4 Cách thức tổ chức quản lý Tài sản – Nợ 7

1.3.5 Công cụ thực hiện quản lý Tài sản – Nợ 9

1.4 Thực trạng quản lý Tài sản – Nợ tại BIDV 10

1.4.1 Chính sách quản lý Tài sản – Nợ tại BIDV 10

1.4.2 Tổ chức bộ máy quản lý Tài sản – Nợ 10

1.4.3 Các hạn chế trong bài toán quản lý Tài sản – Nợ 11

1.5 Các giải pháp quản lý Tài sản – Nợ 12

1.6 Giải pháp xây dựng kho dữ liệu 12

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU 14 2.1 Cơ sở lý thuyết xây dựng kho dữ liệu 14

2.1.1 Khái niệm kho dữ liệu 14

2.1.3 Các mô hình kho dữ liệu 16

2.1.4 Xu hướng kho dữ liệu trong tương lai 18

2.2 Cơ sở lý thuyết tích hợp dữ liệu 19

2.2.1 Khái niệm tích hợp dữ liệu 19

2.2.2 Vai trò của tích hợp dữ liệu trong quản lý Tài sản – Nợ 20

2.2.3 Công cụ tích hợp dữ liệu 20

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ 25

3.1 Quy trình xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ 25

3.2 Các loại Tài sản – Nợ cần quản lý và các nguồn dữ liệu liên quan 25

3.2.1 Các loại Tài sản – Nợ cần quản lý 25

3.2.2 Các nguồn dữ liệu liên quan 26

3.3 Xây dựng kho dữ liệu 28

3.3.1 Kiến trúc kho dữ liệu Tài sản – Nợ 28

3.3.2 Cấu trúc các bảng đích 28

3.4 Tích hợp dữ liệu 46

3.4.1 Công cụ sử dụng 46

3.4.2 Triển khai 46

3.4.3 Kiểm thử 53

KẾT LUẬN 55

1 Kết quả đạt được 55

2 Khó khăn hạn chế 55

3 Phương hướng phát triển 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

PHỤ LỤC 59

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Management BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư

và Phát triển Việt Nam

Bank of Investment and Development of

Vietnam NHTM Ngân hàng Thương mại

CNTT Công nghệ thông tin

Load

Architecture CDC Ghi lại dữ liệu đã thay đổi Change Data Capture

CSDL Cơ sở dữ liệu

VDA Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam Vietnam Digital Awards

systems

Information Systems

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách bảng nguồn DB2 27

Bảng 2: Danh sách bảng nguồn Netezza 28

Bảng 3: Cấu trúc bảng FixedInstrument 28

Bảng 4: Cấu trúc bảng FloatInstrument 59

Bảng 5: Cấu trúc bảng NonMaturingInstruments 80

DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Mô hình tổ chức quản lý Tài sản – Nợ 8

Hình 2: Sơ đồ bộ máy quản lý BIDV (BIDV, 2023) 11

Hình 3: Minh họa mô hình kiến trúc kho dữ liệu ngân hàng (Nichols, 2022) 15

Hình 4: Mô hình chòm sao 16

Hình 5: Mô hình bông tuyết 17

Hình 6: Mô hình kết hợp 18

Hình 7: Quy trình ETL 19

Hình 8: Kiến trúc DataStage (BAC, 2022) 21

Hình 9: Kiến trúc thành phần của Oracle Data Intergrator 23

Hình 10: Quy trình xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ 25

Hình 11: Kiến trúc kho dữ liệu 28

Hình 12: Kết quả chạy script lấy dữ liệu từ bảng nguồn 47

Hình 13: Truy cập vào DataStage 48

Hình 14: Tạo Job mới 48

Hình 15: Lựa chọn cơ sở dữ liệu, công cụ biến đổi và luồng đi dữ liệu 49

Hình 16: Thiết kế Job 49

Hình 17: Kết nối nguồn dữ liệu 1 50

Hình 18: Kết nối nguồn dữ liệu 2 50

Hình 19: Cài đặt liên kết bảng 51

Hình 20: Lựa chọn kiểu Join 51

Hình 21: Kết nối các trường liên kết các bảng 52

Hình 22: Biến đổi dữ liệu 52

Hình 23: Kết quả ETL 53

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Chuyển đổi số đã thay đổi thói quen thanh toán cũng như việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân Điều này đã tạo động lực to lớn thúc đẩy ngành tài chính – ngân hàng ngày một phát triển mạnh mẽ Về bản chất các ngân hàng tạo ra lợi nhuận từ khoản chênh lệch lãi suất giữa các khoản vay với các khoản tiền gửi và dựa trên việc cung cấp các dịch vụ tài chính cũng như tiếp nhận các rủi ro tài chính có thể phát sinh khi giao dịch với khách hàng Trong một vài trường hợp, rủi ro tài chính từ hoạt động huy động vốn và cho vay có thể bù trừ cho nhau nhưng không thể bù trừ hoàn toàn Việc ngân hàng huy động nhiều hơn khả năng sử dụng vốn dẫn đến chi phí của hoạt động này không được tối ưu, bên cạnh đó cũng tạo rủi ro khi thay đổi lãi suất làm giảm lợi nhuận của ngân hàng Ngược lại, việc huy động vốn ít hơn khả năng sử dụng sẽ gây ra rủi ro

về thanh khoản của ngân hàng, nó không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh lời mà còn ảnh hưởng đến đánh giá của cơ quan quản lý và nhà đầu tư về khả năng kinh doanh của ngân hàng

Với thị trường tài chính liên tục biến động và phát triển như vũ bão, nhu cầu về các sản phẩm tài chính – ngân hàng cũng ngày càng đa dạng, đồng thời khiến cho các rủi ro tài chính phát sinh từ chênh lệch về lãi suất, kỳ hạn, tỉ giá,… trong các hoạt động ngân hàng ngày một rõ rệt vì thế chúng cần được đo lường, theo dõi và quản lý chặt chẽ hơn Do đó, nghiệp vụ quản lý Tài sản – Nợ với vai trò kiểm soát và sử dụng dòng tiền

là công tác vô cùng quan trọng trong việc quản lý rủi ro của ngân hàng Tuy phương thức quản lý Tài sản – Nợ tại các ngân hàng đã được hình thành một cách bài bản nhưng

về cơ bản vẫn đang được thực hiện một cách thụ động, các dữ liệu vẫn được lưu trữ phân tán gây hạn chế lớn cho việc thiết lập các báo cáo liên quan hay theo dõi các điểm

dữ liệu quan trọng theo thời gian (Hạnh & Trung, 2021) Vì vậy, để nâng cao chất lượng quản lý Tài sản – Nợ các ngân hàng cần nghiên cứu ứng dụng các giải pháp để có những thay đổi cơ bản từ việc hoàn thiện mô hình tổ chức, công nghệ, cơ chế chính sách,… Cụ thể là việc tập trung dữ liệu phục vụ quản lý Tài sản – Nợ vào một kho dữ liệu được thiết kế chuyên biệt, giống như việc xây dựng các kho dữ liệu phục vụ quản lý khách hàng, quản lý hồ sơ tín dụng…

Đặc biệt, các công nghệ về kho dữ liệu với vai trò lưu trữ, quản trị và phân tích dữ liệu càng cần thiết hơn khi các dữ liệu phát sinh ngày càng nhiều trong quá trình kinh doanh Kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ này không chỉ nhằm mục đích thống kê hay phân tích mà còn cung cấp một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính, sử dụng vốn của ngân hàng giúp các nhà quản lý đưa ra những chính sách cần thiết, các quyết định sáng suốt để điều hành và phát triển công việc kinh doanh

Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý Tài sản – Nợ (ALM) cũng như

liệu và tích hợp dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ tại ngân hàng BIDV” để nghiên cứu

cho khóa luận

2 Mục tiêu của đề tài

- Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản lý Tài sản – Nợ và tìm hiểu thực trạng quản lý Tài sản – Nợ tại ngân hàng BIDV

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu

- Xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ

3 Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề cơ bản về quản lý Tài sản – Nợ và thực trạng quản lý Tài sản – Nợ tại ngân hàng BIDV và giải pháp xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu ALM

- Phạm vi nghiên cứu: Các số liệu và chất lượng quản lý Tài sản – Nợ tại ngân hàng BIDV giai đoạn 2020 – 2022

4 Kết cấu nội dung khóa luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu khóa luận gồm 3 chương sau:

- Chương 1: Tổng quan về bài toán quản lý Tài sản – Nợ

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết thực hiện đề tài

- Chương 3: Xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ 1.1 Giới thiệu về ngân hàng BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là ngân hàng thương mại lâu đời nhất tại Việt Nam với hơn 65 năm hình thành và phát triển Hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư tài chính, nắm giữ số tài sản hơn 2,1 triệu tỉ đồng (2022)

Ban đầu BIDV được thành lập với tên gọi “Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam” 1981) với nhiệm nhiệm vụ cấp phát, quản lý toàn bộ số vốn do NHNN cấp dành cho đầu

(1957-tư, kiến thiết cơ bản phục công cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ Theo dòng lịch sử BIDV không còn hoạt động theo hệ thống tài khóa ngân sách cấp phát như thời bao cấp mà chuyển sang hệ thống tài chính – ngân hàng với các hoạt động tín dụng phục vụ phát triển kinh

tế Từ năm 2012 BIDV đã được cổ phần hóa trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tuy nhiên cổ đông NHNN vẫn chiếm quyền chi phối và được coi là một trong những Big

4 của Việt Nam

Với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành ngân hàng có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, BIDV đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên hành trình chuyển đổi số Đồng thời, BIDV đã triển khai các chương trình truyền thông, đào tạo về sản phẩm số dành cho doanh nghiệp với nhiều hình thức mới mẻ, dễ tiếp cận để lan tỏa các giải pháp của BIDV tới khách hàng, từ đó thực hiện được các mục tiêu của BIDV về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Cho đến nay, với vai trò là một trong những ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, BIDV đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong hoạt động chuyển đổi số

và được vinh danh với các giải thưởng danh giá như Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á 2022, Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp từ 2018-2022; Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2021, 2022 Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2022… (Bộ Công thương Việt Nam, 2022)

1.2 Giới thiệu bài toán quản lý Tài sản – Nợ

Về cốt lõi, quản lý Tài sản – Nợ là một cách để các tổ chức tài chính giải quyết các rủi ro do sự bất cân xứng giữa tài sản và nợ phải trả Thông thường sự bất cân xứng ấy

là kết quả của những thay đổi về bối cảnh tài chính, chẳng hạn như thay đổi lãi suất hoặc yêu cầu thanh khoản (Hảo, 2015)

Một hệ thống quản lý Tài sản – Nợ đầy đủ tập trung vào sự ổn định và lợi nhuận dài hạn bằng cách duy trì các yêu cầu về thanh khoản, quản lý chất lượng tín dụng và đảm bảo ngân hàng có đủ vốn để hoạt động Không giống như các phương thức quản lý

giám sát toàn bộ bảng cân đối kế toán của tổ chức, nó đảm bảo rằng các tài sản được đầu tư một cách tối ưu nhất và các khoản nợ được giảm xuống trong dài hạn (Hảo, 2015) Theo truyền thống, các tổ chức tài chính quản lý rủi ro một cách riêng biệt dựa trên các loại rủi ro liên quan như rủi ro thanh toán, rủi ro nguồn vốn, rủi ro tiền tệ… Tuy nhiên với sự phát triển của bối cảnh tài chính biến động hiện nay nó được coi là lạc hậu, lỗi thời Thực tế quản lý Tài sản – Nợ tập trung vào quản lý tài sản và giảm thiểu rủi ro

ở cấp độ vĩ mô nhằm giải quyết các lĩnh vực như thị trường, thanh khoản và rủi ro tín dụng Không giống như các hoạt động quản lý rủi ro truyền thống, quản lý Tài sản – Nợ

là một quy trình liên tục, theo dõi liên tục các rủi ro để đảm bảo rằng một tổ chức nằm trong khả năng chịu đựng rủi ro và tuân thủ các khuôn khổ pháp lý Việc áp dụng quản

lý Tài sản – Nợ mở rộng trên toàn ngành tài chính và có thể được tìm thấy trong các tổ chức như ngân hàng, các tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm

Việc triển khai ALM có thể mang lại lợi ích cho nhiều tổ chức vì nó giúp họ quản

lý các khoản nợ của mình một cách chiến lược và có sự chuẩn bị tốt hơn cho những bất

ổn trong tương lai Sử dụng ALM cho phép ngân hàng nhận diện và định lượng các rủi

ro hiện có trên bảng cân đối kế toán của mình và giảm thiểu rủi ro do sự không cân đối giữa tài sản và nợ phải trả Từ đó giúp cho ngân hàng có thể đạt được hiệu quả và lợi nhuận cao hơn trong hoạt động kinh doanh

Ngoài ra quản lý Tài sản – Nợ còn là một chiến lược dài hạn liên quan đến các dự báo và bộ dữ liệu hướng tới tương lai cần được chuyển đổi để có thể định lượng được bằng các phương pháp toán học Để làm được điều này trước tiên dữ liệu cần phải được tích hợp tại kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ Khả năng tập trung dữ liệu nhanh chóng

từ nhiều nguồn của kho dữ liệu có thể tăng tốc độ phân tích của ngân hàng, cho phép các nhà quản lý rút ra những kinh nghiệm sâu sắc một cách hiệu quả, nhanh chóng và đưa ra quyết định kịp thời để giảm thiểu rủi ro Quá trình tích hợp dữ liệu vào kho còn giúp cải thiện hiệu quả quản lý và sử dụng dữ liệu đồng thời đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu

1.3 Cơ sở lý thuyết quản lý Tài sản – Nợ

1.3.1 Các khái niệm về quản lý Tài sản – Nợ

1.3.1.1 Tài sản

Tài sản (hay Tài sản Có) là giá trị tiền tệ của các tài sản mà ngân hàng có quyền

sở hữu (gồm các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt) một cách hợp pháp, chúng là kết quả của các hoạt động kinh doanh trước đó, hiện đang được sử dụng cho những mục đích khác nhau nhằm mang lại thu nhập cho ngân hàng tính đến thời điểm nhất định Nói cách khác, tài sản là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân hàng và được hình thành

từ các nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt động (Hảo, 2015)

Cấu trúc của tài sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản lý vì vậy ta cùng xem xét các thành phần của tài sản:

- Ngân quỹ: Là loại tài sản có tính thanh khoản cao mà ngân hàng phải duy trì để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại các ngân hàng khác và các khoản dự trữ bắt buộc (Hảo, 2015)

- Các khoản đầu tư: gồm các công cụ thị trường tiền tệ như trái phiếu ngắn hạn của các công ty với thời hạn dưới 1 năm, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dưới 1 năm với lợi tức và rủi ro thấp còn các công cụ thị trường vốn như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu dài hạn của các công ty, công trái… có lợi tức cao đồng thời rủi ro cũng cao

- Các khoản cho vay: là khoản mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho ngân hàng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro và được cấu thành bởi nhiều loại hình như tín dụng trực tiếp, tín dụng gián tiếp, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng,…

- Các loại tài sản khác: tài sản cố định, các khoản phải thu…

Thành phần của nợ bao gồm:

- Các tài khoản giao dịch: là những tài khoản được mở nhằm mục đích thanh toán điện tử, đây là loại tiền gửi không ổn định nên ngân hàng không phải trả lãi suất cao và thường dùng để dự trữ và một phần cho vay ngắn hạn Các tài khoản này là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và tài khoản vãng lai

- Các tài khoản phi giao dịch: là các tài khoản tiền gửi định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm Đây là loại tiền gửi ổn định nên ngân hàng thường sử dụng để cho vay trong trung và dài hạn, khách hàng sẽ được hưởng mức lợi tức với lãi suất cao hơn

so với tiền gửi không kỳ hạn

- Vốn vay trên thị trường tiền tệ: các ngân hàng có thể vay và cho vay lẫn nhau thông qua thị trường liên ngân hàng; vay ngân hàng Trung ương; phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu hay trái phiếu ngân hàng

- Bán và chứng khoán hóa các khoản cho vay: Chứng khoán hóa các khoản cho vay là một phương pháp huy động vốn và hạn chế rủi ro đơn giản của ngân hàng, giúp ngân hàng thay đổi một tài sản thành nguồn vốn cho mình Nó đòi hỏi ngân hàng phải dành riêng một nhóm các tài sản sinh lời và bán ra thị trường các chứng khoán được phát hành trên những tài sản đó Về bản chất, các khoản cho vay của ngân hàng đã được

đã bỏ ra để có các tài sản đó và sử dụng nguồn vốn này vào việc tạo ra những tài sản mới hoặc để trang trải các chi phí hoạt động

- Vốn chiếm dụng: Trong quá trình hoạt động có một loại vốn mà các ngân hàng

có thể tạm thời sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng Đó là các loại tiền gửi nghĩa vụ của khách hàng trong quá trình tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt như tiền gửi ký quỹ để bảo chi séc, mở thư tín dụng, bảo lãnh…

1.3.1.3 Quản lý Tài sản – Nợ

Quản lý tài sản (Tài sản Có) là việc quản lý các danh mục sử dụng vốn của ngân hàng nhằm tạo một cơ cấu tài sản thích hợp bao gồm: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư và các tài sản khác đảm bảo ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn, có lãi và gia tăng giá trị của ngân hàng trên thị trường

Quản lý nợ (Tài sản Nợ) là quản trị nguồn vốn phải trả cho ngân hàng nhằm đảm bảo cho ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thanh khoản với chi phí thấp nhất

Như vậy có thể hiểu quản lý Tài sản – Nợ vận hành như một cơ chế để xử lý rủi ro ngân hàng phát sinh do sự mất cân đối giữa Tài sản và Nợ bởi thanh khoản hoặc biến động lãi suất thị trường Đây là một quá trình tích hợp giữa quản trị rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản; lập ngân sách và lập kế hoạch chiến lược trong toàn ngân hàng; xây dựng các chiến lược năng động trong tương lai, đảm bảo cân đối giữa rủi ro và khả năng sinh lời (Yến, 2015)

- Đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng từ

đó hướng tới mục tiêu tối đa hóa hoặc ít nhất là ổn định thu nhập từ lãi suất hay chênh lệch giữa thu từ lãi vay và chi phí trả lãi, tối đa hóa hoặc ít nhất là bảo vệ giá trị tài sản của ngân hàng với mức rủi ro hợp lý

- Các khoản mục của tài sản luôn đi kèm với các rủi ro Mục đích của việc quản lý tài sản là quản lý chặt chẽ các loại rủi ro đi kèm cùng với các khoản mục của tài sản có nhằm tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn, có lãi và gia tăng giá trị ngân hàng trên thị trường

và nợ nhạy cảm với lãi suất Những thay đổi về lãi suất cũng ảnh hưởng đến giá trị tiềm

ẩn của tài sản và nợ bởi lãi suất thay đổi sẽ dẫn tới thay đổi giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai thu được từ các tài sản đó, qua đó ảnh hưởng tới giá trị vốn cổ phần của ngân hàng Việc quản lý rủi ro lãi suất nhằm bảo đảm biên độ lãi suất thích hợp để có thể bù đắp chi phí vốn của các bộ phận hoạt động đồng thời bảo đảm khoảng dao động này nằm trong mức cho phép (Phong, 2012)

- Rủi ro thanh khoản: là khả năng xảy ra tổn thất khi ngân hàng không có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình, là một rủi ro thường trực và quan trọng hàng đầu đối với sự tồn tại, phát triển của ngân hàng Rủi ro thanh khoản có thể làm giảm thu nhập, uy tín của ngân hàng, lớn hơn có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán Rủi ro thanh khoản có thể xuất phát từ những nguyên nhân như có quá nhiều nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất; niềm tin của khách hàng suy giảm; mất cân đối về thời hạn giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn; khách hàng rút tiền ồ ạt, tức thời; hoặc yêu cầu thực hiện các cam kết tín dụng của ngân hàng… Một ngân hàng có dự trữ tài sản thanh khoản thấp hay tỷ trọng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất thị trường cao thường có mức độ rủi ro thanh khoản cao Ngoài ra, một ngân hàng gia tăng nhanh chóng về tổng tài sản mà không đi đôi với nguồn vốn có kỳ hạn phù hợp cũng có thể phải đối mặt với rủi ro thanh khoản cao hơn (Hạnh & Sao, 2021)

1.3.4 Cách thức tổ chức quản lý Tài sản – Nợ

Việc xây dựng tổ chức quản lý Tài sản – Nợ được dựa trên hai công việc chính đó

là xây dựng mô hình tổ chức và các chính sách quản lý Tài sản – Nợ

1.3.4.1 Mô hình tổ chức quản lý Tài sản – Nợ

Mỗi ngân hàng lựa chọn mô hình tổ chức quản lý Tài sản – Nợ khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động của từng ngân hàng

Mô hình tổ chức quản lý Tài sản – Nợ trong ngân hàng là một khung tham chiếu

để giúp ngân hàng cân đối giữa việc tăng trưởng tài sản và kiểm soát nợ xấu Mô hình này bao gồm các bước sau (Hình 1):

Hình 1: Mô hình tổ chức quản lý Tài sản – Nợ

- Xác định mục tiêu và chiến lược quản lý Tài sản – Nợ của ngân hàng, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và nhu cầu của khách hàng

- Phân tích và đánh giá hiệu quả quản lý Tài sản – Nợ hiện tại của ngân hàng, bao gồm các chỉ tiêu về lợi nhuận, rủi ro, hiệu quả hoạt động và uy tín

- Xây dựng kế hoạch hành động cải tiến quản lý Tài sản – Nợ của ngân hàng, bao gồm các biện pháp về chính sách tín dụng, định giá tài sản, dự phòng rủi ro, thu hồi nợ

và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường

Một số nội dung cơ bản của chính sách quản lý Tài sản – Nợ trong ngân hàng là (Hạnh T H., 2015):

- Xác định các loại Tài sản – Nợ theo tính chất, mức độ rủi ro và khả năng thu hồi của chúng Các loại Tài sản – Nợ thường gồm: tiền gửi, khoản vay, đầu tư tài chính, bất động sản và các tài sản khác

- Phân loại các Tài sản – Nợ theo các nhóm rủi ro khác nhau dựa trên các tiêu chí như: thời hạn thanh toán, mức độ bảo đảm, khả năng hoàn trả của khách hàng và tình hình kinh doanh của khách hàng Các nhóm rủi ro thường gồm: bình thường, cần chú ý,

có vấn đề, có khả năng mất vốn và mất vốn

- Đánh giá các Tài sản – Nợ theo giá trị hiện tại và giá trị thị trường của chúng Giá trị hiện tại là giá trị mà ngân hàng có thể thu được từ việc thanh lý hoặc bán các Tài sản – Nợ Giá trị thị trường là giá trị mà ngân hàng có thể bán được các Tài sản – Nợ trên thị trường

- Dự phòng các Tài sản – Nợ theo mức độ rủi ro của chúng Dự phòng là số tiền

mà ngân hàng phải dành ra để bù đắp cho sự giảm giá trị hoặc mất vốn của các Tài sản – Nợ Mức dự phòng phải phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà nước và phản ánh đúng tình hình thực tế của ngân hàng

- Xử lý và giải quyết các Tài sản – Nợ theo các biện pháp hợp lý và hiệu quả Các biện pháp có thể gồm: tái cơ cấu khoản vay, chuyển nhượng khoản vay, thanh lý hoặc bán các Tài sản – Nợ, khởi kiện hoặc xin xóa nợ Ngân hàng phải tuân thủ các quy định pháp luật và hợp đồng liên quan khi xử lý và giải quyết các Tài sản – Nợ

Chính sách quản lý Tài sản – Nợ trong ngân hàng là một công việc liên tục và đòi hỏi sự cập nhật, điều chỉnh và kiểm soát chặt chẽ từ phía ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan

1.3.5 Công cụ thực hiện quản lý Tài sản – Nợ

Để thực hiện quản lý Tài sản – Nợ ngân hàng sử dụng các công cụ đắc lực là hệ thống thông tin quản lý trong ngân hàng cùng với đó là các báo cáo liên quan

1.3.5.1 Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là hệ thống phục vụ các chức năng lập kế hoạch, giám sát và ra quyết định ở cấp quản lý, cung cấp thông tin cho việc quản lý ngân hàng

Hệ thống thông tin quản lý tổng hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin xử lý giao dịch (TPS) nhằm cho phép các nhà quản lý kiểm soát và điều hành hoạt động của ngân hàng MIS cũng cung cấp các báo cáo đặc biệt trên cơ sở đã được lập kế hoạch (Yến, 2015) Bên cạnh đó MIS tạo ra các báo cáo thường xuyên hay theo yêu cầu dưới dạng tổng hợp

về hiệu quả hoạt động của các chi nhánh/các bộ phận trong nội bộ ngân hàng, hoặc hiệu quả giao dịch của từng đối tượng khách hàng, là công cụ hiệu quả cho thực hiện quản lý Tài sản – Nợ

Việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa thời gian quản lý hoạt động kinh doanh; hỗ trợ ra các quyết định một cách nhanh chóng; tăng cơ hội kinh doanh; chuẩn hóa được các quy trình trong hoạt động kinh doanh từ quy trình tín dụng, quy trình huy động vốn, quy trình quản lý rủi ro, quy trình ALM ; kiểm soát được tài chính và các dòng tiền vào, ra; sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả hơn Đây là công cụ nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động ALM của ngân hàng

1.3.5.2 Các báo cáo quản lý Tài sản – Nợ

Hệ thống báo cáo quản lý Tài sản – Nợ tại ngân hàng bao gồm các loại báo cáo sau đây:

(1) Báo cáo thay đổi luật hoặc qui định mới có ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng

(2) Báo cáo những biến động quan trọng trong hoạt động kinh doanh

(3) Báo cáo các thông tin kinh tế, thông tin luật pháp (chỉ số tiêu dùng, cán cân thương mại, tăng trưởng GDP, các chính sách và ảnh hưởng của các chính sách, phản hồi của thị trường về chính sách đó )

(4) Dự báo về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ và giá vàng

(5) Báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài sản; Báo cáo lỗ lãi và các chỉ tiêu về lợi nhuận, vốn; Báo cáo dòng tiền ra tối đa (MCO), Báo cáo cấu trúc thành phần Tài sản –

Nợ và các chỉ tiêu về thanh khoản so với hạn mức đặt ra; Báo cáo tình hình đầu tư của ngân hàng (nếu có)

(6) Báo cáo trạng thái rủi ro của ngân hàng: Phân tích Gap; Giá trị chịu rủi ro (VAR); Báo cáo rủi ro FX; Báo cáo rủi ro thị trường cổ phiếu

(7) Báo cáo tình hình kinh doanh

(8) Báo cáo tình hình khách hàng lớn

(9) Báo cáo nguồn vốn bổ sung

(10) Báo cáo khả năng vay vốn trên thị trường

(11) Báo cáo kiểm tra sức căng trong trường hợp NHTM gặp khủng hoảng và thị trường gặp khủng hoảng

1.4 Thực trạng quản lý Tài sản – Nợ tại BIDV

1.4.1 Chính sách quản lý Tài sản – Nợ tại BIDV

BIDV đã có chính sách quản lý Tài sản – Nợ tập trung chủ yếu vào việc quản lý định lượng rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất trong toàn ngân hàng với những nội dung chính bao gồm:

- Đo lường giám sát rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất, hoạch định các mục tiêu doanh số hoạt động, xác lập các giới hạn rủi ro lãi suất

- Huy động vốn và kiểm soát các giới hạn trong bảng cân đối tài sản, kiểm soát các giới hạn về thanh khoản, xây dựng chính sách huy động vốn và xác định tỉ lệ an toàn vốn và khả năng thanh toán

- Các chương trình phòng ngừa rủi ro cho cả rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất

- Đáp ứng yêu cầu dự trữ tối thiểu và các yêu cầu theo quy định của pháp luật liên quan đến trạng thái tiền mặt

1.4.2 Tổ chức bộ máy quản lý Tài sản – Nợ

Để thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình, BIDV đã xây dựng một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với quy mô và chiến lược phát triển của ngân hàng (Hình 2)

Hình 2: Sơ đồ bộ máy quản lý BIDV (BIDV, 2023)

Nhằm thực hiện hoạt động ALM hiệu quả, tránh chồng chéo giữa các bộn phận trong hoạt động quản lý và vận hành tác nghiệp, BIDV đã thành lập Ủy ban Tài sản –

Nợ (ALCO) để giám sát và quản lý toàn diện các loại rủi ro trong kinh doanh

Bộ máy quản lý Tài sản – Nợ của BIDV được xây dựng theo mô hình phân cấp và liên kết giữa các cấp, nhằm đảm bảo sự minh bạch, kiểm soát và hiệu quả trong việc quản lý Tài sản – Nợ của Ngân hàng Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của BIDV trong thời gian qua

BIDV đã căn cứ vào cân đối vốn kinh doanh của mình, cân đối vốn trên thị trướng

và xu hướng lãi suất trên thị trường, thông tin từ các ngân hàng lớn và đối tác, thông tin

từ NHNN… dự báo diễn biến lãi suất trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp Bên cạnh đó BIDV sử dụng phương pháp chỉ số thanh khoản kết hợp với lập báo cáo cung cầu thanh khoản để đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng trong quản

lý thanh khoản định kỳ

1.4.3 Các hạn chế trong bài toán quản lý Tài sản – Nợ

Công nghệ quản lý Tài sản - Nợ là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển tài sản, giảm thiểu nợ xấu và

- Hệ thống công nghệ thông tin không đồng bộ, không tương thích với các hệ thống khác của ngân hàng và của các cơ quan liên quan

- Các chi nhánh và phòng giao dịch còn thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cao

về công nghệ thông tin và quản lý Tài sản - Nợ

- Chưa có các tiêu chuẩn, quy trình và quy chế rõ ràng về việc sử dụng công nghệ quản lý Tài sản - Nợ, gây ra sự thiếu nhất quán, khó kiểm soát và đánh giá kết quả

- Chưa có các giải pháp phù hợp để khai thác và phân tích dữ liệu về Tài sản - Nợ, tạo ra các báo cáo chính xác, kịp thời và hữu ích cho việc ra quyết định

1.5 Các giải pháp quản lý Tài sản – Nợ

Để khắc phục những hạn chế trên, BIDV cần có một chiến lược toàn diện và hiệu quả để cải thiện công nghệ quản lý Tài sản - Nợ, bao gồm các giải pháp như:

- Đầu tư nâng cấp và đồng bộ hóa hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực quản lý Tài sản - Nợ

- Đào tạo và bổ sung nhân lực có chất lượng cao về công nghệ thông tin và quản

lý Tài sản - Nợ, tăng cường sự hỗ trợ và giao lưu giữa các bộ phận liên quan

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy trình và quy chế về việc sử dụng công nghệ quản lý Tài sản - Nợ, tăng cường sự giám sát và kiểm tra định kỳ

- Phát triển và ứng dụng các giải pháp lưu trữ, khai thác và phân tích dữ liệu về Tài sản - Nợ, tạo ra các báo cáo có giá trị cho việc ra quyết định

- Xây dựng kho dữ liệu cho các nghiệp vụ quản lý

Việc cải thiện công nghệ quản lý Tài sản - Nợ sẽ giúp BIDV tăng cường khả năng cạnh tranh, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu suất hoạt động

1.6 Giải pháp xây dựng kho dữ liệu

Với xu hướng công nghệ về phân tích, quản lý dữ liệu hiện nay các ngân hàng thường tiến tới việc xây dựng kho dữ liệu Kho dữ liệu là một hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau Kho dữ liệu có thể giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao trải nghiệm khách hàng Dưới đây là một số trường hợp sử dụng kho dữ liệu trong ngân hàng (Sargo, 2022):

- Phân tích hành vi khách hàng: Kho dữ liệu cho phép ngân hàng thu thập và phân tích dữ liệu về hành vi, nhu cầu và sở thích của khách hàng từ nhiều kênh giao dịch như website, ứng dụng di động, ATM, chi nhánh Từ đó, ngân hàng có thể đưa ra các gợi ý sản phẩm và dịch vụ phù hợp, tăng tỷ lệ chuyển đổi và duy trì sự gắn kết của khách hàng

- Quản lý rủi ro tín dụng: Kho dữ liệu giúp ngân hàng tổng hợp và phân tích dữ liệu về lịch sử giao dịch, tình hình tài chính, hồ sơ cá nhân và các yếu tố bên ngoài của khách hàng vay Từ đó, ngân hàng có thể xây dựng các mô hình đánh giá năng lực trả

nợ, phát hiện sớm các khoản vay có nguy cơ nợ xấu và đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng

- Lập báo cáo: Kho dữ liệu cho phép ngân hàng lưu trữ và bảo mật dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như Basel II, Basel III, IFRS 9 Từ đó, ngân hàng có thể tạo ra các báo cáo chính xác và kịp thời về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các chỉ số rủi ro để trình bày cho các cơ quan quản lý và giám sát

Các trường hợp trên giúp khẳng định việc xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản –

Nợ là hoàn toàn hợp lý Một kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ hiệu quả cần có những tính năng sau:

- Tích hợp: Kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ có khả năng thu thập và kết hợp các

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thông tin tín dụng, hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin rủi ro và hệ thống thông tin báo cáo

- Chuẩn hóa: Kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ có khả năng chuyển đổi và đồng

bộ hóa các dữ liệu theo các tiêu chuẩn và quy định của ngân hàng và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo tính nhất quán, chính xác và minh bạch của các dữ liệu Vậy nên nhằm giải quyết căn bản những hạn chế về công nghệ quản lý Tài sản –

Nợ và đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu như trên tại khóa luận này tác giả đề xuất giải pháp cụ thể là xây dựng kho dữ liệu và tích hợp dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ cho BIDV

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHO DỮ LIỆU VÀ

TÍCH HỢP DỮ LIỆU 2.1 Cơ sở lý thuyết xây dựng kho dữ liệu

2.1.1 Khái niệm kho dữ liệu

Kho dữ liệu là một hệ thống lưu trữ dữ liệu được tổ chức theo các chủ đề kinh doanh, nhằm hỗ trợ các hoạt động phân tích và quyết định của các nhà quản lý Kho dữ liệu được xây dựng bằng cách trích xuất, biến đổi và tải (ETL) dữ liệu từ các nguồn khác nhau, thường là các hệ thống giao dịch hoặc ứng dụng kinh doanh Kho dữ liệu cung cấp một góc nhìn thống nhất và lịch sử về dữ liệu kinh doanh, giúp phát hiện các xu hướng và cơ hội cho cải tiến

Kiến trúc kho dữ liệu bao gồm các thành phần (Hình 3):

- Nguồn dữ liệu bao gồm từ rất nhiều nguồn đa dạng khác nhau và có cấu trúc dữ liệu khác nhau:

+ Dữ liệu từ hệ thống tác nghiệp: Đây là nguồn dữ liệu chính để xây dựng kho dữ liệu, chứa các dữ liệu chi tiết hiện tại của hệ thống tác nghiệp

+Dữ liệu từ hệ thống phân tích : Đây là dữ liệu được tổng hợp từ dữliệu nguồn đã

cũ và tổ chức lại theo nhiều phương pháp khác nhau

+Dữ liệu từ bên ngoài: đây là các dữ liệu từ các nguồn ngoài hệ thống của công ty,

có thể do các tổ chức khác thu thập và tạo ra, nó được sử dụng cho các yêu cầu phân tích dữ liệu

- Khu vực xử lý: Dữ liệu từ các hệ thống nguồn thường hỗn tạp và chứa nhiều cấu trúc khác nhau ví dụ: các cơ sở dữ liệu, từ các file excel, các file thô, hay dạng XML

Vì thế cần phải chuyển đổi và tích hợp dữ liệu để sau đó có thể đưa vào kho dữ liệu Ở khu vực này dữ liệu được sử dụng các kỹ thuật làm sạch và chuyển đổi để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trước khi đưa vào kho dữ liệu đích

- Kho dữ liệu: Kho dữ liệu là cơ sở dữ liệu được tổ chức lại theo mô hình hình sao hay mô hình bông tuyết Mô hình được phi chuẩn hóa, chấp nhận sự dư thừa dữ liệu trong lưu trữ dữ liệu do đó mô hình dữ liệu đơn giản hơn giúp truy vấn được mềm dẻo đơn giản hơn và tốc độ xử lý cũng được cải thiện hơn đáng kể mô hình dữ liệu được chuẩn hóa

- Khu vực người dùng cuối: Được trang bị khả năng phân tích thống kê, báo cáo

và khai thác dữ liệu Các công cụ phân tích khách hàng để trực quan hóa và trình bày dữ liệu cho người dùng doanh nghiệp Bên cạnh đó là các ứng dụng phân tích khác, phức tạp hơn tạo ra thông tin có thể hành động bằng cách áp dụng khoa học dữ liệu và thuật toán trí tuệ nhân tạo AI hoặc các tính năng đồ thị và không gian cho phép nhiều loại phân tích dữ liệu hơn trên quy mô lớn

Hình 3: Minh họa mô hình kiến trúc kho dữ liệu ngân hàng (Nichols, 2022)

Một số lợi ích của kho dữ liệu là:

- Giảm tải cho các hệ thống giao dịch, bởi vì các truy vấn phân tích được thực hiện trên kho dữ liệu chứ không phải trên các nguồn gốc

- Tăng hiệu suất và chất lượng của các truy vấn phân tích, bởi vì kho dữ liệu được thiết kế để tối ưu hóa cho việc đọc và phân tích dữ liệu

- Tăng tính nhất quán và tin cậy của dữ liệu, bởi vì kho dữ liệu được kiểm soát và quản lý theo các quy chuẩn và quy trình

- Tăng khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu, bởi vì kho dữ liệu được tổ chức theo các khía cạnh kinh doanh quan trọng và có thể được truy cập bằng các công cụ phân tích thông minh (BI)

Kho dữ liệu là một thành phần quan trọng trong kiến trúc hệ thống thông tin của các tổ chức hiện đại Kho dữ liệu giúp các nhà quản lý có được cái nhìn toàn diện và chi tiết về hoạt động kinh doanh của họ, từ đó có thể ra những quyết định chính xác và kịp thời

2.1.2 Đặc tính của kho dữ liệu

Có bốn đặc tính độc đáo giúp kho dữ liệu có thể đáp ứng những lợi ích nêu trên (Hoàng, 2020):

- Hướng chủ đề: Đặc tính hướng chủ đề của kho dữ liệu được tổ chức theo các chủ

đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, chứ không phải theo các bảng

khách hàng, sản phẩm, chi nhánh, tài khoản, giao dịch, rủi ro, báo cáo và phân tích Đặc tính hướng chủ đề giúp cho kho dữ liệu trong ngân hàng có thể truy vấn và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan khác nhau

- Tính tích hợp: Đặc tính tích hợp của kho dữ liệu trong ngân hàng là cho phép ngân hàng thống nhất và đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, như hệ thống giao dịch, hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống kế toán, v.v Nó còn giải quyết vấn đề về ý nghĩa của dữ liệu, mà cụ thể ở đây là có sự giống nhau về ý nghĩa dữ liệu nhưng lại khác nhau

về kiểu dữ liệu Dữ liệu mang đi tích hợp phải được đảm bảo về tính nhất quán,đôi khi chấp nhận tính dư thừa để tăng tính hiệu quả của các truy vấn

- Tính bất biến: Đặc tính bất biến của kho dữ liệu trong ngân hàng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và khả năng truy xuất của dữ liệu Đặc tính bất biến có nghĩa là dữ liệu một khi đã được ghi vào kho dữ liệu thì không thể bị thay đổi, xóa hoặc sửa đổi bởi bất kỳ ai Điều này giúp ngăn chặn các hành vi gian lận, sai sót hoặc mất mát dữ liệu do sự cố kỹ thuật Để duy trì đặc tính bất biến, kho dữ liệu trong ngân hàng cần áp dụng các phương pháp mã hóa, bảo mật và sao lưu dữ liệu hiệu quả và liên tục

- Tính lịch sử: Đặc tính lịch sử của kho dữ liệu trong ngân hàng có nghĩa là kho dữ liệu có thể lưu trữ và truy xuất các dữ liệu trong quá khứ một cách chính xác và đầy đủ Điều này giúp ngân hàng có thể phân tích xu hướng, đánh giá hiệu quả, kiểm soát rủi ro

và tuân thủ pháp luật

2.1.3 Các mô hình kho dữ liệu

Dựa theo cách thức lưu trữ và mối quan hệ giữa các bảng trong kho dữ liệu ta có

ba loại mô hình chính: hình sao, bông tuyết, kết hợp (Hoàng, 2020)

* Mô hình chòm sao (Hình 4):

Hình 4: Mô hình chòm sao (Hoàng, 2020)

- Sơ đồ hình sao bao gồm một bảng Fact và các bảng Dim bao quanh

- Dữ liệu thườngkhông được chuẩn hóa

- Các truy vấn nhằm vào bảng Fact và được cấu trúc bởi các bảng Dim

- Fact chứa các thông tin cơ sởởmức tác nghiệpmà các ứng dụng cần thiết

- Dim chứa các thông tin mô tả, các dữ liệu cần thiết cho việc thực hiện tác nghiệp

theo một chiều hay một phạm vi nào đó

* Mô hình bông tuyết: là sự mở rộng của sơ đồ hình sao mà tại đó mỗi cánh sao

không phải là một bảng Dimension mà là nhiều bảng và các chiều được chuẩn hóa

Hình 5: Mô hình bông tuyết (Hoàng, 2020)

* Mô hình kết hợp: Là sự kết hợp giữa sơ đồ hình sao dựa trên bảng Fact và

cácbảng Dim không chuẩn hóa và sơ đồ bông tuyết trong đó tất cả các bảng Dim đều

được chuẩn hóa

Hình 6: Mô hình kết hợp (Hoàng, 2020)

2.1.4 Xu hướng kho dữ liệu trong tương lai

- Dữ liệu phi cấu trúc: Dữ liệu thời nay được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ và được đặt trong các hàng và cột, như vậy là cấu trúc dữ liệu được xác định trước Tuy nhiên với một số loại dữ liệu như văn bản, âm thanh, hình ảnh thì không

có cấu xác định trước Do đó, lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc cho phép người dùng lưu trữ, quản lý cũng như phân loại dữ liệu theo đặc tính vật lý riêng

- Tìm kiếm: Lưu trữ các dữ liệu dưới dạng phi cấu trúc có một yêu cầu quan trọng

đó là tìm kiến dữ liệu bên trong các dữ liệu phi cấu trúc đã lưu trữ Các công cụ tìm kiếm phí cấu trúc phân loại dữ liệu theo thuộc tính, dữ liệu được đánh chỉ mục và khi tìm kiếm thông tin, các công cụ tìm kiếm sẽ tìm kiếm chỉ mục và truy xuất, hiển thị thông tin, kết quả Chắc chắn tìm kiếm đang là xu hướng của kho dữ liệu ngày nay vì nhu cầu tìm kiếm thông tin trên dữ liệu nên ngày càng có nhiều dữ liệu phi cấu trúc được lưu trữ

- Kiến trúc hướng dịch vụ: SOA(Service-Oriented Architecture) hay là kiến trúc hướng dịch vụ là một cách tiếp cận mới để thiết kếvà tích hợp phần mềm chức năng và

hệ thống dưới dạng các module trong đó mỗi module đóng vai trò là một dịch vụ và nó

có thể truy cập qua truy cập mạng

- Kho dữ liệu thời gian thực: Các kho dữ liệungày nay được cập nhật định kỳ và thời gian giữa các chu kỳ rất dài, bởi vì cập nhật vào kho dữ liệu theo các lô nên mỗi lần cập nhật thì lưu lượng xử lý rất lớn Vì nhu cầu kinh doanh ngày càng cao của người dùng nên họ cần cập nhật thông tin nhanh chóng nên trong tương lai, hy vọng kho dữ liệu sẽ được cập nhật theo thời gian thực

2.2 Cơ sở lý thuyết tích hợp dữ liệu

2.2.1 Khái niệm tích hợp dữ liệu

Tích hợp dữ liệu là quá trình kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra một tập hợp dữ liệu thống nhất và đầy đủ Tích hợp dữ liệu có thể giúp các công ty phân tích dữ liệu một cách hiệu quả hơn, cải thiện quyết định kinh doanh và tăng năng suất Tích hợp dữ liệu có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, như sử dụng công

cụ ETL (Extract, Transform, Load), sử dụng nền tảng dữ liệu hỗn hợp (hybrid data platform) hoặc sử dụng giải pháp tích hợp dữ liệu trên đám mây (cloud-based data integration solution) (ELTABAKH, 2012) Trong khóa luận này tác giả lựa chọn sử dụng công cụ ETL

ETL là viết tắt của Extract, Transform, Load, là một quy trình xử lý dữ liệu trong

hệ thống kho dữ liệu (data warehouse) ETL giúp chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau về một định dạng chuẩn hóa, rồi nạp vào kho dữ liệu để phục vụ cho các mục đích phân tích và báo cáo

Quy trình ETL gồm có ba bước chính:

- Load: Tải dữ liệu đã được biến đổi vào kho dữ liệu hoặc các hệ thống khác để sử dụng cho các mục đích khác nhau

ETL là một quy trình quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kho dữ liệu ETL giúp đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển đổi một cách chính xác và hiệu quả

từ các nguồn khác nhau về một nơi duy nhất ETL cũng giúp cải thiện hiệu năng của hệ thống kho dữ liệu bằng cách giảm thiểu lượng dữ liệu không cần thiết và tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu cho việc phân tích và báo cáo

2.2.2 Vai trò của tích hợp dữ liệu trong quản lý Tài sản – Nợ

Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ giúp ngân hàng có cái nhìn toàn diện về nguồn vốn và rủi ro của mình, từ đó đưa ra các quyết định tối ưu về cấu trúc tài chính, chiến lược kinh doanh và phòng ngừa rủi ro

Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ có thể được hiểu là việc kết nối các hệ thống thông tin khác nhau của ngân hàng, bao gồm hệ thống kế toán, hệ thống thanh toán, hệ thống quản lý khách hàng, hệ thống quản lý rủi ro và hệ thống báo cáo Bằng cách tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ, ngân hàng có thể thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu sai sót và trùng lặp

Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, như:

- Tăng cường khả năng quản lý tài chính: Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ giúp ngân hàng có cái nhìn rõ ràng về nguồn vốn và chi phí của mình, từ đó điều chỉnh cấu trúc tài chính phù hợp với mục tiêu kinh doanh và điều kiện thị trường Ngân hàng cũng

có thể sử dụng dữ liệu để định giá tài sản và nợ, xác định lãi suất và biên lợi nhuận

- Nâng cao khả năng quản lý rủi ro: Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ giúp ngân hàng phát hiện và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh, như rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng và rủi ro hoạt động Ngân hàng cũng có thể

áp dụng các phương pháp đo lường và kiểm soát rủi ro hiệu quả, như phân bổ vốn theo rủi ro, thiết lập các giới hạn rủi ro và tỷ lệ bảo hiểm

- Cải thiện khả năng quản lý khách hàng: Tích hợp dữ liệu quản lý tài sản - nợ giúp ngân hàng hiểu được nhu cầu và hành vi của khách hàng, từ đó xây dựng các sản phẩm

và dịch vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng Ngân hàng cũng có thể sử dụng dữ liệu để phân loại khách hàng theo mức độ sinh lời, mức độ rủi ro và mức độ trung thành,

từ đó thiết lập các chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng hiệu quả…

2.2.3 Công cụ tích hợp dữ liệu

Có hai loại công cụ tích hợp dữ liệu rất mạnh mẽ đến từ các hãng Oracle là Oracle Data Intergrator và IBM là IBM InfoSphere DataStage

2.2.3.1 IBM InfoSphere DataStage

DataStage là một công cụ ETL hiệu quả và linh hoạt, cho phép người dùng tạo ra các giải pháp tích hợp dữ liệu dựa trên đồ họa Nó hỗ trợ việc xây dựng các kho dữ liệu hoạt động hoặc kho dữ liệu để lưu trữ và phân tích dữ liệu Nó cũng bao gồm một bộ

công cụ để thiết kế, phát triển, thực thi và quản lý các ứng dụng ETL, nhằm trích xuất

dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, biến đổi và làm sạch dữ liệu theo nhiều tiêu chí và tải

dữ liệu vào các tệp hoặc cơ sở dữ liệu mục tiêu (IBM, 2021)

DataStage mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, như bảo mật cao, khả năng chia

sẻ và cộng tác với các nhà nghiên cứu khác, khả năng chú thích và truy cập tệp từ bất

kỳ đâu, lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu, tích hợp với các luồng và chuyển đổi dữ liệu khác nhau, nâng cao chất lượng và hiệu suất của dữ liệu, hỗ trợ xử lý song song và phân tán Ngoài ra, DataStage còn có một số ưu điểm khác như chỉ cần một giao diện duy nhất để tích hợp các ứng dụng không tương thích, hỗ trợ cả hai hệ điều hành Windows và Linux

và không đòi hỏi quá nhiều kiến thức chuyên môn

Với InfoSphere DataStage chúng ta có thể hoàn thành các mục tiêu sau:

- Thiết kế các luồng dữ liệu trích xuất thông tin từ nhiều hệ thống nguồn, chuyển đổi dữ liệu theo yêu cầu và phân phối dữ liệu tới cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng đích

- Kết nối trực tiếp với các ứng dụng doanh nghiệp dưới dạng nguồn hoặc đích để đảm bảo rằng dữ liệu có liên quan, đầy đủ và chính xác

- Giảm thời gian phát triển và cải thiện tính nhất quán của thiết kế và triển khai bằng cách sử dụng các chức năng dựng sẵn

- Giảm thiểu chu kỳ phân phối dự án bằng cách làm việc với một bộ công cụ chung trên Máy chủ Thông tin InfoSphere

DataStage hoạt động theo kiến trúc client-server Các phiên bản khác nhau của DataStage có thể có kiến trúc khác nhau, nhưng cơ bản thì DataStage gồm các thành phần chính sau:

Hình 8: Kiến trúc DataStage (BAC, 2022)

- Project (Dự án): Để sử dụng DataStage Client, bạn cần kết nối với một dự án DataStage Một dự án DataStage bao gồm các thành phần sau:

+ DataStage jobs: Đây là các quy trình để tải và cập nhật kho dữ liệu

+ Built-in components: Đây là các thành phần có sẵn để xây dựng các Jobs (công việc)

+ User-defined components: Đây là các thành phần tùy chỉnh được tạo từ DataStage Manager Chúng thực hiện các chức năng riêng trong các Jobs

- Jobs (Công viêc): Một công việc DataStage bao gồm một chuỗi các giai đoạn cụ thể, được kết nối với nhau để xác định luồng dữ liệu từ một nguồn dữ liệu đến một kho

dữ liệu này hoặc kho dữ liệu khác Mỗi giai đoạn thực hiện một chức năng cụ thể với

dữ liệu, như đọc, ghi, lọc, sắp xếp, tham gia, tính toán, v.v Các giai đoạn được thêm vào một công việc và được kết nối với nhau với sự trợ giúp của DataStage Designer, đó

là một ứng dụng cho phép thiết kế và kiểm tra các công việc DataStage Nó cung cấp một giao diện đồ họa để kéo và thả các giai đoạn và kết nối chúng với nhau

Thuộc tính dữ liệu được xác định bởi:

+ Table definitions (Định nghĩa bảng): là một tập hợp các thông tin về cấu trúc và nguồn của dữ liệu, chẳng hạn như tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu và độ dài + Data elements (Phần tử dữ liệu): là một đơn vị cơ bản của dữ liệu, biểu thị kiểu và định dạng của dữ liệu trong một cột DataStage có sẵn nhiều phần tử dữ liệu tiêu chuẩn cho các kiểu dữ liệu phổ biến, và bạn cũng có thể tạo ra các phần

tử dữ liệu tùy chỉnh theo nhu cầu

+ Transforms (Biến đổi): là thay đổi và làm sạch dữ liệu bằng cách chuyển đổi nó thành một định dạng cần thiết để lưu trữ và sử dụng trong kho DataStage cung cấp nhiều loại biến đổi được tích hợp sẵn

2.2.3.2 Oracle Data Intergrator (ODI)

Hình 9: Kiến trúc thành phần của Oracle Data Intergrator (Huy, 2022)

Oracle Data Integrator cung cấp giải pháp hoàn toàn hợp nhất để xây dựng, triển khai và quản lý kho dữ liệu phức tạp hoặc như một phần của kiến trúc tập trung vào dữ liệu trong môi trường SOA hoặc nghiệp vụ thông minh Ngoài ra, nó kết hợp tất cả các yếu tố tích hợp dữ liệu, di chuyển dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu, chất lượng dữ liệu, quản

lý dữ liệu và dịch vụ dữ liệu để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác và nhất quán trên các hệ thống phức tạp

Oracle Data Integrator (ODI) có một nền tảng tích hợp tích cực bao gồm tất cả các kiểu tích hợp dữ liệu: dựa trên dữ liệu, dựa trên sự kiện và dựa trên dịch vụ ODI hợp nhất các silo tích hợp bằng cách chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả,

xử lý các sự kiện trong thời gian thực thông qua khung công tác, ghi lại dữ liệu đã thay đổi (CDC) và cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho Oracle SOA Suite Nó cũng cung cấp các tính năng kiểm soát toàn vẹn dữ liệu mạnh mẽ, đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu Với các yếu tố khác biệt cốt lõi mạnh mẽ Oracle Data Integrator đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, tính linh hoạt, năng suất, tính mô-đun và khả năng cắm nóng của một nền tảng tích hợp

Oracle Data Integrator có rất nhiều tính năng tốt Một số tính năng và đặc điểm hữu dụng nhất bao gồm (Trưởng, 2023):

- Tạo tài liệu tự động

- Trực quan hóa luồng dữ liệu trong các giao diện

- Tích hợp ngoại vi với database, Hadoop, ERP, CRM, hệ thống B2B, tệp tin phẳng (flat files), XML, JSON, LDAP, JDBC, ODBC,…

- Tự động Reverse-engineering các ứng dụng và cơ sở dữ liệu hiện có

- Phát triển đồ họa và duy trì các giao diện chuyển đổi và tích hợp

- Chuyển đổi dữ liệu cho cơ sở dữ liệu không đồng nhất (heterogeneous database)

và cơ sở hạ tầng Big Data

- Kiểm soát toàn vẹn các dữ liệu lớn, đảm bảo tính nhất quán và đúng đắn của dữ liệu

- Khung mô-đun kiến thức tăng khả năng mở rộng

- Lưu trữ dữ liệu thời gian thực

- Các trình điều hướng phong phú quản lý các khía cạnh và bước khác nhau của một dự án tích hợp ODI

- Bảng điều khiển tích hợp với các domains ODI

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU VÀ TÍCH

HỢP DỮ LIỆU QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ 3.1 Quy trình xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ

Quy trình xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ gồm các bước như sau:

Hình 10: Quy trình xây dựng kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ

- Xác định mục tiêu và phạm vi của kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ, bao gồm các loại tài sản và nợ cần quản lý, các nguồn dữ liệu liên quan, các yêu cầu về bảo mật và chất lượng dữ liệu

- Thiết kế cấu trúc và mô hình dữ liệu cho kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ, bao gồm các bảng, trường, khóa và ràng buộc dữ liệu

- Lựa chọn công nghệ và nền tảng phù hợp cho việc xây dựng và vận hành kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ, bao gồm các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, công cụ biên tập và phân tích dữ liệu, công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu

- Triển khai và kiểm thử kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ, bao gồm các công việc như tạo cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, kiểm tra tính đúng đắn và đồng nhất của dữ liệu, xử lý các lỗi và sự cố phát sinh

- Vận hành và bảo trì kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ, bao gồm các công việc như cập nhật dữ liệu thường xuyên, kiểm tra chất lượng và an toàn của dữ liệu, tạo ra các báo cáo và thống kê theo nhu cầu, nâng cấp và cải tiến kho dữ liệu khi có thay đổi

3.2 Các loại Tài sản – Nợ cần quản lý và các nguồn dữ liệu liên quan

3.2.1 Các loại Tài sản – Nợ cần quản lý

Trong ngân hàng, có nhiều loại tài sản-nợ cần được quản lý để đảm bảo tài chính của ngân hàng và các khách hàng Dưới đây là một số loại Tài sản – Nợ cần quản lý trong ngân hàng:

- Tài sản: Bao gồm các loại tài sản như tiền mặt, tiền gửi, chứng khoán, tài sản cố định (như bất động sản, máy móc thiết bị, vật dụng ), các khoản tín dụng (vay tín chấp, vay mua nhà, vay mua ô tô ) và các khoản đầu tư, bao gồm đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư, kinh doanh ngoại tệ, và các khoản đầu tư khác

- Nợ: Bao gồm các khoản nợ của khách hàng, như các khoản vay tín dụng, thẻ tín dụng, vay mua nhà, vay mua ô tô Ngoài ra, còn có các khoản nợ phải trả đối với các đối tác của ngân hàng, như các khoản vay nợ của ngân hàng với các ngân hàng khác Như vậy việc quản lý Tài sản – Nợ bao gồm rất nhiều các đối tượng và điểm chung các đối tượng này đều ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

3.2.2 Các nguồn dữ liệu liên quan

Đối với mỗi đối tượng Tài sản – Nợ ngân hàng đều đã có các bảng lưu trữ riêng trên các bảng, các database, các vùng khác nhau Dữ liệu nguồn cho kho dữ liệu quản lý Tài sản – Nợ được lưu trên nhiều hệ thống nguồn và cơ sở dữ liệu khác nhau như:

- Hệ thống Core: Lưu trữ các dữ liệu về tài khoản, thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch, thông tin vay nợ, dữ liệu liên quan đến thanh toán và các thông tin bảo mật của khách hàng Trong đó EOD lưu trữ các dữ liệu được tổng hợp vào mỗi cuối ngày làm việc như: lịch sử giao dịch, số dư tài khoản, dữ liệu vay nợ, dữ liệu khách hàng

- Hệ thống ERP: Lưu trữ các dữ liệu quản lý hoạt động nội bộ ngân hàng như nhân

sự, tài chính, khách hàng, kinh doanh

- Hệ thống Kondor: Được sử dụng để quản lý giao dịch tài chính như chứng khoán, ngoại hối, giao dịch hợp đồng tương lai…

Hiện tại BIDV đang sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Netezza và DB2 để quản lý các nguồn dữ liệu trên và đây sẽ là dữ liệu đầu vào của kho dữ liệu gồm các bảng nguồn

hạn

thương mại)

khoản vãng lai)

8 Core EOD TWT_AR_ODTIER_VIEW Hạn mức thấu chi còn lại

6 Kondor DWHSTG TWT_AR_KONDOR_FXFOR

WARDS

FXForwards (Giao dịch ngoại hối kỳ hạn)

9 Kondor DWHSTG KONDOR_CALLACCOUNTS Call account (Tài khoản

tiền gửi không kỳ hạn)

10 Kondor DWHSTG KONDOR_CURRENCIES FXRATE (Tỷ giá hối

13 RPT DWHSTG QLTKTG_RPT_DATHO_15_2

Bảng 2: Danh sách bảng nguồn Netezza

3.3 Xây dựng kho dữ liệu

3.3.1 Kiến trúc kho dữ liệu Tài sản – Nợ

Quản lý Tài sản – Nợ bản chất là việc đo lường, kiểm soát hai loại rủi ro chính là rủi ro lãi suất (chênh lệch lãi suất giữa các khoản vay và tiền gửi, biến động lãi suất thị trường) và rủi ro thanh khoản thường xảy ra khi các khoản vay và tiền gửi có kỳ đáo hạn là khác nhau vì vậy các bảng đích trong kho được xây dựng với mục đích như sau:

- Bảng FixedInstrument: Lưu trữ dữ liệu các công cụ có lãi suất cố định

- Bảng FloatInstrument: Lưu trữ dữ liệu các công cụ có lãi suất thả nổi

- Bảng NonMaturingInstrument: Lưu trữ dữ liệu các công cụ không xác định kỳ hạn

Hình 11: Kiến trúc kho dữ liệu

3.3.2 Cấu trúc các bảng đích

Bảng 3: Cấu trúc bảng FixedInstrument

PositionId nvarchar(130) Mã công cụ Trường này kết hợp với

trường DataSource để tạo thành mã định danh duy nhất (Key) cho mỗi bản ghi

Sự kết hợp này phải là duy nhất

Có

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc

DataSource nvarchar(80) Nguồn dữ liệu: Trường này kết hợp với

trường PositionID để đảm bảo bản ghi là duy nhất

Có

Description nvarchar(4000) Trường lưu trữ bất kỳ thông tin gì, mà có

thể nhận diện một bản ghi (ví dụ: số tham chiếu, v.v.)

Không

LedgerAccount nvarchar(4000) Trường này lưu mã của Tài khoản GL

của công cụ

Có

BusinessAttributes nvarchar(4000) Được sử dụng để đính kèm thông tin

kinh doanh và kế toán cho các công cụ

Các phần khác nhau của thông tin phải được tách ra bởi ký tự '|' Tất cả các công

cụ cần phải có cùng một thuộc tính trong cùng một thứ tự

Không

TradeDate Date Ngày mà đường cong lãi suất FTP được

chọn từ dữ liệu thị trường Lãi suất FTP được xác định theo khoảng thời gian từ StartDate đến EndDate trên đường cong lợi suất được chỉ định.Lưu ý rằng nếu có Purchase Date thì sẽ dùng làm StartDate

Trường này không được sử dụng trong Bảng Swaptions

trường này chỉ điền nếu

sử dụng phân hệ FTP

EndDate Date Ngày đáo hạn hợp đồng (ví dụ: trong

trường hợp chấm dứt sớm, một công cụ

có thể đáo hạn sớm hơn ngày đáo hạn đã thỏa thuận ban đầu)

Có

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc

DirForDateGenerat

ion

Integer Xác định ngày thanh toán nên được tính

trước từ ngày bắt đầu hay tính ngược lại

ng không được khai báo PrincipalOutstandi

ng

Float Trường PrincipalOutstanding xác định

số dư tại ngày PrincipalOutstanding_Date Nếu không

có ngày nào như vậy được xác định, thì ngày phân tích được sử dụng là ngày PrincipalOutstanding_Date Hệ thống sẽ

sử dụng trường thông tin PrincipalOutstanding để mô phỏng biến động số dư của hợp đồng tại các thời điểm quá khứ và tương lai Đối với các công cụ có lãi suất vốn hóa trên tiền gốc,

Dư nợ gốc (PrincipalOutstanding) được định nghĩa là bao gồm bất kỳ khoản lãi nào được vốn hóa

= analysis date MarketValue Float Cho phép cung cấp giá trị thị trường bên

ngoài của công cụ Dữ liệu này sẽ được

sử dụng cho:

1) FixedInstruments, FloatingInstruments, CMBs và Swaps:

Lấy biên hiệu chuẩn đảm bảo rằng giá trị của hệ thống phù hợp với giá trị bên

Có (dùng cho công

cụ không

có lãi suất nhạy cảm)

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc

ngoài 2) Kế toán dự phòng: Chỉ được xem xét cho trái phiếu nếu danh mục kế toán được định nghĩa là "Quyền chọn Giá trị hợp lý" và được xem xét cho Caps / Sàn, FRA, FX Forward và Swaptions

phép đo lường kế toán, giá trị sổ sách được định nghĩa là giá sạch

Không: Nếu trường ngày không được cung cấp, BSM sẽ

tự tính toán giá trị Haircut Float Tỷ lệ chiết khấu (Haircut) để tính

"Encumbered giá trị thị trường với Haircut" và "Đối tượng Haircut Unencumbered có giá trị thị trường"

Không

PastBookValueDel

iveryDate

Date Ngày mà thông tin giá trị sổ sách trước

đây được cung cấp

PastAmortizedCost Float Chi phí phân bổ vào đầu kỳ Thu nhập

cuối cùng, làm cơ sở cho việc tính toán Thu nhập

PastMarketValueD

irty

Float Giá trị thị trường Bẩn (Market Value

Dirty) ở đầu kỳ Thu nhập cuối cùng, có liên quan đến tính toán Tăng thu nhập và Tăng vốn

Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả Bắt buộc

PastAccruedInteres

t

Float Lãi cộng dồn đến Ngày giao giá trị sổ

sách trước đây PastBaseEffective

Yield

Float Tỷ lệ hoàn vốn (Effective Yield) cơ sở

vào đầu kỳ Thu nhập cuối cùng, có liên quan để tính toán Thu nhập

Integer Ngày giá trị sổ sách trước đây của danh

mục kế toán Trong trường hợp PastAccountingCategory được đặt, PastCarryAt và

PastIncomeCalculationMethod sẽ bị bỏ qua Việc thiết lập sẽ được tính đến cho đến ngày Analysis

PastCarryAt Integer Phương pháp tính giá trị ghi sổ kể từ

ngày giá trị sổ sách trước đây Cài đặt sẽ được tính đến cho đến ngày Analysis

PastIncomeCalcula

tionMethod

Integer Định nghĩa cách thức ghi nhận lãi và lỗ

vốn kể từ ngày giá trị sổ sách trước đây

Việc cài đặt sẽ được tính đến cho đến ngày Analysis

IssuePrice Float Giá sạch của công cụ khi nó được phát

hành như một phần của số tiền danh nghĩa

Tùy chọn (Giá trị mặc định

= 1) PurchasePrice Float Giá sạch của công cụ khi nó được mua

tính theo tỷ lệ phần trăm so với mệnh giá Có thể lớn hơn 1 khi mua với giá phụ trội

Không

Currency_Reportin

g

nvarchar(4000) Mã tiền tệ ở định dạng ISO Xác định

loại tiền tệ mà bản ghi nên được gán trong báo cáo BSM Cho phép nhóm các loại tiền tệ có đặc tính tương tự để giảm

độ phức tạp của báo cáo và thiết lập Có

Có