ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG - KHOA KINT TẾ ĐH QUỐC GIA docx

Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng K04/2006 ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian: 60 phút (kể cả thời gian đọc đề thi) SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THAM KHẢO TÀI LIỆU NỘP LẠI ĐỀ THI Phần 1 (7đ): Anh/Chị hãy trả lời Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các câu sau đây và giải thích một cách ngắn gọn lý do tại sao anh/chị chọn câu trả lời Đ hoặc S đó. 1. Biến được giải thích y n có thể được viết dưới 2 dạng: nnn nnn exy exy ++= + + = βα β α ˆ ˆ Với là ước lượng cho α, β và ε n . n e, ˆ , ˆ βα 2. Người ta có thể đo lường được sai số ước lượng nnn yye ˆ − = nhưng không thể đo lường được ε n . 3. Khi lấy tổng bình phương sai số cực tiểu: () βα βα ˆ , ˆ 2 2 min ˆ ˆ →−−== ∑∑ nn nnn xyeESS Điều đó bao hàm rằng 0= ∑ n n e 4. ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = −= )2( ˆ )1( ˆ ˆ xx xy S S xy β βα Điều kiện (1) nói rằng ),( yx không nằm trên đường hồi quy Điều kiện (2) nói rằng hồi quy chỉ có ý nghĩa nếu những thay đổi giữa x và y là có tương quan với nhau. 5. Công thức ∑∑∑ +−=− n n n n n n eyyyy 222 ) ˆ ()( Là cách viết khác của TSS ESS R −=1 2 GV ra đề: Lê Hồng Nhật 1/2 Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng K04/2006 6. Phương pháp bình phương cực tiểu (least square) là nhằm đạt giá trị cao nhất của 2 R 7. Nhìn vào bảng báo cáo kết quả hồi quy INCOMECONS 23.038.7 += Kết quả này nói lên rằng mức tiêu dùng (CONS) thiết yếu là 7.38; và nếu thu nhập (INCOME) tăng lên 1, thì tiêu dùng (CONS) giảm 0.23%. 8. Các giả thiết của mô hình hồi quy có thể viết gọn lại như sau: ⎩ ⎨ ⎧ ≈ += )2(),0( )1()/( 2 σε βα N xxyE n nnn (a) Giả thiết (1) nói lên rằng 0 = n E ε , với mọi quan sát n. (b) Giả thiết (2) nói lên rằng , với mọi quan sát n 2 σε = n VAR (c) Giả thiết (2) cũng nói rằng với mọi nm ≠ , 0),( = mn COV ε ε Phần 2 (3đ): Chứng minh các câu sau Sử dụng công thức n n n c εββ ∑ += ˆ 1. Chỉ ra rằng có phân bố chuẩn. Nêu giả thiết mà anh/chị đã dùng để chứng minh mệnh đề đó. β ˆ 2. Chứng minh rằng hay nói cách khác, là ước lượng không chệch của β tổng thể. ββ = ˆ E β ˆ 3. Chứng minh rằng . Sử dụng kết quả đó để chỉ ra rằng Nêu giả thiết mà anh/chị đã chọn. ) ˆˆ ( ˆ βββ EVarVar −= ).( ˆ 22 ∑ = n cVar σβ 4. Chứng minh rằng XX n S c 1 2 = ∑ . Do vậy, XX S Var 2 ˆ σ β = 5. Chỉ ra rằng ),(~ ˆ 2 XX S N σ ββ 6. Chứng minh rằng ,0)( =− ∑ cxx n với c là constant. GV ra đề: Lê Hồng Nhật 2/2 Trần Thiện Trúc Phượng . Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng K04/2006 ĐỀ THI GIỮA KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian: 60 phút (kể cả thời gian đọc đề thi) SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THAM KHẢO TÀI LIỆU NỘP LẠI ĐỀ THI . khác của TSS ESS R −=1 2 GV ra đề: Lê Hồng Nhật 1/2 Trần Thi n Trúc Phượng Khoa Kinh tế ĐHQG Kinh tế lượng K04/2006 6. Phương pháp bình phương cực tiểu (least square) là nhằm đạt giá. thay đổi giữa x và y là có tương quan với nhau. 5. Công thức ∑∑∑ +−=− n n n n n n eyyyy 222 ) ˆ ()( Là cách viết khác của TSS ESS R −=1 2 GV ra đề: Lê Hồng Nhật 1/2 Trần Thi n Trúc