Luận văn quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh bắc ninh

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l VŨ THỊ HOÀI TRA NG l QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG l l é é l l l l ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l l l k CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC NINH l l l l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l Hà Nội - Năm 2018 l l l l é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l l é l VŨ THỊ HOÀI TRA NG l QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC NINH l l é l é l l l l l l l l l l l l k l l Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh N gâ n h m p p c p z p l c p hà n g Mã số : 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: l l XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚ NG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ CHẤ M LUẬN VĂN TS.N g u yễ n Thị Thư PGS.TS Phí Mạ nh Hồ n g l l l l l c h m l l é p l k l k Hà Nội – 2018 p l p c l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n đâ y n g t rì nh n gh iê n u kho a họ c củ a tô i vớ i z p z p x l p x p p m y p c v e p p c z p h o x 3 x v z i z l hướ n g dẫ n kho a họ c củ a TS.N g u yễ n Thị Thư Nhữ n g nộ i d u n g t rì nh bà y t ro n g p c g p o x 3 x l c h m p l p c p z g h p c v e p @ m v e p c đề tà i hoà n n t r u n g thự c nế u có s a i t rá i tơ i x i n hoà n n chị u p v z y p v p v e h p c v i p h p l x z v e z c v z p z p p v p t rá ch nh iệm v e p z l Tá c g iả l uậ n vă n c z y h p i p Vũ Thị Hoà i T r a n g z e x p c h LỜI CẢ M ƠN k l Để hồ n nh đề tà i l uậ n vă n thạ c sĩ mộ t cá ch hoà n nh, bê n cạ nh é l v p v p p v z y h p i p v l l v 3 p p @ p p nỗ lự c cố gắ n g củ a bả n thâ n cị n có hướ n g dẫ n nh iệ t tì nh củ a q uý Thầ y Cô, p y 3 c p c x @ p v p p l p c g p p z v v p x h m cũ n g độ n g v iê n ủ n g hộ củ a g i a đì nh bạ n bè t ro n g s uố t thờ i g i a n họ c p c p l p p c i z p p c x c z x p p i @ p @ v e p c l h v v z c z x p tậ p n gh iê n u thự c h iệ n l uậ n vă n thạ c sĩ v s p c z p h i v z p y h p i p v l X i n châ n nh bà y tỏ lò n g b iế t n đế n G iả n g v iê n hướ n g dẫ n TS N g u yễ n z p p v p @ m v y p c @ z v p p p z p c i z p p c g p l c h m p Thị Thư, n gườ i hế t lò n g g iú p đỡ tạo mọ i đ iề u k iệ n tố t nhấ t cho tơ i hồ n p c z p v y p c c z s p i v l z p z h o z p v v p v v z p nh l uậ n vă n nà y Đồ n g thờ i cũ n g x i n đượ c gử i lờ i cám n đế n n thể q uý v p y h p i p p m é p c v z p c p z p p c z y z l p p p v p v h thầ y cô t ro n g kho a Tà i chí nh N gâ n hà n g cá c Kho a, phò n g b a n l iê n q u a n – v m v e p c o x z p l c p p c i 3 x s p c @ x p y z p h x p T rườ n g Đạ i Họ c K i nh tế - Đạ i họ c Q uố c g i a Hà Nộ i tậ n tì nh t r u yề n đạ t nhữ n g e p c é z z p v é z h c z x l z p v p v p v e h m p p v p p c k iế n thứ c q uý bá u cũ n g tạo mọ i đ iề u k iệ n th uậ n lợ i nhấ t cho tô i t ro n g s uố t o z p v h @ h p c p v l z p z h o z p v h p y z p v v z v e p c l h v q uá t rì nh họ c tậ p n gh iê n u đế n kh i thự c h iệ n đề tà i l uậ n vă n h v e p v s p c z p h i p p o z v z p p v z y h p i p X i n châ n nh cảm n N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g – Ch i z p p v p l p l c p p c v p c l z s p p c v p c z nhá nh Bắ c N i nh khô n g n gừ n g hỗ t rợ tạo mọ i đ iề u k iệ n tố t nhấ t cho tô i p p l z p p o p c p c p c v e i v l z p z h o z p v v p v v z t ro n g s uố t thờ i g i a n n gh iê n u thự c h iệ n l uậ n vă n v e p c l h v v z c z x p p c z p h i v z p y h p i p C uố i cù n g, tô i x i n đượ c gử i lờ i cảm n đế n g i a đì nh, cá c a nh chị cá c bạ n h z p c v z p z p p c z y z l p p p c z x p p 3 x p i 3 @ p đồ n g n gh iệp hỗ t rợ cho tô i rấ t nh iề u t ro n g s uố t q uá t rì nh họ c tậ p, n gh iê n u p i p c p c z s p v e v z e v p z h v e p c l h v h v e p v s p thự c h iệ n đề tà i l uậ n vă n thạ c sĩ mộ t cá ch hoà n nh v z p p v z y h p i p v l l v 3 p p Hà Nộ i, l z v thá n g p năm c p l 2018 Họ c v iê n thự c i z p v h iệ n z p Vũ Thị Hoà i T r a n g z e x p c c z p h DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT l STT Ký h iệ u k AT M N g u yê n n ghĩ a A u tom a t e d T e l l e r M a ch i n e, má y rú t t iề n tự độ n g CNTT Cô n g n ghệ thô n g t i n KH Khá ch hà n g z h l c h p k h l l l l l v l p x c p v e g c l NH ĐT é l NHNN l l l NHT M k l y v NH e p y e p e k c v x z z p e l m e v v z p v p p c c N gâ n hà n g c p p c N gâ n hà n g đ iệ n tử c p p c p z p v N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n TDQT Tí n dụ n g q uố c tế 10 TTQT Th a nh toá n q uố c tế p p c g x l p p z c s h v p p v h v P e rso n a l I d e n t if i c a t io n N um b e r e 11 p x p k m c PIN e l p x y g e p v z z x v z p l h l @ e e l (Số nhậ n n g cá nhâ n) p p g p c p p 12 POS 13 Vie tin bank 14 V i e t i n b a n k Bắ c N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g N i nh - Ch i nhá nh Bắ c N i nh z e v z Po i n t of s a l e, Đ iểm bá n hà n g, đ iểm chấ p nhậ n thẻ z p @ x p o l l l z e z p v z p @ x p o p v l x y e é z l @ p p c p z l s p p N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g c c p p p c p c v p v c p l c l z p p i l z p z z 3 s s p p p p c c v v p p c c v DANH MỤC CÁC HÌ NH VẼ l STT Hì nh p k l Nộ i dung Q u y t rì nh q uả n t rị rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử l g Hì nh 1.1 p h m g v x Hì nh 1.2 p p p h p c p v p p e e c p h z z p v e p c v p p c o e h p x p h c i p p p v c e e p z v h z p e p e v v e p @ c v p p v c e o z p c p Hì nh 3.1 Do a nh số phá t hà nh thẻ E- p a r t n e r (AT M) g i a i đoạ n 2014-2016 z x Hì nh 3.3 p Hì nh 3.4 p p p p l z p x c z s p v h p v s x e v p e e 44 k p p l l x e s @ z v v c p z x z v p v p g p c h v i v x z p l p o k x p p 45 p Do a nh số ch hà n g cá c dị ch vụ th u hộ t iề n đ iệ n, S MS B a n k i n g, I p a y g i a i đoạ n 20142016 p e p Do a nh số phá t hà nh thẻ tí n dụ n g q uố c tế thẻ V is a D e b i t g i a i đoạ n 2014-2016 z v x c p m x m v h h g Q u y t rì nh n gh iê n u Hì nh 3.2 17 p 27 z Hì nh 2.1 z v p p 18 v p p x c e p e Mố i q u a n hệ t rì nh tự cá c bướ c t ro n g q u y t rì nh q uả n t rị r u i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử k e Tra ng z o z p c c s x g m c z i x z v p h v z 46 p p Tỷ lệ g iớ i tí nh sử dụ n g dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử 48 Độ t uổ i sử dụ n g dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử 48 y c z z v p l g p c g i p c p p c p z p v Hì nh 3.5 Hì nh 3.6 p p é l v h z l g p c g i p c p p c p z p v N ghề n gh iệ p sử dụ n g dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử c p c z s l g p c g i p c p p c p z p v 48 c DANH MỤC CÁC BẢ NG BIỂU l STT k l Bả n g p Nộ i dung c l g Bả n g 2.1 Bả n g 3.1 p p c c x p c Bả n g 3.3 p c Bả n g 3.4 p c p c Bả n g 3.6 p c z p c x Bả n g 3.8 p c Bả n g 3.9 p p p p c p c p p c p z p v l p p s c l g x z e i v z p v @ x e p o 28 33 h m p p c i p z e v z p @ x p o l z p x h z 40 p v p p g p c v z z e v z p @ x p o p z 41 p p Cá c dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử đ a n g đượ c ch hà n g sử dụ n g tạ i V i e t i n b a n k Bắ c N i nh 49 Đá nh g iá củ a nhâ n v iê n n gâ n hà n g hệ thố n g cá c yế u tố l iê n q u a n đế n rủ i ro ch iế n lượ c củ a n gâ n hà n g 50 g i p p p v c p c c z 3 p p g x p p m x p l 3 c v p h c c v i y p c z p p z z z p p p p z h v e v c x p z p x @ x p p o p p c p p p p c e l z p i z e z p c Đá nh g iá củ a ch hà n g hệ thố n g cá c yế u tố l iê n q u a n đế n rủ i ro ch iế n lượ c củ a n gâ n hà n g Đá nh g iá củ a nhâ n v iê n n gâ n hà n g hoạ t độ n g g i ao dị ch đ iệ n tử é p y c z z p h x x p o p p p e z e c i v z p p y c 3 x p m c h 51 p c é p c p c c z z x x g p p p i z p z p p c p p c i v p p c v c z p 3 x g o 3 i p 52 v Thô n g t i n củ a ch hà n g hoạ t độ n g sử dụ n g cá c dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử p c c i p p v c p z p p p c 53 l v Đá nh g iá củ a ch hà n g độ t i n cậ y u y tí n củ a n gâ n hà n g 54 Đá nh g iá củ a ch hà n g t rá ch nh iệm củ a n gâ n hà n g t ro n g cá c g i ao dị ch đ iệ n tử 55 é p c Bả n g 3.10 o p z v 11 v p c Cơ cấ u tí n dụ n g tạ i V i e t i n b a n k Bắ c n i nh g i a i đoạ n 2014-2016 g 10 e p l z p l h p Bả n g 3.7 l v v z x p y e p z é Bả n g 3.5 p c o c c p p c p Bả n g so sá nh cá c sả n phẩm dị ch vụ th eo cá c nhóm ch hà n g củ a V i e t i n b a n k Bắ c N i nh Kế t q uả h u y độ n g vố n V i e t i n b a n k Bắ c N i nh g i a i đoạ n 2014-2016 l Bả n g 3.2 h e Th a n g đo rủ i ro hoạ t độ n g n gâ n hà n g đ iệ n tử 3 Tra ng z é p c c p x z x c p c p c z x p p o p x p o c p v c i p v z p m i h m c e p p c c i c v z x e g p z p z l p v c k MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU i i l k l z z DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ i i i l k l z z z PHẦN MỞ ĐẦU l k é CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬ N VỀ QUẢN l l l l l l l TRỊ RỦI RO TRO NG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .4 l é l l l l é l 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u đề tà i p c h x p v p p p c z p h p v z 1.1.1 Hệ thố n g mộ t số kế t q uả n gh iê n u đượ c n g bố có l iê n q u a n đế n đề tà i4 v p c l v l o v h p c z p h p 3 p c @ y z p h x p p p p v z 1.1.2 Khoả n g t rố n g n gh iê n u củ a đề tà i p c v e p c p c z p h x p v z 1.2 N gâ n hà n g đ iệ n tử l c p p c p z p v 1.2.1 Dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử i p c p p c p z p v 1.2.2 Cá c sả n phẩm dị ch vụ củ a n gâ n hà n g đ iệ n tử l p s l g i x p c p p c p z p v 1.3 Rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử .11 z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v 1.3.1 Khá i n iệm rủ i ro 11 z p z l i e z e 1.3.2 Phâ n loạ i rủ i ro .11 p y z e z e 1.3.3 N g u yê n nhâ n gâ y r a rủ i ro 14 l c h m p p p c m e x e z e 1.3.4 Th iệ t hạ i rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử 16 z v z g e z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v 1.4 Q uả n t rị rủi ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử .17 h p v e e z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v 1.4.1 Khá i n iệm q uả n t rị rủ i ro 17 z p z l h p v e e z e 1.4.2 Q u y t rì nh q uả n t rị rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử17 h m v e p h p v e e z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v 1.4.3 Cô n g cụ q uả n t rị rủ i ro .19 p c h p v e e z e 1.4.3.1 Q uả n t rị rủ i ro ch iế n lượ c 19 h p v e e z e z p y 1.4.3.2 Q uả n t rị rủ i ro hoạ t độ n g .20 h p v e e z e v p p c 1.4.3.3 Q uả n t rị rủ i ro phá p lý rủ i ro u y tí n 23 h p v e e z e s s y i e z e h m v p CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI 25 l l l l é 2.1 Phươ n g phá p n gh iê n u 25 p c s s p c z p h 2.1.1 Phươ n g phá p th u thậ p số l iệ u .25 p c s s v h v s l y z h 2.1.2 Phươ n g phá p xử lý l iệ u 26 p c s s p y g y z h 2.2 Th iế t kế thự c h iệ n đề tà i 26 z v o v z p p v z 2.2.1 Q u y t rì nh n gh iê n u 26 h m v e p p c z p h 2.2.2 Nhữ n g nhâ n tố hì nh nh nê n rủ i ro cho hoạ t độ n g n gâ n hà n g đ iệ n tử 28 l p c p p v p v p p p e z e v p p c p c p p c p z p v 2.2.3 Xâ y dự n g bả n g câ u hỏ i chí nh thứ c 30 m g p c @ p c h z p v 2.2.4 Đo lườ n g kế t q uả n gh iê n u 31 é y p c o v h p c z p h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦ N CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC NINH 32 l l l l l é l l k l l l l l é l l l l l l l l l l l 3.1 G iớ i th iệ u n gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g – Ch i nhá nh z z v z h i p c p p c v p c l z s p p c v p c z p p Bắ c N i nh 32 l z p 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n 32 h v e p p v p s v v e z p 3.1.2 Cá c sả n phẩm dị ch vụ củ a V i e t i n b a n k Bắ c N i nh .33 l p s l g i x z e v z p @ x p o l z p 3.1.3 Tì nh hì nh hoạ t độ n g k i nh a nh t ro n g thờ i g i a n q u a 39 p p v p p c o z p g x p v e p c v z c z x p h x 3.1.3.1 Cô n g tá c h u y độ n g vố n 39 p c v h m p p c i p 3.1.3.2 Hoạ t độ n g tí n dụ n g đầ u tư 40 v p p c v p g p c p h v 3.1.3.3 Hoạ t độ n g k i nh a nh dị ch vụ .42 v p p c o z p g x p g i 3.1.4 Thự c t rạ n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i n gâ n hà n g v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v v z p c p p c thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g - Ch i nhá nh Bắ c N i nh .43 v p c l z s p p c v p c z p p l z p 3.1.4.1 Thự c t rạ n g cá c hoạ t độ n g dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i v e p c 3 v p p c g i p c p p c p z p v v z Vi e t i n b a n k Bắ c N i nh z e v z p @ x p o l z p 43 3.1.4.2 Khảo sá t thự c tế ch hà n g sử dụ n g dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i l v v v o p c l g p c g i p c p p c p z p v v z Vi e t i n b a n k Bắ c N i nh 47 z e v z p @ x p o l z p 3.1.5 Thự c t rạ n g rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i n gâ n v e p c e z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c p z p v v z p c p hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g - Ch i nhá nh Bắ c N i nh .50 p c v p c l z s p p c v p c z p p l z p 3.1.5.1 Rủ i ro ch iế n lượ c 50 z e z p y 3.1.5.2 Rủ i ro hoạ t độ n g 52 z e v p p c 3.1.5.3 Rủ i ro u y tí n 54 z e h m v p 3.1.5.4 Rủ i ro phá p lý 55 z e s s y 3.1.5.5 Rủ i ro c 55 z e o 3.1.6 N g u yê n nhâ n dẫ n đế n rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g l c h m p p p g p p p e z e v e p c v p p c o z p g x p p c p p c đ iệ n tử 56 p z p v 3.2 Thự c t rạ n g cô n g tá c q uả n t rị rủi ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh p v e p c p c v h p v e e z e v e p c v p p c o z p g x p n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i n gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g c p p c p z p v v z p c p p c v p c l z s p p c v p c Ch i nhá nh z p p Bắ c N i nh 58 l z p 3.2.1 Cơ n g tá c phâ n tí ch, đá nh g iá đo lườ n g rủ i ro 58 p c v s p v p p c z i p y p c e z e 3.2.2 Cô n g tá c q uả n lý g iảm th iể u rủ i ro 58 p c v h p y i c z l v z h e z e 3.2.3 Cô n g tá c g iám sá t rủ i ro 62 p c v c z l l v e z e 3.3 Đá nh g iá hoạ t độ n g q uả n t rị rủi ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh a nh é p p c z v p p c h p v e e z e v e p c v p p c o z p g x p n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i n gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Cô n g thươ n g c p p c p z p v v z p c p p c v p c l z s p p c v p c Ch i nhá nh z p p Bắ c N i nh 62 l z p 3.2.1 Nhữ n g kế t q uả đạ t đượ c .62 l p c o v h p v p 3.2.2 Nhữ n g mặ t hạ n chế .63 l p c l v p 3.3.3 N g u yê n nhâ n nhữ n g hạ n chế củ a q uả n t rị rủ i ro t ro n g hoạ t độ n g k i nh l c h m p p p p p c p 3 x h p v e e z e v e p c v p p c o z p a nh n gâ n hà n g đ iệ n tử tạ i V i e t i n b a n k Bắ c N i nh 64 g x p p c p p c p z p v v z z e v z p @ x p o l z p CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRO NG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦ N CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH BẮC NINH .66 l l l é l l l l l l l l l l l l l l l k l l l l é l l l 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a V i e t i n b a n k Bắ c N i nh 66 é p p c s v v e z p x z e v z p @ x p o l z p 4.1.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n ch u n g .66 é p p c s v v e z p h p c 4.1.2 Đị nh hướ n g phá t t r iể n cá c sả n phẩm dị ch vụ n gâ n hà n g đ iệ n tử 67 é p p c s v v e z p 3 l p s l g i p c p p c p z p v