(Tiểu luận) chủ đề các yếu tố ảnh hưởng đến hiệuquả hoạt động ngân hàng thương mại việt nam

ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ********** TRANH TÀI GIẢI PHÁP PBL CHỦ ĐỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GVHD: Phạm Minh Vân Anh Thành viên nhóm: Đặng Bảo Thanh Nguyễn Thị Hồng Hiếu Nguyễn Thị Diễm Hằng Nguyễn Thị Hoa Đặng Ngọc Hồng Nhung Lê Hồng Nhung Đà Nẵng, tháng năm 2023 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích nghiên cứu: 1.1.1 Mục đích chung: Mục đích chung nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM thơng qua phân tích định lượng, tìm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 1.1.2 Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu sở lý luận đo lường hiệu hoạt động NHTM phân tích mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM - Nhận diện mối tương quan nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM, đóng góp NHTM ngành Ngân hàng vào mục tiêu phát triển, đảm bảo phát triển ổn định hệ thống tài quốc gia năm tới 1.2 Câu hỏi nghiên cứu: + Những yếu tố định lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam ? + Những yếu tố định tác động tới lợi nhuận ngân hàng thương mại ? + Mức độ ảnh hưởng ? + Các giải pháp nâng cao hiệu ngân hàng thương mại ? 1.3 Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống NHTM có ảnh hưởng lớn đến kinh tế quốc gia Trong năm qua, hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều yếu đe dọa đến phát triển toàn hệ thống Để đứng vững trước xu hướng cạnh tranh ngày khốc liệt nay, NHTM Việt Nam cần tập trung nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động để từ đưa sách phù hợp nâng cao hiệu Để đánh giá yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam cần tập trung phân tích liệu thơng qua báo cáo tài ngân hàng Do đó, báo cáo tài qua kiểm toán NHTM chọn mẫu đối tượng nghiên cứu từ năm 2014 - 2022 Nghiên cứu thực NHTM có vốn điều lệ 30.000 tỷ, NHTM có vốn điều lệ cao bảng xếp hạng vốn điều lệ, đại diện cho hệ thống NHTM Việt Nam Bao gồm 1) NHTM Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam (BIDV) 2) NHTM Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 3) NHTM Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 4) NHTM Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank) 5) NHTM Cổ Phần Quân Đội (MBBank) Ngân hàng chọn mẫu có tổng tài sản 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ 30.000 tỷ đồng, đại diện cho nhóm NHTM có quy mơ lớn Việt Nam Những NHTM chi phối thị trường với quy mô tài sản vốn chủ sở hữu thuộc nhóm lớn tồn hệ thống 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.4.1 Phương pháp định tính: Sử dụng liệu thu thập để thống kê, mô tả đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam 1.4.2 Phương pháp định lượng: Sử dụng liệu thu thập để thống kê, mô tả đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.5 Cấu trúc nghiên cứu Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận Chương 3: Phương pháp liệu nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận kết Chương 5: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Hiệu hoạt động NHTM: Hiệu phép so sánh đầu vào đầu hay lợi nhuận chi phí Với đầu vào cho trước, hoạt động tạo đầu lớn hoạt động hiệu hơn” (Antonio cộng sự, 2006) Theo European Central Bank (2010), “hiệu khả tạo lợi nhuận bền vững, lợi nhuận thu được dùng để dự phòng cho khoản lỗ bất ngờ tăng cường vị vốn, cải thiện lợi nhuận thu tương lai thông qua đầu tư khoản lợi nhuận giữ lại” Hiệu hoạt động hiểu cách tổng quát khả biến đổi đầu vào có tính chất khan thành khả sinh lời giảm thiểu chi phí (Daft, 2008) Có thể hiểu, hiệu hoạt động phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kết hữu ích mà doanh nghiệp thu với chi phí bỏ để đạt kết Nó biểu thông qua tiêu kinh tế đặc trưng, xác định cách so sánh tiêu phản ánh kết đạt kinh tế với tiêu phản ánh chi phí sử dụng nguồn lực nhằm đạt mục tiêu kinh tế Thực chất, hiệu hoạt động biểu mặt chất lượng hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, lao động đồng vốn để đạt mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận Việc phân tích hiệu hoạt động ngân hàng dựa nhiều tiêu doanh thu thuần, lợi nhuận ròng, ROE – tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay ROA – tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản Tuy nhiên, hệ thống chi tiêu ROE tiêu quan trọng phản ánh hiệu kinh doanh cuối ngân hàng ảnh hưởng đến mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ sỡ hữu ROE phản ánh lực sử dụng đồng vốn doanh nghiệp để sinh lời Nghiên cứu sử dụng yếu tố bên bên ngồi để giải thích cho thay đổi khả sinh lời ngân hàng, cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến số ROE hay “Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu” 2.1 Thực trạng hiệu hoạt động NHTM: Các NHTM chọn mẫu thuộc nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao hệ thống NHTM Việt Nam tính đến thời điểm nghiên cứu Những ngân hàng chi phối thị trường với quy mô tổng tài sản, quy mô vốn thị phần lớn hệ thống Tuy nhiên, có nhiều ưu so với top ngân hàng ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế lúc khó khăn Nếu hoạt động hiệu quả, ngân hàng góp phần củng cố ổn định hệ thống NHTM Việt Nam, ngược lại liên tục bộc lộ mặt yếu hoạt động dẫn đến đe dọa đến an toàn gây đổ vỡ cho toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Do đó, muốn vươn thị trường quốc tế, cạnh tranh với nước bạn, hệ thống NHTM Việt Nam nói chung ngân hàng có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế quốc gia nói riêng, mang sứ mệnh tiên phong xu hướng tài ngân hàng cần nhìn nhận vấn đề mắc phải, tìm yếu nghiêm túc chấn chỉnh, bên cạnh tập trung phát huy mạnh có để gia tăng hiệu hoạt động, từ khẳng định vị trí trường quốc tế Return On Equity (ROE) hay lợi nhuận vốn chủ sở hữu số đo lường mức độ hiệu việc sử dụng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Dưới tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (hay ROE) NHTM, tính tốn từ báo cáo tài qua kiểm tốn giai đoạn 2014-2022 ROE (Return on Equity) số quan trọng giúp đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp dựa lợi nhuận mà công ty tạo so với số vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp Những yếu tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm: - Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế nguồn gốc để tính tốn ROE Để tăng ROE, doanh nghiệp cần tăng lợi nhuận sau thuế cách cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng doanh số bán hàng giảm chi phí - Số lượng cổ phiếu lưu hành: Số lượng cổ phiếu lưu hành ảnh hưởng đến ROE Nếu doanh nghiệp thực sách phát hành cổ phiếu thêm, số lượng cổ phiếu tăng lên, ROE giảm - Số vốn chủ sở hữu: Số vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp ảnh hưởng đến ROE Nếu doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu, ROE giảm lợi nhuận không tăng tương ứng - Quản lý tài sản: Quản lý tài sản hiệu tăng ROE Doanh nghiệp cần sử dụng tài sản hiệu để tạo lợi nhuận cao tăng giá trị cho cổ đông - Công nghệ: Công nghệ yếu tố quan trọng để cải thiện ROE Doanh nghiệp sử dụng cơng nghệ để tăng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất quản lý tài sản hiệu - Quản lý nợ: Quản lý nợ hiệu giúp cải thiện ROE Doanh nghiệp cần quản lý nợ tốt để tránh tình trạng nợ đọng, tránh khoản phải trả lãi vay cao giảm chi phí vốn - Có yếu tố ảnh hưởng đến ROE yếu tố chiều gồm: Tỷ lệ nợ, số vòng quay hàng tồn kho, hệ số chi phí yếu tố ảnh hưởng ngược chiều tỷ lệ Tài Sản Cố Định, kỳ thu tiền bình quân Ngân Hàng VIETCOMBAN K VIETINBANK Năm ROE ROA O cost O in come CIR LDR 201 10,65% 0,87% 6,735,700 16,962,908 39,70% 76,58% 201 12,01% 0,85% 8,161,274 20,865,276 39,11% 77,76% 201 14,69% 0,94% 9,888,203 24,512,596 40,34% 78,04% 201 18,09% 1,00% 11,866,345 29,406121 40,35% 76,74% 201 25,49% 1,39% 13,228,837 38,644,570 34,23% 70,60% 201 25,99% 1,62% 15,554,368 45,023,696 34,55% 72,40% 202 21,11% 1,45% 15,747,767 48,205,613 32,67% 73,50% 202 21,59% 1,60% 17,153,858 55,340,983 30,90% 77,80% 202 24,20% 1,85% 20,803,391 66,951,893 31,07% 73,90% 201 10,50% 1,20% 9.826.686 21.338.478 46,10% 86,70% Document continues below Discover more from: tài giải Tranh pháp PBL Trường Đại Học… 45 documents Go to course NHOM6 MGT396P 80 Nghiên-CỨU-CÁC-… Tranh tài giải pháp… 89% (9) Thứ Thuyết trình 11 thuyết trình Tranh tài giải pháp… 100% (1) ÔN TẬP Tranh TÀI GIẢI PHÁP PBL Tranh tài giải pháp PBL None Bao Cao Final Nhóm3 76 Tranh tài giải pháp PBL None BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT - bảng h… Tranh tài giải pháp PBL None NHÓM 10 MGT 496 34 BIDV TECHCOMBAN K SA - TIỂU LUẬN PPL Tranh tài giải 47,10% pháp PBL 86,60% 201 10,30% 0,79% 10.719.457 22.743.884 201 11,80% 0,78% 12.848.843 26.848.843 48,70% 87,96% 201 12,00% 0,90% 15.069.777 47.851.385 31,50% 88,34% 201 8,10% 0,60% 14.084.040 42.529.567 33,10% 88,00% 201 13,10% 1,00% 15.734.862 57.734.862 27,20% 88,10% 202 16,90% 1,30% 16.069.428 61.426.887 26,20% 86,10% 202 15,90% 1,20% 17.185.850 70.342.482 24,40% 81,90% 202 16,70% 1,30% 19.007.454 83.408.838 22,80% 81,80% 201 15,50% 0,83% 8.623.895 21.906.624 39,40% 95,34% 201 16,80% 0,85% 11.087.176 24.712.164 44,90% 93,76% 201 14,40% 0,67% 13.526.621 30.434.056 44,40% 90% 201 0,70% 0,63% 15.504.237 39.016.720 39,70% 93,87% 201 11,40% 0,60% 16.116.922 44.483.062 36,20% 94,82% 201 16,50% 0,61% 17.257.115 48.121.240 35,90% 93,66% 202 9,80% 0,48% 17.692.960 50.037.144 35,40% 86,98% 202 13,10% 0,66% 19.465.321 62.493.889 31,10% 83,36% 202 19,30% 0,95% 22.557.474 69.582.444 32,40% 83,05% 201 7,49% 0,65% (3.309.131) 7.106.432 47% 57,52% 201 9,73% 0,83% (3.682.803) 9.343.942 39,41% 73,46% 201 17,47% 1,47% (4.175.422) 11.833.153 35,29% 76,75% 201 27,71% 2,55% (4.698.283) 16.343.806 28,75% 84,28% 201 21,53% 2,87% (5.842.507) 18.349.768 31,84% 73,42% 201 19,76% 2,90% (7.312.509) 21.068.145 34,71% 91,61% 32,75% 90,16% 202 202 18,41% 21,97% 3,06% 3,65% (8.967.357) (11.173.395) 27.042.526 37.076.291 30,14% 99% None MB 202 19,80% 3,22% (13.398.018) 40.902.080 32,76% 201 15.8% 1.31% 3.114.201 8.306.892 37.5% 57.8% 201 12.5% 1.19% 3.114.201 12.220.997 28.2% 64.9% 201 11.6% 1.21% 3.114.201 9.855.357 42.4% 75.4% 201 12.4% 1.22% 3.114.201 19.863.315 30.2% 82.7% 201 19.4% 1.83% 3.114.201 28.270.365 30.9% 83.4% 201 21.8% 2.09% 3.114.201 24.650.448 39.4% 82.7% 202 19.1% 1.90% 3.114.201 27.362.173 38.6% 81.2% 202 23.5% 2.40% 3.114.201 36.934.498 33.5% 78.6% 202 25.60% 2.72% 3.114.201 45.592.625 32.5% 83.0% 105,95%  Công thức ROE, ROA, LDR, CIR tổng tài sản bình quân: ROE = ( Lợi nhuận sau thuế : Vốn chủ sỡ hữu bình quân) *100% ROA = ( Lợi nhuận sau : Tổng tài sản bình quân)* 100% LDR = ( Cho vay khách hàng : Vốn huy động )*100% CIR = ( Chi phí hoạt động : Thu nhập từ hoạt động )*100% Tổng tài sản bình quân = ( Tổng tài sản đầu kì + Tồng tài sản cuối kì ) /  Mối quan hệ ROA VÀ ROE: ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu = (Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản) * (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu) = ROA * (Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu) Thu nhập từ hoạt động gồm: Thu nhập lãi thuần, lãi từ hoạt động dịch vụ, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, Lỗ / Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh, Lỗ / Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, Lỗ / Lãi từ hoạt động khác, thu nhập vốn mua cổ phần Tính đến năm 2022, với số liệu từ báo cáo tài cơng bố, ngoại trừ ngân hàng MB, ngân hàng lại trải qua nhiều thăng trầm, biểu rõ tỷ suất sinh lời ROE Nếu ngân hàng MB cho thấy ổn định khả sinh lời, BIDV sau khó khăn trở lại mức tương đối ngân hàng cịn lại sụt giảm đáng kể hiệu suất sinh lời mình, đặc biệt Techcombank, với ROE năm 2022 đạt 0,167 Với việc lựa chọn ROE nhân tố đo lường hiệu hoạt động ngân hàng kết nghiên cứu chi phí doanh thu có tác động tiêu cực đến hoạt động ngân hàng; tỷ lệ tiền gửi/ tiền cho vay tác động chiều Bảng 1: ROE NHTM giai đoạn 2014-2022 Đơn vị: % 2014 VIETCOMBANK 10.65 VIETINBANK 10.50 BIDV 15.50 TECHCOMBAN K MB 7.49 15.80 201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14.69 18.09 25.59 25.99 21.11 21.59 24.20 12.0 10.3 11.80 12.00 8.10 13.10 16.90 15.90 16.70 14.40 0.70 11.40 16.50 9.80 13.10 19.30 16.8 9.73 17.47 27.71 21.53 19.76 18.41 21.97 19.80 12.5 11.60 12.40 19.40 21.80 19.10 23.50 25.60 Tình hình khó khăn chung ngành ngân hàng diễn biến bất lợi kinh tế vĩ mô khu vực giới gây nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng, làm giảm đáng kể tỷ suất sinh lời lợi nhuận ngân hàng giai đoạn Bên cạnh thay đổi có phần tiêu cực tỷ suất sinh lời phải kể đến khoản nợ xấu có chiều hướng gia tăng qua năm Nợ xấu tăng nhanh từ năm 2014 trở lại chủ yếu khoản tín dụng cấp thời gian trước, đặc biệt giai đoạn tín dụng tăng trưởng nhanh điều kiện cấp tín dụng thiếu chặt chẽ Bảng 2: Tỷ lệ nợ xấu nợ dư NHTM giai đoạn 2014-2022 Đơn vị: % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 VIETCOMBANK 2,31 1,79 1,45 1,11 0,97 0,78 0,62 0,63 0,68 VIETINBANK 0,90 0,81 0,93 1,13 1,07 1,20 0,94 1,14 1,08 BIDV 1,08 0,56 0,26 0,26 0,37 0,52 1,54 0,81 0,96 TECHCOMBANK 0,90 0,70 1,66 1,58 1,80 1,30 0,50 0,70 0,90 MB 2,73 1,62 1,32 1,20 1,33 1,16 1,09 0,90 1,09 Với lãi suất vay cao, thị trường đầu cho sản phẩm bị thu hẹp nhiều nguyên nhân, hàng tồn kho tăng cao, nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khốn đốn Mỗi năm có khoảng vài chục ngàn doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động Điều ảnh hưởng lớn đến khả trả nợ ngân hàng, tương ứng với việc nợ xấu doanh nghiệp với ngân hàng ngày cao Nợ xấu nhiều, khoản trích lập dự phịng tăng lên lợi nhuận ngân hàng sụt giảm điều dễ hiểu Trong ngân hàng MB ngân hàng có nợ xấu cao nhóm, với trung bình giai đoạn đạt 1,38% Ngồi ra, tổng tài sản ngân hàng tăng qua năm giai đoạn Tính đến 2022, BIDV ngân hàng có tổng tài sản lớn nhóm với khoảng 2.120.609.384 triệu VND Bảng thể chi tiết chi tiêu tài sản ngân hàng giai đoạn 2014-2022 Bảng 3: Tổng tài sản NHTM giai đoạn 2014-2022 Đơn vị: Triệu VNĐ VIETCOMBANK VIETINBANK BIDV TECHCOMBANK MB 2014 576.988.837 661.241.727 650.340.373 175.901.794 200.489.173 2015 674.394.640 2016 787.906.892 779.483.487 850.506.940 192.009.075 221.041.993 948.699.023 1.006.404.150 235.363.136 256.258.500 2017 2018 1.035.293.283 1.095.060.942 1.202.283.843 269.392.380 313.877.828 1.074.026.560 1.164.289.661 1.312.866.249 320.988.941 362.325.062 2019 1.222.813.692 1.240.711.475 1.489.957.293 383.699.461 411.487.575 2020 1.326.230.092 1.341.509.978 1.516.685.712 439.602.933 494.982.162 2021 1.407.144.620 1.531.587.398 1.761.695.792 568.811.435 607.140.419 2022 1.808.207.511 1.808.429.764 2.120.609.384 699.032.544 728.532.373 Các tiêu lợi nhuận hay tỷ suất sinh lời phân tích đến số tổng chi phí hoạt động so với tổng thu nhập ngân hàng giai đoạn 2011 – 2014 Cụ thể thể bảng Bảng 4: Tỷ lệ chi phí hoạt động thu thập NHTM giai đoạn 2014-2022 Đơn vị: % 2014 VIETCOMBANK 39,70 2015 39,11 2016 2017 2018 2019 40,34 40,35 34,23 34,50 2020 32,67 2021 2022 30,90 31,07 VIETINBANK 46,10 47,10 48,70 31,50 33,10 27,20 26,20 24,40 22,80 BIDV 39,40 44,90 44,40 39,70 36,20 35,90 35,40 31,10 32,40 TECHCOMBANK 47,00 39,41 35,29 28,75 31,84 34,71 32,75 30,14 32,76 MB 37,50 28,20 42,40 30,20 30,90 39,40 38,60 33,50 32,50 Nếu ngân hàng nhóm ổn định tăng nhẹ tỷ số Vietinbank lại có xu hướng giảm mạnh tỷ lệ chi phí so với thu nhập Ngồi MB Vietinbank có giảm nhẹ ngân hàng cịn lại có mức tăng chi phí cao so với thu nhập giai đoạn Điều cho thấy hiệu quản lý chi phí ngân hàng liên tục bị suy giảm qua năm thời gian nghiên cứu Sở dĩ chi phí hoạt động ngân hàng tăng lên ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để cạnh tranh với kênh đầu tư khác thị trường bất động sản ấm lên, thị trường chứng khốn có nhiều triển vọng Trong lãi suất cho vay bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, lãi suất cho vay trung dài hạn Ngồi ra, chi phí nhân ngân hàng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tăng chi phí hoạt động ngân hàng Chi phí nhân NHTM Việt Nam đánh giá cao tính hiệu lại thấp Do đó, với mạng lưới hoạt động lớn ngày mở rộng, việc ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng ngân hàng cịn yếu việc chi phí nhân ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận điều dễ hiểu Tóm lại, có nguyên nhân chủ quan đặc thù dẫn đến giảm tỷ suất sinh lời lợi nhuận ngân hàng, song kết đủ để phản ánh tình hình khó khăn chung kinh tế năm gần đây, nốt trầm nhiều thành viên hệ thống NHTM Việt Nam CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu: Bài nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài hợp qua kiểm tốn độc lập NHTM Việt Nam có vốn điều lệ từ 30.000 tỷ trở lên giai đoạn 2014-2022 dùng để tính tốn yếu tố bên có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng Các số vĩ mô thu thập từ nguồn liệu công bố rộng rãi trang web Ngân Tổng cục Thống kê Việt Nam Số liệu thu thập xếp theo liệu bảng Cấu trúc liệu bảng kết hợp từ hai thành phần: thành phần liệu chéo thành phần liệu thời gian Trên sở phân tích số liệu kỹ thuật phân tích định lượng dựa vào mơ hình hồi quy để tìm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu phân tích yếu tố tác động mức độ ảnh hưởng chúng lên hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2014 - 2022, từ đóng góp định hướng giải pháp nhằm giải khó khăn, bất cập hoạt động ngân hàng Việt Nam thời gian gần đây, sở nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thời gian tới, góp phần củng cố lành mạnh hệ thống NHTM Việt Nam, giúp hệ thống phát triển cách an tồn bền vững Từ cải thiện nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam với ngân hàng khu vực giới Trên sở phân tích quan điểm, mơ hình kết nghiên cứu trước nước, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng kỹ thuật phân tích hồi quy, sử dụng mơ hình hồi quy Pooled OLS, Fixed Effect Random Effect để tìm mơ hình phù hợp cho việc phân tích liệu bảng hình thành với với Nđối tượng (N=5 ngân hàng) T-thời điểm (T=9 năm) để xác định nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2014-2022 3.2 Mơ hình nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại việt nam Bên cạnh , nghiên cứu dựa đề tài nghiên cứu trước tình hình thực tế Việt Nam H1: Chi phí hoạt động tác động ngược chiều hiệu hoạt động ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu (NPL): Tại Việt Nam, theo quy định NHNN, nợ xấu định nghĩa khoản nợ phân loại vào nhóm nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ có khả vốn Trong đó, nợ xấu phân loại theo hai tiêu chí định lượng định tính H2: Quy mơ tài sản có tác động thuận chiều hiệu hoạt động Hệ số chi phí hoạt động (CIR): CIR tính chi phí hoạt động chia cho thu nhập hoạt động Elouali Jaouad Oubdi Lahsen (2018) đưa kết luận tác động nghịch chiều tỷ lệ hiệu hoạt động, nhiên Tze San Teh Boon Heng (2013), Võ Minh Long (2019) có kết luận ngược lại H3: Nợ xấu ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng Tỷ lệ cho vay tiền gửi khách hàng (LDR): Theo quy định Thông tư số 22/2019/TT-NHNN NHNN, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phải trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi tối đa 85% RAJINDRA cộng (2021) ra, LDR có ảnh hưởng tích cực khơng đáng kể đến tỷ suất sinh lợi tài sản, Hồng Phạm Đình Vũ (2014) lại mối quan hệ thuận chiều hai yếu tố H4: Tỷ lệ cho vay/Tổng tài sản tác động thuận chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Chỉ số CPI tiêu sử dụng phổ biến để đo lường mức giá, thay đổi mức giá dùng để đánh giá lạm phát Pasiouras Kosmidou (2007) cho rằng, lạm phát có tác động tích cực tiêu cực đến lợi nhuận ngân hàng 3.3 Giả thuyết nghiên cứu: Authors; Year; Tittle Findings Research methods Sample Method of Data analysis Yonghui Lian, Journa Jieying Gao, l of Tao Ye Clean er 2022 Produ ction How does green credit affect the financial performance of commercial banks? —— Evidence from China This study examines the impact of green credit on the financial performance of banks from the perspective of heterogeneous regional green development Using unbalanced panel data 34 Chinese commercial banks from 2007 to 2018, we empirically examine the impact of green credit issued by commercial banks on their financial performance using a fixed effects model Commercial banks should actively develop their green creditbusiness, and the government should strengthen their green credit incentivizing policies to promote the coordinated development of green finance and a green economy Huong Nguyen Quynh Le Thai Vu Hong Nguyen Christophe Schinckus Efficient banks with lower growth tend to be more responsive to their rival’s strategies The study extends the ES The study sheds light on banking strategic interaction The study examines the asymmetric impacts of efficiency o We collect the financial data of commercial banks in Vietnam, whose financial statements are published on their websites `We collect the financial data of commercial banks in Vietnam, whose financial statements are published on their websites, for the period of 2007− 2018 We only focus on commercial banks as other types of banks may not be fully profitoriented Banks which are no longer in operation at the time of data collection, or under special supervision/ investigation2 of the central bank, are excluded from the sample The final sample consists of 26 commercial banks, with 260 annual observations The data is This paper Constructed an Internet 2021 Bank efficiency, market structure andstrategic interaction: Evidence from Vietnam Jidang Dong, Journa l Resear ch in Intern ational Busin ess and Financ e Intern The empirical Lijun Yin, ationa results show that collected selects finance index based on Xiaoting Liu, l Internet finance from the China's 24 A- the Baidu search Meiting Hu, Revie has a positive iFinD and share listed database and selected 11 Xiuting Li, w of impact on the Wind commercial sub-indicators according Lei Liupi Finan profitability, database banks as to the profitability, cial security, growth samples liquidity, security and Analy and growth management sis comprehensive principles of commercial finance on the business banks, then used factor performance of performance of analysis to reduce the commercial banks commercial dimension to construct a in China banks, but has a comprehensive business negative impact performance index of on the liquidity commercial banks 2020 Impact of internet of commercial banks Xing Zhang, The Fengchao Li, Intern Jaime Ortiz ational This study The 44 Chinese Market data were analyzes the quantitative listed banks obtained from Wind, relationship analysis used Bankscope and CSMAR 2021 Revie between risk data on risk databases for the period w of governance governance, 2005–2018 Econo mechanisms and financial and mics bank risk-taking market & performance information broken down by various measures of bank risk, return, and financial stability, responds to monetary policy shocks in a multipleinstrument Internal risk governance and external capital Financ e Van Dan Dang, The marginal effects Japan Huynh North of business Ameri models on the can link between Journa monetary policy l of and bank 2022 Monetary policy and bank Econo performance: The mics role of business performance, alternately Our empirical work is well supported by the extant theoretical frameworks in the banking literature Employing a unique dataset of Vietnamese commercial banks from 2007 to 2019 models and measured by net Financ interest margins, e credit risk, environment overall returns, and financial stability Dichu Bao, Kam Intern The authors C.Chan, Weining ational used a model to Zhang Revie estimate the w of firm's cash flow Financ sensitivity of ial cash holdings 2012 Non-financial Research companies in related to the cash flow Vietnam sensitivity of cash holdings in the world recently From 2008 to 2012 the cash flow sensitivity of cash holdings of firms in Vietnam has shown that financially constrained firms are strongly Impact of cash Analy affected by the cash flow flow sensitivity of sis sensitivity of cash cash on firm holdings On the face of performance in it, for an unconstrained Vietnam cmpany, it doesn't matter much Nguyen Thanh Asian This study is to based on the Ngân hàng Mention A number of Cong, Vu Journa identify the policy TMCP (CB), solutions for enhancing NgocXuan l of overall factors mechanism, Doanh nghiệp operational efficiency Huma affecting the legal điện tử hiệu and effectiveness of nities business environment (BE), Vietnam's commercial and activities of and exchange KQKD (BR), bank Analysis of Social commercial rate risk of NHNN Factors Affecting Studie banks On the the bank (SB) the Business s basis of this 2022 Performance of theory, the Vietnam author mentions Commercial a number of Banks solutions to improve the operational efficiency of Vietnamese commercial banks Xiaohui Hou, Intern Lending Provides Commercial Follows standard practice Qing Wang, ational commitments, evidence of Bank of in banks efficiency Cheng Li Revie securitization, economies of China studies, employing the w of standby letters scale for stochastic cost frontier 2022 Financ of credit and banks, overall model to estimate banks' Role of off- ial derivatives, have economies of balance sheet Analy expanded scale for operations on sis rapidly and led Chinese bank scale to a significant commercial economies: increase in the banks, which Evidence from share of fee are still very China's banking income and scarce sector other noninterest income in total income Duong Tam Thanh The The study This study The research The results showed that Nguyen ; Phan Journa investigates and uses multiple model account payables’ Thanh Hai ; l of measures the linear measures the restructure and capital’s Hoang Tien Asian impact of regression to relationship restructure are needed Ngoc ; Thuy, Financ financial analyze the between Increasing owners' Tien-Vo Thi e, restructuring on influence of restructuring capital, decreasing Econo the overall financial and financial payables would increase mics financial restructuring performance financial performances; and performance of factors on the of bad debt restructure The effect of Busin commercial overall commercial would reduce the bad financial ess banks in financial banks in debts; increase credit restructuring on Vietnam Survey performance Vietnam was quality requirements the overall data for this of Vietnamese developed by would increase the financial study are commercial financial performance performance of collected from banks in the Future research could the commercial the audited period 2008- add more data covering banks in Vietnam financial 2018 by Stata the period of three to five 2020 many authors statements of 28 soft years after restructuring commercial banks in Vietnam,for the period from 2008 to 2018 GIẢI PHÁP 4.1 Giảm chi phí hoạt động: Giảm chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam đạt thông qua giải pháp sau: - Tối ưu hóa hệ thống quản lý điều hành: Các ngân hàng sử dụng cơng nghệ thơng tin để tối ưu hóa q trình quản lý điều hành Các cơng nghệ bao gồm trí tuệ nhân tạo, blockchain, cơng nghệ khác để tự động hóa quy trình giảm thiểu phụ thuộc vào nhân lực - Tăng cường sử dụng kênh giao dịch điện tử: Các ngân hàng khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch điện tử internet banking, mobile banking, v.v Thông qua đó, khách hàng thực giao dịch mà không cần đến chi nhánh ngân hàng, từ giảm chi phí hoạt động ngân hàng - Tối ưu hóa quản lý rủi ro tín dụng: Các ngân hàng cần cải thiện trình đánh giá rủi ro tín dụng để giảm thiểu khoản nợ không trả Bằng cách làm vậy, ngân hàng giảm thiểu chi phí phải chịu để quản lý khoản nợ không trả - Tối ưu hóa quản lý tài sản: Các ngân hàng cần tìm cách tối ưu hóa quản lý tài sản mình, bao gồm khoản đầu tư khoản cho vay Bằng cách tối ưu hóa quản lý tài sản, ngân hàng tăng lợi nhuận giảm chi phí hoạt động - Tăng cường đào tạo nhân viên: Các ngân hàng cần đào tạo nhân viên để nâng cao lực kỹ họ Điều giúp nhân viên làm việc hiệu giảm thiểu lỗi phát sinh, từ giảm chi phí hoạt động ngân hàng Giảm chi phí hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam đạt thơng qua việc sử dụng công nghệ mới, tăng cường sử dụng kênh giao dịch điện tử, tối ưu hóa quản lý rủi ro tín dụng quản lý tài 4.2 Tăng quy mơ tài sản: Để tăng quy mô tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam, áp dụng giải pháp sau: - Tăng cường hoạt động cho vay: Các ngân hàng tăng cường hoạt động cho vay để tăng quy mơ tài sản Đối tượng cho vay doanh nghiệp, cá nhân tổ chức khác Các ngân hàng cần đánh giá rủi ro tín dụng để đảm bảo an tồn cho hoạt động cho vay - Mở rộng mạng lưới chi nhánh: Mở rộng mạng lưới chi nhánh cách hiệu để tăng quy mô tài sản ngân hàng thương mại Bằng cách mở rộng mạng lưới chi nhánh, ngân hàng tiếp cận với nhiều khách hàng tăng hội cho hoạt động kinh doanh - Đa dạng hóa dịch vụ: Các ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ để tăng quy mơ tài sản Điều bao gồm dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài sản, đầu tư chứng khốn, v.v Các dịch vụ giúp tăng doanh số lợi nhuận ngân hàng - Tăng cường hoạt động kinh doanh quốc tế: Các ngân hàng tăng cường hoạt động kinh doanh quốc tế để tăng quy mơ tài sản Điều bao gồm mở rộng hoạt động sang thị trường tăng cường hoạt động tài trợ thương mại quốc tế - Tăng cường quản lý tài sản: Các ngân hàng cần tăng cường quản lý tài sản để tăng quy mơ tài sản Điều bao gồm tối ưu hóa khoản đầu tư, quản lý rủi ro tăng cường giám sát khoản tài sản ngân hàng 4.3 Giảm nợ xấu: Giảm nợ xấu vấn đề cấp bách ngân hàng thương mại Việt Nam Để giải vấn đề này, giải pháp áp dụng sau: - Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng: Các ngân hàng cần tăng cường quản lý rủi ro tín dụng cách đánh giá đầy đủ khả trả nợ khách hàng đưa giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro tín dụng Các ngân hàng cần đảm bảo dư nợ cho vay đảm bảo tài sản có giá trị khả tốn khách hàng - Tăng cường quản lý nợ xấu: Các ngân hàng cần tăng cường quản lý khoản nợ xấu cách theo dõi chặt chẽ tình trạng nợ khách hàng, đưa giải pháp phù hợp để giảm thiểu nợ xấu đàm phán với khách hàng để tìm giải pháp hồn thiện - Tăng cường giám sát theo dõi hoạt động khách hàng: Các ngân hàng cần tăng cường giám sát theo dõi hoạt động khách hàng để đưa giải pháp kịp thời trường hợp phát sinh nợ xấu Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống giám sát chặt chẽ để phát sớm tín hiệu nợ xấu - Tăng cường hoạt động thu hồi nợ: Các ngân hàng cần tăng cường hoạt động thu hồi nợ cách đưa giải pháp phù hợp để đàm phán với khách hàng, tăng cường hoạt động đòi nợ sử dụng biện pháp pháp lý cần thiết - Tăng cường đào tạo nhân viên: Các ngân hàng cần đào tạo nhân viên để nâng cao lực kỹ họ việc quản lý rủi ro nợ xấu Việc đào tạo nhân viên giúp cho nhân viên có khả đánh giá giải vấn đề nợ xấu cách hiệu 4.4 Tăng tỉ lệ cho vay Để tăng tỉ lệ cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam, áp dụng giải pháp sau: - Nâng cao lực tài chính: Các ngân hàng cần nâng cao lực tài cách tăng vốn điều lệ, thu hẹp chi phí hoạt động tăng cường hoạt động kinh doanh để tăng lợi nhuận - Đa dạng hóa nguồn vốn: Các ngân hàng cần đa dạng hóa nguồn vốn để tăng tỉ lệ cho vay Điều bao gồm tăng cường hoạt động huy động vốn, mở rộng mạng lưới liên kết với tổ chức tài khác, phát hành trái phiếu để huy động vốn - Điều chỉnh sách cho vay: Các ngân hàng cần điều chỉnh sách cho vay để thu hút khách hàng tiềm Điều bao gồm tăng cường hoạt động cho vay doanh nghiệp thành lập, giảm lãi suất cho vay khách hàng có nhu cầu - Nâng cao chất lượng dịch vụ: Các ngân hàng cần nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng Điều bao gồm tăng cường tiện ích tiện lợi cho khách hàng, tăng cường tiêu chuẩn an toàn bảo mật, tăng cường đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tận tâm với khách hàng - Tăng cường quản lý rủi ro: Các ngân hàng cần tăng cường quản lý rủi ro để đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay Điều bao gồm đánh giá khả trả nợ khách hàng, tăng cường hoạt động đòi nợ xử lý nợ xấu cách hiệu TÀI LIỆU THAM KHẢO DUONG,T.T.N., PHAN,H.T., HOANG, T N.,& VO, T.T.T (2020), “ The effect of financial restricting on the overall financial performance of the commercial banks in Vietnam, The Journal of Asian Finance, Economics, and Business,7, 75-84 ” Yonghui Lian & Jieying Gao (2022), “How does green credit affect the financial performance of commercial banks? ——Evidence from China Huong Nguyen Quynh Le , Thai Vu Hong Nguyen , Christophe Schinckus, (2020) Bank efficiency, market structure and strategic interaction: Evidence from Vietnam Research in International Business and Finance, Jidang Dong, Lijun Yin, Xiaoting Liu, Meiting Hu, Xiuting Li, Lei Liupi(2020) Impact of internet finance on the performance of commercial banks in China International Review of Financial Analysis Xing Zhang, Fengchao Li & Jaime Ortiz ( 2021 ) “ Internal risk governance and external capital regulation affecting bank risk-taking and performance: Evidence from P.R China ” TS TRẦN VƯƠNG THỊNH - NGUYỄN NGỌC HỒNG LOAN ( 2021 ).” Các yếu tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại Việt Nam “ Van Dan Dang & Japan Huynh (2022) “ Monetary policy and bank performance: The role of business models ” Nguyen Thanh Cong & Vu Ngoc Xuan ( 2022 ) “ Analysis of Factors Affecting the Business Performance of Vietnam Commercial Banks ” Xiaohui Hou, Qing Wang, Cheng Li (2015) “ Role of off-balance sheet operations on bank scale economies: Evidence from China's banking sector ” Tam Thanh Nguyen Duong , Hai Thanh Phan , Tien Ngoc Hoang & Tien Thuy Thi Vo ( 2020 ) “ The Effect of Financial Restructuring on the Overall Financial Performance of the Commercial Banks in Vietnam ” ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÂN CHIA Đặng Bảo Thanh Nguyễn Thị Hoàng Hiếu Nguyễn Thị Diễm Hằng Nguyễn Thị Hoa Đặng Ngọc Hồng Nhung Lê Hồng Nhung Phần trăm tham gia More from: Tranh tài giải pháp PBL Trường Đại Học Du… 45 documents Go to course NHOM6 MGT396P 80 Nghiên-CỨU-CÁC-… Tranh tài giải pháp PBL 89% (9) Thứ Thuyết trình 11 thuyết trình Tranh tài giải pháp PBL 100% (1) ÔN TẬP Tranh TÀI GIẢI PHÁP PBL Tranh tài giải pháp PBL None Bao Cao Final Nhóm3 76 Tranh tài giải pháp PBL Recommended for you None Edited End-term Review SCM231A&C … trường đại học tân 100% (1) Correctional Administration Criminology 96% (113) English - huhu 10 Led hiển thị 100% (3) Preparing Vocabulary 10 FOR UNIT Led hiển thị 100% (2)