Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh hà nội

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN ận Lu vă ĐỖ HUY SƠN n nh Ki tế ản qu lý MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Lu CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ận 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1.1 Ngân hàng thương mại vă 1.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại .5 n 1.1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Một số loại hình tín dụng mà ngân hàng thương mại thực Ki 1.1.5 Vai trò nghiệp vụ tín dụng đới với sự phát triển kinh tế - xã hội 10 nh 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 12 tế 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.2.2.Chất lượng Quản trị rủi ro tín dụng và tiêu chí xác định chất lượng quản trị qu rủi ro tín dụng của NHTM .14 1.2.3 Các yếu tố tác động đến chất lượng quản lý rủi ro tín dụng .31 ản 1.3.Ý NGHĨA NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RRTD 34 1.3.1 Đảm bảo sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế 34 lý 1.3.2 Góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia 34 1.3.3 Tăng lợi nhuận cho NHTM, cho các DNSX – KD và cho các chủ thể gửi tiền 36 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 37 1.4.1 Quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại giới 37 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Thương mại Việt Nam .42 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 45 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI HÀ NỘI .46 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI 46 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển NHTMCP Hàng Hải Hà Nội 46 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội 48 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Hàng Hải Hà Nội 48 2.2 THỰC TRẠNG RRTD VÀ QUẢN LÝ RRTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 53 Lu 2.2.1 Quan điểm Maritime Bank Hà Nợi quản lý rủi ro tín dụng 53 2.2.2 Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng 53 ận 2.2.3 Tổng dư nợ và nợ xấu 59 Nguồn: Báo cáo tài chính của MSB Hà nội năm 2010 – 2012 .61 vă 2.2.4 Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng đã thực hiện ngân hàng TMCP n Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội 62 Ki 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI HÀ NỘI 68 nh 2.3.1 Kết đạt 68 2.3.2 Những tồn tại 72 tế 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội .73 qu KẾT LUẬN CHƯƠNG II 80 ản CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG lý HẢI HÀ NỘI 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 81 3.1.1 Mục tiêu chung 81 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng thời gian tới 82 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 83 3.2.1 Tiếp tục hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động tín dụng 83 3.2.2 Hồn thiện hệ thớng văn bản pháp quy về Quản lý RRTD của ngân hàng thương mại 84 3.2.3 Tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao khả quản l ý rủi ro tín dụng 86 3.2.4 Thực triệt để hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống thầm định thơng tin định tính ngân hàng nhằm nâng cao khả quản lý rủi ro tín dụng .89 3.2.5 Nâng cao trình độ quản trị tín dụng cho cán bộ quản lý và lực chuyên môn cho cán bộ tín dụng 90 Lu 3.2.6 Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác nhằm nâng cao ch ất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng .92 ận 3.2.7 Thực hiện trích lập dự phòng RRTD đúng theo quy định hiện hành bù vă đắp một phần rủi ro .94 3.2.8 Kết hợp bảo hiểm với tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi n ro tín dụng 94 Ki 3.2.9 Phát triển nghiệp vụ phái sinh tín dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng 95 nh 3.2.10 Phân tán rủi ro cho vay đối với các dự án yêu cầu vốn vay lớn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng 97 tế 3.3 KIẾN NGHỊ 98 3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 98 qu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 100 ản 3.3.3 Kiến nghị với Maritime Bank 102 KẾT LUẬN CHƯƠNG III .108 TÀI LIỆU THAM KHẢO lý KẾT LUẬN 109 BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT : Cổ phần CSTD&QLTSĐB : Chính sách tín dụng quản lý tài sản đảm bảo HĐQT : Hội đồng quản trị NHTM : Ngân hàng Thương mại NHHNN : Ngân hàng Nhà nước Maritime Bank : MSB VN: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải ận Lu CP Việt Nam : MSB HN: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vă Maritime Bank Ha Noi Chi nhánh Hà Nội n TCTD : Tổ chức tín dụng RR Ki RRTD : Rủi ro tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo TMCP : Thương mại cổ phần QLQHKH : Quản lý Quan hệ khách hàng CBNV : Cán nhân viên : Rủi ro nh tế ản qu lý DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội 48 Sơ đồ 2.2: Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank .54 ận Lu n vă nh Ki tế ản qu lý DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết kinh doanh Maritime Bank Hà Nội giai đoạn 2010 – 2012 49 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động Maritime Bank Hà Nội giai đoạn 2010 – 2012 50 Lu Bảng 2.3: Kết quả hoạt động cho vay của chi nhánh năm 2010 – 2011 – 2012 52 ận Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng cho vay theo kỳ hạn giai đoạn 2010 – 2012 .60 Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng cho vay theo ngành nghề giai đoạn 2010 – 2012 61 vă Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng cho vay theo TSĐB giai đoạn 2010 – 2012 .62 n Bảng 2.7: Các tiêu nợ hạn giai đoạn 2010 – 2012 .73 nh Ki tế ản qu lý PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng giai đoạn Song hoạt động chứa đựng rủi ro cao, gây hậu nặng nề không thân ngân hàng mà doanh nghiệp kinh tế Vì vậy, Lu tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại thực cần thiết tồn phát triển ngân hàng ận Tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng vă kinh tế toàn cầu năm 2008 gây khủng hoảng quy mô quốc gia hay khu vực suốt năm qua dường trì hỗn nỗ lực n phục hồi kinh tế tồn cầu sau "địa chấn" tài 2008, năm khủng Ki hoảng, người ta chứng kiến nước Mỹ với chơi tài nh rủi ro, lấn át kinh tế thực, châu Âu ì ạch với khoản nợ công khổng lồ, Trung Quốc phát triển nóng khó có khả "hạ cánh mềm", tế Nhật Bản vốn chật vật với toán tiêu dùng nước lại qu không may phải hứng chịu thảm họa kép động đất - sóng thần Với ản nghịch lý vậy, theo Kinh tế trưởng IMF - Olivier Blanchard cho dù qua khỏi giai đoạn tồi tệ giới phải lý 10 năm để lấy lại đà phục hồi giai đoạn trước khủng hoảng Nhận định bi quan nhìn vào tranh kinh tế toàn cầu kinh tế Việt Nam cũng không thể đứng ngoài sự ảnh hưởng đó Đứng trước tình hình đó, địi hỏi Ngân hàng thương mại Việt Nam có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Hà Nội phải nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, hạn chế đến mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro Bên cạnh đó, trước thời thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại nước với ngân hàng thương mại nước ngồi, mà cụ thể nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro trở nên cấp thiết Mặt khác hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngân hàng muốn tồn tại, phát triển cần phải có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro tín dụng thích hợp Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu cơng tác quản lý rủi ro tín Lu dụng tìm giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng hết ận sức cần thiết vậy, đề tài “Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội” vă lựa chọn nghiên cứu n Mục đích nghiên cứu đề tài Ki - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng quản nh lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng tế Thương mại Cổ phần Hàng Hải Hà Nội qu - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội ản Đối tượng phạm vi nghiên cứu ngân hàng thương mại lý - Đối tượng: Nghiên cứu rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng - Phạm vi: Nghiên cứu hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp sử dụng trình thực luận văn phương pháp vấn, điều tra nghiên cứu, thống kê, phân tích, tổng hợp so sánh Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội Lu Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Ngân ận hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Hà Nội n vă nh Ki tế ản qu lý 96 Việc bên tham gia hợp đồng trao đổi tín dụng giúp ngân hàng nâng cao tính đa dạng hố danh mục cho vay, đặc biệt ngân hàng hoạt động thị trường khác Bởi ngân hàng hoạt động thị trường khác với sở khách hàng khác nên hợp đồng trao đổi tín dụng cho phép ngân hàng nhận khoản toán từ hệ thống thị trường rộng làm giảm phụ thuộc ngân hàng vào thị trường truyền thống Lu Một dạng khác hợp đồng trao đổi tín dụng hợp đồng trao đổi ận tồn thu nhập (Total return swap) Hợp đồng bao gồm tổ chức tài đứng bảo đảm cho bên tham gia tỷ lệ thu nhập cụ vă thể khoản tín dụng họ n Hợp đồng quyền tín dụng (Credit options) Ki Hợp đồng quyền tín dụng cơng cụ bảo vệ ngân hàng trước nh tổn thất trị giá tài sản tín dụng, giúp bù đắp mức chi phí vay vốn cao chất lượng tín dụng ngân hàng giảm sút Hợp đồng đảm tế bảo tốn tồn khoản cho vay khoản cho vay giảm giá qu đáng kể khơng thể tốn Nếu khách hàng vay vốn trả nợ kế hoạch, ngân hàng thu khoản tốn dự tính ản hợp đồng quyền không sử dụng lý Hợp đồng quyền tín dụng sử dụng để bảo vệ ngân hàng trước rủi ro chi phí vay vốn tăng chất lượng tín dụng ngân hàng giảm Ví dụ ngân hàng lo ngại mức xếp hạng tín dụng giảm trước ngân hàng phát hành trái phiếu dài hạn để huy động thêm vốn, ngân hàng buộc phải trả mức lãi suất huy động vốn cao Một giải pháp hoàn cảnh ngân hàng mua hợp đồng quyền bán với mức chênh lệch lãi suất cam kết hợp đồng xác định mức phổ biến thị trường áp dụng mức rủi ro 97 tín dụng ngân hàng Hợp đồng quyền tốn tồn phần chênh lệch lãi suất thực tế vượt phần chênh lệch lãi suất thoả thuận Ngược lại, chênh lệch lãi suất giảm, hợp đồng khơng cịn hiệu lực ngân hàng tồn phần phí mua quyền 3.2.10 Phân tán rủi ro cho vay đối với các dự án yêu cầu vốn vay lớn nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Phân tán rủi ro hoạt động tín dụng việc thực cấp tín dụng Lu cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh ận tổn thất lớn xảy cho ngân hàng thương mại Phân tán rủi ro giải pháp chủ yếu thường ngân hàng thương mại áp dụng Các hình vă thức phân tán rủi ro chủ yếu bao gồm: n - Khơng tập trung cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực hay Ki khu vực: nh Để hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn nhiều vào loại hình kinh doanh, vùng kinh tế Đó khuyến cáo học có tế ý nghĩa mà nhà kinh doanh trước rút họ gánh chịu thiệt qu hại, đổ vỡ khơng tn thủ ngun tắc Chính ngân hàng thương mại nên coi giải pháp ản hữu hiệu cho cơng tác phịng ngừa rủi ro lý Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào lĩnh vực kinh tế giống Bỏ trứng vào rổ điều có nghĩa là: lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn đầu tư gặp phải biến động bất lợi thiệt hại ngân hàng vơ lớn Như phân tán rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực đầu tư, khu vực đầu tư biện pháp cho ngân hàng thương mại phòng chống rủi ro - Không nên dồn vốn đầu tư vào khách hàng Cùng với mục đích phân tán rủi ro, lời khuyến cáo 98 quan trọng cho việc định cấp tín dụng ngân hàng Cho dù khách hàng kinh doanh hiệu hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng yêu cầu cần tuân thủ khách hàng gặp khó khăn rủi ro đột xuất xảy ngân hàng chịu tổn thất lớn, thay đổi chu kỳ kinh doanh khách hàng khó tránh khỏi - Đa dạng hố sản phẩm tín dụng Đa dạng hố sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo Lu danh mục tài sản, giảm thiệt hại xảy có rủi ro vài loại tài ận sản định - Cho vay đồng tài trợ vă Là hình thức cho vay tổ chức tín dụng cho dự án đầu n tư tổ chức tín dụng đứng làm đầu mối bên để thực Ki tài trợ nh Mục đích: Nâng cao hiệu hoạt động cho vay, giúp ngân hàng thương mại phân tán rủi ro mà không bị nguồn thu từ phương tế án kinh doanh khả thi qu Các tổ chức tín dụng tham gia đồng tài trợ, phải ký kết với hợp đồng mà ghi rõ trách nhiệm quyền hạn thành viên tham ản gia đồng tài trợ Do rủi ro xảy gánh nặng phân tán cho 3.3 KIẾN NGHỊ lý đơn vị chịu phần rủi ro tương ứng với mức vốn tham gia 3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 3.3.1.1 Sự thay đổi sách Nhà Nước cần cơng bố rõ ràng có thời gian cần thiết để chuyển đổi Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động môi trường kinh tế, xã hội Khi có thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà Nước tác động đến hoạt động tổ chức cá nhân kế hoạch 99 phát triển tương lai thay đổi sách Nhà Nước khơng thơng báo trước dẫn đến thiệt hại không kịp thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với sách mới, điều nằm khả dự báo ngân hàng, rủi ro khách hàng dẫn đến hậu ngân hàng phải gánh chịu Do thay đổi sách kinh tế, xã hội Nhà Nước cần công bố công khai nội dung dự kiến thay đổi có khoảng Lu thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực ận liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà Nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi sách Nhà vă Nước n 3.3.1.2 Xây dựng, đại hệ thống thông tin quốc gia công khai Ki Hiện nay, nước phát triển có hệ thống thơng tin quốc gia nh cơng khai Hệ thống xây dựng tảng công nghệ thông tin đại, kết nối từ địa phương đến trung ương, dễ dàng cho việc tra tế cứu, tìm hiểu thơng tin Có loại thơng tin tra cứu tự do, có qu loại thông tin phải mua tổ chức định khai thác Hệ thống tạo điều kiện vô thuận lợi cho ngân hàng việc khai thác ản thông tin khách hàng, giảm thời gian chi phí tìm kiếm lý Ở Việt Nam nay, thông tin nằm rải rác quan quản lý Nhà Nước mà chưa có quy định việc phối hợp cung cấp thông tin quan Mặt khác thông tin chưa tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dạng văn giấy, việc tra cứu thơng tin khó khăn, nhiều thời gian, thơng tin cũ có bị thất lạc mờ, nát ngân hàng thương mại thường khơng có đầy đủ thơng tin lịch sử khách hàng Chẳng hạn để tìm hiểu thơng tin cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với ðịa phýõng nới cá nhân cý trú nhýng thu thập ðýợc thông tin sõ sài nhý 100 tình trạng nhân, có tiền án tiền hay khơng, người có tên sổ hộ cịn thơng tin sở hữu tài sản, giao dịch tài sản khứ hay mối quan hệ họ hàng cá nhân khơng quan lưu giữ Đặc biệt việc tìm hiểu thơng tin từ quan Nhà Nước thuế, cơng an khó khăn, chủ yếu quan hệ Vì xảy trường hợp phổ biến báo cáo tài doanh nghiệp gửi quan thuế lỗ, nợ đọng thuế báo cáo tài gửi ngân hàng có lãi mà Lu ngân hàng khơng biết biết ận Do việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin Quốc gia vô cần thiết, trước hết phục vụ cho công tác quản lý nhà nước gián tiếp vă giúp ngân hàng thuận lợi việc khai thác thông tin khách hàng n 3.3.1.3 Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành Ki Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng nh thương mại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin triển vọng kinh tế doanh ngành, số trung bình ngành tỷ số tài chính, giá qu thành….) cịn nhiều hạn chế, khơng có Vì vậy, Chính Phủ cần giao cho tổng cục thống kê phối hợp với tài xây dựng hệ ản thống tiêu trung bình ngành kinh tế Đây thông tin lý quan trọng việc xem xét đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành, qua giúp tổ chức tín dụng có định đắn hoạt động kinh doanh tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) kênh thơng tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin 101 doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thơng tin ngồi nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thơng tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Lu Việt Nam ận Chính vây, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà cịn phải nâng cao chất lượng thơng tin cung cấp Để làm điều này, NHNN vă cần phải thực biện pháp sau: n - Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin Ki cán bộ, quan quản lý Nhà Nước doanh nghiệp, để thu thập nh thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng) Trên sở đó, tế CIC xếp, phân loại thơng tin để cần cung cấp cho qu ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác - Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt ản buộc ngân hàng thành viên cần thực vai trị, trách nhiệm lý tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng khơng thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin - Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, ngân hàng nước ngồi nhằm khai thác thơng tin đối tác nước ngồi có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước ngồi vay vốn 102 - Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất cơng đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thơng tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tạo kênh kết nối trực tuyến ngân hàng với CIC mà không thông qua chi nhánh ngân hàng Nhà Nước để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh Lu 3.3.2.2 Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân ận hàng thương mại Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên vă nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời n sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng…để đạo phịng Ki ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để trình tra cần phịng nh ngừa xu hướng cạnh tranh khơng lành mạnh, bng lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ngân tế hàng mà hệ thống qu 3.3.3 Kiến nghị với Maritime Bank 3.3.3.1 Hiện đại hóa có sở vật chất, cơng nghệ thông tin ngân hàng ản Cần phải đầu tư hệ thống công nghệ thông tin mặt tốt lý tạo điều kiện thuận lợi chăm sóc khách hàng tốt thực việc quản lý Nền tảng cho hoạt động ngân hàng đại dựa sở công nghệ thơng tin đại Đến nay, Maritime Bank hồn thành việc triển khai dự án đại hoá ngân hàng phạm vi toàn hệ thống Tuy nhiên, khả Maritime Bank cần đại hố công nghệ, đưa thêm sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cao cho khách hàng sở ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch 103 Đối với phần mềm sử dụng nội Maritime Bank, cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng Ban công nghệ đầu mối phối hợp với trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai liệt dự án nâng cấp Sibs, nâng cao tốc độ xử lý sản phẩm tốn thơng qua việc nâng cấp chương trình swift, gateway, swist editor Trung tâm CNTT - Maritime Bank cần đẩy mạnh nghiên cứu, đối Lu chương trình phần mềm đại cơng tác quản lý tài sản nợ -có ận (quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Đặc biệt cần ý nâng cấp phần mềm thẩm định dự án tín dụng cho đỡ vă phức tạp cho cán thẩm định dự án n 3.3.3.2 Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro tín dụng ban hành, áp dụng Ki sổ tay nghiệp vụ quản lý tín dụng nh  Xây dựng chiến lược rủi ro tín dụng: Maritime Bank phải đề chiến lược kinh doanh tín dụng sở tế phân tích tình hình kinh doanh tại, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho qu vay khả chịu đựng rủi ro Chiến lược phải ban điều hành xem xét lại hàng năm, phải lập kế hoạch xu hướng tổng ản thể hoạt động kinh doanh tín dụng Chiến lược phải cụ thể hoá lý văn phổ biến nội ngân hàng  Ban hành, áp dụng sổ tay nghiệp vụ quản lý tín dụng Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng Maritime Bank phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững kiểm soát rủi ro tiến dần đến thơng lệ quốc tế, sách tín dụng Maritime Bank cần phải hoàn thiện, cần phải có sổ tay nghiệp vụ quản lý tín dụng, nêu rỏ quy trình quản lý tín dụng phận đến cá nhân thực nội dung sau đây: 104 - Cơ chế phân cấp uỷ quyền: việc phân cấp, uỷ quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: + Tuân thủ quy định pháp luật chế độ ngân hàng Hàng Hải Việt Nam hoạt động tín dụng, đảm bảo an tồn, chất lượng hiệu + Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tn thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát Lu + Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả ận đặc điểm đơn vị, phù hợp với lực người phân cấp, uỷ quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp vă - Tập trung vào nội dung: n + Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, kêt hợp toàn giai đoạn từ cung ứng tín dụng đến bảo lãnh, Ki phát hành LC quy trình phải phù hợp với lĩnh vực, gắn liền với nh nhu cầu khách hàng, yêu cầu cấu nguồn vốn doanh nghiệp, tính tế đặc thù kinh doanh ngành nghề + Tín dụng dịch vụ hai hoạt động gắn kết với nhau, để khai thác qu toàn diện tiềm hợp tác với khách hàng doanh nghiệp, cần xây dựng ản chế, quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ - tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, toán quốc lý tế đồng thời triển khai việc áp dụng lãi suất cho vay phí dịch vụ linh hoạt theo nguyên tắc gói sản phầm, dịch vụ thu Trên sở sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử dụng Maritime Bank tín dụng, tiền gửi, tốn quốc tế, nước, mua bán ngoại tệ đồng thời với việc triển khai áp dụng loại phí cam kết, phí trả nợ trước hạn, phí đầu mối, phí thẩm định dự án, phí cấp hạn mức tín dụng Maritime Bank cần xây dựng sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng 105 + Đối với tín dụng doanh nghiệp Maritime Bank cần trọng đến hoạt động tài trợ xuất nhập Đây lĩnh vực ngày phát triển Việt Nam gia nhập WTO, vậy, Maritime Bank nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, xây dựng sách cụ thể theo nhóm khách hàng lĩnh vực xuất nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập kiến nghị Maritime Bank xây dựng tổ chức hội nghị khách hàng lĩnh vực xuất nhập theo khu vực, bao gồm khách Lu hàng có khách hàng tiềm ận + Đối với tín dụng bán lẻ: Maritime Bank xây dựng, đánh giá hiệu hoàn thiện chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, cho thuê tài chính, vă tín dụng tiêu dùng việc ban hành sản phẩm phải gắn liền với thực tiễn, theo n sản phẩm đưa nhánh triển khai khách Ki hàng chấp nhận Đối với sản phẩm đưa cần có kế hoạch nghiên cứu nh lựa chọn địa bàn để triển khai, lựa chọn khách hàng đánh giá hiệu Việc mở rộng sản phẩm phải triển khai cụ thể hoá bước, gắn tế liền với kiểm sốt, đánh giá tiện ích chất lượng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực ản qu 3.3.3.3 Ban hành đầy đủ hệ thống sổ tay nghiệp vụ khối tăng Hiện ngân hàng quản lý theo mơ hình tập trung khối có lý chức nhiệm vụ chung nhiên khơng phải tất khối có sổ tay nghiệp vụ để thể quy trinhg nghiệp vụ đặc biết Khối quản lý rủi ro Đây khối có vai trị quan trong việc quản lý rủi ro tín dụng tồn hệ thống nói chung MSB Hà Nội nói riêng Do để nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cần phải có sổ tay nghiệp vụ giới thiệu quy trình thực cụ thể Bên cạnh việc ban hành sổ tay nghiệp vụ bao gồm quy trình nghiệp vụ cơng tác đào tạo hội sở cần thiết cần phải có lớp đào tạo 106 để giới thiệu cho cán hiểu quy trình nắm bắt chun mơn nâng cao nghiệp vụ để giảm thiểu rui ro tín dụng 3.3.3.4 Phải tập trung việc nghiên cứu thị trường, phân tích ngành nghề cơng tác dự báo tốt Maritime Bank cần có phận độc lập nghiên cứu thị trường nghiên cứu ngành cụ thể phải nêu rủi ro, hội, điểm mạnh ngành phải có dự báo để phịng sách tín dụng có dự Lu báo có sách kịp thời thời kỳ nhằm giảm thiểu ận rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.3.3.5 Thực tốt công tác kiểm tra nội việc thực sách vă tín dụng việc cấp tín dụng theo điều khoản phê duyệt n Maritime Bank Ki Cần phải có kiểm tra tính tuân thủ tính khắc phục việc nh thực cấp tín dụng chi nhánh để kịp thời có điều chỉnh sữa đổi phù hợp cán tín dụng chi nhánh, khách hàng tế Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ thường xuyên sẻ làm cho cán tín dụng làm giảm rủi ro tín dụng qu chi nhánh ý thực việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đề tín dụng ản 3.3.3.6 Áp dụng mơ hình phương pháp kỹ thuật để đo lường rủi ro lý Đối với khoản cho vay rủi ro rủi ro tín dụng, người cho vay biết phần khoản vay không trả, tổn thất tổn thất dự kiến Sự khác tổn thất thực tế tổn thất dự kiến tổn thất dự kiến Mặc dù tổn thất ngồi dự kiến đơi số lớn Các mơ hình rủi ro tín dụng dựa khung VAR( Value at rick) thực chất là các mô hình xác định vốn kinh tế dựa khung Var Để ước lượng phân phối tổn thất của danh mục tín dụng các thông số cần thiết bao 107 gồm: (1) Xác xuất không hoàn trả của khách hàng, (2)Tổn thất tín dụng trường hợp khách hàng không hoàn trả( có tính đến nợ được thu hồi khách hàng không hoàn trả ví dụ lý tài sản bảo đảm) và (3) Tương quan không hoàn trả giữa các khách hàng Thông số (1) tương đối phức tạp và thường được ước lượng trực tiếp xem là một dữ liệu đầu vào cuh thể của các mô hình rủi ro tín dụng Thông số (2) được ước lượng bằng cách ấn định từ đầu thông qua đánh giá giá trị tài sản bảo đảm hoặc có thể ước lượng bằng Lu cách mô phỏng Thông số (3) có thể được ước lượng trực tiếp một dữ liệu ận đầu vào cụ thể của mô hình có thể được ước lượng gián tiếp một giá trị ẩn các thông số này Khi tất cả các thông số đã được ước vă lượng VAR tín dụng có thể được xác định Hiện tại có bốn mô hình dựa n khung VAR đó là Mô hình CreditMetrics, PortfolioManager, CreditRisk+, CreditPortfoliaView Tuy nhiên vận dụng thực tế thì Ki phải xem xét tính hợp lý với góc độ lý thuyết và liệu các mô hình có phản ánh nh đầy đủ các khía cạnh của rủi ro tín dụng, mô hình có quá phức tạp để sử dụng tế không, sở dữ liệu cần thiết cho mô hình có thể được thu thập hoặc xây dựng dễ dàng không, làm thế nào để đánh giá chính xác của các kết quả được qu tạo bởi mô hình Trong đó sở dữ liệu cần thiết cho việc chạy mô ản hình là vấn đề đáng quan tâm, dữ liệu cần thiết cho các mô hình rủi ro tín dung rất hạn chế các mô hình khác sử dụng các loại dữ liệu khác lý Do vậy việc cân nhắc chọn mô hình nên dựa vào khả xây dựng và thu thập dữ liệu của mỗi ngân hàng mà việc này lại phụ thuộc và sở khách hàng của mỗi ngân hàng ví dụ: Một ngân hàng với phần lớn khách hàng là các công ty cổ phần được niêm yết việc sử dụng CreditMetrics hoặc PortfolioManager sẽ dễ dàng dựa vào các dữ liệu thị trường của các công ty đó Trái lại nếu các khách hàng của Ngân hàng là khách hàng nhỏ số lượng lớn thì nên cân nhắc việc sử dụng CreditRisk+ hoặc CreditPortfolioView với một sự đầu tư nhằm xây dựng và cải thiện sở dữ 108 liệu thật đủ tốt Việc khan hiếm các dữ liệu tín dụng cần thiết cũng làm cho sự đánh giá tính chính xác của kết quả được tạo bởi mô hình khá khó khăn Tùy thuộc vào điều kiện của mỗi ngân hàng, một mô hình thích hợp có thể được chọn nhiên không nhất thiết là chỉ sử dụng mô hình nhất bởi vì kết quả của các mô hình rủi ro tín dụng đều tạo VAR tín dụng Thực tế khủng hoảng tín dụng thậm chí dẫn đến việc đóng cửa nhiều ngân hàng ở một số quốc gia vừa qua càng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng Lu của việc quản trị rủi ro tín dụng Các quan quản lý ở các quốc gia cũng ận một số định chế tài chính quốc tế nhìn nhận vấn đề này và khuyên khích các ngân hàng sử dụng các phương pháp và quản trị thực tế tốt hơn, đó mô n vă hình rủi ro tín dụng dựa theo VAR là một những giải pháp Ki KẾT LUẬN CHƯƠNG III nh Cùng với mục tiêu MSB trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, MSB Hà nội định hướng chi nhánh dẩn tế đầu toàn hệ thống MSB Hà nội thực tốt kế hoạch giao qu doanh thu, lợi nhuận, dư nợ Bên cạnh việc quản lý hạn chế rủi ro MSB Hà nội xác định quan trọng quán triệt ản nhiệm vụ hàng đầu lý Hiện MSB Hà nợi thực tốt quy trình, sách việc cấp tín dụng quản lý rủi ro Ngân hàng Nhà Nước, ban điều hành Maritime Bank đưa lại kết đạt tự hào Tuy nhiên số lý vừa khách quan, vừa chủ quan mà Chi nhánh cịn tồn số vấn đề trình bày chương II Hi vọng với giải pháp nêu sau nghiên cứu kỹ thực trạng MSB Hà nội giúp MSB Hà nội ngày phát triển việc phát triển kinh doanh nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng 109 KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn Lu phát triển bền vững Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, ận phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: vă - Tìm hiểu lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới n - Luận văn nghiên cứu tổng quát tổ chức hoạt động Maritime Ki Bank Hà Nội, sâu phân tích, lý giải thực trạng quản lý rủi ro tín dụng nh Maritime Bank Hà Nợi qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến tồn quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank Hà Nội tế - Trên sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Maritime qu Bank Hà Nội luận văn đề xuất số giải pháp tăng cường nhằm tăng ản cường quản lý rủi ro tín dụng Maritime Bank Hà Nội - Luận văn đưa số kiến nghị với ngân hàng Nhà Nước, với lý Nhà Nước, với Maritime Bank Với xu phát triển nay, quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng ngân hàng, nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển hồn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO David cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Chính trị quốc gia Ts Hồ Diệu (2001), giáo trình tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê Edward w.reed & Edward k.gill (1993), ngân hàng thương mại, nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh Fredric s.mishkin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, nhà Lu xuất Khoa học kỹ thuật ận Ths Lê Đình Hạc (2004), “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, tạp chí ngân hàng, (số 12), vă tr 28 - 30 n Pgs.Ts Lưu Thị Hương (1998), Giáo trình tài doanh nghiệp, nhà xuất Giáo dục Ki Peter s.rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, nhà xuất Tài nh 2001 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: Quy trình cho vay quản lý tín dụng tế Ngân hàng TMCP Hàng Hải Hà Nội ( 2010, 2011, 2012), Báo cáo tổng kết qu hoạt động kinh doanh 10 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2004), Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu ản khoa học ngân hàng Thống Kê lý 11 Ts Tơ Kim Ngọc (2004), giáo trình lý thuyết tiền tệ - ngân hàng, nhà xuất 12 Pgs.Ts Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), giáo trình lập dự án đầu tư, nhà xuất Thống Kê 13 Pgs Mai Siêu, Ts Đào Minh Phúc Nguyễn Quang Tuấn (1998), Cẩm nang quản lý tín dụng ngân hàng, nhà xuất Thống Kê 14 Pgs.Ts Nguyễn Văn Tiến (2005), quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, nhà xuất Thống Kê