Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh hà giang

; NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VƯƠNG ĐỨC DŨNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128812621000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG VƯƠNG ĐỨC DŨNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn: TS Phan Thị Hoàng Yến Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2022 T c giả uận v n Vương Đức Dũng ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo trường Học viện Ngân hàng, đặc biệt tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô Phan Thị Hồng Yến tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Trong trình thực nghiên cứu, tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Agribank chi nhánh tỉnh Hà Giang, gia đình, bạn bè, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2022 T c giả uận v n Vương Đức Dũng iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank CBTD Cán tín dụng DVKH Dịch vụ khách hàng HĐTD Hợp đồng tín dụng HSX Hộ sản xuất GDV Giao dịch viên KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KSNB Kiểm soát nội 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước 11 NHTM Ngân hàng thương mại 12 PGD Phòng giao dịch 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 TCTD Tổ chức tín dụng 15 TMCP Thương mại cổ phần 16 TSĐB Tài sản đảm bảo 17 XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội 18 XLRR Xử lý rủi ro Việt Nam iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, HÌNH MỞ ĐẦU …1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI …9 1.1 Những vấn đề rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .10 1.1.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 14 1.1.5 Tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.2 Quản ý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .27 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG 31 2.1 Kh i qu t Ngân hàng Nông nghiệp ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh tỉnh Hà Giang 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .31 v 2.1.2 Chức nhiệm vụ 32 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 32 2.1.4 Kết hoạt động 35 2.2 Thực trạng công t c quản ý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh tỉnh Hà Giang từ 2019 - 2021 .39 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang .39 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang 42 2.3 Đ nh gi chung công t c quản ý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh tỉnh Hà Giang 58 2.3.1 Những kết đạt 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 60 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG 64 3.1 Phương hướng mục tiêu hồn thiện quản ý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang đến n m 2025 64 3.1.1 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng .64 3.1.2 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 65 3.2 C c giải ph p hồn thiện cơng t c quản ý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp ph t triển Nông thôn Việt Nam - Chi nh nh tỉnh Hà Giang .66 3.2.1 Hoàn thiện máy quản lý rủi ro 66 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.2.3 Giải pháp thông tin phục vụ công tác quản lý rủi ro tín dụng 69 3.2.4 Tăng cường thiết lập sách, quy định hướng dẫn quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh 71 vi 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .76 3.3.2 Kiến nghị với Hội sở .77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 83 vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH, HỘP Bảng 2.1: Kết kinh doanh Agribank tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2019 – 2021 .36 Bảng 2.2: Tình hình nợ hạn Agribank tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2019 – 2021 .39 Bảng 2.3: Tình hình nợ xấu Agribank tỉnh Hà Giang giai đoạn năm .40 2019 – 2021 40 Bảng 2.4: Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ Agribank tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2019 – 2021 41 Bảng 2.6: Tình hình nợ xấu theo đối tượng khách hàng Agribank tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2019 – 2021 42 Bảng 2.7: Tình hình trích lập dự phòng Agribank chi nhánh Hà Giang 49 Bảng 2.8: Tình hình dư nợ có tài sản đảm bảo Agribank chi nhánh .51 Hà Giang .51 Bảng 2.9: Tình hình xử lý rủi ro tín dụng Agribank chi nhánh Hà Giang 56 Hình 1: Quy trình nghiên cứu luận văn .6 Hình 1.1 : Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung .18 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank tỉnh Hà Giang 33 Hình 2.2: Quy trình cảnh báo sớm nhằm phát dấu hiệu rủi ro cho vay Agribank Hà Giang .43 Hình 2.3: Số hồ sơ phát dấu hiệu cảnh bảo sớm Agribank Hà Giang giai đoạn 2019 – 2021 45 Hình 2.4: Số vay bị từ chối cấp tín dụng Agribank chi nhánh Hà Giang 52 Hộp 2.1: Hộp vấn nhận dạng rủi ro tín dụng .45 Hộp 2.2: Hộp vấn đo lường rủi ro tín dụng 47 Hộp 2.3: Hộp vấn phịng ngừa rủi ro tín dụng 51 Hộp 2.4: Hộp vấn kiểm sốt rủi ro tín dụng .55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quản lý rủi ro tín dụng đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng góp phần giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Thơng qua quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng thương mại phịng ngừa, hạn chế RRTD Đây vấn đề khó khăn tất NHTM, lẽ RRTD mang tính tất yếu khách quan, ln gắn liền với hoạt động tín dụng, đồng thời lại đa dạng phức tạp RRTD thường khó kiểm soát dẫn đến thiệt hại, thất thoát vốn thu nhập ngân hàng Quản lý rủi ro tín dụng cách thức tốt mà tổ chức tín dụng cần thực để khơng bị ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư Quản lý rủi ro tín dụng bao gồm tổng thể tất hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh q trình vận hành phát triển quy mơ ngân hàng thương mại, liên quan đến phòng ngừa kiểm soát loại rủi ro Đây hoạt động quản trị mà ngân hàng thương mại trọng hoàn thiện thời gian gần Nâng cao lực quản trị kinh doanh, đặc biệt lực quản lý rủi ro đòi hỏi thiết ngân hàng thương mại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang chi nhánh loại Agribank Những năm qua, hoạt động tín dụng Chi nhánh có tăng trưởng tốt Cùng với đó, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh thực Việc quản lý rủi ro tín dụng góp phần làm giảm mức độ rủi ro cho Chi nhánh, giảm nguy bị vốn tăng lợi nhuận hoạt động Bên cạnh đó, giúp tăng cường lực cạnh tranh Agribank Hà Giang thị trường Mặc dù đạt thành công định thực tế quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Giang cịn hạn chế định Điển hình cán ngân hàng đào tạo bản, thiếu chuyên sâu nghiệp vụ Một số cán thiếu khả phán đoán nhận diện nhu cầu thực tế, nên xoay quanh tài sản mang tính chất trực diện Một số cán tin tưởng vào quan hệ thân quen, coi nhẹ