Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam thông qua mô hình camels

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam thơng qua mơ hình CAMELS Sinh viên thực :Trần Phƣơng Dung Lớp :K21NHA Khóa học :2018 – 2022 Mã sinh viên :21A4010720 Giảng viên hƣớng dẫn :TS Chu Khánh Lân Hà Nội, tháng 05 năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014129411191000000 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam thơng qua mơ hình CAMELS Sinh viên thực :Trần Phƣơng Dung Lớp :K21NHA Khóa học :2018 – 2022 Mã sinh viên :21A4070120 Giảng viên hƣớng dẫn :TS Chu Khánh Lân Hà Nội, tháng 05 năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu em thực Mọi số liệu, kết nghiên cứu công bố tham khảo khóa luận trung thực có trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu theo quy định Những kết luận khoa học khóa luận trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Ngƣời cam đoan Trần Phƣơng Dung i LỜI CẢM ƠN Bốn năm đại học mái trường Học viện ngân hàng quãng thời gian tuyệt vời đời em Tại đây, em trang bị nhiều kiến thức, nhiều trải nghiệm tuyệt vời Đây hành trang quý báu, quan trọng giúp em vững bước nghiệp tương lai sau Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện tinh thần vật chất để chúng em phát triển thân cách toàn diện Hơn hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ thầy khoa Ngân hàng, ln tận tình giảng dạy, truyền đạt học quý giá cho em suốt thời gian học tập Học viện Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Chu Khánh Lân – phó viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học, Học viện Ngân hàng Nhờ có giúp đỡ hướng dẫn thầy em đạt kết học tập hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Một lần nữa, em xin cảm ơn thầy thật nhiều chúc thầy sức khỏe tốt, gặt hái thêm nhiều thành cơng nghiệp giảng dạy Do trình độ nghiên cứu cịn hạn chế, em mong nhận góp ý từ thầy để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Trần Phƣơng Dung… ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ x LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan nghiên cứu: 2.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 2.2 Các nghiên cứu nước: .3 2.3 Khoảng trống nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: .4 Đối tƣợng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu: .5 Bố cục khóa luận: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ÁP DỤNG MƠ HÌNH CAMELS VÀO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh NHTM: 1.1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại: 1.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại: 10 1.2 Tổng quan đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại: .11 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: .12 1.2.3 Mục tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: 14 1.2.4 Cơ sở đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: 15 1.2.5 Các phương pháp đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại: .15 iii 1.3 Áp dụng mơ hình CAMELS để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại: .17 1.3.1 Giới thiệu mơ hình CAMELS: 17 1.3.2 Ưu nhược điểm mô hình CAMELS 18 1.3.3 Nội dung phân tích: 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 31 CHƢƠNG 2: ÁP DỤNG MƠ HÌNH CAMELS VÀO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM: 32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank): 32 2.1.1 Thông tin khái quát: 32 2.1.2 Mơ hình Quản trị - Điều hành Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank): 32 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giai đoạn 2019 - 2021: 34 2.2 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank) thông qua mô hình CAMELS: 43 2.2.1 Về mức độ an toàn vốn (C – Capital Adequacy): 43 2.2.2: Về chất lượng tài sản (A – Asset Quality): 53 2.2.3: Về lực quản lý (M – Management): 63 2.2.4: Về khả sinh lời (E – Earnings): 69 2.2.5: Về tính khoản (L – Liquidity): 80 2.2.6: Về mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (S – Sensitivity): .85 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) giai đoạn 2019 - 2021: 88 2.3.1 Những thành tựu đạt được: 88 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục nguyên nhân: 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: 95 CHƢƠNG 3: CÁC KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM: 96 iv 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank): .96 3.2 Các giải pháp góp phần cải thiện tiêu CAMELS Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank): 96 3.2.1 Giải pháp nâng cao mức độ an toàn vốn: 97 3.2.2: Giải pháp nâng cao chất lượng tài sản: .99 3.2.3: Giải pháp nâng cao lực quản lý: .101 3.2.4: Giải pháp nâng cao khả sinh lời: 102 3.2.5: Giải pháp nâng cao khả khoản: 102 3.2.6: Về mức độ nhạy cảm: 103 3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank): 103 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ: 103 3.3.2 Kiến nghị với NHNN: 104 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 106 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa tiếng Anh Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CAR Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an toàn vốn ROE Return on Equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NPM Net Profit Margin Tỷ lệ sinh lời hoạt động AU Asset Turnover Ratio Tỷ lệ hiệu sử dụng tài sản EM/FL Equity Multiplier/Financial Leverage Địn bẩy tài ICG Internal Capital Grneration Hệ số tạo vốn nội D/E Deposit to Equity ratio Tỷ lệ Nợ phải trả Vo ROA Return on Asset Tỷ suất sinh lời tổng tài sản NFI Net Fee Income Thu nhập lãi từ phí dịch vụ TOI Total Oporation Income Tổng thu nhập hoạt động GAP Khe hở lãi suất CIR Cost to Income Ratio Chỉ số chi phí thu nhập LDR Loan to Deposit Tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tiền gửi NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi NNIM Net Non - Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi CASA CAMELS ALM Current Account Savings Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn Account CAMELS analysis Mơ hình CAMELS Asset – Liability Quản lý Tài sản Nợ Management PEST PEST analysis Mơ hình PEST GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IPO Initial Public Offering Phát hành lần đầu công chúng ESOP Employee Stock Ownership Plan Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty EVP Employee Value Proposition Định vị giá trị nhân viên LMS Learning Management Hệ thống quản lý học trực tuyến vi System NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung Ương NHTM Ngân hàng Thương mại TMCP Thương mại cổ phần NH Ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TCTC Tổ chức tài LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NPT Nợ phải trả VCSH Vốn chủ sở hữu TTS Tổng tài sản LNCPP Lợi nhuận chưa phân phối HĐQT Hội đồng quản trị Vietnam Technological And Techcombank Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Bank MBB/MB Military Commercial Joint Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bank Stock Bank Quân đội Asia Commercial Joint Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Stock Bank Châu Vietnam Prosperity Joint Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Stock Commercial Bank Vượng ACB VPB/VP Bank Joint stock Commercial BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát Bank for Investment and Development of Viet Nam VCB/ Vietcombank Vietinbank Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Vietnam Joint Stock vii Commercial Bank For Nam Industry and Trade Vietnam Bank for Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Agriculture and Rural Nông thôn Việt Nam Development SHB Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank Sau Gon Thuong Tin Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thường Commercial Joint Stock Tín Bank Vietnam Maritime MSB Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Hàng Hải Bank Ho Chi Minh City HDB Development Joint Stock Bank OCB Orient Commmercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Phương Đông Vietnam International VIB Commercial Joint Stock Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Bank viii