Các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam 2011 2020

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Sinh viên thực : Ngơ Thị Thu Hà Lớp : K20NHG Khóa học : 2017-2021 Mã sinh viên : 20A4010168 Giáo viên hướng dẫn : Ths Tạ Thanh Huyền Hà Nội, tháng 05 năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126029811000000 TĨM TẮT KHĨA LUẬN Khóa luận nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Bài nghiên cứu có nhìn tổng quan thực trạng hoạt động NHTM Việt Nam, từ đề tính cấp thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Dựa sở lý luận và cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy cho hai tiêu đại diện cho khả sinh lời tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Phương pháp sử dụng phương pháp bình phương nhỏ chung (Pooled OLS), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), mơ hình tác động cố định (FEM), phương pháp bình phương nhỏ chung (GLS) để kiểm định mức độ ảnh hưởng (1) quy mô ngân hàng (SIZE), (2) tỷ lệ cho vay (LOAN), (3) tỷ lệ tiền gửi (DEPOSITE), (4) tỷ lệ vốn chủ sở hữu(CAP), (5) tốc độ tăng trưởng (GDPG) (6) tỷ lệ lạm phát (INF) Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM Việt Nam Đồng thời, khóa luận tài liệu tham khảo cho quan tâm đến vấn đề cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng Từ khóa: Hiệu hoạt động NHTM, nhân tố bên trong, nhân tố bên ngoài, Pooled OLS, REM, FEM, GLS,… i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan khóa luận “Các nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 2011-2020” viết tơi Khóa luận chưa trình nộp trường đại học Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021 Tác giả Ngô Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn Ths Tạ Thanh Huyền tận tình truyền đạt kiến thức hỗ trợ em suốt thời gian hồn thành khóa luận Tiếp theo, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Học viện Ngân hàng tạo điều kiện mở nhiều hội để em thực đề tài Sau lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân yêu giúp đỡ, động viên em suốt thời gian qua Với cố gắng mong muốn hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp thời gian nghiên cứu cịn có hạn nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận nhận xét đóng góp q thầy để đề tài hồn thiện có giá trị thực tiễn cao Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2021 Tác giả Ngô Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài .2 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.8 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM .10 1.1 Hiệu hoạt động NHTM 10 1.1.1 Ngân hàng thương mại vai trò NHTM 10 1.1.2 Hiệu hoạt động NHTM 11 1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động NHTM .12 1.2.1 Khả sinh lời tổng tài sản 12 1.2.2 Khả sinh lời vốn chủ sở hữu 13 1.2.3 Tỷ lệ thu nhập cận biên 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 14 1.3.1 Mơi trường bên ngồi 15 1.3.2 Môi trường bên 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Quy trình nghiên cứu 21 iv 2.2 Các biến nghiên cứu 21 2.2.1 Biến phụ thuộc 21 2.2.2 Biến độc lập .22 2.3 Mơ hình nghiên cứu 25 2.4 Thu thập xử lý liệu 26 2.4.1 Dữ liệu nghiên cứu 26 2.4.2 Sự phù hợp kích thước mẫu 27 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM .32 3.1 Hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2020 32 3.1.1 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 32 3.1.2 Thực trạng hiệu hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam 34 3.2 Kết nghiên cứu 39 3.2.1 Kết thống kê mô tả biến nghiên cứu 39 3.2.2 Phân tích thảo luận kết nghiên cứu 40 TÓM TẮT CHƯƠNG 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 52 4.1 Kết luận 52 4.2 Khuyến nghị .52 4.2.1 Đối với NHTM 53 4.2.2 Đối với NHNN Việt Nam .56 4.2.3 Đối với Chính Phủ 58 4.3 Hạn chế khóa luận .59 Tóm tắt chương 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài CSTT Chính sách tiền tệ HQHĐ Hiệu hoạt động HTTC Hệ thống tài KT Kinh tế NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần RRTD Rủi ro tín dụng TCQT Tài quốc tế TGTC Trung gian tài TS Tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu vi DANH MỤC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Bảng tóm tắt biến 25 Bảng 3.1 Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam 2010-2020 34 Bảng 3.2 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 39 Bảng 3.3 Ma trận hệ số tương quan biến 40 Bảng 3.4 Kết kiểm định VIF 41 Bảng 3.5 Kết phân tích hồi quy 41 Bảng 3.6 Kiểm định lựa chọn mơ hình cho ROA 44 Bảng 3.7 Kiểm định lựa chọn mơ hình cho ROE 44 Bảng 3.8 Kết kiểm tra tự tương quan 45 Bảng 3.9 Kết kiểm tra phương sai sai số 45 Bảng 3.10 Kết hồi quy mô hình GLS 46 Bảng 3.11 Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm 47 vii DANH MỤC HÌNH Hình Trang Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 21 Hình 3.1 Tổ chức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 33 Biểu đồ 3.1 Tăng trưởng kinh tế Lạm phát Việt Nam từ 2010-2020 34 Biểu đồ 3.2 Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM VN giai đoạn 34 2010-2020 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2010- 36 2020 Biểu đồ 3.4 Tỷ lệ ROA, ROE trung bình hệ thống NHTM Việt Nam 2010-2020 viii 37 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hiệu hoạt động ngân hàng mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị ngân hàng ngân hàng hoạt động hiệu góp phần tạo lợi nhuận bền vững, trì tính ổn định ngân hàng, tăng lợi cạnh tranh từ thúc đẩy phát triển cho ngân hàng Việt Nam môi trường quốc tế hội nhập Môi trường cạnh tranh thị trường tài Việt Nam ngày trở nên gay gắt khốc liệt, khơng cạnh tranh ngân hàng mà cịn với trung gian tài chính, tổ chức tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngồi có tiềm lực tài mạnh kinh nghiệm quốc tế Vì vậy, việc đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tài hay cụ thể lợi nhuận ngân hàng vấn đề quan trọng, từ có khuyến nghị giúp cho nhà quản lý việc định hướng, tái cấu hoạt động kinh doanh Hội nhập kinh tế quốc tế không xu tất yếu, đồng thời nhu cầu khách quan, thiết yếu quốc gia giai đoạn kinh tế không ngừng phát triển Tuy vậy, bên cạnh việc nước tham gia có thuận lợi hội định suốt trình hội nhập, quốc gia đồng thời phải đối mặt trước thách thức, khó khăn khơng nhỏ Lộ trình kinh tế giới hội nhập đặt doanh nghiệp nước phát triển nói chung, hệ thống NHTM nói riêng vào mơi trường kinh doanh hồn tồn với sức ép cạnh tranh gay gắt đối thủ không cân sức Xét riêng lĩnh vực ngân hàng - tiền tệ, trình quốc tế hội nhập khơng gắn liền với việc tự hóa thị trường tài mà cịn mang lại nhiều hội, bên cạnh thách thức khơng nhỏ Với cương vị quốc gia có thị trường ngân hàng phát triển giới, ngành ngân hàng Việt Nam có thành tự định tăng trưởng ổn định vững suốt thập kỷ qua Ngân hàng thương mại hoạt động mơi trường cạnh tranh có khả hoạt động hiệu tương lai gần khu vực Ngoài ra, hiệu hoạt động NHTM giữ vị trí quan trọng việc hỗ trợ tổng sản phẩm quốc nội, động để hỗ trợ kinh tế Chính vậy, hoạt động hiệu lĩnh vực ngân hàng trở thành mục tiêu cần