(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam, chi nhánh đà nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BÌNH MINH h HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ BÌNH MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG h Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Luận Văn Lê Thị Bình Minh h MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 13 h 1.2 XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRONG NHTM 17 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 17 1.2.2 Mục tiêu xếp hạng tín dụng 18 1.2.3 Một số mơ hình xếp hạng tín dụng nội 19 1.2.4 Vai trị hệ thống xếp hạng tín dụng nội 21 1.2.5 Nguyên tắc tiêu xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 24 1.2.6 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp NHTM 26 1.2.7 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp NHTM 28 1.2.8 Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội NHTM 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐÀ NẴNG 34 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VCB ĐÀ NẴNG 34 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VCB Đà Nẵng 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng 36 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp VCB Đà Nẵng 42 2.2.2 Thực trạng thực nội dung công tác XHTDNB KHDN VCB Đà Nẵng 54 h 2.2.3 Kết công tác xếp hạng tín dụng nội VCB Đà Nẵng 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐÀ NẴNG 69 2.3.1 Những mặt đạt 69 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA VCB ĐÀ NẴNG 75 3.1.1 Định hướng hoạt động tín dụng VCB 75 3.1.2 Định hướng hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội VCB Đà Nẵng 77 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VCB ĐÀ NẴNG 77 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức thực cơng tác xếp hạng tín dụng nội 77 3.2.2 Bảo đảm chất lượng thu thập thông tin đầu vào đáp ứng yêu cầu công tác xếp hạng tín dụng nội 78 3.2.3 Tăng cường sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội cho nội dung đa dạng hoạt động tín dụng 82 3.2.4 Coi trọng công tác phân công, phân nhiệm, đào tạo, huấn luyện cán phụ trách cơng tác xếp hạng tín dụng nội 85 3.2.5 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác xếp hạng tín dụng nội 88 h 3.2.6 Sử dụng tốt hệ thống công nghệ phục vụ công tác xếp hạng tín dụng nội 90 3.3 KIẾN NGHỊ 91 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 91 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 92 3.3.3 Kiến nghị với VCB Trung Ương 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Báo cáo tài CSTD : Chính sách tín dụng DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước GHTD : Giới hạn tín dụng HSC : Hội sở KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại QLN : Quản Lý Nợ QLRRTD : Quản lý Rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng SLKH : Số lượng Khách Hàng TSĐB : Tài sản đảm bảo VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Đà Nẵng h BCTC : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng XHTD : Xếp hạng tín dụng XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Huy động vốn VCB Đà Nẵng 2011 - 2013 36 2.2 Cho vay VCB Đà Nẵng 2011 - 2013 37 2.3 Các hoạt động khác VCB Đà Nẵng 2011 - 2013 39 2.4 Kết kinh doanh VCB Đà Nẵng 2011 - 2013 41 2.5 Tỷ trọng dư nợ theo đối tượng khách hàng 2011 2013 43 2.6 Số lượng doanh nghiệp xếp hạng 2011 - 2013 65 2.7 Loại doanh nghiệp XHTBNB 2011 - 2013 66 h DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Lợi nhuận trước thuế tổng tài sản VCB Đà Nẵng 40 2.2 Cơ cấu thu nhập VCB Đà Nẵng 2011 - 2013 42 2.3 Số lượng doanh nghiệp tiền vay VCB Đà Nẵng 42 2011 - 2013 h MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh NHTM nước ta, tín dụng hoạt động chủ yếu chiếm vai trò quan trọng nhất, đóng góp phần lớn cấu tỷ trọng lợi nhuận ngân hàng Tuy nhiên, tín dụng hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn ngân hàng khơng kiểm sốt tốt rủi ro hoạt động cấp tín dụng Vì vậy, việc tìm kiếm giải pháp để phát triển công cụ hỗ trợ cho hoạt động quản trị tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng Hiện nay, với thực tế dư nợ tín dụng KHDN ln chiếm tỷ h trọng lớn hoạt động tín dụng ngân hàng nên vấn đề vừa đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp vay vốn điều kiện mở rộng tăng trưởng tín dụng chủ thể ln nhận quan tâm xuyên suốt ngân hàng Thực tiễn cho thấy, thất bại NHTM hoạt động tín dụng gắn chặt với thiếu hiểu biết khách hàng Có nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, XHTD khách hàng biện pháp, công cụ quản trị tín dụng cách khoa học hiệu NHTM Việt Nam triển khai áp dụng Vào năm kỷ 21 Vietcombank triển khai hệ thống XHTDNB riêng Sau nhiều năm thực hiện, điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, công tác xếp hạng đạt kết đáng khích lệ, hỗ trợ tốt cho hoạt động tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng [5] TS Nguyễn Hồi Nhân (Chủ biên), PGS.TS Lâm Chí Dũng, TS Hồ Hữu Tiến, ThS Võ Văn Vang, ThS Trịnh Thị Trinh, ThS Đặng Tùng Lâm (2012), Nhà xuất Tài chính, Đại học Đà Nẵng [2] Phan Văn Thiết (2011), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank Kon Tum), Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Website [1] Http://www.vietinbankschool.edu.vn [2] Http://10.1.1.98/CreditRating/SignIn.aspx h PHỤ LỤC Phụ lục Xác định quy mô doanh nghiệp Mức điểm Vốn chủ sở hữu Lao động Từ 500 người trở lên Doanh thu Hơn 100 tỷ đ Từ 70 đến 100 tỷ đ Từ 425 đến < 500 người Từ 210 đến < 250 tỷ đ Từ 215 đến < 250 tỷ đ Từ 50 đến < 70 tỷ đ Từ 350 đến < 425 người Từ 170 đến < 210 tỷ đ Từ 180 đến < 215 tỷ đ Từ 40 đến < 50 tỷ đ Từ 275 đến < 350 người Từ 130 đến < 170 tỷ đ Từ 140 đến < 180 tỷ đ Từ 30 đến < 40 tỷ đ Từ 200 đến < 275 người Từ 90 đến < 130 tỷ đ Từ 105 đến < 140 tỷ đ Từ 20 đến < 30 tỷ đ Từ 125 đến < 200 người Từ 50 đến < 90 tỷ đ Từ 65 đến < 105 tỷ đ Từ 10 đến < 20 tỷ đ Từ 50 đến < 125 người Từ 10 đến < 50 tỷ đ Từ 30 đến < 65 tỷ đ Dưới 10 tỷ đ Dưới 10 tỷ đ Dưới 30 tỷ đ Dưới 50 người Trên 250 tỷ đồng Tổng tài sản Trên 250 tỷ đồng (Nguồn: Quyết định 117 - VCB) h Phụ lục Phân bổ tỷ trọng phần tiêu tài phần tiêu phi tài Doanh nghiệp thơng thường tiềm nẵng Tỷ trọng Doanh nghiệp siêu nhỏ BCTC không BCTC BCTC khơng BCTC kiểm tốn kiểm tốn kiểm tốn kiểm tốn Phần tiêu tài 30% 35% 25% 30% Phần tiêu phi tài 65% 65% 70% 70% (Nguồn: Quyết định 117 - VCB) Phụ lục Hệ số rủi ro Tiêu chí Lịch sử trả nợ doanh nghiệp (gồm gốc lãi) 12 tháng qua Nếu hạn = < 10 ngày coi trả nợ hạn Hệ số Luôn trả nợ hạn Đã cấu lại thời hạn trả nợ vòng 12 0,98 tháng qua dư nợ khơng có nợ cấu Đã bị chuyển nợ hạn vòng 12 tháng 0,93 qua dư nợ khơng có nợ q hạn Đã cấu lại thời gian trả nợ vòng 12 0,90 tháng qua dư nợ có nợ cấu Đã bị chuyển nợ hạn vòng 12 tháng 0,80 qua tổng dư nợ có nợ hạn (Nguồn: Quyết định 117 - VCB) h Phụ lục Thang xếp hạng hệ thống XHTDNB KHDN Tổng điểm Phân loại rủi ro Từ 94 đến 100 AAA Rủi ro thấp Từ 88 đến 94 AA+ Rủi ro thấp Từ 83 đến 88 AA Rủi ro tương đối thấp Từ 78 đến 83 A+ Rủi ro tương đối thấp Từ 73 đến 78 A Rủi ro tương đối thấp Từ 70 đến 73 BBB Rủi ro thấp Từ 67 đến 70 BB+ Rủi ro thấp Từ 64 đến 67 BB Rủi ro thấp Từ 62 đến 64 B+ Rủi ro thấp Từ 60 đến 62 B Rủi ro trung bình Từ 58 đến 60 CCC Rủi ro trung bình Từ 54 đến 58 CC+ Rủi ro trung bình Từ 51 đến 54 CC Rủi ro trung bình Từ 48 đến 51 C+ Rủi ro trung bình Từ 45 đến 48 C Rủi ro cao Dưới 45 D Rủi ro cao h Xếp hạng (Nguồn: Quyết định 117 - VCB) Phụ lục Xác định hệ số rủi ro doanh nghiệp thành lập Hệ số rủi ro Lý lịch tư pháp lãnh đạo cấp cao DN (Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Trưởng BKS, Tổng GĐ/GĐ) 100% Lý lịch tư pháp tốt chưa có tiền án tiền Các kiện bất thường có ảnh hưởng đến tính khả thi phương án (vd: tai nạn lao động, tai nạn cơng trình, cháy, nổ, lụt ) 60% Đã có tiền án tiền 40% Đang đối tượng nghi vấn pháp luật 20% Đang bị pháp luật truy tố 100% Tính khả thi phương án chưa bị ảnh hưởng kiện bất thường 60% Tính khả thi phương án bị ảnh hưởng kiện bất thường 20% Phương án kinh doanh hồn tồn khơng cịn khả thi bị ảnh hưởng kiện bất thường (Nguồn: Quyết định 117 - VCB) h Phụ lục Phân loại KHDN theo quy mô 2011- 2013 2011 Phân loại theo quy mô DN SLKH 2012 Tỷ trọng SLKH Dư nợ (%) (tỷ đồng) Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (%) (%) 2013 Dư nợ (tỷ đồng) Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (%) (%) Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ (tỷ đồng) (%) 30 14,49 954 35,70 38 14,29 1.111 36,06 40 13,47 1.438 40,71 Trung Bình 24 11,59 491 18,38 29 10,90 661 21,45 35 11,78 858 24,29 Nhỏ 35 16,91 232 8,68 43 16,17 265 8,60 59 19,87 301 8,52 Siêu Nhỏ 55 26,57 51 1,91 85 31,95 81 2,63 102 34,34 88 2,49 Mới thành lập 46 22,22 901 33,72 47 17,67 881 28,59 48 16,16 808 22,88 Không xác định 17 8,21 43 1,61 24 9,02 82 2,66 13 4,38 39 1,10 297 100,00 3.532 100,00 Tổng 207 100,00 2.672 100,00 h Lớn 266 100,00 3.081 100,00 (Nguồn: Thống kê hệ thống XHTDNB VCB Đà Nẵng) Phụ lục Phân loại KHDN theo loại hình sở hữu 2011- 2013 2011 Phân loại DN theo loại hình sở hữu DNNN SLKH 2012 Tỷ trọng SLKH Dư nợ (%) (tỷ đồng) Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (%) (%) 2013 Dư nợ Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (tỷ đồng) (%) (%) Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ (tỷ đồng) (%) 11,59 646 24,18 28 10,53 495 16,07 27 9,09 701 19,85 DN có vốn đầu tư nước thuộc khối OECD 1,93 849 31,77 2,26 1.103 35,80 1,68 905 25,62 DN có vốn đầu tư nước khác (ngoài nước OECD) 0,97 209 7,82 0,38 - - 0,34 - - Công ty cổ phần đại chúng 18 8,70 361 13,51 18 6,77 579 18,79 20 6,73 837 23,70 DN khác 159 76,81 607 22,72 213 88,08 904 29,34 244 82,15 1.089 30,83 Tổng 207 100,00 297 100,00 3.532 100,00 h 24 2.672 100,00 266 100,00 3.081 100,00 (Nguồn: Thống kê hệ thống XHTDNB VCB Đà Nẵng) Phụ lục Phân loại KHDN theo ngành nghề kinh tế 2011-2013 2011 Phân loại DN theo loại hình sở hữu SLKH 2012 Tỷ trọng SLKH Dư nợ Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (%) (tỷ đồng) (%) (%) 2013 Dư nợ Tỷ SLKH Tỷ trọng trọng Dư nợ SLKH (tỷ đồng) (%) (%) Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ (tỷ đồng) (%) - - - - 0,38 0,06 1,01 84 2,38 SX chế biến thực phẩm (trừ thủy sản); đồ uống 0,97 86 3,22 1,13 79 2,56 0,67 91 2,58 Chế biến thủy, hải sản 1,45 89 3,33 1,13 215 6,98 1,01 293 8,30 SX trang phục, may mặc 0,97 20 0,75 1,50 72 2,34 1,35 90 2,55 Khai thác, chế biến gỗ SX sản phẩm từ gỗ 1,45 123 4,60 1,13 103 3,34 1,01 113 3,20 SX giấy, bột giấy sản phẩm từ giấy 0,97 38 1,42 1,13 57 1,85 1,01 54 1,53 SX phôi thép cán thép 0,97 92 3,44 1,13 171 5,55 1,35 242 6,85 SX, truyển tải phân phối điện, lượng khác 1,45 56 2,10 1,13 112 3,64 1,35 173 4,90 Xây dựng thi cơng, lắp ráp cơng trình DV tư vấn kèm 33 15,94 133 4,98 43 16,17 206 6,69 51 17,17 217 6,14 10 Thương mại NVL phục vụ SX công nghiệp XD (trừ xăng, dầu, gas) 20 9,66 372 13,92 25 9,40 225 7,30 31 10,44 362 10,25 h Khai thác khoáng sản 43 20,77 69 2,58 55 20,68 96 3,12 60 20,20 81 2,29 12 Thương mại hàng nông lâm ngư nghiệp khác 3,86 106 3,97 3,38 101 3,28 3,03 156 4,42 13 Vận tải đường bộ, đường sông 4,35 0,19 11 4,14 0,26 17 5,72 30 0,85 14 Dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí 12 5,80 1.013 37,91 13 4,89 971 31,52 13 4,38 956 27,07 15 Sản xuất hàng tiêu dùng khác 10 4,83 55 2,06 10 3,76 41 1,33 10 3,37 131 3,71 16 Thương mại phương tiện vận tải MMTB phụ tùng 3,38 58 2,17 11 4,14 92 2,99 16 5,39 130 3,68 17 Các ngành kinh tế khác (Các ngành lại) 48 23,19 357 13,36 66 24,81 530 17,20 64 21,55 329 9,31 Tổng (39/52 ngành) 207 100,00 2.672 100,00 h 11 Thương mại hàng tiêu dùng 266 100,00 3.081 100,00 (Nguồn: Thống kê hệ thống XHTDNB VCB Đà Nẵng) 297 100,00 3.532 100,00 Phụ lục Tổng hợp kết XHTDNB KHDN 2011 - 2013 Stt AAA AA+ AA A+ A BBB BB+ BB B+ B CCC CC+ CC C+ C D Tổng SLKH 13 28 56 53 15 0 1 190 Tỷ SLKH trọng % 0,65 6,09 10 7,34 45 55,40 68 16,36 63 1,75 23 0,15 12 9,55 12 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 100,00 242 h 10 11 12 13 14 15 16 Xếp hạng tín dụng 2011 Dư nợ Tỷ trọng Tỷ đồng % 17 1,05 160 6,84 193 14,74 1.456 29,47 430 27,89 46 7,89 3,68 251 4,74 19 1,05 0,00 0,00 0,53 0,53 0,00 0,53 52 1,05 2.628 100,00 2012 Tỷ Dư nợ trọng % Tỷ đồng 0,41 4,13 261 18,60 246 28,10 1.206 26,03 821 9,50 121 4,96 74 4,96 246 0,00 0,00 0,41 1,24 14 0,00 0,00 0,41 1,24 10 100,00 2.999 Tỷ SLKH trọng % 0,00 8,70 14 8,20 46 40,21 85 27,38 76 4,03 29 2,47 12 8,20 10 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,33 100,00 284 2013 Tỷ Dư nợ trọng % Tỷ đồng 0,70 4,93 241 16,20 559 29,93 1.415 26,76 744 10,21 290 4,23 136 3,52 89 0,00 0,00 0,00 0,35 0,70 10 0,00 0,70 1,76 100,00 3.492 Tỷ trọng % 0,17 6,90 16,01 40,52 21,31 8,30 3,89 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,06 100,00 Phụ lục 10 Mơ hình chấm điểm XHTDNB doanh nghiệp thông thường doanh nghiệp tiềm Khách hàng NGÀNH KINH TẾ Quy mô Bộ tiêu cho DN có điểm quy mơ từ đến 32 điểm (>=6 Bộ tiêu cho DN có quy mơ siêu nhỏ (< điểm) h Loại hình sở hữu Chấm điểm tiêu tài ∑(Giá trị tiêu) x Trọng số = Tổng điểm tài Chấm điểm tiêu phi tài ∑(Giá trị tiêu) x Trọng số = Tổng điểm phi tài Tổng hợp điểm Xếp hạng DN (Điểm tài chính) x (trọng số tài chính) + (Điểm phi tài chính) x (trọng số phi tài chính) = Tổng điểm Khách hàng Phụ lục 11 Mơ hình chấm điểm XHTDNB khách hàng doanh nghiệp thành lập Khách hàng Chấm điểm tình hình kinh doanh ∑(Giá trị tiêu) x Trọng số = Tổng điểm tình hình kinh doanh Xác định hệ số rủi ro (gồm có hệ số) h Tổng hợp điểm Xếp hạng DN Mức suy điểm suy giảm = Tổng điểm tình hình kinh doanh x Hệ số rủi ro x Hệ số rủi Phụ lục 12 Áp dụng điều kiện biện pháp đảm bảo tiền vay Điều kiện BĐTD Xếp hạng Doanh nghiệp Quan điểm cấp tín dụng Tỷ lệ tài sản đảm bảo Điều kiện khác Cho vay có đảm bảo tồn TS hình thành từ vốn vay 1/ Khách hàng XHTDNB theo quy định VCB AAA AA+ AA A+ A BBB BB+ BB Thuộc đối tượng cấp tín dụng B CCC CC+ CC C+ Thuộc đối tượng xem xét, xử lý nợ có vấn đề C D 2/ Khách hàng chưa XHTD ≥ 0% ≥ 10 % ≥ 20% ≥ 30% h B+ Thuộc đối tượng ưu tiên cấp tín dụng ≥ 40% ≥ 70% Khách hàng phải cam kết văn với VCB Ø Bổ sung biện pháp bảo đảm theo yêu cầu VCB Ø Trả nợ trước hạn không thực yêu cầu bổ sung biện pháp bảo đảm ≥ 100% Thuộc đối tượng câp tín dụng phải có BĐ tồn Thuộc đối tượng cấp tín dụng phái có đảm bảo toàn (Nguồn: Quyết định 30 - VCB) Có thể dụng áp Khơng áp dụng, trừ trường hợp nhận tài sản hình thành từ vốn vay làm biện pháp bảo đảm bổ sung, biện pháp để xử lý nợ có đề Phụ lục 13 Phân loại nợ khách hàng doanh nghiệp thông thường Xếp hạng Từ 94 đến 100 AAA Từ 88 đến 94 AA+ Từ 83 đến 88 AA Từ 78 đến 83 A+ Từ 73 đến 78 A Từ 70 đến 73 BBB Từ 67 đến 70 BB+ Từ 64 đến 67 BB Từ 62 đến 64 B+ Từ 60 đến 62 B Từ 58 đến 60 CCC h Tổng số điểm Phân loại nợ Nợ nhóm Nợ nhóm Từ 54 đến 58 CC+ Từ 51 đến 54 CC Từ 48 đến 51 C+ Từ 45 đến 48 C Nợ nhóm Dưới 45 D Nợ nhóm Nợ nhóm Phụ lục 14 Phân loại nợ khách hàng doanh nghiệp thành lập Kết xếp hạng tín dụng nội AAA, Phân loại nợ theo yếu tố tình trạng khoản nợ AA+, BB+, AA, BB, B+, A+, B CCC, CC+, CC C+, C D BBB - Trong hạn hạn < 10 ngày Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm - Quá hạn từ 10 đến 90 ngày Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm - Quá hạn từ 91 đến 180 ngày; - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu; - Được miễn giảm lãi khách hàng Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm trả lãi đầy đủ, hạn - Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu vào h hạn đến 90 ngày theo thời hạn cấu lại; Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai - Quá hạn 360 ngày; - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 91 ngày trả lên theo thời hạn cấu lại; - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai, hạn theo thời hạn cấu lại lần thứ hai; - Bị cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; - Bị khoanh chờ xử lý; - Khách hàng tổ chức doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật cá nhân bị chết, tích Nhóm