Luận án Tiến sĩ Phát triển tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC HUY PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 09 NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC HUY PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng MÃ SỐ: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ LOAN TP HỒ CHÍ MINH - THÁNG 09 NĂM 2023 i LỜI CAM ĐOAN Luận án chưa trình nộp để lấy học vị Tiến sĩ sở đào tạo Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận án TP HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023 Nguyễn Quốc Huy ii LỜI CẢM ƠN Tác giả chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy/cô, đặc biệt quý thầy/ cô trực tiếp giảng dạy lớp nghiên cứu sinh K24 nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm hỗ trợ cho tác giả suốt thời gian theo học Trường Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn kính trọng đến giảng viên hướng dẫn khoa học Cô PGS TS Nguyễn Thị Loan tâm huyết ủng hộ, động viên, khuyến khích dẫn tận tình cho tác giả thực hồn thành luận án Tác giả bày tỏ lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo cán ngân hàng thương mại, cán bộ, nhân viên ngân hàng tham gia trả lời vấn, khảo sát tác giả Tác giả cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận án Tác giả dù nỗ lực luận án chắn tránh khiếm khuyết, mong nhận đươc ý kiến đóng góp chân thành Q Thầy/Cơ bạn bè Trân trọng cảm ơn! TP HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2023 Tác giả Nguyễn Quốc Huy iii TÓM TẮT LUẬN ÁN Trong năm gần đây, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng tới ổn định môi trường sống người vấn đề khiến hầu hết quốc gia giới quan tâm Bên cạnh đó, tín dụng xanh bước đầu số ngân hàng thương mại quan tâm triển khai lợi ích việc trở thành ngân hàng xanh chưa thực rõ ràng Chủ yếu ngân hàng thương mại (NHTM) xoay quanh tài trợ dự án xanh Chính phủ đề xuất chưa thực chủ động hỗ trợ doanh nghiệp Với lí do, luận án tổng hợp, hệ thống hóa phát triển, bổ sung vấn đề lý luận tính dụng xanh Nghiên cứu thực với mục tiêu xác định thành phần khái niệm phát triển tín dụng xanh dựa việc khảo sát cán bộ, nhân viên làm việc ngân hàng thương mại Việt Nam Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình đo lường phương pháp nghiên cứu bao gồm hai bước chính: nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ bao gồm hai bước nghiên cứu: (1) nghiên cứu định tính, thơng qua phương pháp thảo luận nhóm 30 nhà quản lý dùng để khám phá, điều chỉnh hình thành mơ hình nghiên cứu, để xây dựng thang đo lường cho số khái niệm mơ hình nghiên cứu, (2) nghiên cứu định lượng thực thông qua vấn với bảng câu hỏi mẫu có kích thước 400 cán bộ, nhân viên ngân hàng Thang đo đánh giá sơ theo liệu nghiên cứu thông qua độ tin cậy Cronbach’s apha EFA, CFA SEM Phương pháp định lượng, thơng qua kỹ thuật vấn với mẫu có kích thước 1050 cán bộ, nhân viên ngân hàng Luận án hoàn thành ba mục tiêu đề đánh giá kết mơ hình cấu trúc tuyến tính cho thấy tất tám yếu tố ảnh hưởng chiều đến phát triển tín dụng xanh Tám yếu tố bao gồm: (1) Chính sách hỗ trợ, (2) Năng lực tài chính, (3) Chiến lược Marketing, (4) Cơng nghệ ngân hàng, (5) Chất lượng nguồn nhân lực, (6) Quản trị rủi ro, (7) Khung pháp lý (8) Chính sách môi trường với mức ý nghĩa 5% Trên sở kết quả, tác giả đề xuất số hàm ý sách để góp phần phát triển tín dụng xanh cho ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian tới Từ khóa: Xanh, tín dụng, phát triển, ngân hàng, tín dụng xanh iv ABSTRACT In recent years, climate change, depletion of natural resources, and environmental pollution have affected the stability of the human living environment and are issues that concern most countries worldwide Besides, green credit has only been initially interested in implementing by some commercial banks because the benefits of becoming a green bank are not clear Most commercial banks currently only revolve around financing green projects proposed by the Government but have not actively supported businesses For that reason, the dissertation has synthesized, systematized, developed, and supplemented theoretical issues on green credit This study was conducted to determine the components of green credit development based on a survey of officers and employees working at Vietnamese commercial banks The research method used to test the measurement and research model includes two main steps: preliminary research and formal research Primary research consists of two studies: (1) qualitative research, through a group discussion method of 30 managers used to discover, adjust, and form research models, as well as to build ladders measurement for some concepts in the research model, (2) quantitative research was conducted through interviews with questionnaires and a sample size of 400 bank employees The scale is preliminarily evaluated according to the data of this study through the reliability of Cronbach's alpha and EFA, CFA, and SEM The formal research was conducted quantitatively through interviews with a sample size of 1050 bank officers and employees The dissertation has completed the three objectives set out and evaluated the results of the linear structural model showing that all eight factors positively influence the development of green credit Eight factors include (1) Support policy, (2) Financial capacity, (3) Marketing strategy, (4) Banking technology, (5) Quality of human resources, (6) Management of risk, (7) Legal framework, and (8) Environmental policy at the 5% significance level Based on the research results, the author proposes eight policy implications to contribute to the development of green credit for Vietnamese commercial banks in the future Keywords: Green, credit, development, banking, green credit v MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Tóm tắt luận án Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình ảnh CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Đóng góp đề tài 1.6.1 Đóng góp mặt học thuật 1.6.2 Đóng góp mặt thực tiễn sách 1.7 Bố cục đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết tảng 2.1.1 Kinh tế xanh 2.1.2 Tài xanh 10 2.1.3 Tăng trưởng xanh 11 vi 2.1.4 Ngân hàng xanh 12 2.1.5 Doanh nghiệp xanh 13 2.2 Các khái niệm liên quan đến phát triển tín dụng xanh NHTM 14 2.2.1 Khái niệm tín dụng xanh NHTM 14 2.2.2 Đặc điểm tín dụng xanh 16 2.2.3 Mục tiêu tín dụng xanh 17 2.2.4 Vai trị tín dụng xanh 17 2.2.5 Phân loại tín dụng xanh 17 2.2.6 Phát triển tín dụng xanh NHTM 19 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng xanh 24 2.3.1 Chất lượng nguồn nhân lực 24 2.3.2 Chiến lược Marketing 25 2.3.3 Năng lực tài 26 2.3.4 Công nghệ ngân hàng 26 2.3.5 Quản trị rủi ro 28 2.3.6 Khung pháp lý 28 2.3.7 Chính sách hỗ trợ 29 2.3.8 Chính sách mơi trường 30 2.4 Lược khảo công trình nghiên cứu liên quan 31 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 31 2.4.2 Các công trình nghiên cứu nước 38 2.4.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng xanh số quốc gia giới45 2.5 Khoảng trống nghiên cứu 49 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 50 2.6.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu 50 2.6.2 Các giả thuyết nghiên cứu 53 2.6.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 59 Tóm tắt chương 61 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .62 3.1 Quy trình nghiên cứu 62 vii 3.2 Nghiên cứu định tính 65 3.2.1 Kết nghiên cứu định tính 65 3.2.2 Kết thảo luận nhóm 72 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi 76 3.2.4 Kết kiểm định thang đo sơ 76 3.2.5 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 82 3.3 Nghiên cứu định lượng thức 85 3.3.1 Khái quát nghiên cứu thức 85 3.3.2 Thu thập liệu 87 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 88 Tóm tắt chương 93 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 94 4.1 Thực trạng phát triển tín dụng xanh Việt Nam 94 4.1.1 Thực trạng phát triển tín dụng xanh NHTM Việt Nam 94 4.1.2 Định hướng phát triển tín dụng xanh NHTM Việt Nam 99 4.2 Kết nghiên cứu 103 4.2.1 Thống kê mô tả thông tin cá nhân mẫu nghiên cứu 103 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha 107 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) nhân tố khẳng định (CFA) 112 4.2.4 Phân tích mơ hình cấu trúc SEM 122 4.2.5 Phân tích phương sai ANOVA 128 4.2.6 Kiểm định khác biệt theo giới tính nhân 129 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 130 Tóm tắt chương 136 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 137 5.1 Kết luận 137 5.2 Hàm ý sách 140 5.2.1 Hàm ý sách lực tài 140 5.2.2 Hàm ý sách quản trị rủi ro 142 5.2.3 Hàm ý sách sách hỗ trợ 144 viii 5.2.4 Hàm ý sách chất lượng nguồn nhân lực 146 5.2.5 Hàm ý sách chiến lược Marketing 148 5.2.6 Hàm ý sách sách mơi trường 150 5.2.7 Hàm ý sách cơng nghệ ngân hàng 152 5.2.8 Hàm ý sách khung pháp lý 155 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 157 5.3.1 Hạn chế nghiên cứu 157 5.3.2 Hướng nghiên cứu 158 Tóm tắt chương 159 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vi-xxx lxxx Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) CSHT4 CSHT5 CSHT2 CSHT1 CSHT3 NLTC4 NLTC2 NLTC1 NLTC3 CSMT1 CSMT4 CSMT3 CSMT2 CLMK4 CLMK1 CLMK2 CLMK3 CNNH1 CNNH4 CNNH3 CNNH2 CLNNL2 CLNNL4 CLNNL1 CLNNL3 QTRR4 QTRR1 QTRR2 QTRR3 KPL2 KPL1 KPL3 PTTDX3 PTTDX2 PTTDX1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 Estimate 1.000 990 1.002 786 794 1.000 945 989 947 1.000 982 844 832 1.000 992 954 924 1.000 997 894 911 1.000 975 1.185 1.149 1.000 949 1.402 1.257 1.000 830 869 1.000 1.058 1.093 S.E C.R P 010 029 030 029 99.567 34.649 25.986 26.965 *** *** *** *** 020 016 017 48.449 63.636 56.076 *** *** *** 011 017 020 92.379 50.910 42.604 *** *** *** 017 019 018 57.680 49.354 50.228 *** *** *** 017 019 021 58.970 46.153 42.465 *** *** *** 031 153 149 31.778 7.754 7.730 *** *** *** 034 073 066 27.814 19.206 19.051 *** *** *** 049 051 17.034 17.033 *** *** 018 030 60.247 35.874 *** *** Label lxxxi Covariances: (Group number - Default model) 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 e33 e1 e4 e8 e12 e16 e20 e22 e24 e26 e31 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > 9 9 9 9 e34 e2 e5 e9 e13 e17 e21 e23 e25 e27 e32 Estimate 060 010 183 034 -.031 -.007 -.013 089 118 159 027 -.018 023 084 481 061 151 -.075 -.136 -.006 113 100 -.044 -.064 072 166 -.044 008 -.102 068 013 -.016 -.006 -.097 022 048 093 111 039 008 128 003 063 107 -.077 291 066 S.E .020 020 021 019 011 013 020 018 031 030 029 016 020 030 033 031 031 019 022 031 028 030 017 021 030 027 016 020 029 026 011 016 014 021 018 026 015 009 008 007 011 008 010 031 043 022 040 C.R 3.033 514 8.680 1.731 -2.787 -.513 -.664 4.973 3.822 5.219 938 -1.148 1.134 2.833 14.725 1.949 4.892 -3.994 -6.129 -.203 4.071 3.337 -2.621 -3.069 2.411 6.048 -2.675 394 -3.467 2.604 1.251 -1.003 -.447 -4.628 1.233 1.834 6.058 12.841 5.235 1.235 11.964 422 6.494 3.410 -1.816 13.359 1.649 P 002 608 *** 084 005 608 507 *** *** *** 348 251 257 005 *** 051 *** *** *** 839 *** *** 009 002 016 *** 007 694 *** 009 211 316 655 *** 218 067 *** *** *** 217 *** 673 *** *** 069 *** 099 Label lxxxii Variances: (Group number - Default model) e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 e28 e29 e30 e31 e32 e33 e34 e35 Estimate 365 885 985 901 859 251 365 970 694 116 136 083 197 181 080 232 090 134 004 079 240 340 116 116 186 165 090 106 207 270 188 257 070 085 487 450 228 406 -.050 225 247 241 120 048 S.E .022 044 045 047 044 036 035 069 044 009 009 008 010 010 007 012 008 009 005 006 012 016 008 008 011 010 008 008 011 014 032 032 045 042 026 024 027 028 054 039 042 018 016 016 C.R 16.333 19.958 21.667 19.356 19.674 6.945 10.431 14.121 15.947 13.512 14.569 10.780 18.879 18.567 11.197 19.217 11.641 14.516 882 13.136 20.779 21.297 14.240 14.388 16.678 16.427 11.254 12.684 18.216 18.897 5.817 8.040 1.559 2.010 18.418 18.503 8.338 14.670 -.915 5.810 5.820 13.633 7.722 3.073 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 378 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 119 044 *** *** *** *** 360 *** *** *** *** 002 Label lxxxiii Model Fit Summary CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 117 630 35 CMIN 2024.461 000 36229.017 DF 513 595 P 000 CMIN/DF 3.946 000 60.889 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 024 000 219 GFI 896 1.000 302 AGFI 872 PGFI 729 261 285 NFI Delta1 944 1.000 000 RFI rho1 935 IFI Delta2 958 1.000 000 TLI rho2 951 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 958 1.000 000 Parsimony-Adjusted Measures Model Default model Saturated model Independence model PRATIO 862 000 1.000 PNFI 814 000 000 PCFI 826 000 000 NCP Model Default model Saturated model Independence model NCP 1511.461 000 35634.017 LO 90 1376.852 000 35013.594 HI 90 1653.586 000 36260.753 FMIN Model Default model Saturated model Independence model FMIN 2.111 000 37.778 F0 1.576 000 37.157 LO 90 1.436 000 36.511 HI 90 1.724 000 37.811 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 055 250 LO 90 053 248 HI 90 058 252 PCLOSE 000 000 lxxxiv AIC Model Default model Saturated model Independence model AIC 2258.461 1260.000 36299.017 BCC 2267.588 1309.144 36301.748 BIC 2827.893 4326.168 36469.360 ECVI Model Default model Saturated model Independence model ECVI 2.355 1.314 37.851 LO 90 2.215 1.314 37.204 HI 90 2.503 1.314 38.504 HOELTER Model Default model Independence model HOELTER 05 269 18 HOELTER 01 280 18 MECVI 2.365 1.365 37.854 CAIC 2944.893 4956.168 36504.360 lxxxv Regression Weights: (Group number - Default model) PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 CSHT5 NLTC1 NLTC2 NLTC3 NLTC4 CSMT1 CSMT2 CSMT3 CSMT4 CLMK1 CLMK2 CLMK3 CLMK4 CNNH1 CNNH2 CNNH3 CNNH4 CLNNL1 CLNNL2 CLNNL3 CLNNL4 QTRR1 QTRR2 QTRR3 QTRR4 KPL1 KPL2 KPL3 PTTDX3 PTTDX2 PTTDX1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - CSHT NLTC CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CSMT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT NLTC NLTC NLTC NLTC CSMT CSMT CSMT CSMT CLMK CLMK CLMK CLMK CNNH CNNH CNNH CNNH CLNNL CLNNL CLNNL CLNNL QTRR QTRR QTRR QTRR KPL KPL KPL PTNHX PTNHX PTNHX Estimate 160 526 079 069 208 153 081 068 1.000 1.255 981 1.071 1.061 1.000 959 993 1.034 1.000 845 791 919 1.000 961 940 1.018 1.000 910 828 923 1.000 1.166 1.912 2.181 1.000 797 555 862 1.000 1.258 1.387 1.000 1.049 973 S.E .046 027 027 024 045 030 029 022 C.R 3.496 19.336 2.986 2.829 4.617 5.107 2.748 3.111 P *** *** 003 005 *** *** 006 002 048 042 044 045 26.261 23.587 24.112 23.683 *** *** *** *** 020 023 022 46.887 44.081 46.934 *** *** *** 020 026 026 42.546 30.498 35.261 *** *** *** 020 036 037 48.864 26.293 27.387 *** *** *** 022 045 049 42.061 18.245 18.920 *** *** *** 043 306 343 27.065 6.255 6.360 *** *** *** 037 055 071 21.482 10.085 12.125 *** *** *** 106 144 11.902 9.626 *** *** 017 019 60.789 50.137 *** *** Label lxxxvi Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX PTNHX CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 CSHT5 NLTC1 NLTC2 NLTC3 NLTC4 CSMT1 CSMT2 CSMT3 CSMT4 CLMK1 CLMK2 CLMK3 CLMK4 CNNH1 CNNH2 CNNH3 CNNH4 CLNNL1 CLNNL2 CLNNL3 CLNNL4 QTRR1 QTRR2 QTRR3 QTRR4 KPL1 KPL2 KPL3 PTTDX3 PTTDX2 PTTDX1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - CSHT NLTC CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CSMT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT NLTC NLTC NLTC NLTC CSMT CSMT CSMT CSMT CLMK CLMK CLMK CLMK CNNH CNNH CNNH CNNH CLNNL CLNNL CLNNL CLNNL QTRR QTRR QTRR QTRR KPL KPL KPL PTNHX PTNHX PTNHX Estimate 094 545 084 075 087 148 068 079 803 977 799 807 788 941 873 948 968 1.031 858 836 929 936 898 912 946 989 884 844 908 572 654 1.102 1.152 975 706 481 803 786 975 1.041 917 983 921 lxxxvii Covariances: (Group number - Default model) CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT NLTC NLTC NLTC NLTC NLTC NLTC CSMT CSMT CSMT CSMT CSMT CLMK CLMK CLMK CLMK CNNH CNNH CNNH CLNNL CLNNL QTRR e1 e4 e8 e12 e16 e20 e22 e24 e26 e31 e30 e28 e27 e23 e19 e18 e15 e14 e11 e10 e7 e6 e3 e2 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > NLTC CSMT CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CSMT CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CNNH CLNNL QTRR KPL CLNNL QTRR KPL QTRR KPL KPL e2 e5 e9 e13 e17 e21 e23 e25 e27 e32 e31 e29 e28 e24 e20 e19 e16 e15 e12 e11 e8 e7 e4 e3 Estimate 047 011 150 030 -.010 003 -.005 104 148 028 -.016 023 043 060 150 -.048 -.119 -.009 097 -.012 -.046 041 -.013 003 -.086 -.004 -.012 -.080 -.060 162 -.033 046 -.007 058 132 -.309 -.090 -.120 110 121 314 -.015 064 -.061 004 009 118 -.071 -.013 014 -.001 -.043 S.E .016 016 018 016 005 014 012 029 029 029 008 026 021 030 031 013 027 022 030 008 027 022 008 027 024 007 006 022 010 012 014 021 028 036 026 088 047 079 046 032 024 010 010 043 009 028 011 024 008 014 002 010 C.R 2.979 675 8.516 1.865 -2.053 183 -.411 3.562 5.040 970 -1.888 886 1.991 2.015 4.894 -3.553 -4.335 -.434 3.243 -1.397 -1.723 1.871 -1.534 112 -3.572 -.558 -1.873 -3.651 -5.944 13.986 -2.369 2.208 -.262 1.582 5.060 -3.531 -1.898 -1.528 2.382 3.820 12.944 -1.423 6.109 -1.433 446 323 10.518 -2.933 -1.586 959 -.448 -4.145 P 003 500 *** 062 040 855 681 *** *** 332 059 376 047 044 *** *** *** 664 001 162 085 061 125 911 *** 577 061 *** *** *** 018 027 793 114 *** *** 058 127 017 *** *** 155 *** 152 656 747 *** 003 113 338 654 *** Label lxxxviii Correlations: (Group number - Default model) CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT NLTC NLTC NLTC NLTC NLTC NLTC CSMT CSMT CSMT CSMT CSMT CLMK CLMK CLMK CLMK CNNH CNNH CNNH CLNNL CLNNL QTRR e1 e4 e8 e12 e16 e20 e22 e26 e30 e28 e27 e19 e18 e15 e14 e11 e7 e6 e3 e2 < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > NLTC CSMT CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CSMT CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CNNH CLNNL QTRR KPL CLNNL QTRR KPL QTRR KPL KPL e2 e5 e9 e13 e17 e21 e23 e27 e31 e29 e28 e20 e19 e16 e15 e12 e8 e7 e4 e3 Estimate 097 020 306 060 -.051 006 -.012 111 171 032 -.047 029 063 063 152 -.125 -.135 -.012 108 -.033 -.057 059 -.036 004 -.121 -.012 -.044 -.125 -1.099 917 -.443 232 -.056 276 494 -.662 880 253 524 270 -.907 023 058 425 -.087 083 -.007 -.778 lxxxix Variances: (Group number - Default model) CSHT NLTC CSMT CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL e36 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 e28 e29 e30 e31 e32 e33 e34 e35 Estimate 273 846 1.052 878 927 138 739 552 472 150 020 149 168 187 110 244 094 060 -.063 270 284 140 125 194 158 107 021 214 258 169 284 251 -.089 -.162 039 474 756 303 341 046 -.082 149 031 133 S.E .020 045 053 054 064 025 068 067 026 011 016 011 012 012 014 018 015 015 028 026 021 024 029 029 027 030 047 042 034 041 024 031 080 100 059 048 039 045 058 095 107 009 006 008 C.R 13.722 18.632 19.871 16.320 14.520 5.588 10.809 8.208 18.169 13.941 1.288 14.083 14.368 15.569 7.712 13.679 6.213 4.013 -2.248 10.265 13.576 5.813 4.244 6.727 5.778 3.542 456 5.139 7.520 4.163 11.820 8.203 -1.118 -1.614 668 9.947 19.368 6.700 5.896 485 -.769 17.406 5.390 17.055 P *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 198 *** *** *** *** *** *** *** 025 *** *** *** *** *** *** *** 649 *** *** *** *** *** 264 107 504 *** *** *** *** 628 442 *** *** *** Label xc Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter PTTDX < PTTDX < PTTDX < PTTDX < PTTDX < PTTDX < PTTDX < PTTDX < CSHT1 < CSHT2 < CSHT3 < CSHT4 < CSHT5 < NLTC1 < NLTC2 < NLTC3 < NLTC4 < CSMT1 < CSMT2 < CSMT3 < CSMT4 < CLMK1 < CLMK2 < CLMK3 < CLMK4 < CNNH1 < CNNH2 < CNNH3 < CNNH4 < CLNNL1 < CLNNL2 < CLNNL3 < CLNNL4 < QTRR1 < QTRR2 < QTRR3 < QTRR4 < KPL1 < KPL2 < KPL3 < PTTDX3 < PTTDX2 < PTTDX1 < - CSHT NLTC CLMK CNNH CLNNL QTRR KPL CSMT CSHT CSHT CSHT CSHT CSHT NLTC NLTC NLTC NLTC CSMT CSMT CSMT CSMT CLMK CLMK CLMK CLMK CNNH CNNH CNNH CNNH CLNNL CLNNL CLNNL CLNNL QTRR QTRR QTRR QTRR KPL KPL KPL PTTDX PTTDX PTTDX SE 044 033 030 025 043 035 036 023 000 072 059 058 056 000 023 028 019 000 032 044 044 000 023 052 052 000 031 098 105 000 069 700 815 000 040 090 128 000 199 254 000 018 032 SE-SE 001 001 000 000 001 001 001 000 000 001 001 001 001 000 000 000 000 000 001 001 001 000 000 001 001 000 000 002 002 000 001 011 013 000 001 001 002 000 003 004 000 000 001 Mean 158 524 081 066 202 147 074 068 1.000 1.259 984 1.072 1.061 1.000 959 994 1.035 1.000 846 791 918 1.000 961 940 1.018 1.000 910 829 925 1.000 1.166 2.073 2.377 1.000 797 548 852 1.000 1.272 1.407 1.000 1.050 974 Bias -.002 -.005 002 -.001 -.002 -.001 -.001 004 000 004 002 000 000 000 -.001 001 001 000 001 000 -.001 000 000 -.001 000 000 -.001 001 001 000 000 161 196 000 000 -.007 -.010 000 013 020 000 001 001 SE-Bias 001 003 005 002 001 004 001 005 000 002 001 001 001 000 001 001 000 000 001 001 001 000 001 001 001 000 001 002 002 000 002 016 018 000 001 002 003 000 004 006 000 000 001 xci Test of Homogeneity of Variances PTTDX Levene Statistic df1 1.463 df2 Sig 956 223 ANOVA PTTDX Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 1.718 796.191 797.909 Mean Square 956 959 F 573 833 Sig .688 560 Test of Homogeneity of Variances PTTDX Levene Statistic 1.557 df1 df2 Sig 956 198 ANOVA PTTDX Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 4.254 793.655 797.909 df Mean Square 956 959 1.418 830 F 1.708 Sig .164 xcii Test of Homogeneity of Variances PTTDX Levene Statistic df1 655 df2 Sig 956 580 ANOVA PTTDX Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 4.504 793.406 797.909 Mean Square 956 959 1.501 830 F Sig 1.809 144 Test of Homogeneity of Variances PTTDX Levene Statistic 813 df1 df2 Sig 956 487 ANOVA PTTDX Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 1.620 796.289 797.909 df Mean Square 956 959 540 833 F Sig .648 584 xciii Group Statistics Giới tính PTTDX N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 429 3.3901 86386 04171 Nữ 531 3.3804 95016 04123 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error 95% Confidence Difference Difference Interval of the Difference Lower Equal variances 3.738 PTTD assumed X 053 163 Equal variances not 164 assumed 958 944.71 Upper 871 00964 05924 -.10662 12590 869 00964 05865 -.10546 12474 Group Statistics Tình trạng nhân PTTDX N Mean Std Deviation Std Error Mean Độc thân 410 3.3870 90868 04488 Có gia đình 550 3.3830 91556 03904 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) Mean Std Error Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Equal variances PTT assumed DX Equal variances not assumed 045 831 067 067 958 884.78 Upper 947 00396 05955 -.11289 12082 947 00396 05948 -.11278 12070 xciv Dư nợ tín dụng xanh (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 600 400 235.7 70 84.7 109.7 2015 2016 2017 200 317.6 290 2019 2020 451 474.9 2021 2022 2018 (Nguồn: NHNN Việt Nam) Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh (%) 5.3 2.73 1.5 1.52 2015 2016 3.3 3.54 3.69 2018 2019 2020 4.2 2017 2021 2022 (Nguồn: NHNN Việt Nam) 120 100 80 60 40 20 98.5 1.5 2015 98.48 1.52 2016 97.27 2.73 2017 96.7 3.3 2018 Dư nợ tín dụng xanh 96.46 3.54 2019 96.31 3.69 2020 95.8 4.20 2021 Dư nợ tín dụng khác 94.7 5.3 2022